مطالب مرتبط با کلیدواژه

شاخص قیمت


۱.

دوره نهم، شماره 3 ( 40 پیاپی )،(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مدرس علوم انسانی-پژوهش های حقوق تطبیقی ۱۳۸۴ شماره ۳ (پیاپی۴۰)

کلیدواژه‌ها: وجه رایج مهریه نرخ روز شاخص قیمت خسارت تأخیر تأدیه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۳۴۷ تعداد دانلود : ۱۴۶۷
به‌موجب تبصره (الحاقی 1376) ماده 1082 ق.م. با استفاده از قالب نوین « رعایت شاخص قیمت سالانه» مهریه قابل تقویم به نرخ روز دانسته شده است. البته این قالب با قالبهای «خسارت تأخیر تادیه» و «شرط ضمن عقد» تفاوت دارد که با معرفی و مقایسه آنها با یکدیگر، این تمایز را نشان داده‌ایم. همچنین برای به نرخ روز درآوردن مهریه، شرایط ماهوی و شکلی ویژه‌ای در قوانین پیش‌بینی شده است که بررسی از آنها، مقصود اصلی این مقاله را تشکیل می‌دهد. در این راستا، ابهامات و سؤالات چندی را نیز مطرح ساخته و تلاش کرده‌ایم با عنایت به سابقه قانونی بحث و تکیه بر مبنای نظری مسأله و نیز استمداد از قواعد تفسیر قانون، پاسخهای مناسبی ارائه کنیم.
۲.

پیش‌بینی شاخص بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از شبکه‌های عصبی مصنوعی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: بررسی های حسابداری و حسابرسی ۱۳۸۴ شماره ۴۱

کلیدواژه‌ها: بورس اوراق بهادار تهران پیش بینی شاخص قیمت شبکه های عصبی مصنوعی ( ANNs ) نظریه آشوب

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۰۳۰
پژوهش حاضر به مطالعه پیش بینی شاخص قیمت سهام در بورس اوراق بهادار تهران به وسیله شبکه های عصبی و ارایه ی شواهدی مبنی بر رفتار آشوبناک شاخص قیمت در بورس اوراق بهادار می پردازند. دو مجموعه از داده ها برای ورودی شبکه عصبی انتخاب شده اند. وقفه های مختلفی از شاخص و عوامل کلان اقتصادی به عنوان متغیرهای مستقل. شبکه های عصبی به کار گرفته شده در این پژوهش از نوع پرسپترون چند لایه (MLP) است که به روش الگوریتم پس انتشار خطا آموزش دیده اند، و شامل شبکه های عصبی پیش خور سه لایه و چهار لایه با تعداد نرون های مختلف در لایه های ورودی و پنهان است. هم چنین از مدل خطی ARIMA برای پیش بینی شاخص قیمت در هفته ی بعدی استفاده شده است. نتایج حاصل از پژوهش نشان می دهدکه شبکه ها عصبی عملکرد بهتری نسبت به مدل خطیARIMA برای پیش بینی شاخص قیمت دارند و هم چنین مقدار قابل قبول MSE برای خطای شبکه در داده های آزمون و برآورد نشان دهنده ی این مطلب است که حرکات آشوبناک در رفتار شاخص قیمت وجود دارد. و آزمون R2 محاسبه شده نشان دهنده شواهدی علیه فرضیه بازار کارا و گشت تصادفی است.
۳.

اولویت بندی عوامل مالی موثر بر شاخص قیمت در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از روش TOPSIS

نویسنده:
منبع: فصلنامه تحقیقات مالی ۱۳۸۷ شماره ۲۶

کلیدواژه‌ها: TOPSIS بورس اوراق بهادار شاخص قیمت عوامل مالی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۰۳۸ تعداد دانلود : ۱۰۴۱
هدف از انجام تحقیق حاضر رتبه بندی عوامل مالی موثر در سطح جامعه آماری مورد مطالعه یعنی بورس اوراق بهادار تهران بوده است. در این تحقیق با جمع‏آوری داده‏های مورد نیاز با استفاده از ابزارهای مراجعه به اسناد، مدارک، مصاحبه با کارشناسان و بویژه پرسشنامه و از تکنیک TOPSIS برای تجزیه وتحلیل و تبیین مدل هدفگذاری تحقیق بهره گفته شده است. نتایج بدست آمده نشان میدهد که به ترتیب نسبت قیمت بر درآمد، سیر تاریخی قیمت سهام، عایدی هر سهم و میزان بازدهی دارایی‌ها بیشترین تاثیر را بر شاخص قیمت سهام دارا میباشند. در پایان مقاله نیز بحث و مقایسه، نتیجه‌گیری و پیشنهادات برای تحقیقات آینده، ارائه گردید.
۴.

بررسی تاثیر متغیرهای کلان اقتصادی بر تقاضای بیمه های اشخاص

نویسنده:
منبع: صنعت بیمه تابستان ۱۳۸۴ شماره ۷۸

کلیدواژه‌ها: درآمد سرانه نرخ بیکاری حق بیمه حق بیمه عاید شده خسارت پرداختی ذخیره حق بیمه ضریب خسارت شاخص قیمت سرانه خسارت پرداختی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۷۶۴ تعداد دانلود : ۱۵۳۲
هدف از این مقاله بررسی تاثیر متغیرهای کلان اقتصادی بر تقاضای بیمه‌های اشخاص در ایران است . در این پژوهش کل عملکرد صنعت بیمه ایران در رشته‌ بیمه‌های اشخاص در سالهای 80-1350 بررسی شده ، لذا از تکنیک نمونه‌گیری استفاده نشده است . این تحقیق با استفاده از EVIEWS و اعمال تکنیک‌های اقتصاد سنجی صورت پذیرفته است . یافته‌های این پژوهش بیانگر آن است تقاضای بیمه‌های اشخاص با درآمد سرانه ، نرخ بیکاری و سرانه خسارتهای پرداختی بیمه‌گر رابطه مستقیم و با شاخص قیمت مصرف کننده رابطه معکوس دارد ..
۵.

آشنایی با اقتصاد دانان معروف جهان(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دانش و توسعه ۱۳۸۷ شماره ۲۵

کلیدواژه‌ها: شاخص قیمت برآورد شاخص بهای کالاهای وارداتی نمانکلاتور میانگین هندسی آزمون شاخص قیمت دو طرفه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۴۲۲ تعداد دانلود : ۸۱۶
آویناش دیکسیت استاد اقتصاد در دانشگاه پرینستون است. او در سال 1944 در شهر بمبئی هند به دنیا آمد و دوره کارشناسی اقتصاد را در دانشگاه کمبریج انگلستان گذراند. دیکسیت دکتری اقتصاد را از MIT دریافت نمود. پژوهش های دیکسیت دامنه گسترده ای از مسایل اقتصادی را در بر می گیرد اما مشهورترین اثر وی کتاب «راهبردی فکرکردن » (که همراه با باری نابلوف نوشته است) به کتابی پرفروش در سطح بین المللی تبدیل شده است. این کتاب توضیح می دهد چگونه می توان از نظریه بازی در حوزه های تجارت، سیاست و حتی موقعیت های اجتماعی و خانواده استفاده کرد. دیکسیت همچنین با بررسی رفتار بنگاه ها نشان داده است چگونه یک بنگاه اقتصادی، موقعیت مسلطی را در بازار برای خود برقرار کرده و آن را حفظ می کند. او در شیوه تفکر ما درباره تصمیمات غیرقابل برگشت- تصمیماتی که نمی توانیم از آن منصرف شویم- (یا فقط با صرف هزینه سنگین قابل برگشت و انصراف است) انقلابی ایجاد کرد. مایکل پارکین نویسنده کتاب درسی علم اقتصاد درباره این موضوعات با آویناش دیکسیت گفتگو کرده است.
۶.

بررسی اثر سیاست حمایتی دولت بر سطح زیر کشت و تولید گندم در استان فارس(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه اقتصادی پاییز ۱۳۸۸ شماره ۳۴

کلیدواژه‌ها: تحلیل هم انباشتگی شاخص قیمت استان فارس سیاست حمایتی دولت گندم سطح زیر کشت نرخ حمایت اسمی تولید گندم

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۸۲۸
سیاستهای حمایتی دولت در رابطه با محصولات استراتژیک، همواره در راستای حمایت از مصرف کنندگان بوده است. این در حالی است که سیاست قیمت گذاری دولت بر الگوی کشت کشاورزان تاثیر گذار است. یک راه سنجش تاثیر سیاستهای قیمت گذاری دولت بر روند تولید یک محصول محاسبه نرخ حمایت اسمی می باشد. در این مطالعه سیاست قیمت گذاری دولت طی دوره 1353-1385 بر عکس العمل کشاورزان گندم کار با روش هم انباشتگی مورد مطالعه قرار گرفت. نوسانات نرخ حمایت اسمی طی دوره مذکور نشان داد که سیاستهای قیمتی در رابطه با تغییر شرایط از انعطاف لازم برخوردار نبوده است. نرخ حمایت اسمی طی دوره مزبور در تمام سالها، کمتر از یک بوده است که نشان می دهد نه تنها حمایت واقعی از گندم کاران صورت نگرفته؛ بلکه آنها بطور ضمنی مالیات هم پرداخت کرده اند. همچنین تحلیل هم انباشتگی نشان داد که در بلند مدت رابطه مثبت بین سطح زیر کشت و نرخ حمایت اسمی و همچنین بین رشد تولید گندم و نرخ حمایت اسمی وجود دارد.
۷.

نقد فرمول های فعلی شاخص های بازدهی کل و ارایه فرمولی جدید(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: تحقیقات مالی دوره ۱۲ سال ۱۳۸۹ شماره ۲۹

کلیدواژه‌ها: بورس اوراق بهادار تهران شاخص قیمت شاخص بازدهی کل

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۴۵۲ تعداد دانلود : ۷۶۳
.نقد فرمول های فعلی شاخص های بازدهی کل و ارایه فرمولی جدید: چکیده: مطالعه حاضر با رویکرد کاربرد ریاضی در مالی و متفاوت با شیوه ها و روش های رایج نگارش مقاله های علوم انسانی است. به عبارتی دیگر میتوان این پژوهش را پژوهشی بنیادی و مبتنی بر دانش ریاضی جهت شفافیت و سلامت بیشتر اطلاعات بازار اوراق بهادار نامید. در این مقاله خطاهای اطلاعاتی که در فرمول های کنونی محاسبه شاخص های بازده دارند، مورد بررسی قرار میدهیم و به دنبال آن فرمول جایگزینی پیشنهاد میکنیم. در پایان به مقایسهی بازده های دو فرمول قبلی و فرمول پیشنهادی میپردازیم
۹.

حذف یارانه سوخت و بررسی آثار آن بر تولید، هزینه و سطوح قیمتها در خراسان رضوی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های اقتصادی (پژوهش های رشد و توسعه پایدار) پاییز ۱۳۹۱ شماره ۳

کلیدواژه‌ها: تولید هزینه مدل تعادل عمومی قابل محاسبه شاخص قیمت خراسان رضوی یارانه سوخت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۰۱ تعداد دانلود : ۵۵۱
سوخت­های فسیلی، یکی از نهاده های مهم مصرفی در بخش ­های تولیدی­اند که در ایران با قیمت بسیار پایین­تر از قیمت جهانی در اختیار تولیدکنندگان و مصرف­کنندگان قرار می­گیرند و سهم زیادی از یارانه پرداختی را به خود اختصاص می­دهند. یارانه­های انرژی با تأثیر بر هزینه و قیمت کالاها و خدمات، تغییرات پیچیده­ای در اقتصاد از طریق تخصیص منابع به وجود می­آورد، که دارای آثار گسترده­ای می­باشد. در این مقاله، یک الگوهای تعادل عمومی قابل محاسبه (CGE) تدوین و اطلاعات مربوط به آخرین جدول داده- ستانده در سال 1380 خراسان رضوی و حساب­های ملی ایران در همین سال در قالب ماتریس حسابداری اجتماعی به عنوان پایه آماری به کار گرفته شده است و اثرات حذف یارانه سوخت بر تغییرات تولید، هزینه و قیمت در قالب مدل تعادل عمومی محاسباتی مورد بررسی قرارگرفته است. نتایج به دست آمده نشان می­دهد با حذف یارانه سوخت­های فسیلی شاخص تولید، هزینه و قیمت کالاهای تولیدی بخشهای مختلف افزایش می­یابد و بالاترین رشد تولید و هزینه، مربوط به بخش گاز طبیعی و بالاترین افزایش قیمت، مربوط به بخش فرآورده­های نفتی می­باشد. سناریوی حذف یکباره با افزایش تولید کمتر و افزایش هزینه بیشتر نسبت به دیگر سناریوها، ترجیح داده می­شود؛ زیرا پس از آزادسازی قیمت­ها، بار روانی این افزایش قیمت در یک سال تحمیل می­شود.
۱۰.

تأثیر اصلاح قیمت حامل های انرژی بر بخش های مختلف اقتصادی با استفاده از جدول داده- ستانده(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های اقتصادی (رشد و توسعه پایدار) سال سیزدهم تابستان ۱۳۹۲ شماره ۲

کلیدواژه‌ها: ایران شاخص قیمت حامل های انرژی جدول داده - ستانده انرژی

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی اقتصاد اقتصاد بخشی،اقتصاد صنعتی،کشاورزی،انرژی،منابع طبیعی،محیط زیست اقتصاد انرژی مالیات بر حامل های انرژی،قیمت گذاری
  2. حوزه‌های تخصصی اقتصاد روش های ریاضی و کمی روش های ریاضی و برنامه ریزی مدل های داده_ستانده
تعداد بازدید : ۱۷۴۰ تعداد دانلود : ۷۵۲
در این مطالعه، سعی شده تا با استفاده از تکنیک جدول داده- ستانده انرژی سال 1385، اثرات افزایش قیمت حامل­های انرژی در قالب دو سناریو و در دو مرحله (اثرات مستقیم و غیرمستقیم) بر بخش­های مختلف اقتصادی ایران محاسبه شود. طبق محاسبات صورت گرفته، در مورد نتایج اعمال سناریو اول (قیمت مصوب حامل های انرژی در سال 1390) و افزایش قیمت در مرحله اول (اثرات مستقیم) باید گفت که با افزایش قیمت حامل­های انرژی در این سناریو، صنعت آجر با بیشترین درصد افزایش قیمت محصول یعنی 138 درصد در رتبه اول بیشترین تأثیرپذیری، بخش سیمان با افزایش قیمت 86 درصد در رتبه دوم و صنعت خدمات حمل و نقل، انبار اداری و ارتباطات با تغییر قیمتی برابر 65 درصد در رتبه سوم این معیار اثرگذاری قرار دارند. همچنین، بیشترین میزان افزایش قیمت محصولات بخش های مختلف در سناریو دوم (قیمت بر اساس پیش بینی مؤسسه بین المللی انرژی) به ترتیب، مربوط به صنایع آجر، سیمان و کاشی و سرامیک با افزایشی معادل 68/473، 74/347 و 81/199 درصد قرار دارند. به علاوه، با تعریف ماکزیمم افزایش قیمت در سناریو دوم، بیشترین افزایش بهای تمام شده از منظر تأثیرات مستقیم و غیرمستقیم مربوط به بخش صنایع آجر به میزان 54/772 درصد، بخش سیمان با افزایشی برابر 90/599 درصد و بخش کاشی و سرامیک با افزایشی معادل 52/431 در رتبه های دوم و سوم، بیشترین افزایش در سطوح قیمت­های محصول قرار دارند.
۱۱.

پیش بینی سطح عمومی قیمت ها و تورم در ایران با استفاده از شبکه عصبی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: سیاست های راهبردی و کلان سال اول زمستان ۱۳۹۲ شماره ۴

کلیدواژه‌ها: تورم شبکه عصبی شاخص قیمت شبکه پس انتشار خطا (BP) شبکه پایه شعاعی (RBF)

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۱۵ تعداد دانلود : ۵۹۱
هدف این مقاله پیش بینی روند تورم و شاخص قیمت ها در اقتصاد ایران است. داده های این مقاله شامل تورم سالانه و داده های ماهانه شاخص قیمت مصرف کننده در ایران از سال 1340 تا 1392 می باشد. در این تحقیق برای پیش بینی تورم از شبکه عصبی مصنوعی استفاده شده است. برای پیش بینی تورم ماهانه از یک شبکه پس انتشار خطا(BP) با 15 نرون در لایه میانی و یک شبکه پایه شعاعی(RBF) با 10 نرون در لایه میانی استفاده شده است. همچنین برای پیش بینی ماهانه شاخص قیمت مصرف کننده از شبکه عصبی پس انتشار خطا با 5 نرون در لایه میانی اول و 15 نرون در لایه میانی دوم استفاده گردید. تابع انتقال لایه اول سیگموئید و تابع انتقال لایه دوم خطی است. همچنین از 70 درصد مشاهدات به منظور آموزش شبکه و از باقی مانده جهت تست شبکه استفاده شده است. ورودی های شبکه شاخص قیمت با یک و 12 وقفه و خروجی نیز شاخص قیمت مصرف کننده در دوره جاری بوده که برای پیش بینی شاخص قیمت مصرف کننده در 12 دوره بعد استفاده شده است. بر مبنای نتایج این مطالعه، انتظار بر آن است که بر مبنای رویکردBP ، انتظار بر آن است که تورم در سال 1393 به 3/27 کاهش یابد.
۱۲.

شناسایی چرخش رژیم در بازده بازاراوراق بهادار ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مدل سازی اقتصادی سال ششم زمستان ۱۳۹۱ شماره ۴ (پیاپی ۲۰)

کلیدواژه‌ها: بازار اوراق بهادار شاخص قیمت بازده نقدی مدل چرخش رژیم مارکوف

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۴۰ تعداد دانلود : ۳۹۲
گرایش بازارهای مالی به تغییر وضعیت ناگهانی که در نتیجه تغییر در رفتار سرمایه گذاران ایجاد می شود، می تواند منجر به پیدایش رژیم های مختلف قیمت و بازده در این بازارها شود. در این مقاله با استفاده از مدل چرخش رژیم مارکوف، رفتار چرخش رژیم های مختلف بازار اوراق بهادار با استفاده از داده های روزانه شاخص قیمت و بازده نقدی طی دوره 90-1385 مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج به دست آمده، وجود سه وضعیت یا رژیم را برای این بازار ارایه می دهد: یک رژیم با میانگین بازدهی منفی و دو رژیم با میانگین بازدهی مثبت. هم چنین، پایداری رژیم با میانگین بازدهی مثبت اما اندک و انتقال سایر رژیم ها به این رژیم در این بازار از احتمال بالایی برخوردار است.
۱۳.

سنجش اثر چرخه سیاسی بر شاخص کل وشاخص قیمت وبازده نقدی بورس اوراق بهادار تهران

نویسنده:
منبع: راهبرد مدیریت مالی سال اول زمستان ۱۳۹۲ شماره ۳

کلیدواژه‌ها: بورس اوراق بهادار شاخص قیمت چرخه سیاسی شاخص قیمت وبازده نقدی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۵۵ تعداد دانلود : ۳۷۷
این پژوهش به بررسی تاثیر یکی از متغیرهای کلان سیاسی یعنی چرخه سیاسی برعملکرد بورس می پردازد. چرخه سیاسی یک چرخه چهارساله است که براساس این چرخه،بازده بورس اوراق بهادار دردوسال اول یک دولت پایین تر از دوسال دوم همان دولت است.همچنین بررسی عملکرد سالهای مختلف یک دولت به وسیله فورستر واسکمیتز نشان می دهد که بازده بورس درسال دوم نسبت به سالهای دیگر دولت پایین تر است. این پژوهش دربورس اوراق بهادار تهران در قلمرو زمانی مردادماه 1380 تا آبان ماه 1391 انجام شده است که دراین پژوهش بازده بورس براساس دو شاخص یعنی شاخص کل قیمت وشاخص کل قیمت وبازده نقدی محاسبه شده است. نتایج این پژوهش نشان می دهد که، هیچ رابطه معناداری بین متغیر مستقل (چرخه سیاسی)ومتغیرهای وابسته(بازده شاخص کل قیمت ،بازده شاخص کل قیمت وبازده نقدی) وجودندارد.به عبارت دیگر هیچ تفاوت معناداری بین عملکردبورس درنیمه اول ونیمه دوم تصدی دولت وجودندارد.همچنین نتایج نشان می دهدکه هیچ تفاوت معناداری بین عملکرد بورس در چهارسال مختلف تصدی دولت وجود ندارد.
۱۴.

بررسی انتقال نامتقارن تورم تولیدکننده و مصرف کننده در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: جستارهای اقتصادی ایران سال سیزدهم بهار و تابستان ۱۳۹۵ شماره ۲۵

کلیدواژه‌ها: تورم شاخص قیمت انتقال نامتقارن مدل آستانه ای TVECM

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۶۵ تعداد دانلود : ۶۲۷
با توجه به وجود آثار رفاهی در بحث انتقال قیمت، بررسی تقارن بین شاخص های قیمت، دلالت های سیاستی مهمی را می نمایاند. از این رو، هدف این پژوهش بررسی ارتباط نامتقارن بین شاخص قیمت تولیدکننده (PPI) و شاخص قیمت مصرف کننده (CPI) در ایران با استفاده از روش همگرایی آستانه ای هانسن و سئو (2002) و همچنین رابطه علیت بین دو متغیر است. بدین منظور ابتدا وجود رابطه بلندمدت و رابطه علیت بین دو متغیر با استفاده از آزمون هم انباشتگی انگل−گرنجر و آزمون علیت تودا و یاماموتو (1995) طی دوره زمانی فروردین ماه 1369 تا مهرماه 1393 آزمون شده سپس با استفاده از مدل تصحیح خطای نامتقارن (TVECM) تعدیلات کوتاه مدت تحلیل شده است. نتایج حاکی از وجود یک رابطه بلندمدت مثبت بین شاخص قیمت تولیدکننده و مصرف کننده و رابطه علیت یک طرفه از شاخص قیمت مصرف کننده به شاخص قیمت تولیدکننده دارد که ماهیت فشار تقاضا تورم را نشان می دهد. همچنین رابطه کوتاه مدت نیز عدم تقارن دارد و در این پژوهش مدل دو رژیمی با یک حد آستانه ای مورد تأیید قرار گرفت؛ بنابراین تعدیلات کوتاه مدت براساس میزان انحراف از رابطه بلندمدت، با سرعت های متفاوتی صورت می پذیرد.
۱۵.

بررسی تاثیر متغیرهای کلان اقتصادی بر تقاضای بیمه های اشخاص(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: اقتصاد پولی، مالی سال ششم پاییز و زمستان ۱۳۹۵ شماره ۲ (پیاپی ۱۲)

کلیدواژه‌ها: شاخص قیمت نرخ بیکاری حق بیمه ذخیره حق بیمه ضریب خسارت خسارت پرداختنی حق یبمه عایده شده درآمد سرانه خسارت پرداختنی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۱۱ تعداد دانلود : ۴۲۸
هدف از این مقاله بررسی تاثیر متغیرهای کلان اقتصادی بر تقاضای بیمه های اشخاص در ایران است، این تحقیق کل عملکرد صنعت بیمه ایران را در رشته بیمه های اشخاص در سال ۱۳۶۰-۱۳۹۱ ۰بررسی شده، لذا از تکنیک و شیوه نمونه گیری استفاده نشده است، این تحقیق با استفاده از EVIEWS و اعمال تکنیک های اقتصاد سنجی صورت پذیرفته است. در این تحقیق تاثیر متغیرهای کلان اقتصادی بر تقاضای بیمه های اشخاص و نحوه تاثیر این متغیرها بر تقاضای بیمه های اشخاص بر اساس تعاریف و ساختار این بیمه نامه و سوابق مطالعات صورت گرفته، و نقش مهم بیمه های اشخاص به ویژه بیمه های زندگی، مانند سایر بیمه ها جذب پول های در دست مردم و حرف آن ها در سرمایه گذاری های مولد است، که از این طریق بهبود شاخص های اقتصادی نظیر تولید ناخالص داخلی GDP، درآمد ملی GNI و در نهایت توسعه اقتصادی جامعه است که در مقایسه با دیگر رشته های بیمه، نقش آن نیز موثرتر می باشد. یافته های این تحقیق بیانگر آن است، که تقاضای بیمه های اشخاص با درآمد سرانه، نرخ بیکاری و سرانه خسارت های پرداختی بیمه گر رابطه مستقیم و با شاخص قیمت مصرف کننده رابطه معکوس دارد
۱۶.

تاثیر رژیم های ارزی بر درجه عبور نرخ ارز بر شاخص قیمت واردات کالاهای ورزشی ایران و شرکای تجاری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مدیریت ورزشی سال یازدهم تابستان ۱۳۹۸ شماره ۲ (پیاپی ۴۵) 339 - 358

کلیدواژه‌ها: رژیم های ارزی شاخص قیمت واردات شاخص قیمت درجه عبور نرخ ارز کالاهای ورزشی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۶۹ تعداد دانلود : ۲۹۸
نقش و اهمیت تجارت خارجی در فرآیند توسعه همواره مورد توجه اقتصاددانان بوده است. واردات یکی از بخش های کلیدی تجارت بین الملل می باشد. آمار مربوط به متغیرهای توضیحی تحقیق از سایت آنکتات، صندوق بین المللی پول، سازمان تجارت جهانی و بانک جهانی داده گردآوری شد. برای تحلیل داده ها از نرم افزار ایویوز 9 استفاده شد. نتایج تحقیق نشان داد که رابطه مثبت و معناداری بین نرخ ارز و شاخص قیمت کالاهای وارداتی ورزشی در ایران وجود دارد و درجه عبور نرخ ارز بر شاخص قیمت کالاهای واردات ورزشی ایران و شرکاء تجاری ناقص است. همچنین نتایج نشان می دهند نظام ارزی ثابت اثر مثبت و معنادار بر شاخص قیمت واردات کالاهای ورزشی دارد. به طوری که درجه عبور نرخ ارز بر شاخص قیمت واردات کالاهای ورزشی در نظام ارزی ثابت برابر با 43/0و نظام ارزی شناور معادل 41/0 بوده است. همچنین متغیرهای تولید ناخالص داخلی، هزینه نهایی شرکای تجاری و باز بودن تجاری اثر مثبت و معناداری بر شاخص قیمت واردات کالاهای ورزشی دارند. رژیم ارزی ثابت سبب شده است درجه عبور نرخ ارز بر قیمت واردات کالاهای ورزشی بیشتر شود. لذا توصیه می شود با اتخاذ رژیم ارزی شناور از شدت درجه عبور نرخ ارز کاسته شود.
۱۷.

اثر تکانه های سیاست پولی و نرخ ارز بر قیمت محصولات کشاورزی در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: اقتصاد و توسعه کشاورزی جلد ۳۵ بهار ۱۴۰۰ شماره ۱ 93 - 104

کلیدواژه‌ها: اثرات نامتقارن بخش کشاورزی سیاست پولی شاخص قیمت نرخ ارز

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۸۸ تعداد دانلود : ۲۹۸
با توجه به جایگاه مهم بخش کشاورزی در اقتصاد ایران و تاثیرپذیری متغیرهای این بخش از اعمال سیاست های پولی و ارزی، مطالعه پیش روی با هدف بررسی اثر شوک های نرخ ارز و سیاست پولی برشاخص قیمت تولیدکننده محصولات کشاورزی با استفاده از رهیافت خود رگرسیون با وقفه های گسترده غیرخطی و داده های فصلی دوره 1388 تا 1398 در ایران انجام شده است. مانایی متغیرهای مدل با استفاده از آزمون دیکی فولر تعمیم یافته مورد بررسی قرار گرفت. نتایج آزمون کرانه ای حاکی از آن است که رابطه تعادلی بلندمدت (هم انباشتگی) هم به صورت خطی و هم به صورت غیرخطی میان متغیرهای مدل وجود دارد. برآورد مدل غیرخطی نشان می دهد در کوتاه مدت، شوک مثبت نرخ ارز موثر واقعی اثر مثبت و معنی داری بر شاخص قیمت تولیدکننده محصولات کشاورزی داشته است. در بلندمدت شوک های مثبت و منفی نرخ ارز به ترتیب دارای اثر مثبت و منفی معنی دار بر شاخص قیمت محصولات کشاورزی می باشند. در بلندمدت همچنین شوک های مثبت و منفی حجم پول دارای اثر مثبت و معنی دار بر شاخص قیمت محصولات کشاورزی بوده اند. همچنین شاخص قیمت مصرف کننده با یک وقفه زمانی و در کوتاه مدت دارای اثر مثبت و معنی دار بر شاخص قیمت تولیدکننده محصولات کشاورزی بوده است. به علاوه هم در کوتاه مدت و هم در بلندمدت، تولید ناخالص داخلی اثر منفی و معنی داری بر قیمت تولیدکننده محصولات کشاورزی داشته است. نتایج آزمون والد بیانگر آن است که درکوتاه مدت، اثر شوک های نرخ ارز و حجم پول بر شاخص قیمت تولیدکننده محصولات کشاورزی متقارن و در بلندمدت نامتقارن است. افزایش قدرت رقابت پذیری محصولات کشاورزی مستلزم جلوگیری از کاهش مداوم ارزش پول ملی کشور و نیز اعمال سیاست های پولی مناسب با به حداقل رساندن پیامدهای منفی آنها می باشد.
۱۸.

همبستگی متقابل شاخص های بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از تحلیل چندفراکتالی همبستگی های بدون روند شده (MF-DXA)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: تحقیقات مالی دوره ۱۴ بهار و تابستان ۱۳۹۱ شماره ۱ 55 - 68

کلیدواژه‌ها: شاخص قیمت شاخص صنعت شاخص مالی تحلیل چندفراکتالی همبستگی های بدون روند شده

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۸۱ تعداد دانلود : ۱۳۰
در این مقاله با استفاده از روش تحلیل چندفراکتالی همبستگی های بدون روند شده MF-DXA))، به بررسی ساختار همبستگی میان شاخص قیمت بازار بورس اوراق بهادار تهران و شاخص های مالی و صنعت پرداخته شده است. مشاهدات، بیانگر وجود نوعی رابطه مقیاسی میان این شاخص ها است که شدت تفاوت رابطه مقیاسی میان شاخص های مالی و صنعت بیش از سایر شاخص ها است. از سوی دیگر، حذف اثر همبستگی های بلند برد در شاخص صنعت اثر جدی تری بر رابطه میان این دو شاخص فرعی (صنعت و مالی) در بازار می گذارد. درضمن نشان داده شده است که ایجاد تغییرات در شاخص های فرعی از طریق گوسی نمودن تابع توزیع، بر ساختار همبستگی آن ها با شاخص قیمت، اثرگذاری بیشتری نسبت به ایجاد تغییرات در شاخص قیمت و سپس مطالعه این همبستگی ها دارد. در حقیقت، با تمرکز بر ساختار همبستگی میان شاخص ها، این نتیجه حاصل شد که وضعیت بازده امروز شاخص ها به وضعیت بازده های گذشته خود شاخص و سایر شاخص ها نیز وابسته است. این پژوهش می تواند به عنوان یکی از وجوه مدیریت ریسک و سرمایه گذاری در بازارهای مالی به کار رود
۱۹.

بررسی همگرایی شاخص قیمت بورس در بازارهای سهام با تأکید بر بازار ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: تحقیقات مالی دوره ۲۰ بهار ۱۳۹۷ شماره ۱ 107 - 129

کلیدواژه‌ها: بازارهای سهام تحلیل خوشه ای شاخص قیمت همگرایی ایران

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۷۹ تعداد دانلود : ۱۱۴
هدف: در پژوهش حاضر، فرضیه همگرایی شاخص قیمت بازارهای سهام در کشورهای منتخب، طی ژانویه 2007 تا فوریه 2017 آزمون شده است. روش: روش مورد استفاده روش تحلیل خوشه ای است. یافته ها: نتایج پژوهش به طور کلی همگرایی بازارهای سهام مورد بررسی را تأیید نمی کند. با وجود این، دو خوشه همگرا و یک خوشه واگرا بین بازارهای سهام وجود دارد. در عین حال نتایج نشان می دهد عملکرد بازار سهام ایران نه تنها به صورت جزیره ای و مستقل نیست، بلکه در بلندمدت به سمت همگرایی با سایر بازارهای جهانی پیش می رود. نتیجه گیری: این همگرایی به احتمال قوی به دو دلیل وزن بزرگ صنایع نفتی، پتروشیمی و معدنی در بورس ایران رخ داده است که از نوسان های جهانی قیمت کالاها تأثیر زیادی می پذیرند، زیرا مهم ترین شرکای تجاری ایران نیز در خوشه همگرای ایران قرار گرفته اند. از این رو لازم است سیاست گذاران حوزه مالی با ایجاد تنوع بیشتر در بازار  سهام، از شدت تأثیرگذاری تلاطم های بین المللی بر بازار داخلی کاسته و آن را مدیریت کنند.
۲۰.

تخمین تابع تقاضای گردشگری در استانهای منتخب

نویسنده:
منبع: اقتصاد مالی سال ۵ بهار ۱۳۹۰ شماره ۱۴ 165 - 183

کلیدواژه‌ها: گردشگری تابعتقاضا پانلدیتا شاخص قیمت جاذبه های گردشگری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۸۱ تعداد دانلود : ۱۰۹
گردشگری به عنوان یک بخش مهم اقتصادی و با سود آوری بالا ، در وضعیت فعلی جهان از چنان جایگاهی برخودار گردیده است که به عنوان صنعت توریسم از آن یاد می شود. با توجه به جاذبه های گرشگری در ایران، این صنعت می تواند برای برون رفت از وضعیت تک محصولی و وابستگی به نفت مورد توجه قرار گیرد. از این رو در این تحقیق به برخی عوامل مؤثر بر تقاضای گردشگری و سهم هر یک از عوامل اشاره می گردد. در این راستا 11 استان گردشگر پذیر در دوره زمانی 1384 تا 1389 مورد بررسی قرار گرفته است. با تشکیل تابع لگاریتم خطی و تخمین آن به روش پنل دیتا مشخص گردید که هزینه های سفر در مقصد همچون متغیر شاخص کل کالا و خدمات مصرفی (SHB) و نسبت قیمت هتل آن استان به درآمد خانوار سایر استانها (NHN) ، مؤثرترین متغیر در میزان تقاضای گردشگری داخلی می باشد. ضمنا ضریب متغیر تعداد جاذبه های گردشگری (TJ) تعداد آژانس های مسافرتی و خدماتی گردشگر (TA) ،مثبت می باشدو نشاندهنده رابطه مستقیم بین تعداد مسافران داخلیبادو متغیر مذکور آن استان است.