درخت حوزه‌های تخصصی

اقتصاد مالی

حوزه‌های تخصصی
ادبیات اقتصاد تاریخ تربیت بدنی جغرافیا حقوق روانشناسی زبان شناسی علم اطلاعات و دانش‌شناسی علوم اجتماعی علوم اسلامی علوم انسانی علوم تربیتی علوم سیاسی فلسفه و منطق مدیریت مطالعات زنان هنر و معماری
ارزیابی اقتصادی پروژه ها اقتصاد اسلامی اقتصاد بخشی،اقتصاد صنعتی،کشاورزی،انرژی،منابع طبیعی،محیط زیست اقتصاد بین الملل اقتصاد خرد اقتصاد کلان و اقتصاد پولی اقتصاد مالی اقتصاد مدیریت اقتصاد منطقه ای، شهری، روستایی اقتصاد و مذهب، اقتصاد و اخلاق توسعه اقتصادی،تغییر تکنولوژیکی،رشد روش شناسی علم اقتصاد روش های ریاضی و کمی سایر قانون و اقتصاد مکاتب اقتصادی نقد و بررسی کتاب نقش علم اقتصاد، نقش اقتصاد دانان، رابطه علم اقتصاد با سایر علوم نوبلیست ها
بازارهای مالی بحران های مالی حاکمیت و مالیه شرکتی نهاد ها و خدمات مالی
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین
فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱٬۵۴۱ تا ۱٬۵۶۰ مورد از کل ۴٬۰۶۵ مورد.
۱۵۴۱.

بررسی تحلیلی توانایی اجزای تعهدی و نقدی سود در پیش بینی سودهای غیرعادی و ارزش بازار سهام(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: اقتصاد پولی، مالی سال اول بهار و تابستان ۱۳۹۰ شماره ۱

کلیدواژه‌ها: جریان های نقدی اقلام تعهدی سودهای غیرعادی و ارزش بازارسهام

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۴۲۹ تعداد دانلود : ۷۱۸
در این تحقیق برای بررسی تاثیر اطلاعات ارائه شده توسط سیستم اطلاعاتی حسابداری بر پیش بینی ارزش سهام و سودهای غیرعادی از متغیرهای سود (نماینده صورت سود و زیان )، ارزش دفتری حقوق صاحبان سهام (نماینده ترازنامه) و بازده دفتری حقوق صاحبان سهام (که بیانگر تعامل و ارتباط این دو صورت مالی است) استفاده شده است. سود حسابداری به دو جزء تعهدی و نقدی (به عنوان نماینده صورت گردش وجوه نقد با تاکید بر مفهوم جریانهای نقدی عملیاتی) تقسیم شده است. هر چه توان پیش بینی کنندگی و قدرت توضیحی اطلاعات حسابداری بیشتر باشد؛ حسابداری به اهداف تعیین شده اش نزدیک تر شده و بیانگر ارزشمندی و ضرورت ارائه اطلاعات حسابداری است. نتایج آزمون فرضیه های پژوهش، با به کارگیری اطلاعات مالی 132 شرکت تولیدی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران برای سالهای 1379 تا 1388 نشان میدهد که اجزای سود، با سودهای غیرعادی رابطه ای معنی دار ولی بر عکس هم دارند. بدین صورت که رابطه اقلام تعهدی مثبت و رابطه جریان های نقدی منفی است. همچنین اجزای سود با ارزش بازار سهام رابطه ای مثبت و معنیدار دارند. از میان دو جزء سود، جزء نقدی توانایی بیشتری در پیش بینی ارزش بازار سهام دارد.
۱۵۴۳.

