مطالب مرتبط با کلیدواژه

نفت خام


۱.

ارایه یک الگوی اقتصادسنجی برای سهمیه بندی تولید و صادرات نفت اوپک(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات اقتصاد انرژی بهار ۱۳۸۷ شماره ۱۶

کلیدواژه‌ها: تولید پیش بینی اوپک مدل سازی تخلف نفت خام سهمیه بندی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۴۸۵ تعداد دانلود : ۸۰۱
سازمان اوپک به عنوان یکی از بازیگران مهم عرصه انرژی نقش غیرقابل انکاری در مدیریت بازار انرژی داشته و در شرایط بحرانی به عنوان یک ثبات دهنده به بازار عمل کرده است. یکی از ابزارهایی که این سازمان برای مقابله با کاهش قیمت نفت به کار برده، مکانیسم "سهمیه بندی" است. در این مقاله چگونگی شکل گیری این مکانیسم و دیدگاه اعضای اوپک به این مقوله مورد تامل قرار گرفته و پس از آن با کمک مدل سازی اقتصاد سنجی اقدام به تخمین تولید در سال های 2005-1982برای اعضای اوپک شده است. پیش بینی تولید و سهمیه بندی تا سال 2017 نیز انجام گرفته است. نتیجه مدل سازی حاکی از آن است که برای بیش تر کشور های عضو اوپک، دو متغیر سطح ذخایر و سهم کشور ها در دوره گذشته در تعیین سهمیه بندی تاثیر بیش تری داشته اند. براساس نتایج پیش بینی، سهم تولید عربستان و عراق افزایشی گزارش است، در حالی که کشور های دیگر به طور کلی با کاهش سهمیه تولید روبه رو خواهند بود.
۲.

محاسبه هوشمند حداکثر درآمد در بازار پیش خرید و پیش فروش نفت خام(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات اقتصاد انرژی زمستان ۱۳۸۷ شماره ۱۹

کلیدواژه‌ها: الگوریتم ژنتیک عایدی تحلیل تکنیکی نفت خام شبکه عصبی GMDH بازار پیش خرید و پیش فروش بهینه سازی چند منظوره

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۳۸۰ تعداد دانلود : ۸۶۷
در این مقاله، از رویکرد هوشمند تلفیقی، مشتمل بر نوعی از شبکه عصبی موسوم به GMDH و الگوریتم ژنتیک و بهینه سازی چند منظوره، برای تحلیل قیمت پیش خرید و پیش فروش نفت خام به منظور محاسبه حداکثر درآمد حاصل از پیش بینی در روندهای مختلف بازار مبتنی بر قواعد تحلیل تکنیکی استفاده شده است. نتایج نشان میدهد که در بازه زمانی 5 تا 10 روزه برای دوره های مختلف، بازار عایدی مطلق به 97% میرسد. هم چنین روند صعودی دارای بیش ترین عایدی و روند بیثباتی توام با تغییر، کم ترین عایدی را دارد.
۳.

بررسی شکاف قیمت نفت خام برنت و گازوئیل با استفاده از روش های اقتصادسنجی، شبکه های عصبی و تبدیل موجک(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: تحقیقات مدل سازی اقتصادی زمستان ۱۳۹۲ شماره ۱۴

کلیدواژه‌ها: گازوئیل نفت خام مدل داده های تابلویی شبکه عصبی مصنوعی و تبدیل موجک

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۷۰ تعداد دانلود : ۷۸۰
هدف این مقاله بررسی عوامل موثر بر شکاف قیمتی و آزمون اصل تقارن میان قیمت نفت خام و قیمت گازوئیل می باشد. در این راستا از قیمت نفت خام برنت، قیمت گازوییل 6 کشور اروپایی و نوسانات نرخ برابری یورو به دلار به صورت هفتگی در دوره زمانی1/1/1999 25/8/2011 استفاده شده است. انجام مطالعه با استفاده از مدل خطی (داده های تابلویی) و مدل های غیرخطی (شبکه عصبی مصنوعی و تبدیل موجک) صورت گرفته است. نتایج مطالعه نشان می دهد که اگرچه طبق مدلهای خطی و غیرخطی متغیرهای مذکور تاثیر چندانی در نوسانات کوتاه مدت شکاف قیمتی ندارد، اما طبق مدلهای غیرخطی، این متغیرها حدود 92 درصد نوسانات بلندمدت شکاف قیمتی را توضیح می دهند. بر اساس نتایج حاصل از مدل های خطی و غیرخطی، اصل تقارن در نوسانات کوتاه مدت قیمت نفت خام پذیرفته میشود اما این امر در مورد نوسانات بلندمدت مصداق ندارد.
۴.

طراحی مدل تصمیم گیری راهبردی روش فروش نفت خام برای حضور ایران در بازار نفت(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: انرژی ایران دوره هفدهم تابستان ۱۳۹۳ شماره ۲ (پیاپی ۵۰)

کلیدواژه‌ها: صادرات تحلیل سلسله مراتبی نفت خام روش فروش تحریم نفتی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۴۶۷ تعداد دانلود : ۸۰۸
در کشورهای نفتی موضوع صادرات نفت خام همواره پیچیدگی های بسیاری در نحوه فروش، نحوه قیمت گذاری و نوع قرارداد داشته است؛ چرا که این کالای راهبردی علاوه بر عوامل اقتصادی چون عرضه و تقاضا، به شدت تحت تأثیر سیاست کشورها، روابط بین الملل و حوادثی است که در دنیا رخ می دهد. در ایران، درآمد بخش نفت نزدیک به 20 درصد تولید ناخالص داخلی (GDP)، حدود 80 درصد کل صادرات و بین 60 تا 70 درصد بودجه دولت را تشکیل می دهد. موضوع مکانیزم فروش وصادرات نفت، از اهمیت بسیار قابل توجهی برخوردار است. همچنانکه در این سالها، تحریم و کاهش صادرات نفت ایران، اهمیت این موضوع را افزایش داده است. در مقاله حاضر، مدلسازی مسئله یافتن روش مطلوب صادرات نفت خام ایران به روش تحلیل سلسله مراتبی انجام می شود. بدلیل آنکه تصمیم گیری در مورد این موضوع به دو حوزه مالی و انرژی کشور مربوط می شود، دریافت نظر کارشناسان از دو حوزه مذکور انجام شده است. تحلیل نتایج نشان می دهد که تفاوت رویکرد مفهومی میان کارشناسان حوزه اقتصادی و انرژی وجود دارد. محاسبات با کمک نرم افزار Super decisions انجام شده است.
۵.

اثر سرریز تلاطم در بازارهای نفت، طلا و ارزش دلار آمریکا در مقابل یورو(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش ها و سیاست های اقتصادی سال بیست و دوم زمستان ۱۳۹۳ شماره ۷۲

کلیدواژه‌ها: طلا نفت خام دلار آمریکا مدل BEKK مدل قارچ چند متغیره نامتقارن سرریز تلاطم

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۶۹ تعداد دانلود : ۶۷۸
هدف این مطالعه ارزیابی و مقایسه تلاطم و اثر سرریز بازار نفت، طلا و ارزش دلار آمریکا در دهه گذشته و سال های پیش از 2003 می باشد. در این مقاله با داده های هفتگی و با استفاده از روش های اقتصادسنجی M.GARCH-Asy-M و مدل BEKK میزان تلاطم و اثر سرریز بازارهای مذکور در سال های (2003- 1987) و (2012- 2003) تخمین زده شده است. نتیجه این بررسی نشان می دهد که رابطه بین بازارها و قدرت انتقال ریسک بین آنها به شدت تحت تأثیر اخبار و پایداری تلاطم در یک بازار قرار می گیرد. پایداری افزایش قیمت نفت پس از سال 2003 باعث ارتباط معنا دار بین بازدهی ها و تقویت انتقال تلاطم بین 3 بازار نفت، طلا و ارز شده است. نامتقارنی خبر بد و خوب در الگو مورد تأیید قرار گرفته و نشان می دهد که چگونه خبر و اطلاعات بین بازارها می تواند در تقویت رابطه بین بازدهی ها و میزان سرریز ریسک مؤثر باشد. در نهایت، نتایج دلالت بر این دارد که اثر انتقال ریسک به بازدهی از لحاظ آماری معنا دار بوده و بخشی از جریان ارتباطی بین این بازارها را توضیح می دهد.
۶.

نقش بازار نفت در تلاطم بازارهای طلا و ارز(دلار/یورو)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های اقتصادی ایران سال نوزدهم بهار ۱۳۹۳ شماره ۵۸

کلیدواژه‌ها: طلا نفت خام دلار آمریکا مدل BEKK سرریز تلاطم مدل GARCH چند متغیره نامتقارن

حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی اقتصاد اقتصاد بین الملل مالیه بین الملل بازار ارز
  2. حوزه‌های تخصصی اقتصاد اقتصاد بخشی،اقتصاد صنعتی،کشاورزی،انرژی،منابع طبیعی،محیط زیست اقتصاد انرژی نفت،گاز طبیعی،زغال سنگ،مشتقات نفتی پیش بینی قیمت،نوسانات قیمتی،عدم ثبات،نااطمینانی و ریسک
تعداد بازدید : ۱۲۵۴ تعداد دانلود : ۶۷۰
باتوجه به جایگاه و ویژگی بازار نفت در دنیا و اثر سرریز آن روی تلاطم سایر بازارها، این مطالعه اثر تلاطم بازار نفت را روی بازارهای طلا و ارز بررسی می نماید. در این مقاله با استفاده از آمار هفتگی دوره 1995 تا 2012 در چارچوب یک الگویVAR-ABEKK-in-mean[1] ارتباط تلاطم بازدهی سه بازار ارز (ارزش دلار آمریکا در مقابل یورو)، طلا و نفت موردبرآوردقرار می گیرد.نتایج مطالعه نشان می دهد که رابطه بین بازارهای مذکور و قدرت انتقال ریسک بین آنها بهشدت تحت تأثیر اخبار و پایداری تلاطم در یک بازار (به ویژه بازار نفت)می باشد. پایداری روند افزایش قیمت نفت در دهه اخیر، باعث بهوجود آمدن ارتباط مهمی بین بازدهی و تقویت انتقال تلاطم بین سه بازار فوق الذکر شده است. همچنین وجود نامتقارنی خبر بد و خوب در بازارها، دلالت بر این دارد که پذیرش نامتقارن خبر خوب و بد در بازار نفت می تواند در تقویت و اندازه سرریز ریسک بین بازارهامهم و مؤثر باشد.
۷.

بررسی عوامل اقتصادی کاهش بهای نفت (2015-2014)

نویسنده:
منبع: پژوهش ملل دوره اول شهریور ۱۳۹۵ شماره ۹

کلیدواژه‌ها: آمریکا عرضه و تقاضا نفت خام اقتصاد سیاسی بین الملل استخراج نفت نامتعارف

حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی اقتصاد اقتصاد بخشی،اقتصاد صنعتی،کشاورزی،انرژی،منابع طبیعی،محیط زیست اقتصاد انرژی نفت،گاز طبیعی،زغال سنگ،مشتقات نفتی پیش بینی قیمت،نوسانات قیمتی،عدم ثبات،نااطمینانی و ریسک
  2. حوزه‌های تخصصی اقتصاد اقتصاد بخشی،اقتصاد صنعتی،کشاورزی،انرژی،منابع طبیعی،محیط زیست اقتصاد انرژی نفت،گاز طبیعی،زغال سنگ،مشتقات نفتی بحران های نفتی،نفت و رشد اقتصادی
تعداد بازدید : ۱۱۶۰ تعداد دانلود : ۳۳۳۴
سیر نزولی قیمت نفت خام که از ژوئیه سال 2014 آغاز شده بیش از گذشته اذهان مختلف را درگیر تحلیل دلایل این نوسان قیمت نموده است. به گونه ای که متوسط قیمت سبد نفتی اوپک از 110 به 38 دلار و قیمت نفت برنت (دریای شمال) و نفت دبلیوتی ای به ترتیب از 112 و 105 دلار به حدود 42 و 41 دلار در دسامبر 2015 رسیده است. به عبارتی در طول یک سال و نیم گذشته شاهد کاهش 70 تا 72 دلاری قیمت نفت بودیم. در این مقاله تلاش شده است که مباحث مربوط به مسائل اقتصادی بر روند کاهش بهای نفت از سال 2014 تا 2015 و عوامل تأثیر گذار بر قیمت نفت دسته بندی شده و به این سوال که چه عوامل اقتصادی موجب کاهش اخیر قیمت نفت شده است؟ پاسخ داده شود. همچنین با روش تحلیلی و آماری به ارزیابی این فرضیه می پردازد که در این برهه از زمان تنها کشورهای نفتخیز منطقه تعیین کننده قیمت نفت نیستند، بلکه عوامل اقتصادی همچون مازاد عرضه و کمبود تقاضا و کشف ذخایر جدید نفتی در کاهش قیمت نفت دخیل هستند. یافته ها نشان می دهد که مازاد عرضه بر تقاضا جهانی نفت و استخراج نفت نامتعارف در آمریکا مهمترین عوامل در کاهش قیمت نفت بوده اند.
۸.

سیاست امنیت انرژی ترکیه و نقش آن در انتقال انرژی به اروپا(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات اوراسیای مرکزی سال نهم بهار و تابستان ۱۳۹۵ شماره ۱ (پیاپی ۱۸)

کلیدواژه‌ها: گاز طبیعی ترکیه نفت خام انتقال انرژی اتحادیه اروپا

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۵۸ تعداد دانلود : ۶۹۳
ترکیه به دلیل قرارگرفتن در میان منابع غنی انرژی و اتحادیه اروپا به عنوان یکی از بازارهای پرمصرف انرژی جهان، می تواند هم نیازهای داخلی خود را به راحتی تأمین کند و هم نقش پل طبیعی انرژی اروپا را بازی کند. اروپا همواره درپی یافتن راه های جایگزین برای انتقال انرژی به جای روسیه بوده است و تاکنون برای این جایگزینی، ترکیه را مناسب ترین مسیر یافته است. ترکیه از کشورهای فقیر در عرصه انرژی نفت و گاز است؛ اما رهبران این کشور تلاش می کنند تا با استفاده از موقعیت مناسب جغرافیایی و ایفای نقش پل انتقال انرژی، خود را بازیگری مهم در عرصه انرژی منطقه و پشتوانه امنیت انرژی اروپا مطرح کنند. در این نوشتار نشان داده می شود که به علت ذخایر عظیم انرژی در سرزمین های همسایه ترکیه، نیازمندی های اتحادیه اروپا و خواست این اتحادیه برای یافتن راه های جایگزین خطوط لوله انتقال انرژی از روسیه به این اتحادیه، ترکیه توانسته است برای تحقق سیاست انرژی خود در سطح میان قاره ای گام هایی جدی بردارد.
۹.

