مطالب مرتبط با کلیدواژه

نرخ سود بانکی


۱.

بررسی تاثیرات تغییر نرخ سود بانکی بر بازده بیمه های عمر در صنعت بیمه ایران

نویسنده:
منبع: صنعت بیمه تابستان ۱۳۸۶ شماره ۸۶

کلیدواژه‌ها: سرمایه گذاری نرخ سود بانکی بیمه های عمر بازدهی بیمه های عمر

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۴۹۸ تعداد دانلود : ۱۶۰۳
بیمه در تقویت بنیه اقتصادی جامعه نقش دارد و با ایجاد امنیت و اطمینان، زمینه گسترش فعالیت های تولیدی و خدماتی را فراهم می کند. در میان انواع گوناگون بیمه، بیمه های عمر و زندگی به دلیل دارا بودن خاصیت پس اندازی مورد توجه بیمه گذارانی قرار می گیرند که با دیدگاه سرمایه گذاری برای خرید بیمه نامه ها اقدام می کنند. جنبه پس اندازی این نوع بیمه نامه ها به دلیل داشتن نرخ بهره ای است که برای محاسبات بیمه عمر و بازدهی آن مورد استفاده قرار می گیرد. عدم توجه و دقت در تعیین این نرخ می تواند زیان شرکت های بیمه ای را در پی داشته باشد. نرخ بهره ضمنی مورد استفاده در بیمه های عمر تحت تاثیر عوامل مختلفی قرار دارد که مهم ترین آن نرخ سود بانکی است. طبق نتایج این تحقیق، بین تغییرات نرخ سود بانکی و بازدهی بیمه های عمر در صنعت بیمه ایران و هم چنین بین افزایش نرخ سود بانکی و درآمدهای ناشی از سرمایه گذاری حق بیمه های عمر رابطه معنی داری وجود دارد. با کاهش نرخ سود بانکی نیز، تمایل به سرمایه گذاری در بیمه های عمر افزایش می یابد.
۲.

بررسی همگرایی بلندمدت نرخ سود بانکی با بازدهی بازار سهام در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: معرفت اقتصاد اسلامی سال سوم پاییز و زمستان ۱۳۹۰ شماره ۱ (پیاپی ۵)

کلیدواژه‌ها: بانکداری اسلامی نرخ سود بانکی شاخص بورس اوراق بهادار همگرایی سود بانکی و سود سهام آزمون کرانه ای

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۱۷۲ تعداد دانلود : ۸۳۹
یکی از تفاوت های اساسی بانک داری اسلامی با بانک داری مبتنی بر بهره در چگونگی پرداخت سود به سپرده ها است. در نظام بانک داری مبتنی بر بهره، عایدی سپرده گذار بر اساس نرخ ثابت بهره و مدت زمان سپرده گذاری شده تعیین می شود. اما در بانک داری بدون بهره، تنها سهم سود مشخص شده، و میزان سود در انتهای کار و پس از حسابرسی سود و زیان طرح ها تعیین می­شود. بنا به فرضیه مقاله، میزان پایبندی بانک های اسلامی به پرداخت سود غیر قطعی به سپرده ها را می توان با توجه به همگرایی نرخ سود بانکی با بازدهی بازار سهام در بلند مدت ارزیابی نمود. در این مقاله برای آزمون این فرضیه، رابطه بلند مدت بین سود بانکی در نظام بانکی جمهوری اسلامی و بازدهی نقدی سهام بورس اوراق بهادار تهران و همچنین سود سهام کوتاه مدت با تغییرات شاخص قیمت سهام طی دوره 1389- 1374مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج این بررسی که با استفاده از روش آزمون جدید کرانه ها1 صورت گرفته، نشان می دهد که هیچ رابطه بلند مدتی بین دو متغیرسود کوتاه مدت بانکی و بازدهی سهام ـ چه بازده نقدی و چه بازده حاصل از تغییرات قیمت ـ وجود ندارد.
۳.

بررسی تأثیر متغیرهای کلان اقتصادی بر شاخص Qتوبین شرکت های وابسته صنایع غذایی (مطالعه موردی: صنعت قند و شکر)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: اقتصاد و توسعه کشاورزی جلد ۲۸ زمستان ۱۳۹۳ شماره ۴

کلیدواژه‌ها: نرخ ارز داده های تابلویی نرخ بازده دارایی ها صنایع قند و شکر نرخ سود بانکی شاخص Q توبین

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۱۹ تعداد دانلود : ۳۸۵
کشورهای در حال توسعه از جمله ایران، از درجه بالایی از بی ثباتی متغیرهای کلان اقتصادی برخوردار هستند. در این کشورها نرخ ارز، نرخ سود بانکی و نرخ تورم دارای نوساناتی هستند که می تواند محیط نامطمئنی برای سرمایه گذاران به وجود آورد. از این رو، در این پژوهش به بررسی تأثیر برخی متغیرهای کلان اقتصادی بر شاخص Q توبین شرکت های گروه قند و شکر سازمان بورس اوراق بهادار تهران طی دوره1390-1380 پرداخته شده است. برآورد مدل در قالب داده های تابلویی و تحلیل اثرات تصادفی انجام شده است. نتایج به دست آمده حاکی از آن است که نرخ ارز، نرخ تورم و نرخ بازده دارایی ها دارای تأثیر منفی و غیر معنادار بر شاخص Q توبین بوده اند. نرخ سود بانکی دارای اثر منفی و معنادار و ارزش افزوده بازار نیز دارای تأثیر مثبت و معناداری بر شاخص Q توبین بوده است.
۴.

ارزیابی تأثیر سپرده های بانکی بر روند اشتغال در استان های ایران

نویسنده:
منبع: مجله اقتصادی سال شانزدهم مرداد و شهریور ۱۳۹۵ شماره ۵ و ۶

کلیدواژه‌ها: سپرده های بانکی نرخ سود بانکی پنل دیتا استانهای منتخب پس انداز و سرمایه گذاری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۳۱ تعداد دانلود : ۸۲۱
در سی سال گذشته، اقتصاد دنیا کاهش مداومی را در نرخ های پس انداز تجربه کرد. این روند کاهشی عمدتاً در الگوهای پس انداز مناطق مختلف، متنوع و متفاوت بوده، به ویژه این تفاوت در جهان درحال توسعه مشهودتر بوده است؛ نرخ های پس انداز در شرق آسیا دو برابر و درآمریکای لاتین کاهشی شده و در کشورهای زیر صحرای آفریقا به حد پایین خود رسیده است.این تنوع در نرخ های پس انداز، به نوعی عملکردهای رشد را نشان می دهد. در این پژوهش به بررسی تأثیرحجم سپرده های بانکی بر روی اشتغال در ایران پرداخته شده است. پژوهش حاضر از نظر هدف، کاربردی است. در این تحقیق برای آزمون فرضیه ها از مدل رگرسیون خطی چندمتغیره استفاده شده است و برای تحلیل داده ها از روش داده ترکیبی (Panel Data) و بازه زمانی (1389 - 1379) استفاده شده است. نتایج تحقیق حاکی از این است که سپرده های بانکی تأثیر مثبت بر روی اشتغال در استانهای منتخب کشور دارد. همچنین تأثیر سودهای بانکی بر اشتغال منفی گزارش می شود.
۵.

رابطه بین نرخ سود بانکی و رشد اقتصادی در کشورهای منتخب اسلامی ، با روش علیت هشیائو

نویسنده:
منبع: پژوهش های مالیه اسلامی سال دوم بهار و تابستان ۱۳۹۳ شماره ۳

کلیدواژه‌ها: رشد اقتصادی نرخ سود بانکی علیت هشیائو کشورهای منتخب اسلامی

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی اقتصاد اقتصاد اسلامی اقتصاد کلان و اقتصاد پولی،مالی ،اقتصاد توسعه پول و نرخ بهره نرخ بهره وربا
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه اقتصادی مسائل پولی و بانکی(ربا، تورم)
تعداد بازدید : ۶۷۵ تعداد دانلود : ۴۰۲
موضوع تحولات نرخ سود بانکی در مسیررشد اقتصادی، همواره یکی از مهم ترین مباحث اقتصادی بوده است. در کشورهای اسلامی نیز، نرخ سود بانکی به عنوان مقوله ای در راستای رشد و توسعه اقتصادی این کشورها در شرایط مختلف مطرح بوده است. بر این اساس نظام های مالی اسلامی می توانند از طریق بسیج منابع مالی و هدایت آن ها به سوی تولیدات مولد، نقشی کلیدی در توسعه کشورهای اسلامی ایفا کنند. نوساناتی که در نرخ سود بانک ها رخ می دهد کم و بیش در دیگر امور اقتصادی تأثیر گذاشته و موجب کندی و توقف و یا فعالیت مجدد بعضی از رشته های تولیدی می گردد. در این میان تعیین نوع رابطه بین رشد اقتصادی و نرخ سود بانکی؛ برعکس آنچه می نماید، یکی از روابط ناشناخته می باشد. این مقاله به بررسی رابطه علّی بین رشد اقتصادی و نرخ سود بانکی در کشورهای منتخب اسلامی؛ با استفاده از روش علیت هشیائو، طی سال های 2004-2010 پرداخته است. نتایج تحقیق نشان دهنده عدم وجود رابطه علیت از نرخ سود بانکی به رشد اقتصادی می باشد. درباره رابطه علی از رشد اقتصادی به نرخ سود بانکی نیز، نتایج به شکل قویتری عدم وجود این رابطه را نشان می دهد.
۶.

بررسی میزان اثرپذیری عملکرد بانک ها از نرخ سود عقود مبادله ای

نویسنده:
منبع: مطالعات مالی و بانکداری اسلامی سال اول پاییز و زمستان ۱۳۹۴ شماره ۲

کلیدواژه‌ها: صنعت بانکداری نرخ سود بانکی مدل داده های تابلویی عقودمبادله ای

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی اقتصاد اقتصاد اسلامی اقتصاد کلان و اقتصاد پولی،مالی ،اقتصاد توسعه نهاد ها و خدمات مالی،بانکداری
  2. حوزه‌های تخصصی اقتصاد اقتصاد مالی نهاد ها و خدمات مالی بانک ها،سایر موسسات سپرده پذیر،نهادهای تامین مالی خرد،اوراق رهنی
  3. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه اقتصادی مسائل پولی و بانکی(ربا، تورم)
تعداد بازدید : ۹۰۳ تعداد دانلود : ۴۴۸
نظر به اهمیت بانک ها در اقتصاد کشور، لازم است که عوامل داخلی و خارجی تاثیرگذار بر عملکرد بانک ها مورد بررسی قرار گیرد. در این راستا، این مقاله به بررسی تاثیر نرخ سود عقود مبادله ای بانکی، بر عملکرد بانک ها در طول سال های 87-92 می پردازد. برای این منظور، از تحلیل های اقتصادسنجی و برآوردهای پانل دیتا استفاده شده است. نتایج نشان می دهد که بین نرخ سود و سایر متغیرهای انتخابی با سودآوری بانک رابطه معناداری وجود دارد. این مطالعه نشان داد که نرخ سود تسهیلات عقود مبادله ای، رابطه مثبتی با معیار نسبت بازده دارایی بانک ها دارد. از این رو، برخی از بانک های منتخب و مورد بحث در این مطالعه که به دلیل شرایط تورمی، در افزایش دارایی ها سرمایه گذاری کرده و دارایی های خود را به روش های مختلف افزایش داده اند، از کاهش نرخ سود عقود مبادله ای استقبال نمی کنند. این بحث، به ویژه با توجه به بنگاه داری بانک ها، در مورد عموم بانک های کشور قابل طرح است. بر این اساس، عدم چاره جویی برای بنگاه داری بانک ها، شرایط را برای نرخ های بالای تسهیلات در کشور هموار کرده است. همچنین، نتایج نشان می دهد که متغیرهای بانکی دیگر، از جمله نسبت درآمد بدون بهره به دارایی و نسبت وام به دارایی، با سودآوری بانک ها رابطه مثبت و معنی داری دارند.
۷.

تأثیر متغیرهای کلان اقتصادی بر ساختار سرمایه در بازار سرمایه ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: سیاست های راهبردی و کلان سال ششم پاییز ۱۳۹۷ شماره ۲۳ 398 - 413

کلیدواژه‌ها: ساختار سرمایه نرخ تورم نرخ سود بانکی داده های تابلویی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۴۹ تعداد دانلود : ۳۲۳
در این پژوهش نرخ تورم، حجم نقدینگی، نرخ سود بانکی و نرخ ارز (جایگزینی برای دلار) به منزله متغیرهای اقتصادی توصیف شده و تأثیر آن ها بر ساختار سرمایه که همان نسبت بدهی در شرکت هاست، بررسی شده است. روش و ماهیت تحقیق حاضر از نوع همبستگی بود. برای تحلیل داده های تحقیق و برآورد مدل ها، از رویکرد داده های ترکیبی استفاده شد. نتایج حاکی از آن است که سه متغیر نرخ تورم، نرخ ارز و حجم نقدینگی بر ساختار سرمایه تأثیر معناداری دارند، ولی نرخ بهره بر ساختار سرمایه تأثیر معناداری ندارد. تغییر در نرخ بهره، تغییری در نسبت بدهی ایجاد نمی کند. از سه متغیر تأثیرگذار بر ساختار سرمایه، دو متغیر نرخ تورم و حجم نقدینگی، بر ساختار سرمایه تأثیر منفی دارد. از این رو، توصیه می شود مدیران مالی در تصمیم های مالی و ترکیب منابع مالی وجوه نقد مورد نیاز، اثر تغییرات نرخ ت ورم بر ساختار سرمایه، اثرات مثبت نرخ ارز و روند تغییرات ایجادشده در این متغیرها را بررسی کنند. طبقه بندی E2, E22, E44:JEL
۸.

بررسی رابطه بین نرخ بهره و نرخ ارز در اقتصاد ایران با استفاده از الگوریتم های فرا ابتکاری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: اقتصاد پولی، مالی سال نهم بهار و تابستان ۱۳۹۸ شماره ۱ (پیاپی ۱۷)

کلیدواژه‌ها: نرخ سود بانکی نرخ ارز الگوریتم بهینه سازی انبوه ذرات الگوریتم ژنتیک

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۴۰۳ تعداد دانلود : ۴۱۱
یکی از مباحث مهم در اقتصاد کلان بررسی رابطه بین نرخ بهره و نرخ ارز می باشد. تاثیرات این دو متغیر همواره مورد توجه دولت مردان و سیاست گذاران بوده است. بدین منظور به دلیل دو نرخی بودن نرخ ارز در اقتصاد ایران، در این پژوهش از دو نرخ ارز رسمی و نرخ ارز غیر رسمی استفاده شده است. همچنین در این تحقیق منظور از نرخ بهره، نرخ سود سپرده گذاری کوتاه مدت یک ساله و بلندمدت پنج ساله می باشد که از طرف بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام می گردد. در این مقاله تابع نرخ ارز با دو الگوریتم بهینه سازی انبوه ذرات و الگوریتم ژنتیک طی سال های 1393-1353 برآورد گردیده است. براساس معیارهای ارزیابی عملکرد، مدل های برآورد شده با الگوریتم بهینه سازی انبوه ذرات برای بررسی رابطه نرخ بهره و نرخ ارز انتخاب شدند. نتایج نشان می دهند که بین نرخ بهره کوتاه مدت و بلندمدت با نرخ ارز رسمی و غیر رسمی رابطه غیرمستقیم و معناداری وجود دارد. در حقیقت افزایش نرخ بهره باعث کاهش نرخ ارز رسمی و غیر رسمی و افزایش ارزش پول ملی می گردد. همچنین در این پژوهش تاثیر نرخ رشد حجم پول و تولید ناخالص داخلی بر نرخ ارز رسمی و غیررسمی، مثبت و مستقیم می باشد. به عبارتی با افزایش نرخ رشد حجم پول و تولید ناخالص داخلی از ارزش پول ملی کاسته می شود.
۹.

تحلیل پولی حباب بازار مسکن در اقتصاد ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: راهبرد اقتصادی سال دوم زمستان ۱۳۹۲ شماره ۷

کلیدواژه‌ها: حباب بازار مسکن نقدینگی نرخ سود بانکی تورم بازارهای مالی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۵۰ تعداد دانلود : ۳۰۰
بازار مسکن یکی از مهم ترین بازارهای سرمایه ای - مالی است که تحولات آن همواره نقشی اساسی در اقتصاد های ملی و جهانی داشته است. این بازار، دائماً با نوسانات سوداگرانه مواجه بوده که ماهیت آن با نوسانات ذاتی قیمت ها در بازار های مالی متفاوت است، زیرا، صعود و سقوط قیمت ها در آن بسیار عظیم و غیرقابل کنترل و درحقیقت حباب گونه می باشد. ازجمله مهم ترین عوامل برون زایی که به طور مستقیم و یا غیرمستقیم موجب شکل گیری این پدیده می شوند، سیاست های پولی هستند. با عنایت به این امر، هدف اصلی این پژوهش بررسی عوامل پولی مؤثر بر حباب بازار مسکن به کمک مدل ARDL و با استفاده از داده های سالانه طی دوره 1369 الی 1390، می باشد. در این راستا، آثار کوتاه مدت، پویا و بلندمدت متغیرهای نرخ ارز، قیمت طلا، شاخص کل سهام، نقدینگی، نرخ سود بانکی، نرخ تورم و درآمدهای نفتی بر حباب قیمت مسکن برآورد شده است. یافته های این تحقیق حاکی از ارتباط معنادار تمامی متغیرهای مستقل تحقیق با متغیر وابسته در کلیه ادوار اقتصادی بوده است. همچنین ضریب تعدیل در رابطه پویا، برابر مقدار عددی 58/0- بوده، لذا آثار تکانه های کوتاه مدتی که موجب عدم تعادل می شوند، پس از دو دوره از بین خواهد رفت و تعادل بلندمدت مجدداً پس از دو سال حاصل می گردد.
۱۰.

چالش ها و راهکارهای تعیین نرخ سود بانکی در اقتصاد ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مجلس و راهبرد سال نوزدهم پاییز ۱۳۹۱ شماره ۷۱ 181 - 200
تعداد بازدید : ۴۷۲ تعداد دانلود : ۳۰۱
هدف اصلی این مقاله بررسی چالش ها و راهکارهای تعیین نرخ سود بانکی در اقتصاد ایران است. برای انجام چنین هدفی با استفاده از دو روش میدانی و آمار توصیفی به برآورد نرخ سود برخی از بخش های واقعی اقتصاد اقدام شده است. هرچند این روش ها کامل نیست، اما راهنمای مهمی در اوضاع فعلی اقتصاد ایران به شمار می رود. نتایج به دست آمده بیانگر این واقعیت است که بانک مرکزی می تواند از دو سناریو استفاده کند. سناریوی اول اینکه بانک مرکزی فقط با تعیین نرخ سود مرجع به سپرده پذیری یا تسهیلات دهی به بانک ها اقدام کند. بانک ها نیز با توجه به ظرفیت های داخلی، اوضاع اقتصادی و کشش بازار، پیش بینی خود از میزان درآمد و درصد سودی که احتمالاً به سپرده گذاران مختلف پرداخت خواهند کرد را به تأیید حسابرس رسانده و بعد از آن نرخ سود سپرده و تسهیلات خود را اعلام کنند. سناریوی دوم نیز تعیین نرخ های سود براساس میانگین بازدهی سالانه برخی بخش های مهم اقتصادی طی یک دهه است که بانک مرکزی نرخ سود عقود مبادله ای میان مدت و بلندمدت و همچنین نرخ سود سپرده ها را برای سال های آتی متناسب با بازدهی مذکور در مقطع زمانی مشخص در نظر می گیرد.
۱۱.

تحلیل تأثیر شرایط اقتصادی کشور بر عدم موفقیت نظام بانکداری بدون ربا(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: تحقیقات مالی دوره ۱۳ پاییز و زمستان ۱۳۹۰ شماره ۲ 73 - 90

کلیدواژه‌ها: اقتصاد رکودی - تورمی بانکداری بدون ربا عقود مشارکتی نرخ سود بانکی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۸۷ تعداد دانلود : ۱۰۳
نظام اقتصاد نوپای اسلامی و به طور ویژه نظام بانکداری بدون ربا در ایران برای دست یابی به اهداف خود نیازمند بستر آماده و شرایط آرام است. شرایط خاص اقتصادی ایران (شرایط رکود تورمی) پس از انقلاب اسلامی که به بنیان های اقتصادی قبل از انقلاب برمی گشت، باعث شد تا نظام بانکداری بدون ربا با مشکل مواجه شود و مردم از شبه ربوی بودن عقود عملیاتی شده در سیستم بانکداری کشور نگران باشند. برای این امر دلایل مختلفی مطرح شده و پژوهشگران به بررسی آن ها پرداخته اند؛ عمده دلایلی که تاکنون بررسی شده به ماهیت، ساختار و نحوه اجرای قانون مرتبط بوده است. این در حالی است که به نظر می رسد شرایط اقتصادی رکودی تورمی نیز عامل مهمی است که نظام بانکداری بدون ربا در ایران را در گذشته به کرات تهدید کرده و آن را از رسیدن به اهداف خود دور ساخته است. در این پژوهش با استفاده از نرم افزار spss نتایج توزیع پرسشنامه مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. نتایج نشان می دهد که شرایط خاص اقتصادی ایران پس از انقلاب اسلامی مانع مهمی برای به مقصود رسیدن نظام بانکداری بدون ربا بوده است. نرخ تورم بالا در جامعه که منجر به افزایش نرخ سود مشارکت و شبهه ربوی شدن آن می شود و همچنین شرایط خاص اقتصادی دیگر مثل نرخ بالای بیکاری، بنیه ضعیف فنی و مالی بنگاه های اقتصادی، حاکم بودن گرایش کمتر به سرمایه گذاری بلندمدت، وجود رانت های اقتصادی در حوزه های مختلف اقتصادی، ریسک اعتباری بالا و محدودیت ارزی اجرای صحیح عقود اسلامی را غیرممکن ساخته است.
۱۲.

