بازارهای مالی

تالاری تمام عیار برای معاملات بین المللی نفت و پتروشیمی

بورس کالا موجب شفافیت و حذف رانت از بازار شد

۴۴۳.

ارائه مدل پیشبینی شاخص کل قیمت سهام با رویکرد شبکههای عصبی (مطالعه موردی: بورس اوراق بهادار تهران)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده: علیرضا پاکدین امیری مجتبی پاکدین امیری مرتضی پاکدین امیری

منبع: جستارهای اقتصادی بهار و تابستان ۱۳۸۸ شماره ۱۱

کلیدواژه‌ها: پیش بینی مدل چند عاملی شبکه های عصبی شاخص بورس اوراق بهادار

حوزه‌های تخصصی:

حوزه‌های تخصصی اقتصاد اقتصاد مالی بازارهای مالی پیش بینی های مالی

تعداد بازدید : ۱۸۷۷ تعداد دانلود : ۹۸۱

هدف تحقیق حاضر ارائه مدل پیشبینی شاخص قیمت سهام در بورس اوراق بهادار با استفاده از شبکههای عصبی مصنوعی است. بر این اساس، شاخص صنعت، شاخص مالی و شاخص بازده نقدی به صورت سالانه به عنوان متغیرهای ورودی (مستقل) طرح شد. برای ارزیابی مدل شبکه عصبی از طرح MLP با الگوریتم آموزش پس انتشار و مدل چند عاملی بهره گرفته شده است. نتایج نشان میدهد که مدل شبکه عصبی پیشنهادی، توانایی بالایی در پیشبینی شاخص قیمت سهام در بورس اوراق بهادار تهران را دارا میباشد. در پایان مقاله، بحث، نتیجه گیری، پیشنهادات کاربردی و نیز مواردی در خصوص ادامه و پیگیری تحقیقات مشابه در آینده بیان شده است.

حباب های قیمتی مشهور در بازارهای مالی