پژوهش های رشد و توسعه اقتصادی

در مطالعه پیشِ رو، با استفاده از مدل خودرگرسیون برداری (VAR)، تأثیرات و پیامدهای بی ثباتی اقتصادی بر رشد اقتصادی در ایران در دوره 1392-1360 به کمک روش تحلیل مؤلفه های اساسی بررسی می شود. ابتدا به کمک روش تحلیل مؤلفه های اساسی، شاخصی برای بی ثباتی اقتصادی ساخته شد و سپس به اثرگذاری این شاخص بر رشد اقتصادی در بخش های عمده اقتصاد کلان در ایران پرداخته شده است. نتایج نشان می دهد که تنها در بخش کشاورزی اهمیت نیروی کار نسبت به سایر متغیرها بیشتر است اما در بخش های دیگر، سرمایه فیزیکی اهمیت بیشتری در تبیین رشد اقتصادی آن بخش داراست. در تمامی بخش های اقتصاد کلان، متغیر بی ثباتی اقتصادی اثری منفی بر رشد اقتصادی آن بخش دارد. سهم شاخص بی ثباتی اقتصادی در تجزیه واریانس چهاربخش اقتصاد کلان به ترتیب در بخش های صنایع و معادن، خدمات، کشاورزی و نفت و گاز از اهمیت بیشتری برخوردار است.

بررسی نحوه تأثیر شوک های پولی از کانال های انتقال دهنده سیاست پولی یکی از مباحث در حوزه اقتصاد کلان است که به دو قطب اصلی دیدگاه نئوکلاسیکی (طرف تقاضا) و دیدگاه غیرنئوکلاسیکی (طرف عرضه) تقسیم می شود، محققان و پژوهشگران متعددی در کشورهای مختلف به بررسی نحوه انتقال اثرات شوک های پولی از طریق این کانال ها بر سیستم اقتصاد کلان پرداخته اند، اما در مطالعات داخلی عدم توجه هم زمان به بحث خنثایی پول در بلندمدت و عدم تقارن شوک های مثبت و منفی با وجود کانال های انتقال دهنده سیاست پولی یکی از مهم ترین ضعف های موجود در بحث مذکور است، این مقاله جهت پر کردن شکاف تحقیقاتی مذکور با استفاده از داده های فصلی اقتصاد ایران طی دوره زمانی 1369 تا 1395 به بررسی نحوه تأثیر شوک های پولی از کانال های انتقال دهنده سیاست پولی بر تولید پرداخته است، بدین منظور با استفاده از مدل چرخشی مارکوف شوک های مثبت و منفی پولی استخراج شدند و سپس نتایج حاصل از مدل مورداستفاده با به کارگیری روش خودرگرسیون با وقفه های توزیعی نشان داد که؛ سه کانال نرخ ارز، قیمت مسکن و اعتبارات در انتقال اثرات سیاست پولی در بلندمدت ناتوان است، این به معنای خنثایی پول در بلندمدت است، همچنین با وجود کانال های مذکور عدم تقارن بین شوک های مثبت و منفی وجود دارد، از سوی دیگر کانال اعتبارات نقش قوی تری در انتقال اثرات سیاست پولی نسبت به دو کانال دیگر در اقتصاد ایران دارد.

تحلیل چگونگی عبور نرخ ارز به قیمت های داخلی یعنی رابطه تغییر نرخ ارز و قیمت ها و عوامل مؤثر بر آن در وضع سیاست گذاری های بهینه در اقتصادهای باز و همچنین در فهم اثرات انتقال تکانه ها اهمیت زیادی دارد. در این مطالعه برای بررسی چگونگی عبور نرخ ارز به شاخص قیمت های وارداتی در ایران از یک الگوی ساختاری تعادل عمومی پویای تصادفی استفاده شده است. در این الگو تغییرات نرخ ارز درون زا در نظر گرفته شده و نه برون زا. در نتیجه این امکان فراهم آمده که عبور نرخ ارز به شرط هر یک از تکانه های وارد بر اقتصاد جداگانه محاسبه شود. مزیت استفاده از این الگو این است که به سیاست گذار نشان می دهد که عبور نرخ ارز به قیمت ها همیشه به یک میزان نیست و در سیاست گذاری، اینکه کدام تکانه سبب تغییر نرخ ارز و قیمت ها شده را باید لحاظ کرد. از این رو ابتدا، یک الگوی تعادل عمومی پویای تصادفی برای اقتصاد ایران ارائه و سپس مقداردهی و شبیه سازی شده است. سپس با استفاده از توابع ضربه-واکنش، عبور نرخ ارز به شرط هریک از تکانه های وارد بر اقتصاد (تکانه تکنولوژی، درآمد نفتی، تقاضای خارجی، تقاضای پول، نرخ بهره خارجی و سیاست پولی) جداگانه محاسبه گردید. نتایج حاکی از آن است که انتقال نرخ ارز در ایران ناقص است و درجه انتقال با توجه به هر شوک وارد بر اقتصاد متفاوت است و بعد از بیست فصل به حدود 40 تا 70 درصد می رسد. هدف دیگر مقاله بررسی اثر افزایش واریانس تکانه ها بر عبور نرخ ارز بود. از آنجایی که افزایش انحراف معیار تکانه ها، مقیاس توابع ضربه واکنش را تغییر می دهد ولی شکل آنها را تغییر نمی دهد، اندازه نسبی این واکنش ها نسبت به هم و درنتیجه، عبور نرخ ارز تغییر نمی کند.

تراز تجاری یکی از مهم ترین متغیرهای کلان و از محدودیت های استراتژیک اقتصاد کلان برای کشورهای در حال توسعه می باشد. هدف اصلی مطالعه حاضر بررسی تأثیر نرخ پس انداز بر تراز تجاری ایران است. در این راستا، با استفاده از رویکردهای رگرسیون فازی و خودرگرسیون با وقفه های توزیعی و با به کارگیری داده های سری زمانی طی سال های 1394-1339 به بررسی این موضوع پرداخته شده است. نتایج حاصل از رگرسیون فازی نشان می دهد که متغیرهای نرخ پس انداز، درجه باز بودن تجاری و تولید ناخالص داخلی سرانه اثر مثبت و نرخ ارز مؤثر واقعی اثر منفی بر تراز تجاری دارند. همچنین نتایج حاصل از خودرگرسیون با وقفه های توزیعی نشانگر این است که متغیرهای نرخ پس انداز و تولید ناخالص داخلی سرانه اثرات مثبتی در کوتاه مدت و بلندمدت بر تراز تجاری داشته اند. از سویی در بلندمدت نرخ ارز مؤثر واقعی و درجه باز بودن تجاری موجب بدتر شدن تراز تجاری گردیده اند. سایر نتایج حاکی از آن است که ضریب تصحیح خطا نشان می دهد که در هر سال حدود 93 درصد از عدم تعادل کوتاه مدت برای دستیابی به تعادل بلندمدت تعدیل می شود. با توجه به نتایج حاصل از تحقیق به منظور کاهش کسری تجاری، افزایش در پس انداز ناخالص داخلی می تواند یکی از توصیه های سیاستی مهم باشد.

ارتباط بین سیاست های م الی و رش د اقتص ادی از دیرب از مورد توجه اقتصاددانان بوده است. از این رو مطالعات نظری و تجربی متعددی در این زمینه انجام شده است. در این مطالعه جهت بررسی دقیق تر اثر سیاست های مالی دولت در اقتصاد ایران، با استفاده از داده های فصلی سال های 1367 تا 1395 و استفاده از الگوی خودرگرسیون برداری عامل-افزوده شده (FAVAR) در ترکیب با روش های پارامترهای متغیر در طول زمان (TVP) ، اقتصاد ایران مدل سازی شده است. در این مدل سازی متغیرهای رشد تولید ناخالص داخلی، رشد سرمایه گذاری، تورم، تغییرات نرخ ارز، رشد مخارج مصرفی خصوصی و متغیر سیاست های مالی دولت، به عنوان متغیر غیرقابل مشاهده وارد مدل شده اند. بر اساس نتایج تحقیق اثر سیاست های مالی بر رشد اقتصادی ایران در کل دوره مورد بررسی، مثبت است و افزایش سرمایه گذاری زمینه ساز افزایش نرخ رشد اقتصادی است. همچنین اثرات مثبت سیاست های مالی بر نرخ ارز غیررسمی در طول زمان افزایش یافته است. به علاوه اثر سیاست مالی بر تورم در اقتصاد ایران مثبت است، به طوری که اثرات افزایشی فوق در دوره های رونق اقتصادی بیشتر است. در نهایت اینکه اثر سیاست های مالی دولت بر مخارج بخش خصوصی منفی است. نتایج تحقیق حاضر بیانگر تغییر روابط بین متغیرهای مدل در طول زمان است به طوری که شرایط حاکم بر اقتصاد کشور در نحوه اثرگذاری متغیرهای مدل بر یکدیگر اثرگذار است .

مصرف کالاها و خدمات یکی از اصلی ترین متغیرهای اقتصادی منعکس کننده شرایط رفاه خانوارها در یک جامعه و نیز محرک تقاضای کل و هدف تولید در اقتصاد است. بدین ترتیب اندازه گیری میزان انتقال شوک های درآمد به مصرف خانوار در راستای درک توانایی هموارسازی مصرف و بررسی تغییرات رفاهی افراد تحت شرایط بی ثباتی درآمد و نیز در طراحی و ارزیابی سیاست های بهینه اجتماعی و جهت دادن این سیاست ها با هدف افزایش قدرت خرید، حفظ و ارتقای سطح رفاه خانوارها نقش مهمی ایفا می کند. هدف از این مطالعه اندازه گیری میزان هموارسازی مخارج مصرفی خوراکی خانوارها در ایران در برابر شوک های دائمی و موقت درآمد با استفاده از داده های پانلی متشکل از درآمدها، هزینه ها، شاخص های اجتماعی خانوارهای ایرانی از قبیل سن، جنسیت، تحصیلات، وضع فعالیت، وضعیت زناشویی طی سال های 1393-1388 و از قیود کوواریانس تحمیل شده بر رشد درآمد و مصرف جهت شناسایی مقادیر پارامترهای شوک های دائمی و موقت درآمد، است. نتایج به دست آمده نشان می دهند که گرچه بیمه تقریباً کامل برای مخارج خوراکی خانوارها در مقابل شوک های موقت و دائمی درآمد طی دوره مورد بررسی وجود دارد، اما برای شو ک های موقت به میزان بیشتری مورد هموارسازی قرار گرفته است. همچنین عواملی مانند افزایش سطح تحصیلات، شهرنشینی، متأهل بودن و اشتغال همبستگی مثبت با درآمد دارند به طوری که نقش مهمی قدرت هموارسازی مصرف خانوار به ازای شوک های درآمد داشته اند.

رابطه معکوس بین رشد اقتصادی و نرخ بیکاری در ادبیات اقتصادی با عنوان قانون اوکان شناخته می شود. با توجه به اهمیت قانون اوکان در سیاست گذاری اقتصادی، بررسی رابطه نرخ بیکاری و رشد اقتصادی در سطح استان ها، از اهمیت بالایی برخوردار است. همچنین با توجه به امکان جابه جایی نیروی کار برحسب شرایط اقتصادی بین استان ها، اثرات مکانی و سرریز فضایی در مطالعات ناحیه ای بسیار ضروری است؛ از این رو هدف اصلی از این مطالعه، بررسی قانون اوکان برای استان های کشور ایران با رویکرد اقتصادسنجی فضایی است و اینکه آیا قانون اوکان می تواند به عنوان یک رابطه کلی جهت بررسی واکنش بازار کار به تغییرات رشد اقتصادی ناحیه ای، در استان های ایران مورد استفاده قرار گیرد. به این منظور از داده های پانل برای 30 استان طی دوره زمانی ۱۳۹۲-۱۳۸۴ استفاده شده است. نتایج حاصل از برآورد مدل نشان می دهد که رشد اقتصادی و نرخ بیکاری استان ها دارای وابستگی فضایی بوده و اثرات و عملکرد بازار کار یک استان، علاوه بر وضعیت اقتصاد کلان و ویژگی های آن استان، تحت تأثیر وضعیت اقتصادی استان های مجاور نیز است. به همین دلیل در این مطالعه برای بررسی قانون اوکان از پنل فضایی استفاده شده است. نتایج حاصل از مدل پنل فضایی ( SAC ) نشان می دهد رابطه اوکان در سطح استان های ایران مورد تأیید قرار می گیرد و توسعه بازار کار ناحیه ای تنها محدود به مرزهای استانی نبوده و به استان های دیگر نیز سرریز می کند.

یکپارچگی مالی از طریق افزایش سطح سرمایه گذاری در کشورها می تواند اثرات مثبت فراوانی بر متغیرهای کلان اقتصادی از جمله اشتغال، رشد اقتصادی، افزایش حجم مبادلات بین المللی و در نهایت افزایش درآمد سرانه کشورها داشته باشند. این مطالعه به بررسی این مسئله می پردازد که آیا یکپارچگی مالی و بازبودن بازارهای مالی در ایران و کشورهای در حال توسعه می تواند بر فرایند همگرایی درآمدی مؤثر باشد و آیا سیاست های بازبودن، یکپارچگی و به دنبال آن ادغام مالی می تواند جزء سیاست هایی باشد که لازم است این کشورها برای فرایند ادغام اقتصادی خود اتخاذ نمایند؟ نتایج این مطالعه نشان می دهد که بازبودن مالی، یکپارچگی مالی و توسعه مالی داخلی، به طور معنی داری باعث تسهیل در همگرایی درآمدی بین ایران و شرکای تجاری اش در کشورهای در حال توسعه با درآمد متوسط به بالا می گردد اما نقش توسعه بازارهای مالی داخلی بیش از دو متغیر دیگر است.

بررسی تأثیر نظام های مربوط به بی ثباتی نرخ واقعی ارز بر متغیرهای کلان اقتصادی همانند سرمایه گذاری مستقیم خارجی یکی از موضوعات مهم در ادبیات مالیه بین الملل محسوب شده و بخش عمده ای از مطالعات تجربی را به خود اختصاص داده است. از این رو هدف اصلی این مطالعه بررسی چگونگی تأثیرگذاری نظام های بی ثباتی نرخ واقعی ارز در دو وضعیت بی ثباتی زیاد و کم بر سرمایه گذاری مستقیم خارجی طی سال های 1395-1353 می باشد. برای دستیابی به این هدف، دو وضعیت بی ثباتی زیاد و کم در رفتار نرخ واقعی ارز به روش الگوی خودرگرسیونی تعمیم یافته تحت شرایط ناهمسانی واریانس وابسته به تغییر رژیم استخراج شده و تأثیر این متغیر به همراه متغیرهای توضیحی همانند نرخ واقعی ارز، تولید ناخالص داخلی حقیقی و درجه بازبودن تجارت بر سرمایه گذاری مستقیم خارجی بررسی شده است. نتایج تخمین مدل دلالت بر تأیید دو وضعیت بی ثباتی نرخ واقعی ارز زیاد و کم در رفتار نرخ واقعی ارز داشته و تأثیر منفی و معنی دار بی ثباتی نرخ واقعی ارز بر سرمایه گذاری مستقیم خارجی در وضعیت بی ثباتی زیاد بیشتر از حالت بی ثباتی کم است. از سوی دیگر متغیرهای نرخ واقعی ارز، تولید ناخالص داخلی حقیقی و درجه بازبودن تجارت تأثیر مثبت و معنی دار بر سرمایه گذاری مستقیم خارجی در ایران در دوره زمانی مورد مطالعه داشته اند. از این رو کاهش بی ثباتی نرخ واقعی ارز از طریق کنترل نوسانات سطح قیمت های داخلی به ویژه در وضعیت بی ثباتی زیاد از مهم ترین توصیه های سیاستی این مطالعه برای افزایش میزان سرمایه گذاری مستقیم خارجی به شمار می آید.

بارو (1990) با وارد کردن مخارج دولت به تابع رشد نشان داد که میزان فعالیت های دولت تأثیر مثبتی بر رشد اقتصادی دارد، اما چنانچه میزان مخارج دولت بیش از اندازه مشخصی افزایش یابد، فعالیت های دولت تأثیر منفی بر رشد اقتصادی خواهد داشت. در این زمینه، این مقاله بر مبنای مدل نظری رشد بارو و یک الگوی تجربی برای اقتصاد ایران، به بررسی رابطه اندازه دولت از منظر مخارج عمرانی و جاری با رشد تولید ناخالص داخلی ایران با به کارگیری الگوی خودرگرسیون با وقفه های توزیعی و رهیافت پارامتر متغیر با استفاده از داده های سالانه طی دوره 1393-1346 می پردازد. ابتدا با استفاده از آزمون ریشه واحد لامزداین پاپل (1997) و آزمون های هم انباشتگی گریگوری هانسن (1996) و سایکنن لوتکیپل (2002) به ترتیب به بررسی انباشتگی و هم انباشتگی متغیرها پرداخته شد. نتایج این بخش تحقیق نشان از وجود شکست های ساختاری در متغیرهای تحقیق دارد که روابط بین متغیرها را تحت تأثیر قرار می دهد. سپس با استفاده از مدل خودرگرسیون با وقفه های توزیعی مقدار آستانه با لحاظ شکست های ساختاری برای مخارج جاری 2/15 درصد و برای مخارج عمرانی 2/8 درصد تولید ناخالص داخلی سرانه به دست آمد. با توجه به انتقاد لوکاس به صورت نظری و اثبات وجود شکست های ساختاری متعدد در اقتصاد ایران، از مدل حالت فضا برای بررسی رابطه رشد و اندازه دولت استفاده شد و نتایج نشان داد که ضرایب متغیرهای مورد استفاده در طی زمان ثابت نیست و این پارامترها در گذر زمان با توجه به منبع تکانه، رفتار متفاوتی را از خود نشان می دهند.