آثار بازار پول بر بازار طلا با رویکرد پویایی شناسی سیستمی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مدل سازی اقتصادی سال پانزدهم تابستان ۱۴۰۰ شماره ۲ (پیاپی ۵۴) 1 - 19

کلیدواژه‌ها: قیمت طلا پویایی شناسی سیستمی نرخ سود بانکی حجم نقدینگی پیش بینی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۱۲ تعداد دانلود : ۲۳۸
هدف این مقاله کاربرد رهیافت پویایی سیستم برای پیش بینی قیمت طلا در کشور ایران، شناسایی عوامل مؤثر بر قیمت طلا و شبیه سازی روند تاثیر سیاست های پولی بر قیمت طلا در بازه زمانی 1389-1405 است. شبیه سازی با نرم افزار ونسیم انجام شده است. مقاله حاضر در سناریوهای مختلفی به شبیه سازی تغییر حجم نقدینگی، شاخص قیمت مصرف کننده و نرخ بهره بانکی بر بازار طلا پرداخته است. نتایج نشان می دهد قیمت طلا نه تنها متاثر از قیمت اونس جهانی و ارزش دلار است، بلکه کنترل نقدینگی و مهار تورم نقش بسزایی در ثبات بازار طلا خواهد داشت. نتایج موید این موضوع است که حجم نقدینگی و شاخص قیمت مصرف کننده تاثیر مستقیم و نقش قابل توجهی در افزایش قیمت طلا دارد. هم چنین، یافته ها نشان می دهد که تغییر نرخ بهره بانکی تاثیری بر تغییر قیمت طلا تاثیر ندارد.
۱۳.

ارزیابی تأثیر نرخ سود بانکی بر نوسانات مطالبات معوق شبکه بانکی کشور

نویسنده:
منبع: اقتصاد مالی سال ۵ زمستان ۱۳۹۰ شماره ۱۷ 43 - 66

کلیدواژه‌ها: نرخ سود بانکی نرخ بهره بازار غیر متشکل پولی ریسک کشوری مطالبات معوق روش خود رگرسیون با وقفه های توزیع شونده

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۰۶ تعداد دانلود : ۱۳۴
امروزه یکی از مهم ترین وظایف بانک ها در جامعه جمع آوری وجوه سرگردان و هدایت آنها در بخش های مختلف اقتصادی است. لذا با توجه به پراکندگی این وجوه در کشور، نقش جمع آوری این گونه سپرده ها از اهمیت ویژه ای برخوردار است. از یک طرف اعطای تسهیلات در بخش های مختلف اقتصادی نیازمند شناخت دقیق این بخش هاست و از طرفی دیگر در کشور ما به لحاظ عدم وجود زیر ساخت هایی چون بانک های جامع اطلاعات اعتباری مناسب که اطلاعات صحیح و به روز را در اختیار بانک ها قرار دهند و همچنین عدم وجود موسسات رتبه بندی و اعتبارسنجی مشتریان و شرکت های مشاوره ای مالی و سرمایه گذاری و شرکت های تضمین اعتبارات و ... افزایش ریسک بانک ها را در اعطای تسهیلات شدت بخشیده است. تا آنجا که امروزه یکی از معضلات اساسی نظام بانکی کشور، مطالبات سررسید گذشته و معوق تسهیلات اعطایی و چگونگی وصول آنهاست. هدف از این تحقیق ارزیابی تأثیر نرخ سود بانکی بر نوسانات مطالبات معوق شبکه بانکی کشور طی دوره زمانی 1387- 1358 است. برای این منظور از روش "خود رگرسیون با وقفه های توزیع شونده" (ARDL) [1] استفاده شده است. نتایج مبین آن است که در بلندمدت تفاوت نرخ سود تسهیلات بانکی با نرخ بهره بازار غیرمتشکل پولی و ریسک کشوری اثر معنی دار ضعیفی بر نسبت مطالبات معوق بانک ها داشته است. تولید ناخالص داخلی اثر معکوس و معنی داری بر نسبت مطالبات معوق دارد. هم چنین برآورد مدل بلندمدت مبین پایداری ضرایب برآورد شده می باشد به نحوی که رابطه مثبت و معنی داری بین نسبت مطالبات معوق و متغیرهای مستقل مدل نظیر اندازه بانک، واردات گمرکی کشور و درآمد نفت وجود دارد. هم چنین برای حصول اطمینان از نیل عدم تعادل ها در کوتاه مدت به سمت تعادل بلند مدت از طریق مدل پویا در قالب "الگوی تصحیح-خطا" (ECM) [2] مشاهده شد که با توجه به ضریب جمله خطا در هر دوره 74/0 از عدم تعادل کوتاه مدت نسبت مطالبات معوق برای رسیدن به تعادل بلندمدت تعدیل می شود.
۱۴.

بررسی تاثیر اخذ مالیات از سود سپرده های بانکی بر شاخصهای کلان اقتصادی با استفاده از یک مدل تعادل عمومی پویای تصادفی (DSGE)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: نظریه های کاربردی اقتصاد سال ۱۰ بهار ۱۴۰۲ شماره ۱ 59 - 88

کلیدواژه‌ها: تعادل عمومی پویای تصادفی مالیات بر سود سپرده های بانکی نرخ سود بانکی نرخ تغییرات حجم سپرده ها

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۳۸ تعداد دانلود : ۱۴۸
در اقتصاد ایران نرخ سود بانکی (بهره) به صورت دستوری تعیین می شود و به دلیل نرخ های بالای تورم منجر به منفی شدن نرخ بهره حقیقی شده و سرکوب مالی روی می دهد. در این تحقیق، به بررسی تاثیر افزایش نرخ سود تسهیلات بانکی بر شاخص های کلان اقتصاد ایران در قالب یک الگوی تعادل عمومی پویای تصادفی نیوکینزی (DSGE) پرداخته شده است. جهت دست یافتن به هدف تحقیق، در قالب یک مدل تعادل عمومی پویای تصادفی (DSGE)، در بازه زمانی ۱۳۹۹-۱۳۶۸ در نرم افزار متلب 2017 اقدام به برآورد مدل نمودیم که این الگو شامل بخش خانوار، کارآفرینان، تولیدکنندگان، دولت و سیاست پولی و همچنین جهت تطابق با واقعیت کشور بخش نفتی وارد مدل گردید. در این تحقیق بخاطر دستوری بودن نرخ سود بانکی نرخ تغییرات حجم سپرده ها بجای شوک مالیات از سود سپرده ها به عنوان شوک به مدل وارد شد. نتایج حاصل از تحقیق نشان می دهند که شوک وارده از ناحیه مالیات بر سود سپرده باعث کاهش تورم، کاهش مصرف در کوتاه مدت، کاهش سرمایه گذاری و افزایش تولید در بلند مدت شده است. بر اساس نتایج تحقیق اخذ مالیات از سود سپرده های بانکی در ایران توصیه می گردد.
۱۵.

بررسی تأثیر افزایش نرخ سود سپرده های بانکی بر متغیرهای کلان اقتصاد ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات اقتصادی کاربردی ایران سال ۵ تابستان ۱۳۹۵ شماره ۱۸ 109 - 132

کلیدواژه‌ها: نرخ سود بانکی رشد اقتصادی تعادل عمومی پویای تصادفی سپرده های بانکی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۸۷ تعداد دانلود : ۱۰۳
مداخله دولت در بازارهای مالی از طریق تعیین سقف نرخ سود سپرده های بانکی، نرخ های بالای ذخایر قانونی، دخالت در نحوه توزیع اعتبارات بانکی و وضع قوانین و مقررات محدودکننده سرمایه، باعث پایین آمدن نرخ سود بانکی به سطحی کمتر از نرخ تورم و در نتیجه منفی شدن نرخ بهره حقیقی می شود. این شرایط در متون اقتصادی به سرکوب مالی موسوم است. در اقتصاد ایران در طول چند دهه گذشته، سیستم مالی دچار محدودیت های زیادی بوده است که مهمترین آنها تعیین نرخ سود به صورت دستوری هم برای سپرده ها و هم برای تسهیلات بانکی می باشد؛ اما آیا افزایش نرخ سود سپرده های بانکی بر اساس نظریه مکینون و شاو می تواند باعث افزایش رشد اقتصادی در ایران شود؟ ازاین رو، در تحقیق حاضر تأثیر افزایش نرخ سود سپرده های بانکی بر اقتصاد ایران بررسی شده است. برای این کار از الگوی تعادل عمومی پویای تصادفی کینزی جدید استفاده شد. در این الگو، افزایش نرخ سود سپرده های بانکی به عنوان یک شوک به مدل وارد گردید. نتایج نشان داد، افزایش نرخ سود سپرده های بانکی باعث کاهش تسهیلات بانکی، سرمایه گذاری و تولید ناخالص داخلی بدون نفت شده در نتیجه رشد اقتصادی را کاهش می دهد؛ بنابراین فرضیه مکینون و شاو در اقتصاد ایران رد می شود.
۱۶.

بررسی تاثیر افزایش نرخ سود تسهیلات بانکی بر رشد اقتصادی ایران در قالب یک الگوی تعادل عمومی پویای تصادفی نیوکینزی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: اقتصاد مقداری دوره ۱۰ بهار ۱۳۹۲ شماره ۱ 1 - 31

کلیدواژه‌ها: نرخ سود بانکی رشد اقتصادی تعادل عمومی پویای تصادفی تسهیلات بانکی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۵ تعداد دانلود : ۲۳
در اقتصاد ایران نرخ سود بانکی(بهره) به صورت دستوری تعیین می شود و با توجه به نرخ های بالای تورم در ایران، منجر به منفی شدن نرخ بهره حقیقی شده و سرکوب مالی انجام می گیرد. دراین تحقیق، بر اساس دیدگاه مکینون و شاو، تاثیر افزایش نرخ سود تسهیلات بانکی بر سرمایه گذاری و تولید در اقتصاد ایران بررسی شده است. برای این کار ابتدا یک الگوی تعادل عمومی پویای تصادفی نیوکینزی (DSGE) برای اقتصاد ایران طراحی شد. این الگو شامل چهار بخش خانوار، بنگاه، بانکهای تجاری، دولت و بانک مرکزی است. پس از آن، افزایش نرخ سود تسهیلات بانکی به عنوان شوک وارده به مدل اعمال گردید. نتایج نشان داد، در اثر افزایش نرخ سود تسهیلات بانکی، حجم سپرده های بانکی افزایش می یابد اما سرمایه گذاری، تسهیلات بانکی و تولید ناخالص داخلی بدون نفت کاهش یافته و به زیر مقدار بلندمدت خود کشیده می شوند. از این رو افزایش نرخ سود تسهیلات بانکی نه تنها رشد اقتصادی را افزایش نمی دهد بلکه باعث کاهش رشد اقتصادی می گردد. بنابراین، فرضیه مکینون شاو در اقتصاد ایران رد می شود.
۱۷.

اوراق امتیاز تسهیلات ابزاری برای درون زایی و استقرار نرخ سود تعادلی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: اقتصاد و بانکداری اسلامی دوره ۱۰ پاییز ۱۴۰۰ شماره ۳۶ 203 - 226

کلیدواژه‌ها: اوراق امتیاز تسهیلات نرخ سود بانکی نرخ سود تعادلی درون زا بانکداری بدون ربا

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۹ تعداد دانلود : ۹
درون زایی یا برون زایی پول و نرخ بهره از مباحث مهم در مکاتب اقتصادی و تعیین آن در نظام اقتصاد اسلامی نکته کلیدی برای دیگبر موضوعات اقتصادی است. از طرف دیگر یکی از مشکلات نظام اقتصادی در بعضی کشورها تعیین دستوری نرخ بهره و ایجاد پدیده سرکوب مالی است. در بانکداری ایران نیز نرخ سود به صورت دستوری تعیین می گردد. در این نوشتار نشان داده می شود که در اقتصاد اسلامی نرخ سود درون زا است و تعیین دستوری نرخ سود مخالف با موازین اولیه فقهی است. در شرایط فعلی نظام بانکداری ایران الزامات آزادسازی نرخ سود وجود ندارد. از طرف دیگر یکی از ابزارهایی که به صورت محدود در بانکداری ایران مورد استفاده قرار می گیرد اوراق امتیاز تسهیلات است. این نوشتار نشان می دهد که گسترش استفاده از اوراق امتیاز تسهیلات در بخش های مختلف اقتصادی و تشکیل بازار برای سپرده ها و تسهیلات بانکی، از طرفی باعث کشف نرخ سود تعادلی و استقرار آن می گردد و از سوی دیگر این امر با درون زایی نرخ سود و در نتیجه با مبانی اقتصاد اسلامی تطابق دارد. بدین منظور فرآیند این ابزار تشریح و تطبیق آن با موازین فقهی مورد بررسی قرارگرفته است. نتایج این مقاله نشان می دهد گسترش اوراق علاوه بر استقرار نرخ سود تعادلی درون زا به حذف یا کاهش فساد بانکی در اعطای تسهیلات، محدود کردن قدرت بانک در تعیین نرخ سود، تسهیل نظارت و کنترل بانک مرکزی و واکنش خودکار نرخ سود به شرایط اقتصادی منجر می گردد.