برآورد تابع قیمت هدانیک مسکن در شهر کرمان

نویسنده:
منبع: توسعه و سرمایه سال چهارم بهار و تابستان ۱۳۹۰ شماره ۱ (پیاپی ۷) 75 - 99

کلیدواژه‌ها: هدانیک مسکن تابع قیمت هدانیک کرمان مناطق شهری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۳۰ تعداد دانلود : ۳۱۷
مسکن کالایی است ناهمگن، بادوام، غیر منقول، سرمایه ای و مصرفی که ارزش (قیمت) آن بر اساس ویژگی های متعدد و متفاوتی همچون زیربنا، تعداد اتاق، امکانات رفاهی، دسترسی، امنیت و ... تعیین می گردد. تعیین ارزش هریک از این ویژگی ها که بیانگر سهم آن عامل در قیمت یک واحد مسکونی است برای دست اندرکاران بخش مسکن و حتی خریداران و فروشندگان این محصول حایز اهمیت است. بر این اساس در این مطالعه عوامل مؤثر بر قیمت مسکن در شهر کرمان با بهره گیری از یک مدل قیمت گذاری هدانیک مورد بررسی قرار گرفته است. در این راستا عوامل مؤثر بر قیمت مسکن در قالب هشت متغیر- شامل چهار ویژگی فیزیکی، سه ویژگی دسترسی و یک ویژگی محیطی- مورد استفاده قرار گرفته اند. این مدل با استفاده از داده های 156 پرسشنامه که توسط مرکز آمار ایران از خانه های ویلایی شهر کرمان گردآوری شده اند، برآورد شده و مورد آزمون قرار گرفته و قیمت ضمنی هر ویژگی (عامل) برآورد شده است. نتایج به دست آمده نشان می دهند که تنها ویژگی های فیزیکی تأثیر مثبت و معناداری بر قیمت واحد های مسکونی مورد بررسی داشته اند. از بین ویژگی های فیزیکی زیر بنا دارای بیشترین تأثیر بر قیمت است و پس از آن به ترتیب ویژگی های مساحت حیاط، اسکلت بتن آرمه و فلزی و نما قرار دارند.
۱۵۴۵.

بررسی عوامل مؤثر بر صادرات غیر نفتی با تأکید بر عوامل غیر قیمتی

نویسنده:
منبع: اقتصاد مالی سال ۵ تابستان ۱۳۹۰ شماره ۱۵ 9 - 13

کلیدواژه‌ها: صادرات غیرنفتی نرخ ارز حقیقی درجه بازی اقتصاد بهره وری کل عوامل تولید روش ARDL

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۷۹ تعداد دانلود : ۲۵۹
از جمله راه های توسعه اقتصادی در کشورهای نفتی مانند کشور ایران، با یک اقتصاد تک محصولی وابسته به نفت، حرکت شتابان به سوی متنوع سازی و افزایش توانایی صادرات غیر نفتی است و این مهم جز با بررسی همه جانبه عوامل مؤثر بر صادرات غیرنفتی امکانپذیر نیست. در این مسیر به رغم این که در بسیاری از کشورهای توسعه یافته بررسی صادرات و واردات در چارچوب متغیرهای قیمتی مرتبط صورت می پذیرد (در کشور ما نیز اکثر تحلیل ها از این چارچوب فراتر نرفته اند)، اما به نظر می رسد در اقتصاد ایران شرایط نهادی، علمی، تکنولوژیکی و مدیریتی تأثیرات بسیار شگرف تری بر روی صادرات خواهند داشت. لذا در این مقاله سعی بر آن است که قدم را از مطالعات قبلی فراتر نهاده و با اضافه نمودن عوامل حقیقی و غیرقیمتی به مدل کمّی صادرات غیرنفتی، میزان تأثیر آنها تخمین زده شود. به این منظور در این مطالعه صادرات غیرنفتی تابعی از متغیرهای نرخ ارز حقیقی، بهره وری کل عوامل تولید، تولید ناخالص داخلی و درجه باز بودن اقتصاد در نظر گرفته شده است و از روش ARDL به منظور برآورد مدل و بررسی اثر تغییرات هر یک از این عوامل بر صادرات غیرنفتی در طی سال های 86-1353 استفاده شده است. نتایج حاصل نشان می دهد که صادرات غیرنفتی به طور اساسی به وضعیت متغیرهای غیرقیمتی وابسته بوده و این تأثیر قابل ملاحظه و تعیین کننده است، به طوری که نتایج حاصل از برآوردها حکایت از تأثیر مثبت بهره وری، درجه باز بودن اقتصاد و تولید ناخالص داخلی بر صادرات غیرنفتی دارد، البته با توجه به وجود مشکلات مبنایی که در بخش تولید و صادرات کشور وجود دارد و با عنایت به نتایج برآورد شده، نرخ ارز تأثیر معنی داری بر صادرات غیرنفتی ندارد.
۱۵۴۶.

بررسی تأثیر اخبار سیاسی بر تلاطم بازار سهام تهران (مقایسهی مدل های عمومی FAGARCH و MSM)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: تحقیقات اقتصادی دوره ۴۶ بهار ۱۳۹۰ شماره ۱ (پیاپی ۹۴)

کلیدواژه‌ها: شوکهای سیاسی مدل های عمومی FIGARCH مدل جابه جایی مارکف (MSM)

حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی اقتصاد اقتصاد خرد اطلاعات،دانش و عدم اطمینان ضوابط تصمیم گیری تحت ریسک و نااطمینانی
  2. حوزه‌های تخصصی اقتصاد اقتصاد مالی بازارهای مالی سایر
تعداد بازدید : ۲۴۸۲ تعداد دانلود : ۱۴۶۹
این تحقیق به بررسی تأثیر انتخابات و اخبار سیاسی پس از انتخابات ریاست جمهوری بر نوسانات بازدهی بازار سهام تهران به عنوان شوک سیاسی میپردازد. این بررسی بر اساس دو دستهی مدل عمومی GARCH (GARCH و EGARCH و FIEGARCH) و جابه جایی مارکف MSM برای داده های شاخص اصلی قیمت و داده های حجم معاملاتی بازار سهام تهران انجام شده است. نتایج به دست آمده نشان میدهند که مدل های FIEGARCH و MSM برای نشان دادن برخی از خواص آماری داده ها مانند حافظهی بلندمدت، دمب پهن بودن، خوشه ای بودن واریانس ها و نشان دادن تعداد روزهایی که بازار سهام پرتلاطم تر و یا آرام تر است، موفق تر هستند. نشان میدهیم که تلاطم بازدهی سهام در روزهای قبل از انتخابات به دلیل شرایط عدم قطعیتی که بر بازار حاکم میشود، افزایش مییابد، هم چنین این افزایش تلاطم برای روزهای پس از انتخابات با به قدرت رسیدن برنده انتخابات به دلیل شوکهای سیاسی هم چنان پایدار است. با استفاده از مدل MSM احتمال غیرشرطی که سرمایه گذار در این دوره در دام یک روز پر تلاطم بیفتد، را به دست میآوریم. نتیجه نهایی اینکه دو مدل FIEGARCH وMSM به عنوان دو مدل کاربردی برای مدل سازی تلاطم در بازار سهام موید همدیگر بوده و میتوان آن ها را به عنوان ابزارهایی با کار برد متفاوت برای تحلیل تلاطم بازار سهام بهکار برد. طبقه بندی JEL: G14, P16
۱۵۴۸.

بررسی عوامل مؤثر بر ریسک اعتباری اشخاص حقوقی بانک ها (مطالعه موردی شعب بانک ملی ایران، شهر تهران)

نویسنده:
منبع: روند سال نوزدهم تابستان ۱۳۹۰ شماره ۵۸

کلیدواژه‌ها: تسهیلات اعتباری رگرسیون لجستیک ریسک اعتباری مشتریان حقوقی امتیازدهی اعتباری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۹۸۳ تعداد دانلود : ۱۵۳۴
یکی از ابزارهای لازم و مؤثر برای توسعه اقتصادی کشور، وجود نظام بانکی کارآمد است. در نظام بانکی ایران، تجهیز منابع و تخصیص آن در قالب تسهیلات بانکی همچنان اصلی ترین وظیفه بانک های تجاری را تشکیل می دهد. در این پژوهش با استفاده از روش رگرسیون لجستیک یک نمونه تصادفی 455تایی (323 مشتری خوش حساب و 132 مشتری بدحساب ) از شرکت های حقوقی را که در سال 1387 از بانک ملی ایران شعب شهر تهران تسهیلات اعتباری دریافت نموده اند، بررسی کرده ایم. ابتدا 39 متغیر توضیح دهنده شامل متغیرهای کیفی و مالی با استفاده از روش c5 شناسایی شده و درنهایت 11 متغیر را که اثر معنا داری بر ریسک اعتباری و تفکیک بین دو گروه از مشتریان خوش حساب و بد حساب داشتند، انتخاب کرده و مدل نهایی را به وسیله آنها برازش کرده ایم. در مدل برازش شده، معنا داری ضرایب، با استفاده از آماره Wald و معنا داری کل رگرسیون، با استفاده از آماره LR (در سطح اطمینان 95 درصد)، مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان می دهد که براساس شاخص های آماری، این توابع از نظر ضرایب و همچنین قدرت تفکیک کنندگی معنادار بوده و اعتبار بالایی دارند.
۱۵۴۹.

راهکارهای مبارزه با پول شویی در بانکها و مؤسسات اعتباری

نویسنده:
منبع: تازه های اقتصاد تابستان ۱۳۹۰ شماره ۱۳۲

کلیدواژه‌ها: ریسک نظام بانکی پول‎شویی مؤسسات اعتباری

حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی اقتصاد اقتصاد کلان و اقتصاد پولی مصرف،پس انداز،تولید،اشتغال و سرمایه گذاری اقتصاد غیر رسمی،اقتصاد زیرزمینی
  2. حوزه‌های تخصصی اقتصاد اقتصاد مالی نهاد ها و خدمات مالی سیاست گذاری،قانون گذاری
تعداد بازدید : ۱۷۷۴ تعداد دانلود : ۸۰۱۴
۱۵۵۱.

تکافل، سازوکاری مناسب برای ارائه بیمه های خرد در مناطق روستایی ایران (مطالعه موردی: روستاهای شهرستان کرمان)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: جستارهای اقتصادی سال هشتم پاییز و زمستان ۱۳۹۰ شماره ۱۶

کلیدواژه‌ها: تکافل بیمه خرد تکافل خرد کفالت همگانی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۷۰۷ تعداد دانلود : ۱۰۶۵
هدف این مقاله، توسعه و تعمیق بیمه در ایران و ارائه راهکارهای نوین برای افزایش ضریب نفوذ بیمه در مناطق روستایی کشور است. این قشر با وجود بالا بودن میزان ریسک و تعداد دفعات مواجهه با خطرات آن، به دلیل توان اندک مالی در مقایسه با افراد ثروتمند جامعه، امکان دسترسی به خدمات بیمه ای مرسوم را ندارند. به این منظور علاوه بر در نظر گرفتن عواملی که باعث موفقیت در ارائه بیمه های خرد می شود و با توجه به مفهوم کفالت همگانی و کارکرد مثبت تکافل، امکان سنجی ارائه بیمه های خرد در مناطق روستایی کشور با سازوکار تکافل بررسی می شود. داده ها با استفاده از پرسشنامه های توزیع شده میان سرپرستان خانوار روستایی شهرستان کرمان و کارشناسان بیمه این شهرستان، جمع آوری و سپس با استفاده از آزمون های آماری، فرضیه های تحقیق آزمایش می شوند. سپس با استفاده از مدل لجیت، این فرضیه ها به صورت مدل قابل تأییدی درمی آیند که می توان آنها را تحلیل و بررسی نمود (مک کلاق و نلدر،[1] 1989، ص31‐33). با توجه به تجزیه و تحلیل داده ها به این نتیجه می رسیم که تکافل، سازوکار مناسبی برای ارائه بیمه های خرد در مناطق روستایی ایران است.
۱۵۵۲.

معرفی بازار بین المللی ارز(FOREX) و شناسایی عوامل موثر بر پیش بینی نرخ ارز واقعی در ایران

نویسنده:
منبع: اقتصاد مالی سال ۵ بهار ۱۳۹۰ شماره ۱۴ 141 - 164

کلیدواژه‌ها: نرخ ارز فارکس پیش بینی روش ARDL

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۰۲ تعداد دانلود : ۲۲۸
بازار فارکس یکی از مهمترین و بزرگترین بازارهای مالی در جهان محسوب می شود. کاربرد این بازار در وحله اول به منظور کاهش ریسک تغییر نرخ ارزها و در وحله دوم به عنوان روشی برای سودآوری از طریق تفاوت در نرخ ارزهاست. در ایران مقوله نرخ ارز و پیش بینی و تعیین آن همواره با چالش های زیادی همراه بوده است. این مقاله ابتدا بازار فارکس را به عنوان مهمترین شیوه تعیین نرخ ارز در جهان براساس سیستم رقابتی و بازار آزاد معرفی می کند و عوامل موثر بر نرخ ارز واقعی در ایران را در شرایطی که بازار را از حالت مدیریت شده و کنترلی خارج کنیم با استفاده از روش ARDL بررسی می کند. نتایج این بررسی نشان می دهد که متغیرهایی مانند هزینه های دولت، درآمد نفت، جریان سرمایه و درجه باز بودن اقتصاد از جمله عوامل اصلی اثرگذار بر نرخ ارز واقعی در ایران هستند هر چند که همچنان حضور دولت در تعیین نرخ ارز و سیاستهای منبعث از کنترل ارز امکان پیش بینی واقعی قیمت ارز را فراهم نمی کند و تصمیم گیری نهایی با دولت است
۱۵۵۳.

بررسی عوامل مؤثر بر توریسم: تلفیق روش های اقتصادسنجی و سیستم دینامیکی

نویسنده:
منبع: اقتصاد مالی سال ۵ بهار ۱۳۹۰ شماره ۱۴ 53 - 90

کلیدواژه‌ها: صنعت توریسم عوامل مؤثر بر توریسم شاخص هریتیج روش پانل دیتا روش سیستم دینامیکی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۲۰ تعداد دانلود : ۲۷۹
توریسم به عنوان یک بخش با توانایی جذب درآمد ارزی بالا، به همراه گسترش تکنولوژی ارتباطات، در وضعیّت فعلی جهان از چنان جایگاهی برخوردار گردیده است که به عنوان صنعت توریسم از آن یاد می شود. این صنعت برای کشورهایی مثل ایران که در فکر خروج از وضعیّت تک محصولی بوده و در واقع تک قطبی هستند، اهمیّتی مضاعف پیدا می کند. هدف این مقاله شناسایی متغیّرهای تأثیرگذار بر توریسم و همچنین پیش بینی آینده این صنعت می باشد. دوره زمانی مورد مطالعه در این تحقیق 1995 تا 2008 و شبیه سازی نیز تا سال 2025 و برای 53 کشور جهان در نظر گرفته شده است. بدین منظور از روش داده های تابلویی (پانل دیتا) و روش سیستم دینامیکی استفاده شده است. ازجمله مهمترین نتایج بدست آمده از این مطالعه تأثیر مثبت درآمد سرانه و شاخص آزادی اقتصادی بنیاد هریتیج بر صنعت گردشگری می باشد که تأثیر شاخص هریتیج به مراتب بیشتر از درآمد سرانه می باشد. همچنین در این مطالعه با تعریف چهار سناریو تأثیر تغییرات متغیّرهایی چون نرخ ارز، سطح قیمت های مصرف کننده، شاخص هریتیج و درآمد سرانه بر توریسم مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. در نهایت این مطالعه با استفاده از روش سیستم دینامیکی به پیش بینی آینده توریسم پرداخته است که بر این اساس سهم قاره آسیا و اقیانوسیه از 26 درصد در سال 2008 به 39 درصد در سال 2025 افزایش خواهد یافت.
۱۵۵۵.

نظریه RBC و بحران اخیر مالی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: اقتصاد پولی، مالی سال اول بهار و تابستان ۱۳۹۰ شماره ۱

کلیدواژه‌ها: بازارهای مالی مقررات زدایی سیکل های تجاری حقیقی نئوکینزین ها شوک های تکنولوژی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۷۱۵ تعداد دانلود : ۹۰۹
امروزه نظریه سیکل های تجار ی حقیقیRBC، موضوع گزارشات مقالات وپایان نامه های بسیاری درسراسر دنیا شده است. به نظر می رسد از آنجائی که نکته محوری نظریه سیکل های تجاری حقیقی شوک های تکنولوژی است، این نظریه را می توان یک نظریه رونق اقتصادی دانست . به عبارت دیگر این نظریه قابلیت بیشتری در تشریح ایجاد رونق اقتصادی نسبت به رکود اقتصادی دارد و از این روی در تشریح سیکل های تجاری یک رفتار غیر متقارن دارد. در این مقاله نویسندگان با استفاده از یک روش تحلیلی قصد دارند که نشان دهند که عملاً مقررات زادیی و به روز نشدن مقررات در مقابل رشد نوآوری ها و تکنولوژی در بازار های مالی علت اصلی ایجاد رکود اقتصادی اخیر است و لذا این مسئله در مغایرت با ایده های طرفداران نظریه سیکل های تجاری حقیقی است و از این جهت بحران اخیر مالی را از جمله چالش های جدی پیش روی آنها می دانند. ازسوی دیگر، قبول دستاوردهای این مقاله می تواند نشان دهدکه شوک های تکنولوژی عامل اصلی ایجاد سیکل های تجاری نبوده و لذا این مقاله می تواند مورد استناد تحقیقاتی گرددکه تاکید بیشتری به شوک های طرف تقاضا دارد.
۱۵۵۸.

بررسی موقعیت چرخه تجاری در ایران و تاثیر آن بر کارآیی برنامه های محرک مالی و سرمایه گذاری

نویسنده:
منبع: اقتصاد مالی سال ۵ پاییز ۱۳۹۰ شماره ۱۶ 195 - 216

کلیدواژه‌ها: چرخه تجاری مدل خودرگرسیون برداری آستانه ای فیلتر هادریک – پرسکات برنامه های محرک مالی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۲۰ تعداد دانلود : ۲۴۲
هدف اصلی در این مقاله بررسی آثار موقعیت چرخه تجاری بر کارآیی برنامه های محرک مالی و سرمایه گذاری در ایران است. بدین منظور، در ابتدا ادوار تجاری با استفاده از روش فیلترینگ هادریک – پرسکات و داده های سال های 1338 الی 1391 استخراج شده است. سپس سال های مذکور بر حسب موقعیت چرخه تجاری به دو رژیم شامل رژیم بالا و رژیم پایین تفکیک و اثرات شوک های برنامه های محرک مالی (افزایش مخارج دولت و کاهش مالیات) بر رشد اقتصادی بررسی شده است. این بررسی از طریق برآورد یک الگوی VAR آستانه ای شامل سه متغیر تولید ناخالص داخلی، مخارج دولت و مالیات با فرض واریانس ناهمسانی جملات اختلال در دو رژیم مذکور و استخراج توابع عکس العمل آنی و تجمعی انجام شده است. نتایج بیانگر این است که کارایی برنامه های محرک مالی دولت به موقعیت چرخه تجاری وابسته است. به طوریکه، برنامه محرک مالی به صورت افزایش مخارج دولت و کاهش مالیات به ترتیب در رژیم پایین و بالا کارآتر هستند. براین اساس، بهترین برنامه محرک مالی دولت جهت تحریک رشد اقتصادی در شرایط رکودی افزایش مخارج دولت و در شرایط رونق کاهش مالیات می باشد.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان