پیش بینی شاخص سهام با استفاده از شبکه های عصبی موجکی در بورس اوراق بهادار تهران
حوزه‌های تخصصی:
در این تحقیق شاخص کل سهام بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از مدل های مختلف شبکه های عصبی پیش بینی شده است. تحقیق از نوع کاربردی است و دوره زمانی انجام تحقیق از ابتدای سال 81 تا پایان سال 90 است. گردآوری اطلاعات از طریق آمار و داده های موجود در پایگاه اطلاعاتی در بورس اوراق بهادار تهران صورت گرفته است. برای ایجاد مدل WDBP از موجک db5 برای نویززدایی داده ها و تا پنج مرحله صورت گرفته است. جذر میانگین مربعات خطا (RMSE) معیارِ ارزیابی برای سنجش خطای پیش بینی است. نتایج این تحقیق نشان می دهد، عملکرد شبکه عصبی موجکی در پیش بینی شاخص سهام سطح خطای کمتری دارد و از شبکه عصبی بهتر است.