تصمیم گیری در زمینه خرید سهام امری پیچیده است. مقایسه شرکت های مختلف براساس صنعتی که شرکت به آن تعلق دارد و تشخیص صنایع برتر از طریق بررسی عملکرد آنها می تواند راهنمای مفیدی برای ذینفعان این عرصه باشد. این پژوهش ضمن شناسایی عوامل موثر بر تصمیم گیری و تعیین پارامترهای ورودی و خروجی تاثیر گذار بر انتخاب شرکت های برتر بورسی، با استفاده از روش تحلیل پوششی داده ها به ارزیابی عملکرد در چند صنعت مختلف بورسی پرداخته است. این روش، روشی ناپارامتریک برای سنجش و ارزیابی کارایی نسبی مجموعه ای از واحدهای تصمیم گیرنده با ورودی ها و خروجی های چندگانه می باشد. شاخص های ورودی و خروجی شناسایی شده شامل حاشیه سود خالص، نسبت آنی، گردش دارایی ثابت، نرخ بازده حقوق صاحبان سهام، نرخ بازده دارایی، حقوق صاحبان سهام، بدهی جاری، دارایی جاری، و نسبت بدهی است. اطلاعات بورسی 129 شرکت از 5 صنعت مختلف جمع آوری و با استفاده از مدل CCR با ماهیت ورودی و فرم پوششی، شرکت های کارا و ناکارا مشخص گردید. به این ترتیب 19 شرکت به عنوان خروجی DEA و ورودی تکنیک ویکور برای رتبه بندی تعیین شد. برای تعیین اوزان شاخص ها از تکنیک آنتروبی استفاده شده است. مطابق این تحلیل شرکت های دارویی سبحان، قطعات اتومبیل ایران، سرمایه گذاری توکا فولاد، محورسازان ایران خودرو، گلتاش، فراورده های تزریقی و معدنی املاحی ایران، به ترتیب به عنوان بهترین گزینه های سرمایه گذاری تشخیص داده شده است.