فیلتر های جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۴۰۱ تا ۴۲۰ مورد از کل ۱٬۸۲۸ مورد.
پیش بینی قیمت های نقدی گازطبیعی به کمک مدل های غیرخطی ناپارامتریک(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
پیش بینی دقیق قیمت های نقدی گاز طبیعی از اهمیت زیادی برخوردار است زیرا می تواند در تصمیم گیری های نظارتی هر دو جانب عرضه و تقاضای گاز طبیعی مفید واقع شود. لذا در این مطالعه، آزمون گاما جهت قیمت های گاز، به عنوان یک ابزار غیرخطی و ناپارامتریک استفاده شد تا بتوان بهترین ترکیب ورودی ها را قبل از کالیبراسیون و آزمون مدل انتخاب نمود. آزمون گاما دارای مدل های غیرخطی متعددی مانند رگرسیون خطی موضعی (LLR)، رگرسیون خطی موضعی پویا (DLLR) و شبکه های عصبی مصنوعی (ANN) می باشند. بدین منظور از قیمت های نقدی روزانه، هفتگی و ماهانه ی گاز هنری هاب از 7/11997 تا 20/3/ 2012 استفاده شد. مقایسه ی نتایج نشان داد که مدل DLLR از ضریب همبستگی بالاتر و میانگین مربعات خطای پایین تر از LLR برخوردار بوده و پیش بینی های بهتری را بدست می دهد. مدل ANN نشان می دهد که هرچه دوره ی پیش بینی کوتاه تر باشد نتایج دقیق تری را داراست. بنابراین، مدل پیش بینی قیمت های نقدی روزانه با روش ANN می تواند به عنوان یک مدل مناسب درنظر گرفته شود. بعلاوه، مدل های ANN در مقایسه با مدل های LLR و DLLR دارای عملکرد بالاتری است و دقت بالاتری را جهت پیش بینی روند قیمت های گاز در مقیاس های زمانی متفاوت بدست می دهد اما این دسته از مدل ها از توانایی لازم جهت پیش بینی شوک های قیمتی بازار برخوردار نمی باشند
اثر سرریز ریسک بین بازدهی قیمت در بازارهای نقدی و آتی های نفت خام(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
تلاطم قیمت نفت در بازارهای بین المللی، بازیگران این بازار را در معرض ریسک های بالقوه زیادی قرار می دهد. روش ارزش در معرض ریسک (VaR) از مهم ترین شیوه های اندازه گیری ریسک بازار می باشد که در سال های اخیر توسعه زیادی پیدا کرده است. در این تحقیق ریسک های فراسوی و فروسوی بازدهی قیمت نفت خام WTI با استفاده از مدل GED- GARCH که برای توزیع های کشیده با دنباله چاق مناسب است، برآورده شده است. داده های روزانه قیمت نقدی و آتی های WTI درون نمونه از ژانویه 1986 تا دسامبر 2010 و داده های خارج از نمونه نیز از ژانویه 2011 تا جولای 2012 در نظر گرفته شده است. برای بررسی صحت مدل VaR برآورد شده از آزمون کوپیک استفاده شده و همچنین با استفاده از روش علیت گرنجری در ریسک به بررسی اثر سرریز ریسک میان بازدهی قیمت آتی ها و نقدی برای شاخص نفت خام WTI در بازار نایمکس پرداخته شده است. یافته های تحقیق نشان می دهد که توزیع آماری بازدهی قیمت در بازار نقدی و آتی های نفت WTI، توزیعی با دنباله چاق می باشد. بررسی ها همچنین اثر سرریز ریسک فراسوی معنی داری در سطح اطمینان 99 درصد از آتی ها به نقدی را تأیید می کند که نشان می دهد در زمان های افزایش قیمت نفت مانند دهه 2000، ریسک بازار آتی ها به نقدی منتقل شده است.
مسابقه نفتی در خزر
سه گام تا صادرات
تخمین قیمت های نقدی روزانه ی گازطبیعی با استفاده از مدل حرکت هندسی براونی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
هدف از این مقاله، برآورد مدل حرکت هندسی براونی (GBM) بر اساس برآورد دو پارامتر اصلی تلاطم و رانش و پیش بینی قیمت های نقدی روزانه ی گاز طبیعی هنری هاب از 07/01/1997 تا 20/03/2012 است. بررسی ها حاکی از آن است که برآورد این دو پارامتر مذکور با روش های مختلف و نیز در مقیاس های زمانی متفاوت امکان پذیر است. به همین منظور از دو رویکرد پیشرو و پسرو و در مقیاس های زمانی و نیز زیردوره های مختلف استفاده شده است. نتایج نشان می دهد مقادیر تلاطم و رانش، کاملاً به دوره یا مقیاس موردنظر وابسته بوده و برآوردهای حاصل از رویکرد پس رو در مقایسه با پیش رو در سطح پایین تری قرار دارد. همچنین با افزایش تعداد اجرا های تصادفی مدل، اگرچه دامنه نوسانات مقادیر پیش بینی کاهش پیدا کرده، اما شیب خط پیش بینی به شیب خط مقادیر واقعی بسیار نزدیک می شود. در نهایت، مقادیر معیارهای ارزیابی عملکرد نشان می دهد که رویکرد پیش رو و بطور مشخص سال 2009 دارای بهترین معیار عملکرد است سپس زیر دوره ی 2001-2004 در روش پس رو و در نهایت این زیر دوره در روش پیش رو می توانند به عنوان مبنایی جهت محاسبه مقادیر پارامترهای اصلی مدل مورد استفاده قرار گیرند. بعلاوه نتایج نشان می دهد که برآورد پارامترهای اصلی مدل با اتکای به جدیدترین دوره در داده های مورد استفاده نیز دقت کافی اعمال نشده و مقیاس هایی که دارای تلاطم بالاتری هستند بالنسبه از معیارهای ارزیابی بهتری نیز برخوردارند و بهتر می توان از آنها در پیش بینی قیمت ها در قالب مدل GBM بهره گرفت.
نفت و اقتصاد جهانی
تکانه های تصادفی و مدیریت درآمدهای نفتی در ایران؛ رویکرد تعادل عمومی تعصادفی پویا (DSGE)(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
هدف عمده این تحقیق، بررسی تاثیر تکانه های درآمدهای نفتی، بهره وری و نرخ رشد حجم پول بر متغیرهای کلان اقتصادی ایران در چارچوب یک مدل DSGE و با در نظر گرفتن برخی ویژگی های اقتصاد ایران از قبیل گسترده بودن بخش دولت در اقتصاد، ناکارایی های سرمایه گذاری دولتی، نیاز به سرمایه گذاری در توسعه زیرساخت ها و وجود نهاد صندوق توسعه ملی است. یافته های تحقیق مبتنی بر الگوی چرخه ادوار تجاری حقیقی، نشان می دهد که تکانه درآمدهای نفتی موجب افزایش مصرف، مخارج جاری و عمرانی دولت و کاهش تورم در کوتاه مدت شده است، هرچند که در میان مدت به دلیل انتقال تکانه های نفتی به بخش تقاضا، تورم در اقتصاد با افزایش مواجه می شود. با افزایش درآمدهای نفتی، صندوق توسعه ملی و به تبع آن سهم تسهیلات اعطایی از سوی صندوق به بخش خصوصی با افزایش مواجه می شود که می تواند تولید بخش خصوصی را تقویت کند. همچنین به دلیل ساختار اقتصاد ایران، افزایش درآمدهای نفتی تاثیر کمی بر رشد و گسترش تولید بخش غیرنفتی کشور داشته است. یافته های تحقیق همچنین نشان می دهد با کاهش ناکارایی سرمایه گذاری دولتی، سرمایه گذاری درآمدهای نفتی می تواند باعث بروز پدیده ازدحام درونی و یا تقویت فعالیت بخش خصوصی شود. تکانه های بهره وری و پولی نیز نتایجی مطابق انتظارات تئوریک در مدل ایجاد کرده است.
2 - نگاهی به قراردادهای نفتی: قرارداد دارسی زمینه ساز حضور استعمار در ایران
حوزه های تخصصی:
- حوزه‌های تخصصی تاریخ ایران اسلامی حکومت های ایرانی- اسلامی قاجار اقتصادی
- حوزه‌های تخصصی تاریخ ایران اسلامی حکومت های ایرانی- اسلامی قاجار روابط خارجی
- حوزه‌های تخصصی اقتصاد اقتصاد بخشی،اقتصاد صنعتی،کشاورزی،انرژی،منابع طبیعی،محیط زیست اقتصاد انرژی نفت،گاز طبیعی،زغال سنگ،مشتقات نفتی سیاست گذاری،قانون گذاری،آزادسازی
بررسی تأثیر نوسان های دائمی و موقتی قیمت نفت اوپک بر سرمایه گذاری، تولید و نرخ بیکاری در اقتصاد ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
هدف این مطالعه بررسی تأثیر نوسانهای دائمی و موقتی قیمت نفت بر متغیرهای کلان اقتصادی شامل سرمایه گذاری، بیکاری و تولید بر اساس اطلاعات فصلی در طول دوره (1386:4-1369:1) است. برای دست یابی به این هدف، ابتدا شاخص نوسان های دائمی و موقتی قیمت نفت اوپک از طریق مدل گارچ مؤلفه ای (CGARCH) برآورد شده است. سپس با به کارگیری توابع واکنش ضربه ای، تأثیر این نوسانات بر متغیرهای کلان اقتصاد ایران مورد تجزیه و تحلیل قرارگرفته است. نتایج این تحقیق نشان داده است که نوسان دائمی ناشی از تغییرات قیمت نفت به کاهش تولید، سرمایه گذاری و افزایش بیکاری منتهی گردیده است و تأثیر آن بر هر سه متغیر، دائمی است. همچنین سرمایه گذاری و تولید در نتیجه عدم اطمینان موقتی قیمت نفت کاهش و بیکاری افزایش یافته است.