مقاله حاضر با به کارگیری روش تجزیه و تحلیل اقتصادی قانون ، به بررسی این مسئله که در چه شرایطی باید بیمه اجباری شود میپردازد . در این خصوص ، با تمایز میان بیمه شخص اول (آسیب دیده ) و بیمه شخص ثالث (مسئولیت) ، چنین استدال میشود که در شرایط خاصی مانند بروز مشکلات مربوط به اطلاعات (فقدان اطلاعات) و یا پیامدهای خارجی ، میتوان اقدام به اعمال اجباری بیمه آسیب دیده کرد . اما در خصوص اعمال اجباری بیمه مسئولیت ، بحث اصلی معطوف به توانایی یا ناتوانی مالی آسیب رسان احتمالی است ...
تحقیقات بسیاری در سال های اخیر برای توسعه روش های مدیریت ریسک بر اساس نظریه ارزش در معرض ریسک (VaR) انجام شده است. در این مقاله با استفاده از الگوریتم های ژنتیک (GA) سبد سهام بهینه ای به دست می آید که دارای سود ماکزیمم است ضمن آن که دارای قیدی روی ریسک سبد است. معیار برآورد ریسک نیز VaR در نظر گرفته شده است. این معیار به سادگی و تنها با یک عدد ریسک بازار را مدل می کند. روش GA، از جمله الگوریتم های بهینه سازی عددی بوده که از ژنتیک طبیعی و روند تکامل در طبیعت الهام گرفته اند. مزیت اصلی این الگوریتم ها، انعطاف پذیری بسیار بالای آن ها در برخورد با مسایل پیچیده و عدم نیاز به شرایط ریاضی خاص مانند پیوستگی و مشتق پذیری توابع است. شبیه سازی برای سبد سهامی متشکل از 12 شرکت مختلف در بازار بورس تهران انجام شده است. نتایج به دست آمده نشانگر کارایی روش مدل سازی ریسک بازار بر مبنای نظریه ارزش در معرض ریسک و روش بهینه سازی الگوریتم های ژنتیک در به دست آوردن وزن های بهینه سبد سهام با در نظر گرفتن محدودیت بر روی دیسک است.