بررسی تاثیر عوامل تعیین کننده بقا برکارایی هزینه ای بانک های بورسی کشور (مقاله علمی وزارت علوم)
درجه علمی: نشریه علمی (وزارت علوم)
آرشیو
چکیده
ان سان هم واره به دنبال حداکثر نتیجه از امکانات و عوامل موجود بوده است که این موضوع تمایل انسان برای دستیابی به کارایی بالاتر را نشان می دهد. کارایی، معطوف به حداکثر کردن بازده توسط بنگاه های اقتصادی و بهره برداری ص حیح از منابع می باشد. بانک ها به عنوان بخش اصلی نظام مالی، نقش اساسی در تامین بخش های تولیدی، تجاری و مصرفی و حتی دولتی بر عهده خواهند داشت. وقوع بحران های بانکی در دهه های اخیر در کشورهای صنعتی و به ویژه در کشورهای در حال توسعه به دلایلی همچون فرار سپرده ها، افزایش مطالبات معوق بانک ها، رکود اقتصادی و غیره باعث اختلال در نظم بازارهای مالی شده و زمینه ورشکستگی بسیاری از بانک ها را فراهم آورده است. مطالعات مختلف نشان می دهد که احتمال بقا به طور معنی داری در میان بنگاه های هر صنعت متفاوت است. تعداد زیادی از کسب و کارهای جدید هر سال ورشکست شده و پیآمدهای اقتصادی و اجتماعی آنها نیاز به مطالعه متغیرهای اثرگذار بر بقای آنها را آشکار می سازد. خروج هر بنگاه اقتصادی موجب خروج سرمایه ها از آن صنعت شده و می تواند صدمات زیادی به رشد اقتصادی وارد سازد. موجودیت هر بنگاه زنده و فعال همانند همه سازمان ها نیازمند تلاش برای بهبود وضع خویش و استمرار بقاست. امروزه بانک ها بخصوص در کشورهای پیشرفته به عنوان راهنما، مشاور حرفه ای، متخصص در تامین منابع مالی شرکت ها وجمع آوری و تبادل اطلاعات مورد نیاز برای مشتریان خود عمل می کنند و به عنوان موتور محرک اقتصادی عمل می کند. این موضوع سبب شده است تا فضای رقابتی تنگاتنگی بین آنها برقرار شود. با رقابتی شدن فضای کسب و کار و افزایش رقابت در میان بانک ها، ادامه فعالیت و بقای بانک های ناکارا با مشکل مواجهه شده و تنها بانک های کارآمد و با کارایی بالا می توانند در فضای رقابتی ادامه حیات داشته باشند. در کشور ایران به دلیل اینکه سیستم مالی کشور بر پایه بانک است و بخش بانکی در مقایسه با بازار سرمایه حجم بیشتری از اقتصاد را به خود اختصاص می دهد، لذا ارزیابی کارایی بانک های کشور بخصوص کارایی هزینه ای اهمیت زیادی دارد. هدف از انجام این تحقیق بررسی تاثیر عوامل اثر گذار بقا بر کارایی هزینه ای بانک های پذیرفته شده در بورس می باشد. به همین منظور ابتدا با مطالعه مبانی نظری و مدل های آماری ، متغیرهای کلیدی که می توانند بر بقای بانک ها اثرگذار باشند شناسایی و در نهایت اثر آنها بر روی کارایی هزینه ای بانک ها مورد بررسی قرار گرفت. به همین منظور ابتدا بر اساس مدل کمل (CAMEL) و تکنیک رگرسیون لاجیت، متغیرهای کلیدی و معنی دار بر بقای بانک های مورد بررسی شناسایی و سپس از طریق تابع ترانسلوگ و تکنیک تحلیل مرزی تصادفی(SFA) میزان کارایی هزینه ای آنها برآورد است. در نهایت ارتباط بین متغیرهای موثر بر بقا و میزان کارایی هزینه ای بانک ها مورد آزمون قرار می گیرد. نتایج تحقیق نشان می دهد که بهبود کفایت سرمایه سبب افزایش کارایی بانک ها می گردد. کفایت سرمایه می تواند با کاهش نا اطمینانی، اثر مثبت بر روی کارایی هزینه ای بانک ها داشته باشد. بررسی تاثیر مطالبات غیرجاری بر کارایی هزینه ای بانک ها حاکی از اثر منفی و معنی دار مطالبات غیر جاری بر کارایی هزینه ای بانک ها است. این نتیجه نشان می دهد که رشد مطالبات غیر جاری بانک ها کارایی بانک ها را کاهش می دهد. نتایج آماری حاکی از معنی دار نبودن ضریب نسبت نقدینگی بر کارایی هزینه ای بانک ها است. همچنین نتایج تحقیق نشان می دهد که نوع مالکیت اثر منفی و معنی دار بر کارایی هزینه ای بانک ها دارد. به عبارت دیگر دولتی بودن بانک ها اثر منفی بر روی کارایی هزینه ای بانک های مورد بررسی داشته است. در مجموع نتایج این تحقیق نشان می دهد که رشد مطالبات معوق و کاهش کفایت سرمایه و مالکیت دولتی باعث کاهش کارایی بانک ها می شود. بنابراین سیاستگذاران بایستی در جهت تداوم بقای هر چه بیشتر بانک ها و جلوگیری از بحرانی شدن اوضاع بانک ها به نحوی سیاست گذاری نماید که در کاهش رشد مطالبات غیر جاری و افزایش نسبت کفایت سرمایه در بانک و حرکت به سمت کاهش تصدی گری دولت در بخش بانکی حرکت نماید.The Effect Of Bank Survival Factor On Banking Cost Efficiency in iranian banks
Humans being always search the best possible outcomes from the available facilities, reflecting the human gols to achieve higher efficiency. Efficiency can be defined such as maximizing the yield and the right use of resources. Banks, as the core of the financial system, play a key role in providing the funds for manufacturing, commercial and consumer sectors, and even the government. The emergence of banking crises in recent decades in industrialized countries, and especially in developing countries, for reasons such as deposit volatility, rising bank non-performing loans, economic recession and so on, has disrupted financial market regulation and caused many banks to go bankrupt. Various studies show that the probability of survival varies significantly across the businesses in each industry. Many new businesses go bankrupt each year and their economic and social results reveal the need to study the variables that affect their survival. The exit of any business has led to capital outflows and can greatly hurt economic growth. The existence of every living and active enterprise, like all organizations, requires an effort to improve its status and sustainability. Banks today, especially in advanced countries, act as guidance, professional advisers, specialists in financing companies and collecting and exchanging information needed for their clients, as well as act as an economic driving engine. This has created a tight competitive environment between them. As the business environment and banks become more competitive, inefficient banks continue to operate and survive, and only highly efficiency banks can survive in the competitive environment. In Iran, because the financial system of the country is bank-based and the banking sector has a larger volume of the economy than the capital market, so it is important to evaluate the efficiency of Iranian banks, especially the cost efficiency. The purpose of this study is to investigate the effect of factors influencing survival on the cost effectiveness of Iranian banks. For this purpose, first by studying the theoretical foundations and statistical models, the key variables that can influence the survival of banks were identified and finally their impact on banks' cost efficiency was investigated. For this purpose, based on the CAMEL model and Logit regression technique, key and significant variables are identified on the survival of the studied banks and then their cost-effectiveness is estimated through translog function and stochastic frontier analysis (SFA) technique. Finally, the relationship between the variables affecting survival and the cost effectiveness of banks is tested. The results show that improving capital adequacy increases the efficiency of banks. Capital adequacy can have a positive effect on bank cost efficiency by reducing uncertainty. Investigating the effect of Non-performing loans on bank efficiency shows that negative effect of Non-performing loans on bank efficiency is significant. This result shows that the growth of banks' non-performing loans reduces the efficiency of banks. Statistical results indicate that the liquidity coefficient is not significant on banks' cost efficiency model. The results also show that the type of ownership has a significant and negative effect on banks' cost efficiency. In other words, the state-owned banks had a negative effect on the cost efficiency of the Iranian banks. At last, the results of this study show that the growth of Non-performing loans and the reduction of capital adequacy and state ownership decrease the efficiency of Iranian banks. Policy makers for losing the banking crisis should therefore pursue policies aimed at increasing the survival of banks and reduce the growth of Non-performing loans and increase the capital adequacy ratio and move towards reducing government ownership in the banking system.
تبلیغات
