درخت حوزه‌های تخصصی

برخی مطالعات نشان می دهند که تحت فرض ترکیب نقصان های بازار کالا و دارائی، نه تنها رفتار کوتاه مدت نرخ ارز تغییر می کند، بلکه موجب تغییرات غیر متعارف در این متغیر خواهد شد. در نتیجه این نقصان در بازار، به عنوان یک عنصر کلیدی در فهم تغییرات نرخ ارز به حساب می آید. این مقاله نشان می دهد که ترکیب قیمت گذاری پول ملی، عدم تجانس در توزیع کنندهای کالاها و انتظارات سوداگران بدون الگو، به عنوان نقصان بازار، ممکن است تغییرات زیادی در نرخ ارز ایجاد کنند. تمام داده های مورد استفاده در این مقاله به قیمت های ثابت سال 1383 و به طور سالانه برای دوره زمانی 1345-92 بوده و بصورت سرانه است. بعد از لگاریتم گیری از متغیرها با استفاده از فیلتر هدریک- پرسکات، از متغیرها روند زدایی می شود. معادلات نهایی الگو، حول وضعیت باثبات خطی شده و با استفاده از رهیافت اُهلیگ[1](1999)، معادلات تصادفی خطی شده، به صورت یک الگوی فضای -حالت در محیط برنامه نویسی Matlab تصریح شد. در نهایت با مقداردهی برخی پارامترها از مطالعات گذشته و برآورد تعدادی از آنها، متغیرها شبیه سازی شده با داده های واقعی مقایسه شد و اعتبار مدل محک خورد. نتایج حاکی از آن است که الگوی معرفی شده قادر است، برای توضیح وقایع و تاثیر تکانه های مختلف بر متغیرهای کلان از حالت باثبات را شبیه سازی کند. ضمناً یک شوک پولی در مدل قیمت گذاری پول ملی، همزمان مصرف داخلی را افزایش و ارزش پول ملی کاهش موقتی پیدا می کند. همچنین با فرض افزایش در پارامتر ترجیجات تقاضای پول، نرخ ارز به تکانه عرضه پول، واکنش مثبت نشان خواهد داد. این مقاله همچنین بیان می کند که تغییر در انتظارات سوداگران بدون الگو، موجب تغییرات مثبت نرخ ارز اسمی و واقعی خواهد شد. این مدل نشان داد که بین نوسانات نرخ های ارز و متغیرهای کلان اقتصادی رابطه وجود دارد و «معمای منفعل بودن نرخ ارز» برای اقتصاد ایران، برقرار نیست. دولت می تواند با افزایش مالیات توبین ، موجب کاهش در نوسانات نرخ ارز شود؛ البته اثر این مالیات بستگی به ساختار بازار ارز و واکنش سایر هزینه های تجاری به این مالیات توبین دارد. [1]. Uhlig#,

با توجه به وابستگی فزاینده بین کشورها و افزایش تقاضای انرژی، تجارت انرژی طی دهه های اخیر افزایش یافته و این در حالی است که بخش زیادی از آن به صورت تجارت درون صنعت (IIT) است. در این راستا کشورها، سعی در بهره برداری از تنوع در یک محصول خاص و همچنین انتقال فناوری و دانش فنی تولید ناشی از تجارت درون صنعتدر این بخش را دارند. با توجه به اهمیت نقش IIT در اقتصاد کشورها، در این مطالعه تعیین کننده های IIT در بخش انرژی بین ایران و شرکاء برتر تجاری طی دوره ی 2016-1997 با استفاده از الگوی جاذبه و روش اقتصادسنجی حداکثر درستنمایی پوآسون نما شناسایی شده است. بر اساس نتایج، اثر متغیرهای تولید ناخالص داخلی سرانه ایران و کشورهای طرف تجاری، تنوع محصولات در بخش انرژی در ایران و کشورهای مورد بررسی، دسترسی به آب های آزاد در کشورهای طرف تجاری ایران و سرمایه گذاری مستقیم خارجی در بخش انرژی در ایران بر IIT مثبت و معنادار است. در مقابل، اثر متغیرهای فاصله ی جغرافیایی، هزینه های تجارت و عدم توازن تجاری بین ایران و کشورهای طرف تجاری بر IIT منفی و معنادار است.