پژوهش های اقتصادی ایران

در چهار دهه گذشته مطالعات بسیاری به بررسی و بحث پیرامون رابطه نابرابری درآمدی و امید به زندگی پرداخته اند. به نظر می رسد بسیاری از این مطالعات از یک اثر تصنع آماری متأثر شده اند که می تواند به نتیجه گیری اشتباه منجر شود. در این پژوهش، رابطه بین ضریب جینی (به عنوان معیاری از نابرابری درآمدی) و امید به زندگی (به عنوان معیاری از سلامت) پس از خنثی سازی اثر تصنع آماری بررسی شده است. بدین منظور 19 کشور منتخب با درآمد سرانه نزدیک (شامل ایران)، در دوره زمانی 2012-2004 با بهره گیری از روش داده های پانل با اثرات تصادفی  مورد بررسی قرار گرفته اند. نتایج به دست آمده بعد از خنثی سازی اثر تصنع آماری حاکی از غیرمعنادار بودن اثر نابرابری درآمدی بر امید به زندگی است.

ارزیابی رفتار خانوارهای مذهبی، از موضوع های مهم اقتصاد، به طور کلی و به ویژه در کشورهای اسلامی است. چون در سبد مصرفی برخی خانوارها به جز هزینه های عادی، هزینه های مذهبی مطرح است، از این رو، شناسایی عوامل مؤثر بر رفتار مذهبی خانوارهای جامعه از اهمیت بسزایی برخوردار است. این مقاله، با استفاده از رویکرد داده های خرد و براساس اطلاعات درآمد- هزینه خانوار در سال 1393، به تفکیک مناطق شهری و روستایی با روش پروبیت به بررسی عوامل مؤثر بر هزینه های مذهبی در ایران پرداخته است. متغیرهای به کار گرفته شده عبارت اند از: پرداختی به صندوق صدقات، سن، وضعیت سواد، بُعد خانوار، وضعیت اشتغال، وضعیت تأهل، وضعیت مالکیت خانه و درآمد سرپرست خانوار. نتایج بیان کننده آن است که در هر دو مناطق شهری و روستایی، افزایش سن، دارا بودن شغل، متأهل بودن، مالک خانه بودن و درآمد سرپرست خانوار اثر مثبت و معناداری بر پرداخت هزینه مذهبی دارد، اما بُعد خانوار اثر منفی و معناداری بر پرداخت هزینه های مذهبی دارد. از سوی دیگر، با توجه به اثر نهایی محاسبه شده، متغیر درآمد در مناطق روستایی و شهری دارای اثرگذاری بیشتری نسبت به سایر متغیرها بوده است. همچنین یک هدف ضمنی این مطالعه، انجام نوعی ارزیابی ضمنی از مطالعه «برو [1]» اقتصاددان معروف است. با توجه به نتایج مقاله، سطح سواد و بهبود شرایط زندگی مادی و اقتصادی، بر رفتار مذهبی و انجام هزینه های مذهبی ایران اثر مثبت دارد،  ازاین رو، نتیجه مورد نظر «برو» در ایران مورد تأیید است. [1]- Robert Barro

یکی از مهم ترین رویکردهای دستیابی به امنیت غذایی، بحث تخصیص مجدد منابع با هدف برقراری عدالت اجتماعی و افزایش سطح رفاه گروه های کم درآمد و توزیع مناسب درآمد یا همان بحث هدفمندسازی یارانه هاست که از راهکارهای اساسی در تأمین امنیت غذایی این دسته از خانوارها به شمار می آید. ازاین رو، در مطالعه حاضر، اثر اجرای سیاست هدفمندسازی یارانه ها بر امنیت غذایی خانوارهای ایرانی برای دوره زمانی 1391-1384، با استفاده از مدل لاجیت تحلیل و ارزیابی شد. پس از محاسبه مقدار انرژی دریافتی فرد بالغ با استفاده از اطلاعات هزینه- درآمد خانوار، به عنوان شاخصی از امنیت غذایی، مدل مطالعه حاضر برآورد شد. نتایج نشان داد که بین متغیر هدفمندسازی یارانه ها و امنیت غذایی خانوارهای کشور ارتباط معکوسی برقرار است. با اجرای سیاست هدفمندسازی یارانه ها، قیمت مواد غذایی افزایش و درآمد واقعی خانوارها کاهش یافته است. نتیجه این تغییرات، افزایش هزینه های زندگی و کاهش سهم هزینه های خوراک خانوارهاست. بنابراین، وضعیت خانوارها از لحاظ دسترسی به مواد غذایی به عنوان یکی از ابعاد امنیت غذا و تغذیه با توجه به کاهش سطح درآمد واقعی در شرایط نامناسبی قرار دارد.

موضوع اشتغال و دستیابی افراد به شغل مورد نظر از اساسی ترین نیازهای یک جامعه به شمار می آید، به گونه ای که افزایش اشتغال به عنوان یکی از شاخص های توسعه یافتگی جوامع تلقی می شود . با توجه به اهمیت موضوع، هدف این پژوهش، بررسی تأثیر جهش پولی نرخ ارز بر اشتغال بخش های کشاورزی، صنعت و خدمات در اقتصاد ایران طی سال های 1390- 1352 و با کمک دو روش مدل تصحیح خطای برداری و رگرسیون به ظاهر نامرتبط است. نتایج حاصل از مدل تصحیح خطای برداری، حاکی از افزایش نرخ ارز به سبب انبساط حجم پول و در نتیجه، خارج شدن از مسیر تعادلی و تعدیل آن در بلندمدت است. همچنین نتایج رگرسیون به ظاهر نامرتبط بیان کننده تأثیرپذیری به ترتیب منفی و مثبت اشتغال بخش های صنعت و خدمات از جهش نرخ ارز است، اما بخش کشاورزی نتواسته از این جهش به صورت معنادار برای افزایش اشتغال خود استفاده کند. در این راستا، تقاضا نیروی کار بخش صنعت در مقایسه با خدمات و کشاورزی بیشترین حساسیت را نسبت به جهش نرخ ارز داشته است. به علاوه، موجودی سرمایه بخش های صنعت و خدمات تأثیر مثبتی بر اشتغال هر بخش دارند.

هدف این مقاله، محاسبه ارزش در معرض خطر پرتفوی ارزی یک بانک نمونه با استفاده از روش GARCH-EVT-Copula (GEC ) است. عمده ترین چالشی که امروزه صنعت بانکداری با آن مواجه بوده، درک مفهوم ریسک و به دنبال آن، اندازه گیری و کمی کردن ریسک است. روش های مختلفی برای اندازه گیری ریسک وجود دارد، اغلب این روش ها توزیع مشترک شناخته شده ای برای سبد دارایی فرض می کنند، به طور معمول توزیع مشترک نرمال در مدل های تجربی مورد استفاده قرار می گیرد، اما توزیع دارایی ها در اغلب موارد دنباله پهن هستند، در نتیجه، فرض نرمال بودن توزیع مشت ر ک بازدهی می تواند به برآورد نادرست VaR منجر شود. در این مقاله، توزیع مشخصی برای سبد دارایی فرض نمی شود. این مقاله از مدل خودرگرسیون همراه با ناهمسانی واریانس آستانه ای ( GJR-GARCH ) برای توزیع بازده ای متغیر در طول زمان دارایی های فردی، همچنین تئوری مقدار فرین برای توزیع هایی که دنباله پهن هستند و توابع کاپولا برای ساختار وابسته به تمام دارایی های یک سبد دارایی استفاده کرده است. در این تحقیق، ارزش در معرض خطر از روش های واریانس-کوواریانس و شبیه سازی تاریخی نیز محاسبه شده است. در نهایت، با استفاده از آزمون کوپیک که یکی از روش های پیش آزمایی ارزش در معرض خطر است، اعتبار مدل ها مورد سنجش و ارزیابی قرار گرفته است. نمونه آماری این مطالعه را نرخ نامه های روزانه ارزهای دلار، یورو، وون کره، ین ژاپن، لیر ترک و درهم امارات در بازار از تاریخ 1/1/1386 تا تاریخ 31/1/1391 تشکیل می دهند، همچنین سبد ارزی یک بانک نمونه در تاریخ 31/1/1391 مورد بررسی قرار گرفته است. براساس نتایج حاصل از تحقیق، ارزش در معرض خطر محاسبه شده توسط مدل  GEC نسبت به دو مدل دیگر بیشتر است و براساس نتایج به دست آمده از آزمون کوپیک، اعتبار و دقت مدل GEC نسبت به دو مدل دیگر بیشتر است.

این پژوهش با به کارگیری یک تابع هزینه انعطاف پذیر، به محاسبه شاخص تغییرات تکنولوژی، بهره وری کل عوامل و تأثیر تکنولوژی بر ترکیب نهاده و مقیاس تولید بخش صنعت ایران پرداخته است. با توجه به محاسبه مقادیر تغییرات تکنولوژی در سطح متوسط داده ها، هزینه کل تولید صنعت دچار کاهشی 49/0 درصدی طی سال های 1375 تا 1388 شده است. تمام 23 صنعت مورد مطالعه، دارای انحراف از تکنولوژی نهاده بوده و تغییرات تکنولوژی موجب ذخیره مهم ترین نهاده تولید، یعنی مواد اولیه شده و در سمتی دیگر، موجب افزایش به کارگیری از سه نهاده نیروی کار، سرمایه و انرژی شده است. تغییرات تکنولوژی علاوه بر اینکه غیرخنثی است، موجب تغییر در مقیاس تولید شده و براساس ضریب انحراف تکنولوژی مقیاس تولید، تغییر تکنولوژی موجب کاهش در مقیاس بهینه تولید شده است.

در این مطالعه، مدل ساختاری برای تعیین قیمت مسکن و شناسایی حباب قیمتی در استان های مختلف ایران طی دوره زمانی 1389-1375 بسط داده شده است. مدل تجربی تحقیق مبتنی بر چهارچوب نظری قیمت گذاری مسکن براساس ارزش حال دارایی است. به طور خاص، تصریح می شود که قیمت مسکن می تواند تحت تأثیر انتقال های عرضه و تقاضا مانند درآمد سرانه محلی، قیمت زمین، هزینه ساخت و ساز و حجم نقدینگی تعیین شود. ویژگی ممتاز تحقیق حاضر، استفاده از مجموعه کامل تری از متغیرهای اثرگذار، لحاظ کردن هم زمان تغییرات زمانی و بخشی متغیرها در چهارچوب داده های تابلویی (پانل)، بررسی ویژگی های مهمی مانند مانایی و هم انباشتگی متغیرها و تعیین الگوی قیمت گذاری مسکن در کشور است. نتایج تحقیق حاضر، فرضیه وجود حباب قیمتی را در بازار مسکن ایران رد کرده و مدعی است که افزایش های مداوم طی دهه های گذشته در قیمت مسکن توسط متغیرهای ساختاری مانند هزینه های تولید، حجم نقدینگی و رشد مؤثر تقاضا توضیح داده می شوند. علاوه بر این، برآوردها نشان می دهد، قیمت زمین (با کاربری مسکونی) و حجم نقدینگی مهم ترین عوامل رشد قیمت مسکن در ایران بوده اند، به طوری که افزایش یک درصدی در قیمت زمین یا حجم نقدینگی- با فرض ثبات سایر شرایط- قیمت مسکن را به ترتیب 345/0 و 5/0 درصد افزایش می دهد. ارزیابی پسماندهای مدل به تفکیک استانی حاکی از آن است که قیمت مسکن در برخی استان ها مانند اصفهان، آذربایجان شرقی و قزوین تابع قوی تری از متغیرهای ساختاری نسبت به برخی استان های دیگر مانند تهران، کهگیلویه و بویراحمد و همدان بوده است.