درخت حوزه‌های تخصصی

شناسایی بخش های کلیدی، موضوع مهمی در برنامه ریزی و سیاست گذاری اقتصادی است به طوری که در ادبیات اقتصادی، روش های متفاوتی برای تعیین این بخش ها ارایه شده است. در مطالعه حاضر، بااستفاده از رویکرد تحلیل تصادفی به تعیین بخش های کلیدی اقتصاد ایران پرداخته می شود. به این منظور از جدول داده-ستانده سال 1380 مرکز آمار ایران و از روش برآوردهای فاصله ای و شبیه سازی مونت کارلو استفاده شده است. نتایج رویکرد غیرتصادفی بیانگر این است که در جدول 25 بخشی، شش گروه بخش تجمیع شده، به عنوان بخش های کلیدی قابل شناسایی هستند .همچنین در جدول 99 بخشی، سیزده گروه بخش به عنوان بخش های کلیدی رویکرد غیرتصادفی داده–ستانده بدست آمد. نتایج این مقاله پیشنهاد می کند که تحلیل گران و سیاست گذاران از جداول اصلی تجمیع نشده برای مقاصد تحلیلی خود استفاده کنند.

به نظر می رسد که تأثیر متغیرهایی که مبین ثبات فضای سیاسی باشند در مدل های رشد اقتصادی به ویژه برای کشورهای درحال توسعه که بعضاً دچار درجات مختلفی از بی ثباتی های سیاسی هستند لازم باشد. بر این اساس، در این مقاله به بررسی رابطه میان ثبات سیاسی و رشد اقتصادی در ایران طی سال های (1386-1353) می پردازیم. در این مقاله 8 تعریف از متغیر ثبات یا بی ثباتی سیاسی در نظر گرفته شده است. پس از وارد نمودن متغیرهای فوق در یک مدل رشد اقتصادی 5 متغیر در قالب دو متغیر بی ثباتی سیاسی و سه متغیر ثبات سیاسی انتخاب می گردد. سپس، با استفاده از آنالیز مؤلفه های اصلی دو گروه فوق در قالب دو شاخص کلی ثبات و بی ثباتی سیاسی ترکیب می شوند که آزمون مدل فوق با ارائه شاخص های جدید نیز قابل قبول بوده و تأیید می گردد. نتایج نشان می دهند گروه A که شاخص ترکیبی آزادی های سیاسی و شهروندی است تقریباً وزن هر دو شاخص یکسان می باشد و در حالی که درگروه B که شاخص ترکیبی از متغیرهای سه گانه است سرمایه گذاری بخش خصوصی نسبت به آزادی های تجارتی و بخش توریسم از شدت بیشتر برخودار است. تأثیر این گروه در سال های بعد تشدید می گردد که این مسئله از جمله طبیعت عوامل اقتصادی است.

تعهد و رفتار آینده نگری بانک مرکزی، موضوعی حایز اهمیت است. این رفتار، هزینه های اجتماعی کمتری را برای بانک مرکزی و کل جامعه در پی دارد. اما با وجود توافقات گسترده در مورد اهمیت تعهد، توافق کلی در مورد چگونگی اجرا شدن آن از طریق قواعد هدف گذاری یا قواعد ابزاری وجود ندارد. در این مقاله، مدل پایه ای کینزین جدید برای اقتصاد ایران با استفاده از داده های فصلی دوره زمانی 1369 تا 1389 برآورد شده و یک نوع قاعده ابزاری به نام قاعده سرعت مجاز معرفی شده است. مشخصه اصلی این قاعده این است که تغییرات در شکاف تولید، جایگزین شکاف تولید در تابع زیان بانک مرکزی می شود. سپس، با محاسبه وزن های مناسب تحت قواعد هدف گذاری مختلف، نشان داده شده است که این قاعده به لحاظ زیان اجتماعی، کمترین هزینه را در پی دارد. بنابراین، با فرض به کارگیری نرخ بهره به عنوان ابزار اولیه سیاستی توسط بانک مرکزی، راهکار بهینه آن است که در تعیین نرخ بهره، علاوه بر بررسی نقش تورم و شکاف تولید، نقش تغییرات در شکاف تولید (یعنی قاعده سرعت مجاز) نیز مورد توجه قرار گیرد. نتایج برآورد این قاعده ابزاری در اقتصاد ایران نشان می دهد که از این قاعده برای تعیین نرخ بهره استفاده نشده است. به عبارت دیگر، از میان متغیرهای موجود، تنها تورم، رابطه مثبت و معناداری با نرخ بهره دارد و از متغیرهای شکاف تولید و تغییرات در شکاف تولید در تعیین نرخ بهره استفاده نمی شود.

مقاله حاضر در پی تبیین رفتار تولیدی شرکت ملی نفت ایران از طریق کاربرد نظریه اقتصاد هزینه مبادله است. مسئله محوری نظریه مذکور را می توان ادغام عمودی و یا همان تصمیم ساخت یا خرید قلمداد نمود. در این ارتباط ساختار سازماندهی شرکت ملی نفت ایران در قبال اجرای طرح های توسعه ای به جهت تولید هیدروکربور (نفت و گاز) را می توان از طریق قراردادهای بیع متقابل (خرید) و سایر قراردادها (ساخت) تحلیل نمود. طبق نظریه اقتصاد هزینه مبادله ساختار سازماندهی با ویژگی های مبادلات به نحوی تنظیم می گردد که هزینه ها ی مبادلاتی ذیربط در کل حداقل گردند. به جهت بررسی این امر و در فضای مربوطه، تحلیل عوامل مولد هزینه های مبادلاتی و اثرگذار بر ساختار سازماندهی تولید در شرکت ملی نفت ایران از طریق کاربرد مدل پروبیت در دستور کار قرار گرفته است. نتایج مقاله از فرضیات اقتصاد هزینه مبادله حمایت نسبی به عمل آورده اند.

وقوع حباب های سوداگرانه در بازار مسکن تهران در مطالعات مختلف نشان داده شده است اما کمتر مطالعه ای به شناسایی علل اصلی شکل گیری حباب سوداگرانه در این بازار پرداخته است. در این مقاله تلاش می شود با ارایه یک مدل ساده برای تقاضای سوداگری بخش مسکن، نقش انتظارات ناهمگن در شکل گیری حباب سوداگرانه بررسی شود. در این مدل برخی از عوامل دارای تقاضای بی ثبات کننده یا برون یابانه می باشند ( نمودارگراها) و برخی از آنها دارای تقاضای تثبیت کننده یا برگشت به میانگین می باشند (بنیادگراها) . نتایج مدل سازی نشان می دهد که حساسیت نسبی تقاضای خریداران با انتظارات مختلف نسبت به تغییرات قیمت، و سهم نسبی آنها از کل تقاضای سوداگرانه نقش مهم و معناداری در شکل گیری حباب سوداگرانه در مسکن تهران دارند. از سوی دیگر سهم نمودارگراها از کل تقاضای سوداگرانه در طی دو دهه ی گذشته بیش از 90 درصد بوده است.

هدف اصلی این مقاله بررسی اعتبار نظام های ارزی اتخاذ شده در دو دسته از کشورهای با نظام پولی لنگرگاه ارزی و هدف گذاری تورمی طی سال های 2010-1999 می باشد. برای این منظور دو نظام ارزی تثبیت شده و شناور به عنوان نظام های ارزی مشترک در دو گروه از کشورها در نظر گرفته شده و با بهره گیری از مدل های دوره ای، احتمال بقا و ریسک هر یک از نظام های ارزی محاسبه شده است. نتایج این مطالعه نشان می دهد که نظام ارزی شناور در مقایسه با نظام ارزی تثبیت شده در هر دو گروه از کشورهای مورد مطالعه، ریسک کم تر و احتمال بقای بیش تری بوده و میزان احتمال بقا برای نظام ارزی شناور در کشورهای گروه دوم (کشورهای با نظام پولی هدف گذاری تورمی) نسبت به کشورهای با نظام پولی لنگرگاه ارزی بیشتر می باشد.

«قصد» یکی از اصلی ترین ارکان قرارداد است که نحوه و شکل آن، هویت بخش نوع عقد است. کارکرد قصد در فقه قراردادها، در قالب قاعدة «تبعیت عقد از قصد» بیان شده است. این مقاله به بررسی موضوع مزبور می پردازد. سؤال این است که چه نوع قصدی در قراردادها ضروری است. بنا به فرضیة مقاله، بطلان عقد به مقتضای قاعدة «تبعیت عقد از قصد» تنها ناظر به عقدی است که فاقد قصد به معنای انشا باشد. یافته های مقاله، که به روش «تحلیل فقهی» بررسی شده، حاکی از تفاوت بین سه مفهوم «قصد» به معنای «اراده»، «هدف»، و «انشا» است. آنچه به مقتضای قاعدة «تبعیت عقد از قصد» در معاملات لازم است «قصد به معنای انشا» است و نباید آن را با «قصد به مفهوم هدف و اراده» خلط کرد. بر این اساس، «قصد به معنای انشا» دایر بین وجود و عدم است و نمی تواند منشأ تفکیک عقد صوری و واقعی شود. بنا به تفسیر ارائه شده از قاعدة مزبور، صحت قراردادهای بانکی مستلزم آگاهی کامل مشتریان و کارمندان بانکی از ماهیت قراردادها و قصد انشای قرارداد است.

هدف از اجرای پژوهش حاضر، بررسی رابطه بین حجم معاملات و تغییر قیمت سهام در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. حجم مبادلات در واقع مسئله پایداری و صحت قیمت را مورد بررسی قرار می دهد و پژوهش هایی که حجم مبادلات را در کنار قیمت در نظر نمی گیرند، در واقع مسأله صحت قیمت را مورد توجه قرار نمی دهند. بر این اساس، پس از مروری جامع بر ادبیات موضوعی مربوط، آزمون های تعیین همبستگی بین متغیرهای پژوهش بر روی داده های مربوط به نمونه آماری پژوهش شامل 70 شرکت حاضر در 3 صنعت پرمعامله بورس تهران انجام شد. نتایج پژوهش نشان داده است که در ساختار معاملات بازار روابط یوجود دارد و تعداد دفعات معامله و تعداد سهام معامله شده و تغییر قیمت سهام روزانه با یکدیگر رابطه مثبت دارند. این ارتباط در فاصله زمانی یک روز نیز وجود دارد. بنابراین تغییر قیمت سهام از تعداد سهام معامله شده و تعداد دفعات معامله شده روز قبل نیز سرچشمه می گیرد، ضمن اینکه تغییر قیمت سهام طی روزهای متوالی از یک روند صعودی یا نزولی تبعیت می کند.

یکی از مهمترین دغدغه های سرمایه گذاران در بازار سرمایه، انتخاب سهم یا سبد بهینه از لحاظ سودآوری است. به همین منظور تنوع روش های انتخاب سبد سهام در سرمایه گذاری و پیچیدگی تصمیم گیری ها در دهه های اخیر به شدت گسترش یافته است. روش های سنتی در انتخاب و بهینه سازی سبد سهام از کارایی لازم برخوردار نیستند و بنابراین استفاده از الگوریتم های ابتکاری مورد توجه بیشتری قرار گرفته است. هدف این پژوهش، مدلسازی مسئله انتخاب سبد سهام با به کارگیری معیارهای متفاوت ریسک، شامل واریانس، نیمه واریانس، ارزش در معرض ریسک و ارزش در معرض ریسک احتمالی و بهینه سازی آن با کاربرد یکی از این دسته الگوریتم ها، یعنی الگوریتم کلونی مورچگان است. در این راستا، به مقایسه مرزهای کارای حاصل از مدل های مختلف ریسک و همچنین مقایسه مدل های مختلف از لحاظ زمان CPU اقدام شد. نتایج بررسی نشان داد که مدل میانگین-ارزش در معرض ریسک احتمالی قادر است که سطوح بالاتری از بازده را با حداقل سازی ارزش در معرض ریسک احتمالی نشان دهد. از طرفی زمان صرف شده برای اجرای مدل میانگین واریانس کمترین و زمان صرف شده برای مدل میانگین- ارزش در معرض ریسک احتمالی بیشترین مقدار را به خود اختصاص دادند. در نتیجه، هر چند CVaR، مرزهای کارای بهتری را ارائه می نماید، ولی از لحاظ زمان اجرا به خصوص در اندازه های بالای سبد معیار مناسبی نمی باشد. در خیلی موارد همچنان واریانس به علت سادگی محاسبه آن به عنوان معیار ریسک مورد استفاده بسیاری از سرمایه گذاران قرار می گیرد.

در این مطالعه رابطه بین سرمایه گذاری خصوصی و سرمایه گذاری مستقیم خارجی با در نظر گرفتن نقش شاخص های مختلف حکومت مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. نمونه مورد بررسی 37 کشور آسیایی را در دو دسته کشورهای کم درآمد و کشورهای با درآمد بالا در بر می گیرد که با توجه به محدودیت شاخص ها، دوره زمانی شامل سال های2010-1996می باشد. نتایج بیانگر وجود رابطه مکملی بین سرمایه گذاری مستقیم خارجی و سرمایه گذاری خصوصی در گروه کشورهای کم درآمد و رابطه جایگزینی در گروه کشورهای با درآمد بالا است. همچنین سرمایه گذاری عمومی و رشد تولید داخلی واقعی اثرات مثبت و معناداری بر سرمایه گذاری خصوصی دارند.

هدف از این مطالعه، بررسی رابطه انعطاف پذیری مالی و تصمیمات ساختار سرمایه در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد.روش پژوهش از نوع توصیفی – همبستگی است وفرضیه هابا استفاده از مدل های رگرسیون و روش داده های پانل مورد آزمون قرار گرفتند. دوره زمانی پژوهش شامل 5 سال از سال 1385 تا 1389 و نمونه آماری پژوهش شامل 82 شرکت از شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. نتایج حاصل از پژوهش نشان داد کهارزش نهایی وجه نقد از منظر بازار منفی است. همچنین بین ارزش نهایی انعطاف پذیری مالی و تصمیمات ساختار سرمایه شرکت ها رابطه معنی داری وجود ندارد و شرکت ها در تصمیمات مربوط به افزایش و یا کاهش بدهی های خود به سطح انعطاف پذیری شرکت توجه نمی کنند که این موضوع می تواند در بلندمدت به از دست رفتن انعطاف پذیری مالی و از دست رفتن فرصت های سرمایه گذاری سودآور برای شرکت ها بینجامد.

نظر به اهمیتی که انرژی برق در پیشرفت و توسعه ی جوامع بشری دارد و به دلیل نقش تقاضای برق در سیاست گذاری ها و تصمیمات مربوط به تولید، انتقال و توزیع این انرژی حیاتی، ضروری است که تقاضای انرژی برق و بخصوص کششهای قیمتی و درآمدی تقاضای آن مورد مطالعه و بررسی قرار گیرد. انرژی برق نسبت به سایر حاملهای انرژی، ضمن داشتن نقش مؤثر در تولید و مصرف، اهمیت ویژه ای نیز در فرآیند تصمیم گیری اقتصادی واجتماعی دارد. روند تغییرات مصرف برق در بخش خانگی طی سالهای گذشته نشان از رشد شدید مصرف آن در این بخش دارد. مصرف کل دربخش خانگی طی دوره ۱۳۵۶تا۱۳۸۰ حدود ۱۰ برابر و مصرف سرانه هرمشترک حدود ۳ برابرشده است. لذا بکارگیری تکنولوژی های روز دنیا درتولید لوازم خانگی در جهت بهینه سازی مصرف به منظوررفاه بیشتر خانوارها دارای اهمیت است. با توجه به ضرورت مطالعه در حوزه تخمین کشش قیمتی تقاضای برق و نظر به اهمیت آن در سیاست گذاری، مطالعات متعددی در این خصوص در کشور ایران و سایر کشورها انجام شده است. این مطالعه در نظردارد با بکارگیری تکنیک اقتصاد سنجی فیلتر کالمن روند تغییرات کشش قیمتی تقاضای برق در بخش خانگی ایران و میزان تأثیرپذیری مصرف برق از سیاست قیمت گذاری را تعیین نماید و همچنین با توجه به تاثیرگذاری عوامل غیر قابل مشاهده و متغیر های دیگری که از مدل حذف شده اند از تکنیک فیلتر کالمن با هدف جلوگیری از برآورد اریب دار ضرایب استفاده شده است. نتایج این مطالعه نشان می دهد که کشش قیمتی تقاضای برق درطی زمان متغیر است و قدر مطلق کشش قیمتی تقاضای برق در طی بازه زمانی مورد مطالعه کاهش یافته و از رقمی نزدیک به یک در دهه 40 به رقمی پایین تر از یک در ابتدای دهه90 تقلیل یافته است. Given the important of Electricity energy in improvement and progress of societies, the role of electricity energy demand in policy making and decisions about production, transition and distribution of this critical energy , the study about electricity energy demand and specially price and income elasticity of demand is essential. Electricity energy compared to other energy carriers also have effective role in production and consumption and have important role in social /economic decision making. So use the modern technology in production of appliances for optimizing consumption create more welfare for families. This study by using Kalman filter technique is intended to estimate the price elasticity change trend of electricity demand in residential sector of Iran and found the rate of influencing electricity demand from price policy and regarding to eliminating invisible factors and the other factors from the model , used kalman filter also to avoid error estimate of coefficients. The result of this study show that the price elasticity of electricity demand change over time and absolute value of price elasticity of electricity demand during the period of the study reduced and from close to one in 40 decade reduced lower than  one in 90s.  

ایران یکی از مهم ترین کشورهای پذیرای مهاجران و پناهندگان افغانی است. آن دسته از مهاجران افغانی که وارد ایران شده اند، بیش تر مردان جوان در سن کار هستند که با هدف ورود به بازار کار به ایران مهاجرت کرده اند. مهاجران افغانی که اکثریت قابل توجه آن ها به صورت غیرقانونی و بدون داشتن مجوز رسمی وارد ایران شده اند، به طور عمده بی سواد و غیر ماهر بوده و در مشاغل ابتدایی هم چون کارگری ساده مشغول به کارند. در این مطالعه، با استفاده از آزمون های هم جمعی و علّیت گرنجری در قالب یک الگوی خودبازگشتی با وقفه های توزیعی (ARDL) و یک مدل تصحیح خطای برداری (VECM)، رابطه ی علّی میان متغیرهای نرخ بیکاری، متوسط دستمزد حقیقی و تعداد مهاجران افغانی در ایران، طی سال های 1385-1355 مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج به دست آمده نشان می دهد که در کوتاه مدت، مهاجرت افاغنه علّیت گرنجر نرخ بیکاری می باشد ولی نرخ بیکاری علّیت گرنجر مهاجرت آن ها نیست. در بلندمدت یک رابطه ی علّیت دوطرفه میان نرخ بیکاری و تعداد مهاجران افغانی در ایران وجود دارد. از سوی دیگر، در بلندمدت رابطه ی علّیت از تعداد مهاجران افغانی به متوسط دستمزد حقیقی کشور وجود ندارد ولی این ارتباط در جهت عکس برقرار است. در حقیقت، حضور گسترده ی مهاجران افغانی در بازار کار، نرخ بیکاری ایران را در کوتاه مدت و بلندمدت افزایش داده، اما تأثیر معنی داری بر متوسط دستمزد حقیقی کشور نداشته است. هم چنین در بلندمدت، مهاجران افغانی بر عملکرد و شرایط بازار کار در ایران واکنش نشان می دهند. طبقه بندی JEL: J6, F41, O11, O14, O24

با کاربرد روش تجربه انتخاب (CE) تمایل به پرداخت نهایی خانوارهای ایرانی برای اجتناب از خاموشی برق تخمین زده شد. نتایج حاکی از این است که خانوارها طی مدت خاموشی، تعداد خاموشی و قیمت آلترناتیو پایین تری را ترجیح می دهند و روز وقوع خاموشی، زمان وقوع آن و اعلام قبلی خاموشی عوامل مهمی برای ترجیحات آنها محسوب می شود. علاوه بر این، مدل لوجیت شرطی با تأثیرات متقابل متغیرهای اقتصادی- اجتماعی توضیح ناهمگنی ساختار ترجیحات افراد را ممکن می کند. نتایج نشان می دهد که تمایل به پرداخت نهایی با افزایش مخارج خانوارها، سن سرپرستان خانوارها و همچنین، مصرف برق در آخرین دوره مصرفی آنها افزایش می یابد. آگاهی از تأثیرات رفاهی منفی خانوارها از خاموشی به تصمیم گیران کمک می کند که در تصمیم گیری قابلیت اطمینان شبکه این موضوع را مد نظر قرار دهند.

سرمایه گذاری یکی از الزام های اولیه رشد اقتصادی است. این مقاله اثر بازار سرمایه را بر رشد اقتصادی در ایران طی دوره (1390-1370)، مورد بررسی قرار داده است. پس از بیان ادبیات مربوط به رشد اقتصادی و بازار سرمایه و مبانی نظری آن، برخی از شاخص ها و نسبت های تأثیرگذار در بازار سرمایه ایران تعریف شده اند. به دلیل وجود هم خطی شدید بین این نماگرهای بازار سرمایه ایران، رویکرد تحلیل مؤلفه های اصلی ( PCA ) برای کاهش تعداد آنها و تعیین اصلی ترین شاخص، به کار گرفته شده است. سپس، با انجام رگرسیون روی مدل رشد انتخابی، رابطه این شاخص برتر با رشد اقتصادی در ایران برآورد می شود. یافته های پژوهش بیان کننده این است که در سطح کلان، رابطه مثبت و معناداری بین شاخص های بازار سرمایه و رشد اقتصادی در ایران مشاهده نمی شود. توصیه سیاستی این پژوهش، گسترش بازار سرمایه از طریق ارایه ابزارهای متنوع و جدید مالی و ایجاد فضای حقوقی مناسب برای جذب نقدینگی موجود در کشور برای تأمین مالی بنگاه های کارآمد در بازار سرمایه ایران است.