رضا رنج پور

رضا رنج پور

سمت: استادیار
مدرک تحصیلی: دانشیارگروه توسعه اقتصادی و برنامه ریزی، دانشگاه تبریز، دانشکده اقتصاد، مدیریت و بازرگانی
پست الکترونیکی: reza.ranjpour@gmail.com

مطالب
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدید‌ترین

فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۵۲ مورد.
۱.

تحلیل تاثیر ابزارهای تامین مالی اسلامی بر سیاست های پولی در ایران بر اساس قاعده تیلور:رویکرد کوانتایل(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: اقتصاد و بانکداری اسلامی دوره ۱۲ بهار ۱۴۰۲ شماره ۴۲ 273 - 301

کلیدواژه‌ها: سیاست پولی سیاست مالی ابزارهای تامین مالی اسلامی قاعده تیلور رگرسیون کوانتایل

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۰ تعداد دانلود : ۱۱
یکی از نوآوری های دهه اخیر در عرصه بحث های پولی اسلامی،انتشار انواع اوراق بهادار اسلامی است.انتشار انواع مختلف ابزارهای تامین مالی اسلامی به عنوان جایگزین اوراق قرضه متعارف،یکی از مهم ترین دستاوردهای مالی اسلامی محسوب شده که در کشورهای اسلامی و غیر اسلامی جایگاه ویژه ای پیدا کرده است،که بر اساس عقود اسلامی طراحی شده اند و جایگزین مناسبی برای اوراق بهادار ربوی بویژه اوراق قرضه شمرده می شوند.هدف مطالعه حاضر تحلیل تاثیر ابزارهای تامین مالی اسلامی بر سیاست های پولی در ایران با رویکرد قاعده تیلور در بازه زمانی 1399-1363با استفاده از روش رگرسیون کوانتایل است.نتایج نشان می دهد ابزارهای تامین مالی اسلامی بر نرخ رشد پایه پولی تاثیر منفی دارد،به عبارت دیگر با افزایش بکارگیری ابزارهای تامین مالی اسلامی نرخ رشد پایه پولی کاهش یافته است و انتشار و عرضه اوراق سبب جذب نقدینگی در جامعه می گردد،که نشان می دهدرفتار سیاست گذاران پولی نسبت به ابزارهای تامین مالی اسلامی مبتنی بر قاعده بوده است.
۲.

سرریز شوک بازارهای موازی در نوسانات بازار بورس؛ شواهدی از کشورهای عضو اوپک(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: سیاست ها و تحقیقات اقتصادی دوره ۲ تابستان ۱۴۰۲ شماره ۲ 1 - 27

کلیدواژه‌ها: بورس کشورهای عضو اوپک سرریز الگوی تصحیح خطای برداری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۵ تعداد دانلود : ۷۷
هدف این مطالعه بررسی سرریز شوک بازارهای موازی در نوسانات بازار بورس؛ شواهدی از کشورهای عضو اوپک است. برای این منظور اطلاعات دوره 2010-2020 و الگوی تصحیح خطای برداری مورد استفاده قرار گرفته است. نتایج میان مدت مطالعه نشان می دهد که: تابع سرریز نوسان به ازای افزایش قیمت نفت ابتدا کاهش و سپس افزایش می یابد همچنین به ازای افزایش نرخ رشد اقتصادی، با عدم تغییر روبرو بوده و همچنین با شوک نرخ ارز، ابتدا با شیب متوسط سپس با شیب ملایم بهبود می یابد. براساس نتایج تجزیه واریانس، به ترتیب تغییرات خود سرریز نوسان و سپس قیمت نفت بیشترین تاثیر را نسبت به سایر متغیرها در تغییرات تابع سرریز نوسان داشته اند. براساس نتایج بلند مدت مطالعه: تابع سرریز نوسان نسبت به تغییرات قیمت نفت واکنش چندانی نداشته وهمچنین نسبت به تغییرات نرخ رشد اقتصادی ابتدا با شیب زیاد و سپس با شیب ملایم افزایش و همچنین با شوک نرخ ارز، با عدم تغییر روبرو بوده است. همچنین براساس نتایج تجزیه واریانس، سرریز نوسان نسبت به خود سرریز نوسان و رشداقتصادی حساسیت بسیار بالایی دارد تا نسبت به سایر متغیرهای توضیحی.
۳.

پیش بینی وضعیت آینده صنعت بانکداری در ایران مبتنی بر رویکرد آینده پژوهی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: اقتصاد و بانکداری اسلامی دوره ۱۲ زمستان ۱۴۰۲ شماره ۴۵ 159 - 175

