در این پژوهش، با استفاده از روش خودرگرسیون برداری (VAR) به بررسی رابطه بین شاخص های قیمتی تولید کننده(PPI)، عمده فروشی(WPI) و مصرف کننده(CPI) می پردازیم. بدین منظور، 192 مشاهده ماهانه از 1369.1 تا 1384.12 این شاخص ها را جمع آوری و مورد بررسی قرار داده ایم. نتایج نشان می دهد که بروز تکانه در PPI باعث افزایش WPI و CPI از همان آغاز وقوع تکانه می شود. این افزایش در هر دو شاخص بیش از یک سال ادامه می یابد؛ اما با گذشت زمان از بین می رود. وقوع تکانه در WPI باعث می شود که CPI از همان دوره اول با افزایش مواجه شود؛ اما، این تاثیر در کمتر از 6 ماه از بین می رود. همچنین، PPI تغییرات CPI را به خوبی توضیح می دهد، اما قدرت کمتری در توضیح تغییرات WPI دارد. WPI نیز تغییرات CPI را به خوبی توضیح می دهد.
