تیمور محمدی

تیمور محمدی

مدرک تحصیلی: دانشیار دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبائی

مطالب
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدید‌ترین

فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱۰۱ تا ۱۲۰ مورد از کل ۲۲۷ مورد.
۱۰۱.

تحلیل رفتار شهروندان تهرانی در استفاده از حمل و نقل عمومی: کاربرد تئوری رفتار برنامه ریزی شده

نویسنده:
منبع: سیاست گذاری پیشرفت اقتصادی سال ششم بهار و تابستان ۱۳۹۷ شماره ۱ (پیاپی ۱۷) 1 - 20

کلید واژه ها: حمل و نقل عمومی تئوری رفتار برنامه ریزی شده کنترل درک شده

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۱۸ تعداد دانلود : ۳۱۸
امروزه موضوع ترافیک و آلودگی هوا در کلان شهرها به چالشی فراگیر تبدیل شده و راهکارهای متعددی نیز برای کاهش اثرات آن در شهرهای مختلف ارائه گردیده است. در سال های اخیر تمرکز بر راهکارهای متکی بر اقتصاد رفتاری مورد توجه پژوهشگران در کشورهای توسعه یافته قرار گرفته است. بر این اساس لازم است تا برای کاهش معضلاتی چون ترافیک و آلودگی هوا در کلان شهرها به عوامل بنیادین ایجادکننده آنها توجه نمود و در این میان درک رفتار افراد و تلاش برای تغییر رفتار آنها لازمه تغییر الگوی سفر شهروندان محسوب می شود. الگوی نظری مورد استفاده در این پژوهش نظریه رفتار برنامه ریزی شده است که بر اساس آن قصد انجام یک رفتار مشخص توسط سه عامل باورهای رفتاری، باورهای هنجاری و باورهای کنترل تحت تأثیر قرار می-گیرد. در این پژوهش با رویکرد پیمایشی تعداد ۳۷۵ پرسشنامه با روش نمونه گیری طبقه ای در سطح شهر تهران تکمیل گردید. نتایج حاصل از کاربرد لجستیک ترتیبی چندگانه نشان می دهد که متغیرهای سطح تحصیلات، سن، نگرش و کنترل درک شده تاثیر معنی داری بر رفتار حمل و نقلی شهروندان تهرانی دارد. همچنین متغیر های ازدحام، زمان، دسترسی، پرستیژ و متغیر هنجار غیرمستقیم که بیان کننده رفتار دوستان و افرادی است که برای شخص مهم هستند، بر رفتار فرد در استفاده از حمل و نقل عمومی تاثیرگذارند. همچنین با افزایش سطح تحصیلات تمایل به استفاده از حمل و نقل عمومی افزایش می یابد.
۱۰۲.

تعیین قاعده مالی تراز بودجه ای برای اقتصاد ایران با استفاده از رویکرد تعادل عمومی پویای تصادفی (DSGE)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش ها و سیاست های اقتصادی سال بیست و هشتم پاییز ۱۳۹۹ شماره ۹۵ 7-53

کلید واژه ها: قواعدمالی سیاست مالی الگوی تعادل عمومی پویایی تصادفی (DSGE)

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۱۴ تعداد دانلود : ۵۸۷
در طول سه دهه گذشته استفاده از قواعد مالی در بودجه ریزی کشورها بیش از پیش گسترش یافته به طوری که در دهه 90 میلادی تنها پنج کشور از قواعد مالی در سطح دولت مرکزی استفاده می کردند اما امروزه تعداد کشورهای دارای قواعد ملی و به بیش از نود کشور رسیده است. هدف مقاله حاضر معرفی و انتخاب قاعده مناسب تعادل بودجه ای برای اقتصاد ایران بوده و بر این اساس از رویکرد مدلسازی الگوی تعادل عمومی پویایی تصادفی( DSGE ) با در نظر گرفتن سه قاعده تراز بودجه ساختاری، قاعده مازاد بودجه ای و قاعده ضد چرخه ای استفاده شده است. نتایج بیانگر آن است که در پی وقوع یک شوک بهره وری تابع زیان سیاستگذاری با استفاده از قاعده تراز بودجه ساختاری به حداقل می رسد و در حالت بروز یک شوک نفتی (قیمتی و تکنولوژی) قاعده ضد چرخه ای با در نظر گرفتن شکاف درآمدهای مالیاتی به حداقل خواهد رسید. از مهم ترین پیشنهادات مقاله حاضر توجه به مقوله قواعدمالی در چارچوب اصلاح نظام بودجه ریزی در کشور است.
۱۰۳.

نقش توزیع تسهیلات اعطایی بانک ها در رشد اقتصادی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه اقتصادی سال هجدهم تابستان ۱۳۹۷ شماره ۲ (پیاپی ۶۹) 133-162

کلید واژه ها: توسعه مالی مانده تسهیلات بانکی بخش های اقتصادی رشد اقتصادی الگوی خودهمبسته با وقفه توزیعی (ARDL)

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۱۰ تعداد دانلود : ۲۳۷
ادبیات اقتصادی از ابعاد مختلفی توسعه مالی را مورد موشکافی قرار داده است؛ در این راستا، آنچه در خصوص نظام های مالی بانک محور اهمیت می یابد، توزیع تسهیلات اعطایی بین بخش های اقتصادی است. در واقع در بازارهای غیررقابتی با ویژگی اطلاعات ناقص و ناکامل هر نوع توزیع تسهیلات که برمبنای حداکثرسازی سود بانک ها صورت می گیرد لزوما به حداکثرسازی منافع جمعی منجر نمی شود و می تواند تبعات منفی برای کلیت جامعه داشته باشد. با توجه به این موضوع، مقاله حاضر به دنبال بررسی نقش توزیع تسهیلات بانکی بین بخش های اقتصادی بر رشد اقتصادی در ایران است. برای این منظور، با استفاده از داده های سری زمانی 1363-1394 و روش خودهمبسته با وقفه توزیعی ( ARDL ) بهره جسته است. نتایج نشان می دهد ضریب لگاریتم شاخص توسعه مالی (نسبت مانده تسهیلات کل به تولید ناخالص داخلی) در کوتاه مدت و بلندمدت مثبت و معنادار حاصل شده است که نشانگر نقش مثبت توسعه مالی در رشد اقتصادی است. در طرف مقابل ضریب لگاریتم شاخص نسبت مانده تسهیلات تولیدی به غیرتولیدی نیز در کوتاه مدت و بلندمدت مثبت و معنادار حاصل شده است که نشان دهنده اثر مثبت تسهیلات تولیدی است. به بیان دیگر، افزایش تسهیلات بانکی (نسبت به GDP ) اثر مثبت روی رشد اقتصادی دارد، اما هرچه گرایش این تسهیلات به سمت تسهیلات تولیدی باشد، رشد اقتصادی بیشتر تحت تاثیر مثبت قرار خواهد گرفت.
۱۰۴.

تاثیر نوسانات بازارهای مالی جهانی بر بازار نفت با تاکید بر بحران مالی 2008(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه اقتصادی سال نوزدهم پاییز ۱۳۹۸ شماره ۳ (پیاپی ۷۴) 1 - 38

کلید واژه ها: بحران مالی بازار نفت بازار آتی ها مدل VAR

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۰۷ تعداد دانلود : ۴۰۳
اهمیت بازار نفت و تاثیر آن بر رشد اقتصادی کشورهای صادر کننده و مصرف کننده موجب شده تا عوامل موثر بر آن، طی مطالعات مختلف مورد بررسی قرار گیرد. بازار مالی و اجزای آن در بازار سنتی نفت نفوذ کرده و موجب تشکیل بورس های نفتی شده، از این رو، اهمیت بازارهای مالی نه به عنوان یک متغیر برون زا، بلکه به صورت یک متغیر درون زا در بازار نفت، ظهور و بروز یافته است. نتایج علمی حاصل از بررسی تاثیر نوسانات بازارهای مالی (بازار آتی ها) بر بازار معاملاتی نفت نشان می دهد تاثیرات بلندمدت بازار آتی ها بر بازار نفت در شرایط غیربحرانی، محرز است، اما در شرایط بحران، این بازارها به دلیل نگرانی از شرایط بحرانی، نگاه کوتاه مدت پیدا کرده و بازار اسپات (نقدی) بر متغیرهای آتی تاثیر می گذارد. بنابراین، پیشنهاد می شود با توجه به وابستگی کشور به درآمدهای نفتی -برای جلوگیری از تاثیر بحران های مالی جهانی بر بودجه کشور- از طریق رصد بازارهای مالی و مشارکت در بازار آتی های نفت، ضمن ایجاد پوشش ریسک، بودجه کشور را از نوسانات شدید قیمتی بازارهای بین المللی مصون داشته و با ورود هوشمندانه در فعالیت های سفته بازی ضمن بهره برداری از فرصت های احتمالی با حمایت نهادهای مالی کشور و همکاری وزارت نفت، درآمدهای سرشاری را نصیب کشور کرد.
۱۰۵.

اثر تکانه های خارجی بر متغیرهای کلان اقتصاد ایران در قالب یک مدل تعادل عمومی پویای تصادفی (DSGE) نیوکینزی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش ها و سیاست های اقتصادی سال بیست و هشتم بهار ۱۳۹۹ شماره ۹۳ 93-121

کلید واژه ها: متغیر های کلان اقتصادی مدل تعادل عمومی پویای تصادفی DSGE

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۰۶ تعداد دانلود : ۳۴۵
یکی از مسایل مهمی که طی چند دهه اخیر در کانون توجه اقتصاددانان در کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه بوده است بررسی اثر تکانه های خارجی بر ساختار اقتصاد کلان آن کشور ها می باشد. در این مقاله با هدف بررسی اثر تکانه های خارجی شامل تکانه های قیمت جهانی نفت، نرخ ارز و تورم جهانی بر متغیر های کلان اقتصادی ایران ، یک مدل تعادل عمومی پویای تصادفی DSGE) ) با رویکرد کینزی جدید را حل کردیم.در مطالعه حاضر از داده های سری زمانی فصلی 1369 تا 1395 برای محاسبه مقادیر پایدار برخی متغیر ها در وضعیت تعادل و برای مقدار دهی سایر پارامتر ها از یافته های مطالعات پیشین استفاده شده است. یافته اصلی ما نشان می دهد ، تولید ناخالص داخلی و تولید غیرنفتی پس از یک شوک مثبت قیمت نفتی افزایش می یابد. در خصوص تولید نفتی حداقل در کوتاه مدت، تولید نفت می تواند نسبت به نوسانات قیمت تاحدودی کم کشش باشد.همچنین تکانه نرخ ارز تأثیر قابل توجهی بر متغیرهای کلان اقتصادی داخلی اِعمال می کند. در خصوص تکانه تورم خارجی نیز باید گفت که این تکانه تاثیر اندکی بر متغیرهای داخلی دارد.
۱۰۶.

تحلیل نوسانات بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از مدل MSBVAR-DCC(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: چشم انداز مدیریت مالی سال هشتم تابستان ۱۳۹۷ شماره ۲۲

کلید واژه ها: علّیت گرنجردرواریانس شرطی MSBVAR DCC رهیافت بیزی نسبت بخت ها بورس اوراق بهادار

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۰۳ تعداد دانلود : ۳۸۹
هدف این پژوهش، تحلیل علّیت گرنجر در واریانس شرطی و کاربرد آن در بورس اوراق بهادار است. به این منظور، سری های زمانی شاخص آزاد شناور بورس اوراق بهادار، نرخ ارز (ریال برحسب دلار)، قیمت نفت سبد اوپک (بشکه برحسب دلار) و قیمت جهانی طلا (اونس برحسب دلار) درنظر گرفته شده است تا تعامل نوسانات بورس با نوسانات بازار داخلی (ارز) و بازارهای بین المللی (نفت و طلا) موردبررسی قرار گیرد. تواتر داده ها روزانه است. دوره موردمطالعه هم زمان با شروع کار دولت یازدهم بوده و با تحولات مهم داخلی و خارجی ازجمله تلاش برای تحقق اقتصاد مقاومتی، افت شدید قیمت نفت، بحران خاورمیانه و توافق برجام همراه است. تحلیل علّیت در قالب الگوی MSBVAR-DCC با رهیافت بیزی انجام شده است. نسبت بخت ها دلالت بر آن دارد که رابطه علّی در واریانس شرطی از سوی متغیرهای الگو به سوی متغیر مالی وجود دارد. براین اساس، نوسانات متغیرهای نفت، ارز و طلا حاوی اطلاعات منحصربه فردی برای نوسانات متغیر مالی هستند. ازاین رو، تکانه ها و گذشته نوسانات شاخص بورس به تنهایی برای تبیین نوسانات این متغیر کافی نبوده و استفاده از اطلاعات نوسانات بازارهای داخلی و خارجی توصیه می شود.
۱۰۷.

کاربرد مدل مدهای گذرا در برآورد ارزش بنیادی و موقتی بازده سهام بورس اوراق بهادار تهران: تلفیق رهیافت فضا - حالت و انتقال رژیم مارکف(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های اقتصادی ایران سال بیست و سوم تابستان ۱۳۹۷ شماره ۷۵ 1-20

کلید واژه ها: مدل های فضا- حالت زنجیره مارکف مدل مد های گذرا مدل GARCH

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۹۶ تعداد دانلود : ۴۰۴
در این مقاله، رفتار تصادفی بازده های روزانه شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران ( TEDPIX ) برای دوره 7/ 1/ 1389 تا 12/ 5/ 1394 مورد بررسی قرار گرفته است. با استفاده از مدل مؤلفه های مشاهده نشده، بازده سهام به دو مؤلفه دایمی و موقتی تجزیه می شوند. در مؤلفه موقتی، ناهمسانی واریانس از نوع انتقال مارکفی بوده که دارای سه وضعیت (واریانس پایین، متوسط و بالا) است. نتایج پژوهش، مناسب بودن مدل مد های گذرا را نشان می دهد و مقدار پایین (کمتر از 50) معیار RCM نشان دهنده طبقه بندی مناسب رژیم ها در مدل است. مجموع ضرایب خودرگرسیونی در مؤلفه موقتی، تقریباً 0/4 است که نشان می دهد، حدود 40 درصد مقادیر جاری مؤلفه موقتی، توسط مقادیر دو دوره گذشته (دو روز گذشته) توضیح داده می شوند. دیرش مورد انتظار در وضعیت سه (واریانس بالا) دارای کمترین مقدار است، به این معنا که نوسانات بالا در بازده سهام سریعاً به سطح نرمال خود بازمی گردند. بررسی نمودار مقادیر احتمال بودن در وضعیت سه نشان می دهد، تعداد احتمالات با مقادیر یک برای وضعیت سه، در سال مربوط به انتخابات ریاست جمهوری، بسیار زیاد است.
۱۰۸.

واکنش بازارهای ارز، سهام و طلا نسبت به تکانه های مالی در ایران: با تاکید بر اثرات سرریز تلاطم(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های اقتصادی ایران سال بیست و پنجم تابستان ۱۳۹۹ شماره ۸۳ 1 - 27

کلید واژه ها: سرریز تلاطم بازارهای مالی رهیافت VAR-BEKK-GARCH

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۸۶ تعداد دانلود : ۳۷۸
هدف این مقاله بررسی واکنش بازارهای مالی در ایران نسبت به تکانه های یکدیگر با تاکید بر اثرات سرریز تلاطم است. برای این منظور با استفاده از داده های روزانه شاخص قیمت سهام بورس اوراق بهادار تهران، نرخ ارز و قیمت طلا طی دوره زمانی  25/03/2009 تا 18/07/2018، نرخ بازده متغیرها محاسبه شد و بررسی سرریز تلاطم بین بازارها با رهیافت VAR-BEKK-GARCH صورت گرفت. علاوه بر این، توابع ضربه- واکنش در این مطالعه با لحاظ واریانس ناهمسانی جملات خطای معادلات از نوع MGARCH محاسبه شد. نتایج حاصل از برآورد مدل نشان دهنده تائید سرریز تلاطم به صورت دوطرفه بین بازارهای ارز و سهام، سرریز تلاطم یک طرفه از سمت بازار ارز به بازار طلا و از بازار طلا به بازار سهام است. همچنین یافته های حاصل از توابع ضربه- واکنش، انتقال نااطمینانی بین بازارهای مالی در ایران را تائید می کند.
۱۰۹.

بررسی توزیع آثار رفاهی تغییر فهرست کالاها و خدمات معاف از مالیات بر ارزش افزوده در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش ها و سیاست های اقتصادی سال بیست و هشتم تابستان ۱۳۹۹ شماره ۹۴ ۷-۳۳

کلید واژه ها: مالیات بر ارزش افزوده معافیت سیستم تقاضای تقریبا ایده آل درجه دوم رگرسیون به ظاهر نامرتبط غیر خطی تغییر جبرانی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۷۷ تعداد دانلود : ۳۹۸
جبران خاصیت تنازلی از دلایل معافیت برخی از کالاها و خدمات در نظام مالیات بر ارزش افزوده است. این رویکرد در تعیین فهرست کالاها و خدمات معاف در ایران نیز مشهود است؛ به طوری که در تدوین لایحه اصلاح قانون مالیات بر ارزش افزوده نیز تعقیب و منتج به پیشنهاد ساماندهی فهرست معافیت مالیاتی گردید که البته در کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی دستخوش تغییراتی شد. هدف مقاله حاضر بررسی نحوه تأثیرگذاری تغییرات فهرست معافیت ها بر خاصیت تنازلی بر اساس معیار توزیع زیان (منافع) رفاهی به تفکیک دهک های هزینه ای است. از این رو، یک سیستم معادلات تقاضای تقریباً ایده آل درجه دوم (QAIDS) متشکل از 6 گروه کالایی با استفاده از داده های سال های 1396 و 1397 مربوط به 39000 خانوار به روش رگرسیون به ظاهر نامرتبط غیرخطی برآورد شده است. این مقاله نه تنها از لحاظ موضوعی، بلکه از حیث روش برآورد و اطلاعات خرد دارای نوآوری فنی است. نتایج توزیع آثار رفاهی تغییر فهرست کالاها و خدمات معاف بر اساس معیار نسبت تغییر جبرانی خانوارهای دهک های هزینه ای مختلف به متوسط مخارج آن ها بیانگر بیشتربودن این نسبت برای دهک های متوسط و پایین در مقایسه با دهک های بالا است. بنابراین، تغییرات معافیت های مالیات بر ارزش افزوده می تواند تاحدودی منجر به کاهش خاصیت تنازلی این مالیات شود.
۱۱۰.

رشد محدود شده تراز پرداخت ها در دو اقتصاد در حال توسعه و توسعه یافته نفتی (مطالعه موردی ایران و نروژ)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش ها و سیاست های اقتصادی سال بیست و هفتم زمستان ۱۳۹۸ شماره ۹۲

کلید واژه ها: مدل رشد محدود شده تراز پرداختها الگوی ARDL آزمون کرانه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۷۷ تعداد دانلود : ۴۳۴
هدف این مطالعه کاربرد و مقایسه نتایج حاصل از فرم های پایه و گسترده مدل تیرول (مدل رشد محدود شده تراز پرداخت ها) در دو اقتصاد ایران و نروژ است. در این مدل متغیرهای تقاضا از جمله صادرات و واردات حد رشد اقتصادی در بلندمدت را تعیین می کنند. از آنجاییکه تراز پرداخت ها (کسری) رشد تقاضا را محدود می کند ، می تواند عاملی بر محدودیت رشد اقتصادی در بلندمدت باشد. با توجه به نقش مهم صادرات نفت و منابع ارزی ناشی از آن در اقتصادکشورهای نفتی، کاربرد و مقایسه نتایج حاصل از این مدل در این کشورها می تواند مفید باشد. بدین منظور ، ذخایر بانک مرکزی به عنوان عاملی مؤثر در وضعیت تراز پرداخت های کشورهای نفتی به تابع واردات افزوده شد و کشش های درآمدی و قیمتی واردات و صادرات و وجود هم انباشتگی با استفاده از مدل ARDL و آزمون کرانه های پسران و شین مورد بررسی قرار گرفت. سپس رشد محدود شده، در فرم های مختلف برای دوره های همپوش ده ساله در دوره زمانی 2016-1960 محاسبه و در نهایت اعتبار قانون تیروال آزمون شده است. نتایج بررسی بیانگر عدم تأیید قانون تیروال در اقتصاد ایران و تأیید آن برای اقتصاد نروژ است. بنابراین در اقتصاد ایران تراز پرداخت ها محدود کننده رشد اقتصادی نیست. کمتر بودن رشد واقعی از رشد محدود شده تراز پرداخت ها در اقتصاد ایران را می توان به عواملی مانند نرخ پایین تر رشد جریان ورودی سرمایه نسبت به نرخ رشد حجم صادرات و اثر مثبت قیمت های نسبی بررشد محدود شده تراز پرداخت ها نسبت داد و عکس این وضعیت در اقتصاد نروژ برقرار است. این نتیجه که وضعیت تراز پرداخت ها محدودکننده رشد اقتصادی ایران نبوده است، تأییدی بر این دیدگاه است که بهبود رشد اقتصادی ایران در بلندمدت منوط به بهبود وضعیت طرف عرضه است.
۱۱۱.

پویایی های کلان اقتصادی مقررات زدایی در بازارهای محصول و کار در کشورهای منا: رهیافت PANEL VAR(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های اقتصادی ایران سال بیست و چهارم پاییز ۱۳۹۸ شماره ۸۰ 37 - 67

کلید واژه ها: نرخ بیکاری رشد اقتصادی کشورهای منطقه منا مقررات زدایی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۶۹ تعداد دانلود : ۳۵۵
مطالعات حاکی از آن است که وجود قوانین سختگیرانه در بازارهای محصول و کار، یکی از عوامل اصلی ایجاد نرخ های بالای بیکاری و سطح پایین اشتغال است. با توجه به اینکه کشورهای منطقه منا (کشورهای منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا) تا حدود زیادی با قوانین زاید و پیچیده درگیر هستند، از این رو، مطالعه پویایی کلان مقررات زدایی می تواند افق مشخصی را در مسیر قانون گذاران و سیاست گذاران کشورهای اشاره شده، قرار دهد. برای این منظور در این مطالعه تاثیر مقررات زدایی در بازارهای محصول و کار بر رشد اقتصادی و نرخ بیکاری در 20 کشور منا با روش GMM و رهیافت PANEL VAR طی دوره 2005 تا 2017 مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج نشان می دهد مقررات زدایی در بازار های محصول و کار در کوتاه مدت باعث کاهش رشد اقتصادی و افزایش بیکاری می شود و آثار رکودی دارد، اما در بلندمدت افزایش رشد اقتصادی و کاهش بیکاری را به همراه خواهد داشت. برخلاف مقررات زدایی در بازار محصول، مقررات زدایی در بازار کار منجر به پویایی های بزرگ در رشد اقتصادی واشتغال نمی شود. در کشورهای منطقه منا، مقررات زدایی در بازار محصول نسبت به بازار کار در اولویت قرار دارد، زیرا دارای میزان اثرگذاری از حیث طول موج و زمان ماندگاری قوی تری است.
۱۱۲.

اثر نامتقارن تکانه های سیاست مالی بر اقتصاد ایران: الگوی DSGE با تقریب مرتبه دوم(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های اقتصادی ایران سال بیست و سوم زمستان ۱۳۹۷ شماره ۷۷ 37 - 72

کلید واژه ها: تکانه های سیاست های مالی اثرات نامتقارن الگوی تعادل عمومی تصادفی پویا (DSGE)

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۶۵ تعداد دانلود : ۴۱۳
هدف این مقاله، بررسی اثر غیرخطی متغیر سیاست های مالی بر متغیرهای کلان اقتصادی است. ازاین رو، تأثیر تکانه های مالی برابر، اما با علامت متفاوت، بر متغیرهای تولیدی کلان اقتصادی مدنظر بوده و اثرات نامتقارن آن سیاست ها با تأکید بر مخارج دولت مورد بررسی قرار گرفته است. برای این منظور از مدل تعادل عمومی تصادفی پویا متناسب با اقتصاد ایران، طی دوره زمانی 1369:1 تا 1393:4 استفاده شده است. ضمن بیان مبانی نظری اثرات نامتقارن تکانه های مالی بر متغیرهای کلان اقتصادی، به دو دسته مطالعه اشاره می شود؛ دسته نخست، بر ویژگی های متفاوت محرک مالی متمرکز شده که برمبنای آنها وجود اثرات غیرخطی یک ویژگی بارز محرک مالی در کشورهای صنعتی و در حال توسعه است. دسته دیگر، به اثبات اثرات متفاوت مخارج دولت در مواقع تعدیل های مالی مرسوم و بعضاً گسترده می پردازند و بر انتظارت مربوط به تعدیل مالی برای ثبات بدهی تأکید دارند. نتایج حاصل از تحقیق نشان می دهد که تکانه های مثبت و منفی مخارج دولت دارای اثرات نامتقارن بر متغیرهای کلان اقتصادی هستند. تکانه منفی مخارج دولت، بر مصرف، سرمایه گذاری و تولید بخش خصوصی و همچنین تولید کل دارای اثر کاهنده، به میزانی شدیدتر، پایدارتر و بزرگ تر، نسبت به تکانه مثبت مخارج دولت بوده که دارای اثر فزاینده، اما کوچک تر و موقتی است.
۱۱۳.

بررسی نقش شوک های ساختاری بر نوسانات قیمت نفت خام(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: نظریه های کاربردی اقتصاد سال ششم بهار ۱۳۹۸ شماره ۱ 241-264

کلید واژه ها: نوسانات قیمت نفت خام شوک های ساختاری شوک های بنیادین

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۵۹ تعداد دانلود : ۴۴۳
نوسانات شدید قیمت نفت در سال های اخیر، پژوهشگران و سیاست گذاران را نسبت به نقش هر یک از شوک های ساختاری در تغییرپذیری قیمت نفت خام کنجکاو نموده است. در این پژوهش نوسانات قیمت نفت خام شاخص WTI و قیمت سبد نفتی اوپک (ORB) با توجه به شوک های ساختاری در قالب مدل خود رگرسیون برداری ساختاری (SVAR) در دوره زمانی 2006 تا 2018 با استفاده از داده های ماهانه بررسی می گردد. بر اساس نتایج تجزیه تاریخی، نوسانات قیمت نفت در سال 2008 عمدتاً مرتبط با ترکیبی از شوک های ساختاری هست که در این میان شوک های تقاضای نفت نقش قابل توجهی در افت شدید قیمت از نیمه دوم سال 2008 به بعد داشته اند. بر اساس نتایج تجزیه وتحلیل تاریخی، افت قیمت نفت خام در نیمه دوم سال 2014 عمدتاً در ارتباط با شوک های عرضه و شوک های تقاضای موجودی انبار نفت خام بوده است. در این برهه، قرارگیری بازار آتی ها در وضعیت پس بهین (کونتانگو)، انباشت ذخایر تجاری نفت خام را به موجب وقوع شوک های تقاضای موجودی انبار سرعت بخشیده و فشار بر کاهش قیمت اسپات را تشدید نموده است.
۱۱۴.

تأثیر مالی سازی بر سرمایه گذاری واقعی شرکت های غیرمالی طی سال های 1398-1388 با استفاده از روش داده های تابلویی چندسطحی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات اقتصادی کاربردی ایران سال دوازدهم بهار ۱۴۰۲ شماره ۴۵ 47 - 78

کلید واژه ها: مالی سازی سرمایه گذاری واقعی بورس اوراق بهادار مدل داده های تابلویی چندسطحی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۶۰ تعداد دانلود : ۳۶۰
یکی از مخاطره های رشد بازارها، نهادها و ابزارهای مالی، عدم پشتیبانی آن ها از سرمایه گذاری در بخش واقعی است که به این پدیده، مالی شدن یا مالی سازی اقتصاد اطلاق می شود و از اوایل دهه 1980م. شواهد فزاینده ای درخصوص رواج این پدیده در کشورهای مختلف گزارش شده است. هدف از این مطالعه ارزیابی اثر مالی شدن اقتصاد بر سرمایه گذاری واقعی شرکت های غیرمالی است. با توجه به رشد بازارهای مالی در سال های اخیر از یک طرف، و تفاوت معنادار بازدهی در این بازار در مقایسه با سایر بازارها از طرف دیگر، مطالعه توسعه مالی شدن در اقتصاد ایران و ارزیابی اثر آن بر تشکیل سرمایه از اهمیت به سزایی برخوردار است. برای ارزیابی این موضوع تغییرات سرمایه گذاری واقعی شرکت های غیرمالی فهرست شده در بورس اوراق بهادار تهران، در بازه 1388-1398 مورد مطالعه قرار گرفته و تأثیرپذیری آن از شاخص های مالی شدن شامل سودهای نقدی پرداخت شده و درآمدهای غیرعملیاتی شرکت ها برآورد شده است. استراتژی این مطالعه در تخمین مدل استفاده از مدل داده های تابلویی چندسطحی  بوده و شرکت ها در چهار سطح و گروه تفکیک شده است. نتایج حاصل از برآورد مدل، مطابق انتظار بوده، نشان می دهد که پس از کنترل اثر سایر عوامل، مالی شدن اثر منفی و معناداری بر سرمایه گذاری دارد.  
۱۱۵.

تحلیل رابطه علی بین نرخ تورم و بیکاری در اقتصاد ایران

نویسنده:
منبع: اقتصاد مالی سال ۹ بهار ۱۳۹۴ شماره ۳۰ 29 - 46

کلید واژه ها: بیکاری سیاست اشتغال منحنی فیلیپس اقتصاد ایران

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۵۴ تعداد دانلود : ۲۰۰
بیکاری، یکی از عارضه های مزمن اقتصاد ایران است. به طوری که نرخ آن همواره با نرخ طبیعی بیکاری فاصله ای قابل توجه دارد؛ اما طی سال های اخیر، سیاست هایی با اتکا به افزایش حجم نقدینگی برای تقویت اشتغال و کاهش بیکاری اتخاذشده اند که آثار تورمی در پی داشته اند. در این تحقیق تلاش می شود تا با احتساب عوامل مشترک موثر بر تورم دستمزدی و میزان بیکاری در قالب سیستم معادلات همزمان به تحلیل رابطه علی بین این دو متغیر بر مبنای رابطه منحنی فیلیپس پرداخته شود. دو مدل مورد برآورد قرار گرفتند که در یکی نرخ تورم دستمزدی هر دوره، تابعی از نرخ بیکاری همان دوره و نرخ تورم دستمزدی دوره قبل و در مدل دوم نرخ تورم هر دوره ،تابعی از تولید و دستمزدهای همان دوره و تورم دوره قبل می باشد. نتایج تحقیق نشان می دهد رابطه منحنی فیلیپس طی دوره ۱۳۵۷ تا ۱۳۸۵ در ایران بر قرار می باشد.
۱۱۶.

تحلیل مقایسه ای استراتژی های کاهش شدت انرژی در ایران (رهیافت سیستم پویای قیمت انرژی-عرضه انرژی- رشد اقتصادی)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه اقتصادی سال نوزدهم تابستان ۱۳۹۸ شماره ۲ (پیاپی ۷۳) 1 - 45

کلید واژه ها: قیمت انرژی عرضه انرژی رشد اقتصادی استراتژی های کنترل شدت انرژی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۵۱ تعداد دانلود : ۴۳۴
هدف اصلی این مقاله ارائه و شبیه سازی عددی سیستم پویای قیمت انرژی- عرضه انرژی- رشد اقتصادی ایران به منظور تحلیل مقایسه ای استراتژی های کاهش شدت انرژی است. در این راستا، یک سیستم معادلات دیفرانسیل غیرخطی طراحی و با به کارگیری داده های کل تولید داخلی انرژی، تولید ناخالص داخلی بدون نفت و شاخص قیمت انرژی طی دوره ۹۳-۱۳۷۱ ، پارامترهای سیستم با استفاده از الگوریتم بهینه سازی نهنگ برآورد شدند. سپس براساس سیستم مورد اشاره چهار استراتژی (اکتشاف و توسعه انرژی های نو و افزایش واردات انرژی، حرکت به سمت بازار خود تعدیل شونده، تغییر ساختار صنعتی و اتخاذ سیاست های تولید و قیمت انرژی) بررسی شد. نتایج نشان می دهد که سه استراتژی نخست، بازار انرژی را تثبیت می کنند، اما استراتژی چهارم به قرار گرفتن سیستم در حالت شوک سیکلی منجر خواهد شد. در این مقاله اثرات قدرت کنترل های مختلف تحت استراتژی های انفرادی و ترکیبی بر شدت انرژی نیز بررسی شد. نتایج نشان می دهد که تحت یک قدرت کنترل منطقی، استراتژی ها شدت انرژی را کاهش می دهند، اما  افزایش نسنجیده قدرت کنترل، نتیجه معکوس خواهد داد. در رابطه با وضعیت به ثبات رسیدن شدت انرژی تحت این استراتژی ها، کمترین شدت انرژی توسط استراتژی سوم و کمترین زمان به ثبات رسیدن شدت انرژی تحت استراتژی دوم حاصل می شود. نکته مهم اینکه -هم از نظر ثبات و هم از نظر کاهش شدت انرژی- به کارگیری استراتژی جامع (ترکیب سه استراتژی) بهتر از استراتژی های انفرادی است. بنابراین، توصیه می شود جهت کاهش شدت انرژی کشور بجای به کارگیری سخت گیرانه و نسنجیده یک استراتژی از استراتژی های جامع یا استراتژی های انفرادی با قدرت کنترل های معقول استفاده شود.
۱۱۷.

مطالعه تطبیقی «مقیاس معادل» خانوارهای شهری ایران قبل و بعد از اجرای طرح هدفمندی یارانه ها(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه اقتصادی سال هجدهم پاییز ۱۳۹۷ شماره ۳ (پیاپی ۷۰) 1 - 22

کلید واژه ها: مقیاس گذاری قیمتی سیستم تفاضای تقریبا ایده آل درجه دوم رفاه خانوار هزینه نسبی کودک رگرسیون های به ظاهر نامرتبط غیرخطی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۴۴ تعداد دانلود : ۳۴۴
الگوی مخارج میان خانوارها به دلیل تفاوت در شرایط اقتصادی آن ها و اندازه و ترکیب خانوارها، متفاوت است. بنابراین، تغییرات در قیمت های کالاها طی زمان، اثرات متفاوتی را بر خانوارها خواهد گذاشت. «مقیاس معادل» [1] شاخصی است که امکان مقایسه های رفاهی و اندازه گیری های فقر و نابرابری را در میان خانوارهای ناهمگن - با در نظر گرفتن خصوصیات جمعیتی خانوارها و صرفه های مقیاس مصرفی در خانوار- فراهم می کند. هم چنین اجرای سیاست هدفمندسازی یارانه ها در ایران که باعث ایجاد تغییرات قیمتی قابل توجه در سال های اخیر شده است، مقیاس معادل خانوارهای ایرانی را تحت تاثیر قرار داده است. در این پژوهش با به کارگیری مقیاس گذاری قیمتی [2] و سیستم تقاضای تقریباً ایده آل درجه دوم [3] ، مقیاس معادل خانوارهای شهری ایران با استفاده از داده های هزینه و درآمد خانوارهای شهری برای سال های 1387 تا 1391 از روش رگرسیون های به ظاهر نامرتبط غیرخطی [4] ، مورد برآورد قرار گرفت و تغییرات هزینه ی نسبی هر کودک نسبت به یک بزرگسال در خانوار شهری اندازه گیری شد. نتایج دلالت بر آن دارد که هزینه نسبی یک کودک در خانوار شهری برای سال های 1387، 1388 و 1389 معادل با 13 درصد هزینه یک بزرگسال است و تاثیر هدفمندی یارانه ها بر مقیاس معادل، منفی و معنی دار است. <br
۱۱۸.

واکنش قیمت گاز طبیعی نسبت به تغییرات قیمت نفت خام در بازار منطقه ای اروپا و آسیا: رهیافت انتقال رژیم مارکف برداری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه اقتصاد انرژی ایران سال هفتم تابستان ۱۳۹۷ شماره ۲۷ 1 - 30

کلید واژه ها: قیمت گاز قیمت نفت مدل انتقال رژیم مارکف برداری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۴۰ تعداد دانلود : ۲۰۵
این مقاله به بررسی واکنش قیمت گاز طبیعی نسبت به قیمت نفت خام در بازارهای منطقه ای اروپا و آسیا می پردازد. متغیرهای اقتصادی از جمله قیمت نفت خام و گاز طبیعی در طول زمان، دچار التهابات و نوسانات شدیدی شده که رگرسیون های متعارف خطی پاسخگوی بررسی این نوسانات نمی باشد. مدل انتقال رژیم چارچوب انعطاف پذیر و پویایی را برای مدل های غیرخطی و انتقال های ناگهانی و برگشتی فراهم می نماید. در این مقاله در قالب مدل انتقال رژیم مارکف برداری، میزان اثرپذیری قیمت گاز طبیعی از قیمت نفت خام در دوره زمانی ماه اول 1992 تا ماه ششم 2017 مورد سنجش قرار گرفته است. نتایج نشان می دهد که قیمت نفت خام، در برخی رژیم ها اثر مستقیم بر قیمت گاز طبیعی داشته و در برخی رژیم های دیگر اثر معکوس دارد. در اروپا وقفه اول قیمت نفت خام یک ماه اثر معکوس و 18 ماه اثر مستقیم و وقفه دوم نفت خام در هر دو رژیم اثر مستقیم بر قیمت گاز طبیعی دارد. در آسیا در هر دو رژیم اثر قیمت نفت خام بر گاز طبیعی، مستقیم و قیمت ها 28 ماه در رژیم یک و 26 ماه در رژیم دو قرار می گیرد.
۱۱۹.

مقایسه روش های مختلف پیش بینی رشد اقتصادی ایران با تأکید بر مدل های گزینشی نمودن و متوسط گیری الگوی پویا(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های رشد و توسعه پایدار سال بیستم زمستان ۱۳۹۹ شماره ۴ 93-123

کلید واژه ها: پیش بینی رشد اقتصادی مدل فضا-حالت مدل عاملی متوسط گیری الگوی پویا

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۳۶ تعداد دانلود : ۳۴۰
در دهه های اخیر، به دلیل اهمیت مقادیر آتی متغیرهای کلان اقتصادی، طیف وسیعی از روش ها و مدل های پیش بینی، مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفته است. هدف اصلی این مقاله، مقایسه روش های مختلف پیش بینی رشد اقتصادی ایران با استفاده از داده های سری زمانی فصلی در دوره زمانی 96-1369 است. به منظور دستیابی به این هدف، به پیش بینی این متغیر با استفاده از مدل های DMA ، DMS ، BMA ، BVAR ، TVP و AR در سه افق پیش بینی (یک، چهار و هشت فصل) پرداخته شده است. مدل های مورد استفاده در این مطالعه، به سه طیف، بزرگ مقیاس (شامل 112 متغیر در نه بلوک عاملی)، متوسط مقیاس (شامل 10 متغیر) و مدل های تک متغیره، دسته بندی شده اند. نتایج مطالعه، نشان می دهد که پیش بینی مدل های گزینشی نمودن (DMS) و متوسط گیری الگوی پویا (DMA) نسبت به سایر روش های پیش بینی سنتی، دارای عملکرد پیش بینی بسیار کارآیی برای رشد اقتصادی ایران هستند .
۱۲۰.

تحلیل رفتار خیرخواهانه در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات و سیاست های اقتصادی دوره ۸ بهار و تابستان ۱۳۹۱ شماره ۱ 25 - 46

کلید واژه ها: خیرخواهی خودخواهی و داده های پانل

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۳۶ تعداد دانلود : ۵۳۵
علم اقتصاد همچون سایر علوم انسانی دچار عدم قطعیت در برآوردها است. این امر می تواند به علت از قلم افتادن متغیرهای مؤثر باشد. در عین حال بازنگری در اصول موضوع این علم و توجه به رفتار خیرخواهانه می تواند با توجه کردن به زوایای دیگری از رفتار اقتصادی انسان، بر دقت علم بیافزاید. علاوه بر آن، مطالعات پیشین نشان داده است، رفتار خیرخواهانه باعث بهبود بهره وری، اشتغال، آموزش، محیط زیست و ... می گردد. این تحقیق، تلاشی به منظور بررسی رفتار خیرخواهانه است. بدین منظور با تفکیک رفتار خودخواهانه، رفتار خیرخواهانه درون خانوار و رفتار خیرخواهانه بیرون خانوار، شاخص های کمی برای آنان معرفی، و سپس میزان تأثیر متغیرهای مختلف بر این شاخص ها را برآورد کرده است. اطلاعات لازم از بودجه خانوار طی سال های 1383 تا 1387 تهیه شده است. محاسبات وتخمین مدل ها به روش پنل دیتا (داده های ترکیبی) انجام شده و نتایج حاصله فرضیه های تحقیق را تأیید می کنند.

کلیدواژه‌های مرتبط

پدیدآورندگان همکار

تبلیغات

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان