درخت حوزه‌های تخصصی

در این مقاله به تجزیه و تحلیل تورم بر اساس مدل P* پرداخته شده است. این مدل با استفاده از داده های فصلی دوره 1384-1367 برای اقتصاد ایران مورد آزمون قرار گرفته و نتایج نشان می دهد که مدل P* از نظر آماری مورد تایید است و قدرت توضیح دهندگی خوبی دارد. همچنین سهم شکاف قیمت در تبیین تورم کشور حدود 0.50 بوده که در مقاله حاضر از شکاف سرعت گردش پول و تولید به جای شکاف قیمت و بار دیگر از شکاف حجم پول استفاده شده است.

همانگونه که بر همگان روشن است، افزایش سطح عمومی قیمت ها (تورم) به عنوان پدیده ای مهم و تاثیر گذار در اقتصاد هر کشور بوده و اهمیت آن، سیاستگذاران و اقتصاددانان را بر آن داشته است تا به ریشه یابـی دقیق و راه های معالجه این پدیده بپردازنـد. در این میان، ریشه های مالی تورم به عنوان بخشی از عوامل مهم و مؤثر بر این پدیده، همواره مورد توجه می باشند. از بین این عوامل نیز ارتباط کسری بودجه دولت با تورم از مهمترین مباحثی است که در سطوح اقتصاد کلان مورد بررسی قرار می گیرد. سیاست کسری بودجه در بسیاری از کشورها به عنوان یکی از ابزارهای سیاست مالی بوده و در ایران نیز به طور مداوم از این سیاست استفاده شده است. لذا در این مطالعه به بررسی این مساله خواهیم پرداخت که یا تورم در ایران دارای ریشه مالی است و با تامین مالی کسری بودجه در ارتباط است یا خیر؟ بدین منظور با استفاده از الگوی خودرگرسیون برداری (VAR) و توابع واکنش آنی(IRF) و تجزیه واریانس(VD) و همچنین آزمون هم انباشتگی ، روابط کوتاه مدت و بلندمدت میان متغیرها مورد توجه قرار گرفت و با استفاده از آزمون تئوری های موجود در این زمینه، رابطه میان تورم و عوامل مالی مؤثر بر آن با تاکید بر نقش کسری بودجه، طی دوره زمانی 1352 تا 1386 در ایران تجزیه و تحلیل شد. نتایج حاصل از یافته های این تحقیق، حاکی از این است که عوامل مالی نظیر شاخص کالاهای وارداتی، درآمدهای نفتی و کسری بودجه، موجب افزایش تورم طی دوره مورد بررسی در ایران می شوند؛ در حالی که افزایش رشد اقتصادی تا حدودی باعث مهار تورم می شود.

عوامل تعیین کننده نوسانات اقتصادی در دوره زمانی کوتاه مدت و بلندمدت و چگونگی واکنشهای پویای اقتصاد به شوک های ساختاری عرضه و تقاضای کل، از اهداف اصلی این مطالعه است. یافته های این مطالعه در زمینه پدیده ادوار تجاری در ایران حاکی از آن است که درآمدهای نفتی یکی از مهمترین علل ایجاد، و نوسان پذیری پدیده ادوار تجاری در اقتصاد ایران است. در این راستا در ابتدا با استفاده از داده های سالانه در طی سالهای 1385-1338 به منظور تجزیه اجزای سیکلی از روند، از فیلتر فرکانس بند پس رویکرد باکستر و کینگ استفاده شده وسپس با استفاده از آزمون علیت گرنجر به بررسی روابط علی بین سیکل های اجزای تقاضای کل و سیکل مرجع (تولید ناخالص داخلی واقعی با نفت و بدون نفت) پرداخته شده است؛ در ادامه برای شناسایی شوک های ساختاری بر اساس یک الگوی عرضه و تقاضای کل، از رویکرد سیستم خود توضیح برداری ساختاری با استفاده از محدودیتهای بلندمدت بلنچارد و کوآ استفاده شده است. نتایج حاصل از شوک های ساختاری سازگاری کاملی را با روابط تئوریک توابع عرضه و تقاضای کل نشان می دهد. سرعت تعدیل تولید کل در واکنش به شوک های ساختاری عرضه و تقاضای کل متفاوت است؛ چنانکه در رابطه با شوک عرضه، چهار تا پنج دوره و در واکنش به شوک تقاضا شش تا هفت دوره به طول می انجامد. واکنش به شوک ساختاری طرف تقاضای کل از ناحیه قیمتها بسیار شدیدتر و طولانی تر نسبت به شوک ساختاری عرضه کل است. نتایج حاصل از تجزیه واریانس خطای پیش بینی ساختاری حکایت از تبیین قسمت اعظم تغییرات تولید کل توسط شوک ساختاری عرضه کل در کوتاه مدت و بلند مدت دارد و نتایج این تجزیه برای قیمتها، نشان می دهد که بخش عمده تغییرات قیمتها را شوک وارده از سوی تقاضای کل ساختاری تبیین می نماید.