مطالب مرتبط با کلیدواژه

ریسک بانکی


۱.

درآمد غیربهره ای، ریسک و سودآوری در صنعت بانکداری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مدل سازی اقتصادی سال دهم پاییز ۱۳۹۵ شماره ۳ (پیاپی ۳۵)

کلیدواژه‌ها: سودآوری SGMM درآمد غیربهره ای ریسک بانکی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۳۴۴ تعداد دانلود : ۷۹۴
هدف این مقاله ارزیابی اثر درآمد غیربهره ای بر ریسک و سودآوری در صنعت بانکداری در دوره زمانی 1384 - 1393 با استفاده از روش گشتاورهای تعمیم یافته سیستمی می باشد. نتایج نشان می دهد افزایش درآمد غیربهره ای موجب افزایش سودآوری و کاهش ریسک در نظام بانکی ایران می شود و رابطه شاخص تمرکز و ریسک بانکی، معنادار و مثبت است؛ به طوری که افزایش شاخص تمرکز موجب افزایش ریسک بانک ها می گردد. براساس نتایج تحقیق و مشکلات کنونی نظام بانکی ایران، توجه به درآمدزایی بانک ها از طریق درآمدهای غیربهره ای می تواند به عنوان یک راه حل اساسی و مهم مورد توجه قرار گیرد.
۲.

کارکردهای ریسک در تدوین استراتژی رشد بنگاه ها در صنایع با فناوری پیشرفته(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات مدیریت راهبردی سال دهم بهار ۱۳۹۸ شماره ۳۷ 19 - 39

کلیدواژه‌ها: استراتژی رشد نفوذ در بازار فناوری پیشرفته رشد داخلی رشد خارجی کارآمدی بنگاه ریسک مالی ریسک بانکی ریسک ارزی ریسک مقررات گمرکی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۳۵ تعداد دانلود : ۴۵۴
راهبرد رشد انتخابی هوشمندانه در مسیر تکامل بنگاه است. بنگاه ها انتخاب می کنند که در حضور ریسک چگونه از منابع خود برای رشد استفاده کنند. هدف از این پژوهش، مطالعه نقش ریسک در انتخاب استراتژی رشد بنگاه در صنایع با فناوری پیشرفته در ایران است. مدل پژوهش بر اساس مطالعات پیشین در داخل و خارج از کشور، بررسی صنایع با فناوری پیشرفته و دیدگاه های خبرگان و پیشنهادهای محقق بنا گردید. داده های پژوهش از طریق پرسشنامه ای محقق ساخته، جمع آوری شده و با استفاده از مدل معادلات ساختاری مورد آزمون قرار گرفت. جامعه آماری پژوهش شامل مدیران بنگاه های صنعتی کشور در صنایع دارای فناوری پیشرفته  است. به منظور جمع آوری داده ها از روش نمونه گیری در دسترس استفاده شد و داده های حاصل از نمونه ای 451 نفره مورد تحلیل قرار گرفت. نتایج حاکی از آن بود که: 1) استراتژی ِهای رشد بنگاه با تکنولوژی بالا بر کارآمدی آن ها مؤثر است، 2) منابع بر استراتژی رشد بنگاه هایتک تأثیرگذار هست، 3) بنگاه هایتک براساس نوع ریسک، از منابع، برای استراتژی های رشد استفاده می کند و 4) بنگاه تکنولوژی بالا براساس ریسکی که ادراک می کند از کارآمدی، برای رشد به شکل سود و جذابیت منابع موردنیاز برای رشد را فراهم می آورد.
۳.

کاربرد تئوری ارزش حدی در تخمین ریسک نقدینگی بانک های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: بورس اوراق بهادار سال سیزدهم پاییز ۱۳۹۹ شماره ۵۱ 90 - 118

کلیدواژه‌ها: ارزش حدی روش تخمین گارچ روش تخمین ایگارچ ریسک بانکی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۵۶ تعداد دانلود : ۳۲۸
اندازه گیری و تخمین ریسک مسأله ای است که از دیرباز ذهن محققان را به خود مشغول ساخته است. در این زمینه رویکردهای مختلفی ارائه شده است. این رویکردها را می توان بر اساس تکنیک های آماری مورد استفاده در سه طبقه رویکردهای پارامتریک، نیمه پارامتریک و ناپارامتریک تقسیم بندی نمود به طوری که اغلب سنجه های ریسک در قالب این رویکردها، ریسک را اندازه گیری و تخمین می نمایند. در میان سنجه های مختلف ریسک، ارزش حدی، سنجه ای نوظهور است. هدف از این تحقیق مقایسه روش ارزش حدی با روش معمولی در 10 بانک پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد که در بازه زمانی هفت ساله از 1390-1396 مورد بررسی قرار گرفته است. جهت انجام این کار برای تخمین ریسک از دو روش گارچ و ایگارچ استفاده گردیده است. نتایج حاصل از این تحقیق نشان داد دقت تخمین ریسک با روش ارزش حدی و تخمین گارچ بیشتر از روش معمولی است. در حالی که دقت تخمین ریسک با روش ارزش حدی و تخمین ایگارچ کمتر از روش معمولی است.
۴.

بررسی تأثیر قدرت مدیرعامل بر ریسک بانکی با تأکید بر نقش تعدیلی قدرت هیئت مدیره

نویسنده:
منبع: چشم انداز حسابداری و مدیریت دوره چهارم بهار ۱۴۰۰ شماره ۳۹ (جلد ۲) 97 - 115

کلیدواژه‌ها: قدرت مدیرعامل ریسک بانکی قدرت هیئت مدیره

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۲۸ تعداد دانلود : ۲۳۹
نتایج پژوهش های قبلی راجع به قدرت مدیرعامل و نقش های هیئت مدیره های اجرایی و تاثیرشان در ریسک پذیری بانکی و عملکرد مالی بسیار محدود و مبهم ابهام هستند. افزون بر این، هیئت مدیره قوی تر می تواند هزینه های ارتباطی و هماهنگی بیشتری را به مدیرعامل تحمیل کند. این پژوهش به بررسی تأثیر قدرت مدیرعامل بر ریسک بانک های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با تأکید بر نقش تعدیلی قدرت هیئت مدیره، طی سال های 1391 الی 1397 با استفاده از روش تحلیل رگرسیون چندگانه پرداخته است. داده های پژوهش حاضر از نرم افزار ره آورد نوین و همچنین پیوست صورت های مالی 17 بانک فعال در شبکه بانکی کشور گردآوری شده هست. برای اندازه گیری ریسک بانکی از نوسانات بازده دارایی های و همچنین، برای سنجش قدرت مدیرعامل از دوره تصدی و تحصیلات مدیرعامل استفاده گردیده است. برای تجزیه وتحلیل داده ها از نرم افزار استاتا نسخه 14 بهره گرفته شده است. نتایج نشان می دهد که قدرت مدیرعامل (تحصیلات مدیرعامل و دوره تصدی مدیرعامل) بر ریسک بانکی تأثیر معناداری ندارد و همچنین قدرت هیئت مدیره (استقلال هیئت مدیره) تأثیری بر رابطه بین قدرت مدیرعامل (تحصیلات مدیرعامل و دوره تصدی مدیرعامل) و ریسک بانکی ندارد؛ به عبارت دیگر می توان این گونه تفسیر کرد که مداخله استقلال قدرت هیئت مدیره (استقلال هیئت مدیره) بر رابطه بین قدرت مدیرعامل و ریسک بانکی نتوانسته تأثیری بر رابطه مذکور داشته باشد و این رابطه معنادار نشده است.
۵.

اثرات بانکداری سایه بر ریسک بانکی و کفایت سرمایه در بانک های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

نویسنده:
منبع: چشم انداز حسابداری و مدیریت دوره چهارم بهار ۱۴۰۰ شماره ۴۱ (جلد ۴) 13 - 28

کلیدواژه‌ها: اثرات بانکداری سایه ریسک بانکی کفایت سرمایه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۰۶ تعداد دانلود : ۳۱۰
بهبود نسبت کفایت سرمایه در شبکه بانکی حداقل از دو کانال حاکمیت شرکتی و درگیرشدن منافع فعالان بازار مالی، می تواند به اثربخشی بیشتر نظارت داخلی و بیرونی، شفافیت و پاسخگویی بینجامد. مقررات حاکمیت شرکتی در زمینه بهبود وضعیت مالی بانک باعث کاهش ریسک شده و ممکن است با هدف اصلی سهامداران مبنی بر افزایش سهام باشد. در این راستا هدف پژوهش حاضر بررسی اثرات بانکداری سایه بر ریسک بانکی و کفایت سرمایه در بازه زمانی 1392– 1398 (14 بانک) می پردازد. بدین منظور با استفاده از روش بررسی میدانی و اسنادکاوی، اطلاعات استخراج شده با استفاده از روش های آمار توصیفی و الگوی رگرسیونی داده های تابلویی با نرم افزار ایویوز مورد آزمون و تجزیه و تحلیل قرار گرفته اند. نتایج حاصل از فرضیه نشان می دهد: بانکداری سایه بر ریسک بانکی تاثیر مستقیم معناداری دارد. و بانکداری سایه بر کفایت سرمایه تاثیر معکوس معناداری دارد.
۶.

شواهد نظری و تجربی کژمنشی در نظام بانکی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های اقتصادی ایران سال بیست و ششم تابستان ۱۴۰۰ شماره ۸۷ 111 - 133

کلیدواژه‌ها: نظام بانکی کژمنشی ریسک بانکی اهرم بانکی معادلات همزمان

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۳۰ تعداد دانلود : ۱۳۸
از آنجا که مساله کژمنشی در رفتارهای نظام بانکی کارایی نظام تامین مالی کشور را دچار مخاطره می کند، وجود شواهد نظری و تجربی این پدیده در نظام بانکی ایران راهگشای سیاست گذاران خواهد بود. رفتارهای پرخطر بانک ها می تواند ناشی از مشکلات اطلاعات نامتقارن بین بانک مرکزی و شبکه بانکی باشد. این مطالعه با استفاده از اثرات همزمان میان تغییر ریسک و تغییر اهرم بانکی در شبکه بانکی به دنبال شواهد وجود کژمنشی در شبکه بانکی ایران است. برای این منظور از داده های تابلویی پویای نظام بانکی در سال های ۱۳۸۵ تا ۱۳۹۸ استفاده شده است. مطابق با نتایج به دست آمده، هر تغییر ریسک با سطح اهرم بانکی در ارتباط بوده و مطابق با نتایج، ارتباط مثبت و معنی دار میان سطح ریسک و اهرم بانکی برقرار است. این رابطه دلیلی برای وجود کژمنشی در شبکه بانکی کشور است که می تواند دلیلی بر نوعی شکست بانک مرکزی در نظارت و حمایت از نظام بانکی نیز باشد.  
۷.

بررسی رابطه بین ابعاد نوآورانه مدیریت کیفیت جامع و کاهش ریسک بانکی با توجه به شاخص های کلان اقتصادی

نویسنده:
منبع: چشم انداز حسابداری و مدیریت دوره ۶ پاییز ۱۴۰۲ شماره ۸۶ (جلد ۳) 274 - 284

کلیدواژه‌ها: ابعاد نوآورانه مدیریت کیفیت جامع ریسک بانکی ریسک اعتباری آموزش کارکنان مهارت نرم

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۰ تعداد دانلود : ۶۰
هدف از انجام این مطالعه تعیین رابطه بین ابعاد نوآورانه مدیریت کیفیت جامع و کاهش ریسک بانکی با توجه به شاخص های کلان اقتصادی می باشد. روش پژوهش توصیفی- پیمایشی و از نوع کاربردی بوده است و داده های پژوهش که به صورت مقطعی و در نیمه دوم سال 1402، از طریق پرسشنامه که بین اعضای نمونه تکثیر و در مدت زمان مشخصی جمع آوری گردید و روایی به صورت اعتبار صوری و پایایی داده ها با استفاده از آزمون آلفای کرونباخ و تحلیل رگرسیونی آن پرداخته شد. در همین راستا جامعه آماری، بانکهای تجاری استان فارس به تعداد 270 نفر می باشد و نمونه آماری نیز شامل 155 نفر از کلیه کارکنان و سرپرستان در این بانکها می باشند که با استفاده از جدول مورگان انتخاب شده اند. نتایج پژوهش حاکی از آن است که بین ابعاد نوآورانه مدیریت کیفیت جامع و کاهش ریسک بانکی با توجه به شاخص های کلان اقتصادی رابطه معناداری وجود دارد. بنابراین، آموزش کارکنان، مهارت نرم و ساعت آموزشی مدیریتی میتواند بر کاهش ریسک بانکی تأثیر داشته باشد.
۸.

تأثیر آستانه ای اسلامیت محیط بر کاهش ریسک بخش بانکی در کشورهای اسلامی: روش رگرسیون انتقال ملایم تابلویی (PSTR)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: جستارهای اقتصادی ایران سال ۲۰ پاییز و زمستان ۱۴۰۲ شماره ۴۰ 247 - 277

کلیدواژه‌ها: اسلامیت محیط ریسک بانکی ثبات بانکی بانکداری اسلامی رگرسیون انتقال ملایم تابلویی (PSTR)

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۳ تعداد دانلود : ۴۲
اهمیت فزاینده تأمین مالی مبتنی بر شریعت در سیستم های بانکی، تحقیقات علمی را در مورد عوامل شکل دهنده نحوه رفتار، نحوه رقابت با بانک های معمولی و نحوه واکنش بانک های اسلامی به ریسک ها و شوک های مختلف برانگیخته است. براساس این، هدف اصلی مقاله حاضر بررسی تأثیر اسلامی بودن محیط بر مقاوم سازی و کاهش ریسک بخش بانکی در کشورهای دارای سیستم بانکداری اسلامی است. این مقاله فرض می کند که ثبات بانک های اسلامی با درجه اسلامی بودن محیط فعالیت آنها ارتباط تنگاتنگی دارد. برای آزمون این فرضیه، از داده های شانزده کشور منتخب دارای سیستم بانکداری اسلامی شامل عربستان، قطر، فلسطین، پاکستان، عمان، نیجریه، مالزی، لیبی، لبنان، اردن، ایران، اندونزی، مصر، برونئی، بحرین و افغانستان؛ طی دوره زمانی فصل اول سال 2019 تا فصل سوم سال 2022 استفاده شده است. روش تجزیه وتحلیل داده ها مبتنی بر روش رگرسیون انتقال ملایم تابلویی (PSTR) است. یافته های تحقیق نشان می دهد اسلامیت محیط در هر دو رژیم، اثرات مثبت بر افزایش ثبات بانکی در کشورهای موردبررسی داشته است؛ به طوری که میزان اثرگذاری در رژیم دوم نسبت به رژیم اول بیشتر است. براساس این، نتیجه گیری می شود اسلامیت محیط به صورت ناکامل توانسته اثرات مثبت خود بر افزایش ثبات بخش بانکی را ایفا نماید و به منظور تقویت این اثرگذاری نیاز است تا میزان تطابق محیط فعالیت بانک ها با اصول شریعت توسعه پیدا کند.
۹.

اثر توسعه بازارهای مالی بر ریسک صنعت بانکداری در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: اقتصاد مقداری دوره ۱۶ پاییز ۱۳۹۸ شماره ۳ 67 - 88

کلیدواژه‌ها: ریسک بانکی بازارهای مالی ضریب بتا سرمایه بانک تنوع درآمد

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۰ تعداد دانلود : ۳۵
در این مطالعه به بررسی اثر توسعه بازارهای مالی بر ریسک صنعت بانکی با سه معیار (نسبت سرمایه، تنوع درآمدی و ضریب بتا) پرداخته شده است. به دلیل محدودیت آماری مجموعه ای از  8 بانک فعال در بورس تهران در بازه زمانی 1384-1394 مورد بررسی قرارگرفته است. برای اهداف برآوردی از روش پانل حداقل مربعات تعمیم یافته(GLS)، استفاده شده است. نتایج مطالعه حاکی از آن است که توسعه بازارهای مالی در دو بخش سهام و بانک باعث افزایش ریسک سیستماتیک بانک ها می شود. همچنین توسعه شاخص سهام بر نسبت سرمایه اثر مثبت دارد و کیفیت درآمد بانک ها را افزایش می دهد. سرمایه گذاری مستقیم خارجی موجب افزایش نسبت سرمایه بانک های مورد مطالعه شده است و درجه باز تجاری در بازه زمانی مورد مطالعه موجب کاهش ریسک سیستماتیک صنعت بانکی شده است. در بین سه معیار نشان دهنده ی عملکرد بانک ها شامل بازده دارایی، بازده حقوق صاحبان سهام و نسبت هزینه به درآمد، تنها  بازده حقوق صاحبان سهام موجب افزایش کیفیت و تنوع درآمدی بانک ها گردیده است.
۱۰.

تحلیل پدیده ریسک های خاص بانکی در بانکداری بدون ربای ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: اقتصاد و بانکداری اسلامی دوره ۶ تابستان ۱۳۹۶ شماره ۱۹ 147 - 179

کلیدواژه‌ها: ریسک بانکی بانکداری بدون ربا عقود اسلامی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۶ تعداد دانلود : ۱۷
ظاهر فعالیت های بانک های اسلامی، به ویژه فعالیت های اعتباری آن ها نشان می دهد که این بانک ها درگیر ریسک هایی بیش از ریسک های متداول در بانک های متعارف هستند؛ چرا که ماهیت اصلی عقود اسلامی اقتضای تعامل طرفین را دارد و طبعاً ریسک بانک اسلامی نیز در این نوع فعالیت بیشتر است. وجود ریسک های ناشی از ورود بانک به فضایی استراتژیک و نیاز به اطلاع از آنچه گیرنده تسهیلات می داند و انجام می دهد، عملاً باعث معلق ماندن اجرای واقعی عقود اسلامی در نظام بانکی فعلی شده و در واقع بانک برای چنین تعاملی ترجیح می دهد به طور غیررسمی به قرض ربوی بازگشت کرده و یا با افزایش بنگاه داری، شمولیت مالی را کاهش دهد. مسأله ریسک های خاص بانکی در ایران، یک مسأله مبنایی بوده و ریشه در ساختار خاص بانکداری بدون ربا دارد و لذا اساساً باید یک راهکار کلی و مبنایی برای آن ارائه شود؛ به عبارت دیگر باید معماری دیگری از بانکداری ارائه کرد به طوری که متناسب با ماهیت عقود اسلامی و اهداف آن ها باشد و ضمن اجرای حقیقی عقود اسلامی با ریسک های کمتری نیز مواجه گردد. این پژوهش ضمن بررسی انواع ریسک ها در دو نوع بانکداری متعارف و بدون ربا، تحلیلی از جایگاه و نقش ریسک در بانکداری بدون ربا و اهمیت پوشش آن ها ارائه می دهد.
۱۱.

بررسی نقش پوشش ریسک های خاص بانکیِ بانکداری بدون ربای ایران، در تحقق اهداف بند نهم سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: اقتصاد و بانکداری اسلامی دوره ۷ بهار ۱۳۹۷ شماره ۲۲ 71 - 94

کلیدواژه‌ها: ریسک بانکی بانکداری بدون ربا عقود اسلامی سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی ثبات مالی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۹ تعداد دانلود : ۱۴
در بند نهم سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی بر چهار مؤلفه اصلی برای حفظ ثبات مالی در اقتصاد تأکید شده است، که عبارت اند از: اصلاح و تقویت نظام مالی، ثبات مالی، ثبات اقتصاد ملی و تقویت تولید ملی. پوشش ریسک های خاص بانکی با استفاده از راهکارهای ساختاری، می تواند اثرات مطلوبی در تحقق این اهداف داشته باشد که این نتایج و اثرات از طریق چهار عامل زیر بدست خواهند آمد: ایجاد امکان اجرای حقیقی عقود اسلامی و برخورداری از مزایای استفاده از آن ها، کاهش بنگاه داری بانک ها یا افزایش شمولیت مالی، ایجاد و رواج فدرالیسم اقتصادی و تقویت نهادها، منابع و تسهیل کننده های تطبیقی. این پژوهش تحلیلی از جایگاه و نقش ریسک در بانکداری بدون ربا و اهمیت پوشش آن ها در راستای تحقق اهداف بند نهم سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی ارائه می د هد