درخت حوزه‌های تخصصی

امروزه نفت به عنوان یکی از منابع مورد استفادهی بشر، از اهمیت ویژه ای برخوردار است. قیمت نفت به دلیل اهمیت آن در بازارهای بین المللی، رابطهی اساسی با اقتصاد کشورها و موقعیت استراتژیک آن در بین کالاهای اقتصادی، به عنوان یکی از عوامل مؤثر در اقتصاد بین الملل، نقش تعیین کننده ای دارد. شناخت ساختار قیمت این کالا و مدل سازی آن همواره مورد توجه پژوهش های اقتصادی بوده و تلاش هایی نیز برای بررسی علت نوسان و پیش بینی آن انجام گرفته است. در این راستا، شبکه های عصبی مصنوعی از قابلیت بالایی در مدل سازی فرایندهای تصادفی و پیچیده و پیش بینی مسیرهای غیرخطی پویا برخوردار هستند. در این مقاله، با استفاده از شبکه ی عصبی مصنوعی مبتنی بر انتظارات قیمتی برای داده های روزانه، به مدل سازی و پیش بینی روزانهی قیمت سبد نفت خام اوپک پرداخته شده و نتایج آن با مقادیر پیش بینی شده توسط مدل ARIMA براساس معیارهای اندازه گیری دقت پیش بینی، مورد مقایسه قرار گرفته است. نتایج تحقیق نشان می دهد که شبکهی عصبی مورد استفاده، نسبت به مدل ARIMA از قدرت پیش بینی بهتری برخوردار است و قیمت نفت خام تابعی از قیمت های 5 روز گذشتهی خود می باشد.

این مقاله ویژگی حافظه بلند مدت در نوسانات بازدهی بازار نفت را مورد بررسی قرار میدهد. برای این منظور، از انواع مدل های بلند مدت واریانس ناهمسان شرطی خودرگرسیونی شامل FIGARCH-BBM، FIGARCH-Chung، FIEGARCH، FIAPARCH-BBM و FIAPARCH-Chung و کوتاه مدت شامل GARCH، EGARCH، GJR و APARCH با سه فرض متفاوت توزیع نرمال، توزیع t- استیودنت و توزیع خطای عمومی استفاده شده است. نتایج برآوردهای تمامی مدل های بلند مدت و کوتاه مدت حاکی از وجود حافظه بلند-مدت در نوسانات بازدهی در بازار نفت است. همچنین، با توجه به معیار آکائیک، در بین مدل های بلند-مدت، بهترین عملکرد در مدل سازی نوسانات مربوط به مدل FIAPARCH-Chung با فرض توزیع t- استیودنت است. براساس معیار شوارز نیز مدل FIGARCH-Chung با فرض توزیع t بهترین مدل است. نتایج نشان می دهد در مقایسه مدل های کوتاه مدت با بلند مدت، مدل های بلند مدت با در نظر گرفتن ویژگی حافظه بلندمدت نوسانات، عملکرد بهتری را نسبت به مدل های کوتاه مدت از خود نشان می دهند. سرانجام اینکه نتایج حاکی از آن است که فرض های نامتقارن شامل توزیع t و GED فرض های مناسب تری برای جملات پسماند نسبت به فرض توزیع نرمال است.

