فیلترهای جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱٬۸۲۱ تا ۱٬۸۴۰ مورد از کل ۴٬۰۴۵ مورد.
موقعیت کنونی و دورنمای آینده صنعت بیمه آفریقا
حوزه‌های تخصصی:
ساختار بازار بیمه هندوستان
حوزه‌های تخصصی:
پیش بینی بازار روزانه بورس اوراق بهادارتهران: ارزیابی و مقایسه روش های خطی و غیرخطی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه‌های تخصصی:
پیش بینی متغیرهای اقتصادی و مالی اهمیت فراوانی برای سیاست گذاران اقتصادی کشورها دارد. در این مقاله ابتدا با استفاده از آزمون براک- دیکرت و شاینکمن (BDS)، به بررسی خطی یا غیرخطی بودن و سپس آشوبناک بودن بازده شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران (TEPIX) طی بازه زمانی 05/01/88 تا 23/07/90 (625 مشاهده) پرداخته شد. سپس با استفاده از تکنیک های مختلف پیش بینی، مدل های خطی و غیرخطی ARIMA، GARCH، ANN و ANFIS برآورد شدند و با استفاده از معیارهای دقت پیش بینی مانند RMSE،MAE ، U-Thiel و MAPE، مدل ها مورد ارزیابی و مقایسه قرار گرفتند که مدل ANFIS بهترین عملکرد را در پیش بینی بازده روزانه شاخص سهام دارا بود. سپس با استفاده از آماره ی مورگان-گرنجر- نیوبلد (MGN) معنی داری تفاوت دقت پیش بینی مدل های غیرخطی با مدل های خطی مورد آزمون قرار گرفت که نتایج نشان دهنده تفاوت معنی-دار در پیش بینی روش های خطی و غیرخطی بود.
بحثی تازه در مدیریت ریسک
حوزه‌های تخصصی:
جایگاه مؤسسات بیمه در بازار مالی کشور
حوزه‌های تخصصی:
بازار سرمایه در گذر برنامه چهارم توسعه
حوزه‌های تخصصی:
در انتظار دنیا
Pricing of Commodity Futures Contract by Using of Spot Price Jump-Diffusion Process(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه‌های تخصصی:
Futures contract is one of the most important derivatives that is used in financial markets in all over the world to buy or sell an asset or commodity in the future. Pricing of this tool depends on expected price of asset or commodity at the maturity date. According to this, theoretical futures pricing models try to find this expected price in order to use in the futures contract. So in this article, three futures pricing models have been considered. In the first model, one-factor pricing model without spot price jump has been presented. In this model futures price of commodity is a function of spot price and remaining time to maturity. In the others, the models have been expanded by using jump-diffusion processes and stochastic jump in spot price. Then, to empirically study the models, NYMEX WTI crude oil futures price data has been used and parameters have been estimated with Kalman filter algorithm. The empirical results show that the one factor model with uniform jump is suitable to explain the crude oil spot price behavior and its futures price. This model and estimated parameters provide the useful tool to predict NYMEX WTI oil future prices.
توسعه تجارت بیمه و بنیان های نظارتی (قسمت دوم)
حوزه‌های تخصصی:
حرکت به سوی بازارهای حرفه ای بیمه در آسیا و آفریقا
حوزه‌های تخصصی:
برخی ملاحظه ها در باره دگرگونی بحران اقتصادی جهانی
حوزه‌های تخصصی:
بررسی اثرات نامتقارن نوسانات قیمت نفت بر روی بازار سهام بورس اوراق بهادار تهران (با استفاده از مدل MS-EGARCH)
حوزه‌های تخصصی:
نهادهای بازار مالی در آمریکا / ماهیت ، عملکرد و نظارت بر آنها / بخش ششم
حوزه‌های تخصصی: