فیلترهای جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱٬۰۴۱ تا ۱٬۰۶۰ مورد از کل ۲٬۲۶۸ مورد.
معمای چک پول
ارزیابی اثرگذاری سیاستهای پولی در اقتصاد ایران: یک الگوی محاسباتی تعادل عمومی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
این مقاله ضمن وارد کردن بازار پول در الگوهای محاسباتی تعادل عمومی (CGE) به ارزیابی فرضیه خنثایی در اقتصاد ایران با استفاده از این الگوها پرداخته است. برای ارزیابی، در ابتدا یک الگوی مالی تعادل عمومی که در آن بازارهای مالی نقش اساسی را ایفا می کند، تنظیم گردیده است. سپس برای کالیبراسیون ضرایب، علاوه بر تنظیم یک ماتریس حسابداری اجتماعی (SAM)، تراز مالی اقتصاد ایران نیز تدوین شده و سپس سیاست پولی با استفاده از ابزار نرخ ذخایر قانونی مورد ارزیابی قرار گرفته است. نتایج حاصل از تحلیل الگو حکایت از اثرگذاری سیاست پولی در اقتصاد ایران دارد؛ به طوری که همراه با تغییر نرخ ذخایر قانونی، تولید ناخالص نیز بطور معکوس تغییر خواهد نمود. این مساله عدم خنثایی پول در اقتصاد ایران را بویژه در قالب یک الگوی محاسباتی تعادل عمومی نمایش می دهد.
اثر نااطمینانی تورم بر رشد اقتصادی ایران (کاربرد مدل های EGARCH و VECM (86-1350))(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
در مطالعه حاضر، رابطه بین تورم و رشد اقتصادی ایران با لحاظ نمودن نااطمینانی ناشی از تورم بررسی شده است. مطالعه صورت گرفته بر پایه ی مدل های واریانس ناهمسانی شرطی خودرگرسیو تعمیم یافته (GARCH) است، که این امکان را فراهم می آورند تا واریانس شرطی جمله خطا در طول زمان تغییر نماید و همچنین بر الگوی تصحیح خطای برداری (VECM)، استوار است. جهت بررسی رابطه هم انباشتگی بین متغیرهای مدل نیز از آزمون هم انباشتگی یوهانسون استفاده شده است. دوره زمانی بررسی سالهای 86-1350 و منبع داده های مورد استفاده بانک مرکزی ایران است. علت انتخاب دوره زمانی از سال 1350 این مسأله است که تورم از دهه 1350 به طور ملموس وارد اقتصاد ایران شده است. جهت تحلیل رابطه بین متغیرهای مورد بررسی از تحلیل واکنش ضربه ای (IR) و تجزیه واریانس (VD) که دارای استفاده فراوانی در مدل های خودرگرسیو برداری (VAR) می باشد، استفاده شده است. در این مطالعه از واریانس شرطی تورم به عنوان جانشین نااطمینانی تورم استفاده کردیم. نتایج مطالعه نشان می دهدکه با افزایش تورم، نااطمینانی تورم افزایش یافته و منجر به کاهش سرمایه گذاری بخش خصوصی در اقتصاد ایران شده است و این مسأله اثر منفی بلندمدت بر نرخ رشد اقتصادی کشور داشته است
نریز و نپاش
تعیین قاعده بهینه سیاست پولی در اقتصاد ایران با استفاده از تئوری کنترل بهینه(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
در این مقاله با استفاده از روش های کنترل بهینه، قاعده سیاست بهینه پولی برای اقتصاد ایران با این فرض که سیاستگذار از نرخ بهره به عنوان ابزار سیاستی استفاده میکند، استخراج میشود. برای این منظور یک مدل دینامیک تصادفی شامل انتظارات عقلایی برای اقتصاد کشور، ارایه و پارامترهای آن با توجه به مقادیر ضرایب بهدست آمده در مطالعات قبلی تنظیم می شود. نتایج نشان می دهد که رفتار بهینه سیاستگذار این است که نرخ بهره را در پاسخ به نوسان مثبت در تورم، تولید، حجم پول، افزایش و در پاسخ به شوک تکنولوژی کاهش دهد. همچنین لازم است سیاستگذار نسبت به افزایش حجم پول به صورت تهاجمی واکنش نشان دهد. یافته ها همچنین حاکی از این است که تحت هیچ یک از سناریوهای در نظر گرفته شده برای تابع زیان سیاستگذار، قاعده بهینه سیاستی نرخ بهره شامل واکنش به قیمت دارایی ها نمی شود.
گذری بر قاچاق گندم و آرد
پیامد جهانی شدن اقتصاد بر تورم داخلی در ایران
حوزههای تخصصی:
اقتصاددانان در خصوص ارتباط بین تورم و جهانی شدن عقیده دارند که جهانی شدن نقش عوامل خارجی را در فرآیند تورم افزایش و نقش عوامل داخلی را کاهش می دهد. در این مقاله با برآورد معادله تورم منحنی فیلیپس تاثیر جهانی شدن بر تورم داخلی و پیش بینی های صورت گرفته در این زمینه را مورد توجه قرار خواهیم داد. در این راستا ابتدا پایایی متغیرهای موجود را توسط آزمون دیکی فولر تعمیم یافته مورد بررسی قرار داده و سپس به کمک مدل خود رگرسیون برداری، توابع عکس العمل و اثرات شوک های وارده بررسی شده و همچنین با به کارگیری تجزیه واریانس، سهم بی ثباتی متغیرها در توجیه نوسانات متغیر تورم مورد بحث و تجزیه و تحلیل قرار می گیرد. نتایج حاصله نشان می دهد تورم داخلی تحت تاثیر متغیرهای تورم انتظاری، تورم وارداتی، شکاف تولید داخلی و خارجی می باشد.
نرخ بهینه رشد نقدینگی در اقتصاد ایران در چارچوب الگوهای تعادل عمومی پویای تصادفی کینزی جدید (DSGE)
حوزههای تخصصی:
مقاله حاضر نرخ بهینه رشد پول در چارچوب الگو های تعادل عمومی پویای تصادفی کینزی جدید برای اقتصاد ایران محاسبه شده است. الگو از یک دولت و سه عامل بخش خصوصی: شامل یک جمعگر، i خانوار و j بنگاه تشکیل شده است. خانوارها و بنگاه ها از قدرت انحصاری عرضه نیروی کار و محصولات خود به جمعگر برخوردار هستند که این امر امکان تصریح چسبندگی های اسمی در دستمزد و قیمت را تسهیل می کند. چسبندگی های اسمی و حقیقی قیمت و دستمزد در الگو بر اساس هزینه های تعدیل درجه دو روتنبرگ تبیین شده است. نتیجه شبیه سازی الگو نشان می دهد که قاعده پولی فریدمن در اقتصاد ایران صادق نبوده و نرخ بهینه تورم و رشد نقدینگی در این اقتصاد به طور فصلی به ترتیب 2 و 3.003 درصد است.
کارگردانان دنیای پول
NAIRU و سیاست گذاری اقتصادی در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
در تحقیق حاضر ابتدا صحت فرضیه نرخ بیکاری طبیعی در ایران با استفاده از آزمون همگرایی یوهانسن بررسی شده است، نتایج حاصل، حاکی از عدم وجود رابطه بلندمدت میان تورم و بیکاری در اقتصاد ایران است.. همچنین بهدلیل تغییر نایرو در طی زمان، سری زمانی نایرو در دوره مورد نظر با استفاده از فیلتر HP، برآورد شده است و سپس ارزش متوسط نایرو در دوره 1386-1340 محاسبه شده است. به منظور شناخت موقعیت اقتصاد ایران و ارائه راهکارهای سیاستی، سریهای زمانی نایرو و نرخ بیکاری واقعی در سالهای مورد مطالعه، مقایسه شده است. مقایسه سری های زمانی نایرو برآورد شده با نرخ بیکاری سالانه، نشان می دهد که در دوره مورد بررسی، نرخ بیکاری واقعی بالاتر از نایرو بوده است (به استثنای سال86 )، در این شرایط، اعمال سیاست انبساطی در جهت کاهش بیشتر بیکاری در بلندمدت منجر به شتاب بخشیدن به تورم خواهد شد بدون اینکه نقشی در کاهش بیکاری داشته باشد. بنابراین به نظر می رسد برای دستیابی به یک نرخ تورم باثبات در بلندمدت، کنترل حجم پول و بهکارگیری یک قاعده پولی می تواند بیکاری را به موقعیت نایرو بلندمدت خود هدایت کند.
بررسی تاثیر نوسانات شوک های ارزی و قیمتی بر شاخص قیمت سهام بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از رهیافت خود رگرسیون برداری(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
نرخ ارز و نرخ تورم همواره از متغیرهای تاثیر گذار بر شاخص قیمت سهام در بورس های معتبر دنیا بوده اند. از آن جایی که تاثیرات این متغیرها می تواند پیامدهائی همچون تغییر توزیع درآمد و تبعات رفاهی فراوانی در هر جامعه ای داشته باشند، بررسی و برآورد این تاثیرات حائز اهمیت است. در مطالعه حاضر سعی شده است تا اثر متغیرهای مذکور بر شاخص قیمت سهام بورس اوراق بهادار تهران و رابطه تعادلی میان آن ها بررسی شود. تجزیه و تحلیل داده های مورد استفاده در این مطالعه با استفاده از الگوی خود رگرسیون برداری (VAR) و توابع واکنش آنی(IRF) و تجزیه واریانس(VD) صورت گرفته است. دوره مورد مطالعه شامل آمار ماهانه متغیرهای مدل از فروردین 1382 لغایت اسفند 1385 می باشد. نتایج به دست آمده حاکی از این است که رابطه تعادلی بلند مدت بین شاخص قیمت سهام بورس اوراق بهادار تهران و متغیرهای نرخ ارز واقعی و نرخ تورم معنی دار بوده و شوک های ناشی از نرخ تورم و نرخ ارز بر شاخص قیمت سهام در بلندمدت تاثیر منفی و در کوتاه مدت تاثیر مثبت دارند. البته تاثیر شوک های ناشی از نرخ تورم بر بازده واقعی سهام از شوک های ناشی از نرخ ارز شدیدتر می باشند.