ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین
فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱٬۰۰۱ تا ۱٬۰۲۰ مورد از کل ۴٬۱۰۵ مورد.
۱۰۰۱.

بررسی نگرش سهامداران نسبت به بورس و تأثیر آن بر درآمد، اشتغال و تنوع در فعالیت های اقتصادی: مطالعه موردی شهرهای اصفهان، کرج، سمنان، همدان، قم، شیراز، زنجان

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۶۰
هدف اصلی پژوهش، بررسی نگرش سرمایه گذاران نسبت به بورس و بررسی تأثیر آن بر درآمد، اشتغال و تنوع در فعالیت های اقتصادی می باشد و به صورت موردی در شهرهای همدان، سمنان، شیراز، زنجان، قم، کرج و اصفهان مورد آزمون واقع گردید. هدف توسط 6 فرضیه مورد آزمون واقع شده است. این تحقیق از نوع توصیفی-پیمایشی از شاخه میدانی است و روش گردآوری مباحث نظری آن کتابخانه ای بوده و داده های آن به صورت نمونه گیری از طریق پرسشنامه به دست آمده است. در این پژوهش از آزمون کای دو برای بررسی نگرش سرمایه گذاران نسبت به بورس و از آزمون همبستگی پیر سون به منظور بررسی رابطه بورس بر درآمد و اشتغال و تنوع در فعالیت های اقتصادی و از آزمون ANOVA به منظور بررسی نگرش و وضعیت اقتصادی شهرهای مورد مطالعه نسبت به بورس استفاده گردید. نتایج حاکی از آن است که سرمایه گذاران نگرش مطلوبی نسبت به بورس ندارند و بین سرمایه گذاری در بورس و میزان درآمد و اشتغال و تنوع در فعالیت های اقتصادی رابطه مثبت و مستقیم وجود دارد، به این معنا که سرمایه گذاری در بورس موجب افزایش درآمد، اشتغال و افزایش تنوع در فعالیت های اقتصادی جامعه می شود.
۱۰۰۲.

بررسی نگرش سهامداران نسبت به بورس و تأثیر آن بر درآمد، اشتغال و تنوع در فعالیت های اقتصادی: مطالعه موردی شهرهای اصفهان، کرج، سمنان، همدان، قم، شیراز، زنجان

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۰۵
هدف اصلی پژوهش، بررسی نگرش سرمایه گذاران نسبت به بورس و بررسی تأثیر آن بر درآمد، اشتغال و تنوع در فعالیت های اقتصادی می باشد و به صورت موردی در شهرهای همدان، سمنان، شیراز، زنجان، قم، کرج و اصفهان مورد آزمون واقع گردید. هدف توسط 6 فرضیه مورد آزمون واقع شده است. این تحقیق از نوع توصیفی-پیمایشی از شاخه میدانی است و روش گردآوری مباحث نظری آن کتابخانه ای بوده و داده های آن به صورت نمونه گیری از طریق پرسشنامه به دست آمده است. در این پژوهش از آزمون کای دو برای بررسی نگرش سرمایه گذاران نسبت به بورس و از آزمون همبستگی پیر سون به منظور بررسی رابطه بورس بر درآمد و اشتغال و تنوع در فعالیت های اقتصادی و از آزمون ANOVA به منظور بررسی نگرش و وضعیت اقتصادی شهرهای مورد مطالعه نسبت به بورس استفاده گردید. نتایج حاکی از آن است که سرمایه گذاران نگرش مطلوبی نسبت به بورس ندارند و بین سرمایه گذاری در بورس و میزان درآمد و اشتغال و تنوع در فعالیت های اقتصادی رابطه مثبت و مستقیم وجود دارد، به این معنا که سرمایه گذاری در بورس موجب افزایش درآمد، اشتغال و افزایش تنوع در فعالیت های اقتصادی جامعه می شود.
۱۰۰۳.

مدل سازی شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از معادله دیفرانسیل تصادفی هستون(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۴۳ تعداد دانلود : ۹۸۵
در پژوهش پیش رو شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از معادله دیفرانسیل تصادفی هستون مدل سازی شده و عملکرد این مدل مورد سنجش قرار گرفته است. بدین منظور پس از معرفی اجمالی معادلات دیفرانسیل تصادفی، به بررسی دقیق تر معادله هستون پرداخته و سپس، پارامترهای این مدل براساس داده های واقعی شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران تخمین زده شده است. در این مسیر از قضیه فوکر – پلانک برای استخراج تابع توزیع مدل هستون و روش گاوس – هرمیت برای تخمین یک انتگرال نامعین بهره جسته ایم. سرانجام برای سنجش توانایی این مدل در ورطه عمل، ارزش در معرض خطر شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران مبتنی بر شبیه سازی مونت کارلو براساس مدل هستون محاسبه شده و با فرآیند تصادفی حرکت براونی هندسی به عنوان مدل تصادفی استاندارد مورد استفاده عموم، براساس رویکرد پس آزمون مورد مقایسه قرار گرفته که نتایج این مقایسه حاکی از عملکرد نسبی بهتر مدل هستون است.
۱۰۰۵.

بررسی اثر نوسانات نرخ ارز بر اشتغال در ایران

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۴۴ تعداد دانلود : ۴۲۸
یکی از مهم ترین مباحث و چالش های مطرح در اقتصاد کلان، بررسی اثر نوسانات نرخ ارز بر متغیر های کلان اقتصادی به ویژه اشتغال است. هدف اصلی تحقیق حاضر آزمون این فرضیه است که نوسانات نرخ ارز واقعی، اثر منفی بر اشتغال ایران دارد. در این راستا، ابتدا با  بکارگیری الگوی واریانس ناهمسانی شرطی خود رگرسیونی تعمیم یافته (GARCH) نوسانات نرخ ارز واقعی سال های 1386-1353 اندازه گیری شده و سپس، با استفاده از روش حداقل مربعات معمولی، اثر نوسانات نرخ ارز واقعی بر اشتغال ایران مورد ارزیابی قرار گرفته است. نتایج این تحقیق حاکی از اثر منفی و معنی دار نوسانات نرخ ارز واقعی بر اشتغال می باشد. همچنین بر اساس سایر نتایج تحقیق، تولید ناخالص داخلی واقعی و موجودی سرمایه واقعی اثر مثبت و معنی دار بر اشتغال دارد
۱۰۰۶.

شاخص های صوری شدن معاملات در عملکرد بانکداری بدون ربا در ایران؛ بررسی موردی: تسهیلات اعطایی شعب بانک تجارت مشهد مقدس(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۱۱۹ تعداد دانلود : ۱۰۵۹
با توجه به گذشت حدود سه دهه از اجرای قانون عملیات بانکداری بدون ربا در ایران و پدیدار شدن تحولات گسترده در نظام بانکی کشور، اکنون لازم است از دو جنبه انطباق عملکرد نظام بانکداری بدون ربا با مقررات بانکی و اصول و معیارهای شرعی (از جمله معیارهای ممنوعیت ربا، اکل مال بالباطل، ضرر و ضرار، غرر و صوری نشدن معاملات) بررسی های علمی و تجربی صورت پذیرد. این مقاله به شناسایی و معرفی شاخص های صوری شدن معاملات جهت ارزیابی عملکرد نظام بانکداری بدون ربا می پردازد و این امر از آن جهت قابل ملاحظه است که به نظر می رسد در حدود سه دهه اخیر نحوه عملکرد بانکداری بدون ربا در اعطای تسهیلات، به صوری شدن روابط و قراردادهای منعقده بین طرفین معامله (کارکنان نظام بانکی و متقاضیان تسهیلات)، منتهی شده است. بر همین اساس معرفی شاخص های کمی و معین جهت نظارت بر امر انطباق فعالیت های نظام بانکی با اصول و معیارهای شرعی ضروری به نظر می رسد. روش تحقیق با اتکا بر منابع کتابخانه ای، روش توصیفی و تحلیل محتوا است و با به کارگیری روش میدانی، شاخص های صوری شدن معاملات برآورد می گردد. فرضیه مقاله این است که بیش از نیمی از معاملات شعب بانک تجارت مشهد صوری است. جامعه آماری این مطالعه تمام قراردادهای منعقد شده بین شعب بانک تجارت مشهد مقدس و مشتریان در سال 89-1388 می باشد و با استفاده از روش نمونه گیری خوشه ای، ۴۵۱ مشتری که از بانک تسهیلات دریافت نموده اند، به عنوان نمونه انتخاب شده اند. گرچه اصل قانون عملیات بانکی بدون ربا کاملاً مطابق با شرع مقدس می باشد ولی نتایج مربوط به برآورد شاخص های صوری شدن معاملات نشان می دهد که بیش از نیمی از معاملات بانکی در شعب بانک تجارت مشهد صوری است.
۱۰۰۷.

مدلسازی علل معوق شدن تسهیلات قرض الحسنه در بانک قرض الحسنه مهر ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۰۳۳ تعداد دانلود : ۸۱۰
این تحقیق به بررسی علل معوق شدن تسهیلات در بانک قرض الحسنه مهر ایران می پردازد. هدف این تحقیق مدل سازی علل معوق شدن تسهیلات قرض الحسنه می باشد. برای مدل سازی علل معوق شدن تسهیلات اعطایی به مشتریان در این تحقیق، تأثیر متغیرهای مستقل شامل نوع وثیقه اخذ شده از مشتریان، ارزش وثیقه اخذ شده، زمینه استفاده از تسهیلات، مدت زمان بازپرداخت تسهیلات و مبلغ تسهیلات بر متغیر وابسته معوق شدن تسهیلات مورد بررسی قرار گرفته است. جامعه مورد بررسی در این تحقیق، مشتریان شعب بانک قرض الحسنه مهرایران در شهر تهران در دوره زمانی چهار ساله از 1386 تا 1390 می باشد که با روش نمونه گیری خوشه ای انتخاب و مورد بررسی قرار گرفتند. برای مدل سازی معوق شدن تسهیلات، دو روش رگرسیون لجستیک و تحلیل تشخیصی به کار گرفته شدند و با استفاده از نرم افزار آماری spss داده ها مورد بررسی و تحلیل قرار گرفتند. بر اساس نتایج تحقیق، ضمن معنی داری مدل های به دست آمده از هر دو روش رگرسیون لجستیک و تحلیل تشخیصی، مدل به دست آمده از روش رگرسیون لجستیک، قدرت تفکیک بیشتری در پیش بینی احتمال معوق شدن تسهیلات اعطایی به مشتریان دارد؛ به طوری که با استفاده از این روش 82 درصد از تسهیلات معوق شده و 54 درصد از تسهیلات غیر معوق به درستی تفکیک شده اند. همچنین از بین متغیر های مستقل، متغیر نوع وثیقه(چک و گواهی کسر از حقوق) دارای تأثیر منفی و متغیر زمینه استفاده از تسهیلات (از نوع ودیعه مسکن و متفرقه) دارای تأثیر مثبت بر متغیر وابسته (معوق شدن تسهیلات) دارند.
۱۰۱۳.

شناسایی عوامل مؤثر بر احتمال هجوم بانکی(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۲۴ تعداد دانلود : ۶۹۱
بانک ها به رغم اهمیتی که دارند در برابر کمبود نقدشوندگی که موجب هجوم بانکی و ورشکستگی بانک ها می شود به شدت آسیب پذیرند؛ زیرا در برابر دارایی های با ضریب نقدشوندگی بسیار پایین حجم عظیمی از بدهی ها با ضریب نقدشوندگی بالا وجود دارد. این ریسک نقدشوندگی در زمان عادی مشکلات بسیاری برای بانک ها به وجود نمی آورد و به وسیله تأمین مالی از طریق انتشار اوراق بهادار رفع می شود؛ اما در زمان بحران که شرایط خاص اقتصادی می باشد مشکلات فراوانی برای بانک ها به وجود می آورد که از آن به هجوم بانکی تعبیر می شود. در واقع، خروج ناگهانی سپرده ها و کاهش ناگهانی منابع باعث ایجاد شوک نقدینگی در بانک ها شده و اثر منفی بر ثبات و سلامت بخش بانکی و در نتیجه بر قدرت وام دهی بانک دارد. هدف این مقاله ساخت مدلی است که به سیاستگذار اجازه دهد احتمال رخداد هجوم بانکی را بررسی نماید. به این منظور، از روش لاجیت پانل استفاده شد. نتایج حاصل از بررسی بیانگر اهمیت سلامت بانکی و متغیرهای جایگزین سپرده نظیر نرخ ارز بر احتمال خروج ناگهانی سپرده است.
۱۰۱۴.

پیشگفتاری بر ضرورت استقرار حاکمیت شرکتی در نظام بانکی با تأکید بر آسیب شناسی نظام بانکداری بدون ربای ایران

نویسنده:
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۴۸ تعداد دانلود : ۹۹۶
ایران در زمره کشورهای برخوردار از نظام تأمین مالی بانک محور دسته بندی می شود. در اینگونه نظام های اقتصادی، کاستی ها و ناکارامدی های سیستم بانکی به طور مستقیم و غیر مستقیم روند متغیرهای خرد و کلان اقتصادی را به شدت متأثر می سازد. این مقاله با هدف آسیب شناسی نظام بانکداری بدون ربای ایران به بیان برخی از ناکارامدی هایی که ریشه در ضعف حاکمیت شرکتی در نظام بانکی دارد، می پردازد. همچنین با هدف تبیین اهمیت وجودی ساختار راهبری شرکتی بهینه، به بررسی اجمالی پیامدهای ناگوار عدم وجود این ساختار و نقصان نظام کنترل درونی اثربخش در برخی از کشورها که گاه تا مرز فروپاشی اقتصادی و بروز بحران های مالی وسیع پیش رفته است، اشاره می نماید. نتیجه پژوهش حاضر حاکی از آن است که اثربخشی بهینه سیاست های تسهیل پولی و نیز سیاست های ارتقای توان تسهیلات دهی نظام بانکی که با هدف خروج غیر تورمی از رکود و تأمین سرمایه در گردش بنگاه های اقتصادی طراحی گردیده است، منوط به استقرار نظام حاکمیت شرکتی بانکی به عنوان پیش شرط می باشد.
۱۰۱۶.

بررسی تأثیر حجم مبنا بر میزان بازدهی و نقدشوندگی سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۵۵ تعداد دانلود : ۷۴۳
پژوهش حاضر به دنبال بررسی تأثیر حجم مبنا (به مثابه متغیر مختص بازار سرمایه ایران)، بر متغیرهایی نظیر میزان بازدهی و حجم نقدشوندگی سهام در بورس اوراق بهادار تهران است. در این پژوهش، حجم مبنا برای شرکت های موجود در نمونه پژوهش بر اساس میزان سرمایه آنها (سهام منتشرشده)، بازدهی سهام بر اساس میزان سود نقدی، سود سرمایه ای و عواید حاصل از افزایش سرمایه و درنهایت، نقدشوندگی سهام شرکت ها بر مبنای حجم معاملات ریالی سهام آنها نسبت به حجم معاملات ریالی کل بازار با در نظر گرفتن ارزش بازاری شرکت ها و ارزش کل بازار محاسبه شده است. نتایج پژوهش حاضر برای 150 شرکت بورسی در فاصله سال های 1387-1391 نشان می دهد، در سطح اطمینان 95 درصد بین حجم مبنا و بازدهی سهام شرکت های بورسی رابطه معنی داری وجود ندارد؛ اما در سطح اطمینان فوق الذکر، ارتباط معنی دار میان حجم مبنا و نقدشوندگی سهام شرکت های بورسی تأیید می شود.
۱۰۱۷.

تحلیلی بر روش های ارزیابی کارایی بازار سرمایه در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۷۵۸ تعداد دانلود : ۱۷۳۴
کارایی بازار زیربنای اصلی اقتصادمالی متعارف و شرط اساسی لازم برای تخصیص بهینه منابع مالی در یک بازار سرمایه و زیربنای اصلی اقتصادمالی مرسوم است. طی دهه های اخیر مطالعات گسترده درباره کارایی بازار، سبب تکامل درک اقتصاددانان از یک بازار کارا شده و به دنبال آن، روش های بررسی موضوع و دلالت های آن نیز با تحولاتی جدی مواجه شده است. در این نوشتار ضمن مروری مختصر بر مطالعات پایه ای که طی سالهای اخیر در این مقوله انجام شده، روند تحولات کارایی بازار، شیوه بررسی و نتایج حاصل از آن به اختصار ارائه می شود. نتایج مطالعه نشانگر ناکامل بودن اکثر روش های ارزیابی مورد استفاده در ایران، در قیاس با پیشرفت های بر آمده از مطالعات خارجی است. بر این مبنا، کارایی ضعیف بورس و اوراق بهادار تهران بر مبنای آماره H هینیچ به عنوان روشی نوین مجددا بررسی شده است. نتیجه بررسی تجربی نشانگر آن است که در مجموعِ کل دوره مورد بررسی، کارایی ضعیف بازار در بورس و اوراق بهادار تهران رد می شود، ولی بر مبنای معیار مورد استفاده در این مقاله، کارایی بازار همواره در حال تغییر و تحول بوده و در دوره 1384 به بعد نیز بهبودی نسبی را نشان داده است.
۱۰۱۸.

تحلیلی بر وضعیت بانکداری اختصاصی در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۱۸۳ تعداد دانلود : ۱۱۲۹
تحقیق حاضر با هدف تحلیلی بر وضعیت بانکداری اختصاصی انجام یافته است. در این راستا، پس از مطالعه مبانی نظری و پیشینه تحقیق با رویکرد آسیب شناسانه پدیده نوظهور در اقتصاد بانکی کشور مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. این تحقیق از لحاظ هدف از نوع تحقیقات کاربردی و از لحاظ ماهیت توصیفی- پیمایشی می باشد و از روش های مصاحبه عمیق و پرسشنامه باز به منظور جمع آوری داده های مورد نیاز استفاده شده است. جامعه آماری این تحقیق را مدیران بانکی و کارشناسان فعال در این حوزه تشکیل می دهد. لازم به ذکر است در این مقاله به منظور تجزیه و تحلیل تحلیل داده ها از روش شناسی کیفی و تکنیک دلفی استفاده شده است. در این فرایند از رویکرد نمودار خویشاوندی نیز بهره گرفته شده است. با توجه به نتایج تحقیق 27 مورد از آسیب های موجود در راه توسعه بانکداری اختصاصی شناسایی شد که در 3 دسته آسیب های اجرایی- ساختاری، آسیب های ادراکی- شناختی و آسیب های ناشی از عدم خواست و اراده قرار می گیرند. لازم به ذکر است که 5 عامل دولتی بودن بانک ها، کمبود تجهیزات و امکانات، کمبود منابع مالی، کمبود نیروی انسانی و نبودن سیستم جامع استعدادیابی منابع انسانی و عدم ثبات اقتصادی به عنوان آسیب های اصلی شناخته شدند.
۱۰۱۹.

آزمون آربیتراژ آماری در بورس اوراق بهادار تهران(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۵۴۵ تعداد دانلود : ۹۵۴
آربیتراژ آماری یکی از روش های متداول کسب سود از بازار سرمایه توسط سرمایه گذاران حرفه ای است که در دهه اخیر وارد متون علمی اقتصاد مالی نیز شده است. هدف این مقاله، تشریح مفهوم و مصادیق آربیتراژ آماری و آزمون قابلیت کاربرد آن در بازار سرمایه کشور است. بر این اساس، ابتدا مفهوم آربیتراژ آماری ارائه می شود و در ادامه پس از مرور مطالعات داخلی قبل روش آزمون آربیتراژ آماری و بررسی تجربی آن بر مبنای مشاهدات روزانه سهام بورس اوراق بهادار تهران طی سال های (1391–1380) ارائه شده است. نتایج مطالعه نشان دهنده آن است که تمام راهبردهای معامله گشتاوری آزمون شده شرایط آربیتراژ آماری را تأمین نموده و همگی از مصادیق آربیتراژ آماری محسوب می شوند، در نتیجه می توان نتیجه گرفت که آربیتراژ آماری روشی مناسب برای کسب سود در بازار سرمایه ایران بوده و در مقابل کسب سود از این طریق دلیلی محکم بر ناکارایی بازار سرمایه ایران می باشد.
۱۰۲۰.

بررسی وجود حافظه بلندمدت در شاخص های بورس اوراق بهادار تهران و تأثیر آن بر تئوری بازار کارا از نوع ضعیف

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۲۰ تعداد دانلود : ۷۰۰
هنگامی که مشاهدات گذشته با آینده دور همبستگی بالایی داشته باشد و رابطه آن ها قابل چشم پوشی نباشد، سری زمانی مورد مطالعه دارای ویژگی حافظه بلندمدت است. سنجش وجود حافظه بلندمدت در یک سری زمانی کاربردهای فراوانی در حوزه های گوناگون مالی دارد. در این پژوهش وجود حافظه بلندمدت در سری بازده شاخص های بیمه، بانک، فراورده های نفتی، منسوجات، شیمیایی و زراعت در بورس اوراق بهادار تهران (در دوره زمانی 1/1/1388 تا 1/1/1393) با استفاده از آزمون BDS بررسی شده است، سپس برای تأیید آزمون فوق از آزمون های ARFIMA استفاده شده است. نتایج این مطالعه نشان می دهد، همه شاخص های بررسی شده حافظه بلندمدتی دارند. در انتها با تأیید وجود حافظه بلندمدت در شاخص ها، ازآنجاکه حافظه بلندمدت موجب وابستگی بازده های قبلی آن می شود، نشان دهنده وجود پارامتری قابل پیش بینی در دینامیک سری زمانی است. وجود این ویژگی دلیلی بر رد شکل ضعیف فرضیه کارایی بازار است.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان