سعید مشیری

سعید مشیری

سمت: دانشیار
مدرک تحصیلی: دکتری

مطالب

فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۲۴ مورد.
۱.

بررسی آثار فناوری اطلاعات و ارتباطات بر زنجیره تولید کالاها و خدمات ایران با استفاده از جدول داده- ستانده

تعداد بازدید : ۳۵ تعداد دانلود : ۴۸
فناوری اطلاعات و ارتباطات (فاوا) به عنوان یک فناوری با کاربردهای عام موجب افزایش کارایی و رشد بخش های مختلف اقتصادی می شود. کشور ایران به عنوان یک کشور نیمه صنعتی و در حال توسعه در سال های اخیر سرمایه گذاری های به نسبت زیادی در زمینه فاوا انجام داده است، اما آثار این سرمایه گذاری و ارتباط آن با سایر بخش های اقتصادی مشخص نیست. در این مقاله، روابط متقابل فاوا و بخش های تولیدی کشور با استفاده از جدول داده- ستانده برای اقتصاد ایران بررسی شده است. همچنین رتبه فاوا در میان سایر صنایع کشور از نظر اولویت سرمایه گذاری تعیین شده و فاصله اثربخشی سرمایه گذاری در بخش فاوا با استفاده از شاخص میانگین طول انتشار به دست آمده است. برای این کار، جدول به روز شده 71 بخشی سال 1390 به صورت یک جدول 37 بخشی تنظیم شده و بخش فاوا به صورت مجزا از آن استخراج شده است. نتایج جدول نشان می دهد بخش تولید کالایی فاوا 8/1 درصد تولید کل کالاها و بخش خدماتی فاوا 3/1 درصد تولید کل خدمات را شامل می شود. همچنین یک واحد افزایش در تقاضای نهایی فناوری اطلاعات منجر به افزایش تولید به مقدار 63/1 واحد و یک واحد افزایش در تقاضای نهایی فناوری ارتباطات منجر به افزایش تولید کل به میزان 18/2 واحد خواهد شد. بیشترین اثر فاوا در بخش های تولیدی صنعتی مربوط به صنایع غذایی، فلزات اساسی و تولیدات شیمیایی و در بخش های خدماتی مربوط به عمده فروشی، خرده فروشی، واسطه گری مالی و خدمات مسکن است. محاسبات مربوط به میانگین طول انتشار نیز نشان می دهد تغییرات در تقاضای نهایی فاوا با یک فاصله به بخش خدمات و با دو فاصله به بخش تولیدات صنعتی منتقل می شوند.
۲.

کاربرد یادگیری تقویتی در یک مدل سازی عامل محور برای بازار عمده فروشی برق ایران

تعداد بازدید : ۱۳۱ تعداد دانلود : ۶۱
مطالعات اخیر بازارهای عمده فروشی برق عموماً براساس مدل های چندعاملی است، که در آن ها تعادل بازار برپایه رقابت و تعامل عوامل متعدد با یک دیگر به دست می آید. از ویژگی های اصلی این نوع مدل ها، امکان یادگیری عوامل از نتایج رفتار خود و سایرین دریک محیط رقابتی است. در بازار عمده فروشی برق، هرعامل یک واحد تولیدکننده برق است که به صورت مستقل و هوشمند با سایر عامل ها برای عرضه برق با قیمت های پیشنهادی رقابت می کند. فرآیند قیمت گذاری را می توان یک بازی ایستا فرض نمود که هرروز تکرار می شود. در این بازی هر عامل قیمت پیشنهادی خود را مستقلا اعلام نموده و بهره بردار با توجه به تقاضای بار مصرفی و محدودیت ها، بهترین پیشنهادها را انتخاب می نماید. عامل به صورت عقلائی عمل نموده و با انتخاب استراتژی مناسب، به دنبال بیشینه نمودن سود بلندمدت خود است. در این راستا، عامل از قدرت یادگیری و بهبود استراتژی قیمت گذاری، که نقش بسیار تعیین کننده در موفقیت عامل دارد، استفاده می کند. یادگیری تقویتی یک روش کلاسیک است که در مدل های چندعاملی امکان یادگیری مبتنی بر سعی و خطا را فراهم می نماید. هدف این مقاله کاربرد و مطالعه روش های یادگیری تقویتی در مدل چندعاملی بازار برق ایران و مقایسه آن ها با دو استراتژی تصادفی و حریصانه است. در این مطالعه، میزان سود واحدها و زمان رسیدن به حالت تعادل به عنوان ملاک ارزیابی در نظر گرفته شده است. نتایج شبیه سازی نشان می دهد، استراتژی یادگیرنده سود عامل ها را به طور معناداری افزایش می دهد و سرعت همگرائی به حالت تعادل را بیشتر می کند.
۳.

آزمون استرس احتمالات نکول صنعت بانکداری ایران با رویکرد پرتفوی اعتباری

کلید واژه ها: ریسک اعتباری آزمون استرس مدل ویلسون شبیه سازی صنعت بانکداری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۵ تعداد دانلود : ۷۳
به دلیل بالا بودن مطالبات معوق در صنعت بانکداری ایران، برآورد احتمال نکول وام گیرندگان برای مدیریت ریسک اعتباری از اهمیت زیادی برخوردار است. در این مقاله، آزمون استرس احتمالات نکول در صنعت بانکداری ایران با استفاده از رویکرد پرتفوی اعتباری انجام می شود. روش مطالعه براساس سیستمی از معادلات و شبیه سازی است. در مرحله اول، اثر متغیرهای کلان اقتصادی بر نرخ های نکول برآورد می شوند. سپس روابط پویای متغیرهای کلان اقتصادی با استفاده از مدل VAR برآورد می شوند. با استفاده از سیستم معادلات دو مرحله بالا و ساختار ماتریس واریانس-کواریانس باقیمانده ها، شبیه سازی احتمالات نکول با روش مونت-کارلو در افق زمانی یک ساله تحت سناریوی پایه و سناریوهای استرس اجرا می شود. در انتها، مقدار تاثیر شوک های مختلف از مقایسه احتمالات نکول تحت سناریوهای استرس مختلف با سناریوی پایه (سناریوی بدون شوک) محاسبه می شود. ابتدا جهت مقایسه مقدار تاثیر شوک های مختلف به اندازه یک انحراف معیار به هر کدام از متغیرهای کلان اقتصادی، شوک وارد شده است که این سناریوها لزوما بیانگر بدترین وضعیت که هدف آزمون استرس است، نیستند. بنابراین براساس داده های اقتصاد ایران، چهار سناریوی حدی تعریف و تاثیر آن ها بررسی شده است. نتایج حاصل از شبیه سازی حاکی از آن است که شوک نرخ بیکاری مخرب ترین عامل برای نرخ های نکول بوده است. دومین شوک قوی اثرگذار بر نرخ نکول، شوک نرخ ارز است. شوک نرخ رشد تولید ناخالص داخلی نیز تاثیر قابل توجهی داشته است. شوک نرخ تورم، کم اثرترین شوک است. این نتایج با ضرایب حاصل از تخمین معادله نکول و معنی داری آنها نیز سازگار هستند. با مقایسه اثرات در چندک های مختلف توزیع، مشاهده می شود که تمامی شوک ها در دنباله پایین نسبت به دنباله بالا، اثر بیشتری به جا گذاشته اند. همچنین نتایج نشان می دهند که اثرات شوک در دوره دوم افزایش پیدا می کند، اما در دوره های بعد روند کاهشی داشته است.
۴.

مطالعه تطبیقی روند بلندمدت تغییرات ساختاری در اقتصاد ایران در مقایسه با اقتصادهای تازه صنعتی شده

کلید واژه ها: ایران رشد اقتصادی تغییر ساختاری کشورهای تازه صنعتی شده فیلتر هودریک پرسکات توسعه اقتصادی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۲۰ تعداد دانلود : ۲۶۷
از آن جا که در ادبیات نظری و تجربی، تغییر ساختاری به دلیل امکان ایجاد بهره برداری کامل تر و بهتر از منابع، در کنار عوامل سنتی تعیین کننده رشد، مانند نیروی کار، سرمایه و فناوری، به عنوان یکی از عوامل بالقوه رشد شناخته می شود، شناخت ویژگی های تغییر ساختاری یک اقتصاد می تواند تصویر نسبتاً روشنی از امکانات رشد اقتصاد به دست دهد، به ویژه هنگامی که این شناخت در مقایسه با شاخصه های تغییر ساختاری در اقتصادهای نمونه، به عنوان معیاری تطبیقی، صورت پذیرد. در این مقاله، روند بلندمدت تغییر ساختاری در اقتصاد ایران، که بر اساس فیلتر هودریک پرسکات به دست آمده، در مقایسه با متغیرهای متناظر در کشورهای تازه صنعتی شده ارزیابی شده است. برای این کار، وضعیت متغیرهای ساختاری در دوره های قبل از جهش اول نفتی (سال های قبل از 1352)، دوره نفتی (1352 تا 1356)، دوره انقلاب و جنگ (1357 تا 1367)، دوره بازسازی (1368 تا 1377) و دوره اجرای برنامه سوم توسعه (1378 تا 1383) تجزیه و تحلیل شده است. نتایج بیان گر آن است که در دوران پیش از جهش قیمت نفت، همه متغیرهای ساختاری مورد بحث در اقتصاد ایران روندهایی مشابه کشورهای تازه صنعتی شده داشته اند ولی در دوره های نفتی و انقلاب و جنگ، با توجه به شوک های متعدد اقتصادی و سیاسی، دچار تغییرات نامناسبی شدند. در دوره های بازسازی و برنامه سوم، هرچند برخی از شاخص ها بهبودی نسبی یافتند، در مقایسه با سطح و روند خود در دهه 1340 و نیمه نخست دهه 1350 و نیز در مقایسه با سطح و روند متغیرهای متناظر در اقتصادهای تازه صنعتی شده، هم چنان در وضعیت نسبتاً نامناسبی قرار دارند.
۵.

عوامل مؤثر بر نرخ مشارکت نیروی کار در بازار کار ایران

کلید واژه ها: آموزش عالی مدل لوجیت نرخ مشارکت نیروی کار عرضه نیروی کار

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۷۷ تعداد دانلود : ۳۸۲
افزایش دانش آموختگان آموزش عالی بویژه حضور گسترده زنان در مؤسسات آموزشی و پژوهشی و افزایش تعداد فارغ التحصیلان زن نسبت به مرد در دانشگاه های کشور، یکی از مسائل جدی بازارهای آموزش و کار در دوران کنونی می باشد. درصورت فراهم نبودن شرایط اشتغال نیروی کار بویژه در سطح تحصیلات عالی ممکن است از انگیزه جوانان برای ادامه تحصیل در دانشگاه ها کاسته شود. هدف این مقاله، شناسایی عوامل مؤثر بر نرخ مشارکت منابع انسانی در بازار کار ایران است.برای بررسی اثر متغیرهای اقتصادی و اجتماعی بر نرخ مشارکت نیروی کار، مدل نرخمشارکت با استفاده از مدل لوجیت و داده های بودجه خانوار سال های 1380 تا 1386، به صورت مقطعی و ترکیبی برای مردان و زنان برآورد شده است. نتایج برآورد نشان می دهد که نرخ مشارکت در گروه های سنی میانی بیشترین است، افراد متاهل بیشتر از افراد مجرد و مجرد قبلاً ازدواج کرده در بازار کار مشارکت دارند، با افزایش مدرک تحصیلی، احتمال مشارکت بویژه در زنان افزایش می یابد، و درآمد سایر اعضای خانواده احتمال مشارکت در بازار کار را کاهش می دهد.
۶.

شناسایی عوامل مؤثر در بروز بحران بانکی در اقتصاد ایران

تعداد بازدید : ۵۲ تعداد دانلود : ۴۶
ساختار نظام بانکی در اقتصاد ایران طی سه دهه اخیر دارای نوسانات زیادی بوده است. شبکه بانکی در قبل از انقلاب، دارای ساختار مدیریتی دولتی و خصوصی بود و پس از انقلاب، تمام بانک های کشور ملی شدند و در مالکیت دولت درآمدند، در سال های اخیر دوباره مدیریت بانک های کشور به صورت دولتی و خصوصی درآمده است. اگرچه بحران های بانکی مانند هجوم بانکی هرگز در ایران مشاهده نشده است، اما شاخص فشار بازار پول نشان می دهد، نظام بانکی ایران در زمان های مختلف بحران را تجربه کرده است. در این مقاله، با استناد به زمان های شناسایی شده به عنوان بحران بانکی در مطالعه مشیری و نادعلی (1389) ، عوامل مؤثر در احتمال وقوع بحران بانکی در اقتصاد ایران طی دوره 1387-1352 بررسی شده است. برای این منظور، از دو مدل لاجیت و مدل با احتمالات وقوع بحران به عنوان متغیر وابسته و از روش های حداکثر درست نمایی و حداقل مربعات وزنی استفاده شده است. نتایج برآورد مدل های تحقیق نشان می دهد، متغیرهای تورم و مجذور آن، نرخ سود حقیقی و نسبت اعتبارات اعطایی بانک ها به بخش خصوصی نسبت بهGDP، با احتمال وقوع بحران بانکی در ایران رابطه معناداری دارند. همچنین نتایج مطالعه نشان می دهد، ارتباط بین نرخ تورم و بحران بانکی در ایران به شکل U است. نرخ ارز نیز اثر معناداری بر احتمال ایجاد بحران بانکی در ایران، (به دلیل عدم ارتباط آنها با بازارهای مالی و مؤسسه های مالی بین المللی)، ندارد.
۷.

بررسی درجه تسلط سیاست مالی در اقتصاد ایران در قالب مدل تعادل عمومی پویای تصادفی

تعداد بازدید : ۱۰۳۸ تعداد دانلود : ۴۴۱
یکی از مسائلی که کشورهای در حال توسعه در سطوح سیاستی با آن مواجه می شوند، نحوه نامناسب تعامل سیاست های مالی و پولی است. به اعتقاد بسیاری از کارشناسان عمده ترین دلیل تورم در این کشورها را می توان به پولی کردن بدهی های دولتی از جمله بدهی مربوط به اوراق بهادار دولتی از طریق استقراض از بانک مرکزی منسوب کرد. در این مقاله سعی شده است تا میزان پولی کردن این نوع بدهی ها که شاخصی برای حاکمیت سیاست مالی است در قالب یک مدل تعادل عمومی پویای تصادفی با استفاده از رویکرد بیزی بررسی شود. نتایج حاصل از تخمین مدل نشان می دهد میزان تسلط سیاست های مالی در اقتصاد ایران 77 درصد است که نشان از استقلال پایین بانک مرکزی دارد. در پایان خوبی برازش در مدل با استفاده از شاخص های مربوطه مورد بررسی قرار گرفته است که نشان از خوبی برازش مدل دارد.
۸.

خصوصی‌سازی و رشد اقتصادی یک مطالعه‌ی بین کشوری

نویسنده:

کلید واژه ها: رشد اقتصادی خصوصی‌سازی محیط رقابتی شفافیت سیاست‌گذاری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۷۱۵ تعداد دانلود : ۸۰۲
خصوصی‌سازی باهدف افزایش کارآیی و رشد اقتصادی، یکی از مسایل مورد توجه سیاست‌گذاران و اقتصاددانان در دهه‎های اخیر بوده است. هرچند مطالعات نسبتا زیادی برای ارزیابی تجربی سیاست‎های خصوصی‌سازی در سطح خرد درکشورهای مختلف انجام شده، ولی ادبیات خصوصی‌سازی از دیدگاه اقتصاد کلان آن‌چنان غنی نیست. در این مقاله، اثر خصوصی‌سازی بر رشد اقتصادی با استفاده از یک مدل رشد درون‎زای تجربی و با به‌کارگیری از داده‎های 117 کشوردر حال گذار و در حال توسعه برای دوره‎ی 2003-1998، درسه حالت کوتاه مدت، میان مدت، و بلندمدت براورد شده است. نتایج برآوردها با روش‎های OLS و 2SLS نشان می‎دهد که اثر خصوصی‌سازی بررشد اقتصادی خنثی است. هم‎چنین نتایج نشان می‎دهند که سازگاری و تداوم اجرای سیاست خصوصی‌سازی، وجود محیط رقابتی و شفافیت در سیاست‌گذاری‎ها، تاثیری مهم تراز خصوصی‌سازی بر رشد اقتصادی دارند.
۹.

شبیه سازی بازار سهام با توجه به ویژگیهای ساختاری بازار سهام تهران

کلید واژه ها: اقتصاد مالی مدل اقتصاد سنجی بازار سهام تهران شبیه سازی بازیگر مدار

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی اقتصاد اقتصاد مالی بازارهای مالی
  2. حوزه‌های تخصصی اقتصاد روش های ریاضی و کمی روش های آماری و اقتصاد سنجی:کلیات روش های شبیه سازی
تعداد بازدید : ۱۸۴۸ تعداد دانلود : ۸۸۶
شبیه سازی طی دو دهه اخیر با رشدی شتابان در علوم اجتماعی و اقتصاد مورد استفاده قرار گرفته است. روش شبیه سازی بازیگر مدار امکان ایجاد فضای مصنوعی برای تقابل و تعامل تعداد زیادی از بازیگران در محیط رایانه را فراهم می آورد. بر همین اساس با توجه به مدل های موجود در ادبیات این حوزه و ویژگیهای جدید، بازار سهام تهران شبیه سازی شده است. آزمونهای اولیه نشان می دهد که این مدل به خوبی توانسته است مشخصات آماری موجود در سری زمانی قیمتها و بازدهیهای بازارهای بین المللی و بازار سهام تهران را باز تولید نماید.
۱۰.

اثر تغییرات ساختاری بر رشد اقتصادی کشورهای تازه صنعتی شده

کلید واژه ها: رشد اقتصادی تغییرات ساختاری کشورهای تازه صنعتی شده عامل پویا مولفه اصلی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۹۷۲ تعداد دانلود : ۸۶۷
در کنار عوامل سنتی تعیین کننده رشد مانند نیروی کار، سرمایه و فناوری، تغییر ساختاری نیز به دلیل امکان ایجاد بهره برداری کامل تر و بهتر از منابع، به عنوان یک عامل بالقوه رشد در نظر گرفته می شود. در این پژوهش، رابطه بین تغییرات ساختاری و رشد اقتصادی در میان کشورهای تازه صنعتی شده را بررسی می کنیم. برای ارائه شواهد تجربی مبنی بر تاثیرگذاری تغییر ساختاری بر رشد اقتصادی در کشورهای تازه صنعتی شده، از یک مدل رشد با داده های تلفیقی یازده کشور در دوره 1970-2004 استفاده می-کنیم. نوآوری مهم این پژوهش در این بخش، به کارگیری تکنیک های تحلیل چند متغیری مؤلفه های اصلی و عامل پویا برای استخراج شاخص ترکیبی تغییر ساختاری از میان متغیرهای ساختاری اولیه است. نتایج نشان می دهد که در کنار عوامل سنتی تعیین کننده رشد اقتصادی، تغییر ساختاری نیز تاثیر مثبت و معنا داری بر رشد اقتصادی کشورهای تازه صنعتی شده داشته است.
۱۱.

تاثیرفن آوری اطلاعات و ارتباطات و سرریزهای آن بر رشد اقتصادی کشورهای جهان

کلید واژه ها: رشد اقتصادی فن آوری اطلاعات و ارتباطات ICT سرریز مدل رشد درونزا

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۰۹ تعداد دانلود : ۴۹۵
پیشرفت های چشمگیری که در زمینه فن آوری اطلاعات و ارتباطات (ICT) در چند دهه اخیر انجام گرفته، تمام بخش های اقتصادی را تحت تأثیر قرار داده است. به طور خاص، بهره وری کل عوامل تولید در کشورهای توسعه یافته از نیمه دوم دهه 1990 افزایش یافته است. هر چند در حال حاضر، اثرICT بر رشد اقتصادی کشورها مورد تأیید اقتصاددانان قرارگرفته است، ولی به آثار سرریز ICT در سطح اقتصاد کشورها توجه چندانی نشده است. ICT علاوه بر ویژگی های سرمایه های فیزیکی متعارف، از ویژگی های سرمایه های دانش، یعنی انحصارناپذیری و رقابت ناپذیری نیز برخوردار بوده، در نتیجه، شرایط سرریز را فراهم می کند. در این پژوهش، اثر ICT و سرریز آن را با استفاده از یک مدل رشد درونزا برای 69 کشور جهان در دوره زمانی 1993-2003 برآورد کرده ایم. براساس نتایج به دست آمده، ICT بر رشد بهره وری نیروی کار از دو طریق مستقیم و غیرمستقیم (سرریز) اثر مثبت و معنا داری دارد. این اثر، برخلاف برخی فرضیه های اولیه، در کشورهای توسعه یافته بیشتر از کشورهای کمتر توسعه یافته است.
۱۲.

برآورد تقاضای گاز طبیعی و برق خانوارهای کشور: مطالعه خرد مبتنی بر بودجه خانوار

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۲۰
این مقاله ساختار مصرف گاز طبیعی و برق خانوارهای شهری کشور با تاکید بر الگوی مصرفی دو استان تهران و اصفهان را تجزیه و تحلیل می کند.نمونه مورد مطالعه که در دوره 1380-1375 را در بر می گیرد،در استانهای تهران و اصفهان به ترتیب 14010 و 4651 خانوار شهری را شامل می شود. الگوی نظری مبتنی بر فرایند بهینه یابی دو مرحله است که به یک فرم تابعی انعطاف پذیر موضعی ختم شده است. تحلیل تجربی در چارچوب یک نظام معادلات برای حامل های گاز طبیعی و برق از طریق یک الگوی تلفیقی "اثرثابت" انجام شده است،تا اثر تغییرات زمان کنترل شود. نتایج حاصل نشان می دهد که در حال حاضر گاز طبیعی در سبد مصرفی خانوار کالایی تقریباً بی کشش است به طوری که افزایش قیمت گاز طبیعی به میزان یک درصد می تواند مقدار تقاضای گاز طبیعی را در استانهای تهران و اصفهان به ترتیب به میزان 96/0 و 76/0 درصد کاهش دهد. کشش های درآمدی تقاضای گاز طبیعی و برق نیز بین صفر و یک قرار دارند که حاکی از ضروری بودن آنهاست.
۱۳.

پیش بینی شاخص کل بازدهی سهام تهران با استفاده از مدل های خطی و غیرخطی

کلید واژه ها: پیش بینی شاخص کل بازدهی سهام تهران حافظه بلندمدت ANN GARCH ARFIMA شبکه عصبی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۴۴۷
پیش بینی متغیرهای اقتصادی و مالی اهمیت فراوانی برای سیاستگذاران اقتصادی کشورها دارد. در این مقاله شاخص کل بازدهی سهام تهران (TEPIX) با استفاده از داده های روزانه و هفتگی این شاخص در بازه زمانی سال 1377تا 1382 و بکارگیری روش های مختلف پیش بینی مانند مدل های ARIMA، ARFIMA، GARCH و شبکه عصبی (ANN) برآورد و پیش بینی شدند. مقایسه دقت پیش بینی مدل های مذکور از طریق معیار های پیش بینی مانند RMSE، MAE و U-Thiel نشان می دهد که مدل ANN در پیش بینی شاخص روزانه و هفتگی عملکرد بهتری نسبت به سایر مدل ها دارد، اما مقایسه آماری دقت پیش بینی مدل های مختلف با استفاده از آماره دیبلد- ماریانو، تفاوت معنی داری بین دقت پیش بینی مدل های مذکور را نشان نمی دهد.
۱۴.

بررسی وجود فرایند آشوبی در شاخص بازدهی کل قیمت سهام بازار بورس تهران

کلید واژه ها: شبکه عصبی آشوب فرایند غیر خطی پویای معین آزمون BDS ، نمای لیاپانوف پیش بینی پذیری شاخص کل قیمت سهام بازار بورس تهران (TEPLX)

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۶۵۱ تعداد دانلود : ۷۷۹
سریهای زمانی بسیار پیچیده مانند قیمتهای بازارهای سهام معمولا تصادفی و در نتیجه، تغییرات آنها غیرقابل پیش بینی فرض می شود. در حالی که ممکن است این سریها محصول یک فرایند غیرخطی پویای معین (آشوبی) و در نتیجه قابل پیش بینی باشند. در این تحقیق، شاخصهای بازدهی روزانه و هفتگی قیمت سهام بازار بورس تهران (TEPIX) در دوره زمانی ابتدای سال 1377 تا پایان 1382 مورد آزمون قرار گرفته است تا مشخص شود که آیا این شاخصها از فرایند تصادفی پیروی می کنند یا متاثر از یک فرایند معین (آشوبی) هستند. به این منظور، از آزمونهای BDS، شبکه عصبی و بزرگترین نمای لیاپانوف استفاده شده است. آزمونهای BDS و شبکه عصبی وجود فرایند غیرخطی در پسماندهای مدلهای ARMA برازش شده بر این شاخصها را نشان دادند؛ ولی این آزمونها وجود فرایند غیرخطی در پسماندهای مدل GARCH را تایید نکردند. نتایج آزمون بزرگترین نماهای لیاپانوف که آزمون مستقیمی برای فرایندهای غیرخطی معین است دلالت بر وجود آشوب در شاخصهای بازدهی قیمت کل سهام بازار بورس تهران دارد. این نتیجه دلالت بر ناکارایی بازار سهام و در نتیجه، قابلیت پیش بینی کوتاه مدت آن دارد که می تواند یک رهنمود سیاستی مبنی بر شناخت عوامل ناکارایی بازار مانند شفاف نبودن جریان اطلاعات و اقدام در جهت رفع آنها داشته باشد. همچنین، برای مدل سازی و به ویژه پیش بینی شاخص قیمتهای سهام، استفاده از مدلهای غیرخطی به جای مدلهای معمول خطی مناسب تر است.
۱۵.

فن آوری اطلاعات و ارتباطات (ICT) و رشد اقتصادی ایران

نویسنده:

کلید واژه ها: فن آوری اطلاعات و ارتباطات (ICT الگوی رشد درون زا روش فضا حالت (State Space)

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۴۶ تعداد دانلود : ۴۱۵
بیشتر مطالعات در زمینه تاثیر فن آوری اطلاعات و ارتباطات (ICT) بر رشد اقتصادی در کشورهای توسعه یافته حاکی از اثر مثبت و معنی دار این فن آوری بر بهره وری و رشد اقتصادی در دهه 1990 است. برخی مطالعات چنین رابطه مثبتی را در کشورهای در حال توسعه نیز تایید می کنند، اما هنوز زمینه بررسی به خصوص در کشورهای در حال توسعه با توجه به ویژگی های نامتوازن و ضعیف زیرساختی شان وجود دارد. مقاله حاضر با استفاده از داده های سرمایه گذاری ارتباطات و روش فضا – حالت (State Space)، به برآورد تاثیر این فن آوری بر رشد اقتصادی ایران طی دوره 1348-1380میپردازد. نتایج براورد حاکی از تاثیر مثبت ومعنی داراین متغیر بر رشد اقتصادی بوده و تاثیر آن پس از یک دوره کاهش در اواخر دهه 1360 و اوایل دهه 1370، با افزایش شاخص های سرمایه گذاری ارتباطات در اواخر دهه 1370 بهبود یافته است. ایجاد فضای مناسب و استفاده بهتر از اطلاعات و ارتباطات، همراه با افزایش سرمایه گذاری داخلی و مستقیم خارجی به دلیل افزایش احتمال تطابق فن آوری های جدید می تواند همچنان در رشد اقتصادی موثر باشد.
۱۶.

آزمون آشوب و پیش بینی قیمت های آتی نفت خام

کلید واژه ها: شبکه های عصبی مصنوعی GARCH مدل های غیر خطی آشوب قیمت نفت خام ARMA

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۴۳۹ تعداد دانلود : ۶۸۲
این مقاله به امکان سنجی وجود آشوب در ساختار سیستم مولد قیمت نفت خام شاخصWTI طی دوره 4 آوریل 1983 تا 13 ژانویه 2003 می پردازد. به این منظور از تخمین نمای لیاپانوف و بعد همبستگی به عنوان آزمون های مستقیم آشوب و آزمون های BDS و شبکه عصبی جهت بررسی غیر خطی بودن ساختار سیستم استفاده شده است. نتایج تخمین نمای لیاپانوف و بعد همبستگی، وجود آشوب در سری زمانی را تایید کرده و تخمین آماره BDS و شبکه عصبی، بر غیرخطی بودن سیستم مولد قیمت روزانه نفت اشاره داشتند. در بخش پایانی یک مدل شبکه عصبی مصنوعی برای پیش بینی قیمت های آتی نفت خام طراحی و با نتایج پیش بینی مدل خطی ARMA و غیر خطی GARCH مقایسه شد. نتایج حاصل نشان داد مدل شبکه عصبی مورد استفاده نسبت به دو مدل ARMA و GARCH از قدرت پیش بینی بهتری برخوردار است.
۱۷.

مدل سازی و پیش بینی رشد اقتصادی در ایران با استفاده از شبکه های عصبی مصنوعی

کلید واژه ها: شبکه های عصبی مصنوعی پیش بینی رشد اقتصادی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۸۸۷ تعداد دانلود : ۹۱۰
شبکه های عصبی مصنوعی، یک ابزار قدرتمند برای تجزیه و تحلیل داده ها و مدل سازی روابط غیر خطی به حساب می آید که استفاده از آن طی سال های گذشته در اقتصاد کلان گسترش یافته است. در این مطالعه، کارایی یک مدل شبکه عصبی با یک مدل خطی رگرسیون برای پیش بینی نرخ رشد اقتصادی در ایران مقایسه می شود. برای این منظور ابتدا، یک مدل رگرسیون رشد برای دوره 1315-1373 برآورد شده و سپس با همان مجموعه رگرسورها (متغیرهای ورودی) یک مدل شبکه عصبی طراحی و تخمین زده می شود. پس از آن، با استفاده از معیارهای مرسوم ارزیابی مدل های رقیب، کارایی دو مدل فوق در زمینه پیش بینی نرخ رشد اقتصادی در ایران در دوره 1374-1380 مقایسه می شوند. نتایج نشان می دهد که مدل شبکه عصبی برای پیش بینی نرخ رشد اقتصادی در ایران از کارایی بالاتری برخوردار است
۱۸.

مروری بر نظریه آشوب و کاربردهای آن در اقتصاد

نویسنده:

کلید واژه ها: پیش بینی بی نظمی مدل های غیرخطی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۹۳۳ تعداد دانلود : ۲۴۲۲
نظریه آشوب در دهه های اخیر جز پژوهش های علمی رشته های گوناگون مانند فیزیک و ریاضی قرار گرفته است، اما در واقع، مفهوم ساده آن ریشه در برداشت های اولیه انسان در مورد جهان دارد. از نقطه نظر نظریه آشوب، سیستم های پیچیده صرفا ظاهری پرآشوب دارند و در نتیجه، نامنظم و تصادفی به نظر می رسند، در حالی که ممکن است تابع یک جریان معین با یک فرمول ریاضی مشخص باشند. در اقتصاد، بازارهای پولی و مالی یکی از موارد بسیار مناسب برای به کارگیری نظریه آشوب هستند، زیرا، نظریه های موجود در اقتصاد مالی و پولی حاکی از آن هستند که متغیرهای پولی، مانند نرخ ارز و قیمت سهام، تصادفی و در نتیجه، تغییرات آنها غیر قابل پیش بینی هستند. مطابق نظریه آشوب، اگر فرایند تعیین کننده متغیرهای پولی از یک فرایند غیرخطی معین پیروی کند، می توان تغییرات آنها را پیش بینی کرد. کاربردهای نظریه آشوب در اقتصاد به مباحث اقتصاد کلان نیز راه یافته است. در این زمینه نظریه آشوب می تواند به عنوان یکی از توجیهات دوران تجاری و همچنین، عدم تعادل بلند مدت بدون نیاز به دخالت شوک های برون زا در مدل های اقتصاد کلان مورد استفاده قرار گیرد. در این مقاله، با توجه به نو بودن ادبیات آشوب و بی نظمی در جهان و ایران، سعی شده است مروری سریع بر مفاهیم اولیه و ریاضی آن داشته، کاربردهای متنوع نظریه به ویژه در اقتصاد معرفی شوند. همچنین، روش های گوناگون آزمون آشوب که در واقع بیشترین جنبه کاربردی نظریه است معرفی و ارزیابی شده اند.
۱۹.

مروری بر تحولات آموزش و پژوهش در اقتصاد کلان در جهان و ایران

نویسنده:
حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۰۹ تعداد دانلود : ۴۶۴
علم اقتصاد کلان طی دهه های اخیر دچار تحولات عمیق و گسترده ای شده است. این تحولات، زمینه های پژوهشی نو و جالبی برای پژوهشگران این رشته فراهم آورده، هم چنین، موجب افزایش فهم و درک اقتصاد دانان از مسایل و مشکلات و راه حل های اقتصاد کلان شده است. از طرف دیگر، وجود چنین وضعیت در حال تحولی، برای نظام آموزشی که باید مرتبا با تحولات جدید پیش برود، خوشایند نبوده است.اقتصاد دانان کلان برای اینکه از تحولات انجام شده عقب نمانند، باید مرتبا در جریان دیدگاه ها و مسایل جدید قرار گرفته، دانش خود رابا سرعت زیاد به روز کنند. طی قرون اخیر کشور ما، به عنوان یک مصرف کننده دانش بشری در حوزه های بسیارزیادی از جمله اقتصاد کلان، به طور طبیعی با یک وقفه نسبت به وضعیت موجود دانش بشری مواجه بوده است. این وقفه، به دنبال تحولات سیاسی و اقتصادی دو دهه اخیر که موجب کاهش ارتباط مجامع علمی ما و جهان شد، وبا توجه به پیشرفت سریع مباحث علمی در اقتصاد کلان به مراتب بیشتر شده است. در این مقاله، ابتدا، مرور مختصری بر سیر تحولات اقتصاد کلان از بدو تولد تاکنون داشته ایم و آثار این تحولات را در نظام آموزش وپژوهش این رشته بررسی خواهیم کرد. سپس، وضعیت آموزش و پژوهش اقتصاد کلان دردانشگاه های ایران طی دودهه اخیر را در مقایسه با سایر کشورهای جهان تجزیه و تحلیل خواهیم کرد. مقاله، با جمع بندی موضوعات به پایان خواهد رسید.
۲۰.

پیش بینی تورم ایران با استفاده از مدل های ساختاری ، سری های زمانی و شبکه های عصبی

نویسنده:
حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۶۶۵ تعداد دانلود : ۷۸۳
امروزه ، پیش بینی متغیر های کلان اقتصادی از اهمیت ویژه ای برای سیاستگذاران و سایر واحد های اقتصادی برخوردار است. در نتیجه ، دردهه های اخیر ، مدل های پیش بینی گوناگونی توسعه یافته و به رقابت با یکدیگر پرداخته اند. اخیراً به موازات مدل های متداول قبلی مانند مدل های ساختاری و سری زمانی ، مدل های دیگری تحت عنوان شبکه های عصبی مصنوعی در زمینه پیش بینی متغیر های مالی و پولی بکار گرفته شده اند. این مدل ها که در حقیقت اقتباس از فرایند یادگیری مغر انسان هستند ، با استفاده از سرعت محاسباتی کامپیوتر ، روابط بین متغیرها را هرچند پیچیده باشد ، یاد گرفته و از آن برای پیش بینی مقادیر آتی استفاده می نمایند. از ویژگی های مهم این مدل ها می توان به آزادی آنها از فروض آماری مربوط به متغیرها ، استفاده از روشهای محاسباتی موازی و غیر خطی بودن آنها اشاره نمود. در این مقاله ، علاوه بر معرفی مدل های شبکه های عصبی و نحوه کاربرد آنها در اقتصاد ، یک مدل شبکه عصبی برای پیش بینی تورم در ایران با استفاده از اطلاعات سالهای (1377- 1338) طراحی و اجرا شده است. نتایج بدست آمده حاکی از آن است که مدل های شبکه های عصبی در غالب موارد عملکرد بهتری در زمینه پیش بینی تورم دوره آتی در ایران نسبت به رقبای خود دارند.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان