مطالب مرتبط با کلیدواژه

مدل SVAR


۱.

شناسایی منابع نوسانات نرخ ارز در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های اقتصادی ایران تابستان ۱۳۸۷ شماره ۳۵

کلیدواژه‌ها: نوسانات نرخ حقیقی ارز توابع واکنش به تکانه تجزیه واریانس ، مدل SVAR

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۱۳۵ تعداد دانلود : ۳۰۶۹
به طور کلی، سیاست های تثبیتی با هدف تعدیل نوسانات متغیرهای کلیدی از جمله نرخ حقیقی ارز تدوین و اجرا می شود. توفیق این سیاست ها در کنترل نوسانات و تعدیل آثار آن بر متغیرهای اقتصادی دیگر مستلزم شناسایی منابع نوسان در هر اقتصادی می باشد. بر همین اساس، در این پژوهش به دنبال شناسایی منابع نوسان نرخ حقیقی ارز در اقتصاد ایران هستیم. برای این منظور از یک مدل خودهمبسته برداری ساختاری (SVAR) و داده های فصلی برای دوره 1370:1 تا 1385:1 استفاده کرده ایم. پس از برآورد مدل، با استفاده از توابع واکنش به تکانه، اثر شوک های مختلف شامل شوک های حقیقی طرف عرضه، شوک های حقیقی طرف تقاضا و شوک های اسمی (شوک های مربوط به بازارهای پولی و مالی) روی نرخ حقیقی ارز را مورد بررسی قرار داده و سپس، با به-کارگیری روش تجزیه واریانس سهم هریک ازاین شوک ها را در ایجاد نوسانات در متغیر مورد نظر محاسبه کرده ایم. نتایج کلی نشان می-دهد که شوک های حقیقی طرف تقاضا اصلی ترین منبع نوسانات نرخ حقیقی ارز در ایران است؛ به طوری که سهم آن در واریانس نرخ حقیقی ارز در بلند مدت بیش از 85 درصد بوده است. پس از آن، شوک های حقیقی طرف عرضه با سهم حدود 12 درصد رتبه دوم را در ایجاد این نوسانات به خود اختصاص داده است. افزون بر این، یافته های این پژوهش نشان می دهد که سهم شوک های اسمی در ایجاد نوسانات نرخ حقیقی ارز در ایران از حداقل مقدار برخوردار بوده و در واقع، نقش بسیار اندکی را در این خصوص داشته است.
۲.

بررسی تاثیر شوک های اقتصادی بر نرخ بیکاری در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: اقتصاد مقداری بهار ۱۳۸۸ شماره ۱ (پیاپی ۲۰)

کلیدواژه‌ها: مدل SVAR بیکاری در ایران شوک های اقتصادی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۳۰۵ تعداد دانلود : ۱۵۹۵
هدف اصلی این مقاله بررسی تاثیر شوک های کلان اقتصادی بر نرخ بیکاری در اقتصاد ایران است. برای این منظور از یک مدل خود همبسته برداری ساختاری و داده های سالانه برای دوره 1386-1345 استفاده شده است. پس از برآورد مدل با استفاده از توابع واکنش به تکانه، اثر شوک های مختلف شامل شوک بهره وری، شوک تقاضای کل، شوک عرضه نیروی کار، شوک قیمتی و شوک دستمزدی بر نرخ بیکاری را مورد بررسی قرار داده است. سپس با به کارگیری روش تجزیه واریانس سهم هر یک از این شوک ها در ایجاد نوسانات در متغیر نرخ بیکاری برآورد گردیده است. بر اساس نتایج کلی، هریک از شوک های مورد بررسی با توجه به ماهیت آنها، تاثیرات متفاوتی از لحاظ میزان پاسخ تغییرات نرخ بیکاری به شوک ها و از لحاظ سهم هر یک از این شوک ها در نوسانات نرخ بیکاری در طول زمان داشته است. شوک بهره وری و شوک تقاضای کل باعث کاهش نرخ بیکاری شده و شوک های دستمزد، قیمت و عرضه نیروی کار باعث افزایش نرخ بیکاری در اقتصاد ایران شده است.
۳.

اثر شوک های دائمی و موقت بهره وری بر شدت مصرف انرژی در ایران (کاربرد روش بلانچارد-کوآ)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه اقتصاد انرژی ایران (اقتصاد محیط زیست و انرژی ) سال سوم بهار ۱۳۹۳ شماره ۱۰

کلیدواژه‌ها: بهره وری مدل SVAR شدت مصرف انرژی شوک های دائمی و موقت روش بلانچارد-کوا

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۱۱ تعداد دانلود : ۶۰۷
در ایران استفاده از انرژی در بخش های مختلف اقتصادی بسیار چشمگیر است و از این رو راهکارهای کاهش مصرف انرژی در اقتصاد ایران مورد توجه است. بهبود بهره وری کل عوامل می تواند باعث کاهش مصرف نهاده های تولید و از جمله انرژی شود. هدف از مطالعه حاضر بررسی اثر شوک های بهره وری بر شدت مصرف انرژی در ایران طی سال های 1353-1389 می باشد. برای این منظور با استفاده از روش بلانچارد-کوا شوک های بهره وری به دو جزء دائمی و موقت تفکیک شدند. سپس با استفاده از مدل خود توضیح برداری ساختاری اثر شوک های دائمی و موقت بهره وری بر شدت مصرف انرژی در ایران مورد بررسی قرار گرفت. نتایج تخمین مدل نشان می دهد که شوک های موقتی بهره وری، مهمترین منبع تغییرات در شدت مصرف انرژی در کوتاه مدت هستند. همچنین شوک های دائمی بهره وری منجر به کاهش شدت مصرف انرژی در بلند مدت می شوند. از این رو به منظور کاهش مصرف انرژی در کشور باید رشد بهره وری کل عوامل در دستور کار سیاست گذاران قرار گیرد.
۴.

بررسی رابطه بین صادرات و رشد بخش کشاوری ایران: کاربرد الگوی خودتوضیح برداری ساختاری (SVAR ) و گراف های غیرچرخشی سودار (DAG)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: اقتصاد کشاورزی دوره ۱۰ زمستان ۱۳۹۵ شماره ۴ (پیاپی ۴۰)

کلیدواژه‌ها: بخش کشاورزی مدل SVAR بازاریابی و تجارت محصولات کشاورزی صادرات محور رشد رشد محور صادرات گراف های غیر چرخشی سودار (DAG)

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۴۶ تعداد دانلود : ۳۹۲
علیرغم وجود ارتباط بین صادرات و رشد اقتصادی، هنوز ارتباط قطعی بین این دو متغیر از این حیث که کدامیک علت دیگری است، شناخته شده نیست. ارتباط بین این دو متغیر بسته به ساختاری اقتصادی کشورها متفاوت می-باشد. در همین راستا این مقاله به دنبال بررسی ارتباط علّی بین صادرات حقیقی بخش کشاورزی و رشد بخش کشاورزی در ایران با استفاده از روش مدل سازی علّی جدید می باشد. بدین منظور از روش گراف های غیر چرخشی سودار (DAG) به منظور شناسا نمودن شوک های ساختاری در مدل VAR ساختاری استفاده شده است. کاربرد روش DAG امکان آزمون ساختار علّی همزمان و پویای پیوند صادرات-رشد اقتصادی را فراهم می نماید. نتایج نشان داد رابطه علّی بین صادارت بخش کشاورزی و رشد بخش کشاورزی در ایران یک طرفه و از رشد بخش کشاورزی به سمت صادارت بخش کشاورزی است. این امر تأیید کننده فرضیه رشد محور صادرات در بخش کشاورزی می-باشد. همچنین سرمایه گذاری در بخش کشاورزی نقش بسیار مهمی در توضیح رشد بخش کشاورزی و صادرات بخش کشاورزی ایران دارد، بنابراین ایجاد مشوق های لازم توسط سیاست گذاران جهت سرمایه گذاری در بخش کشاورزی پیشنهاد می گردد.
۵.