کلیدواژه‌ها: آینده پژوهی صنعت بانکداری ثبات

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۹ تعداد دانلود : ۲۴
اهمیت راهبردی صنعت بانکی در توسعه کشور موجب شده است تا برنامه ریزی و سیاست گذاری مناسب در این صنعت تأثیرات محسوسی در توسعه سایر ابعاد کشور داشته باشد. پژوهش پیش روی با توجه به اهمیت این موضوع به منظور شناسایی مهم ترین و محتمل ترین سناریوهای پیش روی صنعت بانکی (بانک کشاورزی) انجام شده است. جامعه اماری این تحقیق این تحقیق 30 نفر برآورد شد که شامل خبرگان صنعت بانکی و فناوری اطلاعات ایران با دانش آینده پژوهانه و راهبردی میباشند.در این تحقیق از روش نمونه گیری گلوله برفی استفاده شد. در این پژوهش از 10 نفر از خبرگان و متخصصان از حوزههای بانکی، فناوری اطلاعات و اقتصادی خواسته شد تا به سوالات پرسشنامه به دقت پاسخ دهند. در این پژوهش مهمترین عوامل کلیدی مؤثر بر آینده این صنعت با روش تحلیل سلسله مراتبی فازی انتخاب و سپس با تحلیل ماتریس تأثیر متقاطع ماهیت و نحوه اثرگذاری هریک از این عوامل بر صنعت بانکداری مشخص و در ادامه از روش تحلیل بالانس اثرات متقابل برای سناریونویسی استفاده شد. نتایج موجب شناسایی سناریو های خوش بینانه برای بانک، تحول صنعت بانکی، شرایط تورمی و تحریم شناسایی شدند. با توجه به این چهار سناریو این امکان بوجود آمد تا بتوان برنامه ریزی راهبردی و عملیاتی برای بانک مبتنی بر تحلیل عدم قطعیت های پیش روی برای هریک از سناریوها انجام شود.
۴.

The Conceptual Model for the Digital Content Marketing of Social Media to Boost Green Marketing(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: International Journal of Digital Content Management, Vol. ۴, No. ۶, Winter & Spring ۲۰۲۳ 175 - 196

کلیدواژه‌ها: Content Marketing Green Marketing social media Meta-Synthesis

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۶۵ تعداد دانلود : ۱۰۷
The present research has been done with a view to designing content marketing model at social media for boosting green marketing. As regards purpose, it is an applied research,and in terms of approach an exploratory survey, and typically, it can be subsumed under a qualitative research. The analysis approach of this research is meta-synthesis. The statistical community consists of academic and scholarly articles published between 2016-2021/1395-1401 on the pertinent area of this study at Iran`s and foreign trustworthy databases. According to our findings, 1740 articles were retrieved, 324 abstracts were sieved and 186 abstracts were investigated. It was established that the titles of 1416 articles were irrelevant, and consequently they were omitted. 138 articles were deleted once their abstracts had been reviewed and found irrelevant and 95 articles were left out after a survey of their contents. The criteria used were size of the statistical sample, theoretical sufficiency (theoretical saturation), and finally 56 articles were accepted. The outcome of this process was 49 codes, 23 concepts and 10 categories. The Kappa index was used to guarantee the quality of our research. The amount of the index was calculated using the SPSS software at the significant level of 0/000 number 0/806. According to the evaluation and the extracted concepts and categories in the present research, the content marketing model of social media (Instagram) for boosting green marketing was designed based on three groups of factors: causal, mediating and consequential. The results of the findings show that in the process of content marketing of social media for boosting green marketing, a set of variables play a causal role, and can act as stimulants or propelling agents, and if the causal and mediating factors come properly about, this can culminate in the boosting of the service or product`s brand and an appropriate competitive advantage regarding green marketing in the organizations will also emerge.
۵.

اثرات نامتقارن توسعه مالی بر رشد اقتصادی ایران: شواهدی از رویکرد غیر خطی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش ها و سیاست های اقتصادی سال ۳۱ پاییز ۱۴۰۲ شماره ۱۰۷ 161 - 185

کلیدواژه‌ها: توسعه مالی رشد اقتصادی رویکرد غیر خطی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۲ تعداد دانلود : ۴۶
توسعه مالی و ابزارهای تأمین مالی از راه های رسیدن به اهداف اقتصادی می باشد. از این رو در مطالعه حاضر به بررسی تأثیر توسعه مالی بر رشد اقتصادی ایران در بازه زمانی 2020- 1990 با استفاده از روش غیر خطی خود رگرسیونی با وقفه های توضیحی پرداخته شده است. نتایج مطالعه نشان می دهد که توسعه مالی در الگوی خطی اثر مثبت در رشد اقتصادی داشته ؛ هم چنین شوک های مثبت و منفی توسعه مالی در الگوی غیرخطی تأثیر مثبت بر رشد اقتصادی داشته، اما شوک های منفی وقفه اول توسعه مالی اثر منفی در رشد اقتصادی داشته است. از طرفی در الگوی بلند مدت نیز شوک های مثبت و منفی توسعه مالی اثرات مثبت در رشد اقتصادی داشته و شوک های منفی وقفه اول توسعه مالی اثر منفی در رشد اقتصادی داشته است. در نهایت با توجه به تأثیرات متفاوت شوک های مثبت و منفی توسعه مالی در کوتاه مدت و بلند مدت ملاحظه شده است که شوک های توسعه مالی اثرات نامتقارن داشته اند.
۶.

شاخص فقر آب و عوامل اقتصادی موثر بر آن در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: تحقیقات اقتصاد کشاورزی جلد ۱۵ بهار ۱۴۰۲ شماره ۱ (پیاپی ۵۷) 25 - 1

کلیدواژه‌ها: فقر آب تولید ناخالص داخلی ارزش افزوده بخش کشارزی جمعیت شاخص توسعه انسانی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۵۵ تعداد دانلود : ۱۳۰
مقدمه و هدف : رشد جمعیت و به دنبال آن افزایش مصرف آب و غذا و نیز معضلاتی نظیر عدم تطابق الگوی توزیع جمعیت با توزیع زمانی و مکانی آب سبب شده اند که دسترسی ایمن به آب در ایران دچار بحران شود. این مقاله برای اولین بار به محاسبه دقیق شاخص فقر آب برای ایران طی دوره زمانی 1368 تا 1394 می پردازد. مواد و روش ها : در این مقاله از یک مدل جدید به نام سیستم ارزیابی چندشاخصه آب با رویکرد نظریه فاجعه برای محاسبه شاخص فقر آب کمک گرفته اشده ست. برای نخستین بار با استفاده از مدل اقتصاد سنجی رگرسیون سانسور شده تأثیر عوامل اقتصادی مؤثر بر شاخص فقر آب طی دوره 1394-1368 ارزیابی شده است. یافته ها :  نتایج حاصل از محاسبه شاخص فقر آب نشان دهنده سیر صعودی روند این شاخص و مؤلفه های آن است. نتایج حاصل از تخمین ضرایب مدل رگرسیونی سنسور شده حاکی از آن است که افزایش جمعیت، تولید ناخالص داخلی، شاخص توسعه مورد استفاده و سهم ارزش افزوده بخش کشاورزی سبب بدتر شدن شاخص فقر آب در ایران شده است. بحث و نتیجه گیری: با توجه به یافته های حاصل از محاسبه شاخصهای مربوط به فقر آب و نیز تخمین تابع تصریح شده در این زمینه، ادامه روند گذشته و کنونی مصرف و مدیریت منابع آبی کشور در بخشهای مختلف اعم از کشاورزی، صنعت و خانوار و غیره، تشدید نا امنی و افزایش فقر آب در ایران اجتناب ناپذیر است. لذا لازم است مسئولان امر با استفاده از سیاستهای قیمتی و غیر قیمتی این خطر بسیار مهم را مدیریت و کنترل کنند.
۷.

بررسی تأثیر نوسانات قیمت نفت بر ارتباط بین اقتصاد کلان و نظام بانکی در اقتصاد صادرکننده نفت (مورد ایران) با رویکرد خودرگرسیون برداری- مارکوف سوییچینگ(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های رشد و توسعه اقتصادی سال ۱۴ زمستان ۱۴۰۲ شماره ۵۳ 52 - 31

کلیدواژه‌ها: نفت و اقتصاد کلان ارتباط بین اقتصاد کلان و بخش بانکی خودرگرسیون برداری الگوی چرخشی مارکوف

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۳ تعداد دانلود : ۲۴
این مطالعه جهت بررسی اثر نوسانات قیمت نفت بر سیستم بانکی و نحوه ارتباط آن با اقتصاد کلان، از معیار شکنندگی بانکی معرفی شده توسط کبریتچی اقلو و روش خود رگرسیون برداری با الگوی چرخشی مارکوف استفاده نموده است. از آنجا که شرایط اقتصادی با نوسان و بی ثبات بر تشخیص اثر قیمت نفت بر شرایط اقتصادی و نظام بانکی متاثر است؛ لذا با استفاده از متغیرهای شاخص شکنندگی و قیمت نفت، نرخ رشد ارز و نرخ رشد تولید ناخالص داخلی، الگوی خودرگرسیون برداری با چرخش مارکوف MSH(3)-VAR(1) و داده های فصلی طی دوره 1383 تا 1398 مورد برآورد قرار گرفته است. این مقاله سه رژیم باثبات، پر ریسک و با ریسک متوسط، برای شرایط بخش بانکی و اقتصاد ایران که متاثر از نوسانات قیمت نفت است شناسایی نموده است. نتایج نشان می دهد که شوک قیمت نفت در رژیم با ثبات، تغییر کوچک تری در مقدار شاخص شکنندگی نسبت به دو رژیم دیگر ایجاد می کند و با افزایش تولید ناخالص داخلی سبب بهتر شدن شرایط اقتصادی و نظام بانکی می شود. از طرفی در رژیم با ریسک متوسط، نوسان قیمت نفت سبب افزایش در شکنندگی بانکی می شود اما به دلیل تاثیر شوک قیمت نفت بر افزایش تولید ناخالص داخلی و کاهش نرخ ارز، قابلیت تبدیل به رژیم با ثبات را دارد. در حالیکه وقوع شوک قیمت نفت در رژیم پرریسک سبب بدتر شدن شرایط اقتصادی و تاثیر متقابل آن بر نظام بانکی می شود.
۸.

بررسی آثار حقیقی نااطمینانی در بازارهای مالی با تاکید بر اوراق خزانه اسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: نظریه های کاربردی اقتصاد سال نهم بهار ۱۴۰۱ شماره ۱ 91 - 114

کلیدواژه‌ها: نااطمینانی بازار مالی الگوی تعادل عمومی پویای تصادفی تلاطم بازار مالی واحدهای ناهمگن

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۹۵ تعداد دانلود : ۱۸۱
هدف از مطالعه حاضر بررسی تلاطم و نااطمینانی در بازار مالی و آثار و پیامدهای آن بر متغیرهای حقیقی اقتصاد است. بدین منظور، در این مطالعه از یک الگوی تعادل عمومی پویای تصادفی استفاده شده است که در آن واحدهای اقتصادی به صورت ناهمگن بوده (افراد ماهر و افراد مبتدی) و برای دو دوره زندگی می کنند (نسل جوان و نسل پیر). همچنین بنگاه های اقتصادی نیز در یک فضای رقابت انحصاری با چسبندگی قیمت فعالیت دارند. در این ساختار، نااطمینانی بازار مالی از طریق نوسان های قیمت سهام، بدبینی افراد مبتدی نسبت به دارایی های ریسکی و نااطمینانی افراد مبتدی نسبت به آینده بازار بررسی شده است. پارامترهای این الگو با استفاده از داده های فصلی دوره 1398–1383 و روش بیزین برآورد شده است. نتایج حاصل از شبیه سازی تصادفی الگو نشان می دهد که با افزایش بدبینی افراد مبتدی، مصرف کل اقتصاد و در نتیجه سطح تولید کاهش می یابد. همچنین، افزایش نااطمینانی افراد مبتدی نسبت به آینده بازار سهام باعث افزایش سطح مخارج مصرفی، افزایش سطح سرمایه گذاری و افزایش نرخ تورم در اقتصاد می شود. در نهایت، افزایش واریانس قیمت دارایی های با ریسک باعث می شود که مخارج مصرفی افراد مبتدی افزایش اما مخارج مصرفی افراد ماهر کاهش یابد.
۹.

اثر غیرخطی ریسک مالی با وجود مداخله سیاستی بانک مرکزی و فشار بازار ارز بر ثبات بانکی کشور: رویکرد رگرسیون انتقال ملایم(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش ها و سیاست های اقتصادی سال ۳۰ بهار ۱۴۰۱ شماره ۱۰۱ ۳۰۶-۲۷۱

کلیدواژه‌ها: ریسک نقدینگی ریسک اعتباری مداخله سیاستی بانک مرکزی فشار بازار ارز ثبات بانکی رگرسیون انتقال ملایم

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۹۳ تعداد دانلود : ۱۶۸
در مطالعه حاضر در مرحله اول با به کارگیری مدل گیرتون و روپر (1977) به محاسبه شاخص مداخله سیاستی بانک مرکزی و فشار بازار ارز پرداخته شد و در ادامه با به کارگیری رگرسیون انتقال ملایم (STR)، آثار غیرخطی ریسک های مالی با وجود مداخله سیاستی بانک مرکزی و فشار بازار ارز بر ثبات بانکی کشور بررسی می شود. مطابق با نتایج مدل گیرتون و روپر؛ در 26 سال از 33سال مورد بررسی، اقتصاد کشور با افزایش فشار بازار ارز مواجه شده است. همچنین میانگین درجه مداخله بانک مرکزی 79/0 است. به عبارت دیگر، در فاصله زمانی 1365 تا 1397، 79 درصد سیاست مداخله بانک مرکزی ناهمسو بوده است. نتایج برآورد مدل STR با لحاظ اندازه مداخله بانک مرکزی به عنوان متغیر انتقال نشان می دهد، مقدار حد آستاته متغیر انتقال 55/6 است و با عبور مداخله بانک مرکزی از این حد آستانه، واکنش مسئولین پولی به افزایش این متغیر به شدت بیشتر شده است، طوری که هر چه مداخله بانک مرکزی بیشتر شده است، سیاست گذاران تلاش نموده اند که با عکس العمل بیشتر به آن، رشد نرخ ارز را کنترل نموده و از افزایش آن جلوگیری نمایند. بنابراین شرایطی که نرخ ارز رشد بالاتری را تجربه می کند، سیاست گذاران بیشتر به دنبال کنترل نرخ ارز می باشند و کمتر به انحرافات آن توجه می نمایند که این امر ریسک نقدینگی و اعتباری بانک ها را افزایش داده و منجر به کاهش ثبات بانکی کشور می شود. بر اساس نتایج تخمین، متغیرهای کفایت سرمایه و رشد اقتصادی تأثیر مثبت و مداخله بانک مرکزی، ریسک نقدینگی، ریسک اعتباری و نرخ تورم نیز تأثیر منفی بر ثبات بانکی دارند.
۱۰.

تحلیل تأثیر شوک های کلان اقتصادی بر متغیرهای سیاستی پولی و مالی در ایران با رویکرد قاعده تیلور: روش BVAR(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: توسعه و سرمایه سال هفتم پاییز و زمستان ۱۴۰۱ شماره ۲ (پیاپی ۱۳) 21 - 48

کلیدواژه‌ها: سیاست های پولی سیاست های مالی آنالیز بیزین قاعده تیلور

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۹۷ تعداد دانلود : ۱۳۹
هدف: تحلیل تأثیرتکانه های کلان اقتصادی برمتغیرهای سیاستی پولی و مالی در ایران با رویکرد قاعده تیلور در دوره زمانی 1399 - 1355 .   روش: متدلوژی مورد استفاده خودرگرسیون برداری بیزین ( BVAR ) است . با استفاده ازشاخص های Theil و RMSE مشخص گردید تابع پیشین لیترمن - مینسوتا دقیق ترین پیش بینی ارائه می دهد.   یافته ها: یافته های پژوهش مبتنی برتوابع واکنش آنی درمدل اول نشان می دهد رفتارسیاست گذاران پولی نسبت به تکانه شکاف تولید در کوتاه مدت سیاست انبساطی می باشد و در بلندمدت اثرتکانه از بین خواهد رفت. نتایج مدل دوم نشان می دهد سیاست گذاران مالی نسبت به تکانه شکاف تولید در کوتاه مدت و بلندمدت سیاست انبساط را اجراکرده اند. بانک مرکزی نسبت به تکانه های تورم درکوتاه مدت رفتار انقباضی ازخود نشان داده ودر بلندمدت اثرتکانه از بین خواهد رفت. سیاستگذاران دولتی نسبت به تکانه شاخص قیمت مصرف کننده در کوتاه مدت رفتارانقباضی و در بلندمدت سیاست انبساطی اجرا کرده است.همچنین با ایجاد تکانه درنرخ ارز حقیقی اثرتکانه برنرخ رشدپایه پولی و مخارج دولت به ترتیب درکوتاه مدت منفی و مثبت و در بلندمدت اثرتکانه ماندگار نبوده و از بین خواهد رفت. نتایج تجزیه واریانس نشان می دهد در کوتاه مدت و بلندمدت شکاف تولید بیشترین تغییرات نرخ رشد پایه پولی ومخارج دولت را توضیح می دهد.   نتیجه گیری: رفتار سیاستگذاران پولی و مالی نسبت به شکاف تولید صلاحدیدی و به تورم قاعده مند و نسبت به نرخ ارز حقیقی به ترتیب سیاست انقباضی و سیاست انبساطی است.
۱۱.

بررسی ارتباط بین چرخه های سهام و چرخه های تجاری در اقتصاد ایران؛ رویکرد شاخص های سرریز(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های رشد و توسعه اقتصادی سال یازدهم بهار ۱۴۰۰ شماره ۴۲ 130 - 109

کلیدواژه‌ها: چرخه های تجاری چرخه های سهام شاخص های سرریز دیبولد و ایلماز روش تخمین پنجره چرخش

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۰۴ تعداد دانلود : ۴۰۳
در این مقاله روابط پویای بین چرخه های سهام و چرخه های تجاری در ایران با استفاده از رویکرد شاخص سرریز دیبولد و ایلماز (2012: 59) مورد بررسی قرار می گیرد. واکنش های پویا بین چرخه های سهام و تجاری به وسیله روش تخمین پنجره چرخش و نقشه های سرریز مورد بررسی قرار گرفته است. از داده های تولید ناخالص داخلی به عنوان چرخه تجاری و از شاخص قیمت سهام کل، سهام صنعت و سهام مالی به عنوان شاخص در چرخه های سهام استفاده شده است که در آن داده ها به صورت فصلی و در طی سال های 1396-1377 می باشند. در این تحقیق بررسی رابطه بین چرخه های سهام و چرخه های تجاری همراه با متغیرهای نقدینگی، درآمدهای نفتی و نرخ ارز بررسی شده است. نتایج تحقیق نشان می دهد که اثرات سرریز کل در طول دوره های رکود اقتصادی افزایش می یابد و همچنین چرخه تجاری، درآمدهای نفتی و نقدینگی تأثیر گذارترین بازار بر دیگر بازارها است و چرخه سهام مالی، سهام صنعت و سهام کل و نقدینگی تأثیرپذیرترین بازار از دیگر بازارها می باشد.
۱۲.

واکنش سیاست های پولی و مالی به شکاف تولید در ایران با رویکرد قاعده تیلور: روش کوانتایل(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های رشد و توسعه پایدار سال بیست و یکم زمستان ۱۴۰۰ شماره ۴ 122-87

کلیدواژه‌ها: قاعده تیلور واکنش بانک مرکزی واکنش دولت رگرسیون کوانتایل شکاف تولید

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۹۳ تعداد دانلود : ۲۲۳
یکی از موضوعات بسیار مهم در تحلیل سیاست های پولی و مالی کارآیی یا اثرگذاری آنها می باشد که به سیاست گذاران می گوید در چه شرایطی، چه سیاستی کارآمدتر می باشد. به طور کلی، منظور از کارآیی یا اثرگذاری سیاست های پولی و مالی میزان اثر آنها بر روی تولید یا درآمد ملی تعادلی است. بنابراین سیاست گذار برای دستیابی به اهداف خود، باید بتواند به شکاف تولید و تورم پاسخ مناسبی بدهد. بر همین مبنا باید از یک قاعده سیاستی که اهداف بانک مرکزی را پوشش می دهد استفاده کرد. در این پژوهش در چهارچوب قاعده تیلور، به بررسی واکنش سیاست های پولی و مالی به شکاف تولید در اقتصاد ایران با استفاده از روش رگرسیون کوانتایل ( Quantile ) در بازه زمانی 1397-1355پرداخته شده است. نتایج نشان می دهد با افزایش شکاف تولید در چندک های مختلف، سیاست گذاران پولی هیچ واکنشی به شکاف تولید از خود نشان نمی دهند، اما سیاست گذاران دولت نسبت به شکاف تولید سیاست انبساطی را به اجرا درآورده که نتایج نشان می دهد دولت رفتار صلاحدیدی نسبت به شکاف تولید از خود نشان می دهد که این خلاف قاعده تیلور می باشد.
۱۳.

بررسی عوامل اقتصادی موثر بر عرضه شیر در ایران، رهیافت گشتاورهای تعمیم-یافته ( GMM)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: تحقیقات اقتصاد کشاورزی جلد ۱۳ پاییز ۱۴۰۰ شماره ۳ (پیاپی ۵۱) 18 - 29

کلیدواژه‌ها: عرضه شیر دامپروری قیمت شیر الگوی پویا روش گشتاور های تعمیم یافته

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۵۴ تعداد دانلود : ۲۲۸
مقدمه و هدف : با توجه به اهمیت شیر هم در بخش تولید (به علت میزان اشتغال زایی و ایجاد درآمد برای فعالان این حوزه) و هم در بخش تقاضا و مصرف (به علت تاثیر آن بر سلامت عمومی و غیره) یک ی از هدف های مه م سیاس ت گذاری دولت در بخش کشاورزی می تواند افزایش عرضه و تقاضای شیر باشد. مواد و روش ها : هدف این مطالعه بررسی تأثیر عوامل اقتصادی مؤثر بر عرضه شیر در ایران براساس داده های استان ها می باشد. براین اساس در راستای اهداف پژوهش از داده های 28 استان ایران در بازه زمانی 1394-1381استفاده شد. مدل پژوهش با استفاده از رهیافت داده های تابلویی و در قالب روش گشتاورهای تعمیم یافته برآورد شد. یافته ها :  با توجه به نتایج حاصل از تخمین مدل، عرضه شیر در ایران از تعداد دام تاثیر مثبت و از هزینه نهاده های دامی تاثیر منفی می پذیرد. هم چنین، با وقفه یکساله، قیمت شیر و سطح مرتع تاثیر مثبت و قیمت گوشت تاثیر منفی بر عرضه شیر دارد. بحث و نتیجه گیری: اصلاح نژاد دام های شیرده، حمایت قیمتی، استفاده از فناوری های نوین دامپروری و مدیریت چرای دام از راهکارهای پیشنهادی برای ارتقای عرضه شیر در کشور می باشد
۱۴.

بررسی عوامل موثر بر اهرم بانکی در بانک های منتخب ایران: رهیافت مدل های میانگین گروهی با ضرایب ناهمگون(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه اقتصادی سال بیست و یکم تابستان ۱۴۰۰ شماره ۲ (پیاپی ۸۱) 11 - 44

کلیدواژه‌ها: اهرم مالی بانکی عوامل سازمانی عوامل کلان اقتصادی ضرایب ناهمگون

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۴۱ تعداد دانلود : ۱۳۸
هدف پژوهش حاضر بررسی تاثیر عوامل درون و برون سازمانی (عوامل کلان اقتصادی) موثر بر اهرم بانکی در بانک های منتخب ایران با لحاظ ضرایب شیب ناهمگون و پدیده وابستگی مقطعی جملات اخلال است. بدین منظور از تخمین زن های میانگین گروهی طی دوره زمانی 1395-1378 برای 10 بانک منتخب کشور استفاده شد. آزمون های تشخیصی بیانگر صادق بودن فرضیه های ناهمگونی ضرایب شیب و وابستگی مقطعی جملات اخلال است که برای این منظور از تخمین زن میانگین گروهی تعمیم یافته (AMG) استفاده شد. طبق نتایج، متغیرهای ریسک اعتباری و ریسک نقدینگی تاثیر مثبت و معنادار بر اهرم مالی بانکی و در مقابل متغیر اندازه بانک تاثیر منفی و معنادار بر اهرم بانکی دارند. در بین متغیرهای کلان اقتصادی نیز تورم و نرخ بهره حقیقی تاثیر مثبت و در مقابل رشد اقتصادی تاثیر منفی معنادار بر اهرم مالی بانک های منتخب تحت بررسی دارند.
۱۵.

بررسی تاثیر صرفه های تنوع در تسهیلات بانکی بر معیار بازدهی بانک های منتخب در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: نظریه های کاربردی اقتصاد سال هشتم بهار ۱۴۰۰ شماره ۱ 55 - 88

کلیدواژه‌ها: صرفه های شبه تنوع در تسهیلات معیار بازدهی بانک رگرسیون توبیت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۴۴ تعداد دانلود : ۳۲۵
بانک ها در نظام پرداخت ها، سیاست پولى، کاهش هزینه معاملات، مدیریت و کنترل ریسک و نیز در فرایند گذار اقتصاد به یک اقتصاد بازار نقش بسیار مهمی ایفا می کنند. با توجه به اهمیت بانک ها در اقتصاد، توجه به عملکرد آنها و بهبود بازدهی آنها بسیار ضروری می باشد.. یکی از عواملی که بازدهی بانک ها را تحت تاثیر قرار می دهد، تصمیمات مربوط به متنوع سازی خدمات و فعالیت های بانک است. متنوع سازی خدمات بانکی از یک طرف منافعی به همراه دارد و از طرف دیگر هزینه هایی را ایجاد می نماید. لذا بررسی تاثیر متنوع سازی بر بازدهی بانک بسیار حائز اهمیت می باشد. در مقاله حاضر به منظور بررسی صرفه های ناشی از تنوع در تسهیلات بانکی بر معیار بازدهی بانک، تابع هزینه غیرخطی مربوط به بانک های منتخب ایران و نیز صرفه های شبه تنوع در تسهیلات بانکی در قالب چهار سناریو مختلف -که شامل تمرکز بانک بر وام مشارکت مدنی، تمرکز بر وام مضاربه، تمرکز بر وام جعاله و تمرکز بر سایر تسهیلات بانکی می باشد - طی دوره زمانی 1384 تا 1395 مورد بررسی قرار گرفته است. همچنین با استفاده از الگوی رگرسیونی سانسور شده (الگوی توبیت) تاثیر صرفه های شبه تنوع در تسهیلات روی معیار بازدهی بانک ارزیابی شده است. نتایج به دست آمده نشان می دهد در سناریوهای مختلف، صرفه های شبه تنوع در تسهیلات بانکی تاثیر متفاوتی بر معیار بازدهی بانک دارند. در صورتی که بانک ها بر تسهیلات مبتنی بر مشارکت مدنی، مضاربه و سایر تسهیلات تمرکز داشته باشند، متنوع سازی منجر به افزایش بازدهی بانک ها می شود. در حالی که اگر تمرکز بانک ها بر وام جعاله باشد، متنوع سازی تسهیلات بانکی، بازدهی را کاهش خواهد داد.
۱۶.

Investigation of Factors Affecting Banking Leverage in Selected Iranian Banks (Random-Coefficients Approach)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: Journal of Money and Economy, Vol. ۱۶, No. ۱, Winter ۲۰۲۱ 21-42

کلیدواژه‌ها: Banking Leverage Structural Factors organizational factors financial crisis Swamy Model

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۲۸ تعداد دانلود : ۱۶۹
This study investigates the effect of intra-organizational and macroeconomic factors on banking leverage in selected Iranian banks. For this purpose, after calculation of the Banking Leverage for each bank, by using Random-Coefficients Approach (Swamy model), the impact of explanatory variables during the period of 1999-2016 was examined separately by 10 selected Iranian public and private banks. Based on calculations, Melli, Saderat, Refah, and Tejarat Bank had the highest and Sanat-va-Madan, Eghtesad-Novin, and Sepah had the lowest level of banking leverage. Furthermore; the results of estimations show that "organizational" and "structural-variables" of each bank have different effects on their banking leverage. For example, "credit risk" has a positive and significant effect on bank leverage in "Tejarat", "Saderat", "Refah" and "Sanat-va-Madan" banks. The effect of "liquidity risk" is the same as "credit risk". In general, due to banks' dissimilar structures, organizational and structural variables hold a varying impact on their banking leverage.
۱۷.

مطالعه رابطه علی مصرف حامل های برق، گاز طبیعی و فرآورده های نفتی با ارزش افزوده زیر بخش های منتخب صنعت ایران: رویکرد بوت استرپ پنلی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه اقتصاد انرژی ایران سال دهم بهار ۱۳۹۹ شماره ۳۴ 37 - 64

کلیدواژه‌ها: آزمون علیت گرنجری همبستگی بین مقطعی ارزش افزوده مصرف انرژی بوت استرپ پانلی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۷۶ تعداد دانلود : ۲۱۱
رابطه بین مصرف انرژی و رشد اقتصادی یکی از موضوعات چالش برانگیز است و در مطالعات مختلف (که ممکن است برای یک کشور خاص نیز انجام شده باشند)، نتایج متفاوتی حاصل شده است. در بسیاری از تحقیقات، روش ها و ابزارهایی جهت مطالعه این ارتباط استفاده شده، که بعداً ثابت شده است که از کارایی لازم برخوردار نبوده اند. در این مطالعه با بکارگیری یک رویکرد جدید علیت که توسط کونیا (2006) ارائه شده، رابطه بین سه حامل انرژی، گاز طبیعی، برق و فرآورده های نفتی با ارزش افزوده شانزده زیربخش اصلی صنعت در بازه 1395-1374 با رویکرد بوت استرپ پنلی مورد بررسی قرار گرفته است. مزیت رویکرد کونیا، این است که در آن برخلاف روش های سنتی، به دو مقوله ناهمگنی ضرایب و همبستگی بین مقطعی نیز توجه شده و این موضوع باعث می شود تا تخمین پارامترها کاراتر باشد. نتایج نشان می دهد که در پنج زیربخش صنعت «تولید محصولات لاستیکی و پلاستیکی»، «تولید سایر محصولات کانی غیر فلزی»، «تولید ماشین آلات و تجهیزات طبقه بندی نشده در جای دیگر»، «تولید ماشین آلات مولد و انتقال برق و دستگاه های برقی طبقه بندی نشده در جای دیگر»، «تولید وسایل نقلیه موتوری، تریلر و نیم تریلر» رابطه علی یک طرفه از سمت ارزش افزوده به مصرف گاز طبیعی، و در یک زیربخش «صنایع تولید مواد و محصولات شیمیایی» رابطه دوطرفه بین این دو متغیر وجود دارد. همچنین، نبود رابطه علی بین مصرف برق و ارزش افزوده در شانزده زیربخش صنعت مورد بررسی و وجود رابطه یک طرفه از سمت ارزش افزوده به مصرف فرآورده های نفتی تنها در زیربخش «تولید سایر وسایل حمل و نقل» بدست آمده است. مطابق نتایج این تحقیق، در مجموع به نظر می رسد که مصرف انرژی نقش پیشران رشد را در اقتصاد ایران ایفا نمی نماید و دولت می تواند بدون نگرانی از تبعات منفی آن، به اجرای سیاست های آزادسازی قیمت انرژی و مدیریت تقاضای آن بپردازد..
۱۸.

ارائه راهکاری جهت مدیریت نرخ سود بانکی ایران در چارچوب نظریات توسعه و سرکوب مالی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های رشد و توسعه اقتصادی سال دهم بهار ۱۳۹۹ شماره ۳۸ 44 - 31

کلیدواژه‌ها: توسعه مالی سرکوب مالی کرانه های نرخ سود بانکی مدل پنل با انتقال ملایم

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۵۳ تعداد دانلود : ۳۱۰
در اقتصاد ایران در طول چند دهه گذشته سیستم مالی دچار محدودیت های زیادی از جمله تعیین دستوری نرخ سود بانکی بوده است. در این مطالعه با توجه به شرایط اقتصادی ایران به تعیین نرخ سود سپرده بانکی به روش تلفیق دو نظریه آزادسازی و توسعه مالی و محدودیت مالی پرداخته می شود و آزادسازی محدود مالی پیشنهاد می شود. در این روش برخلاف تعیین دستوری نرخ سود بانکی، بانک مرکزی دو نرخ به عنوان سقف و کف نرخ سود بانکی را به بانک ها ابلاغ کرده که کرانه های بالا و پایین هستند. سپس بانک ها با توجه به عملکرد خود می توانند در حد فاصل سقف و کف نرخ سود، به صورت آزاد و رقابتی عمل کرده و نرخ سود متناسب را خود بانک ها تعیین کنند و در سیکل های اقتصادی با سرعت بیشتری تعدیل کنند و منابع مالی خود را حفظ کنند. برای انجام این کار از مدل رگرسیون با انتقال ملایم پنل (PSTR) و با داده های بانک مرکزی و بانک های تجاری کشور در بازه (1395-1385) کرانه های بالا و پایین نرخ سود سپرده بانکی، تخمین زده شده است.
۱۹.

مطالعه رابطه علیت بین مصرف انرژی و ارزش افزوده در زیر بخش های صنعت ایران: رهیافت بوت استرپ پنلی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: نظریه های کاربردی اقتصاد سال هفتم پاییز ۱۳۹۹ شماره ۳ 99 - 130

کلیدواژه‌ها: رابطه علیت گرنجری رویکرد بوت استرپ مصرف انرژی ارزش افزوده زیربخش های صنعت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۲۸ تعداد دانلود : ۳۰۷
ایران به عنوان یک کشور در حال توسعه، دارای منابع انرژی گسترده و یکی از نمونه های الگوی رشد اقتصادی بر اساس منابع طبیعی است. بنابراین، با وجود وفور منابع انرژی برنامه ریزی و سیاستگذاری در مصرف انرژی امری ضروری است. با توجه به اینکه صنعت یکی از بخش های عمده مصرف کننده انرژی است، بنابراین، در راستای اعمال سیاست مدیریت مصرف انرژی مطالعه و تعیین ارتباط بین مصرف انرژی و ایجاد ارزش افزوده در این بخش از موضوعات مهم این حوزه می باشد. در این تحقیق، رابطه علیت بین مصرف کل انرژی و ارزش افزوده زیربخش های صنعت ایران در دوره 1395-1374 با استفاده از آزمون علیت گرنجر پانلی و با رویکرد بوت استرپ مطالعه شده است. نتایج بدست آمده بیانگر عدم وجود رابطه علیت گرنجری از مصرف کل انرژی به رشد ارزش افزوده در زیربخش های مورد مطالعه صنعت به جز یک زیربخش است. بنابراین مصرف کل انرژی محرک رشد ارزش افزوده نبوده و سیاست صرفه جویی را می توان بدون کاهش معنی دار در رشد ارزش افزوده زیر بخش های صنعت بکار گرفت. در دو زیربخش صنعت تولید محصولات لاستیکی و پلاستیکی و تولید وسایل نقلیه موتوری، تریلر و نیم تریلر ارزش افزوده علت مصرف انرژی بوده است. بنابراین، افزایش ارزش افزوده در این زیر بخش ها باعث رشد مصرف کل انرژی می گردد و ضروری است در سیاست های مربوط به بخش صنعت به این زیربخش ها توجه ویژه ای شود.
۲۰.

بررسی اثربخشی سیاست های قیمتی اصلاح الگوی مصرف انرژی در بین استان های کشور: رهیافت داده های پانلی پویا

نویسنده:
منبع: سیاست گذاری پیشرفت اقتصادی سال هفتم بهار و تابستان ۱۳۹۸ شماره ۱ (پیاپی ۱۹)

کلیدواژه‌ها: اثربخشی کشش قیمتی حامل های انرژی تقاضای انرژی استان های ایران تخمین پویای پانلی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۲۴ تعداد دانلود : ۳۹۸
دستیابی به برآوردهای معتبر درباره کشش های قیمتی تقاضای انرژی، می تواند به درک بهتر از اثرات اقتصادی، زیست محیطی و توزیعی تغییر قیمت انرژی منجر شده و سیاست گذاران را قادر می سازد تا اقدام به اتخاذ تصمیمات کارآمد در حوزه مدیریت انرژی کنند. هدف از این پژوهش، بررسی اثربخشی سیاست های قیمتی اصلاح الگوی مصرف انرژی در استان های کشور از طریق برآورد و تحلیل کشش های قیمتی تقاضای انرژی به تفکیک حامل های انرژی منتخب (پرمصرف) و شاخص کل قیمت انرژی طی دوره 1394-1379 است. بدین منظور، از تخمین زن های پویای پانلی استفاده شده و کشش های تابع تقاضای انرژی تصریحی توسط تخمین زن پویای پانلی دومرحله ای آرلانو و باور (1995)/ بلاندل و باند (1998) برآورد شدند. طبق نتایج، متوسط کشش های قیمتی (شاخص کل قیمت انرژی) کوتاه مدت و بلندمدت تقاضای انرژی در استان کشور، به ترتیب، برابر 038/0- و 567/0- برآورد شد. از نظر حامل های انرژی نیز بالاترین کشش قیمتی تقاضای انرژی، به ترتیب، مربوط به قیمت حامل برق و سپس قیمت حامل بنزین است. اثر متغیر اقلیم (نیاز به گرمایش و سرمایش) در انرژی بری استان ها، قابل توجه بوده و کشش متوسط تقاضای انرژی نسبت به اقلیم در کوتاه مدت 15/0 و در بلندمدت 30/2 برآورد شد. بالا بودن کشش تقاضای اقلیمی انرژی و پایین بودن کشش قیمتی تقاضای انرژی (هم نسبت به شاخص قیمت کلی انرژی و هم، به تفکیک قیمت حامل های انرژی)، ضرورت اجرای سیاست های غیرقیمتی در سطح استان های کشور را ایجاب می کند.

کلیدواژه‌های مرتبط

پدیدآورندگان همکار

تبلیغات

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان