مطالب مرتبط با کلید واژه

شوک های نفتی


۱.

شوک های نفتی و پدیده بیماری هلندی در اقتصاد ایران : یک الگوی محاسبه پذیر تعادل عمومی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: ماتریس حسابداری اجتماعی بیماری هلندی الگوهای محاسبه پذیر تعادل عمومی شوک های نفتی بخش های قابل مبادله بخش های غیرقابل مبادله

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۶۸۹ تعداد دانلود : ۱۳۸۱
در این مقاله بیماری هلندی به صورت جامع با استفاده از یک الگوی کاربردی تعادل عمومی و نه تعادل جزیی مورد تحلیل قرار گرفته است. نتایج حاصل از تحلیل الگو نشان از وقوع این پدیده در اقتصاد ایران در صورت بروز شوک درآمدی نفت دارد. این مقاله به کمک ضرایب استخراج شده برای ساختار اقتصاد ایران با استفاده از اطلاعات سال 1380 نشان می دهد که با وقوع یک شوک 50 درصد افزایش در درآمدهای حاصل از فروش نفت بخش های قابل مبادله به ویژه کشاورزی و صنعت تضعیف گردیده و بخش ساختمان به عنوان بخش غیر قابل مبادله تقویت می گردد. از طرف دیگر تقویت نرخ واقعی ارز از آثار مشهود این شوک در اقتصاد ایران می باشد. افزایش واردات و کاهش صادرات غیر نفتی در تمامی بخش ها از جمله دیگر نتایج حاصل حل این الگو می باشد. همچنین افزایش هزینه های تولید که متعاقب آن باعث افزایش قیمت های داخلی می گردد، کاهش قدرت رقابت کالاهای داخلی در مقابل کالاهای مشابه خارجی را موجب شده و تضعیف بخش های قابل مبادله را تشدید نموده است.
۲.

اوپک و شوک های نفتی؛ آسیب شناسی رفتار اوپک در بازار جهانی نفت(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: اوپک بازار جهانی نفت شوک های نفتی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۴۹۳ تعداد دانلود : ۸۵۴
پس از جنگ دوم جهانی، تقاضای نفت رو به فزونی نهاد و در دهه 1970 به حداکثر رشد خود رسید. البته تامین این میزان تقاضا تنها با واردات هر چه بیشتر از اوپک ، خصوصا اعضای خاورمیانه ای آن امکان پذیر گردید. همزمان، در ابتدای این دهه، برخی از اعضای اوپک اعطای امتیازات جدید نفتی را متوقف ساختند و مشارکت برابر در قراردادهای موجود را مطالبه کردند و حتی تعدادی از آنها صنعت نفت خود را به طور کامل ملّی کردند. این عوامل منجر به ظهور اوپک به عنوان بازیگری جدید و پر قدرت در بازار جهانی نفت گردید. اما، همانگونه که وقایع بعدی نشان داد، تسلط اوپک بر بازار عمر کوتاهی داشت و تحت تاثیر عواملی چند که عمدتاً ناشی از رفتار این سازمان پس از شوک دوم نفتی (1979) بود، به زودی این دوره به پایان رسید.
۳.

بررسی آثار شوک های نفتی بر سرمایه گذاری بخش خصوصی در مسکن در یک الگوی تعادل عمومی تصادفی پویا مبتنی بر ادوار تجاری حقیقی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: شوک های نفتی سرمایه گذاری بخش خصوصی در ساختمان های مسکونی الگوی تعادل عمومی تصادفی پویا (DSGE) مدل دو بخشی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۴۳۱ تعداد دانلود : ۸۵۷
این مطالعه با هدف بررسی نحوه تأثیرپذیری سرمایه گذاری بخش خصوصی در ساختمان های مسکونی مناطق شهری از نوسان های درامدهای نفتی در اقتصاد ایران، به تحلیل رفتار داده های فصلی ایران (دوره ی 4/86-1/1370) در یک الگوی تعادل عمومی تصادفی پویای دو بخشی؛ شامل خانوارها، بنگا ه های تولید واحدهای مسکونی جدید و تولید دیگر بنگاه های اقتصادی و نفت پرداخته است. در راستای سادگی الگوی طراحی شده، فروض ویژه ای متناسب با وضعیت اقتصاد ایران در نظر گرفته شد. از جمله ی این فروض می توان به کوچک و بسته بودن اقتصاد ایران از منظر نقل و انتقالات سرمایه، خروج نفت و ورود کالا و نبود چسبندگی قیمت ها در بازار مسکن اشاره داشت. افزون بر این تخصیص منابع در اقتصاد نیز از سوی یک برنامه ریز مرکزی تعیین می شود. حل و شبیه سازی مدل تجربی این مطالعه با استفاده از برنامه DYNARE و در فضای نرم افزارMATLAB انجام شده است. نتایج مطالعه نشان داد که با وجود بروز نوسان های شدید در کوتاه مدت در رفتار سرمایه گذاری بخش خصوصی در ساختمان های مسکونی مناطق شهری ایران به علت بروز شوک های نفتی، شوک به وجود آمده ماندگار نبوده و به سرعت از بین رفت. شایان توجه است که نتایج مطالعه مؤید شواهدی از بیماری هلندی در دوره ی مورد بررسی بود.
۴.

تحلیل تصحیح خطای برداری ساختاری (SVEC) از تأثیرات شوک های نفتی بر شاخص های کلان اقتصادی در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: شوک های نفتی شاخص های کلان اقتصادی الگوی تصحیح خطای برداری ساختاری (SVEC) توابع واکنش ضربه (IR) تجزیه واریانس خطای پیش بینی (FEVD)

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۵۲ تعداد دانلود : ۶۹۶
هدف اصلی این تحقیق بررسی تأثیر شوک های نفتی بر سطح تولیدات داخلی، سطح عمومی قیمت ها، حجم پول و نرخ ارز با استفاده از رویکرد نوین تصحیح خطای برداری ساختاری (SVEC) مبتنی بر داده های آماری فصلی 4Q1389- 1Q1359 ایران است. نتایج نشان می دهد که شوک مثبت قیمت واقعی نفت خام تأثیر مثبت و معنادار در کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت بر رویGDP واقعی دارد. همچنین تأثیر شوک قیمت واقعی نفت خام روی قیمت های داخلی در کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت منفی و معنادار است، به گونه ای که ایجاد یک شوک مثبت قیمت واقعی نفت خام، قیمت های داخلی را کاهش می دهد. به علاوه، شوک مثبت قیمت واقعی نفت خام، تأثیر منفی و معنادار روی نرخ ارز در کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت دارد. با این حال، شوک قیمت نفت تأثیر دائمی بر نرخ ارز واقعی دارد. واردات کشور نیز به سبب افزایش ثروت و افزایش تقاضا برای تولیدات واسطه ای، افزایش خواهد یافت. از طرفی، یک شوک مثبت مانده حقیقی پول، در کوتاه مدت، سبب افزایش آنی در تولیدات واقعی می شود.
۵.

بررسی اثرات نامتقارن شوک های درآمد نفتی بر تولید در اقتصاد ایران با استفاده از مدل مارکوف-سوئیچینگ(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: تولید اقتصاد ایران شوک های نفتی اثرات نامتقارن مدل مارکوف- سوئیچینگ

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۵۳ تعداد دانلود : ۴۷۴
درآمدهای نفتی، بخش بزرگی از درآمدهای صادراتی کشورهای صادرکننده نفت را تشکیل می دهد. از این رو اثر تغییرات قیمت نفت در این کشورها دارای اهمیت زیادی می باشد.هدف اصلی تحقیق حاضر، بررسی اثرات نامتقارن شوک های نفتی بر تولید در ایران است. برای این منظور بااستفاده از اطلاعات سری زمانی فصلی اقتصاد ایران طی دوره 1386:4-1369:1 و با بهره گیری از روش مارکوف- سوئیچینگ شوک های نفتی استخراج می گردد. نتایج حاصل از تخمین مدل حاکی از آن است که اثرات شوک های نفتی بر تولید طی دوره زمانی مورد مطالعه، قابل تفکیک به دو رژیم بوده و ضرایب دو رژیم از لحاظ آماری معنی دار می باشند، به عبارت دیگر نشان دهنده عدم تقارن تأثیر شوک منفی و شوک مثبت می باشد.
۶.

شوک های قیمتی پیش بینی نشده نفت و رشد اقتصادی در ایران: کاربردی از مدل های چرخشی مارکف(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: رشد اقتصادی شوک های نفتی عدم تقارن قیمت سبد نفت خام اوپک انتقال رژیم رگرسیون چرخشی مارکف

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۷۳ تعداد دانلود : ۳۸۴
شوک های قیمتی نفت زمانی اقتصاد را تحت تأثیر قرار می دهند که شوکی مشابه به آن در نزدیک ترین دوره زمانی اخیر رخ نداده باشد و همچنین تغییرات ساختاری منجر به تحول رابطه بین شوک های قیمتی نفت و اقتصاد کشور شده باشد. بر این اساس در مطالعه حاضر تأثیر شوک های قیمتی پیش بینی نشده نفت بر رشد اقتصادی کشور طی دوره زمانی 1367.1-1389.4 با استفاده از مدل های چرخشی مارکف بررسی شده است. یافته های تحقیق نشان داد شوک های قیمتی پیش بینی نشده مثبت در مقایسه با شوک های منفی هم اندازه با تأثیر کمتر ولی با دوره دوام بیشتر، قادر به بهبود وضعیت رشد اقتصادی هستند اما چندان نمی توانند وضعیت بالای رشد اقتصادی کشور را تضمین کنند و در نهایت این شوک ها بتوانند اقتصاد را در وضعیت رشد اقتصادی متوسط به تعادل می رسانند. شوک های منفی نیز قادر نیستند اقتصاد کشور را در وضعیت رشد اقتصادی پایین نگه دارند اما می توانند مانع از دستیابی اقتصاد کشور به وضعیت رشد اقتصادی بالا شوند.
۷.

تأثیر نامتقارن شوکهای قیمتی نفت بر رشد اقتصادی کشورهای OECD و OPEC با تاکید برمحیط شکل گیری شوک ها و تغییرات رژیمی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: نااطمینانی شوک های نفتی عدم تقارن OECD OPEC رگرسیون چرخشی مارکف

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۱۰ تعداد دانلود : ۴۲۶
در این مطالعه تأثیر نامتقارن شوک های قیمتی نفت بر رشد اقتصادی گروه کشورهای OECD و OPEC با تاکید بر محیط شکل گیری شوک ها و تغییرات رژیمی، با استفاده از مدل های EGARCHو چرخشی مارکف طی دوره ی زمانی 1972- 2011 بررسی شده است. نتایج نشان می دهد نقش شوک های قیمتی نفت در ایجاد فضای نااطمینانی قیمتی در بازارهای جهانی نفت نامتقارن است و شوک های شکل گرفته در این فضا نیز تحت یک الگوی سه رژیمی، تأثیر نامتقارن بر اقتصاد هر دو گروه از کشورهای مورد بررسی دارند، با این تفاوت که عدم تقارن در گروه کشورهای OECD و میزان تأثیرپذیری در گروه کشورهایOPEC بیشتر است. البته، اگر شوک های قیمتی نفت بعد از دوره ثبات قیمتی در بازار رخ دهند، اقتصاد هر دو گروه از کشورها را بیشتر تحت تأثیر قرار خواهند داد. نتیجه ی مهم دیگر این که، شوکی که بر اقتصاد یک گروه تأثیر مثبت دارد بر اقتصاد گروه دیگر تأثیر منفی دارد.
۸.

اثرات مقایسه ای متقارن و نامتقارن شوک های نفتی بر ارزش افزوده بخش های کشاورزی و صنعت(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: ارزش افزوده بخش صنعت شوک های نفتی ارزش افزوده بخش کشاورزی اثرات نامتقارن اثرات متقارن

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۲۱ تعداد دانلود : ۴۷۶
نفت یکی از مهم ترین منابع درآمدی برای کشورهای صادرکننده نفت و همچنین ماده خام اصلی در فرایند تولید می باشد. شوک های قیمتی نفت می تواند موجب بی ثباتی در متغیرهای کلان اقتصادی ازجمله ارزش افزوده بخش های کشاورزی و صنعت در کشور ایران که جزء کشورهای صادرکننده نفت است، گردد. این تحقیق به بررسی اثرات متقارن و نامتقارن شوک های نفتی بر ارزش افزوده بخش کشاورزی به عنوان بخشی که بیشتر توسط بخش خصوصی اداره می شود، و ارزش افزوده بخش صنعت به عنوان بخشی که بیشتر توسط دولت اداره می گردد، می پردازد. دراین راستا ابتدا شوک های نفتی توسط مدل غیرخطی گارچ استخراج شده، سپس با استفاده از مدل تصحیح خطایِ برداری به بررسی اثر شوک های مثبت و منفی بر ارزش افزوده هر یک از بخش های کشاورزی و صنعت پرداخته می شود. نتایج حاصل از آزمون ها و برآورد الگوها نشان می دهد که اثر شوک های نفتی بر ارزش افزوده هر یک از بخش های کشاورزی و صنعت دارای عدم تقارن بوده و همچنین ارزش افزوده بخش صنعت بیشتر از ارزش افزوده بخش کشاورزی از شوک های مثبت نفتی متأثر است.
۹.

بررسی تأثیر شوک های نفتی بر نرخ ارز در ایران: رهیافت غیرخطی مارکوف- سوئیچینگ(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:

کلید واژه ها: ایران نرخ ارز حقیقی شوک های نفتی قیمت حقیقی نفت مدل مارکوف - سوئیچینگ

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۷۵ تعداد دانلود : ۲۸۱
هدف اصلی این مطالعه، بررسی تأثیر شوک های عرضه نفت، تقاضای جهانی و شوک قیمت نفت بر نرخ ارز حقیقی دلار در ایران است. در این راستا آمار و اطلاعات این متغیرها به صورت ماهانه برای بازه زمانی 1990:04-2015:09 مورد استفاده قرار گرفته است. شوک های نفتی سه گانه ابتدا با استفاده از مدل خودرگرسیون برداری ساختاری (SVAR) به دست آمده و در ادامه تأثیر آنها بر نرخ ارز در قالب مدل مارکوف- سوئیچینگ دو رژیمی از ماه مه 1992 تا سپتامبر 2015 بررسی شده است. نتایج به دست آمده نشان می دهد که نرخ ارز حقیقی در ایران اغلب در رژیم با نوسان پایین قرار گرفته (رژیم دو) و بازار ارز بیشتر در وضعیت رکود بوده است، لذا تأثیر شوک های نفتی در رژیم دوم قابلیت استناد بالایی دارد. در این رژیم شوک های قیمت نفت و شوک تقاضای جهانی تأثیر منفی و معنی دار بر نرخ ارز حقیقی دارد. به عبارت دیگر، شوک مثبت تقاضای جهانی که از رونق اقتصاد جهانی ناشی می شود، و افزایش قیمت نفت منجر به کاهش نرخ ارز و افزایش ارزش پول ملی ایران می شود و اثرات بیماری هلندی در اقتصاد ایران ایجاد می کند. براساس نتایج به دست آمده، شوک عرضه جهانی نفت تأثیر معنی داری بر نرخ ارز نداشته و، در نتیجه، نقش مؤثری در تحولات بازار ارز ایران ندارد.
۱۰.

اثرات پویای درآمدهای نفتی بر رفتار دولت در تخصیص هزینه های مصرفی عمومی و دفاعی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
تعداد بازدید : ۱۵۴ تعداد دانلود : ۱۶۸
درآمدهای نفتی نقش مهمی در اقتصاد ایران دارد و به طور متوسط، 56 درصد درآمدهای دولت از نفت تأمین می شود. بنابراین، وابستگی بودجه عمومی به درآمدهای نفتی باعث ناپاپداری سیاست های مالی و سیاست های مالی ادواری در اقتصاد می شود. بر این اساس، شوک درآمدهای نفتی نقش مهمی بر رفتار دولت در تخصیص هزینه های مصرفی به امور اجتماعی، اقتصادی، عمومی و دفاعی دارد. هدف این تحقیق، تحلیل اثرات پویای درآمدهای نفتی بر رفتار دولت در تخصیص هزینه های مصرفی به امور اجتماعی، اقتصادی، عمومی و دفاعی در ایران است که با استفاده از روش خود رگرسیون برداری و تکنیک های توابع عکس العمل تحریک (IRF) و تحلیل تجزیه واریانس (VD) در دوره (1394-1357) صورت می گیرد. مهم ترین نتیجه حاصل شده از توابع عکس العمل تحریک بیانگر این است که شوک درآمدهای نفتی در کوتاه مدت اثر مثبتی بر تخصیص هزینه های مصرفی در امور اجتماعی، دفاعی و عمومی داشته است. همچنین، نتایج حاصل از تجزیه واریانس بیانگر این است که شوک درآمدهای نفتی بیشترین سهم را در تغییر مخارج اقتصادی داشته است، اما سهم کمی در تغییر مخارج عمومی داشته است.
۱۱.

بررسی ارتباط پویای بین شوک های نفتی و شاخص ریسک کشوری در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : ۲۳۵ تعداد دانلود : ۳۰۳
طی سالیان اخیر، شاخص ریسک کشوری، یکی از کلیدی ترین شاخص های اقتصادی مطرح شده است که ارتباطش با دیگر متغیرهای کلان مورد توجه اقتصاددانان و پژوهشگران قرار گرفته است. از این رو، پرسش اصلی مطالعه حاضر این است که آیا میان شوک های سه گانه (عرضه، تقاضای جهانی و قیمت واقعی) نفت و شاخص ریسک کشوری در ایران رابطه ای وجود دارد؟ بدین منظور، در این مطالعه، از داده های ماهانه بازه زمانی 2015:12 – 2002:1 در چارچوب مدل خودرگرسیون برداری ساختاری (SVAR) استفاده شده است. نتایج حاصل از مطالعه نشان می دهد که شوک های عرضه نفت اثر معناداری بر شاخص ریسک کشوری در ایران ندارند ولی شوک های قیمت واقعی نفت خام و تقاضای جهانی نفت اثرات معناداری بر شاخص ریسک کشوری در ایران دارند به طوری که بیشترین تأثیرپذیری شاخص ریسک کشوری از میان شوک های سه گانه مربوط به شوک های قیمت واقعی نفت خام است. علاوه بر این، نتایج مطالعه بیانگر این مطلب است که واکنش متغیرهای عرضه و قیمت واقعی نفت خام نسبت به تغییرات شاخص ریسک کشوری در ایران منفی بوده و واکنش تقاضای جهانی نفت از تغییرات شاخص ریسک کشوری در ایران مثبت است که این روابط از لحاظ آماری معنادار نمی باشند.
۱۲.

نقش سیاست های پولی در انتقال اثر شوک های نفتی به اقتصاد ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : ۱۶۱ تعداد دانلود : ۱۲۵
این مقاله به دنبال بررسی نقش سیاست های پولی در انتقال و تسری اثرات شوک های نفتی به اقتصاد ایران به عنوان یک کشور صادر کننده نفت است. برای این منظور یک مدل تعادل عمومی پویای تصادفی در قالب مکتب کینزی جدید ساخته شده است که در آن نفت و درآمدهای حاصل از صادرات آن هم به عنوان بخشی مجزا و هم به صورت یکی از منابع تأمین مالی بودجه دولت ظاهر شده است و شوک های نفتی هم به صورت مستقل و هم از طریق تغییر نرخ رشد حجم پول بر اقتصاد اثر می گذارند. مانند تمام مدل های کینزی جدید در این مدل نیز عناصر چسبندگی های اسمی و رقابت انحصاری حضور دارند. بهینه یابی، حل و مقداردهی (کالیبراسیون) این مدل منجر به نتایجی می شود که حکایت از نزدیکی گشتاورهای حاصل از مدل با گشتاورهای داده های دنیای واقعی دارد. پس از این مرحله، برای آزمون اثرگذاری سیاست های پولی بر انتقال اثر شوک های نفتی به اقتصاد، دو روش پیشنهاد شده اند که عبارتند از 1- آزمون اثر انتقال کامل شوک نفتی به حجم پول؛ 2- آزمون عدم انتقال اثر شوک های نفتی به حجم پول. نتایج حاصل از کالیبراسیون مجدد مدل با در نظر گرفتن هر یک از این دو فرض فوق الذکر نشان می دهد که کانال پول نقش بسیار زیادی در انتقال اثر شوک های نفتی بر اقتصاد داشته و بسته شدن این کانال منجر به کاهش قابل توجه نوسانات حاصل از شوک های نفتی خواهد شد. 
۱۳.

مدل سازی و بررسی شوک های نفتی بر ادوار تجاری : رویکرد تصحیح خطای آستانه

نویسنده:
تعداد بازدید : ۱۳۳ تعداد دانلود : ۳۶۵
ایران از جمله کشورهای صادرکننده نفت به شمار می آید و درآمد حاصل از صادرات نفت خام مهم ترین منبع تأمین مالی در بودجه کشور است که فعالیت های اقتصادی دیگر را به طور چشمگیری تحت تأثیر قرار می دهد. هدف از انجام این پژوهش مدلسازی و بررسی شوک های نفتی بر ادوار تجاری در اقتصاد ایران با استفاده از رویکرد پویای تصحیح خطا آستانه ای طی سال های 1396-1340می باشد. نتایج این بررسی حاکی از آن است که شوک های قیمت نفت و دوره های رکود و رونق در اقتصاد ایران به صورت نامتقارن است و اثرات شوک های قیمتی نفت بر ادوار تجاری ایران غیر خطی است. هم چنین، ضرایب شاخص قیمت مصرف کننده، نرخ ارز حقیقی و واردات صنعتی و شوک های قیمتی نفت از نظر آماری معنادار بوده و از عوامل موثر در ادوار تجاری اقتصاد ایران می باشند. شوک های مثبت قیمت نفت به طور موقت باعث رشد و رونق ادوار تجاری و شوک های منفی قیمت نفت به طور موقت باعث افزایش رکود می شوند.
۱۴.

آثار شوک های قیمت جهانی نفت با در نظر گرفتن اثرات سرریز تجارت: مطالعه موردی کشورهای صادرکننده و واردکننده نفت(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : ۱۱۳ تعداد دانلود : ۱۸۸
شوک های قیمت نفت، آثار مستقیم و غیرمستقیم متفاوتی بر اقتصاد کشورهای صادرکننده و واردکننده نفت بر جای می گذارند. در بیشتر مطالعات پیشین، آثار شوک های نفتی بر اقتصاد هر گروه به طور مجزا بررسی و در نتیجه به تاثیر بین المللی شوک ها با توجه به ارتباطات تجاری بین کشورها توجه نشده است. در این پژوهش، آثار مستقیم و غیرمستقیم (سرریز) شوک های نفتی در هر دو گروه کشورهای صادرکننده و واردکننده نفت شامل 30 کشور صادرکننده و واردکننده نفت که 73 درصد اقتصاد جهان را در اختیار دارند با توجه به روابط تجاریشان و از طریق یک مدل سیستمی پویا برآورد می شود. به منظور برآورد واکنش های اقتصاد کشورها به شوک های قیمت نفت در طول زمان از یک مدل خودرگرسیون برداری پانلی  استفاده شده است. نتایج تحقیق نشان می دهد تجارت بین المللی بین کشورهای صادرکننده و واردکننده نفت توانسته شدت اثرگذاری شوک های نفتی بر رشد اقتصادی هر دو گروه صادرکننده و واردکننده نفت را تعدیل کند؛ به این معنی که با لحاظ نقش تجارت، اثر افزایش رشد اقتصادی در مورد کشورهای صادرکننده نفت به دنبال شوک های مثبت قیمت نفت، کاهش یافته و سریع تر نیز ناپدید می شود. در مورد کشورهای واردکننده نفت نیز به دلیل رابطه قوی این کشورها با کشورهای توسعه یافته صادرکننده نفت، مانند کانادا - که به علت ساختار صنعتی شان از افزایش قیمت نفت منتفع نمی شوند- تاثیر منفی شوک نفتی در ابتدا تشدید می شود، اما در دوره های بعدی این اثرات سریع تر تعدیل می شود. نتایج این تحقیق همچنین نشان می دهند میزان اثرگذاری شوک های قیمت نفت در دوره هایی که روند قیمت نفت همواره صعودی است، ضعیف تر از دوره هایی است که رشد قیمت نفت کمتر و یا بیشتر منفی است.
۱۵.

نقش تجارت در اثرگذاری شوک های نفتی بر رشد اقتصادی کشورهای واردکننده و صادرکننده نفت(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : ۱ تعداد دانلود : ۱
تجربه جهانی نشان داده است که قیمت نفت یکی از محرک های مهم اقتصاد کشورهای درگیر تجارت آن است. نفت می تواند اقتصاد این کشورها را چه به صورت مستقیم و چه به صورت غیرمستقیم از طریق تجارت با سایر کشورهای متأثر از قیمت این کالای اولیه، تحت تأثیر قرار دهد. در این مقاله، آثارمستقیم و غیرمستقیم (سرریز) شوک های قیمتی نفتی برکشورهای صادرکننده و واردکننده نفت به تفکیک کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه، با استفاده از روشخودرگرسیون برداری برآورد شده است. از ویژگی های مهم این مطالعه، اندازه گیری آثار مستقیم و غیرمستقیم ناشی از تجارت بین المللی در چارچوب یک مدل سیستمی پویا و شمول سی اقتصاد بزرگ جهان که بیش از 73 درصد کل اقتصاد جهان را در اختیار دارند، می باشد. نتایج برآورد مدل برای دوره 2015-1980 نشان می دهد که کشورهای واردکننده نفت چه توسعه یافته و چه در حال توسعه ، از افزایش قیمت نفت به طور مستقیم متضرر می شوند اما اثر غیرمستقیم برای کشورهای توسعه یافته منفی و برای کشورهای در حال توسعه مثبت است. هم چنین، اثر افزایش قیمت نفت در کشورهای توسعه یافته صادرکننده نفت منفی است که می تواند به دلیل ساختار صنعتی آن ها که متکی به واردات نفت هستند، باشد. اثر شوک های افزایش قیمت نفت بر اقتصاد کشورهای صادرکننده نفت در حال توسعه مثبت ولی اثر غیرمستقیم آن به دلیل مراودات تجاری بالای این کشورها با کشورهای صنعتی واردکننده نفت، منفی است. طبقه بندی JEL : F00 ، F40 ، O40 ، Q43