مبانی ریاضی و قانون اعداد بزرگ در بیمه
حوزههای تخصصی:
فیلترهای جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱٬۱۲۱ تا ۱٬۱۴۰ مورد از کل ۴٬۱۰۵ مورد.
آزمون وجود سرایت مالی میان بازار سهام، ارز و سکه طلا در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
هدف اصلی مطالعه حاضر، آزمون وجود پدیده سرایت مالی میان بازارهای ارز، سهام و سکه طلا است. در این راستا با استفاده از روش همبستگی شرطی پویا (DCC-GARCH) ساختار همبستگی برای داده های روزانه بازدهی نرخ ارز، شاخص بازار سهام و قیمت سکه طلا طی دوره زمانی 07/01/1389 تا 31/06/1392 مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج انجام آزمون فرضیه، وجود سرایت مالی بین بازارهای مورد مطالعه با استفاده از آزمون رایج t و آزمون نسبت راست نمایی برای مدل همبستگی شرطی پویا بیانگر این بود که شواهد پدیده سرایت فقط میان بازار ارز و سکه وجود دارد.
تعیین عوامل مؤثر بر تقاضای بیمه های زندگی در صنعت بیمه کشور
حوزههای تخصصی:
نقش بیمه در گسترش عدالت اجتماعی
حوزههای تخصصی:
بررسی اهمیت استفاده از اطلاعات تجدید ارائه شده در پیش بینی سود و رتبه بندی شرکت ها(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
در این پژوهش با استفاده از اطلاعات 1603 مشاهده، دردوره 1380 تا 1387 به بررسی معنی داری تفاوت مبلغ ارائه اولیه و تجدید ارائه اقلام سود و زیان و سود (زیان) انباشته و هم چنین اهمیت استفاده از اطلاعات مالی تجدید ارائه شده در مدل های تصمیم گیری پرداخته شده و در این راستا، بررسی پژوهش حاضر به مدل پیش بینی سود اسلوان و مدل رتبه بندی شرکت ها بر اساس تصمیم گیری چند شاخصه محدود گردیده است.
با بررسی انجام شده روی 70% از جامعه مورد بررسی و بر اساس یافته های آزمون تی انجام شده مشخص می شود، تفاوت معنی داری بین ارقام اولیه و تجدید ارائه شده وجود داشته و توان مدل اسلوان در پیش بینی سود عملیاتی با استفاده از اطلاعات تجدید ارائه شده به طور معنی داری افزایش و خطای رتبه بندی براساس مدل ترکیبیGRA & Shannon entropy کاهش می یابد. این یافته می تواند به عنوان توان پیش بینی بالاتر اطلاعات تجدید ارائه شده در پیش بینی سود عملیاتی تفسیر شود.
نتایج تحقیق خاطر نشان می سازد که استفاده کنندگان صورت های مالی و محققان بهتر است از مبالغ تجدید ارائه شده استفاده نموده و پیشنهاد می شود که بانک های اطلاعاتی موجود نیز نسبت به ارائه این گونه اطلاعات اقدام نمایند.
ارزش گذاری رفتاری سهام با استفاده از گروه بندی سه بعدی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
هدف این پژوهش آزمون روش ارزش گذاری است که در آن علاوه بر توجه به ویژگی های بنیادی سهام، به احساسات و تأثیر آن در قیمت گذاری سهام توجه کند. در راستای انجام این پژوهش، اطلاعات بنیادی و قیمت سهام 95 شرکت از شرکت های تولیدی و صنعتی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1388 تا 1392 جمع آوری و در ارزش گذاری با استفاده از مدل رفتاری تصویر سهام و مدل های سنتی (سود باقیمانده، تنزیل سود نقدی و جریان نقدی آزاد) بکار گرفته شده اند. این پژوهش با به کارگیری داده های تابلویی و تدوین روابط رگرسیونی هر مدل، عملکرد مدل ها را بر مبنای شاخص آکاییک (معیاری جهت سنجش عدم اطمینان مدل) هر مدل مورد مقایسه قرار داده است. نتایج مدل رفتاری ارائه شده در مقایسه با مدل های سنتی ارزش گذاری سهام، حاکی از عدم اطمینان کمتر این مدل بوده و به عبارتی از قابلیت اطمینان بیشتری در امر ارزش گذاری سهام برخوردار است. مدل ارائه شده می تواند نقش عامل ادراک و احساسات در قیمت گذاری سهام را تبیین کرده و درزمینه مدیریت فعال تر پرتفوی سرمایه گذاران مؤثر واقع شود.
مطالعه عوامل اثرگذار بر ریسک اعتباری مشتریان بانکی با استفاده از مدل های ناپارامتریک و شبه پارامتریک تحلیل بقا(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
ریسک اعتباری یکی از ریسک های بسیار مهم در صنعت بانکداری است. بنابراین شناسایی عوامل اثرگذار بر آن همواره مورد توجه بانک ها بوده است. این مطالعه با هدف شناسایی عوامل اثرگذار بر ریسک اعتباری با رویکرد زمان تا وقوع قصور مشتریان انجام گرفته است. بدین منظور از یک نمونه تصادفی شامل ۵۳۱۶ نفر از مشتریان که در بازه ی زمانی ۱۳۸۸-۱۳۹۳ از بانک مسکن وام گرفته اند استفاده شده است. مطالعه ی حاضر با استفاده از مدل های مرسوم تحلیل بقا شامل مدل ناپارامتریک کاپلان-میر و مدل شبه پارامتریک خطرات متناسب کاکس به شناسایی عوامل اثرگذار بر ریسک قصور مشتریان پرداخته است. نتایج مدل ناپارامتریک پس از طبقه بندی متغیرها با توجه به میزان فراوانی و روش استپانوا و توماس (۲۰۰۲) نشان داد که متغیرهایی همچون مبلغ وام، تعداد اقساط، تعداد فرزند، تحصیلات، سن، نوع شغل و عنوان شغلی بر منحنی های تابع احتمال بقا و تابع نرخ خطر تأثیرگذارند. همچنین ورود همزمان متغیرها در رگرسیون کاکس حاکی از وجود اثر معنی دار متغیرهای مبلغ وام، تعداد اقساط، تحصیلات، سن، نوع شغل و وضعیت تأهل بر ریسک قصور مشتریان می باشد. آزمون هرل و لی نیز حاکی از برقراری فرض خطرات متناسب برای تمامی متغیرها بوده و لذا تفسیر نتایج حاصل از مدل کاکس قابل اطمینان است. علاوه بر این، ابزارهای تشخیص همچون باقیمانده های کاکس-اسنل، مارتینگل و شوئنفلد همگی مناسب بودن مدل را تأیید نمودند. لذا بانک ها در تصمیم گیری اعطای وام به مشتریان باید به این متغیرها توجه لازم را داشته باشند.
بررسی تأثیر بحران مالی جهانی بر طول دوران رکود اقتصادی در ایران (رهیافت مدل های دوره ای)
حوزههای تخصصی:
انتقال مالکیت
واکاوی عوامل بحران سال 2008 در اقتصاد ایران و ارائه راهبردهای کلان جهت پیشگیری از بحران های مالی منطبق بر شرایط اقتصاد ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
بحران های مالی در سیستم های اقتصادی و مالی مختلف در دنیا، همواره محققان را بر آن داشته است که به آسیب شناسی و شناسایی علل مختلف آن و در مرحله بعدی درمان آن بپردازند.
در یک بحران، اجزای مختلف یک سیستم با توجه به وجود نقص در سایر اجزا دچار اختلالات شدیدی می شوند و چون بحران مالی پدیده ای است که در سطح جهانی اتفاق می افتد؛ لذا کشورهای مختلف قبل از اینکه بحران آنها را نیز فرا بگیرد، اقدامات پیشگیرانه ای را در پی می گیرند.
در این مقاله با مطالعه تجربیات کشورهای مختلف، نخست، علل شکل گیری بحران در آن کشورها تبیین شده است و دوم، راهکارهای مورد استفاده این کشورها، نقد و بررسی و در نهایت به وسیله ساختار سلسله مراتبی گروهی (GAHP) راهبردهای پیشگیری از بحران های مالی در کشور رتبه بندی شده است. به موجب نتایج از منظر کارشناسان بهترین راهبرد کلی برای ایران، تقویت مقررات، رویه و حاکمیت شرکتی و بعد از آن جلوگیری از نوسانات چرخه تجاری است و در راهبردهای عملیاتی رتبه اول مربوط به افزایش الزامات سرمایه ای نهادهای مالی به خصوص بانک ها بوده است و بعد از آن مدیریت ریسک در نهادهای مالی بیشترین اهمیت را دارد.
تخمین تمایل به پرداخت خانوارها برای بیمه زلزله
حوزههای تخصصی:
اندازه گیری ریسک اعتبار و چرخه های تجاری
حوزههای تخصصی:
بررسی عملکرد بانک های دولتی پس از واگذاری به بخش خصوصی (مورد کاوی بانک های خارجی)
منبع:
بورس مهر ۱۳۸۶ شماره ۶۷
حوزههای تخصصی:
تحلیل بیمه نامه حوادث اسب های مسابقه با رویکرد بازاریابی
حوزههای تخصصی:
در راستای حمایت از صنعت اسب داری و صاحبان اسب های مسابقه، شرکت بیمه ایران، بیمه حوادث اسب را برای اولین بار در سال 1377 طراحی و به بازار بیمه ای عرضه کرد .این شرکت از حیث جذب پرتفو و ارائه خدمات، مقام اول صنعت را کسب کرده است. در این زمینه سؤال اساسی این است که چرا بیمه اسب های مسابقه، اهمیت فوق العاده ای دارد . در واقع اهمیت موضوع، صرفاً به مورد بیمه یعنی اسب وابسته نیست بلکه این نوع بیمه نامه از این جهت اهمیت دارد که مالکین اسب و سرمایه گذاران صنعت اسب اغلب جزء گروه ها و طبقات صاحبان سرمایه جامعه اند که علاوه بر داشتن سرمایه های شخصی از جمله خانه، ویلا، اتومبیل های گران قیمت و مزارع پرورش اسب، به فعالیت های جانبی از جمله مدیریت یا مالکیت کارخانجات گوناگون، ساخت و ساز، تجارت و بازرگانی، صادرات و واردات مشغول اند که همگی سرمایه های کلان و قابل بیمه شدن را فراهم می آورند که نیاز به بیمه های متنوعی همچون مسئولیت کارفرما، اجرای عملیات ساختمان، آتش سوزی، باربری، عمر و درمان و .... دارند. لذا تمرکز بر بیمه نامه های اسب یکی از روش های نفوذ در بازارهای بالقوه و جدید است و ضمن اینکه می تواند پرتفوی بیمه ای قابل ملاحظه ای را روانه سبد شرکت ها و نمایندگان بیمه ای کند ترکیب متناسبی از پرتفوی بیمه ای را ایجاد و از تمرکز افراطی بر نوع خاصی از بیمه نامه (فرضاً ثالث و بدنه اتومبیل) جلوگیری می کند.