روش خودرگرسیون برداری

در این پژوهش، با استفاده از روش خودرگرسیون برداری (VAR) به بررسی رابطه بین شاخص های قیمتی تولید کننده(PPI)، عمده فروشی(WPI) و مصرف کننده(CPI) می پردازیم. بدین منظور، 192 مشاهده ماهانه از 1369.1 تا 1384.12 این شاخص ها را جمع آوری و مورد بررسی قرار داده ایم. نتایج نشان می دهد که بروز تکانه در PPI باعث افزایش WPI و CPI از همان آغاز وقوع تکانه می شود. این افزایش در هر دو شاخص بیش از یک سال ادامه می یابد؛ اما با گذشت زمان از بین می رود. وقوع تکانه در WPI باعث می شود که CPI از همان دوره اول با افزایش مواجه شود؛ اما، این تاثیر در کمتر از 6 ماه از بین می رود. همچنین، PPI تغییرات CPI را به خوبی توضیح می دهد، اما قدرت کمتری در توضیح تغییرات WPI دارد. WPI نیز تغییرات CPI را به خوبی توضیح می دهد.

هدف از این مطالعه، بررسی اثرات درآمدهای مالیاتی و مخارج جاری و عمرانی به عنوان ابزارهای سیاست مالی بر متغیرهای کلان اقتصادی مانند تولید ناخالص داخلی، سرمایه گذاری کل، مصرف خصوصی و تورم در اقتصاد ایران، با استفاده از داده های فصلی، طی دوره 1385:1- 1373:2 است. در این راستا از الگوی اقتصادسنجی خود رگرسیون برداری استفاده شد. نتایج بدست آمده حاکی از آن است که مقدار مالیات، مخارج جاری و عمرانی اثرات مثبت، و نرخ بهره حقیقی، اثر منفی بر تولید ناخالص داخلی دارد؛ مخارج عمرانی دارای سهم اندک در ایجاد نوسانات سرمایه گذاری است. با توجه به سهم زیاد مخارج جاری و درآمد مالیاتی در ایجاد نوسانات تولید ناخالص داخلی، استفاده از مخارج عمرانی به عنوان اهرم سیاستگذاری مالی بر مخارج جاری و درآمدهای مالیاتی ترجیح داده می شود. با عنایت به نتایج بدست آمده، نمی توان انتظار داشت که مخارج جاری دولت و مالیاتها در تامین ثبات اقتصادی از اثرگذاری کافی بر خوردار باشد.

تورم در ایران، بی توجه به مبارزه ی شدیدی که با آن می شود، با نرخ نگران کننده­یی در حال افزایش است، و به مهم ترین مشکل اقتصادی کشور تبدیل شده است. در این پژوهش با استفاده از داده­های سری زمانی 1386-1353 به بررسی و مقایسه ی تاثیرپذیری سطوح قیمتی شاخص های محصولات کشاورزی از نااطمینانی تورمی پرداخته شد . بدین منظور پس از برآورد متغیر نااطمینانی تورمی با استفاده از روش GARCH ، مدل موردنظر با روش خودرگرسیون برداری برآورد شد. توابع بازتاب ناگهانی قیمت محصولات کشاورزی به تکانه ی وارد شده از سوی متغیرهای قیمت محصولات کشاورزی، ارزش افزوده ی بخش کشاورزی، درجه ی آزادی تجاری، نرخ واقعی ارز، حجم نقدینگی، نااطمینانی تورمی و قیمت مصرف­کننده، در ده دوره ی آینده نیز بررسی شد. نتایج تجزیه ی واریانس خطای پیش­بینی در بخش کشاورزی نشان دهنده­ی آن است که در کوتاه­مدت، میان ­ ­مدت و بلند­مدت بیش تر نوسان ها با تکانه ی قیمت محصولات کشاورزی توضیح داده می­شود. یافته های این مطالعه نشان داد که متغیر نااطمینانی تورمی در کنار متغیرهای دیگر تاثیر معناداری بر قیمت محصولات­کشاورزی داشته است، از این رو در مطالعاتی که برای تجزیه و تحلیل رفتار قیمت محصولات کشاورزی و بررسی عوامل مؤثر بر آن صورت می گیرد، متغیر نااطمینانی تورمی باید یک عامل تاثیرگذار در کنار متغیرهای دیگر دانسته شود.

نرخ تورم یکی از مهمترین متغیرهای اقتصاد کلان است که علاوه بر تحت تاثیر قرار دادن بخش های مختلف اقتصاد، رشد ناهنجاری های اجتماعی و تخریب سرمایه اجتماعی را نیز به دنبال دارد. با توجه به اینکه سرمایه اجتماعی به معنای مجموعه ای از شبک هها، هنجارها و ارز شها و درکی که موجب تسهیل همکاری درو نگروهی و برو نگروهی در جامعه م یشود شرط لازم برای توسعه اقتصادی جوامع محسوب می شود، از این رو، هدف از پژوهش حاضر بررسی اثر تورم بر سرمایه اجتماعی در اقتصاد ایران طی دوره 1345 تا 1385 است. برای این منظور، در گام اول رابطه نرخ تورم و سرمایه اجتماعی با استفاده از الگوریتم تطبیق لاونبرگ مارکوردت بررسی می شود. سپس در گام دوم، اثر تورم بر سرمایه اجتماعی با حضور متغیرهای سیاستی )سیاست های پولی و مالی( با استفاده از روش خودرگرسیون برداری برآورد می شود. نتایج حاصل از این پژوهش حاکی از تاثیر منفی و معنی دار تورم بر سرمایه اجتماعی طی دوره مورد بررسی است. همچنین، اثر منفی ناشی از شوک تورمی تا 23 دوره بعد در سرمایه اجتماعی باقی می ماند که با توجه به اینکه بازسازی سرمایه اجتماعی پس از تخریب آن بسیار مشکل خواهد بود، ضرورت برنامه ریزی جهت کاهش نرخ تورم در اقتصاد ایران را بیش از پیش نمایان م یکند.

نرخ مثبت شهرنشینی در دهه های اخیر، موقعیت ویژه آن در بهره مندی از منابع طبیعی و اجرای چندین برنامه توسعه صنعتی از ویژگی های اقتصاد ایران است که بررسی رابطه متقابل بین آن ها در این پژوهش مورد توجه قرار گرفته است. نتایج حاصل از تخمین مدل خودرگرسیون برداری برای اقتصاد ایران طی سال های 1352 تا 1400 نشان می دهد اولا رشد شهرنشینی نسبت به شوک های درآمدهای حاصل از منابع طبیعی و صنعتی شدن واکنش مثبت نشان می دهد که بر اساس آن پبش بینی می شود شوک درآمدهای حاصل از منابع طبیعی و صنعتی شدن از کانال گسترش کالاها و خدمات شهری و فراهم کردن فرصت های شغلی در مراکز صنعتی، میزان جمعیت شهرنشین را افزایش خواهد داد که این پدیده می تواند هزینه هایی مثل آلودگی، حاشیه نشینی و رشد فعالیت های غیرقانونی بر جامعه تحمیل کند. ثانیا واکنش صنعتی شدن نسبت به شوک درآمدهای حاصل از منابع طبیعی منفی است که نشان دهنده برقراری فرضیه نفرین منابع است. ثالثاً: اثر متغیرهای سیاسی مثل شوک جنگ بر تحولات صنعتی نسبت به بخش کشاورزی قابل ملاحظه پبش بینی می شود. یافته های مقاله، نقش مدیریت درست درآمد حاصل از منابع طبیعی در کنترل نرخ شهرنشینی و فراهم کردن شرایط مناسب برای رشد پایدار در بخش صنعت را نمایان می سازد.