درخت حوزه‌های تخصصی

مشخص گشتن این موضوع که در کشورمان سیاست پولی (نقدینگی پیش بینی شده و پیش بینی نشده ) می تواند در رفع کمبود تولید موثر باشد یا خیر، در تصمیم گیری های اقتصادی حائز اهمیت است. هدف این مقاله ارزیابی عوامل موثر بر رشد اقتصادی در ایران در قالب مدل رشد درو ن زا واقعی با وقفه، با استفاده از نسبت سرمایه گذاری GDP روش های سری زمانی در طی دوره ( 57 تا 87 ) می باشد. نتایج نشان می دهد که نسبت سرمایه گذاری خصوصی به واقعی با وقفه، رشد نیروی کار موثر و رشد نقدینگی پیش بینی شده پس از دو وقفه تاثیر GDP دولتی به مثبتی بر رشد اقتصادی داشته اند. این در حالی است که رشد نقدینگی پیش بینی نشده تاثیر معنی داری بر رشد اقتصادی ایجاد نکرده است.

شبکه عصبی با تاخیر زمانی، یک ابزار مدل سازی برگرفته از محاسبات هوشمند است که در کنار روش های کلاسیک برای پیش بینی سری های زمانی مالی بکار گرفته می شود. این مدل اغلب در مواردی که از سری زمانی داده های فراوان، اما از ساختار مدل اطلاعات محدود وجود دارد، استفاده می شود، از این رو انتخاب ساختار و ارزیابی آن خود یک چالش است.در این مقاله یک مدل مبتنی بر شبکه عصبی با تاخیر زمانی برای پیش بینی معیارهای مالی بازار سهام ارائه شده و روش پنجره لغزان برای ارزیابی عملکرد پیش بینی کننده، بکار برده شده است. در این مقاله انتخاب ساختار مناسب شبکه، تعداد عملگرهای تاخیری، تعداد بهینه داده های پیشین و پسین و معیار کمّی مناسب برای ارزیابی عملکرد پیش بینی کننده، مورد مطالعه قرار گرفته است. عملکرد این مدل روی شاخص قیمت سهام چهار بنگاه بزرگ اقتصادی در بازار سهام لندن مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج به دست آمده، نشان می دهد با روش پیشنهادی، می توان ساختاری انتخاب کرد که متوسط درصد خطا، متوسط مجذور مربعات خطا و معیار رگرسیون خطی خروجی شبکه در حد قابل توجهی کاهش می یابد.

This paper investigates the relationship between inflation and growth uncertainty in Iran for the period of 1988-2008 by using quarterly data. We employ Generalized Autoregressive Conditional Heteroscedasticity in Mean (GARCH-M) model to estimate time-varying conditional residual variance of growth, as a standard measures of growth uncertainty. The empirical evidence shows that growth uncertainty affects the level of inflation. This result is in line with Feizi Yengjeh (2010), supporting Deveraux (1989) hypothesis.

برای مقابله با مساله محدودیت آب در بخش کشاورزی، گسترش سیستم‌های آبیاری تحت‌فشار در اولویت برنامه‌های توسعه دولت قرار گرفته است. گسترش و توسعه این سیستم‌ها با مشکلات فنی، اقتصادی و اجتماعی متعددی روبروست که منجر به کاهش روند تقاضا برای این سیستم‌ها شده است. از جمله این مشکلات عدم پذیرش سیستم آبیاری بارانی توسط کشاورزان است. بدلیل وجود عوامل متعدد فردی، فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی پیرامون کشاورزان، عوامل زیادی در پذیرش یا عدم پذیرش و تغییر در سیستم تاثیرگذار هستند. بنابراین شناسایی این عوامل و جهت دادن سیاستها به سمت آنها، از جمله راهکارهای اصلی برای پذیرش تکنولوژی آب‌اندوز توسط کشاورزان است. بر این اساس، هدف اصلی این مطالعه بررسی و تعیین سازه‌های مؤثر بر توسعه و پذیرش سیستم‌های آبیاری بارانی در استان اصفهان است. همچنین در این مطالعه از مدل لاجیت برای توضیح رفتار کشاورزان در مورد عوامل مؤثر بر پذیرش استفاده شد. نتایج این مطالعه نشان داد که تعداد نیروی کار خانوادگی و تعداد قطعات زمین تاثیر منفی و اندازه مزرعه، سواد، شغل کشاورز، شیب زمین، ناهمگون بودن خاک، محدودیت متوسط آب و محدودیت فصلی آب و گرفتن وام بر پذیرش آبیاری بارانی تاثیر مثبت داشتند. همچنین متغیرهای سن کشاورز، نوع بهره‌برداری از زمین، رسی و شنی بودن خاک، محدودیت بالای آب و دسترسی به کارگر تاثیر معنی‌داری بر پذیرش آبیاری بارانی نداشتند.

پویایی هر علمی در گرو نقد منصفانة آثار منتشرشده در آن زمینه است. بی تردید نگارش و پدیدآوردن یک اثر جدید در هر زمینه به بررسی و ارزیابی آثار منتشرشدة قبل از آن و بررسی کاستی ها و نقاط قوت آن ها بستگی بسیار دارد. این ارزیابی ها منجر به آن می شود تا تجدید چاپ و انتشار کتاب های جدید با کاستی کم تر و نوآوری بیش تری انجام پذیرد. یکی از نهادهای رسمی کشور که بررسی کتاب ها و متون آموزشی و کمک آموزشی حوزة علوم انسانی را با مشارکت داوران دانشگاهی و متخصص در این زمینه عهده دار است، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی است که از طریق شورای بررسی متون به آن می پردازد. در حوزة علوم اقتصاد، مدیریت، و حسابداری درس «پول، ارز و بانک داری» یکی از دروسی است که دانشجویان این رشته باید آن را فرا گیرند و در مجموعة دروس آموزشی کارشناسی و همچنین کارشناسی ارشد قرار دارد. این مطالعه بر آن است که با شاخص های تعیین شدة شورای بررسی متون و ارزیابی های داوران، و با روش تحلیل محتوا، پانزده اثر منتشرشده در زمینة پول، ارز و بانک داری را به دو صورت جداگانه و جمعی و در قالب ارزیابی شکلی و محتوایی مطالعه کند. نتایج حاکی از آن است که برای هر دو صورت ارزیابی شکلی و محتوایی به طور متوسط در اکثر کتاب های بررسی شده نمرة بین 3 - 99/3 از 5 در نظر گرفته شده است.

همواره باید توجه داشت، تصمیماتی که درمورد ساختار سرمایه گرفته می شوند و سود و هزینه های تامین مالی بدهی را متعادل می کنند و باعث افزایش ارزش شرکت می شوند بازتابی از تجربه بالای مدیران است و همچنین هرچه مقدار سرعت تعدیل برآورد شده بیشتر باشد، نشان دهنده با اهمیت بودن اهرم هدف در تصمیمات ساختار سرمایه و در نتیجه، کاربرد نظریه توازن در توضیح ساختار سرمایه شرکت ها می باشد. هدف پژوهش حاضر بررسی تاثیر جریان وجوه نقد بر سرعت تعدیل ساختار سرمایه و ساختار سرمایه بهینه در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. در این پژوهش برای آزمون فرضیات از اطلاعات 97 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی سال های بین 1395-1389 استفاده شد. نتایج حاصل از فرضیه اول پژوهش نشان داد که بین جریان وجوه نقد و سرعت تعدیل ساختار سرمایه شرکت ها، رابطه معکوس و معناداری وجود دارد، درواقع در شرکت هایی که جریان وجوه نقد منفی داشتند سرعت تعدیل ساختار سرمایه بیشتر بوده است. نتایج حاصل از فرضیه دوم پژوهش نشان دهنده عدم وجود رابطه معنادار بین جریان وجوه نقد و ساختار سرمایه بهینه شرکت ها بود. نتایج پژوهش می تواند در راستای کاهش وقوع بحران های مالی ناگهانی در اقتصاد سودمند باشد.

در این تحقیق به منظور مطالعه رفتار بانک مرکزی در وضعیت بی ثباتی مالی، یک مدل تعادل عمومی پویای تصادفی(DSGE) با لحاظ برخی واقعیت های مشاهده شده در اقتصاد ایران طراحی گردید. سپس بعد از بهینه یابی و به دست آوردن شرایط مرتبه اول کارگزاران، با استفاده از روش اهلیگ، شکل خطی-لگاریتمی معادلات حاصل شد. در پایان، توابع واکنش آنی متغیرها در برابر شوک تکنولوژی، شوک درآمد نفتی، شوک پولی، شوک مخارج مصرفی و سرمایه گذاری دولت و شوک شاخص کل قیمت سهام تحت دو سناریو بانک مرکزی بررسی شد. براساس سناریوی اول، بانک مرکزی تنها به شکاف تولید و تورم از طریق تغییر رشد حجم پول واکنش می دهد و براساس سناریوی دوم، بانک مرکزی علاوه بر شکاف تولید و تورم به شکاف شاخص کل قیمت سهام نیز واکنش می دهد. نتایج حاصل از کالیبراسیون مدل خطی حاکی از آن است که در صورت بروز شوک تکنولوژی، شوک پولی و شوک هزینه های مصرفی دولت، تحت هر دو سناریو، نوسانات متغیرهای سود بنگاه واسطه ای، سرمایه گذاری خصوصی، تورم، تولید و رشد حجم پول تفاوت چندانی از خود نشان نمی دهند و در صورت بروز شوک سرمایه گذاری دولت و شوک درآمد نفتی، رشد حجم پول و تورم و سرمایه گذاری دولت تحت سناریوی دوم دارای نوسان بیشتری از سناریوی اول بوده است. اما با یک انحراف معیار شوک شاخص کل قیمت سهام، تحت سناریوی دوم، نوسان کمتری در متغیرهای مطرح شده نسبت به سناریوی اول وجود دارد. بنابراین، نتایج حاصل از توابع عکس العمل آنی متغیرها نشان می دهد که وضعیت شوک شاخص کل قیمت سهام، واکنش ملایم بانک مرکزی به انحرافات شاخص کل قیمت سهام از سطح تعادلی آن، منجر به کاهش دامنه نوسانات اقتصادی شده و ثبات کلی اقتصاد کلان را افزایش می دهد. همچنین، مقایسه گشتاورهای متغیرهای حاضر در مدل و گشتاورهای داده های واقعی اقتصاد ایران حکایت از موفقیت نسبی مدل در شبیه سازی واقعیات اقتصاد ایران دارد.