درخت حوزه‌های تخصصی

تعادل و پایداری مدل های کلان اقتصادی از مباحث عمده اقتصاد کلان است. این مقاله با استفاده از روش تحلیلی، در صدد معرفی یک مدل کلان اقتصاد بدون بهره در مقایسه با مدل های کلان اقتصاد سرمایه داری است. فرضیه اصلی مقاله این است که این مدل همانند مدل هایی که از طریق بهره، تأمین مالی میشوند، ویژگیهای تعادل و پایداری را دارد و حتی فراتر از آن، این مدل در مقایسه با مدل کلان سارجنت از پایداری بیشتری برخوردار است. مدل پیشنهادی برداشت جدیدی از تابع تقاضای کار، وضعیت تعادل در بازار کار، تابع تولید، تابع مصرف، تابع سرمایه گذاری و شرایط تعادل در بازار کار را ارائه میدهد. بر این اساس، از آنجا که در اقتصاد بدون بهره در شرایط تورمی، نرخ های حقیقی بازده داراییهای مالی حفظ میشود، انگیزه پس انداز دچار تزلزل نمیشود. از این رو، برای کشورهای در حال توسعه که با تورم و رکود مالی ناشی از آن روبه رو هستند، بهتر است که نظام مالی مبتنی بر بهره را رها کرده و نظام اقتصادی بدون بهره را جایگزین آن سازند.

بر اساس تصریح آیات قرآن کریم و روایات ائمة اطهار(ع) زکات و خمس به طور عمده برای رفع فقر و تأمین حدّاقل های معیشتی خانوارهای نیازمند وضع شده اند. بنابر روایات، زکات تعیین شده برای رفع فقر کفایت میکند و اگر چنین نبود، خداوند بر مقدار آن میافزود. با توجه به شبهه های موجود در زمینة اندک بودن میزان زکات بالقوّه و عدم کفایت آن برای رفع فقر، این سؤال مطرح میشود که آیا فتوای فقهای شیعه مبنی بر انحصار زکات در موارد نه گانه، با فلسفة اصلی وضع زکات یعنی رفع فقر سازگار است؟ در این تحقیق به منظور بررسی فرضیة «کفایت زکات با فرض انحصار آن در موارد نه گانه»، با استفاده از روش تحلیل آماری، به محاسبة ظرفیت بالقوّة زکات، زکات فطره، و خمس در اقتصاد ایران میپردازیم و پس از تبیین حدّاقلّ معیشت از نظر اسلام، منابع لازم را برای رفع فقر در جامعة ایران برآورد میکنیم. نتایج این بررسی نشان میدهد که در سال های اخیر، درآمدهای خمس و زکات آن قدر زیاد بوده که برای رفع فقر در جامعه کفایت میکرده است. این تحقیق به طور ضمنی نشان میدهد که فتوای فقهای شیعه مبنی بر انحصار زکات در موارد نه گانه، از نظر تجربی، منافاتی با فلسفة اصلی وضع زکات ندارد.

در کنار متغیّرهایی چون میزان درآمد و گسترة زمانی آن، ریسک درآمدهای مؤسسه های مالی نقش مهمی در موفقیت و کارایی آنها دارد. در این مقاله، با تمرکز بر عنصر اخیر، به بررسی تمایز میان مؤسسه های مالی ربوی و مشارکتی از جهت ریسک درآمد ها میپردازیم. فرضیة ما آن است که در نظام وام دهی با بهره، ریسک سرمایه گذار بیشتر از نظام مشارکت در سود و زیان است. برای آزمون این فرضیه، ریسک سرمایه گذاران در مؤسسه های مشارکتی و ربوی با استفاده از روش واریانس ساده و روش نامعادلة جنسن و نتایج فرعی قضیة روثچیلد – استیگلیتز مورد تحلیل قرار گرفته است. نتایج این بررسی نشان میدهد که در نظام وام دهی با بهره، ریسک سرمایه گذار بیشتر از نظام مشارکت در سود و زیان است. ریسک بیشتر در وام دهی با بهره به معنای ثبات کمتر، فاصلة بیشتر با عدالت، رشد کمتر و در نتیجه کارایی و رفاه کمتر است.

مطالعه بازار نفت و بررسی تقاضای نفت کشورهای عمده واردکننده نفت، یک نیاز عمده برای هدایت و راهبرد بازاریابی نفت در کشورهای صادرکننده نفت خام است. به طوری که تخمین تابع تقاضای کشورهای وارد کننده نفت و بررسی عوامل موثر بر تقاضای نفت آنها می تواند عامل مهمی در برنامه ریزی و سیاست گذاری کشورهای صادر کننده برای فروش نفت باشد. ایران نیز از این امر مستثنی نیست با توجه به اینکه ایران یکی از صادرکنندگان عمده نفت است و نفت بیشترین سهم را در صادرات داراست، پس این نیاز در ایران نیز احساس می شود و باعث شده در این زمینه کارهای متعددی انجام گیرد. لذا در این مقاله تقاضای نفت کشور هند که از خریداران عمده نفت خام ایران می باشد به عنوان یک کشور در حال توسعه مورد بررسی قرار می گیرد. برای این کار ابتدا متغیرهای مهم و تاثیر گذار بر تقاضای نفت مورد بررسی قرار می گیرد که این متغیرها شامل تولید ناخالص ملی، قیمت نفت خام و سهم بخش حمل و نقل و صنعت در تولید ناخالص داخلی می باشد. در این مقاله ابتدا ساختار بازار انر ژی کشور هند را بررسی نموده و سپس مدل مناسبی برای تقاضای نفت خام این کشور طراحی و پس از جمع آوری داده-ها و انجام آزمون های مانایی و همجمعی تابع مذکور برآورد می گردد. نتایج حاصل نشان می دهد که تمامی ضرایب علامت مورد انتظار تئوریک را دارند. کشش قیمتی 09/0 و کشش در آمدی 08/1 می باشد؛ متغیرهای صنعت، حمل و نقل و مصرف نفت دوره قبل معنادار نبودند.

از سال 1380، به کارگیری استانداردهای حسابداری ایران الزامی گردیده است. این تحقیق با انتخاب نمونه ای از شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، بررسی می کندکه آیا میزان ارتباط بین ده متغیر حسابداری منتخب و بازده سهام پس از لازم الاجرا شدن استانداردهای حسابداری ایران، بهبود یافته است؟ در تحقیق حاضر، سی و سه فرضیه در سه گروه تدوین و سعی شده است اثر شرایط اقتصادی و متغیرهای حذف شده بر نتایج تحقیق کنترل گردد. بدین منظور، مدل های رگرسیون فرضیه ها با اضافه کردن دو متغیر اقتصادی تورم و رشد تولید ناخالص داخلی نیز آزمون شده اند. همچنین از روش داده های تجمعی استفاده گردیده است. یافته های تحقیق، نشان دهنده وجود ارتباط بین برخی متغیرهای حسابداری منتخب و بازده سهام در هر دو دوره قبل و بعد از استانداردهاست. نتیجه فرضیه-های گروه سوم برخلاف انتظار نشان می دهند توانایی متغیرهای حسابداری جهت پیش بینی بازده سهام، در مدل شامل تمام متغیرهای تحقیق و در مورد پنج متغیر جمع دارایی ها و تغییرات آن، سود عملیاتی و تغییرات آن و ارزش دفتری حقوق صاحبان سهام در دوره زمانی بعد از استانداردهای حسابداری نسبت به قبل از آن، کاهش معنی داری یافته است؛ اما کاهش رابطه بین متغیرهای حسابداری و بازده سهام که از مقایسه نتایج فرضیه های گروه اول و دوم حاصل شده، در مورد متغیرهای سود خالص، جریان های نقدی عملیاتی و تغییرات آنها و متغیر تغییرات ارزش دفتری حقوق صاحبان سهام قابل ملاحظه نیست.

در این تحقیق، مسکن به عنوان یک کالای ناهمگن و چند بعدی در نظر گرفته شده و ویژگی های آن به عنوان عامل اصلی تعیین قیمت واحد مسکونی مورد توجه قرار گرفته است. هدف از این تحقیق، تعیین میزان اهمیت هر کدام از ویژگی های مسکن در نزد مصرف کنندگان است. از این رو، تابع قیمت هدانیک مسکن شهری خرم آباد برآورد گردید. نتایج تحقیق نشان داد مساحت زمین، امنّیت اجتماعی، بر ساختمان، اسکلت، نما، عرض کوچه یا خیابان، فاصله تا مرکز شهر و پارکینگ تاثیر مثبت و معنی دار و عمر ساختمان و تعداد اتاق ها تاثیر منفی و معنی داری بر قیمت مسکن در شهر خرم آباد دارند. همچنین، نتایج نشان داد، امنیت اجتماعی، بر ساختمان و عرض کوچه یا خیابان در ترجیحات خریداران مسکن شهری خرم آباد رتبه های اول تا سوم را داشته و فاصله تا مرکز شهر، اسکلت و نمای ساختمان در رتبه های میانی قرار دارند. تعداد اتاق، پارکینگ و عمر ساختمان نیز به ترتیب در رتبه های انتهایی جای می گیرند.

امروزه جذب سرمایه گذاری خارجی و توسعه صنعت گردشگری در اغلب عرصه ها، مورد توجه برنامه-ریزان دولتی و نیز بنگاه های خصوصی قرار گرفته است. از یک سو رشد این صنعت می تواند با گسترش انواع خدمات، ایجاد فرصت های شغلی و توسعه زیر ساخت ها به جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی کمک نماید؛ از سوی دیگر سرمایه گذاری مستقیم خارجی نیز می تواند نقش مهمی را در توسعه اقتصادی و بخصوص بخش گردشگری ایفا کند. در این مطالعه رابطه علّی بین تعداد گردشگر خارجی و میزان سرمایه گذاری مستقیم خارجی (FDI) برای کشورهای در حال توسعه طی دوره 1995-2007 با استفاده از الگوی panel-var مورد بررسی قرار گرفته است. بدین منظور از آزمون علّیت گرنجر هشیائو (1981) و آزمون علیت تودا و یاماموتو (1995) استفاده شده است. نتایج به دست آمده حاکی از اینست که در کشورهای در حال توسعه که ایران هم جزو آنهاست، تنها از طرف تعداد گردشگر به سوی FDI، رابطه علّیت وجود دارد؛ به طوری که هرچه میزان گردشگر وارد شده به این کشورها بیشتر باشد، میزان سرمایه گذاری مستقیم خارجی بیشتر خواهد بود

اقتصاد هر کشور از بخش های مختلفی تشکیل شده که روابط بین این بخش ها، سمت و سوی اقتصاد آن کشور را مشخص می کند. در این میان بازار سرمایه در کنار بازار پول، به عنوان اجزای تشکیل دهنده بازارهای مالی بوده و در واقع، شریان های اصلی یک اقتصاد محسوب می شوند، که مسائلی نظیر رشد و توسعه اقتصادی منوط به عملکرد آنها در اقتصاد است و چنانچه رابطه منطقی بین بازار مالی با بخش های دیگر اقتصادی وجود نداشته باشد، احتمال بروز اختلالات و نقصان هایی در ساز و کار اقتصاد وجود دارد. بازار بورس به عنوان رکن اصلی بازار مالی نقش مهمی را در تسهیل سرمایه گذاری های شکل گرفته در بازار سرمایه ایفا می کند. هدف اصلی این پژوهش پیش بینی شاخص قیمت سهام بورس تهران است. بدین روی، ضمن مرور اجمالی بر شناخته شده ترین نظریه های اقتصادی، به ارائه روش جدیدتری نسبت به روش های دیگر رایج پیش بینی در گذشته پرداخته و با استفاده از مدل شبکه عصبی GMDH، اثر متغیرهای کلان اقتصادی (شامل نرخ ارز، نرخ تورم و تولید ناخالص داخلی) بر شاخص قیمت سهام بورس اوراق بهادار تهران را الگوسازی و پیش بینی میکنیم. الگوریتم GMDH قابلیت استفاده در موضوع های متنوعی مانند کشف روابط، پیش بینی، مدل سازی سیستم ها، بهینه سازی و شناخت الگوهای غیرخطی را دارد. ویژگی خاص این الگوریتم استنتاجی، قابلیت شناسایی و غربال کردن متغیرهای کم اثر ورودی در دوره آموزش شبکه و حذف آنها از روند شبیه سازی در دوره آزمون است. بدین ترتیب، می توان با انجام یک فرآیند قیاسی، در چند مرحله تکرار، متغیرهای کم اثرتر را حذف نمود و در نهایت، مدل بهینه برای پیش بینی را بر اساس معیارهای رایج خطا نظیر RMSE و MAPE به دست آورد. افزون براین، این الگوریتم قادر به شناسایی و رتبه بندی تأثیرگذارترین متغیرها نیز می باشد. نتایج به دست آمده حاکی از دقت بسیار بالا و قابلیت فوق العاده الگوریتم GMDH در پیش بینی شاخص قیمت سهام بورس تهران است، به طوری که خطای حاصل از پیش بینی شاخص قیمت سهام بورس تهران برای داده-های سالانه 0.37درصد، ماهانه 0.35درصد و برای فصلی 2.04درصد است. همچنین، نتایج نشان می دهد که در بهترین مدل غیرخطی پیش بینی شاخص قیمت سهام با استفاده از مدل شبکه عصبی GMDH متغیرهای نرخ ارز، نرخ تورم و تولید ناخالص داخلی همگی جزء متغیرهای مؤثر بوده و هیچکدام از مدل حذف نشدند

بخش کشاورزی یکی از بخشهای مهم اقتصادی است که بررسی ارتباط میان صادرات و رشد اقتصادی در این بخش از اهمیت فراوانی برخوردار است. در این مطالعه با در نظر گرفتن عوامل مؤثر بر صادرات، تابع تقاضای صادرات محصولات خرما، سیب درختی و پسته، با استفاده از روش داده های پانل برآورد گردیده است. اطلاعات مورد استفاده، مربوط به دوره زمانی 1378 تا 1387 بوده و مقاطع به کار رفته در مدل، چهار کشور شریک عمده تجاری که وارد کننده این محصولات از ایران بوده اند، در نظر گرفته شده است. همچنین مزیت نسبی ایران در تولید این سه محصول با استفاده از شاخص های مزیت نسبی آشکار شده (RCA) و مزیت نسبی آشکار شده متقارن (RSCA) بررسی شده است. در نهایت با استفاده از سه شاخص (نسبت تمرکز(CR)، هیرشمن – هرفیندال (HHI) و شاخص تقاضای وارداتی) بازارهای هدف این سه محصول مورد بررسی قرار گرفته و کشورهایی به عنوان بازارهای جدید معرفی شده اند. نتایج این مطالعه نشان می دهد که قیمتهای صادراتی اثر منفی و معنی دار و تولید ناخالص داخلی اثر مثبت و معنی داری بر تقاضای صادرات این سه محصول داشته است. بعلاوه ایران در طول این دوره در صادرات این سه محصول دارای مزیت نسبی بوده و نوع بازار هر سه محصول نیز از نوع انحصار چند جانبه بوده است. برای محصول پسته کشورهای دانمارک، ایرلند و نیوزلند و برای محصول خرما کشورهای اسپانیا، ایتالیا، مالی و تایلند و برای محصول سیب کشورهای ایتالیا، هلند، اسپانیا و بلژیک را می توان به عنوان بازارهای جدید صادراتی این محصولات در نظر گرفت.

  اهمیت بخش مسکن و ارتباط آن با متغیرهای کلان اقتصادی، حلقه های پیشین و پسین گسترده با سایر بخش ها و فعالیت های اقتصادی و نقش بخش مسکن به عنوان محرک رشد اقتصادی، مطالعه ی سرمایه گذاری مسکن و اثر آنها رشد اقتصادی را از اهمیت ویژه ای برخوردار ساخته است.  در این تحقیق با استفاده از روش مدل خود توضیح برداری با وفقه های توزیعی(ARDL) و داده های فصلی اقتصاد ایران طی دوره ی 85-1371 اثر سرمایه گذاری مسکونی و غیر مسکونی و عوامل مهم دیگر بر رشد اقتصادی بررسی شده است.  هدف اصلی این مطالعه تخمین اثرات نهایی، کشش ها و تجزیه ی سهم متغیرها به عنوان منبع ایجاد رشد اقتصادی در ایران است.  بر اساس برخی از نتایج این تحقیق، رابطه ی مثبت و معنی داری بین رشد اقتصادی و سرمایه گذاری مسکونی و غیر مسکونی در ایران وجود داشته است.  بر اساس نتایج مدل کوتاه مدت و بلندمدت، کشش رشد اقتصادی به ترتیب نسبت به سرمایه گذاری غیر مسکونی؛ نیروی کار؛ سرمایه گذاری مسکونی و مخارج دولت از بالاترین کمیت برخوردار بوده است.  همچنین بر اساس نتایج حاصل از روابط بلندمدت، سرمایه گذاری مسکن تأثیر مثبت بر رشد اقتصادی داشته است.

   این مطالعه به دنبال بررسی مکانیزم های علّی است که بین تغییرات نهادی هر کشور با تغییرات در سطح کارایی ان ارتباط برقرار می کند.  مکانیزم مورد نظر در این تحقیق، اثرات حفاظت از حقوق مالکیت بر انباشت سرمایه ی فیزیکی و انسانی و به دنبال آن بر عملکرد اقتصاد، که توسط سطح تولید ناخالص داخلی سرانه اندازه گیری شده است، می باشد.  برای این منظور از روش دینسر (2007) که مدل رشد نئو کلاسیکی منکیو، رومر و ویل (1992) را با افزودن متغیرهای مربوط به ویژگی های نهادی کشورها گسترش می دهد، استفاده نموده است.  سپس مدل تعمیم یافته، با استفاده از داده های 77 کشور طی بازه ی زمانی 2000 تا 2007 آزمون شده است.  نتایج نشان داد که مدل تعمیم یافته، قدرت توضیح دهندگی را افزایش می دهد.  همچنین انباشت سرمایه ی فیزیکی و انسانی و در نتیجه سطح تولید ناخالص داخلی سرانه در یک کشوربا درجه ی حفاظت از حقوق مالکیت نیز، به اندازه ی نرخ پس انداز رابطه ی مثبت دارد.

عوامل موثر بر تقاضای گاز طبیعی در بخش های مختلف مصرفی بسیار زیاد هستند و بنابراین، ضروری است که تابع تقاضای این حامل انرژی به تفکیک بخش های مختلف تخمین زده شود.  در این میان بخش خانگی با بیش از 25 درصد مصرف در سال های اخیر بیشترین میزان مصرف را به خود اختصاص داده است.  عوامل مؤثر بر تقاضا در این بخش به دو دسته ی قابل مشاهده مانند قیمت حامل، درآمد مصرف کننده و دما و عوامل غیر قابل مشاهده نظیر عادات و سلایق مصرف کنندگان و تکنولوژی وسایل گازسوز تقسیم بندی می شوند.  با توجه به اثر دما بر مصرف این بخش، تخمین ضرایب در یک منطقه ی خاص (به عنوان مثال شهر تهران) به بهبود توصیح دهی این متغیر کمک    می کند.  همچنین، با توجه به تأثیر گذاری عوامل غیرقابل مشاهده و متغیرهای دیگری که از مدل حذف شده اند، از تکنیک کالمن فیلتر با هدف جلوگیری از برآورد اریب دار ضرایب استفاده شده است.  در نهایت، کشش های قیمتی و درآمدی تقاضا به ترتیب 098/0 – و 114/0 برآورد شده است.

در این تحقیق مزیت نسبی غلات شامل گندم، جو و ذرت دانه ای با استفاده از شاخص های هزینه منابع داخلی، نسبت هزینه به منفعت اجتماعی و شاخص نرخ حمایت موثر در سال 84-83 درشهر ستان کرمان، بافت و بردسیر بررسی شد و تاثیر نرخ های مختلف ارز، تغییرات قیمت و هزینه های تولید بر روی مزیت نسبی فعالیت های زراعی ارزیابی گردید. نتایج نشان داد که تولید گندم در استان کرمان فاقد مزیت نسبی می باشد. تولید ذرت دانه ای در شهرستان بافت و جو در شهرستان بردسیر دارای بالاترین مزیت نسبی می باشد. در کلیه محصولات مورد بررسی حمایت اسمی از بازار محصول و نیز حمایت موثر به نفع تولید کنندگان بوده است، لذا توجه بیشتر به تولید این محصولات و حمایت آنها دارای اهمیت ویژه ای است