درخت حوزه‌های تخصصی

مدلسازی نحوه تعدیل قیمت ها بر اساس روش های مختلفی امکان پذیر است که مبنای تئوریک هر یک متفاوت می باشد. به دلیل این تمایز در فروض و مبانی تحلیل آثار سیاست های پولی در هر روش متفاوت خواهد بود، بنابراین بررسی دقیق نتایج سیاست پولی مستلزم انتخاب الگوی تعدیل قیمت متناسب با شرایط اقتصادی کشور می باشد. در این مقاله با معرفی 4 الگوی چسبندگی قیمت (الگوی استاندارد نیوکینزین)، مدل گذشته نگر (منحنی فیلیپس با انتظارات تطبیقی)، نیوکینزین هیبریدی و اطلاعات چسبنده نشان دادیم با توجه به داده های اقتصاد ایران مدل اطلاعات چسبنده در توضیح آثار سیاست پولی نسبت به سایر الگوها عملکرد بهتری دارد، همچنین شبیه سازی شوک سیاست پولی نشان می دهد رفتار تورم و شکاف تولید در الگوی اطلاعات چسبنده سازگاری بیشتری با آنچه در واقعیت از سیاست پولی مشاهده می شود دارد.

از منظر سیاست گذاری، درک اثر نوسانات نرخ ارز بر قیمت ها معیاری مناسب جهت ارزیابی سیاست های پولی محسوب می شود. این مطالعه با تحلیل داده های فصلی سال 1369 تا 1392به کمک مدل خودرگرسیون برداری ساختاری (SVAR) به ارزیابی این موضوع پرداخته که تا چه حد و چگونه نوسانات نرخ ارز قیمت های داخلی ایران را تحت تاثیر قرار می دهد. علاوه بر متغیرهای نماینده عدم تقارن انتقال نرخ ارز و شکاف تولید، رشد متغیرهای نقدینگی،تورم مصرف کننده، تورم تولیدکننده و قیمت های وارداتی نیز در مدل استفاده شده است. یافته های اصلی این مقاله را می توان اینطور بیان کرد:اول، نتایج مؤید وجود عدم تقارن انتقال نرخ ارز در اقتصاد ایران هستند و نحوه انتقال به قیمت های داخلی متفاوت است. دوم، در مجموع در بین چهار متغیر نشانگر عدم تقارن، تغییرات کاهشی کوچک نرخ ارز بر قیمت ها بی اثر شناخته شده است در حالیکه تغییرات افزایشی نرخ ارز و بطور ویژه افزایش های بیش از حد آستانه نرخ ارز بیشترین تاثیرگذاری را بر متغیرهای قیمتی دارد.سوم، ماندگاری انتقال در شاخص قیمت های مصرف کننده بیش از سایر متغیرهاست.

شناسایی مکانیزم های اثرگذاری عوامل نهادی در توضیح تفاوت های درآمد بین کشورها گویای اهمیت اقتصاد نهادگرایی است. به پیروی از روش شناسی کو و همکاران (2009) هدف پژوهش حاضر تبیین برهم کنش شاخص های نهادی حکمرانی و متغیرهای استاندارد اقتصادی بر رشد درآمد سرانه 12 کشور منطقه آسیا و خاورمیانه طی دوره (2012-1996) به روش پانل دیتا دومرحله ای (Panel TSLS) است. متغیر وابسته مدل لگاریتم درآمد سرانه واقعی است که تابعی از برهم کنش های شاخص های نهادی و 3 متغیر هزینه های تحقیق و توسعه، جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی و درجه باز بودن اقتصاد است. یافته های اقتصادسنجی بیانگر آن است که کیفیت عمومی نهادها از کانال های غیرمستقیم (هزینه های تحقیق و توسعه، جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی و درجه باز بودن اقتصاد) رشد درآمد سرانه را تحت تأثیر قرار می دهد؛ بنابراین نهادسازی مکانیزم بازار، کاهش نااطمینانی و ریسک سیاسی و آزادسازی تجاری به لحاظ آماری اثر معناداری بر رشد درآمد کشورهای مورد مطالعه خواهد داشت.

مطالعه حاضر، تأثیر توسعه مالی بر رشد اقتصادی ایران را در دوره زمانی 1352-1386، با استفاده از روش­های خودرگرسیون با وقفه­های توزیعی (ARDL) [1] و تابع تجزیه واریانس (VDCM) [2] ، به­طور کمی مورد ارزیابی قرار می­دهد. نتایج پژوهش نشان می­دهد که توسعه مالی بر رشد اقتصادی در کوتاه­مدت و بلندمدت، اثر مثبت و معنی­داری دارد. کشش­های کوتاه­مدت و بلندمدت تولید واقعی نسبت به توسعه مالی بسیار کم است و حساسیت بسیار کم تولید واقعی نسبت به تغییرات کوتاه­مدت و بلندمدت توسعه مالی را نشان می­دهد، ولی کشش بلندمدت آن بیشتر از کشش کوتاه­مدت آن است.

