مطالعات و سیاست های اقتصادی

شوک های قیمت نفت یکی از اصلی ترین منبع نوسانات اقتصادی کشورهای تولیدکننده نفت می باشد. لذا نقش شوک های نفتی به عنوان عامل تأثیرگذار در رشد اقتصادی ایران به عنوان یک کشور تولیدکننده نفت از اهمیت ویژه ای برخوردار است. این مطالعه با هدف بررسی تاثیر شوک های قیمتی نفت بر ادوار تجاری اقتصاد با استفاده از رویکرد مارکوف سوئیچینگ جهت اثر شوک های قیمت نفت بر ادوار تجاری اقتصاد ایران با به کارگیری داده های فصلی طی دوره ی زمانی (4)2014-(2)1988صورت گرفته است. یافته های حاصل از روش مارکوف- سوئیچینگ حاکی از آن است که شوک های قیمت نفت اثر مثبت در زمان رونق اقتصادی و اثر منفی در زمان رکود اقتصادی بر ادوار تجاری اقتصاد ایران داشته است و پایداری دو رژیم تقریبا مساوی و نزدیک به هم است. نتایج همچنین نشان می دهند که اقتصاد ایران در بازه زمانی مورد نظر 52 فصل رکودی و 50 فصل رونق را پشت سر گذاشته که به طور متوسط می توان گفت که طول دوره رکود و رونق برابر بوده است.

این مقاله به بررسی کشش قیمتی و جانشینی تقاضای نیروی کار بنگاه های صنعتی کوچک و متوسط مقیاس در استان های ایران می پردازد. برای برآورد مدل مورد پژوهش، از روش پانل پروبیت کسری بازه ی صفر و یک در بازه ی زمانی 1393-1383 و در سطح استانی استفاده شده است. بر اساس نتایج، در هر دو گروه بنگاه کوچک و متوسط مقیاس، رابطه ی دستمزد با تقاضای کار منفی و منطبق با نظریه تقاضای کار بوده است. نتیجه ی دیگر پژوهش اثر مثبت کشش تقاضای نیروی کار با تولیدات صنعتی است. کشش متقاطع بین تقاضای نیروی کار و قیمت سرمایه در بنگاه های کوچک نشانگر رابطه ی جانشینی است. هم چنین، با افزایش مالیات و ارزش مواد خام و اولیه، سهم درآمدی نیروی کار کاهش می یابد. براساس نتایج این مطالعه و با لحاظ این مورد که بازار کار ایران با کمبود تقاضا و تراکم بیکاری مواجه است پیشنهاد می شود، سیاست گذار اقتصادی برای افزایش تقاضا در بازار کار به رفع موانع تولیدی و کمک به افزایش ظرفیت تولید، تسهیل تأمین مواد خام و منابع اولیه ارزان اهتمام ورزد.

رشد اقتصادی یکی از اهداف مهم سیاست گذاران بوده است. در کنار این هدف ثبات آن نیز از اهمیت بالایی برخوردار است، چرا که ثبات آن میتواند سیاستگذاران را در برنامه ریزی برای آینده یاری رساند. اثر تجارت بر رشد و توسعه اقتصادی به طور گسترده ای مورد توجه قرار گرفته، در حالی که اثرات آن بر نوسانات رشد اقتصادی کمتر بررسی شده است. اثرگذاری باز بودن تجاری بر نوسانات رشد اقتصادی میتواند وابسته به ساختار تجاری کشور و تنوع صادراتی آن باشد. در این راستا نوسانات رشد اقتصادی و قیمت نفت با استفاده از الگوی گارچ استخراج و سپس در چارچوب یک الگوی غیر خطی به بررسی نقش متنوع سازی صادرات بر نوسانات رشد و تاثیر آن بر رابطه باز بودن تجاری و نوسانات رشد اقتصادی، طی دوره 1394-1363 پرداخته شده است. نتایج نشان می دهد که هرچه میزان بازبودن تجاری بیشتر شود، نوسانات رشد اقتصادی افزایش می یابد، اما تنوع صادراتی می تواند هم به صورت مستقیم و هم از مسیر باز بودن تجاری، نوسانات رشد اقتصادی را کاهش دهد.

هدف این پژوهش بررسی تأثیر هم زمان حکمرانی خوب و اجزای مخارج دولتی بر رشد اقتصادی در کشورهای حوزه منا است. برای تخمین الگو از روش گشتاورهای تعمیم یافته(GMM) در دوره زمانی 2017-2002 استفاده شده است. نتایج نشان می دهند که حکمرانی خوب (میانگین وزنی شش شاخص) و مخارج دولتی دارای تأثیر مثبت و معنی داری بر رشد اقتصادی هستند. تأثیر متغیرهای تولید ناخالص داخلی دوره گذشته و باز بودن تجارت بر رشد اقتصادی مثبت و معنی دار است. تأثیر متغیر مخارج امور اقتصادی و متغیر مخارج امور عمومی بر رشد اقتصادی منفی و معنی دار است. تأثیر متغیر مخارج اجتماعی(مخارج بهداشتی) بر رشد اقتصادی مثبت و معنی دار است . شاخص حکمرانی خوب که از ترکیب شش شاخص موجود به روش تحلیل مؤلفه های اصلی به دست آمده است، در یک االگوی دیگر تخمین زده شده است که نشان دهنده رابطه ی مثبت با تأثیر بیشتر بر رشد اقتصادی است.

هدف، بررسی امکان پوشش ریسک نوسانات نرخ ارز با استفاده از بازار آتی طلا و مقایسه آن در بورس تهران و شیکاگو است. به این منظور از داده های روزانه دوره زمانی دی ماه سال 1387 تا اردیبهشت ماه سال 1397 برای ایران و معادل آن به میلادی برای آمریکا و الگوی چرخشی مارکف استفاده شد. نتایج نشان داد که ضریب مربوط به متغیر قیمت آتی سکه طلا برای رژیم صفر(کم نوسان) 0013/0، که نشان می دهد برای پوشش ریسک، به ازای هر قرارداد ارز، 0013/0 واحد قرارداد سکه طلا بایستی خریداری شود. برای رژیم یک(پر نوسان) نیز ضریب قیمت آتی سکه طلا، 0046/0 که نشان می دهد به ازای هر دلار برای پوشش ریسک نیاز به خرید 0046/0 واحد سکه طلا بصورت آتی است. به علاوه نتایج برای پوشش ریسک دلار آمریکا با استفاده از دارایی پایه یورو برای دوره مشابه مقایسه گردید و نتایج نشان داد ضریب مربوط به تغییرات قیمت آتی طلا برای بورس شیکاگو در رژیم صفر 0011/0 و رژیم یک ضریب تغییرات قیمت آتی طلا 0008/0 بوده است.

در پژوهش حاضر، اثر متقابل نوسان نرخ ارز واقعی و عایدی خارجی خانوار با کاربرد انحراف معیار میانگین متحرک (MASD) نرخ ارز واقعی ماهانه و با روش داده های پانل در قالب سیستم معادلات همزمان حداقل مربعات سه مرحله ای(3SLS) برای کشورهای اسلامی درحال توسعه(D8) طی سال های 2016-2005 مورد بررسی و تحلیل تجربی قرار می گیرد. نتایج حاکی از آن است که رابطه دو طرفه ای بین نوسان نرخ ارز و عایدی خارجی خانوار برقرار است که در این میان، نوسان نرخ ارز تأثیر بزرگتر و قابل توجهی بر عایدی خارجی خانوار دارد؛ درحالیکه اثر معکوس آنها اندک است. به عبارتی، عایدی خارجی خانوار تأثیر قابل توجهی بر نوسان نرخ ارز ندارد که این امر موجب ثبات اقتصادی می شود. علاوه بر این، سرمایه گذاری مستقیم خارجی، مخارج دولت، رابطه مبادله و باز بودن تجاری باعث ایجاد نوسان در نرخ ارز واقعی و در سوی دیگر، تولید ناخالص داخلی سرانه، توسعه مالی، هزینه سرانه خانوار، وابستگی سنی و نرخ بهره تفاضلی از جمله عوامل تأثیرگذار بر میزان عایدی خارجی در کشورهای مورد بررسی پژوهش می باشند.