فیلترهای جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۶۶۱ تا ۶۸۰ مورد از کل ۸۰۳ مورد.
مقالات اقتصادی: بازار بورس و سرمایه در ایران
حوزههای تخصصی:
پیش بینی شاخص سهام با استفاده از شبکه های عصبی موجکی در بورس اوراق بهادار تهران
حوزههای تخصصی:
در این تحقیق شاخص کل سهام بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از مدل های مختلف شبکه های عصبی پیش بینی شده است. تحقیق از نوع کاربردی است و دوره زمانی انجام تحقیق از ابتدای سال 81 تا پایان سال 90 است. گردآوری اطلاعات از طریق آمار و داده های موجود در پایگاه اطلاعاتی در بورس اوراق بهادار تهران صورت گرفته است. برای ایجاد مدل WDBP از موجک db5 برای نویززدایی داده ها و تا پنج مرحله صورت گرفته است. جذر میانگین مربعات خطا (RMSE) معیارِ ارزیابی برای سنجش خطای پیش بینی است. نتایج این تحقیق نشان می دهد، عملکرد شبکه عصبی موجکی در پیش بینی شاخص سهام سطح خطای کمتری دارد و از شبکه عصبی بهتر است.
تثبیت نرخ ارز؛ استراتژی کوتاه مدت بازار سرمایه
حوزههای تخصصی:
نوظهورها پیش می افتند
حوزههای تخصصی:
بررسی تحلیلی تأثیر تفکیک جریان های نقد عملیاتی و اقلام تعهدی بر توانایی پیش بینی جریان های نقدی و سودهای آتی
حوزههای تخصصی:
هدف پژوهش حاضر مشخص کردن خصوصیات جریان های نقدی و اقلام تعهدی عادی و غیرعادی در زمینه پیش بینی جریان های نقدی و سود آتی است. در این راستا، چهار فرضیه تدوین و برای آزمون این فرضیه ها با استفاده از مدل جونز (1991) و مدل جیان مینگ (2007) هر یک از جریان های نقدی و اقلام تعهدی به دو بخش عادی و غیرعادی تفکیک شد و توانایی این اجزاء در پیش بینی جریان های نقدی و سود آتی تجزیه وتحلیل شد. نتایج آزمون نمونه پژوهش شامل 51 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی دوره 1381 تا 1391 نشان دادند، توانایی جریان های نقدی عادی از جریان های نقدی غیرعادی در پیش بینی جریان های نقدی و سود آتی بیشتر است و توانایی اقلام تعهدی عادی از اقلام تعهدی غیرعادی در پیش بینی جریان های نقدی آتی کمتر و در پیش بینی سود آتی بیشتر است.
دولت یازدهم فصلی برای شکوفایی بورس های کالایی و انرژی
حوزههای تخصصی:
چشم انداز رشد بیشتر بورس تهران
حوزههای تخصصی:
با اصلاح سیاست های کلان اقتصادی، بار دیگر بورس احیا می شود
حوزههای تخصصی:
نوسان ذات فیوچرز است
توانایی مدل های تخمینگر بردار پشتیبان، تخمینگر حداقل درجه و شبکه عصبی فازی در پیش بینی سود هر سهمسهم(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
پیش بینی سود حسابداری و تغییرات آن به جهت استفاده در مدل های ارزیابی سهام، توان پرداخت، ریسک، عملکرد واحد اقتصادی و مباشرت مدیریت از دیرباز مورد علاقه سرمایه گذاران، مدیران، تحلیلگران مالی و اعتباردهندگان بوده است. سود هر سهم اغلب برای بررسی سودآوری و ریسک مرتبط با سود و نیز قضاوت در خصوص قیمت سهام استفاده می شود. در این تحقیق عملکرد سه مدل تخمینگر بردار پشتیبان، تخمینگر حداقل درجه و شبکه عصبی فازی در پیش بینی سود هر سهم مورد ارزیابی قرار گرفته است. در این تحقیق از ۹ متغیر مالی، ۷ متغیر بنیادی و ۴ متغیر کلان استفاده شده است. ابتدا متغیرهای مالی ،متغیرهای بنیادی و کلان اقتصادی به صورت جداگانه و سپس بطور همزمان وارد مدل ها شده اند تا توانایی آن ها در هر سه حالت مورد ارزیابی قرار گیرد. نتایج تحقیق نشان می دهد که مدل تخمینگر حداقل درجه در هر سه حالت فوق (متغیرهای مالی، متغیرهای بنیادی و کلان اقتصادی) عملکرد بهتری نسبت به سایر مدل ها داشته است
دولت یازدهم و بازار سرمایه
حوزههای تخصصی:
گذری بر نسخه دکتر «علی طیب نیا» وزیر اقتصاد دولت یازدهم برای بازار سرمایه؛ پیشنهادات 14 گانه برای توسعه بورس 47 ساله
حوزههای تخصصی:
مدیریت پرتفوی چنددوره ای همراه با کنترل ورشکستگی تحت رویکرد برنامه ریزی پویا(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
مدیریت کارای سبد اوراق بهادار از دیرباز تاکنون مورد توجه محققان حوزه مالی و مطلوب سرمایهگذاران بوده است. در این پژوهش به بررسی مسأله بهینهسازی سبد اوراق بهادار چنددورهای برای مدیریت دارایی و بدهی برای سرمایهگذاری که قصد دارد قبل از رسیدن به انتهای افق سرمایهگذاری خود، احتمال ورشکستگی را نیز کنترل نماید، پرداخته شده است. سبد اوراق بهادار مورد بررسی، شامل مجموعه ای از داراییهای ریسکی، دارایی بدون ریسک و نوعی از بدهی است. یک مدل میانگین- واریانس که دارای محدودیت کنترل ورشکستگی در افقهای زمانی مختلف است، ارائه شده است. رویکرد حل در نظر گرفته برای مدل پیشنهادی، روش لاگرانژ افزاینده بهمراه برنامهریزی پویا است که با توجه به درجه پیچیدگی آن، الگوریتم ژنتیک برای ارائه جواب پیشنهاد میشود. نتایج عددی مدل با سبدی متشکل از 10 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران ، اوراق مشارکت به عنوان دارایی بدون ریسک و وام بانکی به عنوان بدهی سرمایهگذار، به عنوان خروجی مدل ارائه شده است. نتایج حاکی ازآنست که کنترل ورشکستگی اثر پر معنایی روی استراتژی بهینه سرمایهگذاری دارد، به عبارت دیگر هنگامی که محدودیت کنترل ورشکستگی اعمال میشود، نسبت به زمانی که در نظر گرفته نمیشود، تعداد دفعات رسیدن به ورشکستگی کاهش چشمگیری دارد.