فیلتر های جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱۶۱ تا ۱۸۰ مورد از کل ۵۱۶ مورد.
حوزه های تخصصی:
هدف مقاله ی حاضر، بررسی رابطه بین تورم و نااطمینانی تورمی با استفاده از رگرسیون چرخشی مارکوف بر اساس اطلاعات ماهانه شاخص قیمت مصرف کننده در ایران، طی دوره 1391:6-1369:10 می باشد. برای رسیدن به این هدف نااطمینانی تورمی بر اساس الگوی واریانس ناهمسانی شرطی خود بازگشت کننده تعمیم یافته برآورد شده است. نتایج حاصل از تخمین ضرایب الگوی خود بازگشت کننده چرخشی مارکوف نشان می دهد که سری زمانی نرخ تورم در طول دوره مورد بررسی از دو رژیم مختلف تبعیت می کند به طوری که در رژیم اول با میانگین بالا و نوسان پایین و در رژیم دوم با میانگین پایین و نوسان بالا روبرو است. هم چنین بررسی رابطه ی بین تورم و نااطمینانی تورمی نشان می دهد که در هر دو رژیم یاد شده، افزایش نرخ تورم به افزایش نااطمینانی تورمی منجر شده است.
شناسایی علل رکود تورمی در ایران: روش تصحیح خطای آستانه ای(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
رکود تورمی یک وضعیت اقتصادی است که هم زمان تورم اقتصادی و رکود فعالیت های تجاری را همراه با افزایش نرخ بیکاری در کشور ایجاد می کند. در این تحقیق، علل رکود تورمی در کشور با استفاده از روش تصحیح خطا[1] و داده های سال های 90-1352 به صورت کمی شناسایی شده سپس با به کارگیری روش تصحیح خطای آستانه ای[2] به این سوال پاسخ داده می شود که آیا رشد عوامل شناسایی شده، به طور یکسان بر رکود تورمی اثر می گذارند یا پس از عبور از یک سطح آستانه اثرگذاری آنها بر رکود تورمی متفاوت می شود. بر طبق نتایج رابطه خطی، ضرایب تراز پرداخت ها، درآمدهای نفتی، کسری بودجه ی دولت و حجم نقدینگی از نظر آماری معنا دار بوده و علل های رکود تورمی در کشور محسوب می شوند. هم چنین نتایج کلیه مدل های غیرخطی تخمین زده شده در این مقاله، نشان می دهد که در صورت عبور نرخ رشد هر یک از علل و ریشه های رکود تورمی از سطح آستانه ، تاثیر آنها بر رشد رکود تورمی متفاوت می شود.
اثر غیرخطی تورم بر نابرابری درآمد در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
نابرابری درآمد از جمله مشکلاتی است که کشور های در حال توسعه با آن دست به گریبان هستند. در ادبیات اقتصادی، تورم به عنوان یکی از مهمترین عوامل تأثیرگذار بر نابرابری درآمد شناخته شده است. بنابراین با توجه به اینکه ایران به عنوان یک کشور در حال توسعه غالباً با نرخ های تورم بالا و پر نوسان مواجه بوده، بررسی اثر تورم بر نابرابری درآمد در آن از اهمیت قابل ملاحظهای برخوردار است. با وجود اهمیت مساله، معدود مطالعاتی نیز که به این موضوع پرداختهاند، به نتیجه واحدی نایل نشده و تأثیر تورم بر نابرابری درآمد در ایران همچنان به صورت یک معما باقی مانده، اما مطالعاتی که در دهه اخیر توسط اقتصاددانان صورت گرفته است، وجود رابطه غیرخطی میان تورم و نابرابری درآمد را تأیید میکند. در این پژوهش سعی شده با الهام از این مطالعات به بررسی اثر غیرخطی تورم بر نابرابری درآمددر ایران طی سال های 1385-1350 پرداخته شود. همچنین رابطه علیت گرنجری میان نابرابری درآمد و تورم طی سالهای 1386-1350، با استفاده از دو روش «تودا و یاماموتو» و «تصحیح خطا» بررسی شده است.
بررسی پویایی های غیر خطی نرخ تورم در ایران
حوزه های تخصصی:
با توجه به اهمیت شناخت رفتار نرخ تورم برای الگوسازی، پیش بینی و سیاستگذاری، سؤال اصلی این است که آیا آزمونهای ایستایی برای نرخ تورم در ایران از دقت و صحت لازم برخوردار است؟ پاسخ به این سؤال بستگی به مطالعه رفتار پویای تورم دارد. عدم توجه به این رفتار، میتواند نتایج گمراه کنندهای در خصوص ایستایی نرخ تورم و در نتیجه پیش بینی آن داشته باشد. از این روی، هدف مطالعه حاضر بررسی پویاییهای نرخ تورم در ایران طی دوره 90-1370 میباشد. عمده آزمونهای مرسوم ایستایی که در ایران انجام شده بر اساس رفتار خطی تورم است. نتایج کلی این آزمونها دلالت بر ایستا بودن نرخ تورم دارد. این بدان معناست که تکانهها اثر گذرا بر سطح عمومی قیمتها دارند و در نتیجه هزینه تورم زدایی بالا نمیباشد. در این مقاله این آزمونها مورد تردید قرار گرفته و احتمال وجود رفتار غیر خطی نرخ تورم بررسی شده است. یافتههای این تحقیق نشان میدهد که تورم در ایران رفتار غیرخطی داشته و از یک فرآیند اتورگرسیو انتقال ملایم نمایی (ESTAR) پیروی میکند. بنابراین، ایستایی این متغیر مجدداً با استفاده از آزمون غیرخطی KSS بررسی شده است. نتایج نشان دهنده ناایستایی تورم میباشد. بنابراین، مشاهده میگردد که نرخ تورم در ایران طی دوره مورد بررسی نه تنها رفتاری غیرخطی داشته، بلکه در سطح نیز ایستا نمیباشد. همچنین تکانهها میتوانند اثر دائمی بر نرخ تورم در ایران داشته باشند و در نتیجه اعمال سیاستهای ضد تورمی برای مسئولین پولی بسیار پرهزینه است.
نقاط رکود و رونق اقتصاد ایران با استفاده از مدل مارکف سوئیچینگ(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
در این مقاله با استفاده از مدل غیرخطی مارکف سوئیچینگ همیلتون خصوصیات احتمالی الگوی چرخشی تولید ناخالص داخلی واقعی ایران به صورت تعدیل شده فصلی بین سال های 1367 تا 1387 بررسی می شود. نتایج نشان داد چرخه های تجاری استخراج شده از روش مارکف سوئچینگ نسبت به مدل خطی مناسب تر بوده و نرخ رشد تولید ناخالص داخلی به سه رژیم با میانگین رشد منفی، رشد مثبت ملایم و رشد مثبت بالابه ترتیب92/3، 43/4 و 53/9 طبقه بندی شده است. اقتصاد ایران طی دوره ی مورد بررسی 7 فصل رکود، 58 فصل با رشد ملایم و 10 فصل با رشد بالا را تجربه کرده است. هم چنین احتمال پایداری رژیم های رکودی، رشد ملایم و رشد بالا به ترتیب 3/0، 92/0 و 5/0 درصد برآورد شده است.
مقایسه منحنی فیلیپس کینزگرایان جدید با الگوهای سری زمانی در پیش بینی تورم(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
اثرات زیان بار تورم های مزمن و بالا بر اقتصاد باعث شده است که دولت مردان و مقامات پولی کشورها همواره درصدد رفع این پدیده و کاهش و کنترل تورم برآیند. بدین منظور پیش بینی نحوه حرکت شاخص تورم از اهمیت به سزایی برخوردار است، بنابراین ارایه الگوی اقتصادی مناسب جهت پیش بینی تورم از جایگاه ویژه ای برخوردار می باشد. در همین راستا، پژوهش حاضر سعی در ارایه الگویی مناسب جهت پیش بینی تورم مبتنی بر منحنی فیلیپس کینزگرایان جدید پرداخته است. در ابتدا با استفاده از تحلیل الگوهای قیمت گذاری و مباحث چسبندگی دستمزدها و قیمت ها به استخراج منحنی فیلیپس آینده نگر خالص و پیوندی کینزگرایان جدید پرداخته شد. به این صورت که با توجه به داده-های فصلی دوره زمانی 1383-1370 الگوهای اقتصادسنجی فیلیپس آینده نگر خالص و پیوندی کینزگرایان جدید با رویکرد گشتاورهای تعمیم یافته و فیلیپس پیوندی کینزگرایان جدید با رویکرد خودتوضیح برداری با وقفه های گسترده تخمین زده شد، سپس به برآورد الگوی تورم به روش خودرگرسیو میانگین متحرک اقدام شد، در نهایت دوره زمانی 1386-1383 به سه دوره کوتاه مدت یک فصل رو به جلو، میان مدت شش فصل رو به جلو و بلندمدت دوازده فصل رو به جلو تقسیم شد و عملکرد این چهار الگو در پیش بینی تورم در این دوره ها با یکدیگر مقایسه شدند. طبق نتایج به-دست آمده الگوی ARMA(3,3) برای پیش بینی تورم در کوتاه مدت، الگوی فیلیپس پیوندی کینزگرایان جدید در میان مدت و الگوی ARDL(1,0) با رویکرد منحنی فیلیپس کینزگرایان جدید در بلندمدت برای پیش بینی تورم پیشنهاد شدند.
تأثیر هدفگذاری تورم بر نرخ رشد اقتصادی درکشورهای غیرصنعتی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
مروری بر ادبیات هدفگذاری تورم دلالت بر این دارد که این امر می تواند منجر به کاهش سطح تورم شود، به گونه ای که می توان انتظار داشت کشورهای هدفگذار تورم به واسطه اجرای این سیاست نرخ تورم کمتری را در مقایسه با دیگر کشورها داشته باشند، بنابراین چنانچه به همراه کاهش نرخ تورم کشورهای هدفگذار نرخ رشد اقتصادی کمتری را تجربه نمایند در این صورت سیاست هدفگذاری تورم ممکن است چندان موفق تلقی نشود. از این رو، بررسی آثار هدفگذاری تورم بر رشد اقتصادی در کشورهای هدفگذار تورم بسیار حائز اهمیت می باشد. در این راستا، در مطالعه حاضر سعی شده است در چارچوب یک مدل تطبیقی پویای تابلویی تأثیر هدفگذاری تورم بر نرخ رشد اقتصادی در کشورهای غیرصنعتی طی دوره (2010-1985) مورد آزمون تجربی قرار گیرد. برای این منظور، مدل تحقیق با استفاده از تخمین زننده LSDVC برآورد شده و نتایج حاصل از آن دلالت بر این دارد که هدفگذاری تورم تأثیر معناداری بر رشد اقتصادی کشورهای غیرصنعتی نداشته است.
پیش بینی سطح عمومی قیمت ها و تورم در ایران با استفاده از شبکه عصبی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
هدف این مقاله پیش بینی روند تورم و شاخص قیمت ها در اقتصاد ایران است. داده های این مقاله شامل تورم سالانه و داده های ماهانه شاخص قیمت مصرف کننده در ایران از سال 1340 تا 1392 می باشد. در این تحقیق برای پیش بینی تورم از شبکه عصبی مصنوعی استفاده شده است. برای پیش بینی تورم ماهانه از یک شبکه پس انتشار خطا(BP) با 15 نرون در لایه میانی و یک شبکه پایه شعاعی(RBF) با 10 نرون در لایه میانی استفاده شده است. همچنین برای پیش بینی ماهانه شاخص قیمت مصرف کننده از شبکه عصبی پس انتشار خطا با 5 نرون در لایه میانی اول و 15 نرون در لایه میانی دوم استفاده گردید. تابع انتقال لایه اول سیگموئید و تابع انتقال لایه دوم خطی است. همچنین از 70 درصد مشاهدات به منظور آموزش شبکه و از باقی مانده جهت تست شبکه استفاده شده است. ورودی های شبکه شاخص قیمت با یک و 12 وقفه و خروجی نیز شاخص قیمت مصرف کننده در دوره جاری بوده که برای پیش بینی شاخص قیمت مصرف کننده در 12 دوره بعد استفاده شده است. بر مبنای نتایج این مطالعه، انتظار بر آن است که بر مبنای رویکردBP ، انتظار بر آن است که تورم در سال 1393 به 3/27 کاهش یابد.
عدم تقارن چرخه های تجاری و سیاست پولی در ایران (بررسی بیشتر با استفاده از مدل های MRSTAR)(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
گروهی از اقتصاددانان معتقدند که اعمال سیاست های پولی فقط تولید اسمی را تغییر می دهد و تاثیری در تولید حقیقی نخواهد داشت. عده ای دیگر از اقتصاددانان اعتقاد دارند که سیاست های پولی در شرایط خاصی علاوه بر تولید اسمی، تولید حقیقی را در کوتاه مدت و حتی در بلند مدت تغییر می دهد. برخی از اقتصاددانان کینزین جدید اعتقاد دارند که سیاست پولی می تواند تاثیر نامتقارنی بر تولید ناخالص داخلی داشته باشد. هدف این مقاله، بررسی اثر نامتقارن سیاست پولی بر تولید ناخالص داخلی در دوره 1388- 1338 در اقتصاد ایران است. برای این منظور، با انجام آزمون های RESET، تراسورتا(1989)، تراسورتا و آندرسون(1992) و تراسورتا(1993) مدل غیرخطی اتورگرسیو انتقال ملایم و تابع انتقال لجستیک و متغیرهای انتقال رشد درآمد نفتی و رشد سرمایه گذاری بخش خصوصی با یک وقفه انتخاب شده است. برای تخمین مدل غیرخطی اتورگرسیو انتقال ملایم چند وضعیتی از برآوردگر حداقل مربعات غیرخطی و از الگوریتم ژنتیک استفاده شده است. یافته های این مقاله نشان می دهد که اثر سیاست پولی بر تولید ناخالص داخلی نامتقارن بوده است و برآورد مدل غیر خطی اتورگرسیو انتقال ملایم چند وضعیتی، چهار وضعیت ( وضعیت رونق با نرخ رشد اقتصادی افزایشی، وضعیت رونق با نرخ رشد اقتصادی کاهشی، وضعیت رکود به همراه وخیم تر شدن اوضاع اقتصادی و وضعیت رکود به همراه بهبودی اوضاع اقتصادی ) را در چرخه های تجاری اقتصاد ایران نشان می دهد. ضریب تغییرات حجم پول در چهار وضعیت چرخه های تجاری اقتصاد ایران متفاوت است. بزرگترین ضریب تغییرات حجم پول مربوط به وضعیت رکود به همراه وخیم تر شدن اوضاع اقتصادی است در حالیکه کوچکترین ضریب تغییرات حجم پول مربوط به وضعیت رونق با نرخ رشد اقتصادی کاهشی است.
بررسی همزمانی ادوار تجاری در کشورهای منتخب عضو سازمان کنفرانس اسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
یکی از واکنش های کشورها برای مقابله با پدیده جهانی شدن، همگرایی های اقتصادی و منطقه ای است. امروزه، هم زمان با جهانی شدن، بحث همگرایی اقتصادی و منطقه ای در مناطق مختلف جهان رونق گرفته است. کشورهای اسلامی نیز با تکیه بر مزایای نسبی و توانایی های مختلف اقتصادی می توانند شرایط و فضای مقابله با روند جهانی شدن را کسب کنند و با کسب تجارب متفاوت از همگرایی های مختلف اقتصادی- منطقه ای توان خود را برای حرکت در روند جهانی شدن افزایش دهند و با شناخت مزیت های نسبی، موجبات افزایش جریان های سرمایه گذاری خارجی و به دنبال آن، رشد اقتصادی را فراهم کنند. تشکیل اتحادیه های مشترک اقتصادی می تواند از یک طرف با کاهش محدودیت ها و موانع تجاری موجب افزایش درجه باز بودن اقتصاد، افزایش حجم مبادلات تجاری، افزایش تولید و رشد شود و از طرف دیگر با افزایش حجم تجارت میان کشورهای عضو، امکان انتقال نوسانات اقتصادی میان کشورها را افزایش دهد؛ بنابراین انتخاب گروه تجاری منطقه ای می تواند یکی از اهداف برنامه ریزی تجاری باشد. در این میان بررسی ادوار تجاری و انتقال آنها از کشوری به کشور دیگر نیز نقش مهمی در همکاری های منطقه ای ایفا می کند. هدف اصلی این مقاله بررسی ارتباط بین شدت تجارت و هم زمانی ادوار تجاریمیان جمهوری اسلامی ایران و سایر اعضای سازمان کنفرانس اسلامی است. به این منظور از الگوی هم زمانی ادوار تجاری استفاده می شود.
به منظور برآورد مدل از روش داده های پانل در دوره زمانی 1994−2011 استفاده شده است. نتایج نشان می دهد که بین ادوار تجاری کشورهای منتخب این سازمان همبستگی وجود دارد. امّا به دلیل همگن نبودن درجه توسعه، اندازه اقتصاد و ساختار تولید کشورهای عضو، شدت همبستگی بین ادوار تجاری اعضای مورد بررسی یکسان نیست؛ از این رو پیشنهاد می شود در اتخاذ سیاست اقتصادی ضد سیکلی احتیاط بیشتری صورت گیرد.
ارزیابی احتمال بقا و ریسک نظام های ارزی در اقتصادهای با نظام پولی لنگرگاه ارزی و هدف گذاری تورمی(رهیافت مدل های دوره ای)(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
هدف اصلی این مقاله بررسی اعتبار نظام های ارزی اتخاذ شده در دو دسته از کشورهای با نظام پولی لنگرگاه ارزی و هدف گذاری تورمی طی سال های 2010-1999 می باشد. برای این منظور دو نظام ارزی تثبیت شده و شناور به عنوان نظام های ارزی مشترک در دو گروه از کشورها در نظر گرفته شده و با بهره گیری از مدل های دوره ای، احتمال بقا و ریسک هر یک از نظام های ارزی محاسبه شده است. نتایج این مطالعه نشان می دهد که نظام ارزی شناور در مقایسه با نظام ارزی تثبیت شده در هر دو گروه از کشورهای مورد مطالعه، ریسک کم تر و احتمال بقای بیش تری بوده و میزان احتمال بقا برای نظام ارزی شناور در کشورهای گروه دوم (کشورهای با نظام پولی هدف گذاری تورمی) نسبت به کشورهای با نظام پولی لنگرگاه ارزی بیشتر می باشد.
هدف گذاری تورم: کاربردی از نظریه کنترل بهینه(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
در طول دهه های 1970 و 1980 میلادی بسیاری از کشورها نرخ های بالای تورم را تجربه کردند لذا بسیاری از سیاستگذاران و صاحب نظران اقتصادی به فکر یافتن یک ابزار سیاستی جدید جهت کنترل تورم افتادند. از آن سال ها به بعد سیاست هدف گذاری تورم به عنوان یک سیاست جایگزین برای سایر ابزارهای سیاست پولی در امر کنترل تورم مطرح شد. اجرای این سیاست بر متغیرهای اقتصادی نظیر نرخ ارز، سرمایه گذاری، تولید و در نتیجه بر رشد اقتصادی اثرگذار بوده است.
در اقتصادی چون ایران، بدلیل موقعیت استراتژیک در منطقه و به دنبال هدف کسب قدرت در منطقه و مقابله با تحریم های جهانی، این سیاست که اغلب هم بدنبال هدف نهایی ثبات قیمت ها اجرا می شود، از اهمیت بالایی برخوردار است.
در این راستا هدف مقاله حاضر آن است که با استفاده از نظریه کنترل بهینه و به کارگیری داده های سال های 1386-1357 به تبیین راهکاری برای کنترل تورم طی دوره زمانی 1395-1387 (برنامه پنجم توسعه) برای اقتصاد ایران بپردازد. برای این منظور اقدام به استخراج تابع عکس العمل نرخ بهره از طریق حداقل سازی تابع زیان بانک مرکزی با توجه به رفتار تولید، تورم و تغییرات نرخ ارز، برای هدف گذاری نرخ تورم و کاهش آن شده است.
زمانگذاری و تحلیل ادوار تجاری در کشورهای منتخب عضو اوپک با بکارگیری الگوی خودبازگشتی سوئیچینگ مارکف
حوزه های تخصصی:
در زمان گذاری ادوار تجاری، دو رهیافت اساسی وجود دارد. رهیافت هایی که گرچه با هم متفاوتند ولی در عمل مکمل یکدیگرند. این رهیافت ها عبارتند از: «رهیافت ادوار رشد » و «رهیافت ادوار کلاسیکی ». مقاله حاضر به بررسی زمان گذاری ادوار تجاری در 10 کشور عضو سازمان اوپک براساس الگوی سوئیچینگ مارکف ارائه شده توسط همیلتون (1989) می پردازد. نتایج بدست آمده حاکی از آن است که ایران پس از کشور قطر، دارای کمترین میزان احتمال وقوع رکود بوده و دارای بالاترین میزان احتمال رونق است. نرخ رشد اقتصادی ایران در دوره رونق و در بین 10 کشور مورد بررسی در رده نهم قرار داشته که در این رده بندی، ایران فقط از نیجریه که رتبه آخر را دارا بوده است، نرخ رشد بالاتری داشته است.
ارزیابی اثربخشی کانال های انتقال پولی بر تولید و تورم و تحلیل اهمیت نسبی آنها در اقتصاد ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
در حوزه سیاستگذاری پولی و اعتباری، سیاستگذاران بایستی به تعاملات بین ابزار سیاست پولی، بازار دارایی ها و بازار پول و در یک سطح بالاتر، ارتباط هر دو آن ها با متغیرهای کلان اقتصادی، مانند تولید واقعی و تورم، توجه ویژه ای داشته باشند. آگاهی درباره امور فوق، برای شناخت و اجرای مؤثر سیاست ها ضروری است. یک روش مفید برای بررسی و فهم سیاست پولی، تمرکز بر سازوکارهای انتقال پولی است که از طریق آنها، اقدامات بانک مرکزی مؤثر می گردد. سازوکارهای انتقال سیاست پولی نیز از طریق کانال های مختلف و با تأثیرگذاری بر متغیرها و بازارهای متعدد و با سرعت و شدت متفاوتی صورت می گیرد. در پژوهش حاضر، قدرت اثرگذاری چهار کانال اصلی انتقال پولی بر نرخ رشد تولید واقعی و نرخ تورم، یعنی کانال نرخ بهره، کانال نرخ ارز، کانال قیمت دارایی (سهام) و کانال وام دهی بانکی با استفاده از داده های فصلی از دوره 1369:1-1387:2 مورد ارزیابی قرار گرفته است. بر اساس یافته های پژوهش، در اقتصاد ایران هر چهار کانال مورد بررسی، قدرت انتقال اقدامات پولی را بر نرخ رشد تولید و تورم دارد و به عبارت دیگر، کانال های فعال لحاظ می شود. علاوه بر این، سیاست های پولی از طریق کانال وام دهی بانکی، بیشترین تأثیر را بر رشد تولید واقعی می گذارد. همچنین، از طریق کانال نرخ ارز، سیاست پولی بر نرخ تورم بیشترین اثرگذاری را دارد.
پیش بینی نرخ تورم و نقدینگی و اثرات آنها بر ارزش افزوده بخش کشاورزی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
یکی از مشکلات اقتصادی ایران در چند دهه گذشته افزایش حجم نقدینگی می باشد که خود منجر به افزایش شاخص قیمت ها و ایجاد تورم می گردد. از سوی دیگر، بخش کشاورزی به عنوان یکی از بخشهای عمده اقتصادی کشور، تحت تاثیر سیاستها و تصمیم گیری های کلان اقتصادی قرار می گیرد. از این رو هدف اولیه این مطالعه پیش بینی حجم نقدینگی و نرخ تورم بود. برای این منظور، پس از بررسی ایستایی و تصادفی بودن متغیرها با استفاده از آزمون ناپارامتریک والیس-مور، الگوهای هارمونیک، ARMAو ARCHبرای پیش بینی استفاده شدند و بهترین الگو برای پیش بینی این متغیرها انتخاب شدند. بر این اساس، الگوی ARMA(2,1)در پیش بینی نرخ تورم و الگوی GARCH(1,1)در پیش بینی نقدینگی دارای خطای کمتر و در نتیجه کارایی بیشتر نسبت به سایر الگوهای مورد استفاده در این مطالعه می باشد. در نهایت به بررسی تاثیر حجم نقدینگی و نرخ تورم بر ارزش افزوده بخش کشاورزی پرداخته شد. نتایج بدست آمده از مطالعه حاضر نشان می دهد که ارتباط مستقیم اما ضعیفی بین حجم نقدینگی، نرخ تورم و ارزش افزوده بخش کشاورزی وجود دارد، علت اثرات ضعیف حجم نقدینگی بر ارزش افزوده بخش کشاورزی می تواند به دلیل ارتباط سیستم پولی کشور و بخش کشاورزی باشد.
An Evaluation of Alternative BVAR Models for Forecasting Iranian Inflation(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
This paper investigates the use of different priors to improve the inflation forecasting performance of BVAR models with Litterman’s prior. A Quasi-Bayesian method, with several different priors, is applied to a VAR model of the Iranian economy from 1981:Q2 to 2007:Q1. A novel feature with this paper is the use of g-prior in the BVAR models to alleviate poor estimation of drift parameters of Traditional BVAR models. Some results are as follows: (1) our results show that in the Quasi-Bayesian framework, BVAR models with Normal-Wishart prior provides the most accurate forecasts of Iranian inflation; (2) The results also show that generally in the parsimonious models, the BVAR with g-prior performs better than BVAR with Litterman’s prior.