ابراهیم انواری

ابراهیم انواری

مدرک تحصیلی: استادیار اقتصاد دانشگاه شهید چمران اهواز، ایران

مطالب
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدید‌ترین

فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۳۸ مورد.
۱.

بررسی رابطۀ بین متغیرهای کلان اقتصادی و نرخ تورم در ایران: کاربرد روش همدوسی موجک، موجک MODWT و علّیت گرنجر(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات اقتصادی کاربردی ایران سال ۱۳ بهار ۱۴۰۳ شماره ۴۹ 9 - 40

کلیدواژه‌ها: رشد اقتصادی سیاست های پولی کسری بودجه درآمدهای نفتی نرخ تورم

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۴ تعداد دانلود : ۶۵
بررسی تحولات اقتصادی ایران طی پنج دهه گذشته نشان داده که اقتصاد ایران همواره دارای نرخ تورم بالا بوده است. از این رو بررسی عوامل مؤثر بر تورم در کشور اهمیت ویژه ای دارد. هدف از پژوهش حاضر بررسی رابطه بین متغیرهای کلان اقتصادی شامل: نقدینگی، پایه پولی، درآمدهای نفتی، کسری بودجه، رشد اقتصادی و نرخ تورم در ایران در بازه زمانی 1399-1370 است. برای این منظور از دو رویکرد ترکیب رویکرد موجک گسسته حداکثر هم پوشان - علّیت گرنجر و همدوسی موجک مبتنی بر رویکرد موجک پیوسته استفاده شده است. مزیت استفاده از رویکرد موجک این است که امکان تجزیه و تحلیل متغیرها را در دو بُعد زمان و فرکانس فراهم می کند. نتایج تحلیل دو رویکرد نشان داد در کوتاه مدت درآمدهای نفتی موجب افزایش تورم شده است. نتایج تحقیق در بلندمدت نشان داد نرخ تورم باعث افزایش رشد نقدینگی می شود. هم چنین در بلندمدت درآمدهای نفتی عامل تورم است و در کوتاه مدت نرخ تورم یک عامل اثرگذار بر نرخ رشد کسری بودجه بوده است. بررسی تحلیل اختلاف فاز در سری زمانی رشد اقتصادی و تورم نشان داد در بلندمدت رشد اقتصادی همراه با نفت و تورم غیرهم فاز هستند؛ به عبارت دیگر، رشد اقتصادی همراه با نفت و تورم در یک جهت حرکت نکرده اند.
۲.

پیش بینی تمرکززدایی مالی با در نظر گرفتن مصرف انرژی و آثار زیست محیطی: با استفاده از مدل های هوشمند ترکیبی با الگوریتم های بهینه سازی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: اقتصاد باثبات دوره ۵ بهار ۱۴۰۳ شماره ۱ (پیاپی ۱۴) 28 - 62

کلیدواژه‌ها: تمرکززدایی مالی شبکه عصبی (GAPSO) مصرف انرژی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۴ تعداد دانلود : ۶۲
تمرکززدایی مالی نشان دهنده انتقال مسئولیت و اختیارات درآمد و تصمیم گیری درباره مخارج از سوی دولت مرکزی به سطوح پایین تر است. در سال های اخیر با افزایش مصرف انرژی، گرم شدن کره زمین، انتشار کربن و تغییرات آب و هوا، موضوع تمرکززدایی مالی و اثرات زیست محیطی آن مورد توجه قرار گرفته است. چرا که تمرکززدایی مالی تاثیر مهمی در ترویج منابع انرژی پاک، کاهش مصرف انرژی و کاهش انتشار کربن دارد. در مطالعه حاضر از مدل های هوشمند ترکیبی برای پیش بینی و تحلیل تمرکززدایی مالی از دو بعد مخارج و درآمد با در نظر گرفتن بر مصرف انرژی و اثرات زیست محیطی آن با ترکیب الگوریتم های بهینه سازی ازدحام ذرات، ژنتیک و شبکه عصبی استفاده شده است. الگوریتم های بهینه سازی با کنترل تمام مراحل دقت پیش بینی را افزایش می دهند. بدین منظور از داده های فصلی طی دوره 1400-1375 استفاده شده است. مطابق نتایج تحقیق شبکه عصبی پس انتشار ارتجاعی در پیش بینی تمرکززدایی درآمد و شبکه عصبی پس انتشار گرادیان مزدوج مقیاس شده دارای قدرت بالایی در پیش بینی تمرکززدایی مخارج در کشور بوده است. همچنین، مقدارآماره R که نشاندهنده نکویی برازش مدل است، برای متغیر تمرکززدایی درآمد نسبت به تمرکززدایی مخارج بیشترین مقدار را داشته و این نشان دهنده عملکرد بهتر مدل تمرکززدایی درآمد نسبت به تمرکززدایی مخارج بوده است. نتایج مدل ترکیب بهینه ساز(GPA) و مدل شبیه ساز عصبی (GAPSO) در پیش بینی تمرکززدایی مخارج و درآمد نشان داد که تمرکززدایی درآمد دارای بهترین عملکرد نسبت به مدل تمرکززدایی مخارج بوده است.
۳.

تحلیل مدل مفهومی شاخص های موثر بر تأمین مالی در شرایط بحران: شواهدی از دوران بیماری همه گیر کووید 19 و تحریم(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: راهبرد مدیریت مالی سال ۱۲ پاییز ۱۴۰۳ شماره ۳ (پیاپی ۴۶) 69 - 110

کلیدواژه‌ها: توسعه نظام تأمین مالی کووید19 تحریم تامین مالی داخلی تامین مالی خارجی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶ تعداد دانلود : ۵
شود و در مواجهه با فرصت ها و تهدیدهای متنوع پاسخ مناسبی ارائه دهد. در دهه گذشته، شرکت ها درکشور با دو بحران بزرگ تشدید تحریم ها و کووید19 مواجه شدند که به نظر تأثیر عمیقی بر تأمین مالی آن ها داشته است. در این راستا، پژوهش حاضر با مطالعه نسبتا جامع ادبیات پژوهش ابعاد اثرگذار بر توسعه نظام تأمین مالی شرکت ها را شناسایی و سپس با استفاده از روش معادلات ساختاری مدل پیشنهادی را تحت تأثیر تحریم و کووید19 مورد آزمون تجربی قرار داد. به عبارتی، این مطالعه به دنبال پاسخ به این چالش بود که تأثیرپذیری الگوی تأمین مالی از عوامل درون و برون شرکتی تحت تأثیر تحریم و کووید19چگونه است. بدین منظور داده های 159 شرکت طی سال های 1392 تا 1401 (1590 شرکت- سال) برای بررسی 14 فرضیه تدوین شده، گردآوری و با بکارگیری روش معادلات ساختاری با استفاده از نرم افزار SmartPLS4 در قالب سه مدل جداگانه آزمون شد. الگوی تأمین مالی به سه بخش داخلی، خارجی کوتاه مدت و خارجی بلندمدت تقسیم شد. نتایج پژوهش نشان داد که بحران تحریم و کووید19 تأثیر ویژگی های حسابرسی، عملکرد مالی، عملکرد بازار، کارایی سرمایه گذاری، ارتباطات سیاسی بر تأمین مالی داخلی از طریق سود انباشته و همچنین، تأثیر عملکرد مالی، عملکرد بازار، کارایی سرمایه گذاری، ارتباطات سیاسی و ویژگی های شرکتی بر تأمین مالی خارجی کوتاه مدت و بلندمدت را به طور معنی داری کاهش و تاثیر عدم اطمینان اقتصادی بر تأمین مالی داخلی از طریق سود انباشته و  تأمین مالی خارجی کوتاه مدت و بلندمدت را افزایش  می دهد. در نهایت نیز بر اساس ضرایب تعیین هر سه مدل پژوهش مشخص شد که سازه های منتخب، قدرت تبیین و توضیح بیشتری برای تأمین مالی خارجیبلند مدت نسبت به تأمین مالی داخلی و تأمین مالی خارجی کوتاه مدت را دارند.
۴.

برآورد آستانه بهره وری کشورهای طرف تجاری صادرات سیمان ایران با احتساب هزینه های نفوذ(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های رشد و توسعه اقتصادی سال ۱۳ بهار ۱۴۰۲ شماره ۵۰ 57 - 70

کلیدواژه‌ها: صادرات سیمان بهره وری هزینه های نفوذ و آستانه بهره وری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۴۴ تعداد دانلود : ۱۴۵
با توجه به اهمیت توسعه صادرات غیر نفتی در کشور، در این پژوهش به بررسی بازار صادرات سیمان ایران به عنوان یکی از صنایع پایه و راهبردی پرداخته شده است. از این رو، از طریق محاسبه آستانه بهره وری با احتساب هزینه های نفوذ کشورهای طرف تجاری، نرخ رشد صادارت بر اساس بهره وری بنگاه های صادرکننده و آستانه کشورها، با استفاده از مدل های سولو، داده های پانل و روش اقتصاد سنجی (FGLS)، در دوره زمانی 2020-2003، بررسی شده است. نتایج حاصل برای 12 کشور طرف تجاری نشان می دهد که افزایش میزان بهره وری بنگاه ها با توجه به آستانه بهره وری در هر کشور تأثیر مثبت بر نرخ رشد صادرات سیمان ایران داشته است. لذا، بنگاه ها با بهره وری نزدیک به مقدار آستانه نفوذ بیشتری در بازار دارند. ضمناً، وجود تهدیدهای خارجی (نظیر تحریم های اقتصادی، رکود حاکم در کشور، امکانات حمل و نقل، بیماری کرونا و غیره) بر میزان نرخ رشد صادرات سیمان با وجود افزایش نفوذ بنگاه ها در بازار تأثیر منفی داشته است. علاوه بر این، اقداماتی نظیر افزایش بهره وری بنگاه ها، گسترش فعالیت های بازاریابی بین المللی و سیاست های حمایتی دولت تا حدودی آثار تهدیدهای خارجی را بر صادارت سیمان را کاهش داده است.
۵.

تحلیل اثرات سیاست پولی در اقتصاد ایران با وجود بانکداری سایه، رویکرد تعادل عمومی پویای تصادفی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: اقتصاد باثبات دوره ۴ تابستان ۱۴۰۲ شماره ۲ (پیاپی ۱۱) 174 - 206

کلیدواژه‌ها: روش تعادل عمومی پویای تصادفی بانکداری سایه سیاست پولی کانال اعتباری مکانیزم انتقال سیاست پولی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۵۵ تعداد دانلود : ۱۳۷
بانکداری سایه از زمان بحران مالی در سال 2007 به عنوان عامل بحران در جهان شناخته شد. این مقاله به طور تجربی رابطه بین بانکداری سایه و اجرای سیاست پولی در ایران را با استفاده از روش تعادل عمومی پویای تصادفی تحلیل می کند. مطالعه ما نشان می دهد که بانکداری سایه در ایران به سرعت در حال رشد است و به دلیل عدم فعالیت در چارچوب مقررات بانک مرکزی می تواند از کارآیی سیاست های پولی بکاهد. به منظور بررسی نقش بانکداری سایه، اثرات شوک سیاست پولی در دو سناریوی مختلف بررسی شده است. در هر دو حالت سیاست انبساطی پولی و یا سیاست انقباضی پولی، با سناریوی در نظر گرفتن بانکداری سایه در اقتصاد، اثرات اخلالی در متغیرهای رشد و تورم مشاهده گردید، به طوری که با اعمال سیاست پولی انبساطی تغییرات در تولید پس از یک دوره منفی شده و با اعمال سیاست انقباضی پولی نیز با در نظر گرفتن بانکداری سایه، میزان کاهش در تولید و سطح عمومی قیمت ها به مقدار کمتری رخ می دهد و در واقع از اثرات سیاست انقباضی کاسته شده است. در مدل پس از تشدید سیاست های پولی، بانک های عادی میزان وام های موجود در ترازنامه خود را کاهش می دهند در حالی که بانک های سایه وام دهی را افزایش می دهند. این امر اثرات واقعی شوک را کاهش می دهد، اما در عین حال بانک های سایه واکنش متغیرهای کلیدی به شوک های واقعی را تشدید می کنند و می توانند بخش مالی و کل اقتصاد را بی ثبات تر کنند و اقتصاد را از مسیر ثبات و توسعه خارج نمایند.
۶.

کاربرد مدل ملتز در بررسی نقش بهره وری بنگاه های تولیدکننده سیمان در صادرات سیمان(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات اقتصادی کاربردی ایران سال دوازدهم بهار ۱۴۰۲ شماره ۴۵ 259 - 293

کلیدواژه‌ها: مدل ملتز صادرات بهره وری متغیرهای مالی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۲۰ تعداد دانلود : ۲۰۴
با توجه به اهمیت توسعه صادرات غیرنفتی در کشور، بخش صنعت محرک اصلی رشد و توسعه اقتصادی و افزایش صادرات محسوب می شود؛ لذا در این پژوهش به بررسی بازار صادرات سیمان ایران به عنوان یکی از صنایع پایه و راهبردی پرداخته شده است. هدف این پژوهش بهره مندی از مدل ملتز برای بررسی تأثیر بهره وری در کنار متغیرهای مالی (شدت سرمایه و بدهی) و نرخ ارز برروی رشد صادرات بنگاه های تولیدکننده سیمان ایران طی دوره 1399-1382 است. بدین ترتیب با استفاده از مدل سولو، داده های پانل، روش FGLS، ابتدا بهره وری هر بنگاه محاسبه شد. سپس با استفاده از روش PMG، تأثیر کوتاه مدت و بلندمدت بهره وری بنگاه بر رشد صادرات بنگاه های تولیدکننده سیمان ایران برآورد گردید. در ادامه نیز، تأثیر متغیرهای ساختار مالی بنگاه و نرخ ارز در کنار بهره وری بنگاه ها برآورد شد. نتایج نشان می دهد در کوتاه مدت بهره وری و متغیرهای نسبت بدهی، شدت سرمایه و نرخ ارز بازار ازاد بر رشد صادرات بنگاه ها تأثیر ندارد، اما در بلندمدت بهره وری و سایر عوامل مؤثر تأثیر معناداری بر رشد صادرات بنگاه ها داشته است؛ لذا، بهره وری شرط لازم و نه کافی برای صادارت سیمان بنگاه ها در ایران است؛ همچنین، با درنظر گرفتن یک آستانه بهره وری برای کشور عراق به عنوان مهم ترین کشور مقصد سیمان ایران ازمیان سایر کشورها، رابطه مثبت بین بهروری بالاتر از آستانه بنگاه های صادرکننده سیمان و میزان صادرات آن ها به کشور عراق گویای کاربرد مدل ملتز در صادرات سیمان ایران است.  
۷.

بررسی ارتباط بین انحراف توجه سرمایه گذاران نهادی و مدیریت سود(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دانش حسابداری سال ۱۴ پاییز ۱۴۰۲ شماره ۵۴ 121 - 141

کلیدواژه‌ها: انحراف توجه سرمایه گذاران نهادی مدیریت سود مدیریت سود تعهدی مدیریت سود واقعی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۶۳ تعداد دانلود : ۱۲۸
هدف: هدف از این پژوهش، بررسی ارتباط بین انحراف توجه سرمایه گذاران نهادی و مدیریت سود شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است که در صورت وجود یک رابطه معنادار، جهت رابطه را نیز مشخص نماید.روش: پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و از لحاظ روش همبستگی و پس رویدادی است. برای اندازه گیری اقلام تعهدی اختیاری از مدل دچو و همکاران (1995) و برای اندازه گیری مدیریت سود واقعی از مدل ریچودری (2006) استفاده شده است. در این پژوهش از رگرسیون چندمتغیره و نرم افزار ایویوز 10 برای آزمون فرضیه ها استفاده شده است. جامعه آماری این پژوهش شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1390 تا 1400 است که با استفاده از روش حذف سیستماتیک 132 شرکت به عنوان نمونه انتخاب گردید. یافته ها: یافته های پژوهش نشان داد انحراف توجه سرمایه گذاران نهادی با مدیریت سود مبتنی براقلام تعهدی و مدیریت سود واقعی (با معیارهای هزینه تولید غیرعادی، هزینه های اختیاری غیرعادی و وجوه نقد عملیاتی غیرعادی) ارتباط مثبت و معناداری دارد. نتیجه گیری: نتایج پژوهش نشان داد در اثر غفلت سرمایه گذاران نهادی، بعد نظارتی آنان تنزل یافته و فضا برای دستکاری های مدیریتی مهیا می گردد و در نتیجه مدیریت سود شرکت ها افزایش می یابد.
۸.

تجزیه و تحلیل اثر شاخص های مالی و اقتصادی بر شاخص های عمق بازار سهام: مطالعه موردی منتخبی از کشورهای در حال توسعه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات و سیاست های اقتصادی دوره ۱۹ بهار و تابستان ۱۴۰۲ شماره ۱ 53 - 78

کلیدواژه‌ها: عمق بازار سهام شتاب دهنده مالی بورس اوراق بهادار مدل خود رگرسیون برداری تابلویی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۳۶ تعداد دانلود : ۱۰۳
در چرخه درآمد ملی، بخش مالی به منزله واسطه تخصیص بهینه منابع، یکی از مهم ترین عناصر رشد اقتصادی است. این بخش با کاهش هزینه تأمین منابع به منزله شتاب دهنده به فعالیت های اقتصادی در راستای توسعه و رشد اقتصادی عمل می کند. در این پژوهش با استفاده از داده های سالانه برای ۱۵ کشور درحال توسعه طی دوره ۲۰۱۸-۱۹۹۳، اثر شاخص های مالی و اقتصادی منتخب به عنوان شتاب دهنده های مالی بر عمق بازار سهام بررسی شده است. همچنین از مدل اقتصادسنجی خود رگرسیون برداری تابلویی برای بررسی رابطه بین تکانه های اعتبارات بخش بانکی با شاخص های عمق بازار سهام استفاده شده است. مطابق نتایج این پژوهش واکنش شاخص های عمق بازار سهام از جمله ارزش کل معاملات و نسبت گردش حجم معاملات در مقابل یک تکانه وارده از سوی اعتبارات اعطایی بانک ها به بخش خصوصی، مثبت بوده است. تکانه کسری بودجه دولت دارای اثر مثبت بر شاخص ارزش کل معاملات بوده است، اما اثری منفی بر نسبت گردش حجم معاملات داشته است.
۹.

کاربرد مدل بازی تکاملی انتقال ژنتیک برای تحلیل روابط تجاری استراتژیک در بازارهای هدف در راستای موافقت نامه های منطقه ای(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات اقتصادی کاربردی ایران سال یازدهم بهار ۱۴۰۱ شماره ۴۱ 1 - 41

کلیدواژه‌ها: بازی تکاملی استراتژی همکاری موافقتنامه تجاری روابط استراتژیک

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۴۵ تعداد دانلود : ۱۳۷
هنوز هم تحت تأثیر تفکر جنگ سرد، بسیاری از کشورها ممکن است به جای همکاری، در روابط بین الملل با یکدیگر رقابت داشته باشند. با این وجود، در بیشتر مواقع انتخاب سیاست های دائمی درخصوص تجارت امکان پذیر نیست؛ چراکه با تغییر ساختار تولید و سطح توسعه، منافع کشورها تغییر می یابد. در نتیجه، چندین شکل تعاملات استراتژیک در طی روند سیاست گذاری تجاری ظاهر می شود. بر همین اساس در این مقاله، با استفاده از یک مدل نامتقارن بازی تکاملی و اضافه کردن فرضیه بازی برد-برد، به تجزیه و تحلیل اثرات اعمال استراتژی همکاری به جای رقابت در امور بین الملل پرداخته می شود. بررسی تکامل در بستر نظریه بازی ها کمک می کند پدیده هایی همچون رفتارهای همکارانه بهتر توضیح داده شوند؛ لذا در این تحقیق، علاوه بر منظور کردن مکانیزم پویایی تغییرات در بازه زمانی 2005 تا 2018، ابتدا مدل بازی مطابق با بازی معمای زندانی طراحی شده و در ادامه با اضافه کردن فرضیه بازی برد-برد و به دست آوردن منافع بازیگران، مدل اولیه به منظور بررسی امکان سنجی ایجاد توافق میان کشورهای ایران، ترکیه و روسیه در دست یابی به بازار عراق به عنوان بازار هدف، بسط داده شده است. براساس نتایج به دست آمده از بازی تکاملی تحت استراتژی مختلط، ایران به دلیل قدرت چانه زنی بالاتر، به عنوان رهبر عمل کرده و به جای همکاری با ترکیه، استراتژی رقابت را انتخاب خواهد کرد و در عوض، ترکیه نقش پیرو را داشته و به جای رقابت با ایران، همکاری را انتخاب می کند، به ویژه اگر هزینه پیش بینی شده برای عدم تعامل زیاد باشد. با این حال، در بازی تکاملی پویا و تحت فرضیه جدید بازی برد-برد، به این نکته پی برده می شود که استراتژی همکاری در زمینه تجارت با کشور عراق و کمک به توسعه آن، به احتمال زیاد یک گزینه منطقی برای ایران و ترکیه است. همچنین با حضور روسیه، امکان کسب منافع بیشتر با انتخاب استراتژی همکاری به جای رقابت، بالاتر خواهد بود.
۱۰.

مدل سازی شاخص پویای شرایط مالی و بررسی اثرگذاری آن بر قابلیت پیش بینی بازده سهام ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مدیریت دارایی و تامین مالی سال دهم بهار ۱۴۰۱ شماره ۱ (پیاپی ۳۶) 47 - 72

کلیدواژه‌ها: شاخص شرایط مالی پیش بینی بازده سهام مدل با پارامتر متغیر در طی زمان.

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۱۹ تعداد دانلود : ۱۴۰
هدف : در این پژوهش، از یک مدل خودرگرسیون برداری عاملی تعمیم یافته با پارامترهای متغیر طی زمان برای ساخت شاخص شرایط مالی استفاده شده است. تغییرپذیری، طی زمانی این امکان را در پارامترهای مدل (TVP) فراهم می کند که وزن منتسب به هر یک از متغیرهای به کاررفته در شاخص طی زمان انعطاف پذیر باشد و بدین ترتیب، پویایی های طی زمان ارزیابی شود. سپس توانایی شاخص استخراج شده برای پیش بینی متغیرهای مختلف ارزیابی شده است. روش : شاخص شرایط مالی با استفاده از روش TVP-FAVAR و داده های فصلی دوره زمانی 1398-1368 برآورد شده است. متغیرهای استفاده شده شامل نرخ بهره و تورم، رشد نرخ ارز، مصرف، تسهیلات بانکی، شاخص کل بورس، حجم پول، درآمدهای نفتی و نرخ رشد تولید ناخالص داخلی بوده است. نتایج : نتایج نشان دهنده وجود نوسان های چشمگیری در پارامترهای مدل بوده است. مطابق نتایج، شوک واردشده از ناحیه بهبود شاخص شرایط مالی به واکنش مثبت در شاخص بازار سهام منجر شده است؛ همچنین در شاخص شرایط مالی استخراج شده، توانایی پیشی بینی زیادی وجود دارد.
۱۱.

تأثیر نااطمینانی در بازارهای مالی بر متغیرهای واقعی اقتصاد کلان با تأکید بر مدل نسل های همپوشان (رویکرد DSGE)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: بورس اوراق بهادار سال پانزدهم زمستان ۱۴۰۱ شماره ۶۰ 171 - 206
تعداد بازدید : ۲۳۹ تعداد دانلود : ۱۳۴
هدف این پژوهش بررسی تأثیر نااطمینانی در بازارهای مالی بر متغیرهای واقعی اقتصاد کلان با تأکید بر مدل نسل های همپوشان می باشد. در این راستا،یک مدل تعادل عمومی پویای تصادفی کینزین جدید(DSGE) شامل خانوارها، بنگاه ها، بخش بانکی و دولت برای بررسی تأثیر مسأله نااطمینانی در بازارهای مالی بر بخش های واقعی اقتصاد کلان ایران طراحی شده است. بنابراین، در ادامه به بررسی روند سری زمانی متغیرهای بازار بورس و اقتصاد کلان در ایران طی دوره 1390 تا 1399 و همچنین بررسی روابط همبستگی و علّی میان آنها پرداخته شده است. نتایج نشان می دهد که، هر چه بازار سرمایه کشورها سهم بیشتری در اقتصاد داشته باشند، درآمد سرانه حقیقی افزایش و نرخ های تورم پایین تر خواهد بود و لذا می توان به دلیل تخصیص بهینه منابع و تأمین مالی بلندمدت سرمایه گذاری ها انتظار عملکرد مطلوب تری از اقتصاد داشت. همچنین، بحث معنی داری اثر معامله گران اخلال زا بر افزایش نوسان و تلاطم تأیید شده و شدت تأثیر قابل ملاحظه است؛ ولی با توجه به مشکلات ساختاری در اقتصاد ایران وجود تأثیر معامله گران اخلال زا و رفتار کارگزاران بر ایجاد نااطمینانی در بازارهای مالی نسبت به سایر تأثیرات قابل ملاحضه نبوده و می بایست به رفع مشکل در سایر متغیرها نظیر مشکلات اقتصادی و مناقشات سیاسی روی آورد. همچنین وجود نااطمینانی مالی موجب کاهش میزان اشتغال، کاهش رشد اقتصادی و کاهش سرمایه گذاری می گردد.
۱۲.

تجزیه وتحلیل جایگاه صادراتی ایران بر اساس مدل راگمن و شاخص سهم بازار پایدار (CMS)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: اقتصاد و توسعه منطقه ای بهار و تابستان ۱۴۰۱شماره ۲۳ 31 - 53

کلیدواژه‌ها: رقابت پذیری سهم بازار پایدار (CMS) دارو مدل راگمن فولاد

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۳۱ تعداد دانلود : ۱۲۲
حضور آگاهانه در بازار جهانی بدون تدوین سیاست های مناسب بازرگانی و البته بدون لحاظ مسائل سیاسی و اجتماعی برای بسیاری از کشورهای درحال توسعه ازجمله ایران، غیر ممکن است. بر همین اساس در این تحقیق کوشیده شده است تا با توجه به تحریم های بین المللی، جایگاه صادراتی ایران در دو بازار منتخب دارو و فولاد به وسیله شاخصی به نام سهم بازار پایدار (CMS) در دوره زمانی 2019-2016 ارزیابی شود. برای این منظور با بهره گیری از مدل راگمن و استفاده از روش CMS توسعه یافته توسط لیمر و استرن، به ارزیابی عملکرد و رقابت پذیری ایران پرداخته شد. با توجه به این که اثر کالایی، اثر کشوری و اثر رقابتی زیر مجموعه های این شاخص هستند، در این تحقیق، ابتدا سه شاخص مذکور برای دو کالای منتخب محاسبه شده و سپس با استفاده از آن ها، تغییر در خالص صادرات کشور ارزیابی شده است. نتایج این پژوهش دلالت بر آن دارد که اثر رقابتی نسبت به دو اثر دیگر سهم چشمگیری در رشد صادرات دارو و فولاد داشته و لذا تحریم های اقتصادی که بیشترین تأثیر را بر رقابت پذیری کشورها در تجارت می گذارد؛ نقش پررنگی بر صادرات ایران حتی با وجود عدم تحریم کالای دارو داشته است. همچنین در کنار اثر کالایی که نتایج آن خارج از اراده کشور است نتایج حاصل از اثر کشوری بیان می کنند که در سال 2016، کشور آلمان و در سال های 2017 و 2019 کشور روسیه بهترین بازار هدف دارو و همچنین ترکیه بدترین و تایلند بهترین مقصد صادراتی فولاد ایران بوده اند.
۱۳.

تجزیه و تحلیل اثرات نامتقارن متغیرهای کلان اقتصادی بر تقاضای گردشگری در ایران: رهیافت NARDL(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: برنامه ریزی منطقه ای سال دوازدهم زمستان ۱۴۰۱ شماره ۴۸ 15 - 30

کلیدواژه‌ها: ARDL نامتقارن تقاضای گردشگری متغیرهای کلان اقتصادی ایران

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۳ تعداد دانلود : ۱۱۸
گردشگری به عنوان یک نیروی محرکه ی اقتصادی اثر فزاینده ای بر تولید ناخالص داخلی جهانی، اشتغال، کاهش فقر، کاهش تورم و غیره دارد و عملکرد هر کشور در جذب گردشگر به یکسری عوامل بستگی دارد که نقش مهمی در ثبات سیاسی، اجتماعی و اقتصادی آن کشور ایفا می کند. هدف اصلی این تحقیق بررسی اثرات نامتقارن متغیرهای کلان اقتصادی بر تقاضای گردشگری در ایران طی دوره زمانی 1396-1375 است. تحقیق حاضر از لحاظ روش توصیفی-تحلیلی و جهت جمع آوری اطلاعات و داده ها از مطالعات کتابخانه ای و منابع داخلی (بانک مرکزی ایران) و منابع خارجی (بانک جهانی و شاخص های حاکمیت جهانی) استفاده شده است. جهت تجزیه و تحلیل داده ها از رهیافت خودرگرسیو غیرخطی با وقفه های گسترده (NARDL) و نرم افزار Eviews استفاده شده است. مطابق نتایج این تحقیق گازهای گلخانه ای دی اکسیدکربن در کوتاه مدت و بلندمدت تأثیر منفی بر تقاضای گردشگری داشته است. علاوه بر این، کیفیت نهادی تأثیر مثبت بر تقاضای گردشگری داشته است. افزون بر این، افزایش قیمت نفت در کوتاه مدت و بلندمدت اثر مثبت و معنادار و کاهش قیمت نفت اثر منفی بر تقاضای گردشگری داشته است. افزایش و کاهش نرخ ارز در بلندمدت به ترتیب اثر منفی و اثر مثبت بر تقاضای گردشگری داشته است. افزایش تورم در کوتاه مدت و بلندمدت اثر مثبت و کاهش تورم نیز در کوتاه مدت و بلندمدت اثر مثبت بر تقاضای گردشگری داشته است. همچنین یافته های پژوهش حاکی از رابطه نامتقارن کوتاه مدت و بلندمدت بین قیمت نفت و نرخ ارز با تقاضای گردشگری و رابطه متقارن بین تورم و تقاضای گردشگری بوده است. واژه های کلیدی: ARDL نامتقارن، تقاضای گردشگری، متغیرهای کلان اقتصادی، ایران.
۱۴.

کاربرد مدل خوشه مارشال و تحلیل لکه های داغ آماره گتیس- آرد جی در شناسایی و ایجاد خوشه های صنعتی استان بوشهر(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: نظریه های کاربردی اقتصاد سال هشتم پاییز ۱۴۰۰ شماره ۳ 55 - 84

کلیدواژه‌ها: خوشه های صنعتی توسعه منطقه ای شاخص خوشه آماره گیتس ارد جی جدول داده – ستانده

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۱۴ تعداد دانلود : ۱۶۵
خوشه های صنعتی مبین روش جدیدی از تفکر درباره مکان استقرار کسب و کار هستند که از طریق تخصصی سازی محصول، رقابت صنعتی را بهبود بخشیده و بازده کل را از طریق زنجیره های ارزش کسب و کار و کاهش هزینه های معاملات افزایش می دهند. در پژوهش حاضر با بهره مندی از مدل خوشه مارشال و استفاده از سه رویکرد کمی شاخص خوشه، تجزیه و تحلیل جدول داده – ستانده و آماره گیتس ارد جی به شناسایی و بررسی تشکیل خوشه های مستعد در استان بوشهر پرداخته شده است. بدین ترتیب، ابتدا جهت تعیین فعالیت های متمرکز با استفاده از نرم افزارهای Excel و Eviews6 و آمار اشتغال 46 رسته فعالیت به تفکیک کد 4 رقمی ISIC در بخش های متفاوت صنعت، معدن، خدمات و بازرگانی، آموزش، بهداشت و درمان و سایر خدمات عمومی و اجتماعی در سال (98-97)، شاخص خوشه محاسبه شد و سپس با استفاده از تجزیه و تحلیل جدول داده- ستانده و محاسبه شاخص ضرائب فنی به شناسایی پیوندهای قوی میان فعالیت ها پرداخته شد. در ادامه آماره گیتس ارد جی جهت تعیین شهرستان های مستعد تشکیل خوشه صنعتی در نرم افزارArcGIS10.2  محاسبه شد. نتایج حاصل از محاسبه شاخص خوشه نشان داد که از میان بخش های مختلف، بخش خدمات و بازرگانی در استان بوشهر از میزان تمرکز اشتغال بالایی برخوردار بوده است. از این رو امکان تشکیل خوشه از میان فعالیت های خدمات و بازرگانی رسته هتل داری و رستوران دارای بیشترین میزان تمرکز اشتغال در شهرستان بوشهر بوده است. سپس نتایج حاصل از تحلیل جدول داده- ستانده مشخص کرد که این رسته تأمین کننده نهاده های واسطه ای فعالیت های کشاورزی، برق، آب و گاز و خدمات مالی بوده و متقابلاً این رسته ها نیز تأمین کننده نهاده های واسطه ای در رسته هتل داری و رستوران بوده است. همچنین این رسته تأمین کننده نهاده های واسطه ای رسته های ماشین آلات، وسایل نقلیه، حمل ونقل و انبارداری و ارتباطات، مواد شیمیایی، خدمات آموزشی، خدمات فرهنگی و خدمات مربوط به آب بوده است. نتایج آماره گیتس ارد جی نشان داد که شهرستان بوشهر در فعالیت هتل داری و رستوارن با شهرستان های گناوه و دیلم امکان تشکیل خوشه را دارا بوده است.
۱۵.

بررسی تأثیر شوک سمت تقاضای بازار سهام بر منتخبی از متغیرهای کلان اقتصادی در قالب مدل تعادل عمومی پویای تصادفی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات اقتصادی کاربردی ایران سال ۱۰ پاییز ۱۴۰۰ شماره ۳۹ 73 - 105

کلیدواژه‌ها: بازار سهام دارایی مالی شوک مدل تعادل عمومی پویای تصادفی (DSGE)

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۵ تعداد دانلود : ۹۶
هدف مقاله حاضر بررسی تأثیر شوک سمت تقاضای بازار سهام بر منتخبی از متغیرهای کلان اقتصادی با رویکرد مدل های تعادل عمومی پویای تصادفی (DSGE) است. برای این منظور از داده های دوره زمانی 98-1368 با تواتر فصلی استفاده شده است. به طورکلی، شوک بازار سرمایه می تواند از دو مسیر بر متغیرهای کلان اقتصادی اثر بگذارد. اولین مسیر مخارج مصرفی خانوار و دومین مسیر مخارج سرمایه گذاری بنگاه ها است؛ بنابراین، اثرات مستقیم نوسانات قیمت سهام بر مخارج کل، موجب شده تا بازار سهام به عنوان یک شاخص پیش رو در اقتصاد شناخته شود و از این رو در مطالعات تجربی موردتوجه بوده است. در این مطالعه، شوک وارد شده از ناحیه بازار سرمایه براساس بخش تقاضای بازار درنظر گرفته شده است که در این رویکرد تمایل خانوارها به نگه داری دارایی خود به صورت سهام افزایش پیدا می کند. نتایج به دست آمده نشان داد که با وارد شدن شوکی به اندازه یک انحراف معیار از ناحیه تقاضا در بازار سهام، سرمایه گذاری خصوصی، تولید، تورم و مخارج مصرفی افزایش می یابند و نرخ بهره کاهش می یابد.
۱۶.

بررسی رابطه بین کاهش حق الزحمه حسابرسی در دوران بحران اقتصادی با کیفیت حسابرسی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دانش حسابرسی سال ۲۱ پاییز ۱۴۰۰ شماره ۸۴ ۴۹۳-۴۷۰

کلیدواژه‌ها: بحران اقتصادی حق الزحمه حسابرسی ابهام در مورد تداوم فعالیت تعدیلات حسابرسی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۷۴ تعداد دانلود : ۱۸۱
بحران های اقتصادی فرصت بی نظیری را برای مطالعه ی چگونگی واکنش حسابرسان به عوامل بیرونی تأثیرگذار بر محیط عملیاتی صاحبکاران فراهم می کند. همچنین، به دلیل بحران های اقتصادی، برخی حسابرسان تحت فشار صاحبکاران قرار می گیرند تا حق الزحمه های حسابرسی را کاهش دهند. در ایران به دلیل شرایط تورمی، این موضوع خود را عمدتاً در قالب افزایش حق الزحمه ی حسابرسی به میزان کمتر از افزایش عمومی قیمت ها نشان می دهد. با کاهش حق الزحمه ی حسابرسی یا افزایش آن به میزان کمتر از نرخ تورم، این نگرانی ایجاد می شود که تلاش حسابرسان کمتر شده و مهم تر از آن، کیفیت حسابرسی مختل شود. در این پژوهش با بکارگیری معیارهای چندگانه برای کیفیت حسابرسی (شامل ابهام در مورد تداوم فعالیت و تعدیلات حسابرسی)، این موضوع مورد بررسی قرار گرفت. در مجموع، یافته های پژوهش نشان می دهد که هر چند بحران اقتصادی به دنبال شوک ارزی سال 1391 بر روی کیفیت حسابرسی تأثیر داشته است اما کیفیت حسابرسی در شرکت های صاحبکاری که حق الزحمه حسابرسی آنها در سال های بحران اقتصادی کاهش یافته است نسبت به سایر شرکت ها دارای تفاوت معناداری نیست. یافته های پژوهش به درک نقش حسابرسان در طول دوره های بحران اقتصادی کمک می کند.
۱۷.

شهرنشینی و مصرف انرژی در ایران: کاربردی از مدل STIRPAT(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: نظریه های کاربردی اقتصاد سال هفتم پاییز ۱۳۹۹ شماره ۳ 215 - 240

کلیدواژه‌ها: شهرنشینی تقاضای انرژی مدل STIRPAT

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۹۹ تعداد دانلود : ۲۶۶
این مقاله به بررسی نحوه اثر گذاری شهرنشینی بر تقاضای مصرف انرژی در ایران، با استفاده از مدل STIRPAT و داده های آماری سال های 1375 تا 1393 می پردازد. روش ARDL برای تخمین روابط بلندمدت و کوتاه مدت و علیت گرنجری VECM به منظور تعیین جهت رابطه بین متغیرها استفاده شده است. لگاریتم طبیعی متغیرهای مصرف انرژی سرانه ، جمعیت شهرنشین، GDP سرانه، تکنولوژی سرانه و حمل و نقل مسافر در این مطالعه استفاده شده اند. نتایج بلندمدت نشان می دهد که لگاریتم شهرنشینی و مجذور آن اثر مثبت بر مصرف انرژی دارند. اثر مثبت حمل و نقل برمصرف انرژی گویای انرژی بر بودن تکنولوژی به کار رفته در این صنعت است. افزایش تولید ناخالص داخلی سرانه مصرف انرژی را افزایش داده است. ارتباط بین تکتولوژی و مصرف انرژی گویای کارکرد اثرات برگشتی است. نتایج کوتاه مدت نیز اثر مثبت شهرنشینی را تایید می کند. روابط کوتاه مدت بین رشد اقتصادی و مصرف انرژی مثبت است. تکنولوژی به صورت منفی و حمل و نقل به صورت مثبت در کوتاه مدت بر مصرف انرژی اثرگذارند. انحراف کوتاه مدت تابع تقاضای انرژی در هر فصل معادل 39/15درصد تصحیح می شود و حدود 1 سال و 2 ماه برای رسیدن به مسیر تعادل بلند مدت طول خواهد کشید. براساس نتایج علیت گرنجری مصرف انرژی علت گرنجری شهرنشینی است.
۱۸.

بررسی تأثیر چرخه های تجاری و تکانه های فناوری سرمایه ای بر بازده سهام در بورس اوراق بهادار تهران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مدیریت دارایی و تامین مالی سال هشتم پاییز ۱۳۹۹ شماره ۳ (پیاپی ۳۰) 103 - 122

کلیدواژه‌ها: بازده سهام چرخه های تجاری تکانه های فناوری سرمایه ای خودرگرسیون با وقفه های گسترده

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۲۹ تعداد دانلود : ۲۸۴
هدف: یکی از معیارهای اساسی تصمیمگیری برای خرید و فروش اوراق بهادار در بورس اوراق بهادار، بازده سهام است؛ به همین دلیل بررسی عوامل مؤثر بر بازده سهام ضروری است. تکانههای فناوری سرمایهای و چرخههای تجاری از عوامل تأثیرگذار بر بازده سهام هستند؛ از این رو هدف این مقاله بررسی تأثیر چرخههای تجاری و تکانههای فناوری سرمایهای بر بازده سهام در بورس اوراق بهادار تهران است. روش: نمونه آماری بررسیشده، تمامی شرکتهای پذیرفتهشده در بورس اوراق بهادار تهران طی دوره زمانی 1370 تا 1397 است. دادهها با استفاده از مدل خودرگرسیون با وقفههای گسترده، تجزیه و تحلیل و روابط کوتاهمدت و بلندمدت بین متغیرهای موجود برآورد شده است. نتایج: براساس نتایج این پژوهش چرخههای تجاری، تکانههای فناوری سرمایهای و نرخ بهره در بلندمدت، اثر مثبت و معناداری بر بازده سهام دارند.
۱۹.

کارکرد کشف قیمت در ارتباط بین بازار تک محموله ای نفت ایران و بازار آتی نفت وست تگزاس اینترمدیت(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: اقتصاد و تجارت نوین سال پانزدهم پاییز ۱۳۹۹ شماره ۳ 141-164

کلیدواژه‌ها: بازار تک محموله ای بازار آتی کارکرد کشف قیمت علیت خطی علیت غیر خطی تودا-یاماموتو.

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۸۳ تعداد دانلود : ۳۳۴
رابطه بین بازارهای تک محموله ای و آتی و چگونگی ارتباط علی بین این دو بازار از جمله موضوعات مهمی است که مشخص شدن آن، در برنامه ریزی فعالان این دو بازار و پیش بینی قیمت های آینده یک دارایی پایه تأثیر بسزایی دارد. در این تحقیق کارکرد کشف قیمت در ارتباط بین بازار تک محموله ای نفت ایران و بازار آتی نفت وست تگزاس اینترمدیت بررسی شده است. به این منظور از آزمون علیت خطی مبتنی بر معادلات VECM و آزمون علیت غیرخطی تودا یاماموتو و نیز داده های ماهانه شامل قیمت تک محموله ای نفت ایران و قیمت آتی های یک تا سه ماهه بازار نفت جهانی (WTI) طی بازه زمانی دسامبر 2002 تا ژانویه 2018 بهره گرفته شده است. نتایج نشان می دهد که علیت گرنجری خطی و غیرخطی از بازار تک محموله ای نفت ایران به سمت بازار آتی نفت جهانی بوده است و عکس آن صادق نیست. این یافته مؤید نقش مسلط بازار تک محموله ای نفت ایران در کشف قیمت بازار آتی نفت جهانی می باشد. بنابراین عملکرد کشف قیمت مورد انتظار برای بازار آتی نفت WTI تحقق نیافته است. با توجه به نتایج توابع واکنش ناشی از الگوی VAR، بازار آتی WTI بازاری پیرو بوده و بازار تک محموله نفت ایران نیز بازاری پیشرو در انتقال نوسانات قیمتی می باشد.
۲۰.

برآورد ارزش تفریحی قلعه سلاسل شهرستان شوشتر با استفاده از روش ارزش گذاری مشروط و روش هزینه سفر فردی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: گردشگری و توسعه سال هشتم تابستان ۱۳۹۸ شماره ۲ (پیاپی ۱۹) 48 - 65

کلیدواژه‌ها: اقتصاد توریسم ارزشگذاری مشروط هزینه سفر فردی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۹۴ تعداد دانلود : ۱۹۱
هدف: هدف این پژوهش، ارزیابی ارزش تفریحی و بررسی عوامل موثر بر تمایل به پرداخت گردشگران قلعه سلاسل شهرستان شوشتر با استفاده از روش ارزشگذاری مشروط و هزینه سفر فردی است. روش: برای بررسی عوامل مؤثر بر میزان تمایل به پرداخت گردشگران، مدل اقتصاد سنجی لاجیت مورد استفاده قرار گرفت. داده های مورد نیاز از طریق تکمیل پرسشنامه و مصاحبه حضوری با 307 بازدید کننده از مکان مذکور در سال 1396، جمع آوری شده است. نتایج: نتایج روش ارزش گذاری مشروط نشان داد که میانگین تمایل به پرداخت هر فرد برای بازدید از این مکان 5712 ریال و ارزش تفریحی برای هر خانواده معادل 68/323527 ریال در سال بوده است. نتایج روش هزینه سفر فردی نیز نشان داد که ارزش تفریحی این مکان 939596000 ریال برآورد شده است. مقایسه این دو روش نشان می دهد که، ارزش تفریحی این مکان در روش هزینه سفر فردی بیشتر برآورد شده، زیرا از دید بازدیدکنندگان، استفاده از این مکان به عنوان یک کالای همگانی خالص قلمداد می گردد و افراد تمایلات خود نسبت به پرداخت از آن را به درستی بیان نمی کنند، به گونه ای که هزینه صرف شده برای هرخانوار جهت تفریح در این مکان، به مراتب بالاتر از تمایلات اظهارشده می باشد.

کلیدواژه‌های مرتبط

پدیدآورندگان همکار

تبلیغات

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان