مطالب مرتبط با کلیدواژه

مارکوف سوئیچینگ


۱.

رابطهی علیت بین GDP و مصرف انرژی در ایران با استفاده از مدل های مارکوف سوئیچینگ(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات اقتصاد انرژی سال هفتم پاییز ۱۳۸۹ شماره ۲۶

کلیدواژه‌ها: تولید مصرف انرژی علیت گرنجر شکست ساختاری تغییر رژیم مارکوف سوئیچینگ

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۹۷۷ تعداد دانلود : ۱۳۸۹
وقوع نوسانات شدید در قیمت انرژی و مسایل زیست محیطی، موجب شده تا کشورهای مختلف در جهت کنترل مصرف انرژی تلاش کنند، اما ترس از تاثیر منفی کنترل انرژی بر رشد اقتصادی سبب شده تا دولت ها با احتیاط با این موضوع رفتار نمایند. در همین راستا مطالعات تجربی زیادی برای بررسی روابط علی بین تولید و مصرف انرژی انجام گرفته که نتایج متفاوتی در برداشته است. مدل های VAR از جمله متداول ترین روش های مورد استفاده در این مطالعات هستند، اما به دلیل وجود ضعف های اساسی آن از جمله فرض ثابت بودن پارامترها در طی زمان، استفاده از روش های مناسب و دقیق، ضروری است. در این مطالعه سعی شده است رابطهی علی بین مصرف نهایی انرژی و تولید ناخالص داخلی (تولید) ایران طی دورهی 1386- 1346به روش مارکوف سوئیچینگ مورد بررسی قرار گیرد. توانایی لحاظ کردن تغییر در نحوهی ارتباط بین این دو متغیر در طی زمان، از مهم ترین ویژگیهای روش مارکف سوئیچینگ می باشد. نتایج تخمین این مدل با در نظر گرفتن دو رژیم متفاوت نشان می دهد که 1) تولید، علت گرنجری مصرف انرژی بوده و خنثی نمی باشد، 2) شدت این علیت در دو رژیم متفاوت بوده 3) تغییر در شدت علیت بین مصرف انرژی و تولید در سال 1368 اتفاق می افتد و 4) مصرف انرژی فقط در رژیم 1 علت گرنجری تولید بوده است.
۲.

تحلیل و آزمون عدم تقارن در رفتار سیاستگذاری پولی بانک مرکزی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: تحقیقات مدل سازی اقتصادی زمستان ۱۳۹۰ شماره ۶

کلیدواژه‌ها: بانک مرکزی مارکوف سوئیچینگ قاعده پولی نامتقارن

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۷۸۲ تعداد دانلود : ۶۹۶
بر اساس قاعده تیلور (1993)، مقام پولی از طریق تغییر در نرخ بهره اسمی، به­عنوان یک ابزار سیاستی و با توجه به انحراف تولید و تورم از مقادیر هدف خود، تصمیمات مقتضی را اعمال می کند. رویکردی که اخیراً توجه بسیاری را به خود جلب کرده این است که میزان حساسیت بانک مرکزی نسبت به دو هدف خود در قاعده تیلور؛ یعنی شکاف تولید و تورم در دوران رکود و رونق متفاوت است، بنابراین باید قاعده تیلور به صورت غیرخطی در نظر گرفته شود. با توجه به اینکه در ایران بر ­ اساس قانون بانکداری بدون ربا، هدف بانک مرکزی کنترل نرخ بهره (سود) اسمی نیست وبه ­ طور معمول، نرخ رشد حجم پول (پایه پولی) به ­ عنوان ابزار سیاستگذاری پولی استفاده می شود، در این مطالعه با معرفی یک قاعده پولی نامتقارن تعیین نرخ رشد حجم پول به دنبال بررسی چگونگی تغییر حساسیت بانک مرکزی در تعیین نرخ رشد حجم پول در دوران رکود و رونق هستیم. برآورد مدل مارکوف سوئیچینگ برای داده های فصلی طی دوره 1367:1 تا 1387:2 نشان می دهد که در دوران رکود حساسیت بانک مرکزی بیشتر متوجه شکاف تولید و در دوران رونق، بیشتر متوجه تورم است.
۳.

بررسی اثر شکاف نرخ ارز بر بیکاری در اقتصاد ایران با استفاده از روش مارکوف سوئیچینگ(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: برنامه ریزی و بودجه سال بیستم بهار ۱۳۹۴ شماره ۱ (پیاپی ۱۲۸)

کلیدواژه‌ها: اقتصاد ایران نرخ بیکاری مارکوف سوئیچینگ شکاف نرخ ارز

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی اقتصاد اقتصاد خرد اقتصاد جمعیت و اقتصاد کار تحرک،بیکاری و استخدام بیکاری،مدل ها،دوره،جستجوی شغلی
  2. حوزه‌های تخصصی اقتصاد اقتصاد بین الملل مالیه بین الملل بازار ارز
تعداد بازدید : ۱۲۵۹ تعداد دانلود : ۶۶۱
بیکاری یکی از مهم ترین چالش های پیش روی اقتصاد ایران به شمار می رود که بر عملکرد اقتصاد و جامعه اثرگذار است. تحقیق حاضر برای اولین بار به بررسی اثر شکاف نرخ ارز (اختلاف نرخ ارز رسمی و بازار آزاد) بر نرخ بیکاری در اقتصاد ایران طی دوره 1353 تا 1391 پرداخته است. برای این منظور از روش مارکوف سوئیچینگ استفاده شده است. نتایج حاصل از این تحقیق نشان می دهد در رژیم بیکاری بالا، شکاف نرخ ارز منجر به تشدید بیکاری در اقتصاد ایران می شود. هم چنین، احتمالات انتقال نشان می دهد که احتمال ماندن در رژیم بیکاری بالا بسیار بیش تر از احتمال ماندن در رژیم بیکاری پایین است که این امر ناشی از ناپایداری اشتغال در کشور است. هم چنین، ضریب خالص صادرات نیز نشان می دهد که افزایش خالص صادرات در هر دو رژیم بیکاری بالا و پایین منجر به کاهش نرخ بیکاری می شود. لذا، یکی از سیاست های مهم اشتغال زایی دولت می تواند توسعه صادرات در کشور باشد.
۴.

تأثیر دوران رونق و رکود اقتصادیدر اثرگذاری سرمایه گذاری مستقیم خارجی در محیط زیست ره یافت مدل های مارکوف سوئیچینگ(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: اقتصاد و تجارت نوین سال یازدهم زمستان ۱۳۹۵ شماره ۴

کلیدواژه‌ها: سرمایه گذاری مستقیم خارجی محیط زیست مارکوف سوئیچینگ پناهگاه آلودگی دوره های تجاری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۸۰ تعداد دانلود : ۵۶۳
در سالیان گذشتهجهانی شدن هم راه با افزایش حجم تجارت و سرمایه گذاری در نقاط گوناگونجهان تبعات مثبت و منفی زیست محیطی متعددیبه هم راه داشته است.در پژوهش حاضر تلاش شده است با استفاده از روش مارکوف سوئیچینگ و داده های سری زمانی طی دوره 1354-1394 تأثیرات سرمایه گذاری مستقیم خارجی در محیط زیست در دوره های تجاری اقتصاد ایران بررسی شود.در این زمینه دوره های تجاری اقتصاد ایران با استفاده از مدل مارکوف سوئیچینگ استخراج شده و سپس در چهارچوب مدل های اقتصادسنجی با بهره گیری از روش هم انباشتگی جوهانسون   جوسیلیوس تأثیرات دوران رکود و رونق اقتصادی در رابطه بین سرمایه گذاری مستقیم خارجی بامحیط زیست بررسی شده است.نتایج پژوهش نشان می دهد که طیدوره های تجاری میزان اثرگذاری سرمایه گذاری مستقیم خارجی در محیط زیست متفاوت است.به طوری که تأثیر سرمایه گذاری مستقیم خارجی در محیط زیست در دوران رونق اقتصادی که پایداری بالاتری داردبیش تر از دوران رکود است.هم چنین نتایج دلالت بر تأییدفرضیه پناهگاه آلودگی در دوره های تجاری ایران دارد.
۵.

تأثیر دوران رونق و رکود اقتصادی در اثرگذاری سرمایه گذاری مستقیم خارجی در محیط زیست ره یافت مدل های مارکوف سوئیچینگ(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: اقتصاد و تجارت نوین سال سیزدهم تابستان ۱۳۹۷ شماره ۲ 143-166

کلیدواژه‌ها: سرمایه گذاری مستقیم خارجی محیط زیست مارکوف سوئیچینگ پناهگاه آلودگی دوره های تجاری

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی اقتصاد اقتصاد کلان و اقتصاد پولی قیمت ها،نوسانات تجاری،دورهای تجاری نوسانات تجاری،دورهای تجاری
  2. حوزه‌های تخصصی اقتصاد اقتصاد بین الملل تحرک بین المللی عوامل و کسب و کار بین المللی سرمایه گذاری بین المللی،تحرک بلندمدت سرمایه
  3. حوزه‌های تخصصی اقتصاد اقتصاد بخشی،اقتصاد صنعتی،کشاورزی،انرژی،منابع طبیعی،محیط زیست اقتصاد محیط زیست آلودگی هوا،آلودگی آب،آلودگی صوتی
  4. حوزه‌های تخصصی اقتصاد اقتصاد بخشی،اقتصاد صنعتی،کشاورزی،انرژی،منابع طبیعی،محیط زیست اقتصاد محیط زیست تخریبات خطرناک،اتلاف خاک،بازیافت
  5. حوزه‌های تخصصی اقتصاد اقتصاد بخشی،اقتصاد صنعتی،کشاورزی،انرژی،منابع طبیعی،محیط زیست اقتصاد محیط زیست محیط و توسعه،توسعه و تجارت،پایداری، حسابداری محیط زیست،سهم محیطی،رشد آلودگی
  6. حوزه‌های تخصصی اقتصاد روش های ریاضی و کمی مدل سازی اقتصادسنجی سایر
  7. حوزه‌های تخصصی اقتصاد روش های ریاضی و کمی روش شناسی جمع آوری داده،تخمین،برنامه های کامپیوتری نرم افزارهای اقتصادسنجی
تعداد بازدید : ۱۹۲۴ تعداد دانلود : ۱۶۰۰
در سالیان گذشته، جهانی شدن هم راه با افزایش حجم تجارت و سرمایه گذاری در نقاط گوناگون جهان تبعات مثبت و منفی زیست محیطی متعددی به هم راه داشته است. در پژوهش حاضر، تلاش شده است با استفاده از روش مارکوف سوئیچینگ و داده های سری زمانی طی دوره 1354 تا 1394 تأثیرات سرمایه گذاری مستقیم خارجی در محیط زیست در دوره های تجاری اقتصاد ایران بررسی شود. در این زمینه، دوره های تجاری اقتصاد ایران با استفاده از مدل مارکوف سوئیچینگ استخراج شده و سپس در چهارچوب مدل های اقتصادسنجی با بهره گیری از روش هم انباشتگی جوهانسون جوسیلیوس تأثیرات دوران رکود و رونق اقتصادی در رابطه بین سرمایه گذاری مستقیم خارجی با محیط زیست بررسی شده است. نتایج پژوهش نشان می دهد که طی دوره های تجاری میزان اثرگذاری سرمایه گذاری مستقیم خارجی در محیط زیست متفاوت است. به طوری که تأثیر سرمایه گذاری مستقیم خارجی در محیط زیست در دوران رونق اقتصادی که پایداری بالاتری دارد بیش تر از دوران رکود است. هم چنین نتایج دلالت بر تأیید فرضیه پناهگاه آلودگی در دوره های تجاری ایران دارد.
۶.

تأثیر نوسان قیمت نفت بر رفتار سرمایه گذاری در اقتصاد ایران: کاربرد الگوی مارکوف سوئیچینگ(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های رشد و توسعه اقتصادی سال هشتم پاییز ۱۳۹۷ شماره ۳۲ 95-110

کلیدواژه‌ها: سرمایه گذاری نوسان قیمت نفت تحریم ایران مارکوف سوئیچینگ

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۱۶ تعداد دانلود : ۴۱۸
سرمایه گذاری نه تنها یکی از عوامل مهم رشد اقتصادی محسوب می شود بلکه یکی از دلایل اصلی نوسانات اقتصادی نیز به شمار می آید. هدف این مقاله بررسی اثرات غیرخطی نوسان قیمت نفت اوپک بر تصمیمات سرمایه گذاری در طول دوره 1394:3- 1362:4 برای اقتصاد ایران به عنوان یک کشور غنی از منابع نفتی می باشد. برای دست یابی به این هدف از مدل مارکوف سوئیچینگ استفاده شده و نوسان قیمت نفت با استفاده از مدل گارچ نمایی (EGARCH) برآورد شده است. نتایج برآورد مدل با استفاده از روش تابع احتمال ثابت (FTP) حاکی از آن است که تأثیر نوسان قیمت نفت بر رفتار سرمایه گذاری قابل تفکیک به دو رژیم می باشد. به گونه ای که در هر دو رژیم، عدم اطمینان ناشی از تغییرات قیمت نفت به کاهش سرمایه گذاری منتهی شده اما تأثیرات آن در دو رژیم یکسان نمی باشد. بنابراین نااطمینانی ناشی از قیمت نفت دارای اثرات نامتقارن بر تصمیمات سرمایه گذاری است. همچنین، نتایج حاصل از برآورد مدل حاکی از آن است که بهبود کیفیت نهادی به افزایش سرمایه گذاری در اقتصاد ایران منتهی شده است. در عین حال تحریم های اعمال شده از سوی دولت امریکا علیه اقتصاد ایران تأثیری منفی بر سرمایه گذاری داشته است. همچنین نتایج نشان داده که بحران مالی 2008 تصمیمات سرمایه گذاری در اقتصاد ایران را تحت تأثیر قرار نداده است. این نتایج می تواند اطلاعات مهمی را برای دولت و بنگاه های اقتصادی که قصد سیاست گذاری و تصمیم گیری سرمایه ای دارند، فراهم کند.
۷.

بررسی اثر شوکهای قیمتی نفت و تحریم های اقتصادی بر رژیم های بیکاری در ایران با استفاده از رهیافت مارکوف سوئیچینگ(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه اقتصاد انرژی ایران سال هفتم بهار ۱۳۹۷ شماره ۲۶ 156-131

کلیدواژه‌ها: شوک قیمت نفت تحریم ها بیکاری مارکوف سوئیچینگ ایران

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۷۸ تعداد دانلود : ۴۷۶
شوکهای قیمت نفت یکی از مهم ترین متغیرهای موثر بر عملکرد اقتصاد ایران و نرخ بیکاری یکی از مهم ترین شاخص های معرف عملکرد اقتصاد کلان است. هدف از این پژوهش بررسی تاثیرات نامتقارن شوک های قیمت نفت و همچنین تاثیر شدت تحریم ها بر نرخ بیکاری در اقتصاد ایران است. برای این منظور، اثر شوک های مثبت و منفی قیمت نفت و همچنین شدت تحریم ها بر نرخ بیکاری ایران طی دوره 1359-1394 با استفاده از روش مارکوف سوئیچینگ مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج حاصل از این پژوهش نشان می دهد شوک مثبت قیمت نفت تاثیری منفی بر بیکاری داشته است و موجب کاهش بیکاری شده است و در مقابل شوک منفی قیمت نفت تاثیری مثبت و افزایشی بر نرخ بیکاری داشته است. همچنین نتایج برآورد مدل بیکاری نشان می دهد که افزایش شدت تحریم ها بر بیکاری تاثیری افزایشی داشته اند. نهایتا اینکه اقتصاد ایران به طور متوسط 8/2 دوره (سال) در رژیم بیکاری بالا قرار دارد و4/1 دوره (سال) در رژیم بیکاری پایین قرار دارد که حاکی از پایداری بیکاری بالا در اقتصاد ایران است.
۸.

بررسی اثرات شوک های پولی بر تولید: رویکرد Markov-switching DSGE(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش ها و سیاست های اقتصادی سال بیست و ششم زمستان ۱۳۹۷ شماره ۸۸ 209-244

کلیدواژه‌ها: تعادل عمومی پویای تصادفی مارکوف سوئیچینگ شوک پولی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۸۷ تعداد دانلود : ۵۴۷
با توجه به اهمیت اجرای سیاست پولی در هر اقتصادی، نحوه تأثیرگذاری آن بر متغیرهای مهم اقتصادی از جمله تولید بسیار حائز اهمیت است. مقاله حاضر تلاش کرده است اثرات شوک های مثبت و منفی پولی را بر تولید در ایران با استفاده از مدل MS-DSGE طی دوره زمانی 1393-1358 مورد آزمون و تحلیل قرار دهد. نتایج این مطالعه نشان می دهد که سیاست های مثبت و منفی پولی در دوره رکود و همچنین در دوره رونق اقتصادی دارای اثرات نامتقارن بر رشد تولیدات داخلی بوده و میزان اثرگذاری شوک های پولی مثبت و منفی بر تولید، در دوران رکود نسبت به دوران رونق بیش تر است. با توجه به نتایج حاصل از مطالعه پیشنهاد می گردد به منظور تحقق اهداف اقتصادی، در صورت اعمال شوک های پولی ترجیحاً سیاست مورد نظر خود را در دوره های رکود اقتصادی اعمال کنند.
۹.

انحراف نرخ ارز و رژیم های تورمی در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: نظریه های کاربردی اقتصاد سال ششم تابستان ۱۳۹۸ شماره ۲ 199-224

کلیدواژه‌ها: انحراف نرخ ارز رژیم های تورمی شبیه سازی مارکوف سوئیچینگ ایران

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۹۴ تعداد دانلود : ۶۱۲
امروزه مدیریت نرخ ارز و جلوگیری از نوسان و انحراف آن از مقداری تعادلی به یکی از مهمترین دغدغه های سیاستگذاران، از جمله در ایران، تبدیل شده است. چرا که هرگونه نوسان مقطعی یا انحراف نرخ ارز در کوتاه مدت و بلندمدت می تواند چالش هایی را برای سایر بخش های اقتصاد ایجاد نماید. در مقاله حاضر تلاش شده است در چارچوب رژیم های تورمی موجود در اقتصاد کشور به استخراج میزان انحراف نرخ ارز پرداخته شود. بدین منظور ضمن استخراج رژیم های تورمی اتفاق افتاده در اقتصاد کشور طی دوره 96-1369 به روش مارکوف سوئیچینگ، در قالب یک رویکرد پولی به استخراج میزان انحراف نرخ ارز اسمی در هریک از رژیم های تورمی پرداخته شده است. نتایج حکایت از آن دارد که در رژیم تورمی متوسط میزان انحراف نرخ ارز نیز به صورت نسبی تشدید شده و انحراف بیشتری را (در مقایسه با رژیم تورمی پایین) از خود نشان می دهد. ضمن اینکه همزمان که اثر شوک های تورمی بر نرخ ارز در رژیم تورمی پایین پس از یک افزایش مقطعی از بین می رود، اما در رژیم تورمی متوسط منجر به افزایش شدید و پایدار نرخ ارز اسمی می شود. این واقعیت ضرورت توجه و مدیریت سیاست های اقتصادی مؤثر بر تورم را خاطر نشان می سازد.
۱۰.

مکانیزم انتقال غیرخطی سیاست پولی از کانال قیمت مسکن در ایران: رویکرد MSVAR(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش ها و سیاست های اقتصادی سال بیست و هفتم تابستان ۱۳۹۸ شماره ۹۰ 455-499

کلیدواژه‌ها: مکانیزم غیرخطی انتقال سیاست پولی کانال قیمت مسکن مارکوف سوئیچینگ

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۵۰ تعداد دانلود : ۳۸۷
در دهه های گذشته بحث های بین اقتصاددانان از تأثیر یا عدم تأثیر سیاست های پولی به کانال های اثرگذاری سیاست پولی معطوف شده است. در این راستا بخش مسکن به دلیل سهم زیاد در سبد مصرفی خانوار و تولید ناخالص داخلی و همچنین ثروت بخش خصوصی، نقش بسیار تعیین کننده ای در انتقال آثار سیاست های پولی دارد. لذا در این مطالعه سعی شده است مکانیزم انتقال غیرخطی سیاست پولی از طریق کانال قیمت مسکن مورد ارزیابی قرار گیرد. برای این منظور از تکنیک غیرخطی MSVAR و داده های سری زمانی اقتصاد ایران طی فصول 1 Q 1370 تا 4 Q 1394 استفاده شده است. نتایج تحقیق حاکی از غیرخطی بودن اثرات سیاست پولی بر اقتصاد از کانال قیمت مسکن بوده است. به طوری که در سال های بعد از 1387 (رژیم صفر)، سهم کانال قیمت مسکن در انتقال سیاست پولی بر تولید کمتر از سال های قبل از 1387 (رژیم یک) بوده است. همچنین در رژیم صفر نسبت به رژیم یک، آثار سیاست پولی بیشتر بر قیمت ها اثرگذار بوده اند. همچنین نتایج دلالت بر این دارد که سهم قیمت مسکن در نوسانات تولید در رژیم یک و در دوره کوتاه مدت و بلندمدت به ترتیب 56 و 50 درصد بوده که این مقدار برای رژیم صفر در حدود 7 و 6 درصد می باشد. لذا کانال قیمت مسکن در رژیم صفر اهمیت کمتری نسبت به رژیم یک داشته است.
۱۱.

توسعه مالی و نهادی و ارتباط آن ها با رشد اقتصادی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: نگرش های نو در جغرافیای انسانی سال دهم پاییز ۱۳۹۷ شماره ۴ (پیاپی ۴۰) 27 - 40

کلیدواژه‌ها: توسعه مالی توسعه نهادی رشد اقتصادی تولید ناخالص داخلی (GDP) مارکوف سوئیچینگ

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۴۹ تعداد دانلود : ۳۸۷
در این مقاله کوشش شده است تا رابطه رشد اقتصادی، توسعه مالی و توسعه نهادی بر اساس شیوه اقتصادسنجی تغییر رژیم مارکوف و با استفاده از نرم افزار ox-metrix مورد بررسی قرار گیرد. داده های استفاده شده در این مطالعه تولید ناخالص داخلی، نیروی کار، سرمایه، متغیرهای توسعه مالی و توسعه نهادی در دوره زمانی 1359-1391 بوده است. نتایج حاصل از برآورد معادلات نشان می دهد که توسعه نهادی و توسعه مالی تأثیری منفی بر تولید ناخالص داخلی در دوره مورد مطالعه داشته است که این نوعی عدم تطابق بین توسعه مالی و توسعه نهادی موجود در کشور را می رساند و زمانی توسعه مالی موجب رشد اقتصادی کشور می گردد که بستر کیفیت نهادی مناسب در کشور شکل گرفته باشد. سایر متغیرهای مورد مطالعه نیز تأثیر مثبت و معناداری بر تولید ناخالص داخلی داشته اند که با تئوری های اقتصادی نیز سازگاری دارند. 
۱۲.

اندازه دولت و رشد اقتصادی در ایران: رهیافت علیّت گرنجر مارکوف سوئیچینگ(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های رشد و توسعه پایدار سال بیست و یکم بهار ۱۴۰۰ شماره ۱ 93-116

کلیدواژه‌ها: اندازه دولت رشد اقتصادی علیت گرنجر مارکوف سوئیچینگ ایران

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۰۲ تعداد دانلود : ۵۴۳
بیش از یک قرن است که رابطه علّی بین اندازه دولت و رشد اقتصادی، به یک موضوع چالش برانگیز در حوزه اقتصاد بخش عمومی تبدیل شده، با این وجود، هنوز هیچ گونه اجماع نظری و یا تجربی بین اقتصاددانان در این خصوص شکل نگرفته، و در این راستا، به نظر می رسد، بهترین روش در پاسخگویی به این تناقضات نظری و تجربی، بررسی تجربی رابطه علّی بین اندازه دولت و رشد اقتصادی به صورت مجزا در هر کشوری است. بر این اساس، مطالعه حاضر با هدف لحاظ مسأله نایکنوایی و مقتضیات زمانی در تحلیل ها، با استفاده از رهیافت علیّت گرنجر مارکوف سوئیچینگ و داده های دوره زمانی 1396-1344، به بررسی رابطه علّی بین اندازه دولت و رشد اقتصادی در ایران پرداخته است. یافته های این مطالعه، ضمن تأیید وجود یک رابطه علّی یک طرفه غیرخطی، از اندازه دولت به رشد اقتصادی، نشان می دهد که اندازه دولت در قالب یک ساختار دو رژیمی (رژیم صفر: سال های 1361-1345 و رژیم یک: سال های 1396-1362)، اثر منفی و معنادار بر رشد اقتصادی داشته، اگرچه این اثر منفی در رژیم یک نسبت به رژیم صفر، بزرگتر بوده، و این اثر منفی بزرگتر، می تواند ریشه در این واقعیت داشته باشد که سهم مخارج جاری از کل مخارج دولت در سال های مربوط به رژیم یک (نسبت به رژیم صفر)، به صورت محسوسی بزرگتر بوده، و نهایتاً - برخلاف قانون واگنر - در این مطالعه، شواهدی دال بر اثرگذاری مثبت و معنادار رشد اقتصادی بر اندازه دولت در اقتصاد ایران مشاهده نشده است.
۱۳.

سنجش میزان تبعیت از نظریه گام تصادفی در شاخص های صنایع مختلف بورس تهران با استفاده از مدل مارکف سوئیچینگ(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: راهبرد مدیریت مالی سال نهم بهار ۱۴۰۰ شماره ۳۲ 79 - 92

کلیدواژه‌ها: آریما شکل ضعیف کارایی گام تصادفی مارکوف سوئیچینگ

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۹۰ تعداد دانلود : ۳۰۴
این مطالعه به جستجوی وجود یا عدم وجود استقلال در سری های بازده در 9 شاخص صنایع مختلف و شاخص 50 شرکت برتر و شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران و شاخص اس اند پی بورس اوراق بهادار نیویورک و میزان تبعیت آن ها از مدل گشت تصادفی در دو رژیم کم نوسان و پر نوسان با استفاده از مدل مارکوف سوئیچینگ می پردازد. نمونه پژوهش، شامل اطلاعات قیمت های روزانه تمامی شرکت های پذیرفته شده در بورس تهران در قالب شاخص کل و 50 شرکت برتر و همچنین 9 شاخص صنایع مختلف بانک، سیمان، فراورده های نفتی، ماشین آلات، شیمیایی، خودرو، قند و شکر، غذایی به جز قند، کانه های فلزی در بورس اوراق بهادار تهران و شاخص اس اند پی بورس اوراق بهادار نیویورک برای بازه زمانی 05/01/1390 تا 28/12/1397 بود. نتایج مدل مارکوف سوئیچینگ و آریما نشان داد فقط در رژیم پر نوسان شاخص های اس اند پی بورس اوراق بهادار نیویورک، با ماندگاری 32 درصد و شاخص فراورده های نفتی بورس اوراق بهادار تهران با ماندگاری 6 درصد، مدل آریما معنادار نیست و در مابقی موارد مدل آریما معنادار می باشد
۱۴.

بررسی تأثیر تجارت الکترونیک بر عملکرد بازارهای مالی (شواهدی از کشورهای منتخب درحال توسعه)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: اقتصاد و تجارت نوین سال شانزدهم بهار ۱۴۰۰ شماره ۱ 155-177

کلیدواژه‌ها: جارت الکترونیک بازارهای مالی مارکوف سوئیچینگ

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۵۱ تعداد دانلود : ۲۱۴
در طی دو دهه اخیر، رشد سریع تجارت الکترونیک که مشخصه اصلی اقتصاد نوین است، به عنوان یکی از مهمترین عوامل تأثیر گذار نقش بسزایی در پیشرفت جوامع داشته است، بطوریکه تجارت الکترونیک سهم قابل توجهی را در تجارت جهانی به خود اختصاص داده و راه را برای رشد سریع تر بخش های مالی فراهم کرده است. در این پژوهش، به بررسی تجارت الکترونیک (معاملات بنگاه های اقتصادی بصورت تجارت الکترونیک، دسترسی افراد به امکانات تجارت الکترونیکی و خرید اینترنتی توسط افراد) بر عملکرد بازارهای مالی (ارزش سهام معاملاتی و تسهیلات بانکی) در 15 کشور منتخب درحال توسعه طی دوره زمانی 2006 تا 2019 با استفاده از تکنیک اقتصادسنجی مارکوف سوئیچینگ پرداخته شده است. نتایج برآورد مدل ها نشان داد که در دوران رونق، متغیرهای مربوط به تجارت الکترونیک بر عملکرد بازارهای مالی تاثیر مثبت دارد؛ در حالی که در دوران رکود، تجارت الکترونیک بر عملکرد بازارهای مالی تاثیر منفی دارد. لذا تقویت و گسترش شاخص های تجارت الکترونیک در جوامع درحال توسعه، در ارتقای عملکرد بازارهای مالی می تواند نقش قابل توجهی را ایفا کند.
۱۵.

تأثیرات غیر خطی اصلاحات مالی بر بهره وری نیروی کار در کشورهای منتخب در حال توسعه: رهیافت مارکوف سوئیچینگ(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات و سیاست های اقتصادی دوره ۱۷ بهار و تابستان ۱۴۰۰ شماره ۱ 139 - 178

کلیدواژه‌ها: اصلاحات مالی بهره وری نیروی کار کشورهای درحال توسعه مارکوف سوئیچینگ

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۷۵ تعداد دانلود : ۱۶۵
اصلاحات مالی بدلیل ایجاد تفاوت ساختاری در کمیت و کیفیت خدمات ارائه شده در بازارهای مالی، قادر به توضیح بخش مهمی از تفاوت سطح رشد و توسعه در بین کشورها بوده و بدون تردید، این تغییرات بر رشد بهره وری نیروی کار تأثیرگذار می باشد. در این پژوهش، به بررسی تأثیرات غیرخطی شاخص های اصلاحات مالی (آزادسازی مالی، توسعه مالی و یکپارچگی مالی) بر بهره وری نیروی کار در 15 کشور منتخب درحال توسعه طی دوره زمانی 2006 تا 2017 با استفاده از تکنیک اقتصادسنجی مارکوف سوئیچینگ پرداخته شده است. نتایج برآوردها حاکی از آن است که، شاخص آزادسازی مالی (سرمایه گذاری مستقیم خارجی) در هر دو رژیم، دارای تأثیر منفی بر بهره وری نیروی کار می باشد. شاخص های توسعه مالی (تسهیلات اعطایی توسط سیستم بانکی و ارزش سهام معاملاتی) نیز، در رژیم اول تأثیر منفی بر بهره وری نیروی کار دارند ولی در رژیم دوم، شاهد رابطه مثبت می باشیم. درنهایت، شاخص یکپارچگی مالی (مجموع سرمایه گذاری پورتفوی خارجی و سرمایه گذاری مستقیم خارجی بر تولید ناخالص داخلی) در هر دو رژیم، دارای تأثیر مثبت بر بهره وری نیروی کار می باشد. لذا باتوجه به نتایج حاصله می توان اذعان داشت که بخش قابل توجهی از بهره وری نیروی کار، منوط به اصلاحات مالی می باشد، لذا ضروری بنظر می رسد که در جوامع فوق، زمینه های هرچه بیشتر تقویت و گسترش شاخص های اصلاحات مالی فراهم شود.
۱۶.

بررسی پویایی غیرخطی و تغییرات ناگهانی در پارامتر های تابع تقاضای پول در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشهای اقتصادی (رشد و توسعه پایدار) سال بیست و دوم بهار ۱۴۰۱ شماره ۱ ۱۱۴-۸۳

کلیدواژه‌ها: حجم پول ثبات تابع تقاضای پول مارکوف سوئیچینگ شاخص دیویزیا

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۶۱ تعداد دانلود : ۱۳۲
از زمان وقوع بحران مالی جهانی 2009-2007، نقش پول در طراحی و اجرای سیاست های پولی با هدف تثبیت قیمت ها، به عنوان یک موضوع مهم سیاستی در کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه، دوباره مطرح شده است. در این راستا، تابع تقاضای پول، یکی از اجزای مهم هر نظام پولی بوده و نقش تعیین کننده ای در مکانیسم انتقال سیاست پولی به بخش واقعی اقتصاد ایفاء می کند. بنابراین، برای تجزیه و تحلیل مسائل پولی و ارائه راهکارهای مناسب برای رفع مشکلات اقتصادی، لازم است که سیاست گذار اقتصادی، شناخت درستی از ماهیت تقاضای پول داشته باشد. در مطالعه حاضر، سعی بر پاسخ به این سؤال بوده است که آیا تغییرات ناگهانی حجم پول، بی ثباتی تابع تقاضای پول را به همراه دارد؟ از این رو پژوهش حاضر، با رویکرد مارکوف سوئیچینگ و با استفاده از جمع ساده و دیویزیا، تابع تقاضای پول را برای اقتصاد ایران در دوره q1 1399-q1 1367، برآورد و ثبات آن را بررسی می نماید. نتایج حاکی از آن است که در رژیم یک، تابع تقاضای پول باثبات است اما قرار گرفتن در رژیم دو و سه، یعنی رشد متوسط حجم پول و رشد شدید حجم پول، به بی ثباتی تابع تقاضای پول منجر شده و اهداف سیاست پولی را منحرف می کند. شماره ی مقاله: ۴
۱۷.

محاسبه و مقایسه ریسک سیستمیک با استفاده از معیارهای ∆COVaR _DCC و MES و تحلیل تغییرات آن در چارچوب مدل مارکوف سوئیچینگ در شبکه بانکی کشور (1398-1388)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: تحقیقات اقتصادی دوره ۵۶ بهار ۱۴۰۰ شماره ۱ (پیاپی ۱۳۴) 173 - 204

کلیدواژه‌ها: مارکوف سوئیچینگ وابستگی متقابل ریسک دنباله ای سنجه ریسک سیستمیک ارزش در معرض خطر شرطی (COVAR) ریزش انتظاری نهایی (MES)

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۴۳ تعداد دانلود : ۱۱۹
برای توصیف وابستگی متقابل ریسک بین 5 بانک منتخب شامل اقتصاد نوین، پارسیان، ملت، صادرات و تجارت و کل شبکه بانکی، از ارزش در معرض خطر شرطی و ریزش انتظاری نهایی به همراه مدل مارکوف سوئیچینگ برای دوره زمانی 27/03/1388 تا 17/02/ 1398 استفاده شده است. نحوه تغییرات ارزش در معرض خطر شرطی در گذر زمان برای کل سیستم مشروط به بروز ریسک در هر یک از بانک ها ترسیم شده است. همچنین  و ریزش انتظاری نهایی برای کل سیستم مشروط به وجود بحران در هر یک از بانک ها محاسبه شده است. بر مبنای معیار  به ترتیب بانک های ملت، پارسیان، صادرات، تجارت و اقتصاد نوین بیشترین اثر را بر شاخص کل گروه بانک دارند. دینامیک تغییرات زمانی ریسک محاسبه شده بر اساس معیارهای  و ریزش انتظاری نهایی تقریباً مشابه با هم بوده یا با تاخیر زمانی بسیار کوتاه این تغییرات توسط سنجه دیگر نیز تأیید شده است. مقدار ریسک محاسبه شده طبق معیار ریزش انتظاری نهایی به مراتب بیش از مقدار ریسک محاسبه شده بر اساس سنجه  می باشد. نحوه تغییرات  در گذر زمان و در هر یک از رژیم های رکود و رونق مورد بررسی قرار گرفته است. طبقه بندی JEL : G32, C34, C58
۱۸.

اثرات نامتقارن تراز تجاری نسبت به نرخ پس انداز و نرخ ارز مؤثر واقعی : رویکرد مارکوف سوئیچینگ(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: تحقیقات اقتصادی دوره ۵۲ زمستان ۱۳۹۶ شماره ۴ (پیاپی ۱۲۱) 821 - 840

کلیدواژه‌ها: تراز تجاری نرخ پس انداز نرخ ارز مؤثر واقعی منحنی جی مارکوف سوئیچینگ

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۰۹ تعداد دانلود : ۱۵۷
  هدف مطالعه ی حاضر بررسی تأثیر غیرخطی نرخ پس انداز بر تراز تجاری ایران با استفاده از رویکرد مارکوف سوئیچینگ طی سال های 1393-1360 می باشد. نتایج نشان می دهند که نرخ پس انداز در رژیم اول اثر منفی و در رژیم دوم اثر مثبتی بر تراز تجاری داشته است. همچنین ضرایب نرخ ارز مؤثر واقعی در رژیم های اول و دوم تأثیر منفی بر تراز تجاری شده اند. به عبارتی دیگر موجب بدتر شدن تراز تجاری شده و نتایج حاکی از عدم تأیید منحنی جی در ایران طی دوره ی زمانی مورد مطالعه می باشد. سایر نتایج مطالعه نشان دهنده ی اثرگذاری نامتقارن درجه ی باز بودن تجاری و تولید ناخالص داخلی سرانه در رژیم های اول و دوم بر تراز تجاری بوده است. طبقه بندی JEL : F13,C22,  F32   ,O16 , F31
۱۹.

بررسی آثار تغییرات قیمت نفت خام بر شاخص بورس اوراق بهادار تهران: کاربرد الگوی M-GARCH رهیافت BEKK(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: تحقیقات اقتصادی دوره ۵۳ تابستان ۱۳۹۷ شماره ۲ (پیاپی ۱۲۳) 387 - 407

کلیدواژه‌ها: شاخص قیمت بورس اوراق بهادار نفت خام MV-GARCH BEKK مارکوف سوئیچینگ

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۴۴ تعداد دانلود : ۱۴۷
نوسانات و شوک های نفتی می تواند در کشورهای تولیدکننده ی نفت عامل اثرگذار بر شاخص بورس اوراق بهادار باشد. هدف مطالعه حاضر، بررسی آثار شوک های نفتی اخیر بر شاخص قیمت بورس اوراق بهادار می باشد. بدین منظور دو رژیم اطلاعاتی کوتاه مدت و بلندمدت، ایجاد و از الگوی MV-GARCH و روش حل BEKK و داده های روزانه از فروردین ماه سال 1390 تا دی ماه 1394 سال استفاده شده است. نتایج مطالعه نشان می دهد که در کوتاه مدت و بلندمدت شوک نفتی اثرات منفی بر بورس اوراق بهادار دارد. افزون برآن، در بلندمدت نیز اثرات نوسانات قیمت نفت بر بورس اوراق بهادار، منفی است. با توجه به اینکه نوسانات قیمت نفت در کوتاه مدت بر شاخص قیمت نفت اثر مثبت دارد، که این اثر منجر به افزایش نوسانات شاخص بورس شده است، بنابراین سیاستی باید اتخاذ شود که از انتقال نوسانات قیمت نفت به شاخص جلوگیری شود. برای این منظور می توان از بیمه ی سهام، کوپن سهام، امکان خریدوفروش ریسک، ابداع روش های نوین بازار گردانی، تنوع سبد سهام و تشویق مردم به سرمایه گذاری در بورس اوراق بهادار استفاده کرد. طبقه بندی JEL : B41، E62، G10
۲۰.

بررسی تأثیر نااطمینانی نرخ ارز بر جذب FDI در ایران: رهیافت مارکوف-سوئیچینگ(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: بررسی های بازرگانی خرداد و تیر ۱۴۰۱ شماره ۱۱۳ 1 - 24

کلیدواژه‌ها: سرمایه گذاری مستقیم خارجی نااطمینانی نرخ ارز غیر خطی مارکوف سوئیچینگ

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۹۵ تعداد دانلود : ۱۲۵
از جمله عوامل تعیین کننده در فرایند جهانی شدن، جریان های سرمایه گذاری خارجی است. از بین عوامل موثر بر جریان های سرمایه گذار نیز نرخ ارز یکی از موارد تعیین کننده قلمداد می شود. لذا با توجه به اهمیت نقش نااطمینانی نرخ ارز در رشد و توسعه اقتصادی کشورها، در این مطالعه با استفاده از رویکرد غیرخطی مارکوف-سوئیچینگ به بررسی اثرات نااطمینانی نرخ ارز حقیقی بر سرمایه گذاری مستقیم خارجی در کشور ایران طی سال های 1396-1371پرداخته شده است. نتایج تحقیق نشان می دهد که نااطمینانی نرخ ارز حقیقی در رژیم اول اثر منفی و در رژیم دوم اثر مثبتی بر جذب FDI دارد. از طرفی درجه باز بودن تجاری و نرخ رشد تولید ناخالص داخلی در هر دو رژیم یک و دو، موجب افزایش جذب FDI شده اند. نرخ تورم نیز در رژیم اول اثر منفی و در رژیم دوم اثری مثبت بر جذب FDI بر جای گذاشته است. نرخ تورم و نرخ ارز نیز در رژیم اول اثر منفی و در رژیم دوم اثری مثبت بر جذب FDI بر جای گذاشته اند. نهایتاً متغیر میزان تحقق درآمدهای نفتی (نماینگر تأثیر تحریم ها) در رژیم اول اثری مثبت و در رژیم دوم اثری منفی بر جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی کشور ایران بر جای گذاشته است.