فیلترهای جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۲٬۶۴۱ تا ۲٬۶۶۰ مورد از کل ۴٬۰۶۵ مورد.
EPS و EP ،REVA ،EVA تعیین مدلی برای پیش بینی بازده بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از شاخصهای(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه‌های تخصصی:
مونیخ ری و بیمه های خرد
نهادهای بازار مالی در آمریکا / ماهیت ، عملکرد و نظارت بر آنها / بخش پنجم
حوزه‌های تخصصی:
انتقال ریسک به بازارهای سرمایه
حوزه‌های تخصصی:
سهام پیرمردها: آیا قیمت سهام سقوط خواهد کرد
حوزه‌های تخصصی:
بررسی تاثیر متغیرهای کلان و داراییهای جایگزین بر قیمت سهام در ایران یک الگوی خودهمبسته با وقفه های توزیعی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه‌های تخصصی:
این مقاله، با استفاده از روش پسران و دیگران برای تحلیل هم تجمعی با استفاده از یک الگوی خودهمبسته با وقفه های توزیعی و بهره گیری از مدل قیمت گذاری داراییهای سرمایه ای لوکاس سعی دارد تأثیر متغیرهای اثرگذار بر شاخص قیمت سهام در بورس تهران را طی دوره فصل سوم سال1372 تا فصل اول سال 1382 شناسایی و تبیین کند. متغیرهای توضیحی مورد استفاده در این مقاله، عبارتند از: شاخص تولیدات صنعتی، نسبت قیمت داخل به خارج، حجم پول، و قیمت نفت به عنوان متغیر های مهم کلان اقتصادی و ارز خارجی، قیمت سکه طلا، و قیمت مسکن به عنوان داراییهای عمده جایگزین. نتایج، وجود رابطه تعادلی بلندمدت بین شاخص قیمت سهام و متغیرهای موردنظر را نشان می دهد. برآورد مدلهای کوتاه مدت و بلندمدت نشان می دهد متغیرهای نسبت شاخص قیمت داخل به خارج، قیمت نفت، شاخص قیمت مسکن و نیز بهای سکه، دارای تأثیر مثبت و دو متغیر نرخ ارز و حجم پول دارای تأثیر منفی بر متغیر شاخص قیمت سهام می باشند. همچنین نتایج حاکی از بی تأثیر بودن شاخص تولیدات صنعتی بر روی رفتار قیمت سهام در ایران است. علاوه بر این، برآورد الگوی تصحیح خطا بیانگر این است که حدود نیمی از عدم تعادل در هر دوره تعدیل می گردد.
تعیین پر تفوی در بورس اوراق بهادار : کاربرد شاخص ارزش در شرایط توام با مخاطره ( VaR )(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه‌های تخصصی:
هدف از این مطالعه، بررسی نحوه تعیین پرتفوی بهینه در بورس اوراق بهادار با توجه به شاخص ارزش در شرایط توأم با مخاطره (VaR) است. داده های مورد استفاده، مربوط به معاملات روزانه سهام 30 شرکت فعال پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است که بازدهی انتظاری روزانه آنها در سال 1383 بیشتر از 4/0 درصد بوده است. با به کارگیری این داده ها، در قالب 24سناریوی مختلف و با توجه به سه متغیر بودجه، سطح ریسک سرمایه گذاران و درجه اطمینان VaR، اقدام به تعیین پرتفوی بهینه سرمایه گذاری در چارچوب مدل ارزش در شرایط توأم با مخاطره گردید. نتایج حاصل از این مطالعه نشان داد که سطوح اطمینان بالای VaR مستلزم پرتفو های متنوع تر است. افزون بر آن، رابطه مبادله ریسک – بازدهی در شرایط فعلی به نفع افراد ریسک گریز است و تغییر در طول دوره زمانی مشخص شده در مدل نیز می تواند موجب تغییر در پرتفوی بهینه گردد.
نقش اخبار خوب و بد در نوسانات بازدهی سهام در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه‌های تخصصی:
در طول دهه های گذشته پژوهشگران شواهدی قوی مبنی بر نامتقارن بودن نوسانات قیمت در بازارهای بورس ارایه کرده اند، به این مفهوم که اخبار بد (تکانه های منفی) منجر به نوسانات آتی بیشتری در قیمت و بازدهی سهام نسبت به اخبار خوب می شود. در این مقاله رابطه میان تکانه های بازدهی یا قیمت سهام (اخبار) و نوسانات شرطی با استفاده از الگوهای: GARCH، TARCH، EGARCH وCARCH متقارن و غیر متقارن در بازار بورس اوراق تهران بررسی و فرضیه عدم تقارن نوسانات آزمون می شود. شواهد تجربی حاصل از به کارگیری مدلهای نوسان برای بورس اوراق بهادار تهران حاکی از آن است که، تاثیر تکانه های قیمتی منفی و مثبت بر نوسانات آتی قیمت به لحاظ آماری متفاوت نیست. مهمترین دلایل احتمالی نتیجه مذکور را می توان به جوان بودن بورس اوراق بهادار تهران، کند بودن جریان اطلاعات و محدودیتهایی نهادی و سازمانی نسبت داد که منجر به تاثیرات متقارن اخبار خوب و بد شده اند.
تغییر دیدگاه درباره اصل حسن نیت
حوزه‌های تخصصی:
مدیریت خسارت حوادث فاجعه آمیز طبیعی
حوزه‌های تخصصی:
تعیین مدل بهینه احتمالی شرطی برای پیش بینی ورشکستگی اقتصادی شرکت ها در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
نامه مفید ۱۳۸۵ شماره ۵۷
حوزه‌های تخصصی:
یکی از ابزارهای مورد استفاده برای تصمیم به سرمایه گذاری در یک شرکت، مدل های پیش بینی ورشکستگی است. هدف از این تحقیق ارایه بهترین مدل احتمال شرطی پیش بینی کننده ورشکستگی اقتصادی شرکت ها در ایران است. براساس نتایج تحقیق، مدل های پروبیت و لاجیت چهار متغیره با متغیرهای توضیحی بدهی جاری/ دارای جاری ، فروش/ سود ناخالص ، بدهی جاری / سود خالص بیشترین قدرت پیش بینی را نسبت به ورشکستگی اقتصادی شرکت ها در ایران دارا می باشند. همچنین تحقیق حاضر نشان می دهد: اولا، روند ورشکستگی اقتصادی شرکت ها در ایران، یک فرآیند تدریجی و دراز مدت نیست، بلکه شرکت ها تحت تاثیر نوسانات اقتصادی و متغیرهای سیاستی، در کوتاه مدت و در طی چند دوره مالی، دچار ورشکستگی می گردند. ثانیا، بالا بودن هزینه تولید، هزینه بهره پرداختی و بوروکراسی تولید، از اهم دلایل درون سازمانی ورشکستگی شرکت ها در اقتصاد ایران به شمار می آید. ثالثا، متغیرهای سودآوری و پوشش دهی سود شرکت نسبت به بدهی های آن بیشترین تاثیر را در جلوگیری از ورشکستگی اقتصادی شرکت ها در ایران دارا هستند.
مدیریت ریسک سیاسی و بیمه تروریسم
حوزه‌های تخصصی:
نقش بیمه الکترونیکی در تسهیل صادرات
حوزه‌های تخصصی:
نیازسنجی آموزشی مدیران و کارکنان بیمه‌های اموال و مسئولیت در صنعت بیمه حوزه استان تهران در سال 1383
حوزه‌های تخصصی:
این پژوهش درباره «تعیین نیازهای آموزشی مدیران و کارکنان بیمه‌های اموال و مسئولیت صنعت بیمه در استان تهران است . جامعه آماری مقاله را کلیه مدیران و کارکنان بیمه‌های اموال و مسئولیت شرکتهای بیمه ایران ، البرز ، آسیا و دانا تشکیل می‌دهند که 25 درصد از آنها یعنی 110 نفر ، به عنوان نمونه انتخاب شده‌اند . پژوهشگر برای جمع آوری داده‌ها از روشهایی چون تجزیه و تحلیل شغلی ، تحلیل وظیفه ، مصاحبه ، پرسش‌نامه و مطالعات کتابخانه‌ای بهره برده برای تجزیه و تحلیل داده‌ها نیز از آمار توصیفی شامل میانگین ، انحراف استاندارد ، فراوانی و درصد و همچنین جدول‌ها و نمودارها استفاده کرده است ...