اقتصاد و تجارت نوین

یکی از اهداف مهم جوامع امروزی دست یابی به جامعه ای شاد است. جامعه ای شاد منجر به ارتقای کفیت و رضایت مندی از زندگی، بهبود رشد و توسعه اقتصادی می شود. در این راستا یکی از عوامل تاثیرگذار بر شادی شاخص های حکمرانی است. بنابراین هدف این پژوهش بررسی تاثیر شاخص های حکمرانی بر شادی در منتخبی از کشورهای منطقه منا طی دوره۲۰06-۲۰20 با بهره گیری از الگوی اقتصاد سنجی خود رگرسیون با وقفه های توزیعی پانلی (Panel ARDL) است. کشورهای مورد بررسی به دو گروه کشورهای با درآمد بالا و درآمد پایین در سه مدل تقسیم شده اند. بر اساس نتایج پژوهش در مدل اول برای کشورهای با درآمد بالا تولید ناخالص داخلی سرانه و اثربخشی دولت منجر به افزایش شادی شده است. در کشورهای با درآمد پایین یک رابطه منفی به میزان ۸۴/۰ بین رشد تولید ناخالص داخلی سرانه بر شاخص شادی حاکم است. در مدل دوم برای کشورهای با درآمد بالا بین شاخص های مسئولیت پذیری و ثبات سیاسی با شادی رابطه منفی و معناداری برقرار است. برای کشورهای با درآمد پایین مسئولیت پذیری تاثیر منفی و اثربخشی دولت تاثیر مثبت و معنادار بر شادی داشته اند. در مدل سوم برای کشورهای با درآمد بالا تولید ناخالص داخلی، کیفیت و نظارت دولت منجر به افزایش شادی و فساد منجر به کاهش شادی شده است. برای کشورهای با درآمد پایین کیفیت نظارت دولت منجر به کاهش شادی شده است. بنابراین دولت ها از طریق بهبود شاخص های حکمرانی خوب می توانند منجر به افزایش شاد بودن مردم و رضایت مندی آنها از زندگی شوند. طبقه بندی :JEL C23,I38

پرسش کلیدی آن است که اگر منحنی فیلیپس واقعاً وجود دارد، چگونه اقتصادهایی با نرخ های تورم و بیکاری هم زمان پایین و باثبات به تجربه جهانی روزافزون تبدیل شده اند؟ این پژوهش ادعا می کند توسعه مالی می تواند مانع شکل گیری هر گونه مبادله سیاستی تورم-بیکاری شود. شاخص چندبعدی توسعه مالی از ترکیب شاخص های بخش بانکی و بازار سهام با استفاده از تحلیل مؤلفه های اصلی و وزن های اعتباری محاسبه شده است. یافته های حاصل از برآورد «رهیافت خودبازگشت با وقفه های توزیع شده غلتان» برای کشورهای دارای سطح های توسعه مالی گوناگون و ساختارهای مالی متنوع طی 1Q1979 تا 4Q2016، در حمایت از سیاست گذاری جهت «توسعه متوازن زیرساختارهای مالی در چارچوب یک ساختار مالی به خوبی متوازن» برای اقتصادهایی است که می خواهند هم زمان تورم و بیکاری پایین را هدف گذاری کنند. در نهایت، یافته های این پژوهش نشان می دهند که مبادله تورم-بیکاری ماهیتی سیاستی (سیاست گذاری شده) دارد، نه رفتاری. در حالی که با به کارگیری سیاست های سمت تقاضای کل (و تورم کشان تقاضای ناشی از آن ها) یک مبادله «به ظاهر» پایدار میان تورم و بیکاری وجود دارد، اما با به کارگیری سیاست های سمت عرضه کل (و تورم فشار هزینه ناشی از آن ها) هیچ مبادله ای مشاهده نشده و خروج از رکود تورمی به لحاظ سیاستی ممکن می شود.

نوسانات بالای تولید و تورم در یک اقتصاد تأثیر منفی بر رشد اقتصادی دارد، و باعث ایجاد فضای نامطمئن اقتصادی می شود. پیچیدگی اقتصادی یکی از عوامل مؤثر بر تغییر متغیرهای اقتصاد کلان است. با افزایش پیچیدگی اقتصادی، ساختار فناورانه تولید تغییر کرده و حرکت منابع تولید بین فعالیت های تولید شکل می گیرد. بنابراین، در این مطالعه ارتباط میان شاخص پیچیدگی اقتصادی و نوسان تولید و تورم با بهره گیری از الگوی سیستم معادلات همزمان در بازه زمانی 1398-1357 مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج حاصل از برآورد نشان می دهد که با افزایش پیچیدگی اقتصادی، نوسان تولید 121/0 درصد و نوسان تورم 106/0 درصد کاهش می یابد. همچنین، متغیرهای نسبت مخارج مصرفی دولت به GDP و بازبودن تجاری در معادله نوسان تولید و همچنین در معادله نوسان تورم متغیر لگاریتم نرخ ارز به عنوان متغیرهای کنترل اثر مثبت و معنی داری دارند. از منظر سیاست گذاری، بر اساس نتایج این تحقیق بیان می شود که پیچیدگی اقتصادی با افزایش تنوع محصول و تولیدات تخصصی تر و مبتنی بر دانش می تواند در راستای ثبات اقتصادی مؤثر واقع شود و شرایط رشد و توسعه اقتصادی بیشتری را فراهم کند. طبقه بندی JEL: O14, E31, C30.

شادی از مهم ترین اهداف زندگی جوامع بشری محسوب می شود. ازاین رو، مروری بر مطالعات پیشین نشان می دهد که عوامل متعددی بر شادی اثرگذار هستند؛ ازجمله مصرف انرژی های تجدیدپذیر و کیفیت حکمرانی؛ امّا تا زمان انجام این پژوهش تأثیر همزمان این دو متغیر بر شاخص شادی موردمطالعه قرار نگرفته است. بدین ترتیب، هدف از انجام پژوهش حاضر بررسی رابطه بین مصرف سرانه انرژی های تجدیدپذیر و شاخص کیفیت حکمرانی بر شاخص شادی در مجموعه ای از کشورهای منتخب سازمان همکاری و توسعه اقتصادی (OECD) در بازه زمانی سالیانه ۲۰۱۳ الی 2020 و با کمک رگرسیون پانل کوانتایل است. نتایج حاصله نشان می دهند که مصرف سرانه انرژی های تجدیدپذیر (LREC) در همه دهک ها به جز دهک نهم دارای اثری مثبت و در همه دهک ها به جز دهک هشتم و نهم دارای معنی داری آماری است. شاخص حکمرانی خوب (GOV) در همه دهک ها دارای اثری مثبت و از دهک پنجم تا دهک نهم معنی داری آماری وجود دارد. تولید ناخالص داخلی سرانه (LGDP) در همه دهک ها دارای اثری مثبت و معنادار می باشد. شاخص آزادی اقتصادی (ECONOMIC) تا دهک هفتم دارای اثری مثبت و فقط دهک های پنجم تا هشتم معنی داری آماری ندارد. شاخص فلاکت (FELAKAT) از دهک چهارم دارای اثری منفی و فقط در دهک نهم معنی داری آماری وجود دارد. طبقه بندی JEL : Q42, Q48, I31, C23

این مقاله سعی در پاسخگویی به این سوال دارد که کیفیت نهادی و تجارت به چه صورت می توانند بر توسعه گردشگری موثر باشند و کدام عامل نهادی در میان شاخص های حکمرانی خوب بیشترین تاثیر را بر گردشگری خواهد داشت. برای این منظور، میانگین وزنی برای دو شاخص کیفیت نهادی و توسعه گردشگری از روش تحلیل مؤلفه های اصلی (PCA) محاسبه شد. سپس با در نظر گرفتن امکان تفاوت در کشورها و مناطق، از تجزیه و تحلیل چند سطحی (MRM) استفاده و برآوردها در سطح 5 منطقه آفریقا، کشورهای عربی، آسیا و اقیانوسیه، اروپا و آمریکای شمالی، آمریکای لاتین و دریای کارائیب و در 119 کشور در بازه زمانی 2002 تا 2020 انجام شد. نتایج ضریب همبستگی بین طبقه ای نشان داد که بیشتر تفاوت ها بین کشوری می باشد و اینکه کشورها در چه منطقه ای قرار دارند ملاک تفاوتها در توسعه گردشگری نمی باشد. همچنین متغیر سال نیز با 048/0 تاثیرگذاری مثبت و معنی دار بر متغیر گردشگری در مدل ظاهر شده است. نتایج مرتبط با ضرایب متغیرها نشان داد که کیفیت نهادی، شاخص تجارت و درآمد سرانه به صورت مثبت و معنی دار و تورم به صورت منفی بر توسعه گردشگری اثر دارند. همچنین از میان شاخص های انفرادی، حکمرانی خوب، ثبات سیاسی و فقدان خشونت و کیفیت نظارتی با علامت مثبت و کنترل فساد با علامت منفی به صورت معنی داری بر شاخص کلی گردشگری تأثیرگذار بودند. طبقه بندیJEL: Z32, E02, F04, C23

این پژوهش بدنبال طراحی و ارائه رویکردی جه بهبود نتایج پیش بینی بدست آمده از رویکردهای سنتی اقتصادسنجی با استفاده از روش های نوین مدل سازی است. مدل سازی خودرگرسیون هم انباشته میانگین متحرک (ARIMA، بعنوان یکی از گسترده ترین روش های پیش بینی سری های زمانی اقتصادی و مالی شناخته می شود، که رویکرد مناسبی بویژه برای پیش بینی های خطی کوتاه مدت سری های زمانی محسوب می شود. با این حال فرض وجود اثرات غیرخطی در سری های زمانی و ظهور الگوریتم های نوین مدل سازی بخصوص روش های یادگیری عمیق، که قابلیت استخراج ویژگی های پیچیده سری زمانی و مدل سازی آن را دارند، انگیزه ای برای محققین جهت بررسی و مقایسه قدرت پیش بینی رویکردهای سنتی و نوین مدل سازی گردیده است. در این پژوهش، دو روش برای پیش بینی قیمت چهار رمزارز، با بالاترین ارزش بازار مورد بررسی قرار می گیرد. روش مدل سازی (ARIMA) و سه رویکرد در حوزه یادگیری عمیق شامل (RNN، LSTMوGRU)، علاوه بر این یک رویکرد ترکیبی از مدل های یادگیری عمیق و ARIMA معرفی شده است که ترکیبی از نقاط قوت هر دو مدل برای افزایش دقت پیش بینی است. نتایج نشان می دهد مدل های ترکیبی ARIMA و یادگیری عمیق در پیش بینی مقادیر آتی سری زمانی نسبت به هر یک از مدل های ARIMA و یادگیری عمیق بصورت جداگانه، بهتر عمل می کنند. همچنین مدل ARIMA-GRU نسبت به تمام مدل های برآورد شده، مقادیر خطای پیش بینی کمتری دارد. طبقه بندی JEL : C22،C89،G17