ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین
فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱٬۷۸۱ تا ۱٬۸۰۰ مورد از کل ۴٬۰۴۵ مورد.
۱۷۸۵.

تاثیر کیفیت دارایی بر درماندگی مالی بانک ها

کلیدواژه‌ها: نسبت کفایت سرمایه درماندگی مالی کیفیت دارایی تسهیلات پرداختی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۶۸ تعداد دانلود : ۸۸۱
یک سیستم بانکی سالم و سودآور به صورت بهتری می تواند در مقابل شوک های اقتصادی مقاومت کرده و نقش پررنگ تری در پایداری و ثبات سیستم مالی ایفا کند. ورشکستگی بانک ها اثرات مخربی بر شبکه بانکی داشته و اثرات آن بر سایر بانک ها نیز سرایت یافته و کل اقتصاد را تحت تاثیر قرار می دهد. هدف اصلی در این تحقیق بررسی تاثیر کیفیت دارایی بر درماندگی مالی بانک های کشور می باشد. در این تحقیق سعی شده است تا با استفاده از نسبت های مالی، تاثیر کیفیت دارایی، تسهیلات پرداختی و نسبت کفایت سرمایه بر شاخص درماندگی مالی مورد بررسی قرار گیرد. برای این منظور داده های مربوط به 18 بانک فعال در بورس اوراق بهادار بین سال های 1388 تا 1394 استخراج گردید. داده های تحقیق با استفاده از مدل رگرسیون پانل مورد بررسی قرار گرفت. بر اساس محاسبات انجام شده با کمک نرم افزار EViews، نسبت های مطالبات غیرجاری به کل تسهیلات پرداختی و هزینه مطالبات غیرجاری تقسیم بر کل تسهیلات پرداختی مربوط به کیفیت دارایی، تاثیر مثبت و معنی داری بر درماندگی مالی بانک ها دارند. همچنین نسبت ذخیره مطالبات غیرجاری تقسیم برکل تسهیلات پرداختی، تاثیر منفی و خالص تسهیلات پرداختی تقسیم بر کل دارایی، تاثیر منفی بر درماندگی مالی دارند. نسبت کفایت سرمایه نیز تاثیر مثبت و معنی داری بر درماندگی مالی بانک ها دارد.
۱۷۸۶.

بررسی تاثیر وضعیت ثبات کلان اقتصادی بر کارایی نظام بانکی( مطالعه موردی کشورهای خاورمیانه و شمال افریقا)(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: تورم کارایی توابع مرزی تصادفی روش پارامتری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۶۸ تعداد دانلود : ۶۰۹
صنعت بانکداری یکی از مهم ترین بخش های هر اقتصادی محسوب می شود؛ زیرا بانک ها به عنوان واسطه منابع مالی در کنار بورس و بیمه از ارکان بازارهای مالی شمرده می شوند. حتی در اقتصادهایی که بازارهای مالی پیشرفته ای دارند، بانک ها در کانون فعالیت های مالی و اقتصادی قرار دارند و نقطه اتکایی بر ای اهرم سیاست های پولی به حساب می آیند. به خاطر نقش اساسی نظام بانکی در اقتصاد کشورها، کارایی آن همواره مورد توجه بوده است، این کارایی تحت تاثیر شرایط مختلف محیطی و نهادی می باشد. بنابراین با توجه به اهمیت کارایی نظام بانکی مقاله مذکور هدف خود را بررسی تا ثیر شرایط ثبات و پایداری اقتصاد کلان به عنوان یکی از مهم ترین عوامل محیطی موثر بر کارایی صنعت بانکداری قرار داده است. لذا در این مقاله ابتدا کارایی صنعت بانکداری کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا با استفاده از روش 1995 به دست می آید . به منظور - پارامتری و داده های ترازنامه سیستم بانکی کشورها در طی دوره 2008 برآورد کارایی و نیز تشخیص عوامل موثر بر آن از فرم خطی – لگاریتمی تابع هزینه مرزی تصادفی ترانسلوگ و روش تابع مرزی تصادفی استفاده شده است. در مرحله بعد به منظور بررسی تاثیر شاخص های ثبات اقتصاد کلان از روش داده های تابلویی (روش اثرات تصادفی) استفاده شده است. شاخص های مورد استفاده در بررسی شرایط اقتصاد کلان تورم و تولید ناخالص داخلی سرانه می باشد. بر اساس نتایج مدل برآورد عوامل موثر بر کارایی با استفاده از روش داده های تابلویی، کارایی بانک ها با شاخص تورم رابطه منفی و با تولید ناخالص داخلی سرانه رابطه مثبت دارد. به عبارت دیگر افزایش ثبات وپایداری اقتصاد کلان تاثیری مثبت و معنی دار بر میزان کارایی نظام بانکی کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا دارد.
۱۷۸۹.

تحلیل بیمه عمر با تأکید بر متغیرهای کلان اقتصادی و جمعیت شناختی

کلیدواژه‌ها: داده های تابلویی توسعه مالی بیمه عمر بار تکفل

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۶۸ تعداد دانلود : ۵۵۸
بر اساس تقسیم بندی بانک جهانی کشورها بر حسب درآمد به 4 گروه تقسیم می گردند که ایران در گروه درآمد متوسط رو به بالا (UMI) قرار دارد. در این مطالعه کوشش شده است تا اثر متغیرهای کلان اقتصادی و جمعیت شناختی بر بیمه عمر در کشورهای UMI برآورد شود. همچنین به منظور کنترل ضرایب نتایج با برآورد مشابه کشورهای OECD مقایسه شده است. روش اقتصادسنجی تحقیق داده های تابلویی است. داده های مورد استفاده مربوط به 48 کشور در فاصله زمانی (2011-2002) می باشد. یافته های تحقیق حاکی از آن است که درآمد سرانه، امید به زندگی و توسعه مالی در هر دو گروه از کشورها اثر مثبت بر خرید بیمه عمر دارد. بار تکفل جوانان نیز مطابق با انتظار در هر دو گروه منفی بوده است، اما رابطه تورم و بار تکفل پیران با تقاضای بیمه عمر بین کشورهای UMI و OECD متفاوت می باشد. مطابق با انتظارات نظری در کشورهای OECD، تورم و بار تکفل به ترتیب اثر منفی و مثبت (و البته معنادار) بر تقاضای بیمه عمر داشته در حالی که اثر این 2 متغیر در کشورهای UMI معنادار نمی باشد.
۱۷۹۰.

بررسی تأثیر پیچیدگی اقتصادی بر نابرابری درآمد در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: نابرابری درآمد پیچیدگی اقتصادی روش خود توزیع با وقفه های گسترده ایران

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۶۸ تعداد دانلود : ۲۶۰
هدف: پیچیدگی اقتصادی می تواند به عنوان آینه و منعکس کننده دانش ومهارت نیروی انسانی یک کشور در فرآیند تولید، به منظور تولید محصولاتی پیشرفته و پیچیده تر در عرصه بین الملل، به منظور رسیدن به رشد اقتصادی بالاتر و به تبع آن قرار گرفتن در مسیر پیشرفت و توسعه اقتصادی، است؛ رشد اقتصادی ای که با بکارگیری نیروی ماهر و دارای دانش، می تواند سطح رفاه آنها را افزایش داده و نابرابری درآمدی را کاهش دهد. روش: لذا مطالعه حاضر، به بررسی تأثیر پیچیدگی اقتصادی بر نابرابری درآمد در ایران طی دوره زمانی 99 - 1368 با استفاده از روش خود توزیع با وقفه های گسترده ( ARDL )، پرداخته است. یافته ها: نتایج نظری بیانگر این است که هر چه ایران ازنظر شاخص پیچیدگی اقتصادی ارتقا یابد می تواند با بهره گیری از دانش متنوع به سطح بالاتری از تخصص دست یا بد و محصولاتی پیشرفته و پیچیده تر تولید کند . این تخصص بالاتر توسط پیچیدگی اقتصادی به دست می آید با افزایش بهره وری سبب بهبود درآمد افراد فقیر جامعه و درنتیجه کاهش نابرابری درآمد خواهد شد. نتیجه گیری: نتایج بیانگر این است شاخص پیچیدگی اقتصادی در ایران بر نابرابری درآمد اثر منفی و معناداری داشته است.
۱۷۹۶.

ارائه رویکردی نوین جهت رتبه بندی بانک ها با معیارهای نوین جهانی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: ارزیابی عملکرد بانکداری تحلیل سلسله مراتبی تاپسیس سیاستهای کلی نظام اداری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۶۵ تعداد دانلود : ۵۴۷
امروزه نظام بانکداری کشور با توجه به موضوع پیوستن به سازمان تجارت جهانی، با چالش های جدیدی همچون ورود بانک های خارجی، شروع به کار بانک های خصوصی و افزایش فعالیت های مؤسسه های مالی و اعتباری روبه رو است . در این مقاله سعی شده است به منظور پیاده سازی این سیاست ها، شاخص هایی برای بانک ها در نظر گرفته شود تا بتوان بانک ها را براساس این شاخص ها رتبه بندی نمود. این رتبه بندی یک محیط رقابتی برای بانک ها به منظور پیاده سازی شایسته این سیاست ها به وجود می آورد. در تدوین این شاخص ها از معیارهای به روز در تحقیقات مختلف در خارج کشور استفاده شده است و شاخص های روش کارت امتیازی متوازن و شاخص های مسولیت اجتماعی شرکتی مورد توجه واقع شده اند. پس از شناسایی 6 معیار اصلی و 25 زیرمعیار، اهمیت آنها با استفاده از نظرات 8 نفر از خبرگان و به کمک روش فرایند تحلیل سلسله مراتبی مشخص شده است. سپس با استفاده از اطلاعات مالی، نظرات خبرگان و مشتریان امتیاز بانک های مورد مطالعه در هر یک از زیرمعیارها شناسایی شده و به کمک روش تاپسیس فازی به رتبه بندی بانک های مورد مطالعه پرداخته شده است. نتایج نشان داد که جنبه مالی از اهمیتی 22 درصدی و و جنبه اجتماعی 16 درصدی بیشترین و کمترین درصد را دارد. از میان زیر معیارها نیز بازده سرمایه 096/0، کاهش زمان چرخه عملیات 094/0، نسبت سود خالص 079/0 و مصرف کمتر انرژی 073/0 به ترتیب دارای اهمیت بیشتری هستند.
۱۷۹۷.

برآورد ارزش در معرض خطر پرتفوی ارزی یک بانک نمونه با روش GARCH-EVT-Copula(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: ارزش در معرض خطر آزمون کوپیک مقدار فرین کاپولا

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۶۴ تعداد دانلود : ۸۶۱
هدف این مقاله، محاسبه ارزش در معرض خطر پرتفوی ارزی یک بانک نمونه با استفاده از روش GARCH-EVT-Copula (GEC ) است. عمده ترین چالشی که امروزه صنعت بانکداری با آن مواجه بوده، درک مفهوم ریسک و به دنبال آن، اندازه گیری و کمی کردن ریسک است. روش های مختلفی برای اندازه گیری ریسک وجود دارد، اغلب این روش ها توزیع مشترک شناخته شده ای برای سبد دارایی فرض می کنند، به طور معمول توزیع مشترک نرمال در مدل های تجربی مورد استفاده قرار می گیرد، اما توزیع دارایی ها در اغلب موارد دنباله پهن هستند، در نتیجه، فرض نرمال بودن توزیع مشت ر ک بازدهی می تواند به برآورد نادرست VaR منجر شود. در این مقاله، توزیع مشخصی برای سبد دارایی فرض نمی شود. این مقاله از مدل خودرگرسیون همراه با ناهمسانی واریانس آستانه ای ( GJR-GARCH ) برای توزیع بازده ای متغیر در طول زمان دارایی های فردی، همچنین تئوری مقدار فرین برای توزیع هایی که دنباله پهن هستند و توابع کاپولا برای ساختار وابسته به تمام دارایی های یک سبد دارایی استفاده کرده است. در این تحقیق، ارزش در معرض خطر از روش های واریانس-کوواریانس و شبیه سازی تاریخی نیز محاسبه شده است. در نهایت، با استفاده از آزمون کوپیک که یکی از روش های پیش آزمایی ارزش در معرض خطر است، اعتبار مدل ها مورد سنجش و ارزیابی قرار گرفته است. نمونه آماری این مطالعه را نرخ نامه های روزانه ارزهای دلار، یورو، وون کره، ین ژاپن، لیر ترک و درهم امارات در بازار از تاریخ 1/1/1386 تا تاریخ 31/1/1391 تشکیل می دهند، همچنین سبد ارزی یک بانک نمونه در تاریخ 31/1/1391 مورد بررسی قرار گرفته است. براساس نتایج حاصل از تحقیق، ارزش در معرض خطر محاسبه شده توسط مدل  GEC نسبت به دو مدل دیگر بیشتر است و براساس نتایج به دست آمده از آزمون کوپیک، اعتبار و دقت مدل GEC نسبت به دو مدل دیگر بیشتر است.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان