بورس تهران؛ تافته جدابافته
حوزههای تخصصی:
فیلترهای جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۴۰۱ تا ۴۲۰ مورد از کل ۸۰۳ مورد.
پیش بینی قیمت سهام در بازار بورس اوراق بهادار با استفاده از شبکه عصبی فازی و الگوریتم های ژنتیک و مقایسه آن با شبکه عصبی مصنوعی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
سرمایه گذاری در سهام عرضه شده در بورس اوراق بهادار یکی از گزینه های پرسود در بازار سرمایه است. بازار سهام دارای سیستمی غیر خطی و آشوب گونه است که تحت تاثیر شرایط سیاسی، اقتصادی و روانشناسی می باشد و می توان از سیستم های هوشمند غیرخطی همچون شبکه های عصبی مصنوعی، شبکه های عصبی فازی و الگوریتم های ژنتیک برای پیش بینی قیمت سهام استفاده نمود. در این مقاله به طراحی و ارایه یک مدل پیش بینی قیمت سهام با استفاده از شبکه عصبی فازی و الگوریتم های ژنتیکی و کاهش خطای پیش بینی قیمت سهام با استفاده از آن نسبت به استفاده از تکنیک شبکه عصبی مصنوعی به صورت منفرد پرداخته شده است. در ادامه پس از طراحی و پیاده سازی مدل شبکه های عصبی فازی و الگوریتم های ژنتیک، با استفاده از چهار معیار سنجش خطا، نتایج دو مدل مقایسه شده است. نتایج نشان می دهد که مدل ترکیبی شبکه های عصبی فازی و الگوریتم های ژنتیک پیش بینی های بسیار مناسب تری داشته و نسبت به شبکه عصبی منفرد از سرعت بالاتر و توانایی تقریب قوی تری برای پیش بینی قیمت سهام برخوردار بوده است.
رآورد و پیشبینی تلاطم بازدهی در بازار سهام تهران و مقایسه دقت روش ها در تخمین ارزش در معرض خطر: کاربردی از مدلهای خانوده FIGARCH(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
پیش بینی تلاطم یکی از مهمترین موضوعات مورد مطالعه ریسک در بازارهای مالی است. در تحقیق حاضر ابتدا با استفاده از روشهای GARCH، تلاطم موجود با استفاده از 1467 داده روزانه برای شاخص قیمت بورس تهران برآورد شده و بهترین مدلها در تخمین و پیش بینی تلاطم برای توزیع نرمال و توزیع تی- استیودنت نتیجه شده است. با توجه به وجود علائم حافظه بلندمدت برای تبیین میانگین شرطی، از مدل ARFIMA و برای واریانس شرطی، در کنار مدلهای با حافظه کوتاه مدت، از مدل با حافظه بلندمدت FIGARCH استفاده شده است. برای انجام پیش بینی در دوره خارج از دوره نمونه، مدل ARFIMA-FIGARCH با توزیع نرمال، دقیقترین مدل بوده و نتایج بهتری را ارائه میدهد. یکی از روشهای مطرح در بررسی ریسکها و مدیریت ریسک، تخمین VaR یا ارزش در معرض خطر است. مقایسه مدلها نشان میدهد که در سطوح اطمینان متفاوت برای تخمین ارزش در معرض خطر، مدلهای مختلف نتایج متفاوتی میدهند، ولی می توان گفت مدل FIGARCH در سطح معنی داری 5/2٪ بهترین عملکرد را در میان مدلهای GARCH دارد.
انتخاب نامساعد و مخاطرات اخلاقی در بازار بیمه درمان ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
هدف این تحقیق، برآورد یک مدل تقاضای مصرف خدمات درمانی (دارو و خدمات پاراکلینیکی) در ایران، با وجود ناهمگنی غیرقابل مشاهده در وضعیت سلامتی افراد و آزمون وجود کژگزینی و کژمنشی در این صنعت، با استفاده از آمار نمونهگیری بودجه خانوار ایران در سال 1385 است. مدل اصلی از روش GMM، برآورد و با استفاده از روشهای آمار ناپارامتری، وجود این دو پدیده آزمون می شود. مدل مورد استفاده دارای کمترین فرض درباره چگونگی سیاست بازپرداخت بیمه ای، توزیع وضعیت سلامت پنهان افراد و همچنین انتخاب نوع بیمه است. نتایج، وجود کژگزینی را در میان بیمه شدگان خویش فرما و صاحبان حرف و مشاغل آزاد و مخاطرات اخلاقی را در میان تمام انواع بیمه درمان در ایران (کارمندان دولت، کارگران و کارفرمایان، خویش فرمایان و صاحبان حرف و مشاغل آزاد)، تایید میکند.
نکاتی چند در خصوص رینگ صادراتی
حوزههای تخصصی:
اطلاعات ، چراغ راهنمای بازار سرمایه
حوزههای تخصصی:
حاکمیت بازار سرمایه و شاخص آن
حوزههای تخصصی:
بررسی کارایی خط مشی اثر اندازه برای انتخاب پر تفوی در بورس
حوزههای تخصصی:
مقدمه ای بر بازار سرمایه و بورس اوراق بهادار
حوزههای تخصصی:
اوراق مشارکت رهنی راهکار تامین مالی بخش مسکن
منبع:
بورس خرداد ۱۳۸۸ شماره ۸۳
حوزههای تخصصی:
تحویل کالا در معاملات آتی
حوزههای تخصصی: