فیلترهای جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۹۶۱ تا ۹۸۰ مورد از کل ۳٬۴۶۹ مورد.
حوزههای تخصصی:
در این مطالعه، با استفاده از داده های ماهیانه نرخ ارز غیررسمی طی دوره زمانی 1359- 1388، به بررسی حافظه بلند بودن نرخ ارز غیررسمی ایران و تأثیر تکانه های نرخ ارز بر نا اطمینانی اسمی آن پرداخته شده است. نتایج آزمون حافظه بلند بودن نشان میدهد که سری نرخ ارز غیر رسمی در ایران، حافظه بلند بوده و در نتیجه، آثار تکانه های وارده بر آن تا دورههای طولانی باقی می ماند. پس از تایید حافظه بلند بودن نرخ ارز، وجود اثرات نامتقارن تکانه های نرخ ارز بر ناهمسانی واریانس بررسی شده است. نتایج حاصل از تخمین مدل های APGARCH و GJR نشان میدهد که ضریب جمله عدم تقارن در این دو مدل منفی و در سطح بالایی معنادار است و این بیان کننده آن است که تکانه های نرخ ارز غیررسمی بر نا اطمینانی اسمی آن اثر نامتقارنی دارد، به طوری که شوک های منفی نا اطمینانی بیشتری را نسبت به شوک های مثبت ایجاد می کند.
آزمون فرضیه کارایی بازار ارز : مطالعه موردی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
بر اساس فرضیه بازار کارا، قیمت ها به طور کامل اطلاعات در دسترس را منعکس می کنند. در این شرایط، برای سفته بازان امکان پیش بینی رفتار آتی قیمت دارایی و کسب سودهای اضافی به صورت سیستماتیک وجود ندارد.
مطالعه حاضر فرضیه بازار کارا در بازار ارز ایران را طی دوره زمانی 1/1/1381 تا 27/3/1389 با استفاده از تکنیک آنالیز نوسانات روند زدایی شده (DFA) و آزمون های ریشه واحد دیکی فولر تعمیم یافته (ADF) و فیلیپس- پرون (PP) آزمون می کند. نتایج نشان می دهد که بازار ارز ایران در دوره منتخب دارای کارایی شکل ضعیف است. به هر حال، به نظر می رسد کارایی بازار ارز ایران بیش از آن که زاییده رفتار آگاهانه معامله گران باشد ناشی از مداخلات ارزی تحت نظام ارزی شناور مدیریت شده است. در صورتی که دولت بخواهد در آینده به اتخاذ نظام ارزی شناور روی آورد حضور غالب سفته بازان آگاه و عمق بخشی به بازار ارز می تواند جلوی بروز ناکارایی های شدید بازار ارز و پیامدهای ناشی از آن را بگیرد.
The Comparison among ARIMA and hybrid ARIMA-GARCH Models in Forecasting the Exchange Rate of Iran(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
This paper attempts to compare the forecasting performance of the ARIMA model and hybrid ARMA-GARCH Models by using daily data of the Iran’s exchange rate against the U.S. Dollar (IRR/USD) for the period of 20 March 2014 to 20 June 2015. The period of 20 March 2014 to 19 April 2015 was used to build the model while remaining data were used to do out of sample forecasting and check the forecasting ability of the model. All the data were collected from central bank of Iran. First of all, the stationary of the exchange rate series is examined using unit root test which showed the series as non stationary. To make the exchange rate series stationary, the exchange rates are transformed to exchange rate returns. By using Box-Jenkins method, the appropriate ARIMA model was obtained and for capturing volatilities of returns series, some hybrid models such as: ARIMA-GARCH, ARIMA-IGARCH, ARIMA-GJR and ARIMA-EGARCH have been estimated. The results indicate that in terms of the lowest RMSE, MAE and TIC criteria, the best model is ARIMA((7,2),(12)) –EGARCH(2,1). This model captures the volatility and leverage effect in the exchange rate returns and its forecasting performance is better than others.
تخمین تابع تقاضای واردات کشور با تغییر ساختاری ضرایب
حوزههای تخصصی:
حضور مهاجرین افغانی در صنعت فرش دستباف کاشان
منبع:
گفتگو دی ۱۳۸۶ شماره ۵۰
حوزههای تخصصی:
- حوزههای تخصصی مدیریت مدیریت بازرگانی مدیریت جهانگردی هنر و معماری ایران
- حوزههای تخصصی اقتصاد اقتصاد خرد اقتصاد جمعیت و اقتصاد کار تحرک،بیکاری و استخدام تحرک جغرافیایی نیروی کار،کارگران مهاجر
- حوزههای تخصصی اقتصاد اقتصاد بین الملل تحرک بین المللی عوامل و کسب و کار بین المللی مهاجرت های بین المللی
- حوزههای تخصصی هنر و معماری هنرهای زیبا هنرهای تجسمی طراحی، نقاشی ایران و اسلام نقاشان
اثرات آزادسازی تجاری و رشد اقتصادی بر جریان تجاری غیرنفتی ایران و چین طی دوره زمانی 1391-1360(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
در این مقاله به بررسی اثرات آزادسازی تجاری و رشد اقتصادی بر تراز تجاری غیرنفتی دوجانبه ایران و چین بر اساس داده های سالانه طی دوره 1391-1360 پرداخته شده است. به این منظور، ابتدا برای بررسی پایایی متغیرها، آزمون دیکی-فولر تعمیم یافته و برای بررسی صحت نتایج آن، آزمون شکست ساختاری پرون به ترتیب مورد استفاده قرار گرفته اند. به منظور تخمین ضرایب متغیرها، از الگوی خودتوضیحی با وقفه های توزیعی (ARDL) استفاده شده است. با استفاده از چارچوب الگوی اسکویی و بروکس، یافته های این تحقیق نشان می دهند که با افزایش آزادی تجاری ایران و چین در کوتاه مدت و بلندمدت، تراز تجاری کشور دچار کسری می شود. این بدان مفهوم است که بر مبنای دیدگاه اقتصاددانان جانب تقاضا، افزایش آزادی تجاری، منجر به بدتر شدن تراز تجاری کشور می شود. همچنین بر اساس نتایج به دست آمده، رشد اقتصادی در بلندمدت و کوتاه مدت دارای اثر منفی بر تراز تجاری غیرنفتی دوجانبه ایران و چین می باشد. به علاوه نرخ ارز حقیقی دارای اثر مثبت بر تراز تجاری ایران بوده و این بدان معناست که کاهش ارزش پول ملی، منجر به بهبود تراز تجاری کشور شده است.
An Investigation of the Composition of Iran's Import Demand: Capital, Intermediate and Consumer Goods during 1978-2004(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
هدف اصلی این مطالعه دستیابی به الگوی تقاضای واردات کشور از سه کالای سرمایه ای، واسطه ای و مصرفی با استفاده از الگوی سیستم تقاضای تقریباً ایده آل (AIDS) 1 بوده است . بر این اساس فرضیه های وابستگی تقاضای واردات به قیمت های داخلی، هم نسبتی، همگنی و متقارن بودن این تابع تقاضا در دوره ی زمانی 83-1357 مورد بررسی قرار میگیرد. سپس کشش های (مخارج، قیمتی جبران شده و جبران نشده) بلندمدت واردات کشور از گروه کالاها همراه با فروش های داخلی به روش رگرسیون های به ظاهر نامرتبط ( SUR ) برآورد می شود، در نهایت پیشنهادهایی جهت بهبود سیاست ها ارائه می شود. نتایج بیانگر آن است که شکل گیری الگوی تخصیص واردات کشور بر مبنای بودجه بندی یک مرحله ای یعنی وابسته به فروش های داخلی است و فروض همگنی و تقارن در تقاضای واردات کشور رد می شود . کلیه گروه های کالایی از نوع کالاهای عادی هستند که در این میان کالاهای وارداتی مصرفی و فروش های داخلی به طور قطع ضروری هستند. کشش های قیمتی خودی همگی دارای علامت مورد انتظار می باشند وکالاهای واسطه ای وسرمایه ای رابطه مکملی دارند. کالاهای تولید و مصرف شده در داخل با هر دو گروه کالاهای وارداتی واسطه ای و سرمایه ای و همچنین کالاهای سرمایه ای با مصرفی دارای رابطه جانشینی می باشند ولی در مورد بقیه گروه کالاها نمی توان اظهار نظر کرد.
تأثیر آستانه ای بدهی های خارجی بر رشد اقتصادی کشورهای گروه D۸: مدل رگرسیون انتقال ملایم پانلی (PSTR)(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
این مقاله با استفاده از مدل رگرسیون انتقال ملایم پانلی (PSTR) به عنوان یکی از برجسته ترین مدل های تغییر رژیمی، تأثیر آستانه ای بدهی های خارجی را بر رشد اقتصادی کشورهای گروه D۸ طی دوره زمانی ۱۹۹۱ تا ۲۰۱۳ مورد بررسی قرار داده است. به این منظور از متغیر بدهی های خارجی کل به صورت درصدی از تولید ناخالص داخلی به عنوان شاخص بار بدهی و متغیر انتقال استفاده شده است. نتایج آزمون خطی بودن، قویاً وجود رابطه غیرخطی بین متغیرهای مورد مطالعه را نشان می دهد. هچنین لحاظ نمودن یک تابع انتقال با یک پارامتر آستانه ای که بیان گر یک مدل دورژیمی است، برای تصریح رابطه غیرخطی بین متغیرهای مورد مطالعه کفایت می کند. نتایج نشان می دهد که حد آستانه ای ۱۲/۳۴ درصد است و پارامتر شیب نیز ۸۳/۱ برآورد شده است. در رژیم اول بدهی های خارجی تأثیر منفی اندکی بر رشد اقتصادی دارد که پس از عبور از حد آستانه ای، در رژیم دوم این تأثیرگذاری منفی افزایش می یابد. لذا بدهی های خارجی نه تنها نقش برجسته ای در تسریع رشد اقتصادی کشورهای گروه D۸ ایفا نمی کند؛ بلکه افزایش آن مانعی در جهت رشد اقتصادی این کشورهاست