متغیرهای درون بانکی

از جمله شاخص هایی که برای سنجش عملکرد ساختار بانکداری یک منطقه یا یک کشور همواره مورد توجه بوده است، نسبت مطالبات غیرجاری به کل تسهیلات اعطایی در آن کشور می باشد. از طرفی در حال حاضر افزایش حجم مطالبات غیرجاری بانک ها به عنوان یکی از مهمترین مشکلات شبکه بانکی کشور مطرح می باشد که می تواند آسیب های جدی به بدنه اقتصادی کشور وارد آورد. از سوی دیگر با توجه به اینکه تاکنون تلاش بر این بوده که در کشورمان الگوی بانکداری بدون ربا حاکم باشد، از منظر ناظران بین المللی، نسبت حجم مطالبات غیرجاری به کل مطالبات شبکه بانکی ممکن است به عنوان شاخصی از عملکرد بانکداری بدون ربا در ایران به حساب آورده شود، اما از آنجا که بسترسازی در راستای تحقق واقعی اقتصاد مقاومتی در حوزه های مختلف اقتصاد ایران مستلزم شناسایی دقیق آسیب ها و تهدیدها و نیز نقاط ضعف و قدرت آن حوزه ها می باشد، لذا شناسایی دقیق عوامل ایجاد و افزایش مطالبات غیرجاری کشور با توجه به مؤلفه های بومی اقتصادی و رفتارهای کنش گران اقتصادی در اقتصاد ایران به منظور آسیب شناسی و یافتن عوامل اصلی بروز این پدیده می تواند به عنوان راهنمایی در اختیار محققان و سیاست گذاران حوزه پولی و بانکی کشورمان قرار داشته باشد. در این تحقیق توانسته ایم که با تمرکز بر نظرات نخبگان حوزه بانکی کشور و با استفاده از روش تحقیق «نظریه برخاسته از داده ها» به شناسایی این عوامل پرداخته شده است. مهمترین عواملی که بر این اساس مورد شناسایی قرار گرفتند، عدم رعایت استانداردهای ارزیابی طرح های اقتصادی توسط بانک ها، عدم اعتبارسنجی مناسب شخص حقیقی یا حقوقی گیرنده تسهیلات، عدم تشخیص مصادیق خاص ذینفع واحد در خصوص گیرندگان تسهیلات کلان، خرج کرد تسهیلات در غیر از محل مورد تقاضا توسط مشتریان و… بوده است.

مطالبات غیرجاری بانک ها به عنوان یکی از شاخص های نظارتی مهم و نشان دهنده ضعف و ناتوانی بانک ها در تامین مالی بخش های اقتصادی می باشد. به دلیل اینکه اقتصاد ایران از منظر طبقه بندی تأمین مالی بانک محور تلقی می شود انجماد بخشی از دارایی های بانکی در قالب مطالبات وصول نشده از بخش های دولتی و غیردولتی سبب می گردد بانک ها در معرض ریسک های مختلفی قرار گرفته که باعث بی ثباتی در نظام بانکی و در سطح اقتصاد کلان می شود. هدف مقاله حاضر ارائه تحلیلی از علل و برآوردی از نقش متغیرهای اقتصاد کلان و متغیرهای درون بانکی در اثرگذاری بر مطالبات غیرجاری بانک های کشور می باشد. در این مقاله برای تحقق هدف مشخص شده با استفاده از مدل داده های پانل دیتا نقش عوامل مؤثر بر ایجاد مطالبات غیرجاری در نوزده بانک کشور به صورت فصلی در دوره 1387-1394 برآورد شده است. با استفاده از مدل آزمون شده میزان تأثیر هر یک از متغیرهای اقتصاد کلان و درون بانکی بر مطالبات غیرجاری برآورد گردید. یافته ها دلالت بر آن دارد که تأثیر متغیرهای درون بانکی بر مطالبات غیرجاری بیشتر از متغیرهای اقتصاد کلان بوده ولی در عین حال نمی توان از نقش متغیرهای اقتصاد کلان همچون رشد اقتصادی غافل شد.

پژوهش حاضر به اندازه گیری کارایی 15 بانک منتخب ایران به تفکیک بانک های خصوصی، دولتی و دولتی خصوصی شده طی دوره زمانی 1394-1385 با روش تحلیل پوششی داده ها (DEA) که روشی پویا و پیشرو در اندازه گیری کارایی و بهره وری است، می پردازد. برای این منظور از متغیرهای دارایی های ثابت، هزینه های عملیاتی، سپرده ها و حقوق صاحبان سهام به عنوان متغیر ورودی و متغیرهای سود خالص، جمع درآمدها و تسهیلات به عنوان متغیر خروجی استفاده شده است.     در مرحله بعد با استفاده از مدل های پانل تأثیر متغیرهای درون بانکی (نسبت سرمایه گذاری به کل دارایی، نسبت بدهی به کل دارایی و اندازه بانک) و کلان اقتصادی (رشد اقتصادی، نرخ تورم، تغییر نرخ ارز، نوسانات نرخ تورم، نوسانات تغییر نرخ ارز و نرخ رشد نقدینگی) بر روی کارایی بررسی شده است. نتایج پژوهش نشان می دهد که به طور میانگین، کارایی بانک های دولتی 87%، کارایی بانک های خصوصی 94% و کارایی بانک های دولتی خصوصی شده 98% است. براساس نتایج پژوهش، نااطمینانی نوسانات تغییر نرخ ارز و تورم، تأثیر منفی بر کارایی بانک های ایران دارند. همچنین نرخ تورم و تغییرات نرخ ارز نیز با کارایی بانک های ایران رابطه منفی و معناداری دارد. به منظور افزایش کارایی بانک ها پیشنهاد می شود که بانک ها به سمت خصوصی شدن حرکت کنند و موجبات کاهش دارایی های ثابت و هزینه های عملیاتی خود را فرآهم کنند.