درخت حوزه‌های تخصصی

در این پژوهش،به منظور پیش بینی اقتصادی،از روشهای متغیرهای پیشرو در اقتصاد ایران استفاده میکنیم.برای این منظور با توجه به تعاریف و روش های شناخته شده بین المللی و ویژگیهای اقتصاد ایران،شاخصهای ترکیبی آینده نگر و همزمان بر اساس روشNBER برای دوره بهار 1367 تا زمستان 1386 را با استفاده از داده های فصلی بانک مرکزی جمهوری محاسبه کرده و با استفاده از الگوهای ARMAالگوی اقتصادی تجربی برای پیش بینی دوره های اتی اقتصاد ایران را برآورد میکنیم.متغیرهای تاثیر گذار بر تولید ناخالص داخلی را با روشهای نظری،نموداری و آزمون همبستگی تعیین کرده که در بین انها،از متغیرهای ارزش افزوده بخش صنایع و معادن،هزینه های مصرفی بخش خصوصی،تشکیل سرمایه ثابت ناخالص داخلی،موجودی انبار،واردات کالا،صادرات نفت،شاخص قیمت مصرف کننده،نقدینگی،شاخص کل بورس سهام و کسری بودجه به عنوان متغیرهای تشکیل دهنده شاخص های ترکیبی استفاده شد.بر اساس نتایج حاصل از برآورد الگو پیش بینی می شود رونق به وجود امده از سالهای قبل نیز تا سال 1387 و سال 1388 کند خواهد شد.

در این پژوهش اثر تغییرات قیمت مصرفی و درآمد خانوارهای شهری را بر میزان دریافت پروتئین و کالری حیوانی به منظور ارتقای شاخصهای مربوط در برنامه چهارم توسعه مورد بررسی قرار می دهیم.با استفاده از روش تابع تقاضای تقریبا ایده آل درجه دو (QAIDS) در سالهای 1360-1386 کشش های خود قیمتی ،متقاطع درآمدی را محاسبه کرده و با استفاده از این نتایج کشش دریافت پروتئین و کالری خانوار شهری در اثر تغییر قیمت و درآمد را محاسبه قرار می دهیم.یافته ها نشان میدهد که تغییر قیمت گوشت مرغ بیشترین اثر را در دریافت پروتئین حیوانی دارد،همچنین کشش کالری گوشت مرغ بالاتراز محصولات پروتئینی دیگر است.کشش درآمدی پروتئین و کالری برای گروه کالاهای پروتئینی مثبت و برابر با 0.87 و 0.86 است،از این رو گروه کالاهای پروتئین به عنوان کالای نرمال به حساب می ایند.

پژوهش حاضر به بررسی رابطه بین ارزش افزوده اقتصادی پالایش شده با معیارهای معمول ارزیابی عملکرد از قبیل سود هر سهم و نسبت قیمت به سود هر سهم در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سالهای 1380-83 پرداخته است. نتایج پژوهش نشان می دهد که بین ارزش افزوده اقتصادی پالایش شده با سود هر سهم و نسبت قیمت به سود هر سهم، رابطه آماری معنی دار وجود ندارد. هر چند وجود رابطه آماری مذکور بر اساس تحلیلهای آماری به اثبات نرسیده است؛ اما این موضوع به معنی فقدان هیچگونه رابطه بین متغیر های پژوهش نیست. درصدهای ضریب همبستگی و ضریب تعیین محاسبه شده نشان می دهد که بین ارزش افزوده اقتصادی پالایش شده و معیار های معمول ارزیابی عملکرد از جمله سود هر سهم و نسبت قیمت به سود هر سهم، رابطه همبستگی ضعیفی وجود دارد. با این حال، شدت این همبستگی برای نسبت قیمت به سود هر سهم کمی قوی تر از سود هر سهم است.

میزان تفاوت نرخ سود بانکی در نظام بانکی هر کشوری به منزله درجه کارایی آن نظام است.این نرخ از تفاوت بین نرخ سود دریافتی از تسهیلات و نرخ سود پرداختی به سپرده گذاران به دست می آید.هدف اصلی این پژوهش اندازه گیری میزان تفاوت نرخ سود بانکی و ارزیابی عوامل موثر بر تغییرات ان است.این بررسی با استفاده از دو الگوی تجزیه حسابداری و الگوی اقتصاد سنجی انجام شده است.الگوی حسابداری با تجزیه عناصر تشکیل دهنده تفاوت نرخ سود بانکی نشان می دهد در سالهای (1386-81) میانگین این نرخ برای بانکهای دولیت برابر 5.97 درصد و بیشترین سهم آن (بیشتر از 4.7 درصد )متعلق به سه جز است که شامل مبالغ مسدودی بابت سپرده قانونی هزینه های عملیاتی و هزینه مطالبات مشکوک الوصول می باشد. برای اندازه گیری اثرات متغیرهای مختلف بر روی تغیییرات تفاوت نرخ سود بانکی با استفاده از الگوی اقتصاد سنجی ،متغیرهای مستقل را به سه گروه درون بانکی،صنعت بانکداری و اقتصاد کلان تقسیم کرده و با استفاده از روش حداقل مربعات معمولی(OLS)و داده های فصلی به بررسی اثرات هر یک از این عوامل بر روی متغیر وابسته پرداخته ایم.نتایج الگوی برآورد شده نشان میدهد تفاوت نرخ سود بانکی در بانکهای دولتی (به استثنای پست بانک)در دوره 1386-81 به طور متوسط از 16.6 درصد به 5.36 درصد کاهش یافته است.از میان متغیرهای بانکی،نسبت سپرده دیداری به کل سپرده ها و نسبت تسهیلات غیر جاری بیشترین تاثیر را بر تغییرات این نرخ داشته اند.ضرایب به دستت امده برای متغیرهای کلان اقتصادی مانند نرخ تورم،شاخص عمق مالی و نرخ ارز نشان میدهد بانکهای دولتی به تغییرات انها حساس بوده و عکس العمل نشان میدهند.همچنین به منظور بررسی اثرات حضور بانکهای غیر دولتی به شبکه بانکی کشور از سال 1381 و میزان تاثیر ورود انها بر روی تفاوت نرخ سود بانکی از شاخص تمرکر هرفیندال-هرشمن استفاده کرده ایم.ضریب به دست امده برای این شاخص نشان میدهد که صنعت بانکداری ایران کماکان در انحصار بخش دولتی بوده ولی این شرایط در حال تغییر است و حرکت به سمت کاهش انحصار و تغییر ساختار فعلی است.

