فیلتر های جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱۴۱ تا ۱۶۰ مورد از کل ۴۲۵ مورد.
حوزه های تخصصی:
امروزه استفاده از قواعد پولی به جای سیاستهای اختیاری و صلاحدیدی به عنوان راهی در جهت افزایش اعتبار سیاستگذار و اثربخشی سیاستهای پولی به حساب میآید و ارجحیت هدایت سیاست پولی از طریق یک قاعده پولی، تحت شرایطی توسط محققین به اثبات رسیده است. در این تحقیق به دنبال استخراج قاعده بهینه پولی در ایران هستیم به طوری که هدف میانی سیاست پولی طوری کنترل شود که کمترین خسارت و بالاترین سطح رفاه را به دنبال داشته باشد. بدین منظور از یک مسئله بهینهیابی پویا با هدف حداقل کردن تابع زیان بانک مرکزی، شامل مجموع مربعات شکاف محصول و تورم با قید محدودیت مکانیسم انتقال سیاست پولی استفاده می شود. از آنجا که وجود مسئله پایداری تورم در ایران توسط مطالعات مختلف به اثبات رسیده است، در این مقاله تابع زیان بانک مرکزی با فرض وجود پایداری تورم در نظر گرفته شده و قاعده بهینه با استفاده از تکنیک برنامه ریزی پویا استخراج گردیده است. مقایسه مجموع زیان بانک مرکزی در حالت اجرای قاعده بهینه استخراج شده و شرایط واقعی نشان می دهد که قاعده حاصله توانسته است سطح رفاه اجتماعی را افزایش دهد و بنابراین استفاده از قاعده بهینه بر سیاست صلاحدیدی بانک مرکزی ارجحیت دارد.
اثرات نامتقارن رشد درآمدهای نفتی بر تورم در ایران با استفاده از روش VECM(مقاله علمی وزارت علوم)
بررسی رابطه تورم و بهره وری: یک رویکرد نظری(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
بررسی رابطه تورم و بهره وری موضوعی است که در دهه های اخیر مورد پژوهش بسیاری از محققان قرار گرفته است. با توجه به اینکه اقتصاد ایران در سال های گذشته با تورم های بالایی مواجه بوده و همچنین با در نظر گرفتن اهمیت بهره وری در بهبود شرایط اقتصادی و رسیدن به اهداف چشم انداز بیست ساله کشور، این موضوع در اقتصاد ایران اهمیت ویژه ای پیدا کرده است. در مطالعات صورت گرفته در داخل و خارج، مبانی نظری بسیار محدودی در مورد ارتباط میان بهره وری و تورم بیان شده است. در این راستا در این مطالعه تلاش شده تا نگاه متفاوت و جامعی نسبت به سایر مطالعات در زمینه مبانی نظری داشته و بتوان بیان داشت که مقاله حاضر از غنای به مراتب بیشتری نسبت به پژوهش های گذشته برخوردار است.
سیاست پولی و تغییرات قیمت دارایی ها در اقتصاد ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
در اواخر دهه1990 و اوایل قرن بیست و یکم با تغییرات زیاد قیمت برخی از دارایی ها مانند قیمت مسکن و سهام در بیشتر کشورها، توجه زیادی به چگونگی عکس العمل مناسب مقامات پولی در قبال این تغییرات معطوف شده است. با نگاهی به سال های بعد از انقلاب و به ویژه دوران بعد از جنگ در ایران می توان مشاهده کرد که قیمت برخی از دارایی ها مانند قیمت مسکن، نرخ ارز، قیمت سهام و قیمت سکه طلا، تغییرات زیادی داشته است.
در این مقاله با استفاده از مدل SVAR 10 و 9 متغیره و داده های فصلی دوره (1385-1367)، نحوه عکس العمل مناسب نسبت به تغییرات قیمت سهام، قیمت مسکن، قیمت سکه طلا و نرخ ارز در اقتصاد ایران مورد بررسی قرار گرفته است.
نتایج به دست آمده از مدل SVAR انتخاب شده نشان می دهد که میزان اهمیّت قیمت دارایی ها در نوسانات تولید ناخالص داخلی و سطح قیمت ها به ترتیب اهمیّت، نرخ ارز، قیمت مسکن، قیمت سکه طلا و در نهایت قیمت سهام می باشد. با توجه به اهمیت زیاد نرخ ارز در انتقال شوک های پولی به تولید ناخالص داخلی و سطح قیمت ها که با وابستگی زیاد اقتصاد ایران به کالاهای واسطه ای و سرمایه ای هم خوانی دارد، هدف گذاری نرخ ارز می تواند ابزار مناسبی در جهت تثبیت تولید و قیمت ها باشد. همچنین مشخص شد که شوک های پولی منبع مهم تغییرات تولید ناخالص داخلی و قیمت داخلی کالاها و خدمات مصرفی می باشد. و نیز شوک قیمت جهانی کالاها و خدمات منبع مهم نوسانات قیمت دارایی ها می باشد.
ارتباط بین تلاطم تولید و تورم در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
تورم، همواره به عنوان یک معضل اقتصادی شناخته و راهکارهایی برای کنترل آن بیان شده است . یکی از راههای کنترل تورم، تولید است. با وجود این که گفته میشود: افزایش تولید، کاهش تورم را به دنبال دارد، مطالعه حاضر به دنبال پاسخ به این سئوال است: در صورتی که تورم و تولید، از یک روند متلاطم پیروی کنند، چه تأثیری بر تورم و رشد تولید خواهند گذاشت؟
بدینمنظور از دادههای فصلی تولید ناخالص داخلی و شاخص قیمت مصرف کننده طی دوره زمانی بهار (EGARCH) 1354 تا تابستان 1387 و مدل خود همبسته واریانس ناهمسانی شرطی تعمیم یافته نمایی استفاده شده است.
نتایج این مطالعه نشان میدهد نرخ رشد تولید و نرخ تورم از فرآیند خود همبسته واریانس ناهمسانی شرطی تبعیت میکنند. همچنین تلاطم تورم و تولید منجر به افزایش نرخ تورم شده و تلاطم تولید (ARCH) موجب افزایش رشد تولید میشود و این فرضیه که تلاطم تورم اثر کاهشی بر نرخ رشد تولید دارد، پذیرفته نمیشود.
آزمون علیت هشیائو بین نرخ بهره و تورم برای گروه کشورهای منا(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
بهره به عنوان هزینه فرصت سرمایه گذاری و به عبارت دیگر هزینه دریافت اعتبارات مورد نیاز در فرآیند تولید، نقش مهمی را در قیمت تمام شده کالا بر عهده دارد. لذا انتظار این است که تغییرات نرخ بهره بتواند نرخ تورم را تحت تاثیر قرار دهد. در این راستا این مقاله رابطه علیت بین تغییرات نرخ بهره و تورم را در گروه کشورهای منا بررسی می کند. هدف در این تحقیق پاسخ به این سئوال است که آیا می توان با کنترل نرخ بهره موفق به مهار تورم شد یا خیر؟داده های فصلی مربوط به نرخ بهره و تورم در مورد 16 کشور گروه منا در دوره زمانی 2008- 1997 تجزیه و تحلیل شده اند. جهت بررسی پایایی سری های زمانی داده ها از آزمون های دیکی فولر تعمیم یافته و شکست ساختاری فیلیپس استفاده شده است. آزمون علیت گرنجری و علیت هشیائو برای تعیین رابطه علیت بین دو متغیر نرخ بهره و تورم مورد استفاده قرار گرفته است. نتایج حاصل از آزمون های علیت گرنجری و هشیائو نشان می دهد که تنها در مورد کشورهای جیبوتی و قطر فرضیه تحقیق صدق می کند. به عبارت دیگر در این کشورها رابطه علیت از تغییرات نرخ بهره به تغییرات نرخ تورم وجود دارد اما در دیگر کشورها تغییر نرخ بهره علت تغییر نرخ تورم نیست. با توجه به نتایج تحقیق می توان گفت سیاست کاهش نرخ بهره در جهت کنترل نرخ تورم نمی تواند ما را به هدف مورد نظر برساند.
An Alternative VAR Model for Forecasting Iranian Inflation: An Application of Bewley Transformation(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
This paper focuses on the development of modern non-structural dynamic multivariate time series models and evaluating performance of various alternative specifications of these models for forecasting Iranian inflation. The Quasi-Bayesian method, with Literman prior, is applied to Vector autoregressive (VAR) model of the Iranian economy from 1981:Q2 to 2006:Q1 to assess the forecasting performance of different models over different forecasting horizons. The Bewley transformation is also employed for the re-parameterization of the VAR models to impose the mean of the change of inflation to zero. Applying the Bewley (1979) transformation to force the drift parameter of change of inflation to zero in the VAR model improves forecast accuracy in comparison to the traditional BVAR.
اثرات مالیات غیرمستقیم و مخارج دولت بر اشتغال و تورم: یک تحلیل داده- ستانده(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
دولت همه ساله مقادیر متنابهی مالیات غیرمستقیم از کالاها و خدمات تولیدی دریافت میکند و در مقابل مخارجی به صورت انواع هزینه ها متحمل میشود. هریک از این فعالیت ها، دارای اثراتی متفاوت با دیگری است. این مقاله در پی مطالعهی برآیند اثرات اخذ مالیات های غیرمستقیم از تولیدات بخش های مختلف برای تأمین انواع هزینه های دولت است. با استفاده از مدل های داده - ستانده، تأثیر این سیاست ها بر اشتغال و تورم ناشی از فشار هزینه ای مورد بررسی قرار میگیرد. آمارهای مورد نیاز این تحقیق از نتایج سرشماری نفوس و مسکن و جدول داده-ستاندهی سال 1380 کشور تأمین میشوند. از ویژگیهای این مطالعه بررسی هم زمان اثر انقباضی اخذ مالیات، با اثر انبساطی پرداخت انواع هزینه های حاصل از این مالیات است. یافته های تحقیق نشان میدهد که اجرای این سیاست سبب افزایش شاخص های قیمت تولید کننده و ارتقای سطح اشتغال در جامعه میشود. با این حال میزان این اثرات در بخش های مختلف یکسان نیست. طبقه بندی JEL: C670 , E620, H230 J230,
بررسی اثر شوک های پولی بر 12 گروه اصلی شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی با استفاده از روش FAVAR(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
دستیابی به سطح قابل قبولی از رشد قیمت ها یکی از وظایف و همچنین هدف های سیاستگذاران اقتصادی به ویژه در بانک های مرکزی است. به منظور اجرای سیاست کنترل تورم، اطلاعات مربوط به نحوه واکنش قیمت ها به سیاست های پولی برای سیاستگذاران پولی از اهمیت ویژه ای برخوردار است. مطالعات بسیاری در رابطه با این پرسش که قیمت ها در پاسخ به شوک های پولی چه واکنشی دارند، واکنش سطح کلی قیمت ها مانند شاخص قیمت مصرف کننده (cpi) یا شاخص تعدیل کننده مصرف را بررسی می کنند. در اندک مطالعاتی که تاکنون در زمینه تحلیل اثر شوک های پولی بر قیمت های جزئی انجام گرفته، از الگوهای خودرگرسیونی برداری استفاده شده است. نتایج این مطالعات نشان دهنده افزایش برخی قیمت های جزئی در پاسخ به سیاست پولی انقباضی است. این نتیجه که در تناقض با تئوری رایج اقتصادی است، در ادبیات به «معمای قیمت» معروف است. در این مطالعه به منظور بررسی اثر شوک های پولی بر سطح قیمت ها رویکرد متفاوتی اتخاذ گردیده است. با استفاده از روش FAVAR واکنش پویای 12 گروه اصلی شاخص قیمت کالاها و خدمات مصرفی در اثر شوکی به اندازه یک انحراف معیار نرخ رشد پایه پولی با استفاده از توابع واکنش آنی مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج حاصل از توابع واکنش آنی به این شرح استنباط می شود: 1) شوک پولی اثر تأخیری بر روی قیمت های جزئی دارد و بیشتر قیمت ها با تأخیر قابل توجهی به شوک پولی واکنش نشان می دهند. 2) تفاوت های محسوسی در بین واکنش قیمت گروه های مختلف وجود دارد. این در حالی است که بنابر فواصل اطمینان به دست آمده از روش تخمین دو مرحله ای، معنی داری این تفاوت ها از لحاظ آماری مورد تأیید قرار نگرفته است.
هدفگذاری تورم در اقتصاد ایران: بررسی پیش شرط ها با توجه به مکانیزم اشاعه پولی(مقاله علمی وزارت علوم)
Challenges of Inflation and Price Reform in Developing Economies (With Reference to the Iranian Economy)(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
This paper intends to address the problem of inflation in less developed, and transitional economies, where the institutions of market is not fully developed. It is argued that the conventional Neo-Classical policies based on rigid Monetarist views fail to properly address the problem in less developed economies, and as a result its policy prescriptions are bound to fail. In These economies the issue of persisting inflation and unemployment, presents a serious challenge, which requires a more realistic approach in studying the problem.
Considering the case of Iran, following a brief review of the background of a dualistic structure in the economy, the nature of recent price changes and distribution patterns is analyzed for various income groups. Then it is argued that while the current price and subsidy reform could lead to higher economic efficiency, a significant success in this program requires however, supplementary macroeconomic reforms in several areas, towards the goal of greater economic growth and a more competitive position in global markets.
چین؛ نگران تورم
تاثیر تورم بر رشد اقتصادی در ایران با تاکید بر نااطمینانی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
پدیده تورم بویژه در نرخهای بالا به طور مستقیم و غیر مستقیم، هزینه زیادی را بر جامعه تحمیل می نماید. همچنین پیامدهای سوء از نااطمینانی تورم ناشی می شود. در این ارتباط، سؤالات زیر مطرح است: نرخ تورم و نااطمینانی، بر رشد اقتصادی در ایران چه تاثیری دارد؟ آیا نقطه شکست ساختاری بر رابطه میان تورم و رشد اقتصادی در ایران اثر می گذارد؟
مطالعه حاضر، به بررسی تاثیر تورم و نااطمینانی آن بر رشد اقتصادی در دوره 86-1353 با در نظر گرفتن نقطه شکست ساختاری برای اقتصاد ایران و پاسخ به سوالات مطرح شده می پردازد. برای برآورد مقادیر نااطمینانی تورم از مدل واریانس ناهمسانی شرطی خود رگرسیو تعمیم یافته (GARCH) استفاده شده و بر اساس تحلیل داده های مورد مطالعه، نقطه شکست ساختاری در نرخ تورم 20 درصد تعیین گردیده است.
در الگوی مورد نظر این مطالعه رشد اقتصادی، تابعی از نرخ تورم، نرخ رشد حجم پول، نرخ رشد سرمایه ناخالص ثابت حقیقی و نااطمینانی تورم می باشد. نتایج تحقیق حاکی از آن است که تاثیر تورم بر رشد اقتصادی منفی می باشد. در سطوح کمتر از 20 درصد این تاثیر منفی، کمترین مقدار و در نرخ های بالاتر، افزایش می یابد. همچنین تاثیر نااطمینانی تورم طی دوره مورد مطالعه بر رشد اقتصادی منفی است.
ریشه های تورم در اقتصاد ایران (1338‐1386)(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
هدف این مقاله، بررسی ریشه ها و عوامل مؤثر بر تورم در اقتصاد ایران طی دورة 1338‐1386، با استفاده از الگوی خودبرداری توضیحی با وقفه گسترده و نیز با کمک آزمون های علیت گرنجر، والد، تجزیه واریانس و عکس العمل آنی است. متغیرهای تأثیرگذار بر تورم عبارت است از: نرخ رشد نقدینگی، نرخ رشد تورم وارداتی، نرخ رشد بهره وری نیروی کار، نرخ دستمزد، نسبت نرخ ارز بازار آزاد به نرخ ارز بازار رسمی، شکاف تولید، کسری بودجه و تنگناهای بخش کشاورزی. نتایج نشانگر معنادار بودن تأثیر این متغیرها بر تورم است. همچنین بیشترین تأثیر، نرخ تورم انتظاری و تنگناهای ساختاری دارد. نتایج به گونه ای بیان می کند که هیچ کدام از نظریه های موجود به تنهایی نمی تواند تورم را در اقتصاد ایران توضیح دهد.