فیلترهای جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱٬۸۶۱ تا ۱٬۸۸۰ مورد از کل ۴٬۱۰۵ مورد.
بررسی رابطه ی بین نرخ بازده مورد انتظار و ریسک نظام مند (بتا) در چهار طبقه ی دارایی عمده در اقتصاد ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
الگوی قیمت گذاری داراییهای سرمایه ای ، یک الگوی تعادلی برای نشان دادن رابطهی بین ریسک و بازده داراییهای منفرد است. به عبارت دیگر، CAPM نشان می دهد که داراییها چگونه با توجه به ریسکشان قیمت گذاری می شوند. اساس CAPM بر این فرض استوار است که سرمایه گذاران برای یافتن پرتفوی کارا ، نظریه ی پرتفوی و کاهش ریسک نظام مند از طریق تنوع بخشی را می دانند و به آن عمل می کنند و هر یک بنا به درجه ی ریسک گریزی خود یکی از پرتفوهای کارا را انتخاب می کنند. تاکنون مطالعات مبتنی بر الگوی قیمت گذاری داراییهای سرمایه ای که در داخل و خارج از کشور انجام شده اند، تنها در سطح سهام شرکتهای منفرد یا حداکثر یک ترکیبی از سهام شرکتها (و یا داراییهای منفرد) و یا شاخصهای زیرمجموعه ی شاخص کل بازار بوده اند و مطالعات معدودی وجود دارند که این الگو را برای داراییهای کلان یک اقتصاد به کار برده باشند. در این مقاله تلاش شده است تا ریسک نظام مند در سطح چهار دارایی عمده ی اقتصاد ایران محاسبه شده و رابطه آن با بازده انتظاری شان بررسی شود. ریسک نظام مند و بازده موردانتظار چهار طبقه دارایی عمده ی اقتصاد ایران، مسکن و مستغلات، طلا، سهام و ارز در دورهی زمانی سالهای 1374 تا نیمه ی اول سال 1386 محاسبه شده است.
انتخاب نامساعد و مخاطرات اخلاقی در بازار بیمه درمان ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
هدف این تحقیق، برآورد یک مدل تقاضای مصرف خدمات درمانی (دارو و خدمات پاراکلینیکی) در ایران، با وجود ناهمگنی غیرقابل مشاهده در وضعیت سلامتی افراد و آزمون وجود کژگزینی و کژمنشی در این صنعت، با استفاده از آمار نمونهگیری بودجه خانوار ایران در سال 1385 است. مدل اصلی از روش GMM، برآورد و با استفاده از روشهای آمار ناپارامتری، وجود این دو پدیده آزمون می شود. مدل مورد استفاده دارای کمترین فرض درباره چگونگی سیاست بازپرداخت بیمه ای، توزیع وضعیت سلامت پنهان افراد و همچنین انتخاب نوع بیمه است. نتایج، وجود کژگزینی را در میان بیمه شدگان خویش فرما و صاحبان حرف و مشاغل آزاد و مخاطرات اخلاقی را در میان تمام انواع بیمه درمان در ایران (کارمندان دولت، کارگران و کارفرمایان، خویش فرمایان و صاحبان حرف و مشاغل آزاد)، تایید میکند.
رآورد و پیشبینی تلاطم بازدهی در بازار سهام تهران و مقایسه دقت روش ها در تخمین ارزش در معرض خطر: کاربردی از مدلهای خانوده FIGARCH(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
پیش بینی تلاطم یکی از مهمترین موضوعات مورد مطالعه ریسک در بازارهای مالی است. در تحقیق حاضر ابتدا با استفاده از روشهای GARCH، تلاطم موجود با استفاده از 1467 داده روزانه برای شاخص قیمت بورس تهران برآورد شده و بهترین مدلها در تخمین و پیش بینی تلاطم برای توزیع نرمال و توزیع تی- استیودنت نتیجه شده است. با توجه به وجود علائم حافظه بلندمدت برای تبیین میانگین شرطی، از مدل ARFIMA و برای واریانس شرطی، در کنار مدلهای با حافظه کوتاه مدت، از مدل با حافظه بلندمدت FIGARCH استفاده شده است. برای انجام پیش بینی در دوره خارج از دوره نمونه، مدل ARFIMA-FIGARCH با توزیع نرمال، دقیقترین مدل بوده و نتایج بهتری را ارائه میدهد. یکی از روشهای مطرح در بررسی ریسکها و مدیریت ریسک، تخمین VaR یا ارزش در معرض خطر است. مقایسه مدلها نشان میدهد که در سطوح اطمینان متفاوت برای تخمین ارزش در معرض خطر، مدلهای مختلف نتایج متفاوتی میدهند، ولی می توان گفت مدل FIGARCH در سطح معنی داری 5/2٪ بهترین عملکرد را در میان مدلهای GARCH دارد.
بورس تهران؛ تافته جدابافته
حوزههای تخصصی:
فروغ آتی بازار سرمایه
ارزیابی نقش بانک های خصوصی در رقابتی کردن صنعت بانکداری ایران در دوره 87-1380(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
در مقاله حاضر، ساختار بازار صنعت بانکداری کشور در دوره 1387-1380 بررسی می شود. بر اساس یافتههای پژوهش حاضر که بر اساس شاخص های تمرکزCHk و HHI انجام شده است، تمرکز در بازار صنعت بانکداری کشور، روند کاهشی داشته است. دلیل مهم آن، ورود بانکهای خصوصی در این بازار در دوره مورد بررسی است.
طراحی مدل ارزیابی کارایی و درجه بندی شعب بانک های تجاری با استفاده از تکنیک تحلیل پوششی داده ها
نقش اطلاعات حسابداری در پیش بینی نرخ بازده سهام
حوزههای تخصصی:
استفاده از ظرفیت های قانون بازار اوراق بهادار برای نظارت بر شرکت های دولتی
منبع:
بورس مهر ۱۳۸۸ شماره ۸۶
حوزههای تخصصی:
نقش حسابداری در جرایم مالی آری یا نه ؟
حوزههای تخصصی: