درخت حوزه‌های تخصصی

هدف : هدف این مقاله بررسی تأثیر عوامل مؤثر بر تجارت الکترونیک در ایران و شرکای عمده تجاری ایران برای دوره زمانی 1395 - 1390 است. این مطالعه بینشی از مکانیزم های گسترش فناوری های تجارت الکترونیکی B2B ارائه می دهد.   روش: متغیرهای تحقیق شامل سطح گسترش تجارت الکترونیکی، فشار تحمیلی ناشی از وابستگی به صادرات، فشار هنجاری ناشی از روابط منسجم تجاری جهانی، فشار تقلیدی ناشی از رقابت خارجی، دانش مشترک جهانی، دسترسی به اینترنت و توسعه اقتصادی است. روش گردآوری اطلاعات کتابخانه ای است که با استفاده از منابع اینترنتی و بررسی و مشاهده مقالات و پایان نامه ها و کتب گوناگون به جمع آوری اطلاعات پرداخته شده است. تجزیه و تحلیل روابط بین متغیرها بر اساس الگوی حداقل مربعات تعمیم یافته در قالب داده های ترکیبی انجام شده است.   یافته ها : روابط تجاری منسجم، فشار تحمیلی ناشی از وابستگی به صادرات، فشار تقلیدی ناشی از رقابت خارجی، دسترسی به اینترنت، توسعه اقتصادی و دانش مشترک جهانی رابطه مثبت و معناداری با میزان گسترش تجارت الکترونیک (متغیر وابسته) دارند.   نتیجه گیری: فشار تحمیلی ناشی از وابستگی به صادرات تأثیر مثبت و معناداری بر میزان اننتشار تجارت الکترونیکی دارد. به عبارت دیگر، با افزایش وابستگی به صادرات، میزان گسترش تجارت الکترونیکی افزایش می یابد. هم چنین دسترسی به اینترنت نیز تأثیر مثبت و معناداری روی گسترش تجارت الکترونیک دارد. روابط منسجم تجاری مابین کشورها، اثر مثبت بر گسترش تجارت الکترونیک دارد. فشارهای تقلیدی ناشی از رقابت خارجی نیز روی گسترش تجارت الکترونیک مؤثر است و معنادار است. دانش مشترک جهانی نیز، اثر مثبتی بر میزان گسترش تجارت الکترونیک دارد. فشارهای تحمیلی باعث انطباق با قوانین نهادینه شده در شبکه یک کشور می شود.

به دلیل بالا بودن مطالبات معوق در صنعت بانکداری ایران، برآورد احتمال نکول وام گیرندگان برای مدیریت ریسک اعتباری از اهمیت زیادی برخوردار است. در این مقاله، آزمون استرس احتمالات نکول در صنعت بانکداری ایران با استفاده از رویکرد پرتفوی اعتباری انجام می شود. روش مطالعه براساس سیستمی از معادلات و شبیه سازی است. در مرحله اول، اثر متغیرهای کلان اقتصادی بر نرخ های نکول برآورد می شوند. سپس روابط پویای متغیرهای کلان اقتصادی با استفاده از مدل VAR برآورد می شوند. با استفاده از سیستم معادلات دو مرحله بالا و ساختار ماتریس واریانس-کواریانس باقیمانده ها، شبیه سازی احتمالات نکول با روش مونت-کارلو در افق زمانی یک ساله تحت سناریوی پایه و سناریوهای استرس اجرا می شود. در انتها، مقدار تاثیر شوک های مختلف از مقایسه احتمالات نکول تحت سناریوهای استرس مختلف با سناریوی پایه (سناریوی بدون شوک) محاسبه می شود. ابتدا جهت مقایسه مقدار تاثیر شوک های مختلف به اندازه یک انحراف معیار به هر کدام از متغیرهای کلان اقتصادی، شوک وارد شده است که این سناریوها لزوما بیانگر بدترین وضعیت که هدف آزمون استرس است، نیستند. بنابراین براساس داده های اقتصاد ایران، چهار سناریوی حدی تعریف و تاثیر آن ها بررسی شده است. نتایج حاصل از شبیه سازی حاکی از آن است که شوک نرخ بیکاری مخرب ترین عامل برای نرخ های نکول بوده است. دومین شوک قوی اثرگذار بر نرخ نکول، شوک نرخ ارز است. شوک نرخ رشد تولید ناخالص داخلی نیز تاثیر قابل توجهی داشته است. شوک نرخ تورم، کم اثرترین شوک است. این نتایج با ضرایب حاصل از تخمین معادله نکول و معنی داری آنها نیز سازگار هستند. با مقایسه اثرات در چندک های مختلف توزیع، مشاهده می شود که تمامی شوک ها در دنباله پایین نسبت به دنباله بالا، اثر بیشتری به جا گذاشته اند. همچنین نتایج نشان می دهند که اثرات شوک در دوره دوم افزایش پیدا می کند، اما در دوره های بعد روند کاهشی داشته است.