حسن خداویسی
مطالب
فیلترهای جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۳۱ مورد.
مقایسه پیش بینی تورم بر پایه معادلات دیفرانسیل تصادفی با مدل های رقیب(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه‌های تخصصی:
در این مقاله به منظور پیش بینی تورم در اقتصاد ایران، ابتدا ماهیت سری زمانی CPI برای داده های ماهانه ایران در بازه زمانی 1 m1369 تا 6 m1388، از لحاظ خطی ویا غیر خطی بودن و همچنین آشوبی یا تصادفی بودن مشخص گردیده است.
نتایج آزمون ها نشان می دهد که سری زمانی تورم ساختاری غیرخطی دارد و همچنین سری زمانی CPI دارای رفتاری آشوبناک است. سپس بر پایه معادله دیفرانسیل تصادفی، حرکت برآونی هندسی مدلی پویا برای برازش رفتار سری زمانی CPI تخمین زده شده است و از آن مدل به منظور پیش بینی تورم استفاده شده است. به منظور بررسی عملکرد مدل پیشنهادی در پیش بینی تورم، مقایسه ای بین این مدل، مدل شبکه های عصبی و مدلهای اقتصاد سنجی سری زمانی خطی ARMA و غیر خطی GARCH، EGARCH و TGARCH با افقی 6 ماهه صورت گرفته است.
بر اساس معیارهای RMSE، MAE و U-Tail مدل معادلات دیفرانسیل تصادفی، خطای کمتری در پیش بینی تورم نسبت به مدل های رقیب دارد.
بررسی رابطه تورم و بازده سهام بورس اوراق بهادار تهران: ارزیابی فرضیه جانشینی فاما(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه‌های تخصصی:
در ادبیات اقتصادی تحقیقات متعددی در پاسخ این سئوال که آیا سهام عادی سپر کاملی در مقابل تورم می باشد یا خیر، صورت گرفته است.
در این مقاله، با استفاده از دادههای بورس اوراق بهادار تهران، رابطه بین نرخ تورم و بازده سهام در دوره زمانی فروردین1370 تا اسفند 1387 مورد بررسی قرار گرفته است.
نتایج تجربی نشان می دهد که فرضیه فیشر، مبنی بر اینکه بازده حقیقی سهام، مستقل از تورم بوده و سهام عادی سپر کاملی در مقابل تورم است، در کوتاه مدت رد شده و بازار سهام تهران، سپر ضعیفی در مقابل تورم بوده است. به همین منظور در این مقاله، از فرضیه فاما استفاده شد و با به کارگیری فیلتر هدریک-پرسکات تورم به دو جزء دائمی و موقت تجزیه شد.
اعمال توجیه فاما برای برقرار نشدن فرضیه فیشر، نشان میدهد که توجیه فاما قادر به توضیح این پدیده نبوده و منفی بودن رابطه تورم و بازده حقیقی سهام در کوتاه مدت مربوط به جزئی موقت تورم است. در حالی که در بلند مدت شاخص قیمت سهام سپر تورمی بوده است.
کنکاشی پیرامون رابطه ی توسعه اقتصادی و مرگ و میر ناشی از تصادفات جاده ای در ایران: کاربردی از رهیافت رگرسیون توزیع دو جمله ای منفی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه‌های تخصصی:
در سر تا سر جهان و به ویژه در ایران، تصادفات جاده ای یکی از دلایل مهم مرگ و میر به شمار می رود. هدف اصلی این مطالعه، بررسی رابطه ی میان توسعه اقتصادی و تلفات ناشی از تصادفات جاده ای در سطح استان های ایران طی سال های 1387- 1384 می باشد. با تمرکز عمده بر روی دو عامل رشد اقتصادی و توزیع نابرابر درآمد در میان سایر عوامل مربوط به توسعه اقتصادی، و با استفاده از رهیافت رگرسیون توزیع دو جمله ای منفی با اثرات تصادفی برای داده های تابلویی مربوط به 30 استان ایران، نتایج نشان دهنده ی رابطه ی U شکل معکوس میان رشد اقتصادی و تلفات ناشی از تصادفات جاده ای می باشد. همچنین توزیع نا برابر درآمد اثر مثبتی بر تلفات دارد.
مقایسه ی پیش بینی نرخ ارز بر اساس مدل های غیرخطی STAR و مدل های رقیب(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه‌های تخصصی:
این مقاله ضمن بررسی و انجام آزمون غیرخطی برای داده های ماهیانه ی نرخ ارز بازار رسمی ایران، به مدل سازی و پیش بینی روند سری زمانی نرخ ارز با استفاده از رگرسیون غیرخطی انتقال ملایم[1] می پردازد. هم چنین به منظور مقایسه عملکرد پیش بینی های خارج از نمونه، مدل رگرسیون غیرخطی انتقال ملایم بر اساس بهینه سازی الگوریتم ژنتیک و مدل ARIMA برآورد می گردد. ارزیابی نتایج این مطالعه تأییدکننده ی رفتار غیرخطی نرخ ارز در ایران و عملکرد بهتر مدل های غیرخطی نسبت به مدل ARIMA در پیش بینی خارج از نمونه نرخ ارز برای افق 12 ماهه بر اساس معیارهایRMSE ، MAE و DAمی باشد.
ارزیابی نقش مشوق های مالیاتی شرکت های تجاری و تأثیر آن بر اقتصاد منطقه ای(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مطالعات مدیریت راهبردی سال نهم زمستان ۱۳۹۷ شماره ۳۶
149 - 167
حوزه‌های تخصصی:
بسیاری از کشورهای توسعه یافته در بدو فرایند توسعه خود همواره از سیاست های تشویقی در حوزه مالیاتی برای توازن توسعه منطقه ای استفاده نمودند. از جمله این مشوق ها تخفیف و معافیت مالیاتی در مناطق کمتر توسعه یافته و صنایع خاص مانند کشاورزی و محصولات معدنی است. تأثیر این سیاست بر اقتصاد منطقه ای، موضوع این مطالعه است. با معرفی متغیرهایی مانند نرخ متوسط مالیاتی در سطح استان ها به عنوان شاخص مشوق های مالیاتی شرکت های تجاری و شوک بارتیک به عنوان شاخص تقاضای نیروی کار، به بررسی نقش سیاست مشوق های مالیاتی اعم از تخفیفات و معافیت ها بر متغیرهای کلان اقتصاد استانی مانند رشد تشکیلات شرکتی، دستمزد سرانه، نرخ اجاره مسکن و نرخ بیکاری در قالب چهار مدل و در دوره 1381 تا 1395 با استفاده از مدل داده های پنل پرداخته شد. طبق نتایج، اعطای مشوق های مالیاتی در قالب کاهش نرخ مالیات متوسط در سطح استانی، تأثیر مثبت اما بسیار ناچیزی بر افزایش رشد تشکیلات شرکتی و دستمزد سرانه نیروی کار داشته و بر نرخ اجاره مسکن و نرخ بیکاری تأثیر بی معنی دارد. این امر نشان می دهد که سیاست تشویق مالیاتی نتوانسته است به اهدافی نظیر کاهش محرومیت و بهبود شرایط اقتصادی استان ها دست یابد. به بیان دیگر، اعمال سیاست های تشویقی در حوزه مالیاتی نتوانسته است انگیزه های لازم جهت جذب سرمایه گذاری و مجاب کردن سرمایه گذاران برای تحرک بنگاه های خود به مناطق دارای نرخ مالیات کمتر را فراهم آورد. پیشنهاد می شود که دولت با اصلاح قوانین مالیاتی خود و کاهش مشوق های مالیاتی، منابع آزاد شده از این بخش را صرف ایجاد انگیزه های تولید در مناطق محروم نماید.
آزمون خنثایی پول در کوتاه مدت و بلند مدت در اقتصاد ایران با تاکید برتکانه های پولی: کاربردی از رهیافت آزمون کرانه ها(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه‌های تخصصی:
یکی از موضوعات بسیار مهم برای سیاست گذاران اقتصادی در سطح کلان، نحوه رفتار متغیر ها در بلندمدت و کوتاه مدت در نتیجه تغییر پارامترهای سیاستی می باشد. ازجمله پارامترهای مهم سیاست گذاری، ابزارهای سیاست پولی است که این مقاله بر آن تمرکز دارد. در حقیقت یکی از موضوعات مورد بحث در ادبیات اقتصاد نظری، نحوه تأثیر سیاست پولی و شوک های پولی بر متغیرهای واقعی است. این پژوهش به بررسی آزمون خنثایی پول و عدم تقارن تکانه های پولی در ایران، با استفاده از داده های فصلی دوره زمانی (۱۳۶۹:۱-۱۳۹۳:۳) می پردازد. الگوی اقتصادسنجی به کارگرفته شده در این مقاله رهیافت آزمون کرانه ها، روش فیلتر هدریک-پرسکات و مدل خود رگرسیون با وقفه های توزیعی است. نتایج حاصل نشان می دهد که پول در بلندمدت در اقتصاد ایران خنثی است، ولی در کوتاه مدت، رشد نقدینگی تولید را تحت تأثیر قرار می دهد. سپس با استفاده از روش فیلتر هدریک-پرسکات، شوک های مثبت و منفی پولی و ادوار تجاری اقتصاد ایران تفکیک می شوند. نتایج حاکی از آن است که شوک های پولی تأثیر نامتقارنی بر تولید دارد. همچنین اثر شوک های پولی بر تولید طی سیکل های تجاری نامتقارن است.
تاثیر آزادسازی قیمت حامل های انرژی بر صنعت قند کشور(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه‌های تخصصی:
این مطالعه به بررسی تاثیر هدفمندکردن یارانهها بر صنعت قند کشور ایران میپردازد. آزمون
ریشه واحد برای بازده شاخص سهام صنعت قند و شکر و هزینه نسبی حاملهای انرژی نشان داد
که این متغیرها در سطح مانا هستند و همچنین آزمون آرچ بیانگر آن است که بازده شاخص سهام
صنعت قند ناهمسان واریانس میباشد. به همین دلیل، در این پژوهش از مدلهای
برای برآورد رابطه اثر سیاست دولت (هدفمندکردن یارانهها) بر صنعت قند کشور GARCH خانواده
استفاده شده است. نتایج برآوردها بیانگر آن است که هدفمند کردن یارانهها و افزایش هزینه
حاملهای انرژی، میانگین بازده شاخص سهام صنعت قند را کاهش و واریانس آن را افزایش داده
است.
برآوردی از درجه عبور نرخ ارز به قیمت های داخلی در اقتصاد ایران: کاربردی از مدل های پارامتر متغیر(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه‌های تخصصی:
میزان تغییرات قیمت های داخلی در نتیجه تغییرات نرخ ارز، در ادبیات اقتصاد کلان و بین الملل، به درجه عبور نرخ ارز مشهور است. این موضوع، از آن جهت اهمیت دارد که تکانه های وارده بر اقتصاد از کانال نرخ ارز به قیمت های نسبی اقتصاد منتقل می شود. در ضمن، درجه عبور نرخ ارز تحت تأثیر متغیرهای خرد و کلان اقتصادی است که با تغییر هر یک از این متغیرها، درجه عبور نرخ ارز در اقتصاد نیز تغییر خواهد کرد. لذا در مطالعه حاضر، برای برآورد میزان تأثیر نرخ ارز بر قیمت های داخلی، از الگوی خودرگرسیون برداری ساختاری عامل افزوده با نوسانات تصادفی و پارامترهای متغیر در طی زمان ( TVP-SFAVAR-SV ) و از داده های دوره زمانی فصل اول 1369 تا فصل دوم 1397 استفاده شده است. ابتدا، متغیر پنهان فعالیت های سوداگرانه در اقتصاد ایران مدل سازی و استخراج شده و نتایج، نشان می دهد که بیشترین سوداگری در اقتصاد ایران در دوره های (1373 تا 1375)، (1377 تا 1378) و (1390 تا 1391) بوده، همچنین شوک متغیر پنهان سوداگری در دوره مورد بررسی، به افزایش تورم در اقتصاد ایران منجر شده است. برآورد درجه عبور نرخ ارز در ایران، نشان داد که ضریب درجه عبور نرخ ارز طی دوره مورد بررسی، ثابت نبوده و در این دوره، تغییر کرده است. تجزیه واریانس تاریخی درجه عبور نرخ ارز با حضور عوامل مؤثر نیز نشان داد که تقریباً اکثر نوسانات درجه عبور نرخ ارز توسط تورم و سپس نوسانات نرخ ارز و شکاف تولید، قابل تفسیر و توضیح است.
برآورد ضریب فزاینده سیاست مالی در اقتصاد ایران: کاربردی از مدل های خودرگرسیون برداری ساختاری و مارکوف سوئیچینگ(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه‌های تخصصی:
با توجه به نقش سیاست مالی در کاهش بحران ها و تغییر اندازه ضریب فزاینده سیاست مالی طی ادوار تجاری، تعیین اندازه ضریب فزاینده سیاست مالی پس از بحران جهانی 2008-2007 به یکی از چالش برانگیزترین موضوعات در حوزه سیاست مالی تبدیل شد. در یک تقسیم بندی کلی، اندازه ضریب فزاینده سیاست مالی طبق دیدگاه کینزی، بزرگ تر از یک و برمبنای دیدگاه نئوکلاسیکی، کوچک تر از یک برآورد شده است. این تفاوت در اندازه ضریب فزاینده، از آنجا نشات می گیرد که اقتصاددانان معتقدند که ضریب فزاینده سیاست مالی تحت تأثیر درجه باز بودن اقتصادی، رژیم نرخ ارز، نحوه اعمال سیاست پولی و ادوار تجاری قرار می گیرد. اختلاف فکری مکاتب و اقتصاددانان در مورد اندازه ضریب فراینده سیاست مالی، علاوه بر بعد نظری، در مطالعات تجربی نیز نمایان است. این مقاله در این راستا، با استفاده از روش بلانچارد و پروتی ( Blanchard & perroti, 2002 ) در قالب مدل خودرگرسیون برداری ساختاری و روش ارائه شده توسط هال ( Hall, 2009 ) در قالب مدل چرخشی مارکوف با استفاده از داده های فصلی ایران طی دوره (1396:2-1369:1) به برآورد ضریب فزاینده سیاست مالی پرداخته است. نتایج حاصل از مدل خودرگرسیون برداری ساختاری، نشان داد که ضریب فزاینده آنی و تجمعی تا ده فصل و تجمعی بلندمدت تا بیست فصل برای مخارج دولت به ترتیب، برابر با 281/0، 304/0 و 445/0 است. همچنین ضریب فزاینده آنی و تجمعی آتی تا ده فصل و تجمعی بلندمدت تا بیست فصل برای مالیات به ترتیب، برابر با 079/0-، 107/0- و 171/0- است. ازآنجاکه ضریب فزاینده سیاست مالی متناسب با شرایط اقتصادی تغییر می کند، نتایج حاصل از مدل غیرخطی چرخشی مارکوف نشان داد که ضریب فزاینده مخارج دولت در دوره رکود برابر با 828/0 و بزرگ تر از ضریب فزاینده دوره رونق (108/0) بوده و از سویی دیگر، ضریب فزاینده مالیات در دوره رونق (194/0-) بزرگ تر از دوره رکود (092/0-) است.
بررسی رابطه اندازه دولت و رشد اقتصادی ایران: کاربردی از مدل های حالت-فضا و خودرگرسیون با وقفه های توزیعی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه‌های تخصصی:
بارو (1990) با وارد کردن مخارج دولت به تابع رشد نشان داد که میزان فعالیت های دولت تأثیر مثبتی بر رشد اقتصادی دارد، اما چنانچه میزان مخارج دولت بیش از اندازه مشخصی افزایش یابد، فعالیت های دولت تأثیر منفی بر رشد اقتصادی خواهد داشت. در این زمینه، این مقاله بر مبنای مدل نظری رشد بارو و یک الگوی تجربی برای اقتصاد ایران، به بررسی رابطه اندازه دولت از منظر مخارج عمرانی و جاری با رشد تولید ناخالص داخلی ایران با به کارگیری الگوی خودرگرسیون با وقفه های توزیعی و رهیافت پارامتر متغیر با استفاده از داده های سالانه طی دوره 1393-1346 می پردازد. ابتدا با استفاده از آزمون ریشه واحد لامزداین پاپل (1997) و آزمون های هم انباشتگی گریگوری هانسن (1996) و سایکنن لوتکیپل (2002) به ترتیب به بررسی انباشتگی و هم انباشتگی متغیرها پرداخته شد. نتایج این بخش تحقیق نشان از وجود شکست های ساختاری در متغیرهای تحقیق دارد که روابط بین متغیرها را تحت تأثیر قرار می دهد. سپس با استفاده از مدل خودرگرسیون با وقفه های توزیعی مقدار آستانه با لحاظ شکست های ساختاری برای مخارج جاری 2/15 درصد و برای مخارج عمرانی 2/8 درصد تولید ناخالص داخلی سرانه به دست آمد. با توجه به انتقاد لوکاس به صورت نظری و اثبات وجود شکست های ساختاری متعدد در اقتصاد ایران، از مدل حالت فضا برای بررسی رابطه رشد و اندازه دولت استفاده شد و نتایج نشان داد که ضرایب متغیرهای مورد استفاده در طی زمان ثابت نیست و این پارامترها در گذر زمان با توجه به منبع تکانه، رفتار متفاوتی را از خود نشان می دهند.
بررسی عبورنامتقارن نرخ ارز به قیمت های داخلی(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
راهبرد اقتصادی سال هشتم پاییز ۱۳۹۸ شماره ۳۰
161 - 200
حوزه‌های تخصصی:
این مطالعه با هدف بررسی تأثیر شوک های مثبت و منفی نرخ ارز به قیمت های داخلی و با استفاده از داده های فصلی ایران طی دوره ی زمانی (1369:1-1396:4) و با به کارگیری الگوی خود رگرسیون با وقفه های توزیعی غیرخطی، عبور نامتقارن نرخ ارز به قیمت های داخلی را با لحاظ تقویت و تضعیف ارزش پول ملی مورد بررسی قرار می دهد. نتایج الگو خودرگرسیون با وقفه های توزیعی غیرخطی بیانگر این است که شوک های مثبت و منفی نرخ ارز اثرات نامتقارنی بر شاخص های قیمت در اقتصاد ایران دارند، به نحوی که در بلندمدت شوک های منفی نرخ ارز در اثرگذاری بر هر چهار شاخص قیمت ناتوان هستند، اما شوک های مثبت نرخ ارز تأثیر مثبت و معناداری بر سه شاخص (شاخص قیمت مصرف کننده، تولیدکننده و شاخص قیمت واردات) در بلندمدت دارند اما بر شاخص قیمت صادرات اثر معناداری ندارد. همچنین در کوتاه مدت شوک های مثبت نرخ ارز تأثیر مثبت و معناداری بر شاخص های قیمت مصرف کننده، واردات و صادرات دارند، اما شوک های منفی در کوتاه مدت تأثیر معناداری بر شاخص های مذکور ندارند. شاخص قیمت تولیدکننده نیز پاسخ مثبت نسبت به هر دو شوک مثبت و منفی نرخ ارز در کوتاه مدت می دهد اما شوک های منفی نسبت به شوک های مثبت تأثیر بزرگ تری بر شاخص قیمت تولیدکننده (در کوتاه مدت) دارند.
بررسی رابطه ی بین جهانی شدن و نابرابری درآمدی: کاربردی از مدل انتقال ملایم آستانه ای پانلی(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
تحقیقات اقتصادی دوره ۵۲ بهار ۱۳۹۶ شماره ۱ (پیاپی ۱۱۸)
61 - 87
حوزه‌های تخصصی:
دیدگاه غالب، پیرامون رابطه ی جهانی شدن و نابرابری درآمدی در اقتصاد که تحت عنوان اجماع واشنگتن شناخته می شود، معتقد است که جهانی شدن نابرابری درآمدی را کاهش می دهد. بر مبنای تئوری هکشراوهلین، هر کشور آن کالایی را صادر می کند که با استفاده از عامل تولید فراوان خود آن را تولید کرده است. از سوی دیگر برمبنای قضیه ی استالپر- ساموئلسون کاهش تعرفه و سایر محدودیت های تجاری منجر به کاهش تفاوت پرداختی بین درآمد عوامل تولید می شود، که نتیجه ی نهایی آن کاهش نابرابری درآمد در داخل و بین کشورها می باشد. اما تحقیقات تجربی اخیر نشان داده اند که جهانی شدن علاوه بر جنبه های مثبت، می تواند منجر به ایجاد نابرابری درآمد شود. در این راستا، این مطالعه با استفاده از داده های 71 کشور مختلف جهان طی دوره ی زمانی 2002-2013، با به کارگیری رگرسیون انتقال ملایم پانلی، و با در نظر گرفتن تولید ناخالص داخلی سرانه و جهانی شدن اقتصادی به عنوان متغیرهای انتقال، به بررسی رابطه ی غیرخطی متغیرهای تحقیق و آزمون منحنی کوزنتس رشد- نابرابری درآمدی از یک سو و منحنی U شکل ارتباط جهانی شدن و نابرابری از سوی دیگر پرداخته است. نتایج مطالعه نشان می دهد که منحنی کوزنتس برای رشد- نابرابری قابل رد نیست، از سویی جهانی شدن در مراحل اولیه خود نابرابری را کاهش داده اما به تدریج نابرابری را افزایش می دهد.
تأثیر فساد بر هزینه های نظامی در منتخبی از کشورهای درحال توسعه(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
تحقیقات مدل سازی اقتصادی تابستان ۱۳۹۸ شماره ۳۶
127-162
حوزه‌های تخصصی:
هدف اصلی این مقاله، بررسی تأثیر فساد بر هزینه های نظامی کشورهای منتخب درحال توسعه طی دور ه زمانی 2015-2000 می باشد. برای نیل به هدف مذکور، از یک مدل عمومی مخارج نظامی، دو شاخص: ادراک فساد و کنترل فساد، تحلیل های هم انباشتگی پانلی و برآوردگر گشتاورهای تعمیم یافته سیستمی ( SGMM ) دومرحله ای، استفاده شده است. نتایج برآورد مدل تحقیق نشان می دهد که اثر فساد بر هزینه های نظامی کشورهای مورد مطالعه، مثبت و معنادار است. بر اساس سایر نتایج، متغیرهای مخارج غیرنظامی (به عنوان هزینه فرصت مخارج نظامی) و دموکراسی، اثر منفی و معناداری بر هزینه های نظامی کشورهای درحال توسعه داشته اند. جمعیت به عنوان یک متغیر اجتماعی، اثر مثبت و معناداری بر هزینه های نظامی کشورهای درحال توسعه داشته است که نشان می دهد دفاع یک کالای عمومی می باشد. متغیرهای درآمد سرانه و وقفه بار نظامی نیز تأثیر مثبت و معناداری برهزینه های نظامی کشورهای مورد مطالعه داشته اند. متوسط هزینه هاینظامی کشورهای جهان نیز بر بار نظامی کشورهای درحال توسعه، اثر مثبت و معناداری داشته است که حاکی از وجود یک رقابت تسلیحاتی می باشد.
شواهدی جدید از رابطه اندازه دولت و رشد اقتصادی ایران:کاربرد مدل سه رژیمی رگرسیون آستانه ای(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه‌های تخصصی:
طی دو قرن اخیر نقش دولت و ترکیب مخارج دولت در اکثر کشورهای دنیا تغییر کرده است. از نظر تئوریک بین اقتصاد دانان در مورد اندازه دولت و میزان دخالت دولت در اقتصاد اتفاق نظر وجود ندارد. در یک طرف کلاسیک ها و طرفداران بازار آزاد معتقد به دولت کوچک و دخالت کم و در سمت و سوی دیگر سوسیالیست ها و کینز اعتقاد به دخالت زیاد و دولت بزرگ دارند. این مطالعه با استفاده از داده های دوره زمانی 1346-1396 و با به کارگیری آزمون ریشه واحد غیرخطی جانر و هانسن 2001، آزمون هم انباشتگی غیرخطی اندرس و سیکلوس 2001 و مدل رگرسیون آستانه ای هانسن و بر پایه مطالعه آنامان(2004) درصدد برآورد محدوده اندازه بهینه دولت برای اقتصاد ایران از طریق تخمین یک رگرسیون غیرخطی سه رژیمی شده است. نتایج این مطالعه نشان می دهد که محدوده اندازه بهینه دولت از منظر مخارج جاری ( نسبت مخارج جاری دولت به تولید ناخالص داخلی ) در اقتصاد ایران در بازه 12/10 تا 25/18 درصد قرار دارد و این محدوده برای اندازه دولت از منظر مخارج عمرانی برابر با 32/4 تا 05/9 است. همچنین درجه انباشتگی و هم انباشتگی متغیرهای مورد استفاده از فرایند غیرخطی خودرگرسیون آستانه تبعیت می کند، به نحوی که اولاً بعضی از متغیرهای اقتصادی در ایران متناسب با وضعیت قرارگرفته شده دارای درجه انباشتگی متفاوتی هستند، همچنین شوک های کاهشی نسبت به شوک های افزایشی، انحراف بیشتری را در مسیر بلندمدت رشد اقتصادی ایجاد می کنند.
عبور نرخ ارز بر قیمت های مصرف کننده در کشورهای با درآمد سرانه متوسط و بالا(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مطالعات و سیاست های اقتصادی دوره ۱۵ پاییز و زمستان ۱۳۹۸ شماره ۲
207 - 230
حوزه‌های تخصصی:
هدف این مطالعه برآورد درجه عبور نرخ ارز در کشورهای با درآمد سرانه متوسط و بالا است. جهت نیل به این هدف از داده های 59 کشور مختلف جهان طی دوره زمانی 1980 تا 2018 استفاده شده است. نتایج حاصل از الگوی گشتاورهای تعمیم یافته نشان داد که درجه عبور نرخ ارز در کشورهای با درآمد سرانه متوسط و بالا به ترتیب برابر با 14 و 16 درصد است. به نحوی که با افزایش تولید ناخالص داخلی سرانه، درجه عبور نرخ ارز افزایش مییابد. همچنین نتایج حاصل از مدل ناپارامتریک تابلویی با پارامترهای متغیر در طی زمان نیز نشان داد که درجه عبور نرخ ارز در هر دو گروه از کشورهای مورد مطالعه در طی زمان متغیر است و در دهه 1980 میلادی درجه عبور نرخ ارز در بیشترین مقدار خود رسیده است، به نحوی که در کشورهای با درآمد سرانه متوسط بعد از دهه 1980 میلادی تا سال 2005 درجه عبور نرخ ارز کاهش یافته و پس از سال 2005 درجه عبور نرخ ارز دوباره با افزایش همراه بوده است.
مقایسه مدل های رشد لجستیکی با مدل های رقیب در پیش بینی شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
تحقیقات مالی دوره ۲۱ تابستان ۱۳۹۸ شماره ۲
265 - 292
حوزه‌های تخصصی:
هدف: هدف اصلی این مطالعه مقایسه مدل های رشد لجستیکی هاروی، هاروی، شبکه عصبی غیرخطی اتورگرسیو و طراحی و یافتن مدلی بهینه با دقت پیش بینی بهتر برای داده های شاخص کل بورس تهران است که این مدل وابستگی زیادی به مقادیر گذشته خود دارد، پرنوسان است و روند حرکتی غیرخطی دارد که تاکنون مغفول مانده است. روش: در این پژوهش با به کارگیری مدل های رشد «لجستیک هاروی» و «هاروی» و افزودن جزء غیرخطی بر اساس بسط سری تیلور توابع مثلثاتی روی داده های روزانه مربوط به سال های 1393 تا 1395، نوسان های شاخص کل بورس به چهار گروه دسته بندی شدند و ضمن مشخص شدن کارآمدی این مدل ها بر اساس معیارهای پیش بینی، نتایج آن با شبکه عصبی غیرخطی اتورگرسیو ارزیابی و مقایسه شد. یافته ها: نتیجه آزمون های ریشه واحد دیکی فولر و BDS بیان کننده این است که داده ها مانا هستند و رفتار غیرخطی دارند. در مرحله برآورد، از آنجا که مدل های لجستیک هاروی و هاروی ریشه میانگین مربعات خطای بالا و ضریب تعیین کم داشتند، خوبی برازش آنها در هر چهار نوع داده تأیید نشد. با افزودن جزء غیرخطی به مدل هاروی برازش بسیار مناسبی از شاخص کل بورس با ضریب تعیین حداقل 8/99درصد و حداقل ریشه میانگین مربعات خطا ب دست آمد که حتی در مقایسه با شبکه عصبی غیرخطی اتورگرسیو بهتر بود. نتیجه گیری: نتایج پژوهش نشان می دهد که ترکیب مدل هاروی با جزء غیرخطی، در مقایسه با دو مدل رشد لجستیکی هاروی و شبکه عصبی غیرخطی اتورگرسیو، شاخص کل بورس تهران را بهتر پیش بینی می کند.
بررسی روندهای تصادفی مشترک بین ارزش افزوده بخش کشاورزی ایران و شرکای عمده تجاری(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه‌های تخصصی:
یکی از هدف های اصلی هر کشور، تأمین مواد غذایی موردنیاز جامعه است که از طریق رشد در بخش کشاورزی قابل دستیابی است. در این راستا، مطالعه ی حاضر تلاش کرده است؛ روندهای تصادفی مشترک بین ارزش افزوده بخش کشاورزی ایران و کشورهای طرف عمده ی تجاری، طی دوره ی زمانی 2015-1967 را مورد بررسی قرار دهد. برای نیل به این هدف؛ از روش گونزالو و گرنجر که در چارچوب مدل هم جمعی چند متغیره ی یوهانس و یوسلیوس می باشد، استفاده شده است. نتایج تحلیل روندهای تصادفی مشترک نیز گویای این واقعیت است که کلیه ی کشورها واکنش شدیدی نسبت به روندهای یاد شده از خود نشان می دهند اما کشور چین رهبری ارزش افزوده بخش کشاورزی را بر عهده دارد. بر این اساس لازم است که به منظور دستیابی به رشد مستمر در کشاورزی، دولت از طریق کاهش تعرفه بر واردات بخش کشاورزی و دادن یارانه به صادرات بخش کشاورزی، تجارت در بخش کشاورزی خود را با کشور چین گسترش دهد تا بخش کشاورزی داخلی از رشد ارزش افزوده بخش کشاورزی جهانی بهره مند گردد.
اثر نامتقارن تورم بر جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
تحقیقات اقتصادی دوره ۵۴ زمستان ۱۳۹۸ شماره ۴ (پیاپی ۱۲۹)
917 - 945
حوزه‌های تخصصی:
امروزه بسیاری از کشورهای جهان به واسطه کمبود منابع داخلی برای سرمایه گذاری، تمایل شدیدی به جذب سرمایه های خارجی پیدا کرده اند. شواهد تجربی نشان می دهد عوامل مختلفی بر جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی تأثیرگذار هستند. تورم به عنوان یکی از عوامل اقتصادی می تواند تأثیر مستقیمی بر روی جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی داشته باشد. به دلیل اهمیت این مسأله، مطالعه حاضر تلاش دارد آثار کوتاه مدت و بلندمدت نامتقارن تکانه های افزایشی و کاهشی نرخ تورم در ایران را بر روی سرمایه گذاری مستقیم خارجی با داده های سالانه دوره زمانی (2016-1970) و با استفاده از مدل خودرگرسیون با وقفه های توزیعی غیرخطی (NARDL) بررسی کند. یافته های این تحقیق نشان می دهد که در کوتاه مدت و بلندت مدت تکانه های افزایشی و کاهشی نرخ تورم به ترتیب اثر منفی و اثر مثبت بر روی جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی دارند. همچنین آثار تکانه های کاهشی نرخ تورم بر افزایش جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی بیشتر از آثار تکانه های افزایشی آن بر کاهش جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی است. اثر سایر متغیرهای استفاده شده در مدل نیز به این صورت است که در بلندمدت متغیرهای مخارج دولتی و تعرفه گمرکی اثر منفی و متغیرهای تولید ناخالص داخلی، نرخ ارز (نرخ دلار)، نسبت نیروی کار به جمعیت و درجه باز بودن اقتصاد اثر مثبت بر روی جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی دارند. طبقه بندی JEL : F21, C130
کاوشی در زمینه تأثیر مخارج جاری و عمرانی دولت بر تولید ناخالص داخلی ایران در کوتاه مدت و بلندمدت(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
تحقیقات اقتصادی دوره ۵۱ تابستان ۱۳۹۵ شماره ۲ (پیاپی ۱۱۵)
327 - 353
حوزه‌های تخصصی:
برخی از اقتصاددانان معتقدند که مخارج عمرانی تاثیر مثبت و مخارج جاری تاثیر منفی برتولیدداخلی دارد و از سویی دیگر برخی نیز معتقدند که مخارج دولتی صرف نظر از نوع جاری و عمرانی آثار زیان باری در اقتصاد دارد، این مقاله در این همین راستا به بررسی رابطه مخارج عمرانی و جاری دولت با تولید ناخالص داخلی در ایران با بکارگیری الگوی خود رگرسیون با وقفه-های توزیعی با استفاده از داده های سالانه دوره (1393-1346) می پردازد. نتایج این تحقیق نشان می دهدکه مخارج دولت چه به صورت جاری و چه به صورت عمرانی در کوتاه مدت، پس از یک دوره تاخیر تاثیر منفی و معنی داری بر تولید ناخالص داخلی دارد، این در حالی است که در بلندمدت هر دو نوع مخارج، تاثیر مثبت و معنی داری بر تولید ناخالص داخلی دارد. بر مبنای ضرایب برآورد شده در تحقیق، مخارج عمرانی در بلند مدت تقریبا دو برابر بزرگتر از مخارج جاری تولید ناخالص داخلی را تحت تاثیر قرار می دهد. جهت پوشش شکست های ساختاری از آزمون لامزداین پاپل استفاده شد و متغیر موهومی شوک نفتی سال 52 ( سال وقوع اولین شوک نفتی و افزایش درآمدهای نفتی که منجر به افزایش مخارج دولت و در نتیجه افزایش شدید تورم شد) به مدل اضافه گردید. بر مبنای مدل حاصل شده بعد از اعمال شکست ساختاری نشان دادیم زمانی هر دو نوع مخارج دولت اثر منفی بر تولید ناخالص داخلی دارند که افزایش شدید مخارج دولت همراه با تورم باشد.