مطالب مرتبط با کلیدواژه

شبکه بانکی


۱.

بررسی و آزمون عملکرد نظام بانکی ایران در مدیریت نقدینگی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: تحقیقات مدل سازی اقتصادی بهار ۱۳۹۲ شماره ۱۱

کلیدواژه‌ها: روش گشتاورهای تعمیم یافته مدیریت نقدینگی کمیته بال شبکه بانکی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۴۷۸ تعداد دانلود : ۷۶۹
کمبود نقدینگی عواقب نامطلوب و متعددی برای بانک ها درپی دارد. به همین علت بررسی راهبردهای مختلف تأمین نقدینگی از اهمیت زیادی برخوردار است. در شرایط معمول بازار، راهبردهای تعدیل زیادی برای تأمین نقدینگی در اختیار بانک هاست که می توانند در صورت قرارگرفتن در معرض تعهدات پرداخت بالاتر، دارایی های نقد بیش تری داشته باشند. در این مقاله، سه راهبرد برای مدیریت نقدینگی نظام بانکی کشور در شرایط فوق مورد توجه قرار می گیرد. هدف این مقاله، آزمون سه راهبرد برای مدیریت نقدینگی مبتنی بر توصیه کمیته بال در شرایط افزایش تعهدات پرداخت شبکه بانکی کشور با استفاده از روش گشتاورهای تعمیم یافته(GMM) است. به این منظور، از داده های 20 بانک از شبکه بانکی کشور برای سال های 1388-1380 استفاده می شود. نتایج تحقیق، بیانگر رابطه مثبت میان نرخ رشد تعهدات پرداخت و نرخ رشد موجودی اوراق بهادار است. همچنین رابطه میان نرخ رشد تعهدات پرداخت و نرخ رشد بازپرداخت وام ها مثبت برآورده شده و در مقابل نتایج حاکی از رابطه معکوس میان نرخ رشد وام های بلندمدت و نرخ رشد تعهدات پرداخت است.
۲.

ارزیابی شکنندگی مالی بانک ها با بکارگیری روش شبکه عصبی

نویسنده:
منبع: سیاست گذاری پیشرفت اقتصادی سال سوم تابستان ۱۳۹۴ شماره ۲ (پیاپی ۷)

کلیدواژه‌ها: شبکه عصبی ریسک نقدینگی ریسک اعتباری شبکه بانکی شکنندگی مالی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۲۱ تعداد دانلود : ۴۳۸
پیش بینی تداوم فعالیت یک بانک در دوره های آتی، یکی از عناصر مهم در تصمیم گیری ناظران بانکی بوده و در این میان، انتخاب متغیر پیش بینی کننده و روش مناسب، به عنوان یکی از مسائل چالش برانگیز در ادبیات پیش بینی شکنندگی مالی مطرح بوده است. یکی از پیشرفته ترین مدل های پیش بینی کننده شکنندگی مالی، مدل شبکه عصبی است. در نمونه مورد بررسی در این مقاله، ابتدا با بهره گیری از ادبیات نظری و تجربی، شاخص شکنندگی مالی متناسب با ساختار شبکه بانکی کشور تعریف شده و سپس با به کارگیری آزمون t معنی داری نسبت های مالی مورد نظر و بر اساس آماره لوین میانگین دو نمونه در سطح اطمینان 95 درصد، مورد آزمون قرار گرفته و سپس با انتخاب نسبت های مالی معنی دار که قدرت توضیح دهی در مدل داشته باشند، مدل شبکه عصبی طراحی گردید. برای آزمون دقت و صحت مدل از جدول طبقه بندی و منحنی ROC استفاده شد. نتایج بررسی بیانگر قدرت پیش بینی 96 درصدی مدل طراحی شده است. همچنین بر اساس یافته های این مقاله، ریسک اعتباری و ریسک نقدینگی، از مهمترین عوامل توضیح دهنده شکنندگی مالی هستند.
۳.

تاثیر اهرم بانکی بر سودآوری با هدف تقویت نظام اعتباری درشبکه بانکی کشور

نویسنده:
منبع: مطالعات مالی و بانکداری اسلامی سال چهارم بهار ۱۳۹۷ شماره ۸ 105 - 125

کلیدواژه‌ها: اهرم بانکی سودآوری شبکه بانکی داده های پانلی پویا

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۵۶ تعداد دانلود : ۳۲۸
اهرم بانکی یکی از شاخص های مهم در بخش بانکداری است که به چگونگی استفاده منابع در ترازنامه برای تأمین مالی دارایی ها اشاره دارد. این شاخص با توجه به کیفیت دارایی ها و منابع بانکی می تواند تأثیر بسزایی بر اعتباردهی بانک ها داشته باشد. با استفاده مناسب از اهرم بانکی در ترازنامه بانک می توان به میزان مناسب از سودآوری دست یافت و بسیاری از مشکلات بانک ها را در مقابله با ریسک ها کاهش داد. ایجاد اهرم بانکی در شبکه بانکی علاوه بر عوامل داخلی، متأثر از عوامل اقتصادی حاکم بر هر کشور نیز می باشد. در طی جریان بحران مالی 2008 توجه زیادی به تعادل ترازنامه بانک ها شد. برای تشخیص ایجاد بحران در بانک ها میزان اهرم بانک، اولین شاخص مستقیم بانکی محسوب می شود تصمیم گیری در رابطه با تعیین میزان استفاده از اهرم بانکی، یکی از مهمترین و چالش برانگیزترین مسائل پیش روی هر بانکی می باشد. با توجه به نقش و اهمیت خاص اهرم بدهی بانک ها به عنوان مهمترین مجرای گذر از تنگناهای اقتصادی، سودآوری بانک ها تحت تاثیر این عامل در تصمیم های سرمایه گذاری نقش تعیین کننده ای ایفا می کند. اهرم به یک مؤسسه مالی اجازه می دهد تا نسبت به افزایش سود و زیان بالقوه بر روی یک موقعیت مالی خاص از محل سرمایه گذاری اقدام نماید. البته سود و زیانی که می تواند بسیار فراتر از آنچه که به طور مستقیم از طریق سرمایه گذاری منابع مالی مؤسسه امکان پذیر است، محقق شود. برای تجزیه و تحلیل داده ها، از الگوی رگرسیون چند متغیره با استفاده از داده های پانل طی سال های ۱۳۹۵-۱۳۸۵، مبتنی بر روش گشتاورهای تعمیم یافته استفاده شده است. یافته های به دست آمده رابطه خطی مثبت و معنی داری را بین اهرم بانک و سودآوری شبکه بانکی کشور نشان می دهد. این نتایج حاکی از آن است که بانک ها با وجود اهرم بانکی بالاتر می توانند سودآوری مناسبی را در برابر ریسک های پیش روی خود داشته باشند و همچنین تحلیل برای تعیین رابطه بین متغیرهای نقدینگی، سپرده ها، اندازه بانک، نسبت تسهیلات و تورم نیز گسترش پیدا نموده است. از این رو با گسترش سودآوری بانک ها می توان قدرت اعتباردهی در بانک ها را تقویت نمود و با افزایش اعتبار به بخش اقتصاد می توان گام های مؤثری را بر اشتغال و تولید در اقتصاد برداشت.
۴.

سپرده تعاونی (امتیازی) به عنوان نسل دوم فعالیت های قرض الحسنه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: اقتصاد اسلامی سال هجدهم پاییز ۱۳۹۷ شماره ۷۱ 67 - 98

کلیدواژه‌ها: قرض الحسنه سپرده های امتیازی فقه اسلامی ربای قرضی شبکه بانکی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۴۶ تعداد دانلود : ۹۵۳
سپرده های امتیازی که از آن با تعابیری مانند سپرده های تعاونی، وام خواه یا چرخشی نیز یاد می شود نسل جدید فعالیت های قرض الحسنه در کشور محسوب می شود که می تواند در کنار مدل های سنتی و نسل اول قرض الحسنه، دسترسی گروه های پایین و متوسط درآمدی به تأمین مالی را بهبود بخشد. پرسش اصلی این تحقیق آن است که مدل های عملیاتی سپرده های امتیازی در چارچوب ضوابط شرعی در حوزه قرض الحسنه کدام است؟ مقاله به روش توصیفی و تحلیل محتوا، به بررسی این فرضیه می پردازد که سپرده امتیازی در چارچوب فقه امامیه و قانون عملیات بانکی بدون ربا قابلیت استفاده دارد. یافته های تحقیق نشان می دهد که می توان با استفاده از ظرفیت روایات و منابع فقهی دو مدل عملیاتی «مدل قرض محور» و «مدل وکالت محور» جهت اجرای سپرده های امتیازی ارائه کرد. هر دو مدل از منظر فقه امامیه تأیید می شوند و امکان استفاده از آنها در نظام مالی کشور وجود دارد. با این حال الگوهای مذکور از دو جهت با یکدیگر تفاوت دارند: اولاً امتیازهای تخصیص یافته به مشتریان در مدل قرض محور برای نهاد مالی تعهدآور نبوده و برای مشتری حق قانونی و شرعی ایجاد نمی کند؛ اما در مدل وکالت محور امتیازهای داده شده برای نهاد مالی تعهدآور بوده و برای مشتریان نیز حق ایجاد می کند. ثانیاً در مدل قرض محور کارمزد باید حداکثر به اندازه مزد کار (هزینه ها) تعیین شود؛ اما در مدل وکالت محور نهاد مالی می تواند تحت اشراف نهاد ناظر (بانک مرکزی) آن را کمتر یا بیشتر از هزینه ها تعیین کند.
۵.

ماهیت حقوقی اضافه برداشت بانک ها از بانک مرکزی در بانکداری اسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: اقتصاد اسلامی سال هجدهم زمستان ۱۳۹۷ شماره ۷۲ 121 - 149

کلیدواژه‌ها: اضافه برداشت بانک مرکزی شبکه بانکی وجه التزام جریمه تأخیر تأدیه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۳۳۴ تعداد دانلود : ۴۵۷
فراهم نمودن امکان اضافه برداشت بانک ها از بانک مرکزی در شرایط ایجاد کسری نقدینگی یکی از مهم ترین ابزارهای بانک مرکزی جهت سامان دهی و مدیریت بازار پول است که در نظام بانکی کشور نیز مورد استفاده قرار می گیرد. در واقع بانک ها می توانند با پرداخت مازاد ۳۴ درصدی از منابع پرقدرت بانک مرکزی استفاده کنند.   این تحقیق ضمن موضوع شناسی و مستندسازی تجربه نظام بانکی کشور در استفاده از ابزار اضافه برداشت و ارزیابی و نقد انواع احتمالات حقوقی در رابطه با ماهیت آن، به این پرسش اصلی پاسخ می دهد که ماهیت حقوقی و فقهی اضافه برداشت بانک ها از بانک مرکزی چیست و مبانی مشروعیت مازاد ۳۴ درصدی در مقوله اضافه برداشت کدام است؟ مقاله به روش توصیفی و تحلیل محتوا به دنبال اثبات این فرضیه است که ماهیت حقوقی و فقهی اضافه برداشت بانک ها از بانک مرکزی روشن نبوده و شبهه ربای قرضی در رابطه با مازاد پرداختی قابل تصور است.  یافته های تحقیق نشان می دهد که می توان احتمالات گوناگونی را در رابطه با ماهیت حقوقی و فقهی اضافه برداشت مطرح کرد که چهار مورد از مهم ترین آنها عبارت اند از: وجه التزام، جریمه تأخیر تأدیه، تعزیر مالی و خسارت تأخیر تأدیه. بااین حال هر یک از این رویکردها با چالش های مهمی مواجه است؛ لذا هیچ کدام از آنها را نمی توان یک قالب حقوقی مناسب در نظر گرفت؛ همچنین می توان با استفاده از ظرفیت فقه اسلامی راهکارهای جایگزینی برای حل چالش شرعی اضافه برداشت ارائه کرد که برخی از آنها عبارت اند از: قرارداد رپوی اسلامی و تنزیل اسناد طلب بانک ها.
۶.

تحلیل اثر متغیرهای اقتصاد کلان و درون بانکی بر مطالبات غیرجاری بانک های کشور(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات و سیاست های اقتصادی دوره ۱۲ پاییز و زمستان ۱۳۹۵ شماره ۲ 105 - 122

کلیدواژه‌ها: متغیرهای اقتصاد کلان متغیرهای درون بانکی مطالبات غیرجاری شبکه بانکی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۸۲ تعداد دانلود : ۶۰۸
مطالبات غیرجاری بانک ها به عنوان یکی از شاخص های نظارتی مهم و نشان دهنده ضعف و ناتوانی بانک ها در تامین مالی بخش های اقتصادی می باشد. به دلیل اینکه اقتصاد ایران از منظر طبقه بندی تأمین مالی بانک محور تلقی می شود انجماد بخشی از دارایی های بانکی در قالب مطالبات وصول نشده از بخش های دولتی و غیردولتی سبب می گردد بانک ها در معرض ریسک های مختلفی قرار گرفته که باعث بی ثباتی در نظام بانکی و در سطح اقتصاد کلان می شود. هدف مقاله حاضر ارائه تحلیلی از علل و برآوردی از نقش متغیرهای اقتصاد کلان و متغیرهای درون بانکی در اثرگذاری بر مطالبات غیرجاری بانک های کشور می باشد. در این مقاله برای تحقق هدف مشخص شده با استفاده از مدل داده های پانل دیتا نقش عوامل مؤثر بر ایجاد مطالبات غیرجاری در نوزده بانک کشور به صورت فصلی در دوره 1387-1394 برآورد شده است. با استفاده از مدل آزمون شده میزان تأثیر هر یک از متغیرهای اقتصاد کلان و درون بانکی بر مطالبات غیرجاری برآورد گردید. یافته ها دلالت بر آن دارد که تأثیر متغیرهای درون بانکی بر مطالبات غیرجاری بیشتر از متغیرهای اقتصاد کلان بوده ولی در عین حال نمی توان از نقش متغیرهای اقتصاد کلان همچون رشد اقتصادی غافل شد.
۷.

نقش حاکمیت شرکتی در شبکه بانکی کشور

نویسنده:
منبع: مطالعات نوین بانکی دوره دوم پاییز ۱۳۹۸ شماره ۴

کلیدواژه‌ها: حاکمیت شرکتی شبکه بانکی بحران مالی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۵۲ تعداد دانلود : ۵۶۴
به دلیل نبود دستورالعمل مدونی مبتنی بر استانداردهای جهانی و هیات خدمات مالی اسلامی، حاکمیت شرکتی در ایران جایگاه خود را در بین بانک ها و موسسات مالی پیدا نکرده است. حاکمیت شرکتی برای بانک ها از اهمیت ویژه ای برخوردار است از جمله رسیدن به حداکثر سودآوری و کارآیی و حداقل فساد و سوءاستفاده از قدرت و فراهم کردن نظام پاسخگویی مدیریتی، حاکمیت شرکتی یکی از مسایل بسیار حائزاهمیت در نهادهای پولی و مالی است.. حاکمیت شرکتی به مجموعه روابطی اطلاق می شود که میان ذینفعان یک سازمان وجود داشته و بر نحوه اداره و نظارت بر آن تاثیر می گذارد. در مقاله حاضر به بنقش حاکمیت شرکتی در شبکه بانکی کشور پرداخته شده است. نتایج حاصل از بررسی های درباره کشور ایران نشان می دهد اگرچه بانک در راستای اجرای حاکمیت شرکتی رهنمودهایی را در خصوص نظام کنترل داخلی و مدیریت ریسک به بانک ها ابلاغ کرده است، لیکن به دلیل نبود دستورالعمل مدونی مبتنی بر استانداردهای جهانی و هیات خدمات مالی اسلامی، حاکمیت شرکتی جایگاه خود را در بین بانک ها و موسسات مالی پیدا نکرده است.
۸.

رفع تضاد منافع بخش های بانکی و تولیدی در الگوهای مختلف بانکداری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مجلس و راهبرد سال بیستم پاییز ۱۳۹۲ شماره ۷۵ 53 - 78
تعداد بازدید : ۵۳۷ تعداد دانلود : ۳۸۲
تضاد منافع بخش تولید با بخش بانکی در ایران همانند بسیاری از کشورهای دنیا نمایان است. گاه بخش های تولیدی با ارائه اطلاعات غلط، وام های اخذ شذه از بانک ها را به فعالیت های سوداگری سوق می دهند و بانک ها نیز به روش های گوناگون از ارائه خدمات مالی با بهره های مناسب به بخش های مولد خودداری می کنند. کمبود منابع مالی، نرخ سود بالای تسهیلات، طولانی بودن فرایند اخذ وام، وثیقه های سنگین، کوتاه بودن مدت بازپرداخت و ... باعث نارضایتی بخش های تولیدی و مردم شده است.در این مقاله پس از بررسی مشکلات نظام بانکی ایران و ریشه های آن، الگوی بانکداری ژاپن به عنوان راه حلی برای آشتی بخش مالی با سایر بخش های اقتصادی معرفی می شود. ژاپن برای حل این تضاد، نظام بانکی خود را بر سه اصل استوار کرده است: پیوند مالکیتی و مدیریتی میان نظام بانکی و نظام تولیدی، کنترل نظام بانکی و تأمین مالی پروژه های صنعتی توسط نهادهای وابسته به دولت. از این مدل می توان برای طراحی الگویی در ایران که در آن منافع بخش بانکی با بخش های تولیدی سازگار باشد، استفاده کرد
۹.

شناسایی و ارزیابی چالش های فقهی اقتصادی سپرده امتیازی در چارچوب نظام بانکداری بدون ربای جمهوری اسلامی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: معرفت اقتصاد اسلامی سال یازدهم بهار و تابستان ۱۳۹۹ شماره ۲ (پیاپی ۲۲) 127-141

کلیدواژه‌ها: قرض الحسنه سپرده های امتیازی شبکه بانکی ربای قرضی قرض به شرط قرض

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۴۲ تعداد دانلود : ۳۶۶
یکی از انواع الگوهای قرض الحسنه که در شبکه بانکی کشور و خارج از آن اجرا می گردد، سپرده امتیازی است. این سپرده که نام های دیگری از جمله سپرده چرخشی، آبشاری، و تعاونی نیز بر آن نهاده اند، نسل جدیدی (نسل دوم) از سپرده قرض الحسنه است. این تحقیق که دارای روش توصیفی و تحلیل فقهی-اقتصادی است، در پی یافتن جواب این سوال است که آیا مدل های متنوع عملیاتی این سپرده (مدل های قرض محور و وکالت محور) با فقه امامیه، اصول شریعت و قواعد اقتصادی مطابقت دارد؟ در این میان علاوه بر استفاده از نظریات اساتید فقه معاملات، از طریق استفتاء از مراجع تقلید معظم، سعی شد بر درجه اتقان فقهی تحقیق حاضر افزوده شود. نتایج حاصل نشان می دهد که نوع عملکرد نظام بانکی در سپرده امتیازی دارای مشکلاتی از قبیل وجود شبهه ربا در مدل قرضی، عدم رعایت انصاف در تخصیص منابع قرض الحسنه، عدم مقبولیت مدل وکالتی نزد بانک ها، تضعیف قرض الحسنه نوع اول، فهم غلط مشتریان و افزایش احتمال وقوع بازی پانزی است. همچنین در مبحثی مجزا، تأثیرات این سپرده بر بانک ها، نظام بانکی و فضای کلان اقتصاد بررسی گردیده است. در نهایت به نظر می رسد بهتر است نظام بانکی از روش سپرده امتیازی برای جذب و تخصیص منابع قرض الحسنه استفاده نکند.
۱۰.

بررسی تأثیر اعتبارات بانکی بر رشد بخش صنعت کشور

نویسنده:
منبع: اقتصاد مالی سال ۲ بهار ۱۳۸۷ شماره ۲ 75-86

کلیدواژه‌ها: اعتبارات اعطایی شبکه بانکی ارزش افزوده مدل خود رگرسیون برداری توابع عکس العمل آنی تجزیه واریانس

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۲۳ تعداد دانلود : ۱۵۷
هدف از این پژوهش،شناسایی میزان تاثیر گذاری اعتبارات اعطایی بانکها در کنار متغیرهای دیگر بر ارزش افزوده بخش صنعت است.برای آزمون تجربی از مدل خود همبستگی برداری VARاستفاده کرده ایم.که چگونگی آثار شوک های مختلف بر رشد صنعت در طول زمان و میزان توضیح دهندگی تغییرات متغیرها بر رشد این بخش با روش تجزیه خطای پیش بینی مورد توجه قرار گرفته است.نتایج توابع عکس العمل آنی نشان میدهد که رشد اقتصادی در بخش صنعت بیشتر متاثر از اعتبارات بانکی تخصیص یافته به این بخش است.تورم و تعداد شاغلان از متغیرهای دیگری است که به طور یکسان بر رشد بخش صنعت اثر می گذارند و میزان اثر گذاری انها از اعتبارت بانکی تخصیص یافته به این بخش کمتر است.همچنین،نتایج تجزیه واریانس نشان می دهد که در تمامی دوره های تولیدی (کوتاه مدت و بلند مدت)اعتبارات بانکی تخصیص یافته به بخش صنعت از مهمترین عوامل موثر بر رشد تولید در این بخش بوده که بیشترین تغییرات این متغیر را توضیح می دهد.پس از آن،در کوتاه مدت ابتدا تورم و سپس،شاغلان بخش صنعت بیشتریت درصد تغییرات رشد این بخش را توضیح می دهند.حال انکه در بلند مدت پس از اعتبارات بانکی ابتدا شاغلان و پس از ان تورم بیشترین درصد تغییرات رشد این بخش را به خود اختصاص داده است.
۱۱.

تحلیل اثرگذاری نامتقارن عوامل کلان اقتصادی بر تسهیلات بانکی به بخش خصوصی در دوران رونق و بحران اعتباری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش ها و سیاست های اقتصادی سال بیست و نهم زمستان ۱۴۰۰ شماره ۱۰۰ ۴۵۱-۴۱۱

کلیدواژه‌ها: شبکه بانکی تسهیلات اعتباری مارکوف سوئیچینگ احتمالات انتقال متغیر

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۹۱ تعداد دانلود : ۱۳۵
روند تسهیلات بانکی می تواند به پیش بینی شرایط اقتصادی آینده کمک کند، به طوری که رشد بیش از حد سریع یا کند اعتبار امکان دارد نشان از بحران های مالی یا اقتصادی باشد. در اقتصاد ایران، عمده منابع مالی موردنیاز بنگاه های اقتصادی از طریق اعطای تسهیلات توسط شبکه بانکی تامین می شود. بنابراین برای سیاست گذاران بسیار مهم است که عوامل موثر در رشد تسهیلات بانکی را بشناسند تا بتوانند از اقتصاد خود محافظت کنند. از این رو مطالعه عوامل موثر بر تسهیلات بانکی به بخش خصوصی در اقتصاد ایران از اهمیت ویژه ای برخوردار است. بنابراین، عوامل موثر بر تسهیلات اعطایی بانک ها به بخش غیردولتی با داده های فصلی اقتصاد ایران در دوره 1379 تا 1399 با رویکرد غیرخطی مارکوف سوئیچینگ به روش احتمال انتقال متغیر بررسی می شود. نتایج پژوهش بیان می کند که رشد تسهیلات بانکی در دوران رونق اعتباری با افزایش رشد اقتصادی افزوده می شود در حالی که در دوران رکود اعتباری بر رشد اقتصادی اثری نمی پذیرد. همچنین در دوران بحران اعتباری نرخ تورم و نرخ ارز اثری منفی و نرخ رشد سپرده های بانکی و نرخ سود تسهیلات اثری مثبت بر رشد تسهیلات بانکی داشته اند. در دوران رونق اعتباری نرخ ارز اثری منفی و نرخ رشد اقتصادی و نرخ رشد سپرده های بانکی اثری مثبت بر رشد تسهیلات بانکی داشته اند. نرخ سود سپرده ها و مطالبات غیرجاری اثری معنادار بر نرخ رشد تسهیلات بانکی نداشته است. بنابراین اثرگذاری نامتقارن عوامل اقتصادی بر رشد تسهیلات بانکی بنا به این رویکرد مشهود است از این رو اثر گذاری نامتقارن عوامل کلان اقتصادی طی دوران متفاوت در سیاستگذاری مهم جلوه می کند و استفاده از مدل های خطی پیامدهایی در سیاستگذاری خواهد داشت. همچنین احتمال انتقال از رژیم رونق به رکود اعتباری، با افزایش رشد اقتصادی فصل قبل افزده شده و با افزایش رشد تسهیلات بانکی در فصل قبل کاسته می شود.
۱۲.

بررسی رویکردهای مختلف به قاعده ی نفی سبیل و دلالت های آن در موضوع پیام رسان های مالی بین المللی و مقایسه راهکارهای جایگزین سوئیفت در جهت تحقق این قاعده(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات اقتصاد اسلامی سال چهاردهم بهار و تابستان ۱۴۰۱ شماره ۲ (پیاپی ۲۸) 723-766

کلیدواژه‌ها: تحریم اقتصادی نفی سبیل شبکه بانکی پیام رسان مالی دفتر کل توزیع شده

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۹۷ تعداد دانلود : ۱۵۰
بعد از انقلاب اسلامی و ادامه یافتن رویکرد خصمانه دشمنان ایران و انقلاب به خصوص ایالات متحده، ایران نیز می بایست در تمامی عرصه ها خود را آماده مقابله و دفاع می کرد. در عرصه اقتصادی، ایالات متحده در همان سال های اول انقلاب، ایران را زیر فشار تحریم های خود (تحریم های اولیه) قرار داد، تحریم های فراسرزمینی علیه ایران را نیز از سال 1984 آغاز کرد که به دلیل وجود موانع حقوقی از سال 1996 ترتیب اثر یافت. با وجود این عمده تحریم های ایران از سال 2010 وضع شد و نظام پولی و مالی خصوصاً بانک های ایرانی و بانک مرکزی ایران یکی پس از دیگری به لیست تحریم ها اضافه شدند. پیامرسان سوئیفت با ثبت دقیق اطلاعات تراکنش های مالی به تسهیل مبادلات تجاری بین المللی کمک می نماید. دسترسی آمریکا به دیتاسنتر غیراروپایی سوئیفت و اشراف بر تمامی تراکنش های مالی بین المللی ایران، امکان اعمال تحریم ها و شناخت برخی از گلوگاه های موجود جهت دورزدن تحریم ها را تسهیل کرده است. بنابراین سوئیفت را می توان به عنوان مهم ترین ابزار در دست ایالات متحده جهت نظارت بر تحقق و اعمال تحریم های خصمانه علیه ایران دانست. در مقاله پیش رو که مبتنی بر روش تحلیلی-کتابخانه ای نگاشته شده است، قصد داریم ضمن بررسی رویکردهای مختلف به قاعده نفی سبیل، نشان دهیم در کدام نگاه استفاده از پیامرسان های متمرکز مالی بین المللی از جمله سوئیفت، می تواند منجر به نقض قاعده نفی سبیل شده و در ادامه با بررسی ویژگی های پیامرسان های غیرمتمرکز، مبتنی بر فناوری دفترکل توزیع شده (DLT) مانند بلاکچین، نشان خواهیم داد چطور این پیامرسان ها با جلوگیری از اشراف و نظارت ایالات متحده، به اجرای قاعده نفی سبیل در روابط تجاری جمهوری اسلامی ایران کمک می نماید.
۱۳.

طراحی مدل سرریز احتمال درماندگی مالی در نظام بانکی ایران با رویکرد مدل های گارچ چند متغیره(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: اقتصاد پولی، مالی سال ۱۲ پاییز و زمستان ۱۴۰۱ شماره ۲ (پیاپی ۲۴) 158 - 186

کلیدواژه‌ها: درماندگی مالی ریسک سرایت درماندگی ریسک اعتباری شبکه بانکی ریسک بازار

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۳۱ تعداد دانلود : ۱۲۹
پژوهش حاضر به طراحی مدل سرریز احتمال درماندگی مالی در نظام بانکی ایران با رویکرد مدل های گارچ چند متغیره پرداخته شده است. جامعه آماری شامل بانک های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد که در بازه زمانی سال های 1395 تا 1399 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. برای محاسبه آنها از داده های سری زمانی بازده سهام بانک ها ، ارزش حقوق صاحبان سهام ، ارزش دفتری بدهی ها و ارزش روز دارایی استفاده شده است.پژوهش حاضر با به کارگیری روشKMV و مفهوم فاصله تا نکول و با استفاده از مدل VAR و استفاده از روش گارچ چند متغیره ( DCC-GARCH )، احتمال سرریز درماندگی مالی به سایر بانک ها را مورد بررسی قرار داده است. نتایج پژوهش نشان از وجود رابطه معنادار بین ریسک درماندگی مالی بانک ها با یکدیگر بوده است؛بانک ملت در معرض بیشترین ریسک سرایت درماندگی و بانک پارسیان، کمترین اثرپذیری را نشان می دهد. بر اساس نتایج مدل، افزایش ریسک های عملکردی بانک ها از جمله ریسک اعتباری و ریسک بازار، بر افزایش ریسک درماندگی مالی تاُثیر معناداری داشته و این ریسک می تواند بر دیگر بانک ها در شبکه ارتباطی بانک ها و سپس کل اقتصاد سرایت نماید.
۱۴.

بررسی سازوکار تأثیر سرمایه بانک ها بر متغیرهای حقیقی یک اقتصاد نفت محور با رویکرد DSGE(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: تحقیقات مالی دوره ۲۵ تابستان ۱۴۰۲ شماره ۲ 300 - 320

کلیدواژه‌ها: بانک مرکزی شبکه بانکی کفایت سرمایه مدل DSGE

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۹۴ تعداد دانلود : ۱۶۵
هدف: سرمایه و نسبت کفایت سرمایه که برای تضمین، ثبات و ارتقای عملکرد سیستم بانکی بسیار بااهمیت است، به عنوان یکی از شاخص های بااهمیت در شبکه بانکی و مؤسسه های مالی، همواره مدنظر ناظران بانکی و سیاست گذاران است. هدف این پژوهش بررسی اهمیت سرمایه و ارتباط شبکه بانکی با متغیرهای حقیقی اقتصاد و بررسی سازوکار تأثیر سرمایه بانک ها بر بخش حقیقی اقتصاد، در یک مدل تعادل عمومی پویای تصادفی است. در این میان، نسبت کفایت سرمایه در مدل، بر اساس استانداردهای بال 1 و 2 طراحی شده و همچنین، احتمال نکول برای تسهیلات بانک ها و بنگاه ها در جهت هم سوسازی با واقعیات اقتصاد ایران، درون زا درنظر گرفته شده است. روش: روش به کارگرفته شده در این پژوهش، مدل تعادل عمومی پویای تصادفی است که با استفاده از داده های تعدیل شده فصلی برای سال های ۱۳۷۵تا ۱۳۹۸، کنش و واکنش های بین پویایی های کلیدی شبکه بانکی و متغیرهای حقیقی اقتصاد واکاوی شده است. یافته ها: نتایج حاصل از شبیه سازی در پاسخ به شوک های افزایش سرمایه بانک ها و شوک مثبت نفتی بر متغیرهای تعریف شده، نشان می دهد که مدل طراحی شده با انتظارات تئوریک و تجارب گذشته در اقتصاد ایران تا حد زیادی مطابقت دارد. همچنین، شوک مثبت نفتی با افزایش حجم تسهیلات دهی بانک ها و بهبود موقتی وضعیت متغیرهای اقتصادی، باعث کاهش احتمال نکول بانک ها و افزایش سودآوری آن ها می شود. نتیجه گیری: سرمایه در سازوکار انتقال بانک ها به جامعه نقش اساسی دارد و بانک مرکزی می تواند از این طریق و با اعمال تغییرات نقش مؤثری داشته باشد.
۱۵.

تأثیر الزامات نظارت احتیاطی بر سرایت سیستمیک در شبکه بانکی ایران: کاربردی از رویکرد عامل بنیان و الگوریتم یادگیری تطبیقی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش ها و سیاست های اقتصادی سال ۳۱ بهار ۱۴۰۲ شماره ۱۰۵ ۱۴۶-۱۰۹

کلیدواژه‌ها: مدل عامل بنیان شبکه بانکی سرایت سیستمیک

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۸ تعداد دانلود : ۱۰۲
از موضوع های کلیدی در مطالعات ثبات مالی و سیاست گذاری احتیاطی، ریسک نقدینگی سیستمیک، (ریسک مشکلات نقدینگی به صورت همزمان و در چندین مؤسسه مالی) است. این حقیقت که در شبکه پیچیده ارتباطات متقابل بازار بین بانکی، کمبود نقدینگی، با انتشار آن بین موسسات مالی، تأمین می شود، می تواند منجر به «سرایت سیستمیک» در شبکه بانکی شود. هدف این پژوهش بررسیِ وجود سرایت سیستمیک در شبکه بانکی ایران و تأثیر مقررات نظارتی احتیاطی کمیته بازل بر سرایت بینِ بانکی بر اساس داده های ترازنامه ای 25 بانک عضو بازار بین بانکی در سال های 1397-1385 است. برای این منظور، بر اساس رویکرد عامل بنیان، شبکه بانکی ایران الگوسازی و شبیه سازی شده است. در این الگو، بانک ها و بانک مرکزی، عواملی هوشمند هستند. بر اساس نتایج به دست آمده، الزامات نظارتی احتیاطی، استراتژی های تطبیقی بانک ها را تغییر می دهند و بانک ها افزایش نسبت کفایت سرمایه را در دستور کار خود قرار می دهند. علاوه بر این، این تحقیق نشان می دهد که اگر چه دستورالعمل های کمیته بازل در در بلندمدت در کاهش سرایت موفق بوده و باعث ثبات بیشتر شبکه بانکی می شوند، اما بانک ها عرضه وام به بخش واقعی را نیز کاهش می دهند که این امر می تواند منجر به تنگنای اعتباری در اقتصاد شود.
۱۶.

ارائه الگوی سیاستی نظام مدیریت استعدادها در شبکه بانکی کشور(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: اقتصاد مالی سال ۱۷ پاییز ۱۴۰۲ شماره ۳ (پیاپی ۶۴) 101 - 112

کلیدواژه‌ها: مدیریت استعداد منابع انسانی شبکه بانکی تحلیل تم

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۶۶ تعداد دانلود : ۱۰۲
هدف پژوهش حاضر شناسایی نیازها، استعدادیابی، جذب و نگهداشت استعدادهای منابع انسانی در شبکه بانکی کشور به منظور ارائه الگوی سیاستی نظام مدیریت استعدادها می باشد. روش پژوهش، کیفی و برای تجزیه و تحلیل م تن مص احبه ه ا و شناسایی معیارها و شاخص ها، از تکنیک تجزی ه و تحلی ل ت م استفاده شده که داده ها طی سه مرحله کدگذاری اولیه، ثانویه و انتخابی تحلیل شده اند. جامعه آماری شامل تعداد 15 نفر از خبرگان دانشگاهی مرتبط با مدیریت استعداد و مدیران منابع انسانی بانک ها بوده و برای انتخاب نمونه، از ترکیب روش های هدفمند قضاوتی و روش گلوله برفی استفاده شده است. بر طبق نتایج، الگوی نظام مدیریت استعدادها در شبکه بانکی کشور مبتنی بر سه مؤلفه اصلی ورودی، فرایند مدیریت استعداد و خروجی می باشد که بانک ها باید مبتنی بر ابعاد این مؤلفه ها به سمت مدیریت استعداد حرکت نمایند و در این زمینه دچار شتابزدگی نشوند
۱۷.

تأثیر قانون تسهیل فضای کسب و کار بر شبکه بانکی کشور 

نویسنده:
منبع: پژوهش های کاربردی مدیریت بازار سال ۶ بهار ۱۳۹۹ شماره ۱۸ 1 - 15

کلیدواژه‌ها: قانون تسهیل فضای کسب و کار نقدینگی تورم سرعت گردش پول شبکه بانکی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۸ تعداد دانلود : ۶۲
وجود رابطه حسابداری میان رشد نقدینگی و تورم از طریق معادله مقداری پول پدیده ای پذیرفته شده و قابل درک است. اینکه ضریب همبستگی میان رشد نقدینگی و تورم به چه میزان است به شرایط تولید در اقتصاد دارد. آنچه مسلم است رشد نقدینگی چنانچه در مسیر تولید قرار نگیرد از طریق سرعت گردش پول و تغییر در نرخ تورم، در اقتصاد تخلیه می شود. وجود موانع وتنگناها در تولید و رتبه ضعیف ایران در شاخص های سهولت کسب و کار در عرصه جهانی، دلیلی متقن برای تبیین ضریب هبستگی بالا میان رشد نقدینگی و تورم در کشور است. این مقاله قصد دارد تأثیر قانون تسهیل فضای کسب و کار بر شبکه بانکی کشور را بررسی نماید.
۱۸.

بررسی اثرات نامتقارن عوامل اقتصادی بر سطح تسهیلات بانکی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه اقتصادی سال بیست و دوم زمستان ۱۴۰۱ شماره ۴ (پیاپی ۸۷) 109 - 156

کلیدواژه‌ها: شبکه بانکی تسهیلات اعتباری مارکوف سوئیچینگ احتمالات انتقال متغیر

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۹ تعداد دانلود : ۷۴
 در اقتصاد ایران، عمده منابع مالی موردنیاز بنگاه های اقتصادی از طریق اعطای تسهیلات توسط شبکه بانکی تامین می شود. از این رو، مطالعه عوامل موثر بر تسهیلات بانکی به بخش خصوصی از اهمیت ویژه ای برخوردار است. در این مقاله، عوامل موثر بر تسهیلات اعطایی بانک ها با داده های فصلی اقتصاد ایران در دوره 1379 تا 1399 با رویکرد غیرخطی مارکوف- سوئیچینگ بررسی می شود. رویکرد غیرخطی به این دلیل استفاده شد که تسهیلات بانکی طی دوره های رونق و رکود اعتباری، اثرپذیری متفاوتی از عوامل اقتصادی از خود نشان می دهند. نتایج پژوهش بیان می کند که در دوران رونق اعتباری، رشد اقتصادی تنها متغیر اثرگذار بر تسهیلات است و در دوران بحران اعتباری، نرخ تورم، نرخ سود تسهیلات و مطالبات غیرجاری اثری معکوس بر تسهیلات دارند در حالی که نرخ سود سپرده های بانکی و نرخ رشد ارز، اثری مثبت و معنادار بر نرخ رشد تسهیلات بانکی می گذارند. این اثرگذاری نامتقارن عوامل کلان اقتصادی طی دوران رونق و بحران اعتباری در سیاست گذاری مهم جلوه می کند و شایسته است هنگام سیاست گذاری پولی مدنظر قرار گیرد. 
۱۹.

طراحی مدل سرمایه ساختاری کاهنده فساد در شبکه بانکی با استفاده از نظریه داده بنیاد(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه مدیریت تحول سال ۱۵ بهار و تابستان ۱۴۰۲ شماره ۲۹ 40 - 72

کلیدواژه‌ها: سرمایه ساختاری فساد نظریه داده بنیاد شبکه بانکی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۸ تعداد دانلود : ۶۹
پژوهش حاضر با هدف طراحی مدل سرمایه ساختاری کاهنده فساد در شبکه بانکی با استفاده از نظریه داده بنیاد انجام گرفته است. این پژوهش از نوع پژوهش های کیفی و در حوزه پارادایم استقرایی است. در پژوهش حاضر از مصاحبه نیمه ساختاریافته به عنوان ابزار جمع آوری داده ها استفاده شده که داده های حاصل از آن با بهره گیری از کدگذاری باز، محوری و انتخابی تحلیل شده اند. در بخش کیفی برای انتخاب نمونه از نمونه گیری هدفمند بهره گیری شده که بر اساس اصل کفایت نظری، با استفاده از 21 مصاحبه این مهم حاصل شده است. برای اعتبارسنجی یافته ها از روش خودبازبینی محقق و تکنیک کنترل اعضا استفاده شد. نتایج پژوهش مشتمل بر شناسایی عوامل علّی، زمینه ای، مداخله گر و پیامدهای سرمایه ساختاری کاهنده فساد و درنهایت ارائه مدل نهایی سرمایه ساختاری کاهنده فساد در شبکه بانکی است. برای اعتباریابی مدل پژوهش از نرم افزار مدلسازی معادلات ساختاری استفاده گردید. تعداد 200 پرسشنامه به صورت نمونه گیری در دسترس در میان افراد توزیع شد و از این میان 190 پرسشنامه صحیح جمع آوری گردید. ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه ای محقق ساخته بود که با لحاظ شدن دیدگاه های چند تن از اساتید مدیریت در آن که بر روایی دلالت داشت، تعداد آن ها تقلیل یافت. نتایج حاکی از آن است که پیشرفت های فناوری اطلاعات، وجود سازمان های نظارتی متعدد ازجمله بانک مرکزی، خواست مقامات ارشد کشور بر مبارزه با فساد، الزامات سازمان های بین المللی، مقررات مبارزه با پول شویی، قانون منع مداخله کارکنان دولت و استانداردهای بانکداری بازل به عنوان عوامل علَی سرمایه ساختاری کاهنده فساد در شبکه بانکی شناخته شده اند.
۲۰.

فراتحلیل تحقیقات خارجی انجام شده پیرامون همبسته های عدالت سازمانی در شبکه بانکی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات روانشناسی صنعتی و سازمانی سال ۱۰ پاییز و زمستان ۱۴۰۲ شماره ۲ 329 - 342

کلیدواژه‌ها: عدالت سازمانی شبکه بانکی فراتحلیل اندازه اثر

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۹ تعداد دانلود : ۲۸
هدف پژوهش حاضر انجام فراتحلیل پژوهش های خارجی انجام شده در زمینه عوامل مرتبط با عدالت سازمانی، جهت برآورد اندازه اثر همبسته های مرتبط با عدالت سازمانی بود. در واقع این پژوهش سعی دارد با توجه به پیشینه پژوهشی موجود به بررسی این موضوع بپردازد که عوامل مرتبط با عدالت سازمانی در پژوهش های خارجی کدامند و همچنین کدام یک از این عوامل قوی ترین رابطه را با عدالت سازمانی دارد. جامعه آماری را تمام پژوهش های انجام شده خارجی پیرامون عدالت سازمانی تا پایان نیمه اول سال 2023 تشکیل دادند و بر مبنای نمونه گیری هدفمند، 32 سند پژوهشی که دارای ویژگی های مناسب برای ورود به فراتحلیل بودند، انتخاب شدند. به منظور تجزیه و تحلیل اطلاعات از ویرایش دوم نرم افزار جامع فراتحلیل (CMA) استفاده شد. با توجه به ناهمگونی بین مطالعات انجام شده از مدل اثرات تصادفی برای ترکیب نتایج و رسیدن به اندازه اثر استفاده شد. اندازه اثر مدل تصادفی همبسته های عدالت سازمانی در مطالعات تحت بررسی 0/299 به دست آمد که بر اساس نظام تفسیری کوهن در محدوده اطمینان در سطح متوسط می باشد. نتایج نشان داد که بین همبسته های مرتبط با عدالت سازمانی در شبکه بانکی، قصد انطباق با خط مشی امنیت سیستم اطلاعات، رضایت از خدمات و اعتماد سازمانی، قوی ترین عوامل و در مقابل، پنهان کردن دانش، عملکرد سازمانی و قصد ترک شغل کارکنان، ضعیف ترین عوامل مرتبط با عدالت سازمانی در شبکه بانکی ارزیابی شد. با توجه به عوامل متعدد مرتبط با عدالت سازمانی باید گفت بدون کسب دانش از میزان ادراک پرسنل از عدالت سازمانی، دستیابی به اهداف سازمانی و تحقق چشم اندازهای سازمانی و بهبود وضعیت عملکرد سازمانی و تعالی سازمانی میسر نخواهد بود.