مدلسازی کاربرد ارزش مخاطره ای در مدیریت ریسک نوسانات درآمد نفت در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه اقتصاد انرژی ایران (اقتصاد محیط زیست و انرژی ) سال پنجم تابستان ۱۳۹۵ شماره ۱۹

کلیدواژه‌ها: ارزش در معرض ریسک نفت خام CGARCH صندوق های ذخیره ارزی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۴۲ تعداد دانلود : ۵۰۲
ریسک قیمت نفت خام برای کشورهای صادرکننده نفت از جایگاه ویژه ای برخوردار است، بنابراین وجود مکانیزمی برای پوشش ریسک قیمت نفت در این کشورها اهمیت بالایی دارد. از جمله ابزارهای شناخته شده برای محاسبه ریسک قیمت، ارزش در معرض ریسک است. در این مقاله، سعی می شود تا با استفاده از معیار ارزش در معرض ریسک، مکانیزمی برای مدیریت ریسک درآمدهای نفتی ایران طراحی گردد، بدین منظور از مدل های واریانس ناهمسان شرطی GARCH، CGARCH و EGARCH با توابع توزیع چگالی مختلف برای محاسبه ارزش در معرض ریسک نفت خام اپک در طول دوره 6 اکتبر سال 2005 تا 29 آگوست سال 2015، استفاده شده است. نتایج مطالعه نشان می دهد که از نظر معیارهای سنجش خطای پیش بینی، مدل CGARCH با توزیع تی استیودنت در پیش بینی تلاطم عملکرد بهتری داشته است، بر این اساس، پس از انتخاب مدل مناسب، مقادیر ارزش در معرض ریسک برای طراحی مکانیزم پوشش ریسک مورد استفاده قرار گرفته و با استفاده از داده های تولید نفت ایران، برای سال 2014 این مکانیزم پیاده سازی شده است. نتایج نشان داد که بر مبنای مکانیزم پیشنهادی، علاوه بر پوشش ریسک کاهش قیمت، مدل با مازاد درآمد مواجه خواهد بود.
۱۰.

ارزیابی بازار جهانی انرژی و چشم انداز آینده

نویسنده:
منبع: مجله اقتصادی سال هفدهم مهر و آبان ۱۳۹۶ شماره ۷ و ۸

کلیدواژه‌ها: گاز طبیعی نفت خام انرژی های تجدیدپذیر بازار انرژی انتشار کربن

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۵۸ تعداد دانلود : ۵۵۹
برای ایران به عنوان یکی از غنی ترین کشورها از لحاظ منابع انرژی، ارزیابی وضعیت بازار جهانی انرژی و عوامل تأثیرگذار و پیش بینی شرایط آینده به منظور سیاست گذاری بسیار حائز اهمیت است. در سال 2016، نفت خام، زغال سنگ و گاز طبیعی بیشترین سهم را در تأمین انرژی اولیه جهان به خود اختصاص داده اند. زغال سنگ با کاهش تقاضا مواجه شده و سهم انرژی های تجدیدپذیر افزایش یافته است. ایران به عنوان بزرگ ترین دارنده ذخایر گازی جهان، سهم مناسبی از تجارت جهانی گاز را در اختیار ندارد و بخش قابل توجهی از گاز طبیعی را به مصرف داخلی می رساند. در مورد نفت خام، ایران با وجود سهم 3/9 درصدی از ذخایر اثبات شده، 5 درصد از تولید و 9/1 درصد از مصرف را در اختیار دارد و تنها حدود 2 درصد از انرژی های مصرفی ایران از انرژی های تجدیدپذیر تأمین می شود. رشد کمتر تولید ناخالص داخلی در جهان، انتقال سریع تر به دنیای با کربن کمتر و پتانسیل بیشتر برای نفت و گازهای غیرمتعارف ازجمله مهم ترین عوامل عدم اطمینان در آینده بازار جهانی انرژی هستند. با توجه به وضعیت بازار جهانی انرژی، شناخت عوامل عدم اطمینان و چشم انداز آینده انرژی برای ایران به عنوان بزرگ ترین دارنده منابع گازی و چهارمین دارنده ذخایر نفتی جهان، ضروری به نظر می رسد.
۱۱.

چشم انداز تحولات عرضه و تقاضای نفت در سال 2018 میلادی

نویسنده:
منبع: مجله اقتصادی سال هفدهم آذر و دی ۱۳۹۶ شماره ۹ و ۱۰

کلیدواژه‌ها: نفت خام عرضه و تقاضا اوپک

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۲۸ تعداد دانلود : ۴۳۱
بر اساس گزارش ماهانه سازمان اوپک از بازار نفت خام در ماه اوت 2017 میلادی، قیمت سبد نفتی اوپک در ماه اوت سال جاری با 7/2 دلار افزایش در هر بشکه (معادل 6 درصد) افزایش نسبت به ماه قبل به 6/49 دلار در هر بشکه رسید. پیش بینی می شود تقاضای جهانی نفت خام در سال 2017 میلادی نسبت به سال قبل از آن 4/1 میلیون بشکه در روز افزایش داشته و از 4/95 میلیون بشکه در روز در سال 2016 میلادی به 8/96 میلیون بشکه در روز طی سال 2017 میلادی برسد. در این میان، میانگین کل تولید نفت خام اوپک طی هشت ماهه نخست سال 2017 میلادی 3/32 میلیون بشکه در روز بوده که نسبت به سال گذشته 411 هزار بشکه در روز کاهش داشته است. عرضه نفت خام کشورهای غیرعضو اوپک نیز در سال 2017 میلادی به طور میانگین 8/57 میلیون بشکه در روز گزارش شده است که حاکی از افزایش حدود 78 هزار بشکه در روز نسبت به سال گذشته است. در مجموع تراز عرضه و تقاضای نفت خام طی دو فصل نخست سال 2017 میلادی حاکی از مازاد عرضه نفت خام به میزان 400 هزار بشکه در روز در بازار است.
۱۲.

تأثیر شوک‌های قیمت نفت خام بر بازده سهام شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

نویسنده:
منبع: چشم انداز حسابداری و مدیریت دوره اول پاییز ۱۳۹۷ شماره ۳ (جلد دوم) 69 - 85

کلیدواژه‌ها: نفت خام قیمت نفت تکانه‌های قیمت نفت تکانه‌های فروش نفت بازده سهام

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۱۱ تعداد دانلود : ۳۵۱
با توجه به وابستگی اقتصاد ایران به درآمدهای نفتی و تأثیرپذیری بخش‌های مختلف اقتصادی من‌جمله بورس اوراق بهادار تهران از نوسانات قیمت نفت، هدف از پژوهش حاضر بررسی تأثیر شوک‌های قیمت نفت خام بر بازده سهام شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی دوره زمانی 1391 تا 1395 می‌باشد. برای اندازه گیری شوک‌های قیمت نفت به پیروی از پژوهش خلیل جبران، چن، سعید و زب (2017) از سه عامل قیمت نفت، تکانه‌های قیمت نفت و تکانه‌های فروش نفت استفاده شده است. به همین منظور سه فرضیه تدوین گردید. تجزیه و تحلیل و آزمون فرضیه‌ها به روش رگرسیون حداقل مربعات تعمیم یافته (EGLS) و با رویکرد داده‌های تابلویی انجام شده است. نتایج پژوهش نشان می‌دهد که بین قیمت نفت و بازده سهام در بازار سرمایه ایران رابطه معنی داری وجود ندارد. در حالی که بین تکانه‌های قیمت نفت و بازده سهام رابطه منفی و معنی دار و بین تکانه‌های فروش نفت و بازده سهام شرکت‌های بورسی رابطه مثبت و معنی داری وجود دارد.
۱۳.

پیش بینی قیمت روزانه نفت خام برنت با ترکیب روش های آنالیز مؤلفه های اصلی و رگرسیون بردار پشتیبان(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه اقتصاد انرژی ایران سال هفتم زمستان ۱۳۹۶ شماره ۲۵ 41-60

کلیدواژه‌ها: آنالیز مولفه های اصلی رگرسیون بردار پشتیبان مدل ترکیبی نفت خام

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۷۲ تعداد دانلود : ۳۳۰
پیش بینی روند قیمت نفت خام و نوسانات آن همواره یکی از چالش های پیش روی معامله گران در بازارهای نفتی بوده است. این مقاله به پیش بینی قیمت روزانه نفت خام برنت با یک مدل ترکیبی پیشنهادی می پردازد. نمونه آماری قیمت روزانه نفت خام برنت دریای شمال از ژوئیه سال 2008 تا ژوئیه سال 2016 می باشد که از میان کل قیمت های روزانه نفت در تمام بازارهای نفتی انتخاب شده است. در این پژوهش، برای پیش بینی مدلی از ترکیب روش های آماری و هوش مصنوعی (PCA-SVR) ارائه می شود. با توجه به اثبات برتری دقت پیش بینی مدل رگرسیون بردار پشتیبان (SVR)[1] نسبت به سایر روش های پیش بینی در مطالعات گذشته هدف اصلی در این پژوهش، بهبود پیش بینی رگرسیون بردار پشتیبان با استفاده از پیش پردازش اولیه داده ها به وسیله آنالیز مولفه های اصلی (PCA)[2] است. جهت انجام پژوهش پس از انجام آزمون مانایی، با استفاده از آنالیز مولفه های اصلی متغیرهای ورودی را به مولفه های اصلی که کل پراکندگی داده ها را پوشش می دهد تبدیل نموده و به عنوان ورودی برای مدل پیش بینی در نظر گرفتیم. سپس با استفاده از مدل رگرسیون بردار پشتیبان و شبیه سازی آن در نرم افزار متلب اقدام به پیش بینی قیمت روزانه نفت خام برنت نمودیم. به منظور مقایسه عملکرد مدل های SVR و PCA-SVR از آزمون مقایسات زوجی استفاده نمودیم. نتیجه پژوهش بیانگر این موضوع بود که پیش پردازش اولیه به وسیله آنالیز مولفه های اصلی بر روی داده ها باعث کاهش خطای مدل پیشنهادی گردیده است. [1]. Support Vector Regression [2]. Principal Components Analyses
۱۴.

بررسی رابطه علی بین قیمت نفت خام و عرضه نفت و گاز نامتعارف طی بازه زمانی 2000-2015(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه اقتصاد انرژی ایران سال هفتم بهار ۱۳۹۷ شماره ۲۶ 1-24

کلیدواژه‌ها: منابع نامتعارف نفت شیل و گاز شیل نفت خام قیمت نفت آزمون علیت گرنجر آزمون علیت تودا و یاماموتو

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۹۱ تعداد دانلود : ۵۱۶
در بین حامل های انرژی نقش نفت در رشد اقتصادی کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه بسیار پر رنگ است. اما نوسانات قیمت نفت، سیر نزولی تولید، جستجو در جهت ارتقای امنیت انرژی و … در کشورهای مصرف کننده آن موجب شده تا در کنار نفت، جایگاه جانشین های آن به ویژه نفت و گاز نامتعارف اهمیت ویژه ای پیدا کنند. توسعه و استخراج منابع نامتعارف، ازیک طرف موجب تغییر رتبه بندی ذخایر در مناطق مختلف جهان و تضعیف وابستگی کشورهای مصرف کننده شده و از طرف دیگر، بر روند تغییرات قیمت نفت، مؤثر واقع شده است. در همین راستا مطالعه حاضر به بررسی رابطه علی بین قیمت نفت خام و عرضه نفت و گاز نامتعارف طی بازه زمانی 2000-2015 با تواتر زمانی ماهانه می پردازد. نتایج تحقیق نشان می دهد، در بازه زمانی فوق، عرضه منابع نامتعارف علت قوی و مستقیم قیمت نفت است و قیمت به صورت غیرمستقیم و ضعیف، علت عرضه ی نامتعارف معرفی می شود. هم چنین بر اساس نتایج می توان به تأثیر قوی بازارهای مالی بر عرضه منابع نامتعارف و قیمت نفت رسید. بعلاوه، نتایج حاصله نشان می دهند که در دوره های بلندمدت (2000-2015) عرضه نامتعارف، عرضه اوپک را تحت تأثیر قرار خواهد داد. بنابراین، دستاورد فوق برای کشورهای عضو اوپک همچون ایران، می تواند به عنوان نتیجه راهبردی در تغییر سیاست های تولیدی مورد استفاده قرار گیرد.
۱۵.

برآورد مدل قیمت فرآورده های نفتی در ایران(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

نویسنده:
منبع: مدیریت صنعتی (آزاد سنندج) سال چهاردهم بهار ۱۳۹۸ شماره ۴۷ 79 - 88

کلیدواژه‌ها: نفت خام نرخ ارز قیمت فرآورده های نفتی همگرایی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۶۸ تعداد دانلود : ۳۲۲
از عوامل بسیار مهم در تعیین قیمت فرآورده های نفتی می توان به قیمت نفت خام و نرخ ارز اشاره کرد. نفت خام نهاده اصلی پالایشگاهها در تولید فرآورده های نفتی است و تغییرات نرخ ارز هم قیمت مورد انتظار تولیدکنندگان و تقاضا کننده ها و در نهایت فرآورده های نفتی را تحت تاثیر قرار می دهد، در این مقاله با بهره گیری از عوامل تاثیر گذار، با استفاده از روش همگرایی(FMOLS, CCR, DOLS) و برای دوره زمانی۱۳۹۲-۱۳۷۶ مدل قیمت فرآورده های نفتی مورد ارزیابی قرار می گیرد. نتایج برآورد نشان داد که در سه مدل( غیر از مدلی که نفت کوره به عنوان متغیر وابسته قرار می گرفت) قیمت نفت خام اثرات مثبت و معنی داری بر قیمت فرآورده های نفتی در بلند مدت دارد و در هر چهار مدل نرخ ارز اثرات مثبت معنی داری بر قیمت فرآورده های نفتی در ایران دارد. نتایج کوتاه مدت نیز نشان می دهد که روند حرکت متغیرها به سمت تعادل بلند مدت رضایت بخش می باشد. از نکات دیگر مورد بررسی در مقاله مقایسه اثر نسبی این دو متغیر بر قیمت فرآورده های نفتی می باشد که نتایج نشان می دهد ضریب نرخ ارز در مدلها بزرگتر از ضریب قیمت نفت خام است یعنی هر افزایشی در قیمت نفت خام، قیمت فرآورده ها را نسبت به نرخ ارز، بیشتر افزایش می دهد. بنابراین برای اقتصاد ایران تثبیت نرخ ارز و کاهش نوسانات آن، روند با ثبات تری در قیمت فرآورده های نفتی ایجاد خواهد کرد.
۱۶.

بررسی تغییرپذیری اثرمتقابل سرمایه گذاری در انرژی های جایگزین بر قیمت نفت خام: رویکرد فضا حالت(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: انرژی ایران دوره بیست و سوم زمستان ۱۳۹۹ شماره ۴ (پیاپی ۷۶) ۵۵-۷۸

کلیدواژه‌ها: نفت خام انرژی جایگزین فضا-حالت فیلتر کالمن

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۸۵ تعداد دانلود : ۲۸۴
انرژی های فسیلی در کلیه فعالیت ها به صورت مستقیم و غیر مستقیم اثرگذار است و ایجاد وقفه در تامین آن می تواند مشکلات گوناگونی را به همراه داشته باشد؛ این موضوع سبب شده است که کشورها به دنبال ایجاد تنوع در منابع انرژی و کاهش وابستگی به یک حامل باشند. از سوی دیگر ملاحضات زیست محیطی موجب گرایش جدی تر به سمت انرژی های جایگزین شده است. بنابراین تعیین تاثیر متقابل قیمت نفت خام (به عنوان شاخص انرژی های فسیلی) و بهره برداری از انرژی های جایگزین، با توجه به اینکه در طی زمان امکان تغییر این رابطه تحت تاثیر ارتقاء و توسه فن آوری، اعمال سیاست های اقتصادی و تغییر در قیمت های نسبی و غیره وجود دارد برای سیاست گذاری و برنامه ریزی های انرژی بسیار مهم است. از این رو در این پژوهش با استفاده از مدل های فضای حالت و وکارگیری فیلتر کالمن، تغییرپذیری اثر متقابل قیمت نفت خام و سرمایه گذاری در انرژی های جایگزین طی دوره ی 1995-2017 برای کل بازار انرژی، به منظور تعیین رابطه این دو متغیر و امکان تغییرپذیری این رابطه در طی زمان بررسی شده است. نتایج نشان می دهد که قیمت نفت خام بر سرمایه گذاری اکثر انرژی های جایگزین اثر معناداری دارد اما تاثیر سرمایه گذاری در انرژی های جایگزین بر قیمت نفت خام ضعیف یا بی معنی است و هیچ گونه تغییرپذیری در این رابطه مشاهده نشد. اثر سرمایه گذاری در انرژی های خورشیدی و بادی بر قیمت نفت خام تا حدودی قابل قبول است که پیش بینی می شود با رشد این انرژی ها و افزایش سهم تقاضای بازار انرژی، تاثیر آن ها بر قیمت نفت خام بیش از پیش باشد.
۱۷.

بررسی حقوقی- فقهی قراردادهای آتی در بورس انرژی(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

نویسنده:
منبع: مبانی فقهی حقوق اسلامی سال نهم بهار و تابستان ۱۳۹۵ شماره ۱ (پیاپی ۱۷) 193 - 215

کلیدواژه‌ها: قرارداد آتی نفت خام اوراق مشتقه بورس انرژی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۶۴ تعداد دانلود : ۱۷۲
در سال های اخیر ابزارهای مالی متنوعی طراحی و در بازارهای نفت عرضه گردیده است. هدف از طراحی آنها بهبود مدیریت ریسک پر تفوی و هم چنین افزایش کارایی بازار سرمایه است. جهت هر چه کاراتر شدن بورس نیز، نیاز به عرضه اوراق بهادار متنوع با ریسک و بازده متفاوت می باشد، عرضه اوراق اختیار و آتی معامله، کمک بزرگی به کارتر شدن این بازار مهم مالی خواهد نمود ولی، باید به این یک سؤال پاسخ داده شود که به این ابزارهای مالی مشتقات گفته می شود. این که آیا معاملات این گونه اوراق با شرع مقدس اسلام تعارض ندارد یا خیر موضوع این مقاله می باشد. در مقاله حاضر، ابتدا ماهیت و مکانیسم معاملات قراردادهای آتی تشریح گردیده و سپس اشکالات فقهی آن مورد برسی قرار می گیرد. از نتایج این تحقق پاسخ به شبهات وارد بر این معاملات نظیر کالی به کالی بودن و غرری بودن می باشد.
۱۸.

تأثیر متقابل قیمت نفت خام و عرضه انرژی های جایگزین (آزمون تودا و یاماموتو)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: تحقیقات اقتصادی دوره ۵۰ بهار ۱۳۹۴ شماره ۱ (پیاپی ۱۱۰) 129 - 146

کلیدواژه‌ها: تودا- یاماموتو تولید ناخالص جهانی شدت انرژی علیت گرنجر منابع جایگزین نفت خام

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۴۱ تعداد دانلود : ۱۲۶
با افزایش قیمت نفت، از یک طرف، انتظار می رود مصرف منابع انرژیِ جایگزین افزایش یابد و مصرف کنندگان نیز رفتار خود را با هدف کاهش شدت مصرف انرژی تغییر دهند. از طرف دیگر، گرایش به مصرفِ بیشتر انرژی های جایگزین می تواند به کاهش تقاضای کل نفت خام بینجامد. بدین ترتیب، رابطه متقابل بین قیمت نفت خام و مصرف انرژی های جایگزین سؤال اصلی تحقیق محسوب می شود. برای پاسخ به این سؤال، مدل خودتوضیح برداری با استفاده از آزمون تودا و یاماموتو به کار گرفته شد. حوزه مطالعه اقتصاد جهانی و دوره مطالعه سال های 1969 2011 انتخاب شد. نتایج به دست آمده تأثیر متقابل قیمت نفت و عرضه انرژی های جایگزین و عدم تأثیر انرژی های جایگزین بر شدت مصرف انرژی و برعکس را نشان می دهد. همچنین، تأثیر یک جانبه قیمت نفت خام بر شدت مصرف انرژی نیز تأیید می شود. طبقه بندی JEL: Q31,Q41,Q42
۱۹.

بررسی آثار تغییرات قیمت نفت خام بر شاخص بورس اوراق بهادار تهران: کاربرد الگوی M-GARCH رهیافت BEKK(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: تحقیقات اقتصادی دوره ۵۳ تابستان ۱۳۹۷ شماره ۲ (پیاپی ۱۲۳) 387 - 407

کلیدواژه‌ها: شاخص قیمت بورس اوراق بهادار نفت خام MV-GARCH BEKK مارکوف سوئیچینگ

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۵۸ تعداد دانلود : ۱۷۰
نوسانات و شوک های نفتی می تواند در کشورهای تولیدکننده ی نفت عامل اثرگذار بر شاخص بورس اوراق بهادار باشد. هدف مطالعه حاضر، بررسی آثار شوک های نفتی اخیر بر شاخص قیمت بورس اوراق بهادار می باشد. بدین منظور دو رژیم اطلاعاتی کوتاه مدت و بلندمدت، ایجاد و از الگوی MV-GARCH و روش حل BEKK و داده های روزانه از فروردین ماه سال 1390 تا دی ماه 1394 سال استفاده شده است. نتایج مطالعه نشان می دهد که در کوتاه مدت و بلندمدت شوک نفتی اثرات منفی بر بورس اوراق بهادار دارد. افزون برآن، در بلندمدت نیز اثرات نوسانات قیمت نفت بر بورس اوراق بهادار، منفی است. با توجه به اینکه نوسانات قیمت نفت در کوتاه مدت بر شاخص قیمت نفت اثر مثبت دارد، که این اثر منجر به افزایش نوسانات شاخص بورس شده است، بنابراین سیاستی باید اتخاذ شود که از انتقال نوسانات قیمت نفت به شاخص جلوگیری شود. برای این منظور می توان از بیمه ی سهام، کوپن سهام، امکان خریدوفروش ریسک، ابداع روش های نوین بازار گردانی، تنوع سبد سهام و تشویق مردم به سرمایه گذاری در بورس اوراق بهادار استفاده کرد. طبقه بندی JEL : B41، E62، G10
۲۰.

مدل سازی دینامیک قیمت های نفت خام: مطالعه پرش و تلاطم با استفاده از مدل های تلاطم تصادفی (مطالعه موردی: قیمت های نفت خام WTI در سال2020 و 2021)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه اقتصاد انرژی ایران سال دهم زمستان ۱۳۹۹ شماره ۳۷ 37 - 72

کلیدواژه‌ها: تلاطم تصادفی پرش روش های بیزی نفت خام اثر اهرمی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۷ تعداد دانلود : ۱۴۱
به دلیل نقش استراتژیک تلاطم و بی ثباتی قیمت های نفت خام و تأثیرات آن بر همه کشورهای جهان، روش های مختلف مدل سازی و پیش بینی در این مورد ضروری است. در دو دهه گذشته ادبیات گسترده ای در مورد رویکردهای مختلف برای مدل سازی تجربی تلاطم در بازار نفت خام پدید آمده است. در این پژوهش، مدل سازی تلاطم قیمت های نفت خام WTI که در بازار این کالای استراتژیک یکی از مهم ترین انواع نفت خام است با شش مدل «تلاطم تصادفی» انعطاف پذیر بررسی شده است. سپس عملکرد تجربی این مدل ها در مقایسه با یکدیگر با استفاده از روش های بیزی بررسی شده است. یافته های این پژوهش نشان می دهد که افزودن پرش در معادله بازده و «اثر اهرمی به مدل تلاطم تصادفی» عملکرد آن را در مقایسه با سایر مدل ها بسیار بهبود می بخشد. براساس یافته های این مدل، پایداری تلاطم در بازار WTI بسیار بالاست و به طور متوسط هر سال یک پرش در این بازار روی می دهد. با این حال، این مدل نشان می دهد که در سال 2020 دو پرش در بازده WTI در ماه های آوریل و مه روی داده است که رویدادی کم نظیر است. علاوه بر این همبستگی میان مؤلفه پرش در بازده و پرش در تلاطم (پرش همبسته مرتون) در داده های WTI تأیید نمی شود. همچنین، به دلیل اثر اهرمی منفی، شوک های منفی اثرات تلاطمی قوی تری نسبت به شوک های مثبت در بازار نفت خام دارند.