مدیریت منابع آب در ایران با تقاضای فزاینده برای منابع آب، افزایش قابل توجه در هزینه های عرضه آب و برداشت بی رویه از منابع آب زیرزمینی مواجه می باشد. برای بهبود کارایی استفاده از آب، اقتصاد دانان افزایش قیمت نهاده آب را پیشنهاد می کنند ولی سیاستگذاران به دلیل نگرانی های اقتصاد ی، فرهنگی و سیاسی این پیشنهاد را رد می کنند. در این تحقیق از تکنیک برنامه ریزی ریاضی مثبت (PMP) در سطح مزرعه برای تحلیل اثرات مختلف کاربرد سیاست های قیمت گذاری آب و همچنین سیاست های جایگزین آن در دشت مشهد (استان خراسان رضوی) بهره گرفته شد. سناریوهای شبیه سازی شده شامل افزایش قیمت نهاده آب، مالیات بر نهاده های مکمل نهاده آب و مالیات بر محصول می باشد. اثر سیاست های جایگزین بسته به گروه بهره بردار نماینده متفاوت بوده و اثرات آن بر درآمد، تقاضای آب و الگوی کشت هر گروه از بهره برداران گسترده می باشد. سیاست قیمت گذاری آب و مالیات بر محصول در مقایسه با سیاست مالیات بر نهاده مکمل، موثرتر و مناسب تر می باشند. دو سیاست مالیات بر نهاده و محصول در نرخ های معینی می توانند به عنوان جایگزین سیاست قیمت گذاری آب بکار روند.

با توجه به اهمیت انرژی الکتریکی و گازوئیل به عنوان دو نهاده مهم در بخش کشاورزی، در این مطالعه با استفاده از الگوی تصحیح خطای برداری، توابع تقاضای گازوئیل و برق در بخش کشاورزی طی دوره زمانی 86-1353 و 86-1365 برآورد شده و عوامل مؤثر بر تقاضای آنها مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. نتایج مطالعه نشان می دهند که مهم ترین عوامل اثرگذار برتقاضای گازوئیل در بخش کشاورزی، سطح زیر کشت محصولات و قیمت هستند. مهم ترین عوامل اثرگذار بر تقاضای برق در بخش، ارزش افزوده بخش، درجه حرارت هوا و قیمت برق می باشند. از آنجا که شرط اساسی افزایش کارایی انرژی، قیمت گذاری مناسب کلیه حامل های انرژی و هدفمند کردن یارانه ها می باشد، بنابراین باید حامل های انرژی به شکل مناسبی قیمت گذاری شوند تا زمینه شکوفایی تکنولوژی های جدید در بخش ها و از جمله بخش کشاورزی فراهم شود.

هدف این مطالعه، تحلیل عواملی است که تغییر در سطح و شدت انتشار CO2 ناشی از مصرف انرژی را تحت تاثیر قرار می دهند. برای بررسی چهار عامل اثرگذار بر انتشار CO2 یعنی، فعالیت اقتصادی، تغییرات ساختاری، ضریب انتشارِ CO2 و شدت انرژی، از تحلیلِ تجزیهی شاخص (IDA) استفاده شده است. با توجه به تفاوت میزان این اثرگذاری ها در هر یک از بخش ها، اقتصاد به پنج بخش مجزا (خانگی-عمومی-تجاری، صنعت، حمل و نقل، کشاورزی و دیگر بخش ها)، تفکیک شده است. دورهی زمانی مورد مطالعه 1376-1386 می باشد. نتایج نشان می دهند که رشد اقتصادی بزرگ ترین اثر مثبت را بر تغییرات انتشار CO2 در تمام بخش های مورد بررسی، به جز بخش صنعت و حمل و نقل و در کل اقتصاد داشته است. تغییرات ساختاری در دو بخش صنعت و حمل و نقل، اثرِ غالب را بر افزایش انتشار CO2 داشته است. شدت انرژی اثری نسبتاً بزرگ بر تغییر انتشار CO2 در بخش خانگی- عمومی داشته است، درحالیکه اثر آن در چهار بخش دیگر کوچک و گاه حتی منفی بوده -است. اثر تغییر در ضریب انتشار CO2 نیز به جز در دیگر بخش ها (نیروگاهی، پالایشگاهی و ...) در چهار بخش دیگر اقتصادی، کوچک بوده است. تجزیهی شدت انتشار CO2 نشان داده که حدود 82 درصد از تغییر در شدت انتشار CO2 در اثر تغییرات ساختاری بوده اس

زرشک یکی از مهمترین محصولات تولیدی استان خراسان جنوبی است. با توجه به اینکه در حدود 60 هزار نفر در زنجیره تولید، توزیع و فراوری زرشک مشغول به کار هستند و درآمد هزاران خانواده به طور مستقیم و غیرمستقیم به محصول زرشک وابسته است. اما مصرف سرانه زرشک در کشور کمتر از یک کیلوگرم در سال است، آگاهی از ویژگی های کیفی مورد توجه مصرف کنندگان به گسترش بازار فروش این محصول کمک می کند. لذا هدف از این مطالعه بررسی عوامل کیفی موثر بر قیمت زرشک با استفاده از الگوی قیمت گذاری کیفی در این استان است. داده های مطالعه از تعداد 100 پرسش نامه که با استفاده از نمونه گیری تصادفی ساده از خانوارهای شهرستان بیرجند در سال 1389 تکمیل شده است، استخراج گردید. نتایج حاصل از برآورد الگوی قیمت گذاری کیفی نشان می دهد که پفکی بودن زرشک و خوشرنگ بودن آن و همچنین آگاهی مصرف کنندگان از خواص زرشک، تاثیر مثبت و معنی داری بر روی قیمت زرشک دارد و تاثیر بسته بندی و نشان تجاری بر قیمت زرشک از نظر آماری معنی دار نیست. بنابراین پیشنهاد می شود اطلاع رسانی مناسب برای آگاهی تولیدکنندگان از خواست و سلیقه مصرف کنندگان و همچنین آگاهی مصرف کنندگان از خواص زرشک صورت گیرد.

این مطالعه با هدف تعیین کارایی فنی، تخصیصی و اقتصادی پنبه کاران استان گلستان در سال 1387 شکل گرفت. داده ها و اطلاعات مورد نیاز مطالعه از بین 180 پنبه کار در شهرستان گرگان با استفاده از روش نمونه گیری سیستماتیک تصادفی جمع آوری شد. در همین راستا با برآورد تابع تولید مرزی تصادفی، میزان کارایی فنی پنبه کاران محاسبه و در ادامه تابع هزینه مرزی پنبه کاران تخمین زده شد. در نهایت میزان کارایی تخصیصی و اقتصادی بهره برداران محاسبه گردید. نتایج تخمین تابع تولید مرزی تصادفی پنبه کاران در شهرستان گرگان بیانگر اثر معنی دار و مثبت متغیرهای سطح زیرکشت پنبه، ماشین آلات، نیروی کار، میزان مصرف کود شیمیایی و تعداد دور آبیاری بر تولید پنبه است. در تابع عدم کـارایـی فنی تولیدکنندگان پنبه نیز متغیرهای سطح تحصیلات و شرکت در کلاسهای ترویجی و آموزشی اثر منفی نشان دادند. اما متغیر تعداد قطعات زمین بر ناکارایی فنی پنبه کاران اثر مثبت و معنادار دارد. نتایج محاسبه انواع کارایی نشان داد که میانگین کارایی فنی، تخصیصی و اقتصادی بهره برداران نمونه به ترتیب 90،85و77 درصد می باشد. همچنین اختلاف بین حداقل و حداکثر کارایی فنی42 درصد، اختلاف میان حداقل و حداکثر کارایی تخصیصی 37 درصد و اختلاف بین حداقل و حداکثر کارایی اقتصادی پنبه کاران نیز حدود 39 درصد به دست آمد.

مشکل کم آبی در بیش تر استان های ایران از جمله استان فارس، به دلیل پراکندگی و نامنظم بودن بارندگی بسیار محسوس است. از جمله ی عوامل دیگری که مشکل کم آبی را شدیدتر کرده است، بهره برداری بیش از حد مجاز از آب های زیرزمینی است. در این تحقیق برای مدیریت منابع آب زیرزمینی دشت فیروزآباد و تعیین میزان برداشت بهینه از ذخایر آب های زیرزمینی از نظریه ی بازی ها استفاده شد. در این راستا، برای به دست آوردن ماتریس تاوان برای دو هدف متعارض (اقتصادی و زیست محیطی) و استخراج مرز پارتو یا منحنی مبادله از الگوی برنامه ریزی خطی و ضریب برداشت بیش از حد استفاده شد. سپس با بهره گیری از چهار روش نظریه ی بازی ها شامل راه حل نامتقارن نش، راه حل نامتقارن کلی-اسمردینسکای، راه حل نامتقارن مساحت یکنواخت و راه حل زیان مساوی، میزان بهینه برداشت از آب های زیرزمینی تعیین شد. در این مقاله از داده­های 128 نمونه تصادفی در شهرستان فیروزآباد در سال زراعی 1386-1387 استفاده شده است. نتایج نشان داد هنگامی که اهداف اقتصادی و زیست محیطی از اهمیت یکسانی برخوردار باشند، میزان برداشت بهینه در سال 1386-1387 برابر با 79/162 میلیون متر مکعب است

این مقاله به تعیین میزان آسیب پذیری خ انوار روستایی در دو برنامه ی صندوق اعتبارات خرد زنان و گروه های خودیار مالی در استان فارس می­پردازد. داده های مصرف و درآمد ماهانه برای 280 خانوار روستایی در دو برنامه در استان فارس جمع آوری شد. برای محاسبه ی میزان آسیب پذیری از چارچوب تقسیم خطر (ریسک) استفاده و با به کارگیری داده های پانل آسیب­پذیری هر خانوار و کل گروه برآورد گردید. نتایج نشان داد که گروه خودیار مالی و صندوق اعتبار زنان در تقسیم و مدیریت خطر­های ناشی از مصرف موفق بوده­ و خانوارها زیان­های ناشی از خطرهای مصرف را در میان خانوارهای عضو گروه تقسیم می­کنند. در گروه خودیار مالی و صندوق اعتبار زنان به ترتیب 48 و 45% از خانوارهای عضو، آسیب­پذیر اند. در صندوق اعتبارات خرد زنان، آسیب پذیری خانوارهای غیرعضو و در گروه خودیار مالی آسیب پذیری خانوارهای عضو بیش تر است. با توجه به نتایج، گسترش برنامه های اعتباری خرد در جهت کاهش و تقسیم خطر ناشی از مصرف خانوارها امری لازم به نظر می رسد.

قیمت نفت تحت تاثیر عوامل مختلفی قرار دارد. رفتار و عملکرد اوپک به عنوان بزرگ ترین و مهم ترین سازمان فعال در بازار نفت یکی از این عوامل موثر می باشد. اوپک در بسیاری از مواقعی که بازار به طور ناگهانی و به دلایل گوناگون از تعادل خارج می شود، قادر است با تعیین سهمیه تولید هر یک از اعضا، بازار را به تعادل بازگرداند. در مواقع کمبود عرضه یا رشد ناگهانی تقاضا، اوپک به دلیل برخورداری از ظرفیت مازاد می تواند با افزایش تولید، کمبود را جبران کند، اما در صورتی که از ظرفیت مازاد لازم جهت تقابل با کاهش عرضه برخوردار نباشد، قادر به افزایش عرضه فوری به بازار نخواهد بود و لذا قیمت ها با شوک و نوسان شدید مواجه خواهند شد. برای مثال در سال های پس از 2002 که بازار نفت با کاهش شدید ظرفیت مازاد اوپک مواجه شد، قیمت ها نیز به شدت تحت تاثیر قرار گرفتند. در این مقاله به صورت تجربی و تئوریکی نقش و تاثیر ظرفیت مازاد اوپک بر سطح قیمت ها مورد بررسی گرفته است. بدین منظور از داده های ماهانه دوره 2008-1994 استفاده شده و مدل اقتصادسنجی تصحیح خطا برای برآورد الگو به کار رفته است. نتایج نشان می دهد که طی سال های 2002-1994، به دلیل بالا بودن ظرفیت مازاد اوپک، این پارامتر نقش چندانی در تعیین قیمت نفت ایفا نکرده است، اما پس از آن و در دوره دوم (2008-2003) که به میزان قابل توجهی از ظرفیت مازاد کاسته شده، نقش موثر آن بر قیمت نفت آشکار شده است. هم چنین نتایج بیانگر آن است که تغییراتی در نقش عوامل بنیادی تعیین کننده قیمت های نفت طی دو دوره مورد بررسی حاصل شده و در سال های اخیر فعالیت های بورس بازی نیز یکی از عوامل تاثیرگذار بر سطح قیمت ها شده است. هم چنین مشخص شده است که تعداد روزهایی که کشورهای عضو OECD برای تامین تقاضای خود، نفت ذخیره می کنند (روزهای پوششی) مهم ترین عامل بنیادی در تعیین قیمت نفت است

هدف کلی مطالعه حاضر، انتخاب الگوی مناسب برای پیش بینی سطح زیر کشت، تولید و قیمت چغندرقند در ایران است. برای این منظور الگوهای ARIMA، تعدیل نمایی یگانه، تعدیل نمایی دوگانه، هارمونیک، شبکه عصبی و ARCH با استفاده از اطلاعات دوره زمانی 87-1362 برآورد و بهترین الگو انتخاب گردید. بررسی آزمون تصادفی بودن (دوربین واتسون) سریهای سطح زیر کشت، تولید و قیمت چغندرقند مبین غیرتصادفی متغیرها بود. بر اساس نتایج حاصل از محاسبه معیار کمترین خطای پیش بینی، برای پیش بینی سری های تولید و قیمت چغندرقند الگوی ARIMA به عنوان روش برتر در مقایسه با سایر روش ها شناخته شد. اما به منظور پیش بینی سطح زیر کشت چغندرقند، استفاده از شبکه عصبی مناسبتر تشخیص داده شد. لذا استفاده از روش های مذکور به شرط ثابت بودن شرایط، نتایجی با کمترین خطا به دست خواهد داد. بر اساس نتایج حاصل از پیش بینی متغیرهای سطح زیر کشت، تولید و قیمت چغندرقند، در دوره 1388 تا 1393، متغیرهای مزبور حول میانگین دوره در نوسان بوده اند.

پسته از جمله کالاهایی می باشد که به علت داشتن کیفیت های متفاوت و گسترده، دستیابی به اطلاعات در زمینه رابطه بین قیمت و کیفیت آن مورد نیاز است. در این مطالعه با استفاده از نمونه 110تایی از کشاورزان پسته کار و 119 تایی از تجار پسته، نقش کیفیت در قیمت گذاری پسته در استان کرمان مورد بررسی قرار گرفت. برای انتخاب نمونه از روش تصادفی چند مرحله ای استفاده شد. برای تخمین تابع قیمت از الگوی قیمت گذاری هدانیک پسته استفاده گردید. نتایج نشان داد که پسته رقم اوحدی خندان با اونس 30-32 می تواند به عنوان نمونه پایه در قیمت گذاری ها استفاده شود. همچنین برآورد مدل هدانیک نشان داد که از بین 12 متغیر کیفی مورد نظر، تنها دو متغیر تعداد دانه در اونس و درصد خندانی معنی دار شدند. متغیرهای کیفی معنی دار نشده به سه گروه تقسیم شدند. 1- فاکتورهایی که اندازه گیری آنها هزینه بر و مشکل است. 2- فاکتورهایی مانند عیار مغز در پسته های خندان که به آسانی و با هزینه کم قابل اندازه گیری بوده، ولی هنوز اهمیت آن در بازار پسته مشخص نشده است. 3- معیارهای کیفی که قابل اندازه گیری واقعی نبوده و مشاهده ای ارزیابی می شوند. در پایان پیشنهاد شد که دستگاه مخصوصی ساخته شود که نمونه پسته را به طور خودکار بررسی نموده و کیفیت های مختلف آن را اندازه گیری نماید.

علی رغم افزایش واحدهای مرغداری در سال های اخیر، تولیدات این بخش رشد متناسب با پتانسیل موجود را نداشته است. در این راستا عواملی همچون بهره وری پایین عوامل تولید، عدم کارایی واحدهای تولیدی و ضعف مدیریت نقش داشته و تحقیق حاضر با هدف تجزیه و تحلیل بهره وری تولید در ارتباط با واحدهای مرغ گوشتی استان گیلان در سال 89-88 انجام شد. نتایج حاصل از تحقیق با استفاده از تخمین تابع لگاریتمی تولید، نشان داد که چهار عامل دان، نیروی کار، بهداشت و جوجه ی یک روزه تاثیر معنی داری بر تولید داشته و در بین این عوامل، دان طیور با داشتن بالاترین ضریب(22/64%) موثرترین و بعد از آن جوجه ی یک روزه با ضریب 24% و سایر عوامل در مراتب بعدی اهمیت قرار دارند. تحلیل بهره وری جزئی عوامل تولید، از دیگر اهداف این تحقیق بود که در این رابطه مشخص گردید بهره وری متوسط و نهایی عامل دان، به ترتیب 38 و 24% واحد، بهره وری متوسط و نهایی نیروی کار، به ترتیب 003/0 و 00027/0 واحد، بهره وری متوسط و نهایی جوجه ی یک روزه به ترتیب 0015/0 و 00043/0 واحد، بهره وری متوسط و نهایی عامل بهداشت و درمان به ترتیب 003/0 و 00024/0 واحد بود. در محاسبه ی میزان استفاده از نهاده ها(نحوه ی تخصیص بهینه ی عوامل تولید)، مشخص شد که میانگین این مقدار برای دان 54/1، برای نیروی کار 00027/0 و برای جوجه ی یک روزه 0003/0 بود. به منظور آگاهی از کارایی واحدها در استفاده از نهاده ها، اقدام به محاسبه ی کارایی فنی واحدها گردید که متوسط کارایی واحدها 90% به دست آمد. بدین معنی که به طور متوسط، واحدها در استفاده از نهاده ها به صورت فیزیکی 90% کارا بوده اند

با توجه به تاثیر گسترده نوسانات قیمت نفت بر بخش های مختلف اقتصادی ایران و اهمیت بازارهای مالی در رشد و توسعه اقتصادی، در این مقاله اثر شوک های بازار نفت بر روی بازده سهام بورس اوراق بهادار تهران، در دوره فروردین ماه سال 1376 تا مرداد ماه سال 1389 بررسی شده است؛ به طوریکه به منظور بررسی دقیق اثرات فوق، از روش آنالیز موجک (به منظور نویز زدایی سری زمانی) و روش خود رگرسیون برداری راه گزینی مارکف (MS-VAR) استفاده شده است. بر اساس نتایج مقاله، در فاز رکود و رونق بازده بازار سهام با نوسانات شدید و فاز رونق بازده بازار سهام با نوسانات ملایم، اثر نوسانات قیمت نفت بر بازده بازار سهام مثبت است؛ به علاوه در فاز رکود بازده بازار سهام با نوسانات ملایم، اثر نوسانات قیمت نفت بر بازده بازار سهام منفی می باشد به طوری که افزایش قیمت نفت به عنوان عامل تداوم رکود در بورس اوراق بهادار تهران عمل کرده است. یافته های تجربی مقاله فوق، دلالت های مفیدی را برای سرمایه گذاران و سیاست گذارانی که نیازمند تشخیص اثرات دقیق تغییرات قیمت نفت بر روی بازده سهام هستند فراهم می کند