فیلتر های جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۴۰۱ تا ۴۲۰ مورد از کل ۸۰۳ مورد.
پیش بینی قیمت سهام در بازار بورس اوراق بهادار با استفاده از شبکه عصبی فازی و الگوریتم های ژنتیک و مقایسه آن با شبکه عصبی مصنوعی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
سرمایه گذاری در سهام عرضه شده در بورس اوراق بهادار یکی از گزینه های پرسود در بازار سرمایه است. بازار سهام دارای سیستمی غیر خطی و آشوب گونه است که تحت تاثیر شرایط سیاسی، اقتصادی و روانشناسی می باشد و می توان از سیستم های هوشمند غیرخطی همچون شبکه های عصبی مصنوعی، شبکه های عصبی فازی و الگوریتم های ژنتیک برای پیش بینی قیمت سهام استفاده نمود. در این مقاله به طراحی و ارایه یک مدل پیش بینی قیمت سهام با استفاده از شبکه عصبی فازی و الگوریتم های ژنتیکی و کاهش خطای پیش بینی قیمت سهام با استفاده از آن نسبت به استفاده از تکنیک شبکه عصبی مصنوعی به صورت منفرد پرداخته شده است. در ادامه پس از طراحی و پیاده سازی مدل شبکه های عصبی فازی و الگوریتم های ژنتیک، با استفاده از چهار معیار سنجش خطا، نتایج دو مدل مقایسه شده است. نتایج نشان می دهد که مدل ترکیبی شبکه های عصبی فازی و الگوریتم های ژنتیک پیش بینی های بسیار مناسب تری داشته و نسبت به شبکه عصبی منفرد از سرعت بالاتر و توانایی تقریب قوی تری برای پیش بینی قیمت سهام برخوردار بوده است.
شـناسایی و ارزیابی مـوانع شـکل ضعیف کارآیی بـورس اوراق بـهادار تهران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
پژوهش حاضر به بررسی و ارزیابی موانع شکل ضعیف کارآیی بورس اوراق بهادار تهران پرداخته است. بر این اساس، راهکارهایی جهت افزایش کارآیی و رفع آن موانع ارائه شده است. روش تحقیق، توصیفی- پیمایشی و روش جمعآوری دادهها، به صورت کتابخانهای- میدانی میباشد. در راستای اهداف تحقیق، نخست با به کارگیری دیدگاه های کارشناسان و با استفاده از تکنیک دلفی و تحلیل عاملی، موانع مؤثر بر کارآیی شکل ضعیف بورس شناسایی شد. بدین ترتیب، عواملی که مانع دستیابی بورس اوراق بهادار تهران در چهار دیدگاه BSC به اهداف استراتژیک خود میشود، را به عنوان موانع کارآیی شکل ضعیف بورس اوراق بهادار تهران بیان کردیم. سپس برای اولویتبندی و تعیین درجه اهمیت این موانع از تکنیکهای MADM، نظیر AHP و TOPSIS استفاده و نتایج این پژوهش نشان میدهد که به صورت کلی، محدودیتهای مربوط به دیدگاههای چهارگانه BSC، بر عدم کارآیی شکل ضعیف بازار سرمایه در بورس اوراق بهادار تهران، دارای تأثیر معناداری است. همچنین یافتههای این تحقیق بیانگر آن است که موانع مربوط به دیدگاه فرایندهای داخلی بورس دارای بیشترین تأثیر بر عدم کارآیی شکل ضعیف بورس اوراق بهادار تهران میباشد. همچنین در پایان، پیشنهاداتی به منظور بهبود و ارتقای عملکرد بورس اوراق بهادار ارائه شده است.
استفاده از ظرفیت های قانون بازار اوراق بهادار برای نظارت بر شرکت های دولتی
منبع:
بورس مهر ۱۳۸۸ شماره ۸۶
حوزه های تخصصی:
نقش حسابداری در جرایم مالی آری یا نه ؟
حوزه های تخصصی:
مراقب هدفمندی یارانه ها باشید
حوزه های تخصصی:
- حوزه‌های تخصصی اقتصاد اقتصاد خرد مالیه بخش عمومی مالیات ها و سوبسیدها آثار و پیامدهای توزیع مجدد
- حوزه‌های تخصصی اقتصاد اقتصاد کلان و اقتصاد پولی سیاست کلان،رویه های کلان،تامین مالی،چشم انداز کلی مطالعات در مورد سیاست های خاص
- حوزه‌های تخصصی اقتصاد اقتصاد مالی بازارهای مالی قیمت گذاری دارائی،حجم مبادله،نرخ های بهره اوراق قرضه
از بانک تا اوراق نفت
مطالعه توان متغیرهای حسابداری در پیش بینی معیارهای ریسک مدل قیمت گذاری آربیتراژ(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
طبق تئوری قیمت گذاری آربیتراژ (APT) بازده واقعی سهام شرکت یا صنعت وابسته است. حساسیت بازده یک دارایی به تغییرات پیش بینی نشده در عوامل کلان ریسک بیانگر معیار ریسک سیستماتیک ورقه بهادار است. در حالت تعادل، بازده پیش بینی شده ورقه بهادار تابعی خطی از حساسیتهای بازده واقعی ورقه بهادار به تغییرات پیش بینی نشده در عوامل کلان ریسک است. APT تعداد یا ماهیت این عوامل را مشخص نمی کند. تحلیل عاملی بازده سهام می تواند برای تعیین حساسیتهای اوراق بهادار خاص نسبت به عوامل کلان ریسک بکار رود، بدون آنکه این عوامل را شناسایی کند. در این راستا تحقیق حاضر سعی در پاسخگویی به این پرسش دارد که: آیا می توان با استفاده از معیارهای ریسک حسابداری در دوره جاری، تغییرات مقطعی معیارهای ریسک APT (حساسیتها) را در دوره آتی پیش بینی نمود؟ مطالعه تجربی برای نمونه ای شامل سهام 42 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سالهای 1378 تا 1383 صورت گرفت. متغیر (های) وابسته، معیارهای ریسک APT ناشی از تحلیل عاملی بازده ماهانه سهام، و متغیرهای مستقل مجموعه ای از متغیرهای متداول حسابداری مرتبط با فعالیتهای عملیاتی و مالی شرکتها، شامل معیارهای مرتبط با نقدینگی، مدیریت بدهی، سودآوری و کارایی، ریسک تجاری، ارزش بازار (نسبت دورگه) و اندازه شرکت می باشد. ضرایب رگرسیون با استفاده از مدل مبتنی بر داده های تابلویی تخمین زده شدند. معناداری مدل توسط آماره F آزمون گردید. بر این اساس، در دامنه مطالعه انجام شده، متغیرهای متداول حسابداری می توانند سهمی از تغییرات مقطعی معیارهای ریسک APT در دوره آتی را توضیح دهند.
ارزیابی تغییرات بهره وری کل عوامل تولید در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از شاخص تورنکویست(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
عوامل تولید تامین نمایند و بر این اساس، سهم رشد بهره وری کل عوامل بخش خدمات که نهادهای مالی در ذیل آن می باشند، از رشد تولید بخشها و تولید ناخالص داخلی به میزان 9/21 درصد پیش بینی شده است که از این میزان، روند رشد سالانه بهره وری نیروی کار، سرمایه و عوامل کل بترتیب 5/6، 6/1 و 2 درصد در نظر گرفته شده است. در این مطالعه با استفاده از روش های برنامه ریزی خطی که در زمره روش های ناپارامتری است، ابتدا کارایی فنی بورس اوراق بهادار تهران مورد ارزیابی قرار گرفته و سپس با بهره گیری از شاخص تورنکوئیست ، رشد بهره وری عوامل تولید در این نهاد مالی طی دوره 1385- 1369 مورد ارزیابی قرار گرفته است. نتایج حاکی از آنست که بهره وری عوامل تولید در بورس اوراق بهادار تهران بطور متوسط سالانه با رشدی معادل 902/0 درصد روبرو می باشد که با اهداف مندرج در برنامه چهارم (2 درصد) فاصله زیادی دارد.
تشکیل پر تفوی بهینه در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از الگوریتم های ژنتیک(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
تشکیل پرتفوی به عنوان یک تصمیمگیری حساس و حیاتی برای شرکتها شناخته شده است. به همین دلیل انتخاب یک پرتفوی با نرخ بازدهی بالا و ریسک کنترل شده یکی از موضوعاتی است که مورد توجه بسیاری از محققان قرار گرفته است. در تعریف جدید ریسک، به جای یک عدد ویژه، از یک منحنی به عنوان ریسک استفاده میشود. در این مقاله روشی بر مبنای الگوریتم ژنتیک برای تشکیل پرتفوی ارائه میشود، که در آن ریسک با تعریف جدید در نظر گرفته شده است. در نهایت به عنوان یک مطالعه ی موردی، این الگوریتم برای تشکیل پورتفوی در بورس اوراق بهادار تهران مورد استفاده قرار گرفته است.
حاکمیت بازار سرمایه و شاخص آن
حوزه های تخصصی:
تحویل کالا در معاملات آتی
حوزه های تخصصی: