پژوهش های اقتصادی ایران

هدف اصلی مطالعه حاضر، شناسایی عوامل موثر بر زیان های بحران بانکی برای 49 کشور نمونه مورد مطالعه طی دوره زمانی 2019-1980 است. در همین راستا، دو هدف فرعی نیز دنبال شده است؛ به طوری که در گام مقدماتی اول، تاریخ بحران های بانکی برای 49 کشور تعیین شد. تحلیل های نموداری درخصوص تعداد بحران ها نشان داد که حدود نیمی از بحران های به وقوع پیوسته، طی سال های 2008 تا 2012 بوده که در این بین، سهم کشورهای با درآمد بالا بیشتر از بقیه گروه های کشوری است. سپس در گام مقدماتی دوم با استخراج روند های مختلف توسط فیلتر هودریک-پرسکات برای سری زمانی GDP حقیقی کشورها، چهار نوع زیان در تولید محاسبه شد. بررسی زیان در تولید کشورها، نشان داد که دو کشور آنگولا و یونان به ترتیب بیشترین و کمترین مقدار زیان را در بین چهار نوع زیان محاسبه شده به خود اختصاص دادند. در نهایت برای تحقق هدف اصلی مطالعه حاضر، مدل اقتصادی تحقیق با استفاده از روش شبه حداکثر راستنمایی پواسون (PPML) به دو صورت بدون متغیر بحران ارزی و با حضور آن برآورد شد. نتایج نشان داد که وقوع بحران ارزی، باعث تشدید زیان های تولید ناشی از بحران بانکی می شود. همچنین متغیرهای تورم، نسبت اعتبار بانکی به GDP، شکاف اعتبار به GDP، بدهی بخش عمومی با تاثیر مثبت و متغیرهای درجه باز بودن مالی، مخارج احتیاطی دولت و دارایی های بانک مرکزی با تاثیر منفی از عوامل مهم در مقدار زیان های تولید بعد از وقوع بحران بانکی هستند. از این رو، جهت مدیریت بحران بانکی، توجه به متغیرهای بیان شده توصیه می شود.

در این مقاله به منظور بررسی اثرگذاری سیاست پولی در دوره های رونق و رکود اقتصادی در ایران با استفاده داده های مربوط به اقلام تشکیل دهنده شاخص های قیمت تولیدکننده و مصرف کننده، توزیع تغییرات قیمت در طول زمان استخراج و نشان داده شد که توزیع تجربی مشاهده شده از تغییرات قیمت در سطح تولیدکننده و مصرف کننده در طول زمان به طور معناداری تغییر می کند. از آنجا که انعطاف پذیری قیمت ها (یا به طور مشابه میزان چسبندگی قیمت ها) با اثرگذاری سیاست پولی ارتباط تنگاتنگی دارد، متغیر بودن توزیع تغییرات قیمت در طول زمان گویای این واقعیت است که اثرگذاری سیاست پولی نیز در طول زمان باید متغیر باشد. به همین منظور با استفاده از مدل ساختاری Ss و تخمین پارامترهای مربوط به آن با استفاده از واقعیت های مشاهده شده از توزیع تغییرات اقلام تشکیل دهنده شاخص های قیمت تولیدکننده و مصرف کننده به ترتیب در دوره زمانی 1383:1 تا 1396:1 و 1369:1 تا 1396:4، شاخص انعطاف پذیری قیمت ها که نحوه واکنش قیمت ها به تکانه سیاست پولی را نشان می دهد، استخراج شد. نتایج مربوط به تحلیل ضریب همبستگی و رگرسیون نشان داد که شاخص انعطاف پذیری قیمت ها به صورت ضدچرخه ای عمل می کند؛ به این معنا که در دوره های رکود اقتصادی شاخص انعطاف پذیری قیمت ها افزایش یافته و بنابراین، اثرگذاری سیاست پولی بر تولید حقیقی کاهش می یابد و برعکس در دوره های رونق اقتصادی اثرگذاری سیاست پولی جهت رونق بیشتر به اقتصاد و یا برقراری ثبات اقتصادی افزایش می یابد.

هدف اصلی این مقاله محاسبه میزان آنتروپی پول در فضای تولید ناخالص داخلی با رویکرد اقتصاد فیزیک و بررسی اثر توسعه بازار سرمایه بر آن است. در این راستا با استفاده از داده های سالیانه دوره زمانی 1398-1370 در چهارچوب یک مدل رگرسیونی انتقال ملایم (STAR)، رفتار نامتقارن بی نظمی های پولی حول یک حد آستانه در سطوح مختلف ارزش بازار سرمایه به عنوان متغیر انتقال مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. نتایج تحقیق بیان می کند که در سطوح پایین ارزش جاری بازار سرمایه کشور (رژیم اول) متغیر خالص موجودی سرمایه و کسری بودجه دولت ها اثر مثبت و تعداد شرکت های پذیرفته شده در سازمان بورس اثر منفی بر آنتروپی پول دارند و در سطوح بالای ارزش جاری بازار سرمایه (رژیم دوم) خالص موجودی سرمایه اثر منفی و کسری بودجه دولت ها همچنان اثر مثبت بر آنتروپی پولی داشته است. براساس نتایج این مطالعه مشخص می شود پویایی بازار سرمایه باعث کاهش آنتروپی پول که خود شاخصی برای هرزروی و عدم دسترسی به منابع شناخته می شود، خواهد شد.

بررسی های انجام شده در موضوع «رابطه استقلال بانک مرکزی و تورم» بیانگر آن است که مطالعات رابطه منفی یا مثبت یا بی معنا بین استقلال بانک مرکزی و تورم نتیجه گیری کرده اند. هدف از این مطالعه انجام فراتحلیل چندسطحی برای بررسی تاثیر استقلال بانک مرکزی بر تورم است. برای این منظور تمامی مطالعاتی که به بررسی ارتباط بین استقلال بانک مرکزی و تورم پرداخته بودند، بررسی شدند. 58 مطالعه پس از بررسی محتوا و نتایج، براساس پروتکل فراتحلیل برای ورود به فراتحلیل انتخاب شد. اطلاعات مربوط به مطالعات منتخب شامل 619 رگرسیون و 913 ضریب بود که استخراج و کدگذاری شد. در سطح اول فراتحلیل، ضرایب هر مطالعه باهم ترکیب و اندازه اثر هر مطالعه محاسبه شد. در سطح دوم فراتحلیل، برای محاسبه اندازه اثر کل، اندازه اثر حاصل از 58 مطالعه با توجه به وزن هر مطالعه، برآیندگیری شد. نتیجه ترکیب و برآیندگیری مطالعات، تاثیر منفی و معنادار  استقلال بانک مرکزی بر تورم را تایید کرد. با توجه به اندازه اثر کل حاصل شده و معیار تفسیر کوهن، شدت اثر استقلال بانک مرکزی بر تورم، اندازه کوچکی را نشان داد. نتایج همچنین نشان داد که نوع شاخص استفاده شده برای محاسبه میزان استقلال بر رابطه مدنظر فراتحلیل اثر می گذارد. علاوه بر این، اثر منفی استقلال بانک مرکزی بر تورم در کشورهای پیشرفته نسبت به سایر کشورها بیشتر است.  

فقر مقوله ای جهانی است که همه کشورها اعم از در حال توسعه و توسعه یافته نسبت به آن نگرانی دارند. قدم اول مبارزه با فقر و رفع نگرانی، سنجش و آگاهی از اثر سیاست های اقتصادی بر میزان فقر است. با در نظر گرفتن این موضوع، هدف مقاله حاضر، سنجش اثربخشی گردشگری خارجی بر شاخص های سه گانه فقر: فقرسرشمار، شکاف فقر و شاخص FGT با استفاده از ماتریس حسابداری اجتماعی رویکرد ضرایب فزاینده قیمت ثابت برای نخستین بار است. به این منظور، از ماتریس حسابداری اجتماعی سال 1390، اطلاعات مربوط به درآمد گردشگران خارجی سال 2018 و شاخص های فقر سرشمار، شکاف فقر و شاخص FGT استفاده شده است. نتایج تحقیق نشان می دهد که ورود گردشگر خارجی از کانال رشد تولید موجب کاهش فقر در ایران می شود. اثر کاهش فقر خانوارهای روستایی بیشتر از خانوارهای شهری است. همچنین بالاترین سهم در کاهش فقر خانوارهای شهری و روستایی براساس شاخص های سه گانه فقر به ترتیب در بخش کشاورزی (با توجه به شاخص فقر سرشمار)، هتل و رستوران و صنعت و ساخت و حمل ونقل (با توجه به شاخص شکاف فقر) و هتل و رستوران، صنعت و حمل ونقل (با توجه به شاخص فوستر، گریر و توربک) است. پایین ترین سهم نیز مربوط به بخش های فعالیت های مالی، بیمه و آموزش است. بنابراین، هرگونه اقدام در راستای توسعه گردشگری دستاورد اجتماعی- اقتصادی مناسبی ارزیابی می شود.

یکی از نیازهای اولیه جامعه انسانی که با مقوله توسعه در تمام جوانب آن ارتباط پیدا کرده است و در حال حاضر یکی از نشانه های تمدن به حساب می آید، مساله زیرساخت اقتصادی است. این زیرساخت علاوه بر تحت تاثیر قرار دادن توسعه، خود نیز دچار تغییر و تحول می شود. از همین رو در پژوهش حاضر با استفاده از مدل تحلیل سلسله مراتبی و منطق فازی و سیستم اطلاعات مکانی میزان توسعه زیرساخت اقتصادی در استان مازندران مورد سنجش قرار گرفته است. روش پژوهش توصیفی- تحلیلی و ماهیت آن کاربردی در نظام برنامه ریزی منطقه ای است. بر این اساس لایه های مکانی و اطلاعات توصیفی حمل ونقل، انرژی و فناوری اطلاعات و ارتباطات مستخرج از سالنامه آماری سال 1398 استان مازندران به عنوان سه معیار ارزیابی توسعه زیرساخت اقتصادی به همراه زیرمعیارهای وابسته پس از تکمیل پرسشنامه و ارزش گذاری توسط بهره وران در محیط سیستم اطلاعات مکانی مورد ادغام قرار گرفته اند. در نهایت نقشه های پژوهش نشان می دهد 01/49 درصد از شهرهای استان در دسته خیلی زیاد از میزان برخورداری زیرساخت اقتصادی قرار دارند. 27 درصد از شهرها در سطح متوسط و متوسط به بالا جای گرفته اند و 23 درصد از امکانات کم و بسیار کم رنج می برند. همچنین 39 درصد از روستاهای مازندران نیز در بهترین پهنه برخورداری از زیرساخت ها قرار گرفته اند.

طی سال های اخیر افزایش نرخ ارز و و وجود نااطمینانی در این نرخ مورد توجه بسیاری از برنامه ریزان اقتصادی بوده است. یکی از نتایج مهم نااطمینانی نرخ ارز، بی ثباتی در شاخص قیمت های داخلی است. هدف از این تحقیق بررسی تاثیر نرخ ارز و نااطمینانی آن بر قیمت مسکن شهر تهران طی فروردین 1395 تا اسفند 1399 است. گسترش آنی شیوع ویروس کرونا به کاهش شدید فعالیت های اقتصادی از جمله بخش مسکن منجر شده است. از این رو، اثر شیوع ویروس کرونا روی بخش مسکن نیز مورد آزمون قرار می گیرد. به منظور محاسبه نااطمینانی، الگو های تغییرپذیری و برای تخمین، روش خودرگرسیون با وقفه های گسترده (ARDL) به کار گرفته شده است. براساس نتایج، اثر نرخ ارز و شاخص نااطمینانی نرخ ارز بر قیمت مسکن به عنوان اهداف این مطالعه، مثبت و معنی دار است. بر این اساس، افزایش صددرصدی قیمت نرخ ارز و شاخص نااطمینانی نرخ ارز به ترتیب باعث افزایش 14 و 6 درصدی قیمت مسکن در شهر تهران خواهد شد. بنابراین، هر اقدامی که نااطمینانی در وضعیت آتی بازار ارز را کاهش دهد، می تواند بر کاهش اثرات منفی در عرضه و تقاضای مسکن موثر باشد. همچنین نتایج برآورد الگو نشان می دهد شیوع ویروس کرونا همانند یک شوک عمل کرده و باعث افزایش قیمت مسکن در شهر تهران شده است.