اثرات تکانه ای افزایش قیمت محصولات کشاورزی با وجود نوسانات ارزی، شوک نفتی و تحریم بر نارضایتی های اجتماعی و ادوار تجاری کشور

نویسنده:
منبع: مجله اقتصادی سال نوزدهم آذر و دی ۱۳۹۸ شماره ۹ و ۱۰ ۱۱۹-۱۴۶

کلیدواژه‌ها: قیمت محصولات کشاورزی تحریم نارضایتی های اجتماعی ادوار تجاری کشور مدل SVAR

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۶۳ تعداد دانلود : ۳۸۱
مقاله حاضر به تبیین سازوکار اثرات تکانه ای افزایش قیمت محصولات کشاورزی با وجود نوسانات ارزی، شوک نفتی و تحریم بر نارضایتی های اجتماعی و ادوار تجاری کشور با استفاده از مدل خودرگرسیون برداری ساختاری SVAR برای سال های 1370-1397 می پردازد. براساس نتایج تخمین مدل SVAR؛ یک تکانه وارده از ناحیه قیمت نفت، به اندازه 74 درصد باعث افزایش شکاف تولید و 91 درصد کاهش کیفیت مقررات در کشور می شود، همچنین یک تکانه وارده از ناحیه نرخ ارز به ترتیب باعث افزایش 82 درصد شکاف تولید و 12 درصد کاهش کیفیت مقررات می شود. همچنین یک تکانه وارده از ناحیه قیمت محصولات کشاورزی با تاثیرپذیری از تحریم، باعث افزایش 2 درصدی شکاف تولید و 9 درصدی کاهش کیفیت مقررات می شود. بعبارتی تاثیر درآمد نفت برروی تولید در بخش کشاورزی و کیفیت مقررات درایران به این می ماند که افزایش درآمدهای نفتی عمدتاً به خوبی مدیریت نشده و در عوض سرمایه گذاری های بلند مدت صرف مخارج کوتاه مدت گشته که نتیجه آن چیزی جز تورم و افزایش شکاف تولید و کاهش کیفیت مقررات نبوده است. هزینه ای که اقتصاد ایران در اثر عدم اعتماد و عدم قطعیت و تحریم های اقتصادی می پردازد، خیلی بالا می باشد. دلیل اثرگذاری تکانه های نفتی، ارزی و قیمتی بر تولید در بخش کشاورزی در اقتصاد ایران، این عدم اعتماد، عدم قطعیت و عدم کارآیی است که در نتیجه آن سرمایه گذاری در بخش کشاورزی به اندازه کافی صورت نمی گیرد.
۶.

تحلیل اثر شوک ارزی، تحریم های اقتصادی و قیمت نفت بر بازار مسکن (با بکارگیری الگوی خود رگرسیونی برداری ساختاری SVAR)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: نظریه های کاربردی اقتصاد سال هفتم زمستان ۱۳۹۹ شماره ۴ 27 - 56

کلیدواژه‌ها: شوک ارزی تحریم های اقتصادی قیمت نفت بازار مسکن مدل SVAR

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۰۸ تعداد دانلود : ۲۶۵
مقاله حاضر به تحلیل اثر شوک ارزی، تحریم های اقتصادی و نوسانات قیمت نفت بر بازار مسکن در اقتصاد ایران پرداخته است در این راستا از مدل خودرگرسیون برداری ساختاری SVAR برای سال های 1363-1397 استفاده شده است. براساس نتایج تخمین مدل SVAR؛ یک تکانه وارده از ناحیه قیمت نفت، به اندازه 78 درصد باعث افزایش قیمت مسکن می شود، همچنین یک تکانه وارده از ناحیه نرخ ارز و تحریم به ترتیب باعث افزایش 174 و 83 درصد (با فرض ثابت ماندن سایر عوامل) قیمت مسکن می شود. تفسیر نتایج مدل و یافته ها حاکی از آن است که افزایش درآمدهای نفتی در زمان بالا بودن قیمت نفت و فروش آن عمدتاً به خوبی مدیریت نشده و سرمایه گذاری های بلند مدت صرف مخارج کوتاه مدت و هزینه های جاری در بودجه دولت شده است که نتیجه آن چیزی جز تورم، افزایش نقدینگی وکاهش ارزش پول ملی نبوده است. بعلاوه، عدم وجود برنامه ریزی صحیح و بی انظباطی مالی دولت ها عمدتاً باعث افزایش نقدینگی و درنتیجه افزایش قیمت ها شده است. لزوم برنامه ریزی و اولویت بندی بخش های اقتصادی برای کنترل کسری بودجه دولت و همچنین کنترل استقراض از بانک مرکزی که یکی از مهم ترین عوامل رشد نقدینگی و افزایش قیمت ها است در زمان تحریم ها از اهمیت ویژه ای برخوردار است. بنابراین، بی انظباطی مالی دولت، عدم توجه کافی به زیر ساخت های تولیدی منجر به افزایش سریع رشد نقدینگی و سطح قیمت ها در جامعه شده است که در چنین شرایطی اثر شوک ارزی، تحریم های اقتصادی و نوسانات قیمت نفت بر بازار مسکن تشدید شده است.
۷.

اثر نااطمینانی اقتصادی بر کارایی مانده اعتبارات بانک ها در ایران

نویسنده:
منبع: سیاست گذاری پیشرفت اقتصادی سال هفتم پاییز و زمستان ۱۳۹۸ شماره ۲ (پیاپی ۲۰) 57 - 82

کلیدواژه‌ها: نااطمینانی اقتصادی سیاست پولی کارایی سیاست پولی اعتبارات بانک ها مدل SVAR

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۳۵ تعداد دانلود : ۳۷۲
هدف اصلی مطالعه ی حاضر بررسی اثر نااطمینانی اقتصادی بر کارایی مانده اعتبارات بانک ها در ایران است. برای این منظور، داده های مورد استفاده در پژوهش برای بازه زمانی 1370 – 1395 به صورت فصلی برای اقتصاد ایران جمع آوری شده است. سپس جهت استخراج شاخص نااطمینانی اقتصادی در ابتدا نوسانات نرخ ارز، نرخ تورم، قیمت سکه و شاخص قیمت سهام برآورد شده و در مرحله ی بعد با بهره گیری از روش مولفه های اصلی (PCA) یک شاخص ترکیبی از آن ها ساخته شده است. در نهایت با استفاده از الگوی SVAR، اثرات نااطمینانی اقتصادی بر روی کارایی سیاست های پولی مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج توابع واکنش آنی نشان می دهند که متغیر رشد تولید ناخالص داخلی با شاخص نااطمینانی محاسبه شده رابطه منفی دارد و این بدان معنی است که هنگامی که نااطمینانی اقتصادی افزایش می یابد، میزان تولید ناخالص داخلی کاهش می یابد. همچنین، نتایج پژوهش نشان دهنده آن است که نااطمینانی اقتصادی اثر منفی و معناداری بر روی کارایی سیاست پولی دارد و از میزان اثرگذاری این سیاست ها می کاهد.
۸.

سازوکار اثرگذاری عقود مشارکت محور در بانکداری بدون ربای ایران با تأکید بر تکانه های قیمت نفتی و پولی بر بخش حقیقی اقتصاد(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات و سیاست های اقتصادی دوره ۱۷ پاییز و زمستان ۱۴۰۰ شماره ۲ 7 - 34

کلیدواژه‌ها: عقود مشارکت محور بخش حقیقی اقتصاد تکانه های نفتی و پولی مدل SVAR

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۵۲ تعداد دانلود : ۱۲۵
مقاله حاضر به تبیین سازوکار اثرگذاری عقود مشارکت محور با تاکید بر تکانه های قیمت نفتی و پولی بر بخش حقیقی اقتصاد ایران با استفاده از مدل خودرگرسیون برداری ساختاری SVAR برای سال های 1363-1395 می پردازد. براساس نتایج؛ یک تکانه وارده از ناحیه قیمت نفت، به اندازه 5 درصد باعث کاهش تولید و 1 درصد کاهش اشتغال می شود. همچنین یک تکانه وارده از ناحیه تسهیلات مشارکتی، اگرچه باعث افزایش نرخ سود حقیقی می شود، ولی این تسهیلات به تولید و اشتغال در اقتصاد ایران ختم نشده و باعث کاهش 2 و 0.6 درصدی آنها می شود. بعبارتی با افزایش درآمدهای ارزی به خاطر افزایش قیمت نفت، این سرمایه ها بجای اینکه وارد بخش حقیقی اقتصاد شود، صرف واردات می شود که عموماً به منظور مقابله با تورم انجام می پذیرد. در اینصورت بسیاری از بخش های تولیدی با آسیب جدی مواجه شده و از چرخه تولید خارج خواهند شد، لذا بخشی از سرمایه گذاری های انجام شده در اقتصاد بلا استفاده مانده و میزان تولید و اشتغال کاهش می یابد.
۹.

بررسی رابطه سیاست های پولی و جهش نرخ ارز در اقتصاد ایران با بهره گیری از مدل پرتاب دورنبوش و مدل پولی با قیمت های چسبنده(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات و سیاست های اقتصادی دوره ۱۷ پاییز و زمستان ۱۴۰۰ شماره ۲ 252 - 277

کلیدواژه‌ها: سیاست های پولی جهش نرخ ارز مدل پرتاب دورنبوش مدل SVAR

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۴۶ تعداد دانلود : ۱۷۴
مقاله حاضر به بررسی رابطه سیاست های پولی و جهش نرخ ارز در اقتصاد ایران با بهره گیری از مدل پرتاب دورنبوش و مدل پولی با قیمتهای چسبنده و با بکارگیری مدل خودرگرسیون برداری ساختاری SVAR بر اساس داده های فصلی برای سال های 1370-1397 می پردازد. براساس نتایج ،یک تکانه وارده از ناحیه درآمد نفت، باعث افزایش3 درصدی و یک تکانه وارده از ناحیه حجم نقدینگی و تورم به ترتیب باعث افزایش 36 و 53 درصدی جهش نرخ ارز در کشور می شود. نتایج تجزیه واریانس در دوره سوم؛ 32/94 درصد تغییرات مربوط به تکانه های درآمد نفتی، 21/0 درصد مربوط به تکانه حجم نقدینگی، 02/1 درصد به تکانه تورم، 13/0 درصد مربوط به تکانه نرخ سود سپرده، 25/0 درصد مربوط به تکانه بازار طلا، 01/1 درصد مربوط به تکانه تولید و 02/3 درصد مربوط به تکانه بازار سهام بوده است.پیشنهاد می شود که سیاستگذاران اقتصادی و مقامات بانک مرکزی ضمن اتخاذ نظام ارزی شناور مدیریت شده تک نرخی بجای سیاست دستوری نرخ ارز ثابت، آثار شوک وارده به نرخ ارز را مد نظر قرار دهند. همچنین سازگاری سایر سیاستهای کلان اقتصادی و سیاست پولی با رژیم ارزی و استفاده از سیاست هدف گذاری تورمی ضروری است؛ زیرا سیاستهای نرخ ارز بدون اتخاذ سیاستهای پولی و مالی مناسب جهت کنترل تورم، کشور را گرفتار مارپیچ افزایش تورم - افزایش نرخ ارز خواهد کرد.
۱۰.

سازوکار اثرگذاری تکانه های وارده از سوی قیمت نفت، قیمت ارز و سرمایه گذاری با در نظر گرفتن هزینه های تعدیل بر شاخص قیمت سهام(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: اقتصاد مالی سال ۱۶ تابستان ۱۴۰۱ شماره ۲ (پیاپی ۵۹) 23 - 46

کلیدواژه‌ها: قیمت نفت قیمت ارز سرمایه گذاری با در نظر گرفتن هزینه های تعدیل شاخص قیمت سهام مدل SVAR

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۶۶ تعداد دانلود : ۱۸۶
مقاله حاضر به تبیین سازوکار اثرگذاری تکانه های وارده از سوی قیمت نفت، نرخ برابری ارز و سرمایه گذاری با در نظر گرفتن هزینه های تعدیل بر شاخص قیمت سهام با استفاده از مدل خودرگرسیون برداری ساختاری SVAR برای سال های 1370-1397 می پردازد. براساس نتایج تخمین مدل SVAR؛ یک تکانه وارده از ناحیه قیمت نفت، به اندازه 5 درصد باعث کاهش تولید و 1 درصد کاهش اشتغال در کشور می شود. نتایج همچنین گویای این مطلب می باشد که یک تکانه وارده از ناحیه قیمت نفت، به اندازه 33 درصد باعث افزایش شاخص قیمتی سهام می شود، همچنین یک تکانه وارده از ناحیه نرخ ارز به ترتیب باعث افزایش 7 درصدی شاخص قیمت سهام و یک تکانه وارده از ناحیه سرمایه گذاری با در نظر گرفتن هزینه تعدیل، به اندازه 40 درصد باعث کاهش شاخص قیمت سهام می شود، همچنین یک تکانه وارده از ناحیه ادوار تجاری و شکاف تولید، باعث کاهش 17 درصدی شاخص قیمت سهام می شود. همچنین براساس نتایج تجزیه واریانس در بین متغیرهای مدل؛ سرمایه گذاری با در نظر گرفتن هزینه تعدیل، تکانه قیمت نفت، تکانه ارزی، تکانه نرخ سود حقیقی و شکاف تولید به ترتیب بیشترین درصد توضیح دهندگی تغییرات مدل را طی دوره مورد بررسی به خود اختصاص داده اند. بنابرین کاهش هزینه های تعدیل در سرمایه گذاری با اعمال سیاست های مختلف مانند؛ توزیع مهارت ها و حمایت از کارگران بی کار شده، توسعه ی آموزش فنی و حرفه ای، کاهش هزینه های انتقال نیروی کار میان صنایع، استفاده از سیاست های آزادسازی تجاری می تواند در تأمین ثبات اقتصاد کلان و شاخص قیمت سهام و بازار بورس مفید واقع شود.
۱۱.

آزمون اثرات تکانه های داخلی و خارجی بر تراز تجاری کشور ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: نظریه های کاربردی اقتصاد سال ۱۰ بهار ۱۴۰۲ شماره ۱ 289 - 322

کلیدواژه‌ها: تکانه های داخلی تکانه های خارجی تراز تجاری مدل SVAR

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۵۷ تعداد دانلود : ۱۴۹
مقاله حاضر تاثیر تکانه های داخلی و خارجی بر تراز تجاری کشور را با استفاده از مدل خودرگرسیون برداری ساختاری SVAR برای سال های 1990-2020 توضیح می دهد. بر اساس نتایج برآورد مدل یک تکانه وارده از ناحیه قیمت نفت و جهش نرخ ارز به ترتیب به اندازه 13 درصد و 8 درصد باعث بدتر شدن وضعیت تراز تجاری در کشور می شود. همچنین یک تکانه وارده از ناحیه سال های تحریم در صادرات نفتی کشور، حجم نقدینگی و نرخ تورم، به ترتیب باعث بدتر شدن 1، 4 و 32 درصدی تراز تجاری می شود. بر اساس نتایج توابع عکس العمل آنی؛ تکانه وارده از جانب افزایش قیمت نفت و جهش مثبت ارزی در دو دوره اول منجر به کاهش تراز تجاری و سپس در بلندمدت سبب افزایش و بهبود تراز تجاری شده است. همچنین براساس نتایج تجزیه واریانس در دوره سوم؛ 54/47 درصد مربوط به تکانه های قیمت نفتی، 95/28 درصد مربوط به تکانه جهش ارزی، 07/7 درصد مربوط به تکانه سال های تحریم در صادرات نفتی کشور، 87/0 درصد مربوط به تکانه نرخ سود حقیقی، 38/6 درصد مربوط به تکانه نقدینگی و 98/8 مربوط به تکانه تورم بوده است که بیشترین تکانه از ناحیه قیمت نفت و جهش ارزی بر تراز تجاری وارد شده است. با توجه به پیامد های گسترده تغییرات نرخ ارز بر عملکرد اقتصاد ایران، مدیریت نرخ ارز بسیار حائز اهمیت است. این امر در شرایط کنونی اقتصاد کشور به ویژه با افزایش تحریم های اقتصادی، جهش نرخ غیررسمی ارز در بازار آزاد اهمیت بیشتری یافته است. بنابراین پیشنهاد می شود سیاست گذاران اقتصادی و مسئولان بانک مرکزی ضمن اتخاذ نظام نرخ ارز شناور مدیریت تک نرخی به جای سیاست دستوری نرخ ارز ثابت، اثرات شوک ها بر نرخ ارز را در نظر بگیرند
۱۲.

اثر شوک های ساختاری نرخ ارز حقیقی بر تراز تجاری بخش کشاورزی ایران با استفاده از مدل SVAR(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: تحقیقات اقتصاد کشاورزی جلد ۱۴ زمستان ۱۴۰۱ شماره ۴ (پیاپی ۵۶) 26 - 13

کلیدواژه‌ها: تراز تجاری شوک های ساختاری بخش کشاورزی مدل SVAR

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۹ تعداد دانلود : ۸۴
مقدمه و هدف : با توجه به اهمیت شناسایی ارتباط بین نرخ ارز حقیقی و تراز تجاری در تدوین و اجرای دقیق سیاست های تجاری در بخش کشاورزی، در این مطالعه، تأثیر شوک های ساختاری نرخ ارز حقیقی بر تراز تجاری بخش کشاورزی ایران مورد بررسی قرار گرفت. مواد و روش ها : به منظور بررسی الگوی سیستماتیک واکنش تراز تجاری به شوک نرخ ارز حقیقی از روش خود رگرسیون برداری ساختاری در دوره زمانی (1395-1371) استفاده شد.. یافته ها : نتایج حاصل از برآورد مدل نشان می دهد که شوک های نرخ ارز حقیقی ابتدا و در سال اول باعث بهبود اندک در تراز تجاری بخش کشاورزی می شود اما در سال دوم و سوم بعد از بروز شوک، سبب وخیم تر شدن تراز تجاری بخش کشاورزی می شود. هم چنین، اثر شوک نرخ ارز حقیقی از سال ششم به بعد به طور کامل تعدیل شده و تراز تجاری بخش کشاورزی به روند تعادلی خود باز می گردد. بنابراین شوک های ارزی و کاهش ناگهانی ارزش پول ملی، تاثیر چندانی در بهبود تراز تجاری بخش کشاورزی در بلندمدت ندارد. بحث و نتیجه گیری: پیشنهاد می شود برای بهبود تراز تجاری بخش کشاورزی، به جای تکیه بر افزایش توان رقابتی ناشی از افزایش نرخ ارز، به سایر متغیرهای اثرگذار نظیر سرمایه گذاری و تولید در بخش کشاورزی، انتقال دانش و فناوری و تعدیل محدودیت های ناشی از تغییرات اقلیمی توجه شود.
۱۳.

بررسی تأثیر شوک متغیرهای کلان اقتصادی بر تاب آوری صندوق های بازنشستگی ( مطالعه موردی سازمان تأمین اجتماعی)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: اقتصاد و بانکداری اسلامی دوره ۱۰ پاییز ۱۴۰۰ شماره ۳۶ 383 - 414

کلیدواژه‌ها: شوک متغیرهای کلان اقتصادی صندوق های بازنشستگی مدل SVAR

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۶ تعداد دانلود : ۱۲
مقاله حاضر به بررسی تأثیر شوک متغیرهای کلان اقتصادی بر تاب آوری صندوق های بازنشستگی با استفاده از مدل خودرگرسیون برداری ساختاری SVAR برای سال های 1350-1396 می پردازد. براساس نتایج تخمین؛ بدهی دولت در دوره دوم، سوم و چهارم حدود 41 درصد از تغییرات مخارج کل را به خود اختصاص می دهد. بیکاری در دوره دوم 42/2 درصد از تغییرات مخارج کل را به خود اختصاص می دهد. تورم نیز در دوره دوم 59/3 درصد از تغییرات مخارج کل را به خود اختصاص می دهد. شوک بدهی دولت با حدود 41 درصد بیشترین سهم نوسانات و تغییرات مخارج را بر عهده دارد. رتبه دوم را شوک تورم با سهمی در حدود 3 درصد برعهده دارد. شوک بیکاری نیز با حدود 2 درصد کمترین سهم را در تغییرات واریانس مخارج کل داشته است. با توجه به نتایج و ساختار اقتصاد ایران، وابستگی درآمد دولت به نفت و تحریم ها و ساختار دولتی مشکلات اصلی اقتصاد ایران را شامل می شوند که نوسانات درآمدهای نفتی، حجم بالایی از تصمیم گیری های اقتصاد و تحریم ها، دولت را مجبور به اتخاذ سیاست های مصلحت گرایانه پولی می نماید، بنابراین اقتصاد ایران نیازمند بازنگری اساسی در روش های و ساختارهای سیاست گذاری دولت در اقتصاد کلان، به ویژه در ساختار و سیاست گذاری های پولی (مانند دادن پیام های مثبت ضدتورمی با اقدامات عملی به منظور کاهش انتظارات تورمی) می باشد.