در این پژوهش به بررسی رابطه رشد اقتصادی و امنیت اقتصادی در کشورهای عضو کنفرانس اسلامی با تکیه بر ایران پرداخته ایم.در دوره مخورد بررسی (1997-2005) نتایج برآورد مدل از روش داده های تابلویی نشان می دهد که متغیرهای رشد جمعیت،رشد نیروی کار،رشد سرمایه،سهم دولت در اقتصاد،نسبت سرمایه گذاری مستقیم خارجی به تولید ناخالص داخلی و امنیت اقتصادی تاثیر مثبت و معناداری بر رشد اقتصاد داشته در حالی که متغیر نرخ تورم تاثیر منفی بر رشد اقتصاد در کشورهای عضو کنفرانس اسلامی دارد.یافته ها نشان می دهد که رشد اقتصادی ایران در دوره از متوسط کشورهای عضو کنفرانس اسلامی بالاتر بوده است.از سوی دیگر،شاخص امنیت اقتصادی اایران در این دوره از متوسط شاخص امنیت اقتصادی کشورهای عضو کنفرانس اسلامی کمتر بوده که نشان دهنده سطح پایین امنیا اقتصادی در ایران است.

پیش بینی وضعیت اشتغال و بیکاری کشور به صورت کمی می تواند حدود بازار کار در چشم انداز 20 ساله را رقم بزند.در این مقاله با استفاده از مدل ARIMA سهم اشتغال به سه بخش کشاورزی،صنایع و معادن و خدمات برای سالهای 1386-1404 پیش بینی می شود.نتایج نشان می دهد که سهم اشتغال بخشهای کشاورزی،صنایع و معادن و خدمات در طی 50 سال گذشته(1385-1336) به دترتیب کاهشی،افزایشی(با نرخ کم) و افزایشی بوده که پیش بینی انجام شده،ادامه این رویه را تا افق سال 1404 تایید میکند.

در حقوق بیمه ایران چنین شهرت یافته است که مطابق قانون بیمه، ایجاد تعهد بیمه گر به پرداخت خسارت، موکول به پرداخت عینی حق بیمه توسط بیمه گذار است. این حکم از ظاهر ماده 1 قانون بیمه استنباط شده است. علی رغم این شهرت، دلایل مقنی، دلالت بر رضایی بودن عقد بیمه در ایران دارد؛ لذا تعهدات بیمه گر به محض توافق طرفین و حتی قبل از پرداخت عینی حق بیمه ایجاد می شود. این امر، بیمه گران را با خطر عمده تکلیف به جبران خسارت، بدون دریافت حق بیمه مواجه می کند. ولی این خطر با گنجاندن شرط تعلیق تعهد بیمه گر به پرداخت حق بیمه توسط بیمه گذار یا عدم صدور بیمه نامه یا گواهی پوشش بیمه توسط بیمه گر تا زمانی که حق بیمه (یا قسط حق بیمه) پرداخت نشده است، منتفی می شود.

هدف اصلی این مقاله آزمون تجربی توانایی استفاده از نسبتهای مالی برای پیش بینی ورشکستگی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با بهره گیری از مدل لوجیت و متغیرهای مورد استفاده جوها نام بوده است. جامعه آماری شامل دو گروه مشمول ماده  141قانون تجارت و عدم مشمول این قانون است. گروه مشمول ماده 141 قانون تجارت به شرکتهایی اطلاق می شود که زیان انباشته آنها حداقل نیمی از سرمایه آنها باشد. گروه دوم شرکتهایی هستند که در دوره زمانی تحقیق، مشمول ماده مزبور نشده اند. برای آزمون مدل، اطلاعات عملکرد سالهای  1380لغایت  1383بررسی شدند. در این دوره شرکت هایی که مشمول ماده  141قانون تجارت شده اند و یا نشده اند، در جامعه آماری مدنظر قرار گرفتند.نتایج بدست آمده نشان می دهد که می توان ادعا کرد که میزان دقت مدل لوجیت در پیش بینی ورشکستگی شرکتها (اعم از مشمول و غیرمشمول ماده  (141همراه با 95 درصد اطمینان بوده است. همچنین دقت مدل لوجیت در پیش بینی ورشکستگی یک سال قبل از ورشکستگی، 92 درصد، دو سال قبل از ورشکستگی،  95درصد و سه سال قبل از ورشکستگی،  97درصد بوده است.