بر اساس نتایج مطالعات مختلف، ارزیابی تعیین کننده های تورم با استفاده از الگوی VAR استاندارد به دلیل تورش متغیرهای حذف شده در الگوی VAR، به نتایج نادرستی منتهی می شود. به عنوان نمونه می توان به مشکل معمای قیمت در ادبیات تجربی اشاره کرد. در این تحقیق جهت بررسی دقیق تر تعیین کننده های تورم در اقتصاد ایران و پیش بینی تورم به جای مدل FAVAR با ضرایب ثابت با استفاده مدل های TVP-FAVAR، اقدام به مدل سازی تورم شده است به طوری که متغیرهای رشد تولید ناخالص داخلی، رشد پایه پولی، تورم، نرخ ارز و نرخ سود بانکی به عنوان متغیرهای اصلی و متغیر از طبقه بندی کلی به عنوان متغیر پنهان، جهت تخمین متغیر غیر قابل مشاهده 11بخش سوداگری کشور وارد مدل شده اند. نتایج حاضر بیانگر تغییر روابط بین متغیرهای فوق در طول زمان است و اثرگذاری شرایط حاکم بر اقتصاد کشور را در نحوه اثرگذاری متغیرهای مدل روی یکدیگر نشان می دهد به طوری که بر اساس نتایج تحقیق حاضر رشد نقدینگی شدید در اقتصاد ایران و ضعف های ساختاری و نهادی در جذب منابع حاصل از افزایش نقدینگی توسط بخش تولیدی کشور، علاوه بر حرکت نقدینگی به سمت بخش نامولد و سوداگری کشور، زمینه ساز تورم های شدیدی در اقتصاد کشور شده است.

در مطالعه حاضر، رشد تولید و تورم در اقتصاد ایران در دوره زمانی 93-1350، با استفاده از یک مدل پویای عرضه کل- تقاضای کل، مورد بررسی قرار گرفت. بدین منظور ابتدا روابط بین سری های زمانی ارزیابی شد. در ادامه و جهت تحلیل بیشتر، از ساختار اقتصاد کلان ایران جهت مدل سازی در چهارچوب VAR ساختاری استفاده گردید. نتایج تجربی نشان داد که شوک های وارده از طرف سیاست های پولی و مالی و نرخ مبادله، اثر مثبتی در ایجاد تورم خواهند داشت. همچنین محصول نهایی، تا حد زیادی تحت تأثیر شوک های طرف عرضه اقتصاد و شوک های مالی قرار دارد. نتایج حاصل از تجزیه واریانس نیز بیانگر این مطلب بود که اثر سیاست های مالی انبساطی در ایجاد تورم در مقایسه با افزایش تولید، به مراتب شدیدتر خواهد بود. همچنین نتایج حاصل از محاسبه تورم هسته ای نیز نمایانگر این مطلب بود که تورم در ایران بیشتر ریشه در طرف تقاضای اقتصاد دارد. از این رو و با استفاده از یافته های مطالعه حاضر، مدیریت سیاست های طرف تقاضای اقتصاد از طریق سیاست های انقباظی پولی و مالی به نحوی که رشد تولید و کاهش تورم را تضمین نماید، پیشنهاد می گردد.

توسعه اقتصادی، ارتقاء سطح زندگی و رفاه افراد جامعه، همواره از مهم ترین مسائل پیش روی برنامه ریزان یک کشور بوده که از پیش شرط های آن، محقق ساختن رشد اقتصادی بالاتر در جامعه است. با توجه به اهمیتی که ترجیح زمانی به عنوان یک متغیر کلان اقتصادی در تشکیل سرمایه، رشد و توسعه اقتصادی دارد و از مهمترین ریشه های ایجاد کننده نرخ بهره است، نقش مهمی در سلامت اقتصاد ایفا می کند. وجود ترجیح زمانی، نشان دهنده بی صبری جامعه در مورد مصرف و با ارزش بودن مصرف زمان حال نسبت به مصرف آتی می باشد. بنابراین، هرچه نسل حاضر در تخصیص بهینه منابع بین خود و نسل آینده، اهمیت بیشتری برای خود قائل باشند، حجم منابع در دسترس کاهش خواهد یافت و رشد اقتصادی در نرخ پایین تری تثبیت خواهد شد. در این پژوهش با توجه به جنبه های نظری، پایه های خرد اقتصادی و استفاده از منطق ریاضیات، به ارائه یک استدلال منطقی در تحلیل پدیده های کلان اقتصادی پرداخته شده است. هدف این مطالعه، نشان دادن چگونگی تأثیر ترجیح زمانی بر رشد اقتصادی است. با استفاده از نرم افزار MATLAB و کالیبره کردن الگوی رمزی برای اقتصاد ایران، مسیر بهینه متغیرهای مصرف، پس انداز، سرمایه و رشد اقتصادی در حالت وجود تعهد و عدم وجود تعهد، استخراج شده است. نتایج بررسی حاکی از آن است مسیر بهینه موجودی سرمایه، مصرف و رشد اقتصادی در حالت تعهد کامل، ابتدا بیشتر از حالت عدم تعهد است و در انتهای دوره، مسیر بهینه متغیرها با یکدیگر هم گرا می شوند. در بخش پایانی، چگونگی تغییر ترجیح زمانی بر مسیر بهینه متغیرها بررسی شد. اجرای سناریوهای مختلف نشان می دهد، افزایش نرخ ترجیح زمانی باعث کاهش رفاه اقتصادی، نرخ مؤثر ترجیح زمانی، رشد اقتصادی و مسیر بهینه متغیرها می شود.

امروزه تصور اقتصادی بدون استفاده از ابزارهای سیاست گذاری و مداخله سیاست گذاران تقریباً غیرممکن به نظر می رسد، لذا آنچه اهمیت دارد کاهش هزینه های ناشی از سیاست ها و افزایش کارایی آنهاست. بخش کشاورزی با دیگر بخش ها در اقتصاد داخلی وابسته است و به کارگیری و اجرای سیاست های کلان اقتصادی از سوی دولتمردان به طرق مختلف بر فعالیت بخش های گوناگون اقتصادی اثر می گذارد. در این تحقیق اثرات کوتاه و بلندمدت تغییر در متغیرهای اقتصاد کلان شامل قیمت محصولات کشاورزی، نرخ بهره، نرخ ارز، حجم پول، تولید ناخالص داخلی و یارانه بر درآمد بخش کشاورزی ایران در یک چارچوب همگرایی مورد بررسی قرار گرفت. بدین منظور، مدل همگرایی یوهانسون با داده های سالانه 1387-1355 به کار گرفته شد. نتایج برآورد الگو نشان داد که رابطه تعادلی بلندمدت بین متغیرهای اقتصاد کلان منتخب و درآمد بخش کشاورزی وجود دارد. نرخ بهره و نرخ ارز در کوتاه و بلندمدت، به ترتیب رابطه منفی و مثبت با درآمد بخش کشاورزی دارد که از لحاظ تئوری قابل انتظار است. همچنین قیمت محصولات کشاورزی و حجم نقدینگی در بلندمدت اثر منفی، اما در کوتاه مدت اثر مثبت بر درآمد بخش کشاورزی دارند. علاوه بر این یافته های مطالعه بیان کرد که یارانه اعطایی به این بخش اثر معنی داری بر درآمد کشاورزان نداشته است.

بهبود رشد اقتصادی و بررسی عوامل مؤثر بر تولید یکی از دغدغه های اصلی اقتصاددانان در هر برهه زمانی به ویژه در دهه های اخیر بوده و بهبود روابط انسانی و کاهش احتمال بروز اختلافات در این روابط مورد توجه اقتصاددانان نهاد گرا قرار گرفته است. بنابراین، داشتن رشد اقتصادی مطلوب همواره یکی از اولویت های هر نظام اقتصادی بوده و در این میان، اقتصاددانان کوشیده اند با تعیین عوامل مؤثر بر تولید، این هدف را محقق سازند. در ابتدا بیش ترین تأکید بر سرمایه فیزیکی و نیروی کار بود. اما به تدریج عوامل نهادی از جمله امنیت اقتصادی نیز به عنوان تعیین کننده تولید ناخالص داخلی مطرح شدند. در همین راستا، در این مطالعه تأثیر امنیت اقتصادی بر تولید ناخالص داخلی کشورهای منتخب عضو جنبش عدم تعهد طی بازه زمانی 1996-2011 بررسی شده و نتایج این پژوهش، نشانگر تأثیر مثبت و معنا دار متغیر امنیت اقتصادی بر تولید ناخالص داخلی کشورهای مورد بررسی است. همچنین، تأثیر متغیرهای انباشت سرمایه فیزیکی، سرمایه انسانی، انباشت سرمایه گذاری مستقیم خارجی و ثروت های طبیعی بر تولید ناخالص داخلی، مثبت و معنا دار است.

این‌ مقاله‌، به‌ بررسی‌ علل‌ و ماهیت‌ تورم‌ در ایران‌، طی‌ سالهای‌ 1374-1353می‌پردازد. متوسط نرخ‌ تورم‌ طی‌ این‌ سالها، سالانه‌ 20/8 درصد بوده‌ است‌. از این‌ لحاظ می‌توان‌گفت‌ که‌ طی‌ این‌ دوره‌، اقتصاد کشور با تورم‌ شدید مواجه‌ بوده‌ است‌. بی‌گمان‌، علل‌ و آثارگوناگونی‌ را می‌توان‌ برای‌ تورم‌ مزبور متصور شد. در این‌ مقاله‌، ضمن‌ بحث‌ نظری‌ در مورد علل‌،آثار و ماهیت‌ تورم‌، به‌ بررسی‌ عوامل‌ مؤثر بر سطح‌ قیمتها و تورم‌ در ایران‌ بر اساس‌ معادلات‌رگرسیونی‌ پرداخته‌ شده‌ است‌ و براساس‌ تخمین‌ معادلات‌ مزبور، این‌ نتیجه‌ به‌ دست‌ آمده‌ است‌که‌ انتظارات‌ ایستای‌ تورمی‌، رشد نقدینگی‌ و رشد شاخص‌ قیمت‌ کالاهای‌ وارداتی‌، به‌ ترتیب‌،مهم‌ ترین‌ عوامل‌ مؤثر بر تورم‌ کشور طی‌ دوره‌ مورد بحث‌ بوده‌اند. بر این‌ اساس‌، مهار تورم‌ درکشور، مستلزم‌ تعدیل‌ انتظارات‌ تورمی‌، کاهش‌ رشد نقدینگی‌، و کاهش‌ وابستگی‌ کشور به‌واردات‌ کالاهای‌ واسطه‌ای‌ و سرمایه‌ای‌ است‌ و در این‌ زمینه‌ ترکیبی‌ از سیاستهای‌ پولی‌ انقباضی‌و سیاست‌های‌ بودجه‌ای‌ انبساطی‌ برای‌ تداوم‌ رشد اقتصادی‌ به‌ همراه‌ مهار تورم‌ به‌ عنوان‌ یک‌شیوه‌ مؤثر توصیه‌ می‌گردد.

رشد مداوم سطح عمومی قیمت ها در ایران، حاکی از روند افزایش کلی قیمت هاست. پویایی تورم کوتاه مدت و تعامل ادواری با متغیرهای واقعی اقتصادی، یک مسأله محوری در اقتصاد کلان و بخصوص در تجزیه و تحلیل سیاست های پولی می باشد. این مطالعه به بررسی و برآورد منحنی فیلیپس مرکب کینزین های جدید در اقتصاد ایران طی سال های 1389-1338 پرداخته است. متغیرهای اثرگذار بر تورم جاری در این نوع منحنی، تورم آتی، تورم وقفه دار و شکاف تولید می باشد. در برآورد مقدار شکاف تولید از سه فیلتر کالمن، هدریک- پرسکات و باند- پس استفاده گردیده است. همچنین در مدل های مورد استفاده در این بررسی برای سال 1357 مشاهده گردید که شکاف ساختاری مربوط به سال های پیروزی انقلاب اسلامی می باشد. نتایج نشان می دهد که مطابق با دیگر مدل های منحنی فیلیپس که وجود اثر و نقش اصلی شکاف تولید بر تورم دوره جاری را تأیید می کند، در این مدل نیز در هر سه حالت محاسبه شکاف تولیدی، این متغیر بر تورم جاری اثری معنی دار و مثبت دارد که حاکی از اثرگذاری متغیرهای واقعی در بلندمدت در کنار سیاست های پولی بر تورم است. همچنین ضریب متغیر تورم انتظاری (آتی) و تورم گذشته معنی دار گردید که نشان از این دارد که بنگاه ها در تعیین قیمت خود، هم آینده نگر و هم، گذشته نگر هستند، اما ضریب تورم انتظاری بیشتر از ضریب تورم باوقفه است و بیان می کند که بنگاه ها در تعیین سطح قیمت جاری خود بیشتر به تورم آتی توجه دارند. آزمون های ارزیﺎﺑی ﻣﺪل های ﺗﺨﻤیﻨی، حاکی از صحت و اعتبار برآورد می باشد.