درخت حوزه‌های تخصصی

بازارهای مالی

ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین
فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۴۴۱ تا ۴۶۰ مورد از کل ۸۰۳ مورد.
۴۴۲.

بازار بیزار

۴۴۵.

مقایسه قدرت پیش بینی برای مدلهای فاما و فرنچ و ارزش بتا و بازده مورد انتظار سهام

کلیدواژه‌ها: بازده سهام مدل Reward Beta مدل فاما فرنچ (F&F)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۳۴۷ تعداد دانلود : ۱۱۴۱
مقاله حاضر به مقایسه دو مدل – مدل (RBM)، مدل سه عامله (F&F) برای پیش بینی بازده مورد انتظار در بازار بورس اوراق بهادار تهران می پردازد. یافته های تحقیق نشان می دهد که مدل سه عامله F&F بر مدل RBM برتری دارد و ارتباط اندازه شرکت با بازده مورد انتظار شرکت مستقیم و نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار با بازده مورد انتظار شرکت معکوس می باشد.
۴۴۶.

ارائه مدل پیش­بینی شاخص کل قیمت سهام با رویکرد شبکه­های عصبی (مطالعه موردی: بورس اوراق بهادار تهران)(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: پیش بینی مدل چند عاملی شبکه های عصبی شاخص بورس اوراق بهادار

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۸۵۲ تعداد دانلود : ۹۶۰
هدف تحقیق حاضر ارائه مدل پیش­بینی شاخص قیمت سهام در بورس اوراق بهادار با استفاده از شبکه­های عصبی مصنوعی است. بر این اساس، شاخص صنعت، شاخص مالی و شاخص بازده نقدی به ­صورت سالانه به عنوان متغیرهای ورودی (مستقل) طرح شد. برای ارزیابی مدل شبکه عصبی از طرح MLP با الگوریتم آموزش پس انتشار و مدل چند عاملی بهره گرفته شده است. نتایج نشان می­دهد که مدل شبکه عصبی پیشنهادی، توانایی بالایی در پیش­بینی شاخص قیمت سهام در بورس اوراق بهادار تهران را دارا می­باشد. در پایان مقاله، بحث، نتیجه گیری، پیشنهادات کاربردی و نیز مواردی در خصوص ادامه و پی­گیری تحقیقات مشابه در آینده بیان شده است.
۴۵۴.

شبیه سازی بازار سهام با توجه به ویژگیهای ساختاری بازار سهام تهران(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: اقتصاد مالی مدل اقتصاد سنجی بازار سهام تهران شبیه سازی بازیگر مدار

حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی اقتصاد اقتصاد مالی بازارهای مالی
  2. حوزه‌های تخصصی اقتصاد روش های ریاضی و کمی روش های آماری و اقتصاد سنجی:کلیات روش های شبیه سازی
تعداد بازدید : ۲۵۶۵ تعداد دانلود : ۱۳۴۱
شبیه سازی طی دو دهه اخیر با رشدی شتابان در علوم اجتماعی و اقتصاد مورد استفاده قرار گرفته است. روش شبیه سازی بازیگر مدار امکان ایجاد فضای مصنوعی برای تقابل و تعامل تعداد زیادی از بازیگران در محیط رایانه را فراهم می آورد. بر همین اساس با توجه به مدل های موجود در ادبیات این حوزه و ویژگیهای جدید، بازار سهام تهران شبیه سازی شده است. آزمونهای اولیه نشان می دهد که این مدل به خوبی توانسته است مشخصات آماری موجود در سری زمانی قیمتها و بازدهیهای بازارهای بین المللی و بازار سهام تهران را باز تولید نماید.
۴۵۷.

مقایسه عملکرد مدل های مختلف در خصوص پیش بینی نوسان بازده بورس اوراق بهادار تهران و تحلیل تاثیر برخی عوامل بر رفتار نوسان بازده(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: نوسان شرطی یش بینی نوسان نوسان غیر شرطی مدل های نوسان شرطی تعمیم یافته دامنه مجاز نوسان شاخص نقدی و قیمت بورس تهران

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۲۰۰ تعداد دانلود : ۱۲۲۵
در این پژوهش، عملکرد پیش بینی مدل های نوسان شرطی و غیرشرطی (11 مدل) در خصوص پیش بینی نوسان شاخص نقدی و قیمت بورس تهران را بر اساس معیارهای ارزیابی(متوسط قدرمطلق خطا) ، میانگین مربعات خطا و تایل مورد بررسی قرارداده ایم. افزون بر این، تاثیر عواملی نظیر دامنه مجاز و نحوه محاسبه نوسان بر رفتار آن را نیز مورد تجزیه و تحلیل قرار داده ایم. نتایج نشان می دهد عملکرد مدل میانگین متحرک 250 روزه، هموارسازی نمایی و CGARCH طبق معیارهای RMSE و Theil از مدل های دیگر بهتر است. از سوی دیگر، طبق مدل های نوسان شرطی(به استثنای مدل PARCH) تغییر دامنه مجاز نوسان بر روی نوسان تاثیرگذار بوده، در حالی که مدل میانگین متحرک خودرگرسیو (ARMA) خلاف آن را نشان می دهد. مطالعه رفتار نوسان به صورت روزانه و ماهانه نیز نشان می دهد که نوسان در این دو حالت رفتار متفاوتی از خود نشان